6 tinh tiem can tu do cua ly thuyet sieu đoi xung

CÁC mô HÌNH CHUỖI THỜI GIAN tài CHÍNH

Ngày tải lên : 27/10/2015, 17:22

... 1 1 3 4 10 10 11 14 14 14 15 16 16 16 20 21 22 25 26 29 Các mô hình phi tuyến Gauss có điều kiện ứng dụng 3.1 Rủi ro 3.2 Cấu ... thông tin có thị trường Điều có nghĩa giá chuyển động ngẫu nhiên (Random walk) ,do dự báo phân tích kĩ thuật (technical analysis) hoàn toàn vô nghĩa Ngược lại,những người theo trường phái kĩ thuật ... L)−1 = + ϕ L + ϕ 2L2 + 19 (2. 16) Từ (2. 16) ta suy yt = + ϕ L + ϕ 2L2 + (α + ut ) = α + ϕ + ϕ + + ut + ϕ ut−1 + ϕ 2ut−2 + = α 1−ϕ + ut + ϕ ut−1 + ϕ 2ut−2 + Do Eyt = α 1−ϕ V aryt = σ + ϕ +...

76
610
3

Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch

Ngày tải lên : 12/09/2012, 22:10

... -0.055 Q-Stat 65 .68 2 72.184 74.507 81.8 56 94.780 107.40 111.89 112.03 114.49 122.28 129.93 129.94 130.22 135.53 1 46. 10 151.52 152.93 153.92 157.12 161 . 76 164 .03 164 .07 164 . 56 164 .60 170.39 170.57 ... AR(1) 0.3 468 40 0.04 267 9 8.1 267 48 Variance Equation C 0.000 163 4.90E-05 3.3 261 01 ARCH(1) 0.1347 86 0. 067 324 2.002 062 (RESID

22
1.4K
6

SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.doc

Ngày tải lên : 17/09/2012, 16:47

... -0.055 Q-Stat 65 .68 2 72.184 74.507 81.8 56 94.780 107.40 111.89 112.03 114.49 122.28 129.93 129.94 130.22 135.53 1 46. 10 151.52 152.93 153.92 157.12 161 . 76 164 .03 164 .07 164 . 56 164 .60 170.39 170.57 ... AR(1) 0.3 468 40 0.04 267 9 8.1 267 48 Variance Equation C 0.000 163 4.90E-05 3.3 261 01 ARCH(1) 0.1347 86 0. 067 324 2.002 062 (RESID

22
2.3K
30

Dự báo giá cổ phiểu trên thị trường dựa trên mô hình Arch và Garch

Ngày tải lên : 19/12/2012, 15:48

... -0.055 Q-Stat 65 .68 2 72.184 74.507 81.8 56 94.780 107.40 111.89 112.03 114.49 122.28 129.93 129.94 130.22 135.53 1 46. 10 151.52 152.93 153.92 157.12 161 . 76 164 .03 164 .07 164 . 56 164 .60 170.39 170.57 ... AR(1) 0.3 468 40 0.04 267 9 8.1 267 48 Variance Equation C 0.000 163 4.90E-05 3.3 261 01 ARCH(1) 0.1347 86 0. 067 324 2.002 062 (RESID

23
612
2

Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Ngày tải lên : 29/03/2013, 10:05

... MA(4) -0.91 562 6 0.028 761 -31.83544 Variance Equation C 0.025783 0.022080 1. 167 712 ARCH(1) -0.243128 0.177440 -1.3701 96 GARCH(1) 1. 067 400 0.157715 6. 767 911 40 Prob 0.0000 0.0000 0.2429 0.17 06 0.0000 ... AR(4) 0.413232 0.220 068 1.8777 46 MA(4) -0.824830 0.141009 -5.849484 Variance Equation C 0.058310 0.02 267 5 2.571 565 ARCH(1) 0 .62 0041 0.18 866 1 3.2 865 30 GARCH(1) -0.053512 0.1 565 13 -0.341902 R-squared ... -12.791 76 Durbin-Watson stat Inverted AR Roots 80 00 -.80i -.00+.80i Inverted MA Roots 95 00 -.95i 47 Prob 0.0000 0. 060 4 0.0000 0.0101 0.0010 0.7324 0 .61 1 265 0. 363 090 0 .67 1134 0.8881 36 2.19 568 5 -.80...

54
950
6

Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Ngày tải lên : 08/04/2013, 14:52

... 0.0000 0.02 86 0.0000 0.0057 0 .60 24 0 .61 1 265 0. 363 090 0.733578 0.914413 3.2 764 98 0.0182 16 -.80 -.97 Toán Tài 45 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775. 368 Ta kiểm định ... AR(4) 0.413232 0.220 068 1.8777 46 MA(4) -0.824830 0.141009 -5.849484 Variance Equation C 0.058310 0.02 267 5 2.571 565 ARCH(1) 0 .62 0041 0.18 866 1 3.2 865 30 GARCH(1) -0.053512 0.1 565 13 -0.341902 R-squared ... 0.024037 40.57057 MA(4) -0.91 562 6 0.028 761 -31.83544 Variance Equation C 0.025783 0.022080 1. 167 712 ARCH(1) -0.243128 0.177440 -1.3701 96 GARCH(1) 1. 067 400 0.157715 6. 767 911 R-squared -0.124123 Mean...

45
791
6

Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 24/04/2013, 15:18

... -0.055 Q-Stat 65 .68 2 72.184 74.507 81.8 56 94.780 107.40 111.89 112.03 114.49 122.28 129.93 129.94 130.22 135.53 1 46. 10 151.52 152.93 153.92 157.12 161 . 76 164 .03 164 .07 164 . 56 164 .60 170.39 170.57 ... AR(1) 0.3 468 40 0.04 267 9 8.1 267 48 Variance Equation C 0.000 163 4.90E-05 3.3 261 01 ARCH(1) 0.1347 86 0. 067 324 2.002 062 (RESID

23
1K
1

Tài liệu Nhận dạng mô hình có tham số ppt

Ngày tải lên : 13/12/2013, 07:15

... f N ( ˆNi ) , Z N ) o hàm s d ng cơng th c (4. 162 ), (4. 163 ), (4. 164 ) (4. 167 ) ta ph i tính o hàm theo tham s c a b d báo: ˆ y (t , ) (t , ) (4. 168 ) o hàm (t , ) có th tính d dàng hay khó kh n ... S Thu t tốn thay th (substitution method): (i ) ˆ (i 1) ˆ (i ) f ( ˆ (i ) , Z N ) (4. 166 ) Thu t tốn Newton–Raphson: (i ) ( ˆ (i 1) ˆ (i ) f N ( ˆNi ) , Z N ) N N (4. 167 ) N 4.5.1.3 Tính tốn N N ... bi n tr ng thái x(t), t = 1,2,…, N Do bi n tr ng thái ã xác nh nên ph ng trình (4 .67 ) ma tr n A, B, C, D c ng xác nh t: x (t 1) Y (t ) (4 .68 ) y (t ) A B (4 .69 ) C D x (t ) (t ) (4.70) u (t ) w(t...

40
525
0

Tài liệu Nhận dạng mô hình không tham số pptx

Ngày tải lên : 13/12/2013, 07:15

... Chương 3: NHẬN DẠNG MƠ HÌNH KHƠNG THAM SỐ 3.1.2 Hệ thống tuyến tính bất biến Đáp ứng xung, hàm truyền đặc tính tần số • Hệ thống tuyến tính bất biến mơ tả hàm truyền Hàm truyền hệ rời rạc tỉ ... ) z − t (3 .6) t = −∞ +∞ t = −∞ • Nếu tín hiệu vào hàm dirac (U(z)=1) tín hiệu là: Y ( z) = G( z) y (t ) = g (t ) = Z −1 {G ( z )} g(t) gọi đáp ứng xung hệ thống (3.7) (3.8) Đáp ứng xung đáp ứng ... thống vật lý khơng cho phép xung tín hiệu vào có biên độ đủ lớn để v(t ) / α đủ nhỏ Ngồi tín hiệu vào có biên độ lớn làm gây ảnh hưởng phi tuyến làm méo dạng mơ hình tuyến tính hệ thống 3.3.1.2...

16
685
2

Ứng dụng matlab để phát triển công cụ nhận dạng mô hình hộp xám

Ngày tải lên : 31/12/2013, 10:12

... lệch % Sai lệch Rs 10.0000 10.00 06 0.00 06 0.0 065 Rr 3.5000 3.49 96 -0.0004 -0.0114 Ls 0.3800 0.3800 0.0000 0.0000 Lr 0.3000 0.3000 0.0000 Thời gian (s) 0.0000 63 7.254430 Nhận xét: So sánh kết ... 10.0000 10.0012 0.0012 0.0118 Rr 3.5000 3.49 76 -0.0024 -0. 069 1 Ls 0.3800 0.3794 -0.00 06 -0. 167 8 Lr 0.3000 0.2993 -0.0007 Thời gian (s) -0.2173 5.39 967 1  Sử dụng tập liệu data8: biên độ nhiễu ... 1.2.2 Mô hình có tham số 1.2.3 Cấu trúc mô hình hệ phi tuyến 1.3 CÁC LOẠI MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH 1.4 MÔ HÌNH HỘP XÁM PHI TUYẾN Mô hình hộp xám phi tuyến liên tục đối tượng mô tả toán học dạng phương...

26
399
1

Tài liệu Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " pdf

Ngày tải lên : 21/01/2014, 16:20

... 0.003 -0.055 65 .68 2 72.184 74.507 81.8 56 94.780 107.40 111.89 112.03 114.49 122.28 129.93 129.94 130.22 135.53 1 46. 10 151.52 152.93 153.92 157.12 161 . 76 164 .03 164 .07 164 . 56 164 .60 170.39 170.57 ... Durbin-Watson stat Inverted AR Roots 0.000 163 0.1347 86 0.03 366 3 0 .60 2825 0.0740 36 0. 068 438 0.0250 26 0.517940 1954. 268 2.137508 4.90E-05 0. 067 324 0.074923 0.115 861 Mean dependent var S.D dependent var ... AR(1) Std Error z-Statistic Prob 0.000722 0.3 468 40 0.001815 0.04 267 9 0.397992 8.1 267 48 0 .69 06 0.0000 3.3 261 01 2.002 062 0.449308 5.202990 0.0009 0.0453 0 .65 32 0.0000 Variance Equation C ARCH(1) (RESID

25
896
3

Tài liệu Đề án "Sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam" pptx

Ngày tải lên : 24/01/2014, 07:20

... 0.000722 0.3 468 40 0.001815 0.04 267 9 0.397992 8.1 267 48 0 .69 06 0.0000 C ARCH(1) (RESID

25
776
0

Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính

Ngày tải lên : 10/02/2014, 20:47

... 4, 269 -273 [ 26] Nisio M (1 960 ), On Pollynomial Approximation for strictly Stationary Process, Journal of the mathematical Society of Japan, 12, 207-2 26 [27] Nisio M (1 961 ), Remark on the canonical ... Journal pf Political Economy, 81; 63 7 -65 4 [5] Bollerslev T ,(19 86) , Generalixed Autoregrestive conditional Heteroscedasticity, Journal of Econometric, 31, 307-327 [6] Baba Y., Engle R., Kraft D., ... (1988), A Capital Asset fricing Model with Time Varying Covariances, Jourmal of Political Economy, 96, 1 16- 131 [9] Bollerslev T.et Engle R.,(1989), Common Persistence in Conditional variances, U.C.S.D.D.P...

4
1.2K
6

Kỹ thuật đại số gia tử nhận dạng mô hình dựa trên hệ luật. pptx

Ngày tải lên : 04/04/2014, 04:21

... 0.5 0.75 NB Z PB 12  (AS)  (M)  (AB) y 12 0.5 yS   7.2  0.5  3 .6 0 -1.0  0.5 0.25 -0 .6 -0.5 -0.3 0.75 0.3 0.5 0 .6 1.0 xs 1.0 x ...

6
256
0

Kết hợp mô hình nhân quả, mô hình ARIMA, mô hình ARCH để dự báo VN - Index

Ngày tải lên : 12/04/2014, 23:28

... 5723.03 562 8.37 5817.02 5811.47 58 76. 54 5795. 26 5937.87 5883.32 60 04.33 60 85.82 61 73 .68 62 02.82 62 62.54 62 41.15 63 57.77 64 12. 36 6411. 96 6241.13 64 27.41 65 88.83 65 03.13 65 96. 92 65 93.09 67 05.17 67 47.17 ... 67 47.17 66 90.34 68 85. 76 6911.11 69 57.07 69 92.58 66 03.32 67 16. 52 65 79.87 68 99. 06 6917.03 7099.91 KOSPI Strains_Times 1304.51 2371.37 1292.1 2429.44 1331.1 2 462 .92 1329.35 2450 .63 13 56. 67 2483.53 ... THEO TU N C A VNINDEX, DOWJONES, NASDAQ, DAX, KOSPI, STRAINS_TIMES Date 7/31/20 06 8/7/20 06 8/14/20 06 8/21/20 06 8/28/20 06 9/5/20 06 9/11/20 06 9/18/20 06 9/25/20 06 10/2/20 06 10/9/20 06 10/ 16/ 20 06 10/23/2006...

70
1.4K
1

Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " ppt

Ngày tải lên : 01/08/2014, 08:21

... 0 .69 06 AR(1) 0.3 468 40 0.04 267 9 8.1 267 48 0.0000 Variance Equation C 0.000 163 4.90E-05 3.3 261 01 0.0009 ARCH(1) 0.1347 86 0. 067 324 2.002 062 0.0453 (RESID

26
673
4

TIỂU LUẬN: SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM docx

Ngày tải lên : 08/08/2014, 17:20

... AR(1) 0.3 468 40 0.04 267 9 8.1 267 48 Variance Equation C 0.000 163 4.90E-05 3.3 261 01 ARCH(1) 0.1347 86 0. 067 324 2.002 062 (RESID

21
772
2

Đề tài : Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam pot

Ngày tải lên : 10/08/2014, 15:23

... 0.003 -0.055 65 .68 2 72.184 74.507 81.8 56 94.780 107.40 111.89 112.03 114.49 122.28 129.93 129.94 130.22 135.53 1 46. 10 151.52 152.93 153.92 157.12 161 . 76 164 .03 164 .07 164 . 56 164 .60 170.39 170.57 ... Durbin-Watson stat Inverted AR Roots 0.000 163 0.1347 86 0.03 366 3 0 .60 2825 0.0740 36 0. 068 438 0.0250 26 0.517940 1954. 268 2.137508 4.90E-05 0. 067 324 0.074923 0.115 861 Mean dependent var S.D dependent var ... AR(1) Std Error z-Statistic Prob 0.000722 0.3 468 40 0.001815 0.04 267 9 0.397992 8.1 267 48 0 .69 06 0.0000 3.3 261 01 2.002 062 0.449308 5.202990 0.0009 0.0453 0 .65 32 0.0000 Variance Equation C ARCH(1) (RESID

25
467
0

Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH trong phân tích rủi ro cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 24/10/2014, 17:58

... hiểm Việt Nam - Năm 19 96, doanh số Bảo Việt đạt 970 tỷ đồng, doanh thu từ bảo hiểm phi nhân thọ đạt 882 tỷ đồng, doanh thu đầu tư tài đạt 80 tỷ đồng Cũng năm này, Bảo Việt doanh nghiệp Việt Nam ... lớn, nên hiệu kinh doanh bảo hiểm gốc không cao Mặt dù DNBH có mức tăng trưởng nhanh mặt doanh thu chưa thực bền vững, chưa trọng đến chất luợng hiệu kinh doanh Thêm vào đó, doanh nghiệp chưa ... không tốt đến môi trường kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm - Bốn là, DNBH thiếu định hướng dài hạn cho hoạt động kinh doanh, chưa đầu tư mực vào công tác quy hoạch đào tạo – tuyển dụng – sử dụng cán bộ,...

43
2.1K
5