3 ứng dụng mô hình arima theo mùa vụ

... dự báo mơ hình động thái ARIMAX 58 Hình 3. 12 Mô lượng mưa vụ đông xuân theo mô hình xây dựng số trạm vùng đồng Bắc Bộ 62 Hình 3. 12 Mơ lượng mưa vụ đơng xn theo mơ hình xây dựng ... Bắc Bộ (tiếp theo) 63 Hình 3. 12 Mơ lượng mưa vụ đơng xn theo mơ hình xây dựng số trạm vùng đồng Bắc Bộ (tiếp theo) 64 Hình 3. 13 Kết dự báo lượng mưa vụ đơng xn theo mơ hình xây dựng ... mơ hình, dạng mơ hình trường hợp ARIMA( p,0,q) Đồ thị hạn ACF PACF trường hợp minh họa hình (Hình 2.3c) 29 (2.3a) (2.3b) (2.3c) Hình 2 .3 Một số dạng hàm ACF PACF tưng ứng với dạng mơ hình ARIMA...

Ngày tải lên: 18/06/2016, 09:30

... sử dụng đồ thị tự tương quan tự tương quan riêng phần chuỗi R Theo đồ thị hình 3, k=1 SAC PAC đạt cực đại 0.261 sau giảm mạnh xuống Do p q nhận giá trị Các mơ hình ARIMA có ARIMA (0,1,1), ARIMA( 1,1,1), ... tác dự báo, sử dụng tiêu chuẩn kiểm định Chi bình phương (4) tiêu chuẩn AIC Theo kết qủa từ eview cho bảng ta thấy mô hình ARIMA( 0,1,1) mơ hình phù hợp với R Mơ hình số quan sát Arima( 0,1,1) 476 ... học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2010 Để xây dựng mơ hình ARIMA nhóm chúng tơi sử dụng chuỗi liệu gồm 31 0 quan sát từ ngày 2/1/2009 tới 30 /3/ 2010 Dữ liệu khứ đặt tên Vnindex sau lấy logarit tự...

Ngày tải lên: 13/04/2013, 13:06

... thực Mơ hình khí hậu khu vực RegCM phiên hệ thống mô hình kết hợp CAM-SOM hai cơng cụ sẽđược ứng dụng để mô dự báo hạn mùa cho khu vực Việt Nam 2.1 Sơ lược mơ hình khí hậu khu vực RegCM3 Hiện ... tương ứng với thí nghiệm, (1) nghiên cứu khả dự báo hạn mùa mơ hình RegCM3 vớicác sơ đồ tham số hóađối lưu khác (2) nghiên cứu khả kết nối mơ hình RegCM3 với CAM-SOM 3. 1 Kết dự báo hạn mùa mơ hình ... giá chất lượng mô hạn mùa RegCM3 cho khu vực Việt Nam  TN2 Nghiên cứu khả kết nối mơ hình RegCM3 với CAM-SOM Kết nối vớiđầu từ hệ thống mơ hình kết hợp CAM-SOM, mơ hình RegCM3 đượcđặt chạy với...

Ngày tải lên: 10/02/2014, 20:27

... 73 Hình 3. 32 Sai số dự báo nhiệt độ mực 2m trạm miền Bắc 74 Hình 3. 33 Sai số dự báo nhiệt độ mực 2m trạm miền Nam 75 Hình 3. 34 Sai số dự báo lƣợng mƣa 48 trạm 76 Hình 3. 35 Sai ... 20.97 20.98 20. 13 21.01 20.49 20.26 20.16 20.48 16.85 17.28 18.21 20 .37 16.24 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 37 Đà Nẵng Nha Trang Phan Thiết Phú Quý Quy Nhơn Trà My Tuy Hòa ... 108.06 108. 93 109. 13 108. 23 109.17 108.54 108. 03 107.48 108.26 107 .37 108.00 105.17 105.47 106.60 105.05 107.05 16. 03 12.15 10.56 10.52 13. 46 15 .35 13. 05 13. 25 12.41 11.28 11.57 14.20 13. 59 9.10...

Ngày tải lên: 06/03/2014, 02:30

... giá dầu giới: Nhìn vào bảng kết ta có mơ hình ARIMA( p,1,q) Với: P=(1) Q=(1,2,5,6,7) -Ước lượng: Sau ước lượng kiểm tra nhiều mô hình tơi thấy mơ hình ARIMA( 0,1,7) phù hợp Bảng kết ước lượng: ... hình biến động đưa sách phù hợp Trong khn khổ đề tài, chúng tơi đề xuất sử dụng mơ hình ARIMA phương pháp Box-jenkins để dự báo giá dầu thô giới ngắn hạn vào chuỗi liệu q khứ II Xây dựng mơ hình ... Ut-1 +0. 439 18 Ut-2 – 0 .34 2086 Ut-5 – 0. 831 017Ut6 -0.472715Ut-7 + Ut _Kiểm tra: Ta thấy: Inverted MA Roots

Ngày tải lên: 25/03/2014, 09:32

... 444.866, 23 444.866, 23 nơng 32 0.446,87 32 0.446,87 2002 20 03 2004 449.2888,45 449.122,15 499.122,15 32 4.749,95 32 1.872 ,33 32 1.872 ,33 1.221,17 1.515,68 1.517,48 1.517,48 lâm 33 .33 6,48 33 .33 6,48 51.728,78 ... 67 Hình 3. 3: Ước lượng mơ hình ARIMA (1, 0, 1) 68 Hình 3. 4: Kiểm định mơ hình ARIMA (1, 0, 1) 69 Hình 3. 5: Kết dự báo mơ hình 70 viii Ứng dụng mơ hình ARIMA dự ... 58.478,78 58.478,78 Đất chuyên 22 .38 1 ,38 22 .38 1 ,38 29. 237 ,16 30 .247,24 30 .247,24 13. 949 ,34 13. 949 ,34 10.594,07 11.115,87 11.115,87 Đất chưa sử 53. 530 ,99 53. 530 ,99 31 .507,96 25.890,45 25.890,45 nghiệp...

Ngày tải lên: 26/04/2014, 12:35

... hình AIC SIC chỉnh ARIMA( 1; 1; 0)(1; 0; 1)12 0. 631 391 -7. 539 60 -7. 435 39 ARIMA( 1; 1; 0)(2; 0; 1)12 0.657757 -7. 539 64 -7 .39 888 ARIMA( 1; 1; 0)(1; 0; 2)12 0.627511 -7.51960 -7 .38 934 ARIMA( 1; 1; 0)(2; ... -7.5 239 1 ARIMA( 1; 1; 0)(1; 0; 3) 12 0.72 434 2 -7.811 23 -7.65492 ARIMA( 1; 1; 0)(2; 0; 3) 12 0.767785 -7.90640 -7.70 930 RMSE 0.00 538 0.00527 0.00 536 0.004 83 0.00459 0.00429 Ta kiểm tra độ phù hợp mơ hình ... tuân theo mơ hình tự hồi quy bậc p=1 Biểu đồ SAC Hình 3. 4 cho thấy có đỉnh cao độ trễ 36 , ta biết chuỗi d_logCPI chuỗi thời gian quan sát theo tháng, với đồ thị Hình 3. 3 trình bày nên yếu tố mùa...

Ngày tải lên: 13/07/2015, 12:39

... C HÌNH V , B NG BI U Danh m c hình v Hình 2.1 - Di n bi %) .25 Hình 2.2 - Di n bi %) 26 Hình 2 .3 - Di n bi n CPI 2010 v %) Hình 2.4 - Di n bi 31 Hình 2.5 - Di n bi 35 Hình 2.5 - Di n bi Hình 3. 1 ... 1.6 .3 Mơ hình AR(p) 20 1.6.4 Mơ hình MA(q) 20 1.6.5 Sai phân I(d) 21 1.6.6 Mơ hình ARIMA 21 1.6 c phát tri n mơ hình ARIMA 23 2.1 Tình hình ... CPI 63 Danh m c b ng bi u B ng 3. 1 - g quan chu i CPI g c B ng 3. 2 - K t qu ki nh nghi chu i CPI g c B ng 3. 3 - K t qu ki nh nghi chu i CPI sai phân b c B ng 3. 4 B ng 3. 5 - K t qu B ng 3. 6 -...

Ngày tải lên: 07/08/2015, 19:21

... tự hồi quy ARIMA 28 1.2 .3 Phương pháp Box-Jenkins 29 1.2 .3. 1 Định dạng 30 1.2 .3. 2 Ước lượng mơ hình 32 1.2 .3. 3 Kiểm định tính thích hợp mơ hình 32 1.2 .3. 4 Dự báo ... hình 32 1.2 .3. 4 Dự báo 33 1.2.4 Lý thuyết mơ hình ARCH/GARCH 34 1.2.4.1 Mơ hình ARCH 34 1.2.4.2 L ý thuyết mơ hình GARCH 36 Chương 2: PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN VỚI ... 31 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑛𝑛 Trong đó: - n: số lượng quan sát - r: tổng số số hạng mơ hình ARIMA (kể số hạng số) - Mơ hình lựa chọn mơ hình có AIC BIC tối thiểu 1.2 .3. 2 Ước lượng mơ hình Sau định dạng mơ hình, ...

Ngày tải lên: 25/11/2015, 14:15

... rộng xls 27 Hình 9: Dữ liệu đầu vào phần mềm Eview 28 3. 3.2 Các bước kiểm định ứng dụng mơ hình ARIMA 3. 3.2.1 Kiểm định tính dừng nhận dạng mơ hình Xác định tham số p, d, q ARIMA Hình 10: Đồ ... 26 3. 3.2 Các bước kiểm định ứng dụng mơ hình ARIMA 28 Xác định tham số p, d, q ARIMA 28 Hình 10: Đồ thị Correlogram 28 CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT TÍNH ỨNG DỤNG CỦA MƠ HÌNH ... 31 Hình 14: Kết sau chạy mơ hình tối ưu 32 Hình 15: Cửa sổ chọn cách dự báo Eviews 33 Hình 16: Kết dự báo 33 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lý lý luận: Thị trường chứng...

Ngày tải lên: 10/12/2015, 01:34

... p,2,q) Arima( 1,2,0) Arima( 1,2,6) Arima( 1,2,12) Arima( 0,2,1) Arima( 0,2,12) Số quan sát 63 63 63 63 63 AIC 3. 57 030 6 3. 51 439 0 2.97 238 4 3. 2101 53 3. 130 5 63 Hình 8: Các mơ hình Arima hợp lí với P- Value ... mơ hình + Ta tiến hành kiểm định mơ hình Arima( 1,2,0) - Kiểm tra Correlogram – Q- Statistic BIC 3. 640 731 3. 620067 3. 078022 3. 279964 3. 20 037 5 Hình 9: Phần dư mơ hình khơng nhiễu trắng  Mơ hình ... Kết quả: Hình 6: Bảng giá trị ACF PACF  Chuỗi nhiễu trắng  Xác định p,q ( theo biểu đồ) B5: Xây dựng mơ hình Arima: Arima( p,2,q) (vì tính theo sai phân bậc 2) + Mơ hình Arima( 1,2,0) Hình 7:...

Ngày tải lên: 25/02/2016, 12:39

... định hệ số chặn c 53 Hình 3. 5 : Kết ước lượng mơ hình ARIMA( 11,1,25) khơng có hệ số chặn 54 Hình 3. 6: Kết dự báo tỷ giá theo mơ hình ARIMA( 11,1,25) .56 Hình 3. 7: Biểu đồ phần dư, giá ... BIỂU Bảng 3. 1: Thống kê mô tả chuỗi tỷ giá BQLNH USD/VND 50 Bảng 3. 2: Lựa chọn mơ hình ARIMA (p,d,q) phù hợp . 53 Đ ại họ cK in h tế H uế Bảng 3. 3: Kết kiểm định tính ARCH mơ hình ARIMA( 11,1,25) ... .50 3. 1.1 Thống kê mô tả số liệu 50 3. 1.2 Kiểm định tính dừng 51 tế H uế 3. 2 Lựa chọn mơ hình ARIMA (p,d,q) phù hợp 52 3. 3 Kết dự báo 56 3. 4 Nhận xét...

Ngày tải lên: 19/10/2016, 15:59

... Bảng 3. 1 Thống kê mô tả chuỗi số liệu giá vàng 50 Bảng 3. 2 Thống kê mô tả chuỗi lợi suất vàng .51 tế H Bảng 3. 3 Lựa chọn mơ hình ARMA (p, q) 53 Bảng 3. 4: Lựa chọn mơ hình ... 46 Hình 3. 1 Đồ thị chuỗi liệu giá vàng 51 Hình 3. 2 Đồ thị chuỗi lợi suất vàng 52 h Hình 3. 3 Kết dự báo giá vàng theo mơ hình ARMA(1,4) 54 in Hình 3. 4 Biểu đồ dự ... 31 Hình 2.2 Biểu đồ giá vàng Việt Nam giai đoạn 2004 – 2008 32 tế H Hình 2 .3 Biểu đồ giá vàng Việt Nam giai đoạn 2009 – 2014 37 Hình 2.4 Chênh lệch giá vàng nước giới 46 Hình...

Ngày tải lên: 19/10/2016, 16:06

... 45 cK 3. 3 Kết nghiên cứu 46 3. 3.1 Thống kê mô tả số liệu 46 3. 3.2 Kiểm định tính dừng .47 họ 3. 3 .3 Lựa chọn mơ hình ARIMA( p,d,q) phù hợp 49 3. 3.4 Kiểm định ... 63 Đ ại Hình 2: ACF PACF chuỗi sai phân bậc CPI 64 Hình 3: Ƣớc lƣợng mơ hình ARIMA( 1,1,1) 65 Hình : Ƣớc lƣợng mơ hình ARIMA( 1,1,2) 66 ng Hình 5: Ƣớc lƣợng mơ hình ARIMA( 1,1 ,3) ... 67 Hình 6: Ƣớc lƣợng mơ hình ARIMA( 1,1,4) 68 ườ Hình 7: Ƣớc lƣợng mơ hình ARIMA( 1,1,0) 69 Hình 8: Ƣớc lƣợng mơ hình ARIMA( 2,1,1) 70 Tr Hình : Ƣớc lƣợng mơ hình ARIMA (3, 1,1)...

Ngày tải lên: 19/10/2016, 16:06

... 2011 38 Hình 2 .3 Biểu đồ diễn biến giá vàng giai đoạn 2012 – quý I/2015 46 Hình 3. 1 Đồ thị chuỗi liệu giá vàng 53 Hình 3. 2 Thống kê mô tả chuỗi liệu giá vàng 54 Hình 3. 3 Biểu ... 55 Hình 3. 4 Thống kê mơ tả chuỗi sai phân giá vàng 55 Hình 3. 5 Kết dự báo theo mơ hình ARIMA( 21,1,1) 57 tế H uế Hình 3. 6 Đồ thị so sánh giá vàng thực tế giá vàng dự báo theo mô hình ... định mơ hình ARIMA phù hợp mơ hình tìm mơ hình ARIMA( 21,1,1) Sau ứng dụng mơ hình để dự báo gia vàng ba tháng 4, 5, năm 2015 Kết cho thấy giá vàng tháng giảm nhẹ iv Ứng dụng mơ hình ARIMA để...

Ngày tải lên: 19/10/2016, 21:01

... 2.56 6.80 1 .36 -0.44 4.67 3. 15 0.47 -0 .32 K in h 1.88 1.27 3. 77 0.22 -3. 23 0.00 0.47 3. 33 0.64 11/2/2015 0.72 0.00 0. 23 1.29 0.47 1.11 3. 33 2.42 1.19 3. 45 10/2/2015 0.00 3. 37 -0. 23 1.97 0.48 ... 2 .3 Ước lượng mơ hình ARIMA( p,d,q) 38 K 2 .3. 1 Mẫu quan sát 38 ại họ c 2 .3. 2 Kiểm tra tính dừng chuỗi GTDM 39 2 .3. 3 Xác định mơ hình ARIMA( p,d,q) 41 2 .3. 4 Kiểm tra tính ... việc ứng dụng mơ hình chuỗi thời gian mà điển hình mơ hình ARIMA, GARCH giới học thuật Việt Nam nỗ lực tiếp cận ứng dụng dự báo cho nhiều tiêu kinh tế quan trọng 1.4.2.1 Thực tiễn ứng dụng mơ hình...

Ngày tải lên: 19/10/2016, 21:01

... mơ hình ARIMA( 2,1,1) 80 họ Hình 30 : Ước lượng mơ hình ARIMA( 2,1,2) 80 Hình 31 : Kiểm tra tự tương quan phần dư mơ hình ARIMA( 1,1,0) 81 Đ ại Hình 32 : ACF PACF phần dư mơ hình ARIMA( 1,1,0) ... hình ARIMA( 0,1,1) 78 h Hình 26: Ước lượng mơ hình ARIMA( 0,1,2) 78 in Hình 27: Ước lượng mơ hình ARIMA( 1,1,1) 79 cK Hình 28: Ước lượng mơ hình ARIMA( 1,1,2) 79 Hình ... mẫu cho TSSL 54 Hình 3. 15: PPXS phần dư mơ hình ARIMA( 1,1,0) 54 Tr Hình 3. 16: Phần dư, giá trị thực giá trị ước lượng từ mơ hình ARIMA( 1,1,0) 55 Hình 3. 17: Giá trị thực dự báo...

Ngày tải lên: 19/10/2016, 21:01

... phân bậc Amivest Tr Hình 3. 4: Đồ thị chuỗi sai phân bậc Amivest Hình 3. 5: Dự báo khoản cổ phiếu VNM theo mơ hình ARIMA( 4,1,1) Hình 3. 6: Biểu đồ dự báo phương sai theo mơ hình ARCH(1) SVTH: Lê ... lượng giao dịch chứng khoán năm 20 13 Đ Hình 2.11: Biểu đồ giá KLGD VNM Hình 3. 1: Đồ thị chuỗi liệu biến khoản cổ phiếu VNM ờn g Hình 3. 2: Kết kiểm định tính dừng chuỗi Amivest Hình 3. 3: Kết kiểm định ... 3. 1: Thống kê sơ chuỗi Amivest in Bảng 2.2: Quy mô TTCK Việt Nam giai đoạn 2000 – 2005 Bảng 3. 2: Lựa chọn mơ hình ARIMA( p,1,q) họ Bảng 3. 3: Kết kiểm định tính ARCH mơ hình ARIMA( 4,1,1) Bảng 3. 4:...

Ngày tải lên: 19/10/2016, 21:01