2+4+beta+của+các+cổ+phiếu
LUẬN án TIẾN sĩ KINH tế xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán ở việt nam
... Vn kinh t lng ca mụ hỡnh nh giỏ ti sn 2. 1 2. 2.1 2. 1 .2 2. 2 2. 2.1 2. 2 .2 2. 2.3 2. 2 .4 2. 3 2. 3.1 2. 3 .2 2. 3.3 2. 4 2. 4. 1 2. 4 .2 La chn d liu c lng h s beta cỏc chng khoỏn H s anpha ca cỏc c ... 2. 2.a Bng 2. 2.b Bng 2. 3 Bng 2. 4 Bng 2. 5 Bng 2. 6 Bng 2. 7 Bng 2. 8 Bng 2. 9 Bng 2. 10 Bng 2. 11 Bng 2. 12 Bng 2. 13 Bng 2. 14 Bng 2. 15 Bng 2. 16 Bng 2. 17 Bng 2. 18 Bng 3.1 Bng 3 .2 Bng 3.3 Bng 3 .4 Bng 3.5 ... 3.3 .2 3 .4 3 .4. 1 3 .4 .2 3 .4. 3 3 .4. 4 122 147 122 3 .4. 5 Gim bt s can thip hnh chớnh hng ti xõy dng th trng ti chớnh ng b KấT LUN 149 151 DANH MC BNG BIU Bng 1.1 Bng 2. 1a Bng 2. 1b Bng 2. 2.a Bng 2. 2.b...
Ngày tải lên: 29/05/2015, 08:59
Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf
... PVD COM 0,05107 0,03 328 7 0,0 622 22 0,030717 PVC 0,03 328 7 0,066653 0, 048 978 0, 044 322 SFC 0,0 622 22 0, 048 978 0,11 827 4 0, 049 3 52 PVD 0,030717 0, 044 322 0, 049 3 52 0,0 541 42 Trang 46 Từ ta xây dựng đường ... SFI VTV PJC 0,01 520 73 0,0 029 570 0,0060098 0,0 049 580 0,0 046 806 PSC 0,0 029 570 0,00 823 99 0,0 048 445 0,0068195 0,0 044 747 PTS 0,0060098 0,0 048 445 0,0115 746 0,0071178 0,0075601 SFI 0,0 049 580 0,0068195 ... rPVS = -0.0 746 94 + 0.711696OIP + 0.650500GDP 0. 52 SFC rSFC = 0. 023 6 42 + 0.836906OIP + 0. 644 977GDP 0, 64 PVD rPVD = -0. 0 24 298 + 0.586912OIP + 0 .43 1 622 GDP 0,66 Dựa vào kết hồi quy, ta nhận thấy mô...
Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:49
Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... 106,76 46 ,37 REE -11 ,48 161,51 348 ,00 166,01 SAM -4, 40 96 ,48 199,31 97,13 SAV - 14 , 24 47 ,46 88,51 40 ,57 SGH -7 ,48 79 ,41 28 9, 34 120 , 42 TMS -30,66 86, 94 26 ,98 27 ,76 TRI -30,88 73,60 69,59 37 ,44 TS4 -7,37 ... 1 14 ,29 94, 44 65, 72 BBT -53 ,49 52, 00 82, 24 26 , 92 BPC -26 ,79 50,00 70,73 31, 32 BT6 -10 ,29 36, 94 86,05 37,57 BTC -15,88 -3,50 117,39 32, 67 CAN -13,79 86,67 50,00 40 ,96 DPC - 24 ,58 101, 12 1 84, 92 87,15 ... 1,51 4 ,22 6,58 4, 10 BBC 2, 60 4, 46 7,79 4, 95 BBT 3 ,46 5,09 8,75 5,77 BPC 2, 23 4, 31 8,81 5,11 BT6 3, 94 3 ,41 7,76 5,03 BTC 2, 54 5,53 11,39 6 ,49 CAN 2, 61 4, 62 8,59 5 ,27 DPC 2, 76 5,58 11,16 6,50 GIL 2, 18...
Ngày tải lên: 05/04/2013, 11:33
Kết hợp mô hình SIM và phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu tư tối ưu có cơ cấu ngành
... cổ phiếu tài sản vốn công ty cổ phần Theo tính chất quyền lợi mà cổ phiếu mang lại cho cổ đông, có hai loại cổ phiếu bản: cổ phiếu phổ thông cổ phiếu ưu đãi 1.1 Phân loại cổ phiếu 1.1.1 Cổ phiếu ... thông Cổ phiếu phổ thông loại cổ phiếu điển hình Nếu công ty phép phát hành loại cổ phiếu, phát hành cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu phổ thông mang lại quyền sau cho cổ đông Quyền hưởng cổ tức Cổ tức ... suy giảm loại cổ phiếu không bị giá Song kinh tế phát đạt cổ phiếu khác tăng giá loại cổ phiếu lại khó tăng giá Cổ phiếu thu nhập cổ phiếu công ty trả lãi cao mức trung bình Loại cổ phiếu nói chung...
Ngày tải lên: 13/04/2013, 14:39
lập danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam
... 80 43 ,2 289,5 May-09 41 ,2 109 38,3 29 ,2 35 50,5 41 ,1 59,5 31,5 89 53,5 336,6 Jun-09 56,5 1 24 44 ,2 60,5 47 ,8 57,5 46 ,4 82, 5 48 91,5 72, 5 42 6 ,4 Jul-09 64, 5 109 40 ,5 77,5 72, 5 62, 5 52 91,5 42 , 2 90 ... 34 52 24, 6 84, 5 45 ,7 313,3 Feb-09 29 ,9 111 33 17 33,5 35,7 34, 3 52, 5 23 ,1 82 42 , 5 29 7,5 Mar-09 22 103 28 ,3 17,7 29 28 ,8 30,9 48 ,5 18,9 76 41 ,5 24 7,7 Apr-09 29 106 33,1 23 ,8 34 36,9 35 ,2 50 26 ,1 ... 33,7 29 ,3 37,1 65 63,5 106 48 ,1 40 7,9 Jul-08 40 ,2 147 44 33,8 26 ,6 31,8 35,9 47 ,5 63,5 109 43 ,2 40 9,6 Aug-08 50,5 128 58 34 36 45 ,1 41 ,2 69,5 67 106 62, 5 44 7,1 Sep-08 64 137 66 46 ,9 74, 5 76,5 41 ,8...
Ngày tải lên: 08/10/2013, 14:47
THIẾT lập và QUẢN lý DANH mục đầu tư tối ưu TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
... W1W21, Cphiu W1W11,1 = W1W1r1,1 11 = W1W2r1 ,2 12 W2W 22, Cphiu W2W 12, 1 = W2W1r2,1 = W2W2r2 ,22 2 21 C phiu C phiu Cphiu (0,5)(0,5)(1)(0,15)(0,15) (0,5)(0,5)(0 ,4) (0,15)(0, 12) Cphiu (0,5)(0,5)(0 ,4) (0, 12) (0,15) ... 0.001 043 0 52 0.00 026 1 12 0.00063739 0.00070358 lsCOM 0.00 026 1 12 0.00077999 0.000 326 62 0.00 022 45 5 lsCII 0.000637388 0.000 326 62 0.00116167 0.0007878 lsDXP 0.000657583 0.00 027 228 0.000 640 15 0.00068 349 ... E(R) ]2( Pi) (Pi) - 0,10 0,05 - 0,0050 (-0,100,09 )2( 0,05) - 0, 02 0,10 - 0,0 020 (-0, 020 ,09 )2( 0,10) 0, 04 0 ,20 0,0080 (0, 040 ,09 )2( 0 ,20 ) 0,09 0,30 0, 027 0 (0,090,09 )2( 0,30) 0, 14 0 ,20 0, 028 0 (0, 140 ,09)...
Ngày tải lên: 18/12/2013, 22:02
BCKH xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam 2007
... 106,76 46 ,37 REE -11 ,48 161,51 348 ,00 166,01 SAM -4, 40 96 ,48 199,31 97,13 SAV - 14 , 24 47 ,46 88,51 40 ,57 SGH -7 ,48 79 ,41 28 9, 34 120 , 42 TMS -30,66 86, 94 26 ,98 27 ,76 TRI -30,88 73,60 69,59 37 ,44 TS4 -7,37 ... 1 14 ,29 94, 44 65, 72 BBT -53 ,49 52, 00 82, 24 26 , 92 BPC -26 ,79 50,00 70,73 31, 32 BT6 -10 ,29 36, 94 86,05 37,57 BTC -15,88 -3,50 117,39 32, 67 CAN -13,79 86,67 50,00 40 ,96 DPC - 24 ,58 101, 12 1 84, 92 87,15 ... 1,51 4 ,22 6,58 4, 10 BBC 2, 60 4, 46 7,79 4, 95 BBT 3 ,46 5,09 8,75 5,77 BPC 2, 23 4, 31 8,81 5,11 BT6 3, 94 3 ,41 7,76 5,03 BTC 2, 54 5,53 11,39 6 ,49 CAN 2, 61 4, 62 8,59 5 ,27 DPC 2, 76 5,58 11,16 6,50 GIL 2, 18...
Ngày tải lên: 26/02/2014, 14:33
xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam
... 0,18 84 42 1 72 0,19705 144 4 -0,0 42 0 723 47 -0,0 549 19119 0 ,49 6 54 0,396 42 2 0 ,43 129 8 0, 345 957 DPR 0,15893 820 8 0,358 728 DRC -0 ,26 49 4 84 42 0, 42 2 73 EIB -0, 023 940 6 94 0 , 24 148 8 FPT 0, 121 119 021 0 ,26 2538 GMD 0 ,20 23 540 03 ... 12, 1 32, 8 24 ,6 80,1 34, 9 24 ,5 41 ,1 9 ,4 25 ,2 13 ,2 11,1 27 ,6 REE 13,8 40 ,6 34, 7 11,3 29 ,6 21 ,8 34, 9 53,5 24 ,2 39,0 11,7 25 ,3 12, 3 12, 5 26 ,1 SBT SSI STB VCB 8,8 26 ,4 22 ,2 10,6 14, 9 14, 6 24 ,5 24 ,2 58,0 ... 0 ,20 23 540 03 0, 42 6 61 HAG 0 ,28 44 53 3 24 0,3 9 24 68 HPG 0,00 328 39 82 0,36 328 HSG -0,0 622 281 34 0 ,44 34 82 0 ,28 20 728 8 0 ,49 823 9 KDC -0,0163 529 05 0 ,28 329 9 MSN -0, 126 697771 0,3 828 99 OGC 0 ,4 629 18 843 0 ,48 419 PET...
Ngày tải lên: 18/09/2015, 18:24
xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán
... - 14 , 24 47 ,46 88,51 40 ,57 SGH -7 ,48 79 ,41 28 9, 34 120 , 42 TMS -30,66 86, 94 26 ,98 27 ,76 TRI -30,88 73,60 69,59 37 ,44 TS4 -7,37 75,57 92, 56 53,59 VTC -23 ,06 40 ,95 41 ,05 19,65 VN_Index -8,53 92, 63 1 42 , 00 ... 1 34, 74 59, 12 HAS -22 , 94 109, 92 81, 82 56 ,27 KHA 4, 47 1,17 103,85 36,50 LAF 47 ,83 -22 ,06 -3,77 7,33 PMS -13 ,41 45 ,77 106,76 46 ,37 REE -11 ,48 161,51 348 ,00 166,01 SAM -4, 40 96 ,48 199,31 97,13 SAV - 14 , 24 ... 9,10 7, 14 PMS 2, 37 4, 31 11,16 5,95 REE 2, 28 3,67 7,39 4, 45 SAM 2, 72 4, 33 8, 84 5,30 SAV 2, 89 3,30 7 ,49 4, 56 SGH 2, 52 5,55 11,39 6 ,49 TMS 5 ,27 3,69 6,30 5,09 TRI 3,53 5,18 9,38 6,03 TS4 2, 20 3,66...
Ngày tải lên: 12/11/2015, 09:41
XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TỐI ƯU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
... 4, 5 040 % 24 , 1 24 1% 8,5117% 18 ,45 34% 14, 441 5% 20 ,3513% SL 1.8 14 1.693 1 .21 8 1 .26 3 4. 613 908 925 Ngày 24 /09 /20 12 Giá Số Tiền 26 ,5 48 .069.500 13,3 22 . 520 .000 99 120 . 620 .500 33,7 42 . 558.500 20 92. 267.000 ... 0,0000% 24 ,3 721 % 11,3681% 16,17 54% 19,5 143 % 22 ,5370% Danh mục 3: SL 1.138 1 .23 1 1.687 4. 044 1 .22 7 1. 0 24 Ngày 24 /09 /20 12 Giá Số Tiền 26 ,5 30.165.500 13,3 99 121 .860.500 33,7 56. 840 .500 20 80.877.000 ... PVD 0,0039 02 0,0 42 8 34 0,085117 0,113681 STB 0,000177 0,18 949 8 0,1 845 34 0,1617 54 VIC 0,008058 0,098 7 24 0, 144 415 0,195 143 VNM 0,0 04 826 0,163776 0 ,20 3513 0 ,22 5370 0,00 14 0,0 0 24 0,00 34 0,0076133...
Ngày tải lên: 23/09/2013, 12:32
Tài liệu Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán bằng VBA for Excel doc
... ô B2 có công thức =varience(phuongsai;D2:F2) ô B 22 có công thức =varience(phuongsai;D 22: F 22) • Vùng C3:C23 tính toán độ lệch chuẩn danh mục: ô C2 công thức=SQRT(B2) ô C 22 công thức=SQRT(B 22) ... =sol(phuongsai;thunhap;A4;3) Tại ô G4 công thức =sol(phuongsai;thunhap;A4 ;4) Tại ô F4 công thức =sol(phuongsai;thunhap;A4;5) Tương tự ô G 22 công thức =sol(phuongsai;thunhap;A 22; 4) • Vùng B3:B23 tính toán ... D13:F13 (AGF =26 ,7%;GIL=17 ,4% ;GMD =21 ,2% ;NKD=11 ,4% ;REE =23 ,3%) có thu nhập 7% độ lệch chuẩn 15, 04% ; danh mục hiệu danh mục Z gồm 100% chứng khoán GMD có thu nhập 7% độ lệch chuẩn 24 ,2% Có thể nói...
Ngày tải lên: 26/01/2014, 13:20
ứng dụng tối ưu hóa toán học giải bài toán markowitz tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán
... a4 ) (8,16,5,3) 32 x2 a2 (a1 , x2 , a3 , a4 ) (8 ,2, 3,3) 14 x1 a3 (a1 , x2 , x3 , a4 ) (2, 2,3,0) µ1 a4 (a1 , a2 , a3 , µ1 ) (2, 2,3,0) µ1 a1 ( 2 , a2 , a3 , a4 ) (2, 2,3,0) 20 Chương Giải toán Markowitz ... = Bước 4: Xác định phân đoạn thứ Tính M từ (3. 12) : 40 0 150 100 150 22 5 150 1 Min ≡ 100 150 625 1 1 0.003088 −0.0 029 47 −0.000 14 0 .22 10 −0.0 029 47 0.0 046 32 −0.0016 84 0.6 526 −1 ... −0.000 14 0.0016 84 0.001 825 0. 126 3 0 .22 11 0.6 526 0. 126 3 −198.95 (3. 34) Sử dụng (3.13) (3.15): αin βin A 0 .22 11 0.0 14 B 0.6 526 -0.0316 C 0. 126 3 Danh mục đầu tư 0.0175 γin δin − γin δin -15.75 0 - 20 .67...
Ngày tải lên: 20/04/2014, 15:11
Tiểu luận môn Đầu tư tài chính Đa dạng hóa tối ưu so với đa dạng hóa đơn giản: Chiến lược danh mục đầu tư 1N không hiệu quả như thế nào?
... toàn cầu cổ phiếu CRSP (19 64 -20 02) , Brandt, Santa-Clara, Valkanov thấy danh mục đầu tư có xu hướng để tải cổ phiếu nhỏ, cổ phiếu giá trị, người thành công khứ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH – NHÓM 20 Trang ... dài cổ phiếu có vốn nhỏ danh mục ngắn cổ phiếu có vốn lớn Các liệu bao gồm tỷ suất sinh lợi hàng tháng từ tháng năm 1963 đến tháng mười năm 20 04 Các liệu lấy từ trang web Kenneth French Các cách ... Pastor, 20 00), phương pháp tập trung vào việc giảm sai số việc ước tính toán ma trận hiệp phương sai ( Best Grauer năm 19 92; Chan, Karceski , Lakonishok năm 1999; Ledoit andWolfvà Wolf, 20 04a, 20 04b),...
Ngày tải lên: 16/11/2014, 15:07
Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu phương pháp tiếp cận mờ trong lựa chọn danh mục dự án đầu tư tối ưu
... 0.001838 0.0 0 24 56 0.001998 0.0 0 24 56 0.001 722 0.0 0 24 56 0.001671 -3 .29 8 125 1 .25 5310 -3 .29 8 125 1 .28 9355 -3 .29 8 125 1 .25 6951 -3 .29 8 125 1.070 840 -3 .29 8 125 1 .22 67 82 -3 .29 8 125 1 .27 69 92 -3.005573 1. 644 087 -3.005573 ... 16.5 347 8 9. 044 323 10.9 721 5 9.9 127 19 15.90130 13.5 527 4 Sortino Ratio (0%) 3. 344 946 4. 597773 3. 344 946 4. 597773 3. 344 946 4. 597773 Sortino Ratio (0%/mean) 3.96 825 6 3.118 046 2. 395 343 1.1 122 10 3.0 944 45 ... -0.0 027 26 0. 021 565 0.0158 72 0 .41 08 34 -7.911866 -0. 126 3 92 2 .43 4071 0.0 0 24 46 0.0 028 48 0.0 0 24 04 0.0 028 06 0.0 025 70 0.0 021 69 0.001767 0.0 0 24 56 -3 .29 8 125 1.350908 -3.005573 1.769155 VNIndex -0.0 027 26...
Ngày tải lên: 08/08/2015, 19:15
Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu tại thị trường chứng khoán việt nam
Ngày tải lên: 13/09/2015, 17:47
Tìm hiểu bài toán markowizt trong tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán và xây dựng chương trình hỗ trợ lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán
... Bằng B 1,0 E(RA) = = 10 ,2% E(RB) = C 1,15 = 12% = 6% + 1,15( 12% -6%) = E(RC) D 1 ,4 12, 9% E(RD) = sánh 6% + 1 ,4( 12% -6%) Cao Cao = 14, 4% E(RE) = 6% - 0,3( 12% -6%) Thấp = mong 4 ,2% Chúng ta nhận thấy ... động 20 /07 /20 00 đến ngày 25 /06 /20 01 hàng hóa thị trường tang từ llên cổ phiếu niêm yết giao dịch.Đây giai đoạn mà giá cổ phiếu tăng liên tục, đặc biệt từ đầu năm 20 01 đạt mức cao vào ngày 25 /06 /20 01 ... tiếp tục tăng cuối năm 20 05 Khi đó, TTGDCK TPHCM có 32 cổ phiếu chứng quỹ giao dịch; đồng thời, TTGDCK Hà Nội vào hoạt động tháng 24 Giai đoạn 4: Từ đầu năm 20 06 đến cuối năm 20 07, giai đoạn mệnh...
Ngày tải lên: 14/11/2015, 10:33
Luận văn tối ưu hóa danh mục đầu tư và ứng dụng
... 1.00 0. 42 0 .43 0 .47 ITA 0.37 0.30 0 .28 0.60 0 . 24 0.51 0 .45 0. 42 1.00 0. 52 0 .46 PVT 0.33 0 . 24 0 .21 0. 52 0 .23 0 -48 .40 0 .43 0. 52 1,00 0 .41 DPM 0.37 0 .41 0 .29 0.57 0.35 0, 54 0 .40 0 .47 0 .46 0 .41 1.00 ... 1.00 0. 32 0 .28 0.31 0 . 24 0 .23 0.35 HAG 0 .43 0. 32 0.31 0.55 0. 32 1.00 0 .43 0 .48 0.51 0 .48 0. 54 PPC 0. 34 0 .27 0 . 24 0. 52 0 .28 0 .43 1.00 0.35 0 .45 0 .40 0 .40 FBT 0,38 0.39 0 . 24 0. 54 0.31 0 .48 0.35 ... 1.00 0 .21 0.39 0 .29 0. 32 0 .27 0.39 0.30 0 . 24 0 .41 V IC 0 .26 0 .21 1.00 0 .28 0 .21 0.31 0 . 24 0 . 24 0 .28 0 .21 0 .29 REE 0 .40 0.39 0 .28 1.00 0.30 0.55 0. 52 0. 54 0.60 0. 52 0.57 M SN 0.37 0 .29 0 .21 0.30...
Ngày tải lên: 18/05/2016, 10:06
