ứng dụng var trong quản trị rủi ro ngoại hối

... 21,036.00 Trang 82 2.4 Ứng dụng VaR trong quản trị rủi ro ngoại hối tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Trong 4 phương pháp tính VaR vừa trình bày phía trên, bài khóa luận sẽ sử dụng phương pháp ... nhận rủi ro. Ngoài việc quản lý từng rủi ro riêng, ngân hàng nên thành lập một Ủy ban quản lý rủi ro để xác định và đánh giá rủi ro tổng thể. Trong trường hợp cần thiết, để đưa ra các phản ứng ... hợp và giữ rủi ro trong giới hạn chấp nhận, Ủy ban quản lý rủi ro cần căn cứ vào các yếu tố định tính và định lượng, cần xác định được các nhóm rủi ro và có khung phân bổ vốn rủi ro. Cụ thể hơn...

Ngày tải lên: 03/04/2014, 10:50

... áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro thị trường 69 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG HIỆP ƯỚC BASEL TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM 73 1. Sự cần thiết ứng dụng ... cảm rủi ro lãi suất kể cả các khoản mục trong và ngoài bảng cân đối kế toán. Đối với rủi ro tỷ giá (bao gồm cả biến động giá vàng), hệ thống quản trị rủi ro phải kết hợp các nhân tố rủi ro ... mình. Chẳng hạn, trong quy định vốn tối thiểu của mình, Basle I mới chỉ đề cập đến những rủi ro về tín dụng chứ chưa đề cập đến những rủi ro khác như rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường. Ngoài...

Ngày tải lên: 29/03/2013, 14:50

Ngày tải lên: 10/08/2014, 18:20

... của Net Interest Margin. Tổ chức quản lý rủi ro Nhận dạng rủi ro và dự báo lãi suất Lượng hóa rủi ro Phòng ngừa rủi ro (1.2) - 44 - Không chỉ loại trừ được rủi ro từ khe hở nhạy cảm lãi suất (IS ... - LỜI NÓI ĐẦU ● Sự cần thiết của đề tài Trong số các rủi ro mà một ngân hàng thương mại có thể đối mặt trong quá trình hoạt động, rủi ro lãi suất là một trong những nguyên nhân quan trọng gây nên ... với hai loại rủi ro lãi suất: " ;rủi ro về giá" và " ;rủi ro tái đầu tư". (i) Rủi ro về giá: Giá trị thị trường của tài sản Có, tài sản Nợ dựa trên khái niệm giá trị hiện tại...

Ngày tải lên: 12/04/2013, 21:59

... swap tín dụng và chứng khoán hóa chính là những công cụ Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ - IRB và những ứng dụng trong quản trị rủi ro Tháng ... ngân hàng tăng cường khả năng quản trị nhân sự, cụ thể là quản trị đội ngũ cán bộ tín dụng. Theo lý thuyết quản trị, quản trị nhân sự bao gồm bốn vấn đề chính: tuyển dụng; đào tạo lại; hệ thống ... phòng rủi ro tín dụng. Hiện nay, theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng, ...

Ngày tải lên: 15/12/2013, 08:15

... nhii ro cho h thng ngân hàng còn non yu, vì vi mt vi các ri ro trong v hong i ro thanh khon, thiu v cnh tranh, ... gc bm m an toàn vn - Phát sinh thit hi trong tt c c hong 1 LI M U i là mt trong các t chc trung gian tài chính quan trng nht ca ... di ro ca các  u vô cùng cn thi   quynh thc hi tài nghiên cu: NG DNG MÔ HÌNH CAMELS TRONG QUN TR RI RO NGÂN...

Ngày tải lên: 10/04/2014, 00:22

... đáp ứng được yêu cầu cho việc đánh giá xếp hạng. d) Kết quả XHTD chưa được ứng dụng trong quản lý rủi ro tín dụng Hệ thống xếp hạng các NHTM đang áp dụng có tác dụng rất lớn trong công tác quản ... lập dự phòng rủi ro nhằm quản trị rủi ro tín dụng một cách có hiệu quả. 2.2. Xây dựng hệ thống thông tin riêng của các NHTM Xây dựng hệ thống thông tin quản trị rủi ro tín dụng đảm bảo cung ... đạt mục tiêu chung là ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng. Sử dụng tiến bộ công nghệ tin học trong quản trị thông tin là một trong những yếu tố then chốt để phát triển cơ...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 00:22

... Mua Bán Sụt giảm trong giá giao sau Lãi Lỗ Gia tăng trong giá giao sau Lỗ Lãi Sụt giảm trong giá giao ngay Lỗ Lãi Gia tăng trong giá giao ngay Lãi Lỗ 36 Để đáp ứng nhu cầu đó, Techcombank ... tấn) Nguồn: www.agro.gov.vn Biểu đồ 2.5: Lượng và giá cà phê xuất khẩu trung bình từ vụ mùa 2001đến 2008 Luận văn Sử Dụng Hợp Đồng Giao Sau Trong Quản Trị Rủi Ro Biến Động Giá ... viên với đề tài : Sử Dụng Hợp Đồng Giao Sau Trong Quản Trị Rủi Ro Biến Động Giá Cà Phê Xuất Khẩu Tại Việt Nam 2 Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu tình hình thực tế sử dụng đồng giao sau ở các...

Ngày tải lên: 22/03/2014, 14:20

... rủi ro như : rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro tỉ giá… và rủi ro lãi suất .Trong đó rủi ro lãi suất là loại rủi ro chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng. 2.2.1.Khái niệm rủi ro lãi suất. ... 2.2.1.Khái niệm rủi ro lãi suất. 6 2.2.2. Các loại rủi ro lãi suất. 7 2.2.2.1. Rủi ro kì hạn bất cân xứng 7 2.2.2.2 .Rủi ro quyền chọn đi kèm. 8 2.2.2.3 .Rủi ro cơ bản. 9 2.2.2.4 .Rủi ro đường cong ... BẢN VỀ LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 3 1 .Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 3 1.1.Một số khái niệm. 3 1.2.Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh...

Ngày tải lên: 07/05/2014, 16:30

Ngày tải lên: 23/06/2014, 17:52

... tử trong tập hợp. Chúng ta thấy VAR( ) và VARP() chỉ khác nhau ở chỗ 1/(n-1) và 1/n Cú pháp: = VARP(number1, number2, ) (number1, number2, ) : Có thể có từ 1 đến 255 đối số (con số này trong ... SUMPRODUCT……………………………………………………… 26 7. Hàm SQRT……………………………………………………………………27 8. Hàm MMULT……………………………………………………………… 27 9. Hàm SOLVER……………………………………………………………… 28 III. Ứng dụng hàm trong tính toán rủi ro ... 30) Lu ý: ã VARP() gi nh rng các đối số của nó là toàn thể tập hợp, do đó, nếu dữ liệu chỉ là một số mẫu của tập hợp, ta dùng hàm VAR( ) hoặc VARA() để tớnh phng sai. ã Trong hm VARP(), cỏc...

Ngày tải lên: 04/04/2013, 15:55

Ngày tải lên: 12/08/2013, 09:18

Ngày tải lên: 12/08/2013, 09:18

Ngày tải lên: 12/08/2013, 11:12