đo lường rủi ro với phân phối xác suất

Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất

... có phân phối nhò thức X1 ∼ B(n1,p1) với n1 = 1000 p1 = 1% = 0,001 Vì n1 lớn p1 bé nên ta xem X1 có phân phân phối Poisson: X1 ∼ P(a1) với a1 = n1p1 = 1000.0,01 = 10, nghóa X2 ∼ P(10) • X2 có phân ... phân phối nhò thức X2 ∼ B(n2,p2) với n2 = 1000 p2 = 2% = 0,002 Vì n2 lớn p2 bé nên ta xem X2 có phân phân phối Poisson: X1 ∼ P(a2) với a2 = n2p2 = 1000.0,02 = 20, nghóa X2 ∼ P(20) a) Xác suất ... = 10; N1A= 6; n1 = với xác suất đònh bởi: CC C k P(X = k) = 10 Cụ thể X1 P 6/45 24/45 15/45 - X2 có phân phối siêu bội X2 ∼ H(N2, N2A, n2); N2 = 10; N2A = 7; n2 =2 với xác suất đònh bởi: = k)...

13
14,046
85

Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 3413) 0, 8185 f ) Qui t˘c ”k−σ” a ε ´ ´ ´ Trong cˆng thuc P (|X − µ| < ε) = 2ϕ( σ ) nˆu lˆy ε = kσ th` P (|X − µ| < ε) = o e a ı ’ 2ϕ(k) ´ ´ ´ o ˘ Trong thuc tˆ ta thuong d`ng qui tac 1, 96σ, ... ` e e a a a ’ ’ ¯ luong ngˆu nhiˆn hai chiˆu duoc goi l` roi rac (liˆn tuc) nˆu c´c th`nh phˆn cua ˜ n´ l` c´c dai luong ngˆu nhiˆn roi rac (liˆn tuc) o a a ¯ ’ ’ a e ` e ’ ´ ´ ˜ Chuong ¯ ... trung x´c suˆt vˆ bˆn tr´i cua a a o a a ’ ’m x diˆ ¯e ´ ´ ˜ • V´ du Cho dai luong ngˆu nhiˆn roi rac X c´ bang phˆn phˆi x´c suˆt ı ¯ ’.’ a e ` o ’ a o a a ’ X P 0,3 0,1 0,6 ´ ´ ` T`m h`m...

32
4,475
23

Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 3413) 0, 8185 f ) Qui t˘c ”k−σ” a ε ´ ´ ´ Trong cˆng thuc P (|X − µ| < ε) = 2ϕ( σ ) nˆu lˆy ε = kσ th` P (|X − µ| < ε) = o e a ı ’ 2ϕ(k) ´ ´ ´ o ˘ Trong thuc tˆ ta thuong d`ng qui tac 1, 96σ, ... ` e e a a a ’ ’ ¯ luong ngˆu nhiˆn hai chiˆu duoc goi l` roi rac (liˆn tuc) nˆu c´c th`nh phˆn cua ˜ n´ l` c´c dai luong ngˆu nhiˆn roi rac (liˆn tuc) o a a ¯ ’ ’ a e ` e ’ ´ ´ ˜ Chuong ¯ ... trung x´c suˆt vˆ bˆn tr´i cua a a o a a ’ ’m x diˆ ¯e ´ ´ ˜ • V´ du Cho dai luong ngˆu nhiˆn roi rac X c´ bang phˆn phˆi x´c suˆt ı ¯ ’.’ a e ` o ’ a o a a ’ X P 0,3 0,1 0,6 ´ ´ ` T`m h`m...

32
4,192
14

XÁC SUẤT THỐNG KÊ " CHƯƠNG 2 ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT"

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 3413) 0, 8185 f ) Qui t˘c ”k−σ” a ε ´ ´ ´ Trong cˆng thuc P (|X − µ| < ε) = 2ϕ( σ ) nˆu lˆy ε = kσ th` P (|X − µ| < ε) = o e a ı ’ 2ϕ(k) ´ ´ ´ o ˘ Trong thuc tˆ ta thuong d`ng qui tac 1, 96σ, ... ` e e a a a ’ ’ ¯ luong ngˆu nhiˆn hai chiˆu duoc goi l` roi rac (liˆn tuc) nˆu c´c th`nh phˆn cua ˜ n´ l` c´c dai luong ngˆu nhiˆn roi rac (liˆn tuc) o a a ¯ ’ ’ a e ` e ’ ´ ´ ˜ Chuong ¯ ... trung x´c suˆt vˆ bˆn tr´i cua a a o a a ’ ’m x diˆ ¯e ´ ´ ˜ • V´ du Cho dai luong ngˆu nhiˆn roi rac X c´ bang phˆn phˆi x´c suˆt ı ¯ ’.’ a e ` o ’ a o a a ’ X P 0,3 0,1 0,6 ´ ´ ` T`m h`m...

32
1,415
8

Tài liệu Xác suất thống kê_ Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất pdf

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 3413) 0, 8185 f ) Qui t˘c ”k−σ” a ε ´ ´ ´ Trong cˆng thuc P (|X − µ| < ε) = 2ϕ( σ ) nˆu lˆy ε = kσ th` P (|X − µ| < ε) = o e a ı ’ 2ϕ(k) ´ ´ ´ o ˘ Trong thuc tˆ ta thuong d`ng qui tac 1, 96σ, ... ` e e a a a ’ ’ ¯ luong ngˆu nhiˆn hai chiˆu duoc goi l` roi rac (liˆn tuc) nˆu c´c th`nh phˆn cua ˜ n´ l` c´c dai luong ngˆu nhiˆn roi rac (liˆn tuc) o a a ¯ ’ ’ a e ` e ’ ´ ´ ˜ Chuong ¯ ... trung x´c suˆt vˆ bˆn tr´i cua a a o a a ’ ’m x diˆ ¯e ´ ´ ˜ • V´ du Cho dai luong ngˆu nhiˆn roi rac X c´ bang phˆn phˆi x´c suˆt ı ¯ ’.’ a e ` o ’ a o a a ’ X P 0,3 0,1 0,6 ´ ´ ` T`m h`m...

32
1,151
9

Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... khoán có rủi ro tài sản không rủi ro: Giả sử tài sản rủi ro có tồn tài sản phi rủi ro nhà đầu tư vay hay cho vay không giới hạn tài sản với tỷ lệ: lãi suất phi rủi ro (kf).Tài sản phi rủi ro loại ... sánh với mô hình CAPM (15) công thức mô hình CPPM (8) cho thấy hai tương tự Chúng đường thẳng có cách đo lường giá trò rủi ro cách đo lường số lượng rủi ro khác Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ... loại rủi ro Tuy nhiên nhà đầu tư biết đa dạng hoá tốt rủi ro riêng từ thân chứng khoán không tồn tại, danh mục chòu ảnh hưởng vào rủi ro thò trường Khi đó, rủi ro danh mục nhỏ Tập hợp khả rủi ro...

51
1,186
5

Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... khoán có rủi ro tài sản không rủi ro: Giả sử tài sản rủi ro có tồn tài sản phi rủi ro nhà đầu tư vay hay cho vay không giới hạn tài sản với tỷ lệ: lãi suất phi rủi ro (kf).Tài sản phi rủi ro loại ... sánh với mô hình CAPM (15) công thức mô hình CPPM (8) cho thấy hai tương tự Chúng đường thẳng có cách đo lường giá trò rủi ro cách đo lường số lượng rủi ro khác Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ... loại rủi ro Tuy nhiên nhà đầu tư biết đa dạng hoá tốt rủi ro riêng từ thân chứng khoán không tồn tại, danh mục chòu ảnh hưởng vào rủi ro thò trường Khi đó, rủi ro danh mục nhỏ Tập hợp khả rủi ro...

51
1,335
6

Xác định mô hình đo lường rủi ro tín dụng của các doanh nghiệp việt nam

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... cao, rủi ro vỡ nợ thấp => z lớn • Nếu X4 thấp => Khả tự tài trợ kém, doanh nghiệp phải vay nợ nhiều hơn=> Khả trả nợ kém, rủi ro vỡ nợ lớn => z nhỏ Doanh thu X5 = Tổng tài sản • Hệ số đo lường ... nghiêm cứu thấy: Mô hình đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp Việt Nam khác so với mô hình mà Altman đưa Nhóm đưa số nguyên nhân khác là: Số liệu để chạy mô hình không xác: Phải nói báo cáo tài ... 11/03/12 Time: 10:53 Sample: 2001 2211 Included observations: 211 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X1 X2 X3 X4 X5 -0.468811 -0.059062 0.003700 2.440635 0.005083 0.124524 0.032261 0.002531...

8
1,495
25

Đề tài " NHẬN DẠNG VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN " pptx

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... .8 2.Phương pháp phân tích báo cáo tài 11 III ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA SACOMBANK 21 Phương pháp sử dụng thang đo 21 Phương pháp đo lường rủi ro túy .24 2.1 Các ... 141.468.717 9.902.810 531.470.658 6.317.687 BẢNG BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT VÀ DOANH THU (ĐVT: triệu đồng) BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT VÀ DOANH THU Doanh thu Xác suất 17.500.000 0,25 19.823.359 0,5 ĐVT: triệu ... trả năm 2011 so với năm 2010 góp phần tăng khả khoản ngân hàng III ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA SACOMBANK Phương pháp sử dụng thang đo THANG ĐO ẢNH HƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG XẢY RA RỦI RO TRONG QUY TRÌNH...

32
885
6

Báo cáo khoa học: "Vận dụng lý thuyết cặp hồ sơ và lý thuyết phân phối xác suất nhằm tối -u hoá quản lý rủi ro để nâng cao hiệu quả đầu t- của doanh nghiệp" ppsx

Danh mục: Báo cáo khoa học

... giá đợc xác định giá trị trung bình (mean) phân phối xác suất, mức độ rủi ro độ lệch mẫu chênh lệch giá trị thu nhập với thu nhập kỳ vọng Phân phối xác suất thu nhập Chúng ta biết rằng, lãi ròng ... 0,6.15% + 0,1.(-10%) = 20% Chúng ta quan sát phân phối xác suất thu nhập công ty SACOM biểu đồ hình Xác suất 0.8 0.6 0.4 0.2 -10 Bảng Phân phối xác suất thu nhập cổ phiếu công ty SACOM Trạng thái ... r +2 r +3 Mức thu nhập Hình Phân phối chuẩn thu nhập cổ phiếu công ty Đối với phân phối chuẩn phân phối tơng tự, phân phối đối xứng độ lệch chuẩn đơn vị tự nhiên đo lờng bất ổn định Thuật ngữ...

4
369
0

đo lường rủi ro tín dụng của các ngân hàng trong việc cho vay đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản đang niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... giai đo n từ năm 2007 – 2009, sử dụng công cụ thống kê toán với hỗ trợ phần mềm EXCEL để tính toán phân tích tiêu mô hình Vì vậy, mô hình tác giả sử dụng viết mô hình – mô hình áp dụng đ ối với ... viết mô hình – mô hình áp dụng đ ối với doanh nghiệp thuộc ngành sản suất cổ phần hoá III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Rủi ro tín dụng khả khách hàng nhận khoản vốn vay không thực hiện, thực ... Z’ Z’’ để áp dụng theo loại hình ngành doanh nghiệp, sau:  Mô hình 1: Đối với doanh nghiệp cổ phần hoá, ngành sản suất Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.64X4 + 1.00X5 • Nếu Z > 2.99 Doanh nghiệp...

7
626
6

Ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng của hiệp ước Basel II tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI BIDV 3.1 Định hướng việc áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng 3.1.1 Định hướng thay đổi, áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín ... tại, giới có nhiều phương pháp đo lường rủi ro tín dụng khác Nhưng tiêu chuẩn cách thức phương pháp đo lường rủi ro tín dụng hiệp ước Basel II coi phương pháp đo lường xác BIDV ngân hàng thương mại ... rủi ro: ước lượng ngân hàng yếu tố rủi ro, có số giá trị ước lượng quan quản lý • Hàm số rủi ro: cách thức mà thành tố rủi ro chuyển hoá 12 thành giá trị tài sản điều chỉnh theo rủi ro để xác...

78
1,292
20

Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... cách đo lường giá trị rủi ro cách đo lường số lượng rủi ro khác Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro giá trị hiệp phương sai COV [ k , k m ] ) VAR[ k m ] mô hình CPPM đo lường số lượng rủi ro ... có rủi ro tài sản không rủi ro: Giả sử ngồi tài sản rủi ro có tồn tài sản phi rủi ro nhà đầu tư vay hay cho vay không giới hạn tài sản với tỷ lệ: lãi suất phi rủi ro (kf).Tài sản phi rủi ro loại ... loại rủi ro Tuy nhiên nhà đầu tư biết đa dạng hố tốt rủi ro riêng từ thân chứng khốn không tồn tại, danh mục chịu ảnh hưởng vào rủi ro thị trường Khi đó, rủi ro danh mục nhỏ Tập hợp khả rủi ro...

60
412
0

Luận văn Thạc sĩ Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức trong đo lường rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu

Danh mục: Kinh tế

... bao hàm rủi ro ảnh hưởng đến chiến lược sách hoạt động công ty : rủi ro tỷ giá, rủi ro tín dụng, rủi ro kinh doanh, rủi ro lãi suất 1.1.1.2 Các nguyên nhân gây rủi ro tài DN : Một là, rủi ro cân ... hình đo lường rủi ro tài 1.1.3 Đo lường rủi ro tài : Từ năm đầu thập niên 30 kỷ 20,việc đưa mô hình đo lường rủi ro tài khởi xướng Cho đến thập niên 70 việc sử dụng mô hình thống kê để đo lường rủi ... trạng đo lường rủi ro tài khách hàng doanh nghiệp AC Cảnh báo rủi ro tài thực chất hoạt động đo lường rủi ro tài KHDN, từ xác định mức độ rủi ro tài đưa phương hướng xử lý sớm 33 kip thời Đo lường...

110
1,310
1

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU.PDF

Danh mục: Kinh tế

... chung : Khung phân tích b ng k thu t ng r i ro lãi su t b ng k thu t phân tích chênh l ch lãi su t ng r i ro lãi su t K t lu n ngân hàng TMCP Á Châu 11 KHUNG PHÂN TÍCH 2.1 2.1.1 R i ro lãi su t ... i g p r i ro v lãi su 2.1.3 h nh t ngân n h n ngân hàng ti p t c ng th tr ng không gi m xu ng ch 8%, ngân hàng 8% 9% = -1% i ro lãi su t T vi c phân tích v th c ng h i m t v i r i ro, ta có th ... ng ch c qu n lý r i ro th u quan tr ng qu n lý r i ro c t kì lo i k ch ho ALM n s phân bi t gi a s sách v sách v th ghi s giá tr th ng c a tài s n n m i s cách công nh n r i ro giá tr K h n chênh...

221
294
0

Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... khoán có rủi ro tài sản không rủi ro: Giả sử tài sản rủi ro có tồn tài sản phi rủi ro nhà đầu tư vay hay cho vay không giới hạn tài sản với tỷ lệ: lãi suất phi rủi ro (kf).Tài sản phi rủi ro loại ... thích rủi ro tồn chứng khoán rủi ro môât tài sản phi rủi ro E [k ] Mức ngại rủi ro thấp Mức ngại rủi ro trung bình OBO OKS CO M Đường thò trường chứng khoán (SML) M E [k m ] Rf Mức ngại rủi ro cao ... sánh với mô hình CAPM (15) công thức mô hình CPPM (8) cho thấy hai tương tự Chúng đường thẳng có cách đo lường giá trò rủi ro cách đo lường số lượng rủi ro khác Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi...

51
381
0

NHẬN DẠNG và đo LƯỜNG rủi RO của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín

Danh mục: Báo cáo khoa học

... 141.468.717 9.902.810 531.470.658 6.317.687 BẢNG BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT VÀ DOANH THU (ĐVT: triệu đồng) BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT VÀ DOANH THU Doanh thu Xác suất 17.500.000 0,25 19.823.359 0,5 ĐVT: triệu ... trả năm 2011 so với năm 2010 góp phần tăng khả khoản ngân hàng III ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA SACOMBANK Phương pháp sử dụng thang đo THANG ĐO ẢNH HƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG XẢY RA RỦI RO TRONG QUY TRÌNH ... Nhận dạng rủi ro từ quy trình cấp tín dụng CÁC NGUỒN RỦI RO TỪ QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG Giai đo n Rủi ro chiến lược Rủi ro tài chính Rủi ro vận hành Rủi ro tuân thủ - KH...

31
300
0