NGAN HANG CAU HI ON THI HC PHN QUN t

NGÂN HÀNG CÂU H I ỌN THI H C PH N QU N TR NHTM B MỌN NGÂN HÀNG CH NG KHOÁN U M _T TM H D I NHịM CÂU H I 1 Trình bày khái ni m, đ c m vai trò c a cho th? Nêu ví d minh h a Trình bày khái ni m, đ c m c a cho thuê tài ho t đ ng? Nêu ví d minh h a So sánh cho thuê ho t đ ng cho thuê tài chính? Nêu ví d minh h a So sánh cho thuê tài tín d ng ngân hàng? Nêu ví d minh h a Trình bày n i dung qu n tr cho thuê tài chính? Liên h th c t Vi t Nam hi n Trình bày gi i pháp gi m thi u r i ro ho t đ ng cho thuê tài c a NHTM? Liên h th c t Vi t Nam? Ho t đ ng đ u t qu n tr đ u t ch ng khoán c a NHTM Nêu ví d minh h a Phân tích r i ro đ u t ch ng khoán c a NHTM? Cho nh n xét v r i ro đ u t ch ng khoán c a NHTM Vi t Nam hi n Trình bày nguyên t c qui trình c a nghi p v bao toán c a NHTM? Liên h v n đ NHTM Vi t Nam hi n nay? 10 Trình bày n i dung c b n c a s n ph m phái sinh ngo i h i c a NHTM? Nh n xét v vi c cung c p s n ph m phái sinh ngo i h i c a NHTM Vi t Nam hi n 11 Bao tốn gì? Liên h th c t phát tri n d ch v bao toán t i NHTM Vi t Nam hi n nay? 12 Các lo i s n ph m phái sinh ngo i h i c a NHTM? Cho ví d minh h a liên h vi c áp d ng s n ph m phái sinh ngo i h i NHTM Vi t Nam hi n 13 Trình bày n i dung c b n c a qu n tr r i ro tín d ng c a NHTM? Liên h v n đ t i NHTM Vi t Nam hi n 14 Trình bày n i dung c b n c a qu n tr r i ro lãi su t c a NHTM? Liên h v n đ t i NHTM Vi t Nam hi n 15 Trình bày n i dung c b n c a qu n tr r i ro kho n c a NHTM? Liên h v n đ t i NHTM Vi t Nam hi n 16 Trình bày n i dung c b n c a qu n tr r i ro h i đoái c a NHTM? Liên h v n đ t i NHTM Vi t Nam hi n 17 Hãy nêu nh ng t n th t mà r i ro gây cho ngân hàng th ng m i? Liên h v n đ t i NHTM Vi t Nam hi n 18 Hãy phân tích m i quan h gi a r i ro lãi su t v i r i ro kho n c a NHTM Cho ví d minh h a 19 Trình bày lo i r i ro phát sinh ho t đ ng c a NHTM Vi t Nam hi n Liên h v n đ t i NHTM Vi t Nam hi n 20 R i ro tín d ng cho vay tiêu dùng gi i pháp nh m h n ch r i ro tín d ng cho vay tiêu dùng c a NHTM? Liên h v n đ t i NHTM Vi t Nam hi n 21 R i ro tín d ng cho vay doanh nghi p gi i pháp nh m h n ch r i ro tín d ng cho vay tiêu dùng c a NHTM? Liên h v n đ t i NHTM Vi t Nam hi n 22 R i ro tác nghi p qu n tr r i ro tác nghi p c a NHTM? Liên h v n đ t i NHTM Vi t Nam hi n : 23 “Tài s n đ m b o u ki n tiên quy t đ ngân hàng cho khách hàng vay v n”, theo Anh (Ch ) quan m hay sai? Gi i thích U M _T TM H D 24 Trình bày d u hi u r i ro tín d ng Phân tích nguyên nhân d n đ n r i ro tín d ng ho t đ ng cho vay c a NHTM, liên h v n đ t i NHTM Vi t Nam hi n 25 Trình bày ph ng pháp đ nh giá d ch v ngân hàng theo mơ hình đ t giá r ng (ph ng pháp t ng h p chi phí thu nh p)? a ví d minh h a 26 Trình bày ph ng pháp đ nh giá d ch v ngân hàng theo mơ hình đ t giá h p (ph ng pháp đ nh giá cá bi t)? a ví d minh h a 27 Phân tích nhân t tác đ ng đ n giá d ch v c a NHTM? Liên h th c t t i NHTM Vi t Nam hi n nay? 28 X p h ng ngân hàng gì? Liên h th c t vi c x p h ng NHTM Vi t Nam hi n nay? 29 Trong phân tích đánh giá hi u qu kinh doanh c a NHTM, ng i ta th ng s d ng nh ng ch tiêu nào? Cho ý ki n nh n xét c a Anh/Ch v hi u qu kinh doanh c a NHTM Vi t Nam th i gian qua 30.Chi phí kinh doanh c a NHTM gì? Trình bày bi n pháp ti t ki m chi phí ho t đ ng kinh doanh c a NHTM Vi t nam hi n nay? 31 Thu nh p c a NHTM gì? Trình bày bi n pháp t ng thu nh p c a NHTM Vi t nam hi n nay? 32 L i nhu n c a NHTM gì? Trình bày bi n pháp t ng l i nhu n c a NHTM Vi t nam hi n nay? 33 Hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a NHTM gì? Phân tích nhân t tác đ ng đ n hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a NHTM Vi t nam hi n nay? II NHịM CÂU H I Phân tích s khác bi t gi a cho thuê tài cho thuê v n hành? Phân tích s khác bi t gi a cho thuê tài tín d ng ngân hàng? Khái ni m phân lo i cho thuê tài c a NHTM? Phân tích n i dung c a t ng lo i cho thuê tài c a NHTM Các y u t hình thành giá c d ch v cho thuê tài chính? L i ích b t l i đ i v i bên th, bên th cho th tài gì? M c đích c a ho t đ ng đ u t ch ng khoán c a NHTM? Qui trình ho t đ ng đ u t c a NHTM? Các y u t tác đ ng đ n vi c quy t đ nh đ u t ch ng khoán c a NHTM? B o lãnh ngân hàng: khái ni m, đ c m, phân lo i; hình th c b o lãnh Ngân hàng, quy trình b o lãnh; quy đ nh pháp lý hi n hành v ho t đ ng b o lãnh 10 Phân bi t bao tốn truy địi bao tốn mi n truy đị, bao tốn n c bao toán qu c t ; quy đ nh pháp lý hi n hành v d ch v bao toán 11 Qu n tr d ch v y thác c a NHTM 12 N i dung c b n c a nghi p v ngo i h i giao c a NHTM 13 N i dung c b n nghi p v phái sinh ngo i h i c a NHTM: h p đ ng k h n, h p đ ng, h p đ ng t ng lai, h p đ ng quy n ch n, h p đ ng hoán đ i 14 S khác bi t c b n v tr ng thái ngo i h i lu ng ti n, giao d ch phát sinh tr ng thái ngo i h i tr ng, đo n nghi p v kinh doanh ngo i h i c a NHTM 15 So sánh h p đ ng k h n h p đ ng hoán đ i; h p đ ng quy n ch n v i h p đ ng t ng lai h p đ ng k h n 16 ng d ng c a h p đ ng k h n, h p đ ng t ng lai, h p đ ng hoán đ i h p đ ng quy n ch n 17 Nghi p v kinh doanh chênh l ch t giá kinh doanh chênh l ch lãi su t c a NHTM U M _T TM H D 18 Gi i h n, t l đ m b o an toàn ho t đ ng c a NHTM: t l t i đa v n ng n h n đ c ngân hàng th ng m i nhà n c s d ng đ mua, đ u t vào trái phi u ph , T ng m c góp v n, mua c ph n c a m t ngân hàng th ng m i vào doanh nghi p, k c công ty con, công ty liên k t c a ngân hàng; T l an toàn v n t i thi u, t l d tr kho n, t l d n t ng ti n g i, t l d n c p tín d ng đ i v i m t khách hàng nhóm khách hàng có liên quan 19 Lu t t ch c tín d ng có nh ng quy đ nh v h n ch t l đ m b o an toàn đ i v i ho t đ ng c a NHTM nh th nào? 20 N i dung c b n c a qu n tr r i ro tín d ng c a NHTM 21 N i dung c b n c a qu n tr r i ro kho n c a NHTM 22 N i dung c b n c a qu n tr r i ro lãi su t c a NHTM 23 N i dung c b n c a qu n tr r i ro ngo i h i c a NHTM 24 C u trúc tài s n nh y c m lãi su t, n nh y c m lãi su t cách xác đ nh khe h nh y c m lãi su t 25 Ch m m tín d ng NHTM? M c đích n i dung c a ch m m x p h ng khách hàng c a NHTM? 26 D u hi u r i ro tín d ng, nguyên nhân r i ro tín d ng bi n pháp x lý r i ro tín d ng? Liên h th c t v n đ Vi t Nam hi n 27 Theo qui đ nh hi n hành, h n ch vi c c p tín d ng đ i v i nh ng tr ng h p nào? 28 Theo quy đ nh hi n hành, v n u l th p h n v n pháp đ nh, NHTM s ph i x lý nh th nào? 29 Xác đ nh tr ng thái kho n ròng; Nguyên nhân bi n pháp phòng ng a r i ro kho n c a NHTM 30 Mơ hình m s Z: n i dung ng d ng mơ hình th c t NHTM 31 Quy đ nh hi n hành v c p tín d ng đ đ u t c phi u c a NHTM 32 Quy đ nh hi n hành v kho n thu đ c t x lý tài s n đ m b o 33 H p đ ng k h n lãi su t (FRA): Khái ni m, c ch ng d ng 34 Quy đ nh hi n hành v trích l p d phịng r i ro c a NHTM 35 Quy đ nh hi n hành v phân lo i n cam k t ngo i b ng c a TCTD 36 Kho n n c c u gì? Kho n n đ c TCTD c c u l i th i gian tr n ? 37 N x u gì? S d ng d phòng r i ro đ x lý n x u tr ng h p nào? 38 Quy đ nh hi n hành v hoàn nh p d phịng trích l p d phịng b sung c a NHTM 39 Nh ng c n c đ xác đ nh lãi su t cho vay c a NHTM? 40 Phân tích ph ng pháp đ nh giá d ch v ngân hàng theo mơ hình đ t giá r ng (ph ng pháp t ng h p chi phí thu nh p)? 41 Phân tích ph ng pháp đ nh giá d ch v ngân hàng theo mơ hình đ t giá h p (ph ng pháp đ nh giá cá bi t)? 42 Nêu cách tính phí s n ph m d ch v c a NHTM? 43 Trình bày nguyên t c đ nh giá d ch v c a NHTM? 44 Phân tích y u t tác đ ng đ n giá s n ph m d ch v c a NHTM? 45 Phân tích y u t tác đ ng đ n giá lãi su t huy đ ng c a NHTM? 46 M c đích ý ngh a c a phân tích đánh giá ho t đ ng kinh doanh c a NHTM? 47 Các c n c đ phân tích ho t đ ng kinh doanh c a NHTM? 48 Trình bày ph ng pháp phân tích ho t đ ng kinh doanh c a NHTM? 49 Các ch tiêu đánh giá qui mô c a NHTM? 50 Nh ng n i dung ph n ánh Báo cáo thu nh p c a NHTM? 51 Nh ng n i dung ph n ánh B ng cân đ i k toán c a NHTM? U M _T TM H D 52 Các ch tiêu đ c s d ng phân tích v n ch s h u c a NHTM? 53 Các ch tiêu đ c s d ng đánh giá kh n ng sinh l i c a NHTM? 54 Các ch tiêu đ c s d ng đánh giá kh n ng kho n c a NHTM? 55 Các ch tiêu đánh giá thu nh p, chi phí kinh doanh c a NHTM? 56 N i dung c b n c a x p h ng ngân hàng? Liên h vi c x p h ng NHTM Vi t Nam hi n III.NHịM CÂU H I T ng công ty xây d ng A đ u t m t máy tr n bêtông, ban giám đ c xem xét hai ph ng án đ quy t đ nh l a ch n: - Ph ng án 1: Ngân hàng ch p nh n cho công ty vay 60.000 tri u đ ng v i th i h n n m, lãi su t cho vay 12%/n m, ti n lãi tr v i n g c t i th i m cu i m i n m, n g c m i l n tr 20.000 tri u đ ng D ki n sau 03 n m s d ng chi c máy s b th i h i Giá tr lúc lý xem nh không đáng k Công ty áp d ng ph ng pháp kh u hao theo đ ng th ng - Ph ng án 2: N u thuê máy hàng n m cơng ty ph i tr chi phí thuê 20.200 tri u đ ng vòng 03 n m Ti n thuê tr vào đ u m i n m Ti n thuê ph i tr m i n m c n c tính ti n kh u hao m i n m Yêu c u: Theo Anh (Ch ) công ty nên l a ch n ph ng án nào? Gi thi t công ty s d ng lãi su t th tr ng 12%/n m đ xem xét phân tích quy t đ nh vay mua hay thuê Giá th tr ng c a máy tr n bê tông hi n 60.000 tri u đ ng T ng công ty v n t i Y có k ho ch đ u t thêm m t s xe ô tô đ ph c v kinh doanh v n t i Có ph ng án l a ch n nh sau: - Ph ng án 1: Ngân hàng ch p nh n cho công ty vay 40.000 USD v i th i h n n m, lãi su t cho vay 12%/n m, ti n lãi tr v i n g c t i th i m cu i m i n m, n g c m i l n tr 8.000 USD Sau n m cơng ty có th bán l i giá tr thu h i lý c b ng 10% giá tr ban đ u Công ty áp d ng ph ng pháp kh u hao theo đ ng th ng - Ph ng án 2: Ti n thuê ph i tr hàng n m 7.800USD N m đ u tiên s tr kí h p đ ng Yêu c u: V i t cách nhân viên tín d ng, Anh (Ch ) t v n cho công ty nên ch n ph ng án nào? Bi t r ng: T l chi t kh u s d ng đánh giá giá tr dòng ti n 13% Giá th tr ng hi n t i c a ô tô 40.000 USD Cơng ty VIMECO có nhu c u vay 600.000 GBP th i h n tháng c a Ngân hàng ABB đ toán ti n hàng nh p kh u đáp ng nhu c u c a khách hàng, ABB quy t đ nh mua GBP b ng USD t i Ngân hàng LVB theo t giá niêm y t c a LVB GBP/USD = 2,1579- 90 ng th i, đ đ m b o trì s d USD phịng ng a r i ro USD t ng giá so v i GBP t ng lai, ABB kí h p đ ng kì h n tháng v i LVB mua l ng USD b đ mua 550.000 GBP cho nghi p v nêu Yêu c u: Xác đ nh t giá kì h n tháng GBP/USD c a Ngân hàng LVB tính k t qu U M _T TM H D kinh doanh c a ABB t nghi p v kinh doanh nêu Bi t r ng: Lãi su t kì h n tháng đ i v i GBP th tr ng hi n t i 3,35-3,5% /n m lãi su t USD 4,45- 5%/ n m S USD ABB s d ng đ mua GBP ngu n v n ti n g i ngân hàng huy đ ng kì h n tháng T giá giao th c t sau tháng GBP/USD = 2,3035-40 Cơng ty An Nam có nhu c u vay 150.000 GBP th i h n tháng c a Ngân hàng ABC đáp ng nhu c u c a khách hàng, ABC quy t đ nh bán m t l ng USD v i t giá GBP/USD = 1,7698-03 cho Ngân hàng ông Á, đ ng th i kí h p đ ng kì h n tháng mua l ng USD nói v i ơng Á đ phòng ng a r i ro USD t ng giá so v i GBP t ng lai Yêu c u: Hãy xác đ nh k t qu kinh doanh c a ABC Bi t r ng: Lãi su t kì h n tháng c a GBP 3,25-3,5%/n m USD 4,15-5%/ n m Có m t s thơng tin sau: T giá giao S(USD/VND) = 20.000 T giá k h n tháng F(USD/VND) = 20.200 M c lãi su t tháng c a VND 12%/n m T giá quy n ch n mua k h n tháng USD/VND = 20.000 Phí ch n mua 1% NHTM c ph n ABC ph i toán kho n vay 2.000.000 USD vịng tháng D a vào thơng tin trên, cho bi t: Ngân hàng nên s d ng bi n pháp phòng ng a n u t giá giao d ki n sau tháng USD/VND = 20.100 Xác đ nh k t qu ngân hàng th c hi n phòng ng a r i ro h i đoái cho kho n thu b ng h p đ ng k h n hay h p đ ng quy n ch n mua ngo i t n u t giá giao th c t sau tháng USD/VND = 20.010 6.Có m t s thơng tin sau: T giá giao S(USD/TRY) = 1,5000 T giá k h n tháng F(USD/TRY) = 1,5500 M c lãi su t tháng c a TRY 12%/n m T giá quy n ch n mua k h n tháng USD/TRY = 1,5000 Phí ch n mua 1% NHTM c ph n ABC ph i toán kho n vay 1.500.000 USD vòng tháng D a vào thông tin trên, cho bi t: Ngân hàng nên s d ng bi n pháp phòng ng a n u t giá giao d ki n sau tháng USD/TRY = 1,5300 Xác đ nh k t qu ngân hàng th c hi n phịng ng a r i ro h i đối cho kho n thu b ng h p đ ng k h n hay h p đ ng quy n ch n mua ngo i t n u t giá giao th c t sau tháng USD/TRY = 1,5200 7.NHTM Acó m t l ng ti n nhàn r i th i h n tháng 98 t VND d tính s đ u t th tr ng ti n t Các thông s th tr ng hi n hành nh sau: - M c lãi su t tháng VND là: 10,70 - 12,25%/n m - M c lãi su t tháng USD là: 5,75 - 6,45%/n m - T giá giao S(USD/VND) = 19.529 - 19.537 - T giá k h n tháng F1/12 (USD/VND) = 19.733 - 19.752 Yêu c u:Hãy xác đ nh ph ng án đ u t hi u qu nh t? Gi i thích? Ngân hàng đ u t phát tri n Vi t Nam huy đ ng đ c 100 tri u USD trái phi u k h n n m d tính s đ u t th tr ng ti n t Các thông s th tr ng hi n hành nh sau: - T giá giao ngay: U M _T TM H D S(USD/VND) = 20.537 - 20.546; S(GBP/USD) = 1,4714 - 1,4725 S(USD/JPY) = 97,730 - 101,42 - T giá k h n n m: F(USD/VND) = 21.008 - 21.024; F(GBP/USD) = 1,4539 - 1,4544 F(USD/JPY) = 94.788 - 94,810 - M c lãi su t n m: RVND = 9,50 - 9,98% RUSD = 5,65 - 6,12% RGDP = 7,27 - 7,78% RJPY = 2,72 - 3,14% Yêu c u:L a ch n đ ng ti n đ u t hi u qu nh t? Gi i thích? NHTM XYZ d đ nh đ u t th tr ng ti n t Cho thông s hi n t i c a th tr ng nh sau: S(USD/VND) = 19.100 – 19.300 RVND = 10,5 – 11,58%/n m RUSD = 4,72 – 4,94%/n m F1/4(USD/VND) = 24.000 – 24.200 Yêu c u:Xác đ nh c h i kinh doanh chênh l ch giá cho ngân hàng XYZ? 10.Cho thông s th tr ng hi n hành nh sau: S(USD/VND) = 18.000- 18.500 Lãi su t USD tháng Lãi su t VND tháng = 5,52% - 5,94%/n m = 8% - 8,5%/n m T giá hoán đ i tháng = 150 - 180 t ng t NHNN Vi t Nam công b gi m lãi su t chi t kh u VND, nhà kinh doanh ti n hành ki m tra thông s th tr ng th y r ng m c lãi su t VND Interbank gi m xu ng 7,75 - 8,20%/n m; đó, t giá giao t giá hoán đ i tháng USD/VND v n ch a thay đ i Yêu c u:Anh (Ch ) t v n cho nhà kinh doanh đ thu l i nhu n t tình hu ng này? 11.NHTMCP An Bình ký m t h p đ ng hoán đ i tr giá 200.000 EUR, th i h n tháng gi a VND EUR v i NHTMCP M Xuyên nh sau: Mua spot bán forward EUR Các thông s hi n hành c a th tr ng nh sau: - T giá giao : S(USD/VND) = 21.100 – 21.246 - T giá giao - T giá hoán đ i : S(EUR/USD) = 1,3488 – 1,3666 : W180 (EUR/VND) = 240 - 289 - M c lãi su t tháng c a VND là: 7,893 - 8,14%/n m - M c lãi su t tháng c a EUR là: 4,83 - 4,52%/n m - M c lãi su t tháng c a USD là: 3,43 - 3,56%/n m Yêu c u: Tính t giá chéo giao S(EUR/VND) Tính t giá chéo k h n S(EUR/VND) Hãy nh n xét v k t qu kinh doanh c a NHTM M xuyên U M _T TM H D 11.Ngân hàng TMCP u t Phát tri n Vi t Nam c n huy đ ng v n cho m t cơng trình qu c gia 1.500 t VND, th i h n n m Có hai ph ng án huy đ ng v n là: - Phát hành trái phi u b ng VND - i vay USD t i ngân hàng ADB Các thông s th tr ng nh sau: M c lãi su t trái phi u VND kì h n n m 9%/n m T giá giao S(USD/VND) = 20.000 - 20.200 T giá kì h n n m F(USD/VND) = 21.000 - 21.200 Yêu c u: M c lãi su t vay b ng USD có th ch p nh n bao nhiêu? Tính g c lãi ph i tr b ng VND, n u m c lãi su t vay b ng USD 5,0%/n m 12.Cho thông s th tr ng hi n hành nh sau: S(USD/VND) = 17.010 - 17.016 Lãi su t USD tháng = 5,52% - 5,94%/n m Lãi su t VND tháng = 7,5% - 8,25%/n m T giá hoán đ i tháng = 67 - 101 t ng t NHNN Vi t Nam công b t ng lãi su t chi t kh u VND, nhà kinh doanh ti n hành ki m tra thông s th tr ng th y r ng m c lãi su t VND Interbank t ng lên 8,75- 9,25%/n m; đó, t giá giao t VND/USD v n ch a thay đ i giá hoán đ i tháng Yêu c u: Anh (ch ) t v n cho nhà kinh doanh đ thu l i nhu n t tình hu ng này? 13.NHTM B c Á có nhu c u vay m t l ng ti n 200 t VND th i h n tháng Sau cân nh c, ngân hàng quy t đ nh vay th tr ng ti n t Các thông s th tr ng nh sau: - T giá giao : S(USD/VND) = 19.482 - 19.490 - T giá k h n tháng : F1/4(USD/VND) = 19.524 - 19.536 - Lãi su t tháng c a VND - Lãi su t tháng c a USD : F VND = 10,5 - 11%/n m : FUSD = 4,50 - 4,97%/n m Yêu c u:Hãy xác đ nh ph ng án vay hi u qu nh t? Gi i thích? 14.Ngân hàng ABC có s li u sau: (S d bình quân n m, lãi su t bình quân n m, đ n v t đ ng) Tài s n S d Ti n m t 760 Ti n g i t i NHNN 180 Tg i t i TCTD khác 250 Lãi su t (%) Ngu n v n S d Lãi su t (%) Ti n g i toán 1500 1,5 1,5 Ti n g i tki m ng n h n 1820 5,5 2,5 TGTK trung dài h n 1410 7,5 Vay ng n h n 620 5,5 8,8 Tín phi u kho b c 520 Vay trung dài h n 1200 - Theo giá mua 420 V n ch s h u 700 Cho vay ng n h n 2310 9,5 Ngu n khác 610 Cho vay trung h n 1470 11,5 Cho vay dài h n 1850 13,5 Tài s n khác 600 U M _T TM H D - Theo m nh giá Yêu c u: Tính lãi su t bình qn t ng n , lãi su t bình quân t ng tài s n, lãi su t bình quân t ng tài s n sinh l i? Tính chênh l ch thu chi t lãi, chênh l ch lãi su t, chênh l ch lãi su t c b n, ROA, ROE? Tính lãi su t cho vay bình qn đ đ m b o hòa v n? Gi s 15% d n cho vay s p đáo h n có kh n ng thu h i cao, tính t l kho n tài s n? Bi t r ng: 10% kho n cho vay ng n h n 5% kho n cho vay trung, dài h n h n; đ ng th i ngân hàng ch a thu đ c lãi Thu khác 25 t , chi khác 20 t ; thu su t thu thu nh p 25% Trong t ng d n : N nhóm chi m 70%, n nhóm chi m 20%, n nhóm chi m 3%, nhóm chi m 5% nhóm chi m 2% Giá tr tài s n đ m b o c a n nhóm 700 t , c a n nhóm 300 t , c a n nhóm 300 t , c a n nhóm 50 t T l d phịng chung 0,75% tính d n g c c a kho n n t nhóm 1-4 T l d phịng c th theo t ng nhóm n 1, 2, 3, l n l t là: 0, 5, 25, 50 100% S d qu d phịng r i ro tín d ng n m tr c 15 t 15.Ngân hàng ABC có s li u sau: (S d bình qn n m, lãi su t bình quân n m, đ n v t đ ng) Tài s n S d Lãi su t Ngu n v n S d Lãi su t (%) 420 Ti n g i toán 1900 (%) 280 Ti n g i tki m ng n h n 1820 Tg i t i TCTD khác TGTK trung dài h n 1410 7,5 Tín phi u kho b c Vay ng n h n 920 5,5 8,8 Ti n m t Ti n g i t i NHNN 450 900 Vay trung dài h n 1200 - Theo giá mua 870 V n ch s h u 700 Cho vay ng n h n 2410 12 Ngu n khác 410 Cho vay trung h n 1570 13 Cho vay dài h n 1950 13,5 Tài s n khác 410 U M _T TM H D - Theo m nh giá Yêu c u: 1.Tính chênh l ch lãi su t c b n Gi s tháng đ u n m sau, lãi su t th tr chênh l ch lãi su t c b n, tính r i ro lãi su t Gi s tháng đ u n m sau, lãi su t th tr ng bình qn t ng 1,5%/n m Tính l i ng bình qn gi m 1%/n m, tính r i ro lãi su t 16 Có s li u v tình hình cân đ i v n kinh doanh th hi n qua b ng cân đ i k toán ngày 31/12/N c a NHTMCP ABC nh sau: n v : tri u VND Tài s n S d Ngu n v n S d Ngân qu 126.825 V n huy đ ng 953.250 1.1 D tr b t bu c 36.637,5 1.1 Ti n g i c a TCKT 318.750 1.2 D tr toán 90.187,5 1.1.1 Ti n g i không k h n 229.5000 Tín d ng 1.001.280 1.1.2 Ti n g i có k h n < 12T 89.250 2.1 Cho vay DNNN 735.030 1.2 Ti n g i dân c 397.350 2.1.1 Cho vay ng n h n 527.430 1.2.1 Ti n g i khơng k h n 94.800 Trong đó: n h n 58.800 1.2.2 Ti n g i có k h n < 12 T 183.600 2.1.2 Cho vay trung, 207.600 1.2.3 Ti n g i có k h n ≥12 T 118.950 dài h n Trong đó: n h n 14.355 1.3 Ti n g i c a TCTD 33.000 n c 2.2 Cho vay DN t 266.250 V n vay 353.700 nhân 2.2.1 Cho vay ng n h n 184.800 2.1 Vay NHNN 31.800 Trong đó: n h n 2.2.2 cho vay trung, dài h n Cho vay b ng v n u thác đ u t Góp v n mua c ph n c a doanh nghi p Tài s n có khác Trong đó: Tài s n c đ nh T ng 7.980 2.2 Vay TCTD khác 81.450 2.3 Phát hành gi y t có giá 90.750 231.150 129.300 2.3.1 K h n< 12 tháng 102.600 42.900 2.3.2 K h n ≥ 12 tháng 128.550 48.795 V n nh n u thác đ u t 30.150 V n ch s h u 143.700 102.600 1.349.100 T ng 1.349.100 U M _T TM H D Yêu c u: Hãy xác đ nh cho nh n xét v : T l an toàn v n t i thi u (h s CAR); Tình hình n h n; Tình hình th c hi n d tr b t bu c c a NH d tr tốn c a NH Tình hình th c hi n cân đ i v n gi a ngu n v n trung dài h n s d ng v n trung, dài h n đ m b o an toàn ho t đ ng kinh doanh, th i gian t i ngân hàng ph i làm gì? Cho ví d minh h a Bi t r ng: - M c d tr b t bu c theo quy đ nh hi n hành, d tr toán 5% kho n huy đ ng - Lãi su t vay NHNN TCTD l n h n lãi su t t huy đ ng Ti m n ng kinh t đ a bàn hoàn toàn thu n l i v i ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng c v huy đ ng cho vay - D n nghi p v b o lãnh c a NH ngày 31/12/N: + B o lãnh vay v n 91,5 t đ ng + B o lãnh th c hi n h p đ ng 22,5 t đ ng + B o lãnh d th u 25,5 t đ ng - Trong d n cho vay ng n h n: + 75% đ c b o đ m b ng th ch p, c m c tài s n + 10% đ c TCTD khác b o lãnh + 10% đ c b o đ m b ng tín phi u kho b c + 5% cho vay khơng có tài s n b o đ m - Trong d n cho vay trung dài h n + 70% kho n cho vay đ c ph b o lãnh + S l i đ c th ch p b ng tài s n - Ti n g i c a TCTD khác n c t i NH ABC ti n g i không k h n - V n c p b ng 50% v n ch s h u th hi n b ng cân đ i k tốn 17 NHTM XYZ có s li u sau: S d 160 570 400 700 2.300 1.870 2.700 100 Ngu n v n Ti n g i toán Ti t ki m ng n h n TK trung-dài h n Vay ng n h n Vay trung-dài h n V n ch s h u U M _T TM H D Tài s n Ti n m t Ti n g i t i NHNN Ti n g i t i TCTD khác Tín phi u KB Cho vay ng n h n Cho vay trung h n Cho vay dài h n Tài s n khác (S d đ n 31/12/N; n v : t VND) S d 1.600 2.400 3.400 400 600 400 Yêu c u: Tính t l kho n c a tài s n, bi t 10% kho n cho vay ng n h n 5% kho n cho vay trung dài h n s p mãn h n có kh n ng thu h i cao? Hãy d tính cung - c u kho n quý I/N+1 l p l i b ng cân đ i k toán c a NH vào ngày 31/3/N+1, v i gi thi t quý I/N+1 có nh ng thay đ i sau: Kho n m c Doanh s t ng Doanh s gi m 1.Ngu n v n Ti n g i toán 600 300 Ti t ki m ng n h n 1.080 620 TK trung-dài h n 620 1.240 2.Tài s n 800 1.000 Cho vay ng n h n Cho vay trung h n 1.440 200 1.280 280 Cho vay dài h n Bi t r ng: T l d tr toán v i ti n g i toán 5%, t l d tr b t bu c v i ti n g i