QUẢN TRỊ rủi RO lãi SUẤT tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƢƠNG VÕ HOÀNG YẾN MSHV: 16000080 QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÕN THƢƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 8340101 Bình Dƣơng, năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƢƠNG VÕ HOÀNG YẾN MSHV: 16000080 QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÕN THƢƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 8340101 HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TẠ THỊ KIỀU AN Bình Dƣơng, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Võ Hoàng Yến, học viên lớp 16CH02, ngành Quản trị kinh doanh trường Đại Học Bình Dương Tơi xin cam đoan luận văn ―Quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TM CP Sài Gịn Thương Tín‖ nghiên cứu tơi Ngồi trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2019 Võ Hoàng Yến i LỜI CẢM ƠN Ban Giám hiệu trường Đại Học Bình Dương, Khoa Đào tạo sau Đại học, Giảng viên tham gia giảng dạy giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp Ban giám đốc Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín, TS Tạ Thị Kiều An tận tình cung cấp tài liệu, hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu thực đề tài Các chuyên gia, ban lãnh đạo Khối quản lý rủi ro giúp góp phần hồn thành luận văn Các Anh/ chị học viên ngành Quản trị kinh doanh khóa 16 gia đình động viên, giúp đỡ cung cấp cho tác giả thơng tin, tài liệu có liên quan q trình hình hồn thành luận văn tốt nghiệp Trân trọng cảm ơn! ii TÓM TẮT LUẬN VĂN Lãi suất biến số vĩ mô quan trọng, liên quan mật thiết đến tỷ giá, lạm phát, đến mở rộng hay thu hẹp sản xuất Khi lãi suất huy động giảm xuống, khách hàng tính toán kênh đầu tư khác hấp dẫn Hoặc lãi suất cho vay giảm, khách hàng có nhu cầu đầu tư, mua sắm, vay mượn nhiều ngược lại Như biến động lãi suất tác động trực tiếp đến hoạt động ngân hàng thương mại Vì vậy, đề tài Quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín có vai trị quan trọng chí định đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Với tính chất thời tầm quan trọng vậy, cần phải đánh giá phân tích rủi ro lãi suất cách sâu sắc, toàn diện nhằm phát huy tối đa lực quản lý lãi suất, đồng thời hạn chế thiệt hại gây cho ngân hàng nói riêng cho kinh tế - xã hội nói chung Với phương pháp nghiên cứu sử dụng liệu thông qua bảng câu hỏi dựa nghiên cứu trước để khảo sát ý kiến cấp quản trị rủi ro Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gịn Thương Tín, sử dụng thang đo Likert với mức độ đo lường để đánh giá 200 phiếu phát thu thập thông tin, số liệu mang tín thực tế vấn đề quản trị rủi ro lãi suất Từ đó, cho ta nhận định xác thực thực trạng quản trị rủi ro lãi suất nay, đồng thời đưa giải pháp hồn thiện cho cơng tác quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Sài gịn Thương Tín iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ Tiếng Việt ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ALCO Ủy ban quản lý Tài sản – Nợ BIDV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển TCTD TTCK UBQLRR USD VaR Ban kiểm sốt Cơng nghệ thơng tin Đơn vị kinh doanh Lãi suất hiệu Khe hở nhạy cảm lãi suất Hội đồng quản trị Khối pháp chế Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng Trung ương Nguồn nhân lực Quản lý rủi ro Quản lý rủi ro phòng chống rửa tiền Quản trị rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất Tỷ suất sinh lời tổng tài sản Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gịn Thương Tín Tổ chức tín dụng Thị trường chứng khốn Ủy ban Quản lý rủi ro Đơ La Mỹ Giá trị rủi ro WTO Tổ chức thương mại giới BKS CNTT ĐVKD EAR GAP HĐQT Khối PC NHNN NHTM NHTW NNL QLRR QLRR&PCRT QTRRLS RRLS ROA ROE SACOMBANK iv Viết đầy đủ Tiếng Anh Asia Commercial Joint Stock Bank Asset – Liability Committee Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Board of Supervisors Information Technology Effective Annual Rate Interest-Sensitive Gap Return on Total Return on Equity Sacombank Value at Risk World Trade Organization DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Một số tiêu tài chủ yếu sacombank giai đoạn 2013 đến 2018 35 Bảng 2.2: Khe hở tài sản nợ nhạy cảm lãi suất 43 Bảng 2.3: Danh sách báo cáo rủi ro lãi suất chế độ báo cáo rủi ro lãi suất Sacombank 47 Bảng 2.4 Bảng phân bố mẫu theo số thuộc tính người khảo sát 48 Bảng 2.5 Thống kê thang đo yếu tố ảnh hưởng rủi ro lãi suất Sacombank 51 v DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Thời gian công tác đối tượng khảo sát 49 Hình 2.2 Trình độ chuyên môn đối tượng khảo sát 50 vi MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm tắt luận văn iii Danh mục chữ viết tắt iv Danh sách bảng v Danh sách hình vi Mục lục vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu a Mục tiêu nghiên cứu tổng quát b Mục tiêu nghiên cứu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu b Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu a.Dữ liệu nghiên cứu b.Phương pháp nghiên Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .6 1.1 Rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM………………………………………………………………6 1.1.2 Phân loại rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM 1.2 Rủi ro lãi suất NHTM vii 1.2.1 Khái niệm rủi ro lãi suất 1.2.2 Nguyên nhân gây rủi ro lãi suất 1.3 Quản trị rủi ro lãi suất NHTM 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro lãi suất 10 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất 19 1.4 Các nghiên cứu trước kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương Mại 22 1.4.1 Các nghiên cứu trước 22 1.4.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại 23 1.4.3 Bài học rút cho NH TM CP Sài Gịn Thương Tín 27 Tóm tắt chƣơng 28 Chƣơng 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NH TM CP SÀI GÕN THƢƠNG TÍN .29 2.1 Giới thiệu NH TM CP Sài Gịn Thương Tín 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Sacombank 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Sacombank 30 2.1.3 Kết kinh doanh từ năm 2013 đến năm 2018 Sacombank 31 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín 37 2.2.1 Nguyên tắc quản trị rủi ro lãi suất Sacombank 37 2.2.2 Nhận biết đo lường rủi ro lãi suất Sacombank 39 2.2.3 Thực trạng kiểm soát rủi ro lãi suất Sacombank 44 2.2.4 Xử lý báo cáo rủi ro lãi suất Sacombank 46 2.2.5 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất qua số liệu khảo sát thực tế Sacombank 48 viii với mục đích phòng vệ, đầu hưởng chênh lệch; Các sản phẩm phái sinh phép lưu hành thị trường phái sinh, tiêu chuẩn giá trị, thời hạn công cụ này; Các nội dung hợp đồng phái sinh, yêu cầu với nội dung này; Quy trình giao dịch loại cơng cụ phái sinh, quyền nghĩa vụ bên quan hệ giao dịch, mua bán, môi giới, …; Hoạt động sàn giao dịch tương lai, sàn giao dịch quyền chọn để hướng tới xây dựng - Phát triển hoàn thiện cấu trúc thị trường tiền tệ Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phát triển hoàn thiện cấu trúc thị trường tiền tệ Việt Nam Xây dựng thị trường tiền tệ Việt Nam hoàn chỉnh sở thị trường phận thị trường nội tệ, thị trường ngoại tệ, thị trường đấu thầu tín phiếu kho bạc, OMO, … tạo thống phận thị trường tiền tệ nhằm đảm bảo lợi ích thành viên tham gia thị trường, bước tạo kênh truyền dẫn để NHNN kiểm sốt can thiệp chủ động thơng qua điều tiết giá (lãi suất) thị trường tiền tệ, bước làm cho thị trường tiền tệ trở thành thị trường thực động, mang tính cạnh tranh cao nhạy cảm trước thay đổi sách NHNN [2] Đồng thời NHNN tiếp tục hoàn thiện quy định tổ chức, hoạt động kiểm soát thị trường tiền tệ, đặc biệt đưa quy định chung tư cách thành viên thị trường tiền tệ, đó: NHNN tham gia thị trường tiền tệ sơ cấp thứ cấp với tư cách vừa người tổ chức, điều hành, kiểm soát chi phối thị trường tiền tệ thông qua nghiệp vụ thị trường thực vai trò người cho vay cuối (nếu cần) để đạt cân thị trường phù hợp với mục tiêu điều hành sách tiền tệ - Tăng cường hoạt động tra, giám sát phát huy vai trò tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Hiện nay, Chính phủ cho phép hình thành quan tra, giám sát thuộc cấu tổ chức NHNN, bốn nhiệm vụ chính: Cấp thu hồi giấy phép thành lập hoạt động ngân hàng; Xây dựng sách quy định an tồn hoạt động ngân hàng; Giám sát từ xa, tra chỗ; Xử lý vi phạm lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng Việc tra giám sát có 69 hiệu đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng, trì ổn định hệ thống đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, khơng để xảy tình trạng NHTM đến có rủi ro tiến hành tra Do hoạt động tra giám sát NHNN cần thực theo hướng, là: giám sát an tồn vi mơ giám sát an tồn vĩ mơ 3.3.2 Kiến nghị với Chính Phủ - Hoàn thiện hệ thống khung pháp lý Hiện nay, văn pháp lý cao điều chỉnh hoạt động ngân hàng, tổ chức tín dụng Luật ngân hàng nhà nước Luật Tổ chức tín dụng Hai luật góp phần hiệu quả, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho tổ chức tín dụng thực hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, tại, văn pháp lý chưa theo kịp chuẩn mực quốc tế an toàn kinh doanh tiền tệ ngân hàng Điều phần đặt ngân hàng vào rủi ro tiềm ẩn mà ngân hàng khó dự đốn Chính vậy, hồn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý, giám sát Nhà nước, hồn thiện hệ thống khn khổ pháp lý thống nhất, đồng đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát hội nhập với thị trường vốn khu vực quốc tế việc quan trọng, giúp ngân hàng có mơi trường kinh doanh ổn định việc bảo vệ hành lang pháp lý Ngoài ra, Nhà nước cần bổ sung chế tài xử lý nghiêm minh dân sự, hình để phòng ngừa xử lý hành vi vi phạm hoạt động thị trường tài chính, áp dụng tiêu chuẩn giám sát thị trường theo thông lệ quốc tế; đẩy mạnh việc tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật thành viên tham gia thị trường; kiểm tra, giám sát hàng hóa đưa thị trường, đảm bảo tính cơng khai, minh bạch; tăng cường lực giám sát, cưỡng chế thực thi quan giám sát thị trường - Hoàn thiện phát triển thị trường tài tiền tệ Để ngân hàng hoạt động linh hoạt, đặc biệt việc sử dụng cơng cụ tài phái sinh để phịng ngừa rủi ro lãi suất, thị trường tài tiền tệ Việt Nam cần phải dần hoàn thiện phát triển nữa, thị trường chứng khoán Điều giúp ngân hàng thực nghiệp vụ phái sinh phòng ngừa rủi ro lãi suất cách nhanh chóng kịp thời hơn, từ điều tiết 70 vốn cấu lại nguồn vốn, tài sản Đồng thời thị trường tài tiền tệ phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thị trường có tổ chức thị trường giao dịch tương lai, quyền chọn, … giúp ngân hàng hoàn thiện phát triển nghiệp vụ phái sinh, đa dạng hóa danh mục kinh doanh Từ sử dụng nhiều thục biện pháp phịng ngừa rủi ro nói chung rủi ro lãi suất nói chung Chính phủ phải tiến tới xây dựng thị trường tài hoạt động ổn định lành mạnh Phát triển quy mô, đồng thời nâng cao chất lượng thành viên hoạt động thị trường tài chính, đa dạng hóa loại hàng hóa để đáp ứng nhu cầu ngày phát triển thị trường Bên cạnh đó, bước hồn thiện cấu trúc thị trường tài đảm bảo khả quản lý, giám sát Nhà nước, đồng thời giúp cho phận thị trường vận hành cách đồng bộ, nhịp nhàng Ngoài ra, chủ động mở cửa thị trường tài hội nhập thị trường tài Việt Nam để tạo môi trường cạnh tranh định chế tài nước * Tóm tắt chƣơng Chương nêu định hướng giải pháp để hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng TM CP Sài gịn Thương tín Đồng thời, đề xuất số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Chính phủ 71 PHẦN KẾT LUẬN Trải qua 28 năm xây dựng trưởng thành, với cải cách mạnh mẽ tổ chức, quản lý, công nghệ, nhân lực, Sacombank đạt nhiều tiến vượt bậc hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, với bất lợi kinh tế vĩ mô phát triển hàng loạt sản phẩm gần đây, Sacombank phải đối mặt chịu khơng tổn thất rủi ro lãi suất gây nên Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu luận văn ―Quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín‖ tập trung nghiên cứu thực mục tiêu nghiên cứu đặt Thứ nhất, làm rõ luận khoa học lãi suất, rủi ro lãi suất quản trị rủi ro lãi suất NHTM Trong đó, tác giả tập trung làm rõ khái niệm lãi suất, loại lãi suất; khái niệm rủi ro lãi suất nguyên nhân gây rủi ro lãi suất; khái niệm quản trị rủi ro lãi suất mục tiêu quản trị rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh NHTM; nội dung quản trị rủi ro lãi suất Đi sâu tìm hiểu sách, mơ hình tổ chức, quy trình quản trị rủi ro lãi suất; biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất ngân hàng thương mại; nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất Thứ hai, nghiên cứu kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất BIDV ACB sở rút số học hữu ích áp dụng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín Thứ ba, phân tích thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Sacombank giai đoạn 2013-2018 Luận văn nghiên cứu thực trạng sách quản trị rủi ro lãi suất; mơ hình cấu tổ chức quản trị rủi ro lãi suất; kiểm sốt báo cáo rủi ro lãi suất; quy trình quản trị rủi ro lãi suất Sacombank giai đoạn 2013-2018 Từ tác giả đánh giá thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Sacombank, kết đạt được, mặt hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế quản trị rủi ro lãi suất Sacombank Thứ tư, sở phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro lãi suất 72 Sacombank giai đoạn 2013-2018 kết hợp với định hướng quản trị rủi ro Sacombank thời gian tới, tác giả đưa giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất Sacombank đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Trong q trình nghiên cứu, luận văn cịn số hạn chế như: (i) Chưa áp dụng phương pháp định lượng nghiên cứu; (ii) Sacombank có mạng lưới hoạt động rộng khắp tỉnh, tác giả tiến hành vấn số chuyên gia thuộc địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh, chưa khảo sát tất địa bàn hoạt động Sacombank Ngoài hạn chế lực nghiên cứu, nguồn số liệu tính nhạy cảm vấn đề nghiên cứu nên luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong nhận góp ý nhà quản lý nhà khoa học để cơng trình nghiên cứu trở nên hồn thiện hơn, giúp tác giả lĩnh hội kiến thức sâu rộng lĩnh vực nghiên cứu 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Ngơ Xn Bình - Hồng Văn Hải (2010), Giáo trình kinh tế quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Đăng Dờn (2018), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đông, TP Hồ Chí Minh Thái Văn Đại, Nguyễn Thanh Nguyệt (2019), Quản trị ngân hàng thương mại, Trường Đại học cần Thơ Phan Thị Thu Hà (2018) chủ biên, Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2017), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Văn Tiến (2015), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Lê Văn Tư (2015), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội CÁC NGUỒN TÀI LIỆU Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (2015, 2016, 2017, 2018), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh TIẾNG NƢỚC NGOÀI Rose, p s (2014), Bản dịch tiếng Việt: ―Quản trị ngân hàng thương mại ” - Người dịch: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đức Hiển, Phạm Long, Nhà xuất Tài 74 PHỤ LỤC Phụ lục 1: BẢNG TRÍCH DẪN (1)Hassan Al-Tamimi, H A., & Mohammed Al-Mazrooei, F (2007) Banks' risk management: a comparison study of UAE national and foreign banks The Journal of Risk Finance, 8(4), 394-409 (2)Đỗ Thu Hằng, Trần Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Diễm Hương (2018) thực trạng quản lý rủi ro lãi suất sổ ngân hàng theo Basel đề xuất cho NHTM Việt Nam Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, 23-29 Phụ lục 2: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI SACOMBANK Tôi tên Võ Hoàng Yến, học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Bình Dương, thực đề tài: ―Quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương tín” Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian để trả lời bảng câu hỏi Mọi thông tin Anh/Chị cung cấp sử dụng cho mục tiêu nghiên cứu PHẦN 1: THƠNG TIN CHUNG Xin anh/chị cho biết đơi điều thân: Giới tính: Độ tuổi: -45 6-60 Chức vụ  Lãnh đạo  Cán quản lý  Nhân viên Thời gian công tác ngân hàng  Dưới năm  Trên năm Trình độ chun mơn  Cao đẳng 75  Sau đại học PHẦN 2: Xin vui lòng khoanh tròn vào mức độ đồng ý anh/chị phát biểu sau đây: Câu 1: Đến thời điểm tại, anh chị đánh giá công tác quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng  Khơng quan tâm  Có ý  Chú trọng trường hợp cần thiết  Quan tâm mức Câu 2: Theo anh chị, ngân hàng sử dụng phương pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất nhiều để ứng phó với rủi ro?  Sử dụng cơng cụ phái sinh  Quản trị khe hở nhạy cảm lãi suất  Quản trị tài sản có tài sản nợ tổng quát  Quản trị khe hở kỳ hạn Câu 3: Cơng tác quản trị tài sản có tài sản nợ ngân hàng theo anh chị cần ý đến vấn đề gì?  Nợ xấu ngân hàng  Chênh lệch tài sản nguồn vốn tổng thể  Nguồn vốn sử dụng nguồn vốn Câu 4: Ngân hàng thường sử dụng mô hình đo lường rủi ro lãi suất cơng tác quản trị?  Mơ hình định giá lại  Mơ hình thời lượng  Mơ hình kỳ đến hạn Câu 5: Anh chị đánh giá sách lãi suất ngân hàng với sách NHNN mức độ biến động lãi suất nào?  Khơng phù hợp  Chính sách cịn hạn chế  Chính sách linh hoạt Câu 6: Khả dự báo biến động lãi suất thị trường ngân 76 hàng vào khoảng:  0→50%  76→90% Câu 7: Theo Anh chị, rủi ro lãi suất tăng cao giai đoạn năm:  Quý I  Quý III Câu 8: Theo Anh chị, ngân hàng nên đổi phương thức quản lý để công tác quản trị RRLS đạt hiệu  Cơ cấu tổ chức quản lý  Phương thức phòng ngừa rủi ro Câu 9: Theo Anh chị, cán quản lý rủi ro ngân hàng quản trị RRLS hiệu chưa?  Chưa  Hiệu chưa cao  Rất hiệu Câu 10: Theo Anh chị, rủi ro lãi suất tác động đến kết kinh doanh ngân hàng (đánh giá theo mức độ, từ 1: Rất không đồng ý; 5: Rất đồng ý) Tiêu chí Mức độ đồng ý Rủi ro lãi suất tác động đến kết kinh doanh ngân hàng PHẦN 3: Các yếu tố ảnh hƣởng rủi ro lãi suất Ngân hàng TM CP Sài Gịn Thƣơng Tín Anh chị cho biết đánh giá yếu tố ảnh hưởng rủi ro lãi suất (đánh giá theo mức độ, từ 1: Rất không đồng ý; 5: Rất đồng ý) Tiêu chí Mức độ đồng ý A Yếu tố bên ngồi I Yếu tố mơi trƣờng kinh tế - xã hội Tình hình trị, an ninh Khủng hoảng kinh tế 77 Lạm phát Các thành phần kinh tế - xã hội, yếu tố tham gia vào kinh tế thị trường Chính sách lãi suất NHNN Công tác quản trị RRLS nước ta chưa phát triển Áp dụng cơng nghệ tiên tiến cịn chậm Còn chênh lệch chất lượng quản lý hệ thống ngân hàng Việt Nam Chênh lệch lãi suất huy động lãi suất cho vay Quy trình nghiệp vụ liên quan quản trị RRLS Sự không phù hợp nguồn vốn huy động cho vay Năng lực tài ngân hàng khơng cao Sự chủ quan cán QLRR Công tác đánh giá rủi ro chưa cao Trình độ quản lý chưa cao Ứng dụng cơng cụ phái sinh cịn hạn chế Quy chế giám sát chưa đồng Chi phí cho vấn đè quản lý rủi ro Năng lực dự báo phán đốn cịn yếu Các chuyên gia quản trị RRLS Kỹ phân tích, đánh giá quản trị Chi phí đào tạo chuyên gia lớn Trình độ chun mơn nghiệp vụ II Yếu tố hệ thống ngân hàng B Yếu tố bên I Yếu tố liên quan đến công tác quản trị RRLS NH II Yếu tố phát sinh ngân hàng III Yếu tố thuộc nội dung công tác quản trị, dự báo, giám sát IV Yếu tố liên quan đến ngƣời (NNL) 78 V Yếu tố liên quan đến khách hàng Tình hình gửi tiền vay khách hàng Mối quan hệ khách hàng ngân hàng Thành phần khách hàng kinh tế Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh chị Phụ lục Thống kê mô tả - Thang đo định danh 79 Nu Vali Nam d Total Gioi_tinh Frequen Percent Valid Cumulative cy Percent Percent 77 39,5 39,5 39,5 118 60,5 60,5 100,0 195 100,0 100,0 Do_tuoi Frequen Percent cy