Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân bằng chứng thực nghiệm từ một ngân hàng thương mại tại đà nẵng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ SỸ PHƯỚC LÂM CÁC YẾU TỐ VI MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8.34.01.01 ĐÀ NẴNG, NĂM 2021 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Phan Hoàng Long Phản biện 1: …………………………………… Phản biện 2: …………………………………… Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày … tháng 09 năm 2021 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, với thành tự bật khoa học công nghệ, kinh tế dần hồi phục đà phát triển, ngân hàng thương mại Việt Nam có thay đổi lớn quy mơ, cấu trúc vốn, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ tiện ích kèm Với sản phẩm đa dạng tiền gửi, tiền vay, bảo hiểm, thấu chi, bảo lãnh toán, ngân hàng điện tử phân khúc bán lẻ mang lại cho ngân hàng thương mại nguồn thu nhập bền vững quan trọng, đặc biệt từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân1 Tăng trưởng tín dụng bình qn khách hàng cá nhân hàng năm 11 ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam ước tính đạt 28% giai đoạn 2014-2018 (Fitch Ratings, 2019) Do đó, ngân hàng thương mại đổi quy trình, nâng cao công nghệ, phát triển sản phẩm nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ tài đáp ứng nhu cầu khách hàng Tuy nhiên, bên cạnh phát triển mạnh mẽ mở rộng quy mơ ngân hàng đối mặt với nhiều rủi ro Một rủi ro ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng có ảnh hưởng đặc biệt đến hoạt động kinh doanh ngân hàng ổn định kinh tế Theo báo Cafef đưa tin ngày 11/11/2020 nợ xấu nội bảng 27 ngân hàng tăng 30%2 Thống kê từ báo cáo tài hợp quý 3/2020 27 ngân hàng cho thấy, tổng nợ xấu nội bảng ngân hàng ngày 30/9/2020 111.000 tỷ đồng, tăng 29,5% so với đầu năm Chỉ có 4/27 ngân hàng có nợ xấu nợ bảng sụt https://thoibaonganhang.vn/tin-dung-ban-le-dong-gop-quan-trong-cho-loi-nhuan-nh-74785.html https://cafef.vn/toan-canh-no-xau-cua-27-ngan-hang-20201111153145912.chn giảm SeABank, Techcombank, NCB, PGBank Trong đó, Techcombank có nợ xấu giảm mạnh nhất, từ 3.078 tỷ đồng hồi đầu năm xuống 1.384 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2020 (tức giảm tới nửa) 10 ngân hàng có nợ xấu nội bảng lớn BIDV, VietinBank, VPBank, Vietcombank, SHB, Sacombank, MBBank, VIB, HDBank LienVietPostBank Lượng nợ xấu ngân hàng chiếm tới 76% tổng nợ xấu 27 ngân hàng Đáng ý, nợ nhóm (nợ tiêu chuẩn) nhóm nợ tăng mạnh nhất, tăng 69% lên gần 35.000 tỷ 27 ngân hàng Trong đó, nợ nhóm có xu hướng tăng đột biến nhiều ngân hàng, mức tăng theo cấp số nhân Tại VietinBank, nợ nhóm tăng gấp 5,8 lần lên 11.919 tỷ đồng; Vietcombank tăng lần lên 2.923 tỷ; Sacombank tăng gấp đôi lên 638 tỷ; HDBank LienVietPostBank tăng 2,5 lần lên 1.189 tỷ 698 tỷ đồng Hiện nay, ngân hàng gặp khó khăn với khoản cho vay doanh nghiệp không hiệu quả, khoản cho vay khách hàng cá nhân rủi ro, việc tích lũy thêm nợ xấu làm hạn chế vùng đệm vốn ngân hàng3 Các nghiên cứu thực nghiệm trước yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Việt Nam chủ yếu sử dụng liệu cấp ngân hàng để phân tích yếu tố vĩ mô, chẳng hạn tăng trưởng GDP lãi suất, ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu dự phòng rủi ro cho vay (Hoang, Vo Ha, 2019; Võ Xuân Vinh Phạm Hồng Vy, 2017; Võ Thị Quý Bùi Ngọc Toàn, 2014) Nghiên cứu sử dụng liệu cấp khoản vay để nghiên cứu yếu tố vi mô, chẳng hạn nhân học khách hàng đặc điểm khoản vay, chủ yếu tập trung vào khoản vay doanh nghiệp (Bùi Hữu Phước Ngơ Văn Tồn, https://vietnamnews.vn/economy/871751/bad-debts-of-20-banks-up-45-in-2020.html 2018) bao gồm cho vay tiêu dùng cho vay doanh nghiệp phân tích họ (Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành, 2017; Trương Đơng Lộc Nguyễn Thị Tuyết, 2011); ngoại lệ nghiên cứu Dinh Kleimeier (2007) Ngoài ra, hầu hết nghiên cứu có số lượng mẫu nhỏ, 500 mẫu Do đó, việc tìm hiểu phân tích yếu tố vi mơ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng với số lượng mẫu lớn cần thiết Đó lý tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân: Bằng chứng thực nghiệm từ ngân hàng thương mại Đà Nẵng” Nghiên cứu xem xét mối liên hệ đặc điểm khách hàng cá nhân vay vốn, đặc điểm khoản vay đặc điểm cán tín dụng với rủi ro tín dụng, từ đưa giải pháp cho cấp quản lý để giảm thiểu rủi ro, hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng Trước tiên, tác giả tổng hợp đề tài nghiên cứu ngồi nước có liên quan để làm sở lý thuyết Cơ sở lý thuyết tảng đưa mơ hình nghiên cứu thức giả thuyết nghiên cứu kèm theo Tiếp đó, phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng để ước lượng mối quan hệ biến số đến rủi ro tín dụng mơ hình nghiên cứu Dữ liệu thu thập vào mô hình xây dựng Phần mềm Stata 14 sử dụng để làm sạch, phân tích liệu chạy mơ hình hồi quy logistic Cuối kết kiểm định tính chắn hàm ý quản trị đề xuất Ý nghĩa khoa học Bố cục đề tài Bố cục luận văn sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết thực tiễn nghiên cứu Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu thảo luận Chương 4: Tổng kết hàm ý Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU 1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÍN DỤNG CÁ NHÂN 1.1.1 Khái niệm tín dụng cá nhân a Tín dụng Theo Hồ Diệu (2001), tín dụng quan hệ vay mượn, quan hệ sử dụng vốn lẫn người vay người cho vay dựa ngun tắc có hồn trả Theo Nguyễn Thị Mùi (2008), tín dụng phạm trù kinh tế hàng hóa, có q trình đời tồn phát triển với phát triển kinh tế hàng hóa Theo định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống Đốc ngân hàng Nhà Nước cho vay hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hồn trả gốc lãi Như vậy, tín dụng có q trình tồn phát triển lâu dài qua nhiều hình thái kinh tế, với nhiều hình thức khác nhau, song có tính chất quan trọng sau: - Tín dụng trước hết giao chuyển quyền sử dụng số tiền (hiện kim) tài sản (hiện vật) từ chủ thể sang chủ thể khác, không làm thay đổi quyền sở hữu chúng - Tín dụng có thời hạn phải “hồn trả” - Giá trị tín dụng nâng cao nhờ vào lợi tức mà tín dụng mang lại b Tín dụng cá nhân Theo Nguyễn Ngọc Lê Ca (2011) tín dụng cá nhân hình thức tín dụng mà ngân hàng thương mại đóng vai trò người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn cho khách hàng cá nhân hộ gia đình sử dụng thời hạn định, phải hồn trả gốc lãi với mục đích phục vụ đời sống phục vụ sản xuất kinh doanh hình thức hộ kinh doanh cá thể Theo Hưrkkư (2010) tín dụng cá nhân khoản vốn cấp để phục vụ mua bán hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng kinh doanh hộ đăng ký kinh doanh cá thể Tín dụng cá nhân cấp ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng, cơng ty thẻ tín dụng cửa hàng thương mại 1.1.2 Đặc điểm tín dụng cá nhân Mục đích vay vốn khách hàng cá nhân gồm: - Mục đích vay vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Mục đích vay tiêu dùng mua sắm Thời hạn cho vay khách hàng cá nhân: - Cho vay ngắn hạn - Cho vay trung hạn - Cho vay dài hạn Các hình thức bảo đảm cho khoản vay: - Cho vay khơng có tài sản bảo đảm - Cho vay có tài sản bảo đảm Hình thức cho vay - Cho vay lần - Cho vay theo hạn mức tín dụng - Cho vay theo hạn mức thấu chi 1.2 VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG CÁ NHÂN - Đối với ngân hàng - Đối với khách hàng - Đối với kinh tế 1.3 RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Theo Joel Bessic (2012) rủi ro tín dụng tổn thất khách hàng vay không trả nợ giảm sút chất lượng tín dụng khoản vay Timothy & MacDonald (1995) rủi ro tín dụng thay đổi tiềm ẩn thu nhập thị giá vốn xuất phát từ việc khách hàng khơng tốn hay toán trễ hạn Nguyễn Văn Tiến (2010) rủi ro tín dụng rủi ro phát sinh trường hợp ngân hàng không thu đầy đủ gốc lãi khoản vay việc toán gốc lãi không kỳ hạn Theo ngân hàng Nhà nước Việt Nam rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổn thất có khả xảy nợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khách hàng khơng thực khơng có khả thực phần tồn nghĩa vụ theo cam kết (02/2013/TT-NHNN) 1.3.2 Phân loại rủi ro tín dụng • Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro Rủi ro giao dịch có nguyên nhân phát sinh từ hạn chế trình giao dịch xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng Rủi ro giao dịch bao gồm: - Rủi ro lựa chọn: có liên quan đến đánh giá phân tích tín dụng ngân hàng lựa chọn phương án vay vốn có hiệu để định cho vay - Rủi ro đảm bảo: xuất phát tiêu chuẩn đảm bảo điều khoản hợp đồng cho vay loại tài sản đảm bảo, chủ thể bảo đảm, cách thức đảm bảo mức cho vay cao so với giá trị tài sản đảm bảo - Rủi ro nghiệp vụ: xuất phát từ công tác quản lý khoản vay hoạt động cho vay, sai sót việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro kỹ thuật xử lý khoản cho vay có vấn đề Rủi ro danh mục có nguyên nhân xuất phát từ hạn chế, sai sót quản lý danh mục cho vay ngân hàng, phân loại thành: - Rủi ro nội tại: Xuất phát từ yếu tố, đặc điểm bên chủ thể vay ngành, lĩnh vực kinh tế Nó xuất phát từ đặc điểm hoạt động đặc điểm sử dụng vốn vay khách hàng vay - Rủi ro tập trung: Khi ngân hàng tập trung vốn cho vay nhiều số khách hàng nhóm khách hàng liên quan, nhiều khách hàng hoạt động vùng địa lý ngành nghề định loại hình cho vay có rủi ro cao Rủi ro tác nghiệp: nguy tổn thất trực tiếp gián tiếp nhân viên tín dụng, q trình xử lý hệ thống nội không đầy đủ không hoạt động kiện bên tác động vào hoạt động ngân hàng • Căn vào khả trả nợ khách hàng Rủi ro không trả nợ hạn: Khi thiết lập mối quan hệ tín dụng, ngân hàng khách hàng phải thoả thuận khoản thời gian hoàn trả nợ vay Tuy nhiên, đến thời hạn thoả thuận ngân hàng chưa thu hồi vốn vay từ phía khách hàng Rủi ro khả chi trả: Khách hàng vay vốn khả chi trả khoản nợ ngân hàng phải lý tài sản đảm bảo khách hàng để thu hồi nợ cho vay Rủi ro tín dụng khơng giới hạn hoạt động cho vay: Bao gồm hoạt động khác mang tính chất tín dụng ngân hàng bảo lãnh, chấp thuận tài trợ thương mại, cho vay thị trường liên ngân hàng 10 chọn khung thời gian trả nợ ngắn có xu hướng rủi ro tín dụng Mặt khác, yếu tố số người phụ thuộc, thu nhập, trình độ học vấn nơi sinh sống (nông thôn thành thị) có mối quan hệ khơng đáng kể với rủi ro tín dụng Kočenda Vojtek (2011) kiểm tra 3.403 khoản vay bán lẻ Cộng hòa Séc giai đoạn 1999–2006 ghi lại trình độ học vấn, thu nhập tình trạng nhân yếu tố nhân học quan trọng định rủi ro tín dụng khoản vay tiêu dùng Các đặc điểm cho vay liên quan đến rủi ro tín dụng quy mơ mục đích khoản vay Các yếu tố khác mơ hình Kočenda Vojtek (2011) bao gồm giới tính, lĩnh vực số năm làm việc khách hàng, hành vi gửi tiền ngày mở tài khoản dường không liên quan đến rủi ro tín dụng khoản vay tiêu dùng Ưzdemir Boran (2004) kiểm tra 500 khoản vay tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1999 đến năm 2001 Kết họ cho thấy giới tính, tuổi tác, tình trạng nhân, thu nhập, loại tín dụng quy mơ khoản vay có mối quan hệ khơng đáng kể với rủi ro tín dụng khoản vay tiêu dùng Mặt khác, khoản cho vay với lãi suất cao thời gian đáo hạn dài có rủi ro tín dụng lớn Tại Việt Nam, Dinh Kleimeier (2007) kiểm tra 56.037 khoản vay tiêu dùng từ năm 1997 đến năm 2005 số 16 biến mà họ khuyến nghị đưa vào mơ hình chấm điểm tín dụng ngân hàng (Thời gian quan hệ tín dụng khách hàng với ngân hàng, giới tính, số lượng khoản vay, thời gian đáo hạn khoản vay, tài khoản tiết kiệm, địa chỉ, tình trạng cư trú, tài khoản tại, giá trị tài sản chấp, số người phụ thuộc, thời gian sinh sống nơi tại, tình trạng nhân, loại tài sản chấp, điện thoại liên lạc, học vấn, mục đích khoản vay) thời gian quan hệ tín dụng khách 11 hàng với ngân hàng, giới tính, số lượng khoản vay thời gian đáo hạn khoản vay yếu tố dự báo quan trọng khả rủi ro tín dụng khoản vay Bùi Hữu Phước Ngơ Văn Tồn (2018) phân tích 120 khoản vay doanh nghiệp kết cho thấy kinh nghiệm cán tín dụng, lực tài khách hàng, đa dạng hố ngành nghề kinh doanh, kiểm tra giám sát khoản vay có ảnh hưởng nghiêm trọng đến rủi ro tín dụng khoản vay công ty Mặt khác, tài sản đảm bảo có mối quan hệ khơng đáng kể Phan Đình Khôi Nguyễn Viết Thanh (2017) kiểm tra 316 khoản vay (bao gồm cho vay doanh nghiệp tiêu dùng) từ năm ngân hàng thương mại nhà nước chứng minh tài sản đảm bảo, sử dụng vốn vay, lịch sử vay vốn khách hàng, ngành nghề tạo thu nhập, kiểm tra giám sát vốn vay, khả tài khách hàng kinh nghiệm cán tín dụng có liên quan đáng kể đến rủi ro tín dụng khoản vay Kết Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011) sử dụng 438 khoản vay (cả doanh nghiệp tiêu dùng) gần tương tự đảm bảo nợ vay ngành nghề tạo thu nhập để trả nợ khơng có ảnh hưởng Từ sở lý thuyết trình bày trên, tác giả đề xuất bên cạnh đặc điểm khoản vay, đặc điểm khách hàng, đặc điểm nhân viên tín dụng nên đưa vào để giải thích biến mơ hình nghiên cứu để xem xét rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 12 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tác giả theo dõi nghiên cứu trước sử dụng hồi quy logistic để phân tích yếu tố vi mơ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khoản vay tiêu dùng Hồi quy logistic có dạng sau: 𝑝 ln ( ) = β0 + β1 LOANSIZE𝑖 + β2 LOANMATURITYi 1−𝑝 + β3 LOANPURPOSEi + β4 CUSGENDER i + β5 CUSAGEi + β6 CUSEXPERIENCEi + β7 COGENDER i + β8 COAGEi + β9 COEXPERIENCEi Trong p xác suất nợ xấu (p = Prob (DEFAULT = 1)) Một khoản cho vay coi không trả nợ (DEFAULT = 1) khách hàng chậm toán 10 ngày (được ngân hàng Nhà nước Việt Nam phân loại thành khoản cho vay từ nhóm đến nhóm 5) Đây cách phân loại nghiên cứu trước sử dụng (Phan Đình Khơi Nguyễn Viết Thanh, 2017; Bùi Hữu Phước Ngơ Văn Tồn, 2018) Nghiên cứu bao gồm đặc điểm khoản vay, đặc điểm khách hàng đặc điểm cán tín dụng ngân hàng để giải thích biến hồi quy • Đặc điểm khoản vay bao gồm quy mô khoản vay (LOANSIZE), thời hạn đáo hạn khoản vay (LOANMATURITY), mục đích khoản vay (LOANPURPOSE) - LOANSIZE logarit tự nhiên quy mơ khoản vay (tính triệu đồng) - LOANMATURITY nhận giá trị khoản vay ngắn hạn, khoản vay trung hạn khoản vay dài hạn - LOANPURPOSE nhận giá trị khoản vay cho mục đích cá nhân cho mục đích kinh doanh 13 • Các biến đặc điểm khách hàng vay vốn giới tính khách hàng (CUSGENDER), độ tuổi khách hàng (CUSAGE) kinh nghiệm vay vốn khách hàng (CUSEXP) - CUSGENDER nhận giá trị khách hàng nam khách hàng nữ - CUSAGE logarit tự nhiên tuổi khách hàng - CUSEXP đo logarit tự nhiên số khoản vay khách hàng với ngân hàng • Các đặc điểm cán tín dụng bao gồm giới tính cán tín dụng (COGENDER), độ tuổi (COAGE) cán số năm kinh nghiệm với ngân hàng (COEXP) - COGENDER nhận giá trị cán tín dụng nam nữ - COAGE logarit tự nhiên tuổi cán tín dụng - COEXP logarit tự nhiên số năm kinh nghiệm làm việc cán tín dụng Các giả thuyết nghiên cứu sau: - H1: Quy mơ khoản vay có tương quan nghịch chiều với khả nợ xấu khoản vay cá nhân - H2a/H2b: Thời hạn cho vay có tương quan chiều/nghịch chiều với khả nợ xấu khoản vay cá nhân - H3: Các khoản vay phục vụ cho mục đích kinh doanh có nhiều khả nợ xấu khoản vay cho mục đích cá nhân - H4: Khách hàng nữ có khả nợ xấu thấp khách hàng nam - H5a/H5b: Tuổi khách hàng có tương quan chiều/nghịch chiều với khả nợ xấu khoản vay cá nhân - H6: Kinh nghiệm vay vốn khách hàng có tương quan nghịch chiều với khả nợ xấu khoản vay cá nhân - H7: Các khoản vay cán tín dụng nữ thẩm định có khả 14 nợ xấu thấp khoản vay cán nam thẩm định - H8: Tuổi cán tín dụng có tương quan nghịch chiều với khả nợ xấu khoản vay cá nhân - H9: Kinh nghiệm nhân viên tín dụng tương quan nghịch chiều với khả nợ xấu khoản vay cá nhân 2.2 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 2.2.1 Giới thiệu tổng quan ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 2.2.2 Thực trạng tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 2.2.3 Mô tả liệu nghiên cứu Bảng 2.6: Thống kê mô tả liệu Variable N Mean Standard Deviation Min Max DEFAULT 6287 0.007 0.082 LOANSIZE 6287 5.117 1.046 1.946 10.218 LOANMATURITY 6287 1.325 0.621 LOANPURPOSE 6287 0.097 0.296 CUSGENDER 6287 0.520 0.500 CUSAGE 6287 3.714 0.220 2.944 4.234 CUSEXP 6287 0.504 0.757 3.784 COGENDER 6287 0.123 0.328 COAGE 6287 3.400 0.156 3.091 3.784 COEXP 6287 1.734 0.531 2.639 (Nguồn: Dữ liệu tác giả, năm 2021) Bảng 2.7 cho thấy tương quan biến Trong đó: - LOANSIZE có tương quan âm nghịch chiều với DEFAULT 15 mức 1%, nghĩa kích thước khoản vay lớn khả nợ xấu nhỏ ngược lại - LOANMATURITY có tương quan âm nghịch chiều với DEFAULT mức 1%, nghĩa thời gian cho vay lớn khả nợ xấu nhỏ ngược lại - LOANPURPOSE có tương quan dương chiều với DEFAULT mức 1%, nghĩa khoản cho vay phục vụ mục đích kinh doanh khả nợ xấu lớn khoản vay phục vụ mục đích cá nhân - CUSEXP có tương quan âm nghịch chiều với DEFAULT mức 1%, nghĩa khách hàng có kinh nghiệm vay vốn nhiều khả nợ xấu ngược lại - COAGE có tương quan âm nghịch chiều với DEFAULT mức 5%, nghĩa tuổi cán tín dụng quản ký khoản vay lớn khả nợ xấu nhỏ ngược lại Bảng 2.7: Tương quan biến Variable (1) (2) (3) (4) (5) DEFAULT (1) LOANSIZE (2) -0.041** LOANMATURITY (3) -0.043** 0.406** LOANPURPOSE (4) 0.051** 0.053** -0.591** CUSGENDER (5) -0.025 -0.091** -0.080** -0.046** CUSAGE (6) -0.005 0.161** -0.058** 0.172** -0.041** CUSEXP (7) -0.045** 0.136** -0.125** 0.528** -0.059** COGENDER (8) -0.013 -0.001 -0.002 0.012 0.025* COAGE (9) -0.026* 0.046** -0.073** 0.066** 0.016 COEXP (10) -0.004 0.001 -0.004 0.013 -0.016 (6) (7) (8) (9) (10) 16 CUSAGE (6) CUSEXP (7) 0.219** COGENDER (8) -0.003 0.019 COAGE (9) 0.061** 0.055** 0.405** COEXP (10) -0.001 0.022 0.426** 0.738** (Nguồn: Dữ liệu tác giả, năm 2021) 17 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC THẢO LUẬN 3.1 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ VI MƠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN Bảng 3.1 trình bày kết cho hồi quy logistic tác giả • Về đặc điểm khoản vay - Hệ số LOANSIZE âm (-0,581) có ý nghĩa thống kê mức 1% Điều cho thấy quy mơ khoản vay có tương quan nghịch chiều với khả nợ xấu khoản vay cá nhân nghĩa kích thước khoản vay lớn khả nợ xấu nhỏ ngược lại Kết ủng hộ giả thuyết khách hàng nhỏ, người vay khoản vay nhỏ, có nguồn lực tài trả nợ khả nợ xấu cao (H1 chấp nhận) - Tuy nhiên, thời gian cho vay khơng có mối quan hệ với khả nợ xấu (hệ số LOANMATURITY khơng đáng kể) Do đó, hai giả thuyết H2a H2b không ủng hộ Điều ngụ ý yếu tố rủi ro không lường trước xảy tương lai bị loại bỏ khách hàng khơng muốn áp lực trả nợ thời gian dài cố gắng tiết kiệm khoản tiền nhằm toán vay thời gian ngắn - Hệ số cho LOANPURPOSE dương (3,299) có ý nghĩa thống kê mức 1% Điều phù hợp với kỳ vọng khoản vay phục vụ mục đích kinh doanh có nhiều khả nợ xấu khoản vay cho mục đích cá nhân tính chất biến động dịng tiền từ hoạt động kinh doanh khách hàng sử dụng để trả khoản vay cho mục đích kinh doanh thường biến động (H3 18 chấp nhận) • Về đặc điểm khách hàng - Phù hợp với phát Hörkkö (2010); Dinh Kleimeier (2007), tác giả thấy khách hàng nữ dường có khả nợ xấu thấp Hệ số CUSGENDER âm (-0,682) có ý nghĩa thống kê mức 5% Điều ủng hộ quan điểm khách hàng nữ sợ rủi ro, có khả nợ xấu thấp khách hàng nam (H4 chấp nhận) - Kết cho thấy khả nợ xấu không liên quan đến tuổi khách hàng (hệ số CUSAGE khơng có ý nghĩa mặt thống kê) Do đó, hai giả thuyết H5a H5b không chấp nhận Điều tương tự phát Özdemir Boran’s (2004) tác động ngược lại đề xuất Hörkkö (2010); Dinh Kleimeier (2007) - Kết khách hàng có nhiều kinh nghiệm vay dường có khả nợ xấu hệ số CUSEXP âm (-2,633) có ý nghĩa thống kê mức 1% Điều ủng hộ giả thuyết H6 tác giả kinh nghiệm vay vốn khách hàng có tương quan nghịch chiều với khả nợ xấu khoản vay cá nhân Như vậy, khách hàng có kinh nghiệm vay vốn nhiều khả nợ xấu ngược lại • Về đặc điểm nhân viên tín dụng - Giới tính kinh nghiệm cán tín dụng dường khơng có mối quan hệ với khả nợ xấu (không chấp nhận H7 H9) tuổi nhân viên có liên quan nghịch với xác suất vỡ nợ (H8 chấp nhận) - Hệ số COAGE âm (-4,690) có ý nghĩa thống kê mức 1% Có thể cho rằng, cán tín dụng lớn tuổi thường trưởng thành 19 không ngại rủi ro Kết là, họ đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng tốt so với cán trẻ tuổi - Hệ số COEXP không đáng kể Điều trái ngược với kết Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011) Tác giả nghi ngờ số nhân viên tín dụng làm việc vị trí cơng việc khác ngành tài trước đảm nhận vai trị nhân viên tín dụng Do đó, số năm làm nhân viên tín dụng khơng phản ánh đầy đủ kinh nghiệm nhân viên Mặc dù có mối tương quan chặt chẽ COAGE COEXP (tại Bảng 2.7: Tương quan biến, hệ số tương quan 0,738 có ý nghĩa thống kê mức 1%), tuổi thước đo tốt kinh nghiệm tính cách nhân viên tín dụng - Hệ số COGENDER mặt thống kê không đáng kể Điều không ủng hộ kỳ vọng tác giả khoản vay cán tín dụng nữ thẩm định có khả nợ xấu thấp khoản vay cán nam thẩm định Tóm lại, tất giả thuyết đề xuất chấp nhận, ngoại trừ H7 H8 Đối với H2 H5, tác động trái ngược đề xuất giả thuyết thay dường triệt tiêu lẫn nhau, dẫn đến mối quan hệ không đáng kể thời gian cho vay tuổi khách hàng với khả nợ xấu khoản vay cá nhân Chỉ số R2 điều chỉnh (adjusted R2) cho thấy khả giải thích mơ hình nghiên cứu 17.46% Đây khả giải thích cao mơ hình hồi quy có nhiều biến 20 Bảng 3.1: Kết hồi quy logistic LOANSIZE LOANMATURITY LOANPURPOSE CUSGENDER CUSAGE CUSEXP COGENDER COAGE COEXP N Pseudo R2 Biến phụ thuộc: DEFAULT -0.581** (-3.11) 0.231 (-0.61) 3.299** (6.72) -0.682* (-2.08) 0.157 (0.22) -2.633** (-4.71) -0.329 (-0.51) -4.690** (-2.63) 0.943 (1.83) 6287 17.46% *, **: có ý nghĩa thống kê mức 5%, 1% Giá trị z ngoặc 21 CHƯƠNG TỔNG KẾT VÀ HÀM Ý 4.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI 4.1.1 Tóm tắt nội dung nghiên cứu Các nội dung nghiên cứu đề tài dựa vào mơ hình nghiên cứu trước như: - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng dựa vào đặc điểm khoản vay Kočenda Vojtek (2011), nghiên cứu Özdemir Boran (2004), nghiên cứu Dinh Kleimeier (2007) - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng dựa vào đặc điểm khách hàng Hörkkö (2010), nghiên cứu Dinh Kleimeier (2007), nghiên cứu Arminger cộng (1997) - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng dựa vào đặc điểm nhân viên tín dụng Bellucci, Borisov, Zazzaro (2010), nghiên cứu Bùi Hữu Phước Ngô Văn Tồn (2018), nghiên cứu Trương Đơng Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011) Nghiên cứu đề tài đưa yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân: Bằng chứng thực nghiệm từ ngân hàng thương mại Đà Nẵng Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng Trước tiên, tác giả tổng hợp đề tài nghiên cứu ngồi nước có liên quan để làm sở lý thuyết Cơ sở lý thuyết tảng đưa mơ hình nghiên cứu thức giả thuyết nghiên cứu kèm theo Tiếp đó, phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng để ước lượng mối quan hệ biến số đến rủi ro tín dụng mơ hình nghiên cứu Dữ liệu thu thập vào mơ hình xây dựng Phần mềm Stata 14 sử dụng để làm sạch, phân tích liệu chạy mơ hình hồi quy logistic Cuối kết kiểm 22 định tính chắn hàm ý quản trị đề xuất 4.1.2 Tóm tắt kết nghiên cứu Từ kết phân tích nhóm yếu gồm đặc điểm khoản vay, đặc điểm khách hàng đặc điểm nhân viên tín dụng ngân hàng quy mơ khoản vay, mục đích vay vốn, giới tính khách hàng, kinh nghiệm vay vốn khách hàng, độ tuổi nhân viên tín dụng có ảnh hưởng đến khả nợ xấu khoản vay cá nhân 4.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ Tiếp tục xây dựng phát triển phân khúc bán lẻ khách hàng cá nhân theo định hướng phát triển ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, phát triển đa dạng hoá sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng ngày tốt nhằm mang lại hài lòng cho hệ khách hàng giao dịch chi nhánh thu hút khách hàng địa bàn thành phố khu vực lân cận Mở rộng quy mơ, tăng trưởng tín dụng đảm bảo an toàn, hiệu Là trung tâm khu vực miền Trung, Đà Nẵng đà phát triển thu hút vốn đầu tư nước vào khu công nghiệp nên ngành phụ trợ ngày phát triển Đây hội để chi nhánh tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình phục vụ nhu cầu đời sống khách hàng cá nhân; đa dạng hóa ngành nghề lĩnh vực nhằm đảm bảo việc phân tán rủi ro, an toàn hiệu hoạt động Phân tán rủi ro, đa dạng hoá danh mục cho vay, khơng nên tập trung cấp tín dụng cho ngành, lĩnh vực hay khu vực định Thường xuyên rà soát, kiểm tra để nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế thấp việc khách hàng chuyển sang nợ xấu Phấn đấu giảm tỷ lệ khách hàng có nợ xấu từ nhóm đến nhóm xuống mức thấp Tích cực xử lý khoản nợ xấu tồn đọng trước Thực nghiêm túc công tác thu thập thông tin, kiểm tra trước cho 23 vay, sau cho vay đối tượng sử dụng vốn, tình hình tài khách hàng Cán tín dụng cần chấp hành nghiêm chỉnh thời gian quy định kiểm tra sử dụng vốn vay, hiệu lực bảo hiểm khách hàng vay vốn Thực đánh giá lại tài sản bảo đảm cho khoản vay theo tình hình thực tế nhằm phát rủi ro tài sản đảm bảo giảm giá, không đủ tỷ lệ đảm bảo khoản vay để đưa phương án xử lý kịp thời, tránh bị động, đột xuất kiểm tra trạng với trường hợp tài sản bảo đảm phương tiện vận tải Tiếp tục nâng cao chất lượng cán tín dụng theo tiêu chuẩn quy định ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, nâng cao lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, nâng cao lực quản lý rủi ro, lực phân tích thị trường Xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức buổi chia sẻ rủi ro tín dụng gặp phải cho cán nhân viên để học hỏi phịng ngừa Tích cực tìm kiếm, tiếp cận khách hàng có lực tài ổn định, kinh doanh ngành nghề, có phương án kinh doanh mang lại hiệu cao, sản phẩm đầu tư có tính khả thi, nguồn vốn tự có chắn để xem xét cấp tín dụng, đảm bảo tăng trưởng đơi với chất lượng an tồn hiệu 4.3 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI Kết nghiên cứu cho thấy khoản vay nhỏ, khoản vay phục vụ mục đích kinh doanh, khách hàng nam, khách hàng có kinh nghiệm vay cán tín dụng trẻ tuổi có khả nợ xấu cao Kết có ý nghĩa thực tế quan trọng - Thứ nhất, ngân hàng thương mại nên quan tâm đến khoản vay nhỏ khoản vay phục vụ mục đích kinh doanh Quy trình phê duyệt tín dụng chặt chẽ cần xây dựng cho loại cho vay để đánh giá tốt khả nợ xấu 24 chúng - Thứ hai, giới tính kinh nghiệm vay khách hàng cần nhấn mạnh quy trình đánh giá, chấm điểm xếp hạng tín dụng ngân hàng Cuối cùng, nghiên cứu nghiên cứu mối quan hệ tương quan nghịch chiều tuổi nhân viên tín dụng khả nợ xấu khoản vay cá nhân Có số giải pháp tiềm để giải vấn đề Trước hết, ngân hàng tiến hành đào tạo nhiều cho cán tín dụng trẻ Bên cạnh đó, hệ thống cố vấn phát triển để cán tín dụng lớn tuổi hướng dẫn cho cán trẻ tuổi Hơn nữa, mơ hình phê duyệt tín dụng kiêm nhân viên áp dụng, nên có cặp nhân viên tín dụng trẻ lớn tuổi để thẩm định khoản vay cá nhân 4.4 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Nghiên cứu có số hạn chế Do khả tiếp cận thông tin ngân hàng cịn hạn chế, nghiên cứu khơng thể xem xét số đặc điểm khách hàng nhân viên tín dụng đưa vào nghiên cứu trước đây, chẳng hạn trình độ học vấn, mức thu nhập, nhà tình trạng nhân Ngồi ra, liệu nghiên cứu đến từ ngân hàng khơng phản ánh quy trình đánh giá tín dụng ngân hàng khác Tác giả mong muốn mở rộng dòng nghiên cứu tương lai có liệu nghiên cứu cho nhiều ngân hàng với thơng tin tồn diện ... yếu tố vi mơ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng với số lượng mẫu lớn cần thiết Đó lý tác giả chọn nghiên cứu đề tài ? ?Các yếu tố vi mơ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân: ... Thị Tuyết (2011) Nghiên cứu đề tài đưa yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân: Bằng chứng thực nghiệm từ ngân hàng thương mại Đà Nẵng Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng... khách hàng Tuy nhiên, bên cạnh phát triển mạnh mẽ mở rộng quy mơ ngân hàng đối mặt với nhiều rủi ro Một rủi ro ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng có ảnh hưởng