Đề tài: Hãy thu thập dữ liệu về các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Việt Nam để thực hiện dự báo chỉ tiêu (biến số) lựa chọn bằng việc sử dụng một trong các mô hình sau: Mô hình hệ phương trình đồng thời; Mô hình hồi quy dữ liệu bảng; Mô hình VARVECM.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - BÀI TẬP LỚN BỘ MÔN DỰ BÁO KINH TẾ - Đề tài: Hãy thu thập liệu tiêu kinh tế/ xã hội Việt Nam để thực dự báo tiêu (biến số) lựa chọn việc sử dụng mơ hình sau: Mơ hình hệ phương trình đồng thời; Mơ hình hồi quy liệu bảng; Mơ hình VAR/VECM Hà Nội, 2021 BÀI LÀM Trong tác giả lựa chọn mơ hình hệ phương trình đồng thời để dự báo giá thịt lợn năm Theo tài liệu, nhân tố ảnh hưởng đến cầu gồm có: - Thu nhập (I) Thị hiếu sở thích (T) Giá hàng hóa liên quan (Px,y): Hàng hóa thay ; Hàng hóa bổ sung Kỳ vọng (E): Giá tương lai; Thu nhập; Sự sẵn có hàng hóa thay Quy mơ thị trường (ND) Các nhân tố tác động đến cung gồm có: - Chi phí đầu vào (Pi) Công nghệ suất (CN) Thuế trợ cấp (t/sp) Kỳ vọng (E) Số lượng hãng ngành (NS) Từ tác giả lựa chọn dự báo giá thịt lợn dựa vào mơ hình cung cầu sau: QDt = α1 + α2.Pt + α3.Pgt (1) QSt = β1 + β2.Pt + β3.Pht (2) Trong đó: QD: Sản lượng cầu thịt lợn QS: Sản lượng cung thịt lợn P: Giá thịt lợn Pg: Giá thịt gà Ph : Giá thịt lợn Các bước thực dự báo bao gồm bước: - Định dạng mơ hình Kiểm tra tính đồng thời Kiểm tra tính nội sinh Hồi quy dự báo Bảng số liệu giá thịt lợn yếu tố liên quan Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sản lượng Triệu 1.418 1.513 1.726 1.795 2.012 2.288 2.505 2.552 2.771 2.931 3.027 3.098 3.160 3.228 3.330 3.419 3.664 3.733 3.810 3.300 3.900 Giá thịt lợn $/tấn 698.800 720.600 887.600 699.700 965.500 975.500 1045.800 1182.500 1812.800 1669.000 1565.900 2251.100 2085.800 1969.800 2187.600 2082.600 2114.900 1528.200 1854.900 1983.100 1699.517 Giá thịt gà $/tấn 1486.700 1265.100 1428.400 1378.800 1806.000 1920.400 1802.000 2926.400 3508.500 3768.700 3735.400 4186.400 4230.600 4515.700 4465.900 4413.400 4093.100 3852.800 4270.100 4259.100 4132.400 Giá lợn $/tấn 421.300 475.600 585.800 461.800 637.200 643.900 690.200 780.500 1196.500 1101.600 1033.500 1485.700 1376.600 1295.900 1439.200 1370.100 1483.325 1290.873 1350.044 1500.588 1286.004 Nguồn: FAO Tổng cục thống kê Bước 1: Định dạng mơ hình Theo điều kiện 2: Trong hệ gồm G phương trình, để phương trình định dạng số biến ngoại sinh khơng chứa phương trình khơng số biến nội sinh phương trình trừ 1, tức là: K-k g-1 Nếu K-k = g-1, phương trình định dạng Nếu K-k > g - biến, phương trình q định dạng Từ thấy PT (1) (2) phương trình định dạng có số biến ngoại sinh = số biến nội sinh – Bước 2: Kiểm định tính đồng thời QDt = α1 + α2.P + α3.Pg (1) QSt = β1 + β2.P + β3.Ph (2) Từ phương trình (1) (2) ta rút hệ phương trình sau Pt = a1 + a2.Qt +a3.Pgt (3) Qt = b1 + b2.Pt +b3.Pht (4) - Ước lượng phương trình (3) theo biến ngoại sinh sau: Pt = c1 + c2.Pht +a3.Pgt Chạy mơ hình ta có: Dependent Variable: P Sample: 2000 2020 Included observations: 21 Variable Coefficie nt C 93.90418 PH PG Std Error 73.1157 0.25884 1.114054 0.08169 0.083096 t-Statistic Prob 1.284323 0.2153 4.303949 0.0004 1.017146 0.3226 Mean dependent 0.960125 var 1522.9 R-squared 15 546.38 Adjusted R-squared 0.955695 S.D dependent var 81 12.459 S.E of regression 115.0081 Akaike info criterion 45 12.608 Sum squared resid 238083.6 Schwarz criterion 66 - Hannan-Quinn 12.491 Log likelihood 127.8242 criter 83 1.0051 F-statistic 216.7073 Durbin-Watson stat 82 Prob(F-statistic) 0.000000 Ước lượng Pf resid01 ta có: Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Resid01 12.00567 -8.273326 22.38831 -23.24743 11.64878 4.678407 33.23631 -24.09621 94.38701 34.68907 10.22325 154.1716 106.7421 56.95548 119.2497 95.59342 28.37040 -323.9597 -97.85541 -136.4555 -170.4520 Ước lượng phương trình (4) theo biến ngoại sinh sau: Qt = c4 + c5.Pgt +c6 Pht Dependent Variable: Q Sample: 2000 2020 Included observations: 21 Variable C PG PH Coefficien t Std Error 0.19382 0.916749 0.00021 0.000338 0.00068 0.000783 t-Statistic Prob 4.729775 0.0002 1.559232 0.1364 1.141126 0.2688 Mean dependent R-squared 0.860419 var S.D dependent Adjusted R-squared 0.844910 var Akaike info S.E of regression 0.304879 criterion 2.8180 95 0.7741 71 0.5937 62 0.7429 Sum squared resid 1.673124 Schwarz criterion 79 Hannan-Quinn 0.6261 Log likelihood -3.234496 criter 46 Durbin-Watson 1.1459 F-statistic 55.47890 stat 60 Prob(F-statistic) 0.000000 Năm 2000 2001 2002 Resid02 -0.330667 -0.203354 -0.131787 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0.051057 -0.013543 0.218580 0.439308 0.035912 -0.267389 -0.120945 0.039623 -0.395753 -0.263251 -0.228335 -0.221724 -0.060890 0.203613 0.504451 0.394205 -0.229960 0.580848 - Ước lượng mơ hình Pt = a1 + a2.Qf +a3 Pgt + c1.resid01 Dependent Variable: P Sample: 2000 2020 Included observations: 21 Variable Coefficient C -1210.417 QF 1422.768 PG -0.397347 RESID02 -250.4778 R-squared Std Error 251.728 254.345 0.14754 68.4103 t-Statistic Prob -4.808434 0.0002 5.593832 0.0000 -2.693013 0.0154 -3.661401 0.0019 Mean dependent 0.977706 var 1522.9 15 Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 546.38 0.973772 S.D dependent var 81 11.973 88.48836 Akaike info criterion 26 12.172 133113.2 Schwarz criterion 22 Hannan-Quinn 12.016 -121.7193 criter 44 1.7304 248.5119 Durbin-Watson stat 23 0.000000 Ta có phương trình sau: Pt = -1210.417 + 1422.768.Qf – 00.3973.Pg – 250.4778 Prob 0 0.05 0.154 0.0019 < P_value =0.0019 < 0.05 → có ý nghĩa thống kê → Hệ có tính đồng thời - - Ước lượng mơ hình Qt = b1 + b2.Pf +b3.Pht + c2.resid01 Dependent Variable: Q Sample: 2000 2020 Included observations: 21 Variable Coefficient C 0.535146 PF 0.004064 PH -0.003744 RESID01 -0.001760 Std Error 0.24218 0.00200 0.00274 0.00048 t-Statistic Prob 2.209661 0.0411 2.026530 0.0587 -1.362591 0.1908 -3.661401 0.0019 Mean dependent 0.921960 var 2.8180 95 0.7741 0.908188 S.D dependent var 71 Akaike info 0.1075 0.234577 criterion 78 0.3065 0.935448 Schwarz criterion 34 Hannan-Quinn 0.1507 2.870433 criter 56 1.8712 66.94578 Durbin-Watson stat 01 0.000000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Ta có phương trình sau: Qt = 0.5351 + 0.0041Pf – 0.0037Ph – 0.0018 Prob 0.0411 0.587 0.1908 0.0019 < 0.05 P_value =0.0019 < 0.05 → có ý nghĩa thống kê → Hệ có tính đồng thời Bước 4: Kiểm định tính nội sinh - Ước lượng mơ hình Pt = a1 + a2.Q +a3.Pgt + c3.Qf Dependent Variable: P Sample: 2000 2020 Included observations: 21 Variable Coefficient C -1210.417 Q -250.4778 PG -0.397347 QF 1673.246 Std Error 251.728 68.4103 0.14754 263.385 t-Statistic Prob -4.808434 0.0002 -3.661401 0.0019 -2.693013 0.0154 6.352846 0.0000 Mean dependent 0.977706 var R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 1522.9 15 546.38 0.973772 S.D dependent var 81 11.973 88.48836 Akaike info criterion 26 12.172 133113.2 Schwarz criterion 22 Hannan-Quinn 12.016 -121.7193 criter 44 1.7304 248.5119 Durbin-Watson stat 23 0.000000 Ta có phương trình sau: Pt = -1210.417 - 250.478Q - 0.3973.Pg + 1673.246 Prob 0.05 0.0002 0.0019 P_value =0.0000 < 0.05 → có ý nghĩa thống kê - 0.0154 0.0000 < Ước lượng mơ hình Qt = b1 + b2.P +b3.Pht + c4.Pf Dependent Variable: Q Sample: 2000 2020 Included observations: 21 Variable Coefficient C 0.535146 P -0.001760 PH -0.003744 PF 0.005824 R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid 0.921960 Log likelihood 2.870433 F-statistic Prob(F-statistic) 66.94578 0.000000 0.908188 0.234577 0.935448 Std Error t-Statistic Prob 0.24218 0.00048 0.00274 0.00206 2.209661 0.0411 -3.661401 0.0019 -1.362591 0.1908 2.824296 0.0117 2.8180 Mean dependent var 95 0.7741 S.D dependent var 71 0.1075 Akaike info criterion 78 0.3065 Schwarz criterion 34 0.1507 Hannan-Quinn criter 56 1.8712 Durbin-Watson stat 01 Ta có phương trình: Q = 0.5351 – 0.0018P – 0.0037Ph +0.0058Pf Prob 0.0411 0.0019 0.1908 P_value =0.0117 < 0.05 → có ý nghĩa thống kê Biến P, Q nội sinh 0.0117 < 0.05 Bước 4: Ước lượng mơ hình OLS giai đoạn System: MYSYS Estimation Method: Two-Stage Least Squares Sample: 2000 2020 Included observations: 21 Total system (balanced) observations 42 C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) Coefficient Std Error t-Statistic Prob -1210.417 1422.768 -0.397347 0.535146 0.004064 -0.003744 1471.694 1487.000 0.862617 0.730482 0.006048 0.008288 -0.822465 0.956805 -0.460630 0.732593 0.671878 -0.451755 0.4162 0.3450 0.6478 0.4685 0.5060 0.6542 Determinant residual covariance 11547.51 Equation: P = C(1) + C(2)*Q+C(3)*PG Instruments: C PG PH Observations: 21 R-squared 0.193166 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.103517 S.D dependent var S.E of regression 517.3354 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.007750 Equation: Q = C(4) + C(5)*P + C(6)*PH Instruments: C PG PH Observations: 21 R-squared 0.248263 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.164737 S.D dependent var S.E of regression 0.707536 Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.884112 1522.915 546.3881 4817447 2.818095 0.774171 9.010921 Ta có phương trình: Pt = -1210.417 + 1422.768*Qt – 0.397347*Pgt Qt = 0.535146 + 0.004064*Pt – 0.003744*Pht Giả sử năm 2021 giá thịt gà P g_2021 = 4132 $/tấn, giá lợn Ph_2021 = 1285 $/tấn Ta có hệ phương trình ... Bước 1: Định dạng mơ hình Theo điều kiện 2: Trong hệ gồm G phương trình, để phương trình định dạng số biến ngoại sinh khơng chứa phương trình khơng số biến nội sinh phương trình trừ 1, tức là:...Hà Nội, 2021 BÀI LÀM Trong tác giả lựa chọn mơ hình hệ phương trình đồng thời để dự báo giá thịt lợn năm Theo tài liệu, nhân tố ảnh hưởng đến cầu gồm có: - Thu nhập (I) Thị... Pg: Giá thịt gà Ph : Giá thịt lợn Các bước thực dự báo bao gồm bước: - Định dạng mô hình Kiểm tra tính đồng thời Kiểm tra tính nội sinh Hồi quy dự báo Bảng số liệu giá thịt lợn yếu tố liên quan