Kinh tế luợng là một môn khoa học cung cấp các phuơng pháp phân tích về mặt luợng mối quan hệ giữa các hiện tuợng kinh tế cùng với sự tác động qua lại giữa chúng dựa trên cơ sở các số liệu thu thập từ thực tế nhằm củng cố thêm các giả thiết kinh tế từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn hơn. Ngoài ra, các phương pháp và mô hình trong kinh tế lượng giúp chúng ta có thể phân tích và dự báo đuợc các hiện tượng kinh tế. Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, đều không phân biệt khuynh huớng chính trị thì mỗi quốc gia đều tự xác định riêng cho mình một chiến luợc riêng để phát triển kinh tế xã hội. Tăng truởng và phát triển kinh tế là mục tiêu đầu tiên của tất cả các nuớc trên thế giới, là thước đo chủ yếu về sự tiến bộ trong mỗi giai đoạn của các quốc gia. Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng luôn xem việc phát triển kinh tế là một nhiệm vụ rất bức thiết. Sau 20 năm đổi mới, Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể từ nền kinh tế bao cấp trì trệ dần dần chuyển sang nền kinh tế thị truờng theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, tổng thu nhập quốc dân hàng năm đã tăng lên. Hơn thế nữa, Việt Nam đã gia nhập vào nền kinh tế toàn cầu WTO, hội nhập kinh tế quốc tế, là một bước tiến quan trọng và mở ra cho nền kinh tế nước nhà nhiều hứa hẹn. Tăng trưởng kinh tế biểu hiện ở tốc độ tăng trưởng GDP (GNP, NNP,…) ngày càng cao và ổn định trong thời gian dài. Để đánh giá nền kinh tế của một quốc gia, các nhà kinh tế đánh giá qua tổng thu nhập quốc dân GNI (Gross National Income) hay tổng sản phẩm quốc gia GNP (Gross National Product). Để nghiên cứu sự tác động của các yếu tố đến tổng thu nhập quốc gia, chúng tôi đã sử dụng phương pháp hồi qui OLS (Ordinary Least Square) trong kinh tế lượng.
Bài tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Trương Bích Phương Ý NGHĨA VIỆC LỰA CHỌN ĐỀ TÀI Kinh tế luợng môn khoa học cung cấp phuơng pháp phân tích mặt luợng mối quan hệ tuợng kinh tế v ới tác đ ộng qua lại chúng dựa sở số liệu thu thập từ thực tế nhằm củng c ố thêm giả thiết kinh tế từ đưa định đắn Ngoài ra, phương pháp mơ hình kinh tế lượng giúp phân tích dự báo đuợc tượng kinh tế Ở hầu hết quốc gia giới, không phân bi ệt khuynh hu ớng trị quốc gia tự xác định riêng cho chi ến lu ợc riêng để phát triển kinh tế - xã hội Tăng truởng phát tri ển kinh t ế m ục tiêu đ ầu tiên tất nuớc giới, thước đo chủ yếu tiến giai đoạn quốc gia Thế giới nói chung Vi ệt Nam nói riêng xem việc phát triển kinh tế nhi ệm vụ thi ết Sau 20 năm đ ổi m ới, Việt Nam có bước phát triển đáng kể từ kinh tế bao cấp trì tr ệ chuyển sang kinh tế thị truờng theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, tổng thu nhập quốc dân hàng năm tăng lên Hơn nữa, Việt Nam gia nhập vào kinh tế toàn cầu WTO, hội nhập kinh tế quốc tế, m ột bước ti ến quan trọng mở cho kinh tế nước nhà nhiều hứa hẹn Tăng trưởng kinh tế biểu tốc độ tăng trưởng GDP (GNP, NNP,…) ngày cao ổn định thời gian dài Để đánh giá kinh tế m ột quốc gia, nhà kinh tế đánh giá qua tổng thu nhập qu ốc dân GNI (Gross National Income) hay tổng sản phẩm quốc gia GNP (Gross National Product) Để nghiên cứu tác động yếu tố đến tổng thu nhập quốc gia, sử dụng phương pháp hồi qui OLS (Ordinary Least Square) kinh t ế lượng Trường Đại học Ngoại Thương HCM Bài tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Trương Bích Phương CƠ SỞ LÝ LUẬN Thu nhập quốc dân phận lại tổng s ản phẩm xã h ội sau bù đắp tư liệu sản xuất sử dụng, giá trị lao động xã hội tạo năm Về mặt giá trị, thu nhập quốc dân gồm toàn giả trị lao động tạo năm Về mặt vật, thu nhập quốc dân bao gồm tư li ệu tiêu dùng phần tư liệu sản xuất dùng để mở rộng sản xuất Hai nhân tố làm tăng thu nhập quốc dân số lượng lao động suất lao động Có hai phạm trù nói thu nhập quốc dân: thu nhập quốc dân sản xuất thu nhập quốc dân sử dụng Thu nhập quốc dân sản xuất s ố thu nh ập đ ược sản xuất nước Thu nhập quốc dân sử dụng thu nhập quốc dân sản xuất cộng với tài sản chuyển vào nước (vay nợ, trả nợ, toán xuất siêu tài khoản vãng lai, l ợi nhuận c nh ững tài s ản đầu tư nước ngoài, vốn tư nước đầu tư vào nước ) trừ tài sản chuyển nước (trả nợ, cho vay, toán nh ập siêu, đầu tư nước chuyển lợi nhuận tư nước đầu tư vào nước nước họ) Trong đó, thu nhập quốc dân sử dụng sở định quỹ tích lũy tiêu dùng xã hội Trường Đại học Ngoại Thương HCM Bài tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Trương Bích Phương MƠ TẢ SỐ LIỆU Đề tài nghiên cứu tác động yếu tố thu nhập ròng từ n ước (NFIA), lượng cung tiền M1và tiêu dùng khu vực tư nhân (Private Expenditure) đến tổng thu nhập quốc dân (GNI ) Đơn vị tính: tỷ đồng Obs 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (Số liệu trích từ nguồn thống kế website Ngân hàng ADB : www.adb.com) Trường Đại học Ngoại Thương HCM Bài tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Trương Bích Phương Mối quan hệ GNI với NFIA, M1 Private Expenditure di ễn mô tả qua mơ hình hồi qui sau: GNI i = β + β NFIAi + β M 1i + β Pei + U i Biến phụ thuộc Biến độc lập Tên GNI NFIA M1 Mô tả Tổng thu nhập quốc dân Thu nhập rịng từ nuớc ngồi Lượng cung tiền M1 Dấu kì vọng + + + PE Tiêu dùng khu vực tư nhân + Ta ước lượng hàm hồi dựa thông tin thu mẫu giá tr ị GNI, NFIA, M1, Pe biết năm 1990 đến năm 2008 Vẽ đồ thị Scatter Linear mơ hình hồi quy ta kết sau: Trường Đại học Ngoại Thương HCM Bài tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Trương Bích Phương Quan sát hai đồ thị trên, ta nhận thấy có quan hệ ến tính (đ ồng bi ến) GNI, M1 PE Trong đó, GNI NFIA có quan hệ tuyến tính (nghịch biến) Trường Đại học Ngoại Thương HCM Bài tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Trương Bích Phương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ước lượng mơ hình hồi qui mẫu Ta có kết hồi quy sau chạy Eviews sau : GNIi = 2284,931 + 8,771589 NFIAi + 0,272027 M1i + 1,511823 PEi Ý nghĩa hệ số hồi qui ) β1 = 2284,931 cho biết thu nhập rịng từ nước ngồi, cung ti ền M1 tiêu dùng khu vực tư nhân đồng thời tổng thu nhập qu ốc dân trung bình tăng thêm 2284,931 tỷ đồng ) β2 = 8,771589 cho ta biết thu nhập rịng từ n ước ngồi tăng thêm t ỷ đồng thu nhập quốc dân trung bình tăng thêm 8,771589 tỷ đồng (v ới ều kiện yếu tố như: lượng cung tiền M1 tiêu dùng khu v ực tư nhân không thay đổi) Trường Đại học Ngoại Thương HCM Bài tiểu luận Kinh tế lượng ) β3 GVHD: Trương Bích Phương = 0,272027 cho ta biết lượng cung tiền M1 tăng thêm tỷ đ ồng thu nhập quốc dân trung bình tăng thêm 0,272027 tỷ đồng (v ới ều ki ện yếu tố khác như: thu nhập rịng từ nước ngồi tiêu dùng khu vực tư nhân không thay đổi) ) β4 = 1,511823 cho ta bíết tiêu dùng khu vực tư nhân tỷ đ ồng thu nhập quốc dân trung bình tăng thêm 1,511823 tỷ đồng (với điều kiện yếu tố khác như: thu nhập ròng từ nước ngồi, lượng cung tiền M1 khơng thay đổi) Đánh giá kết quả: - Xét dấu: Dấu hệ số hồi qui phù hợp v ới thực tế - Lý thuyết: Quan hệ biến phù hợp với lý thuy ết kinh t ế, thu nh ập quốc gia tỷ lệ thuận với thu nhập ròng từ nước ngoài, l ượng cung ti ền M1 tiêu dùng khu vực tư nhân - Sự thích hợp mơ hình: Ta có R 2=0,999382 lớn gần Ta kết luận mơ hình có tính phù hợp cao Mơ hình phù hợp để giải thích mối quan hệ thu nhập quốc dân v ới thu nhập rịng từ nước ngồi, lượng cung tiền M1 tiêu dùng khu vực tư nhân Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi qui (với mức ý nghĩa 5%) Kiểm định β1 Giả thiết: : H0: =0 H1: ≠ α =5% Dựa vào kết hồi qui, ta có P_value β1=0,7606 > α =0.05 Chấp nhận giả thiết H0, nghĩa thu nhập rịng từ nước ngồi, lựơng cung tiền M1 tiêu dùng khu vực tư nhân tổng thu nh ập qu ốc dân 0, với mức ý nghĩa 5% Trường Đại học Ngoại Thương HCM Bài tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Trương Bích Phương Kiểm định β2 Giả thiết: β2 H0: =0 β2 ≠ H 1: α =5% Dựa vào kết hồi qui, ta có P_value β2=0,0000 < α =0.05 Bác bỏ giả thiết H0, nghĩa thu nhập rịng từ nước ngồi thực có ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc dân, với mức ý nghĩa 5% Kiểm định β3 Giả thiết: H0: =0 H1: ≠ α =5% Dựa vào kết hồi qui, ta có P_value =0,0000 < α =0.05 Bác bỏ giả thiết H0, nghĩa lượng cung tiền M1 thực ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc dân, với mức ý nghĩa 5% Kiểm định β4 Giả thiết : H0: =0 H1: ≠ α =5% Dựa vào kết hồi qui, ta có P_value =0,0000 < α =0.05 Bác bỏ giả thiết H0, nghĩa tiêu dùng khu vực tư nhân th ực s ự ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc dân, với mức ý nghĩa 5% Kiểm định phù hợp mơ hình (với mức ý nghĩa 5%) Trường Đại học Ngoại Thương HCM Bài tiểu luận Kinh tế lượng Giả thiết: GVHD: Trương Bích Phương H 0: = H1: ≠ α =5% Dựa vào kết hồi qui, ta có P_value =0,0000 < α =0.05 Bác bỏ giả thiết H0 Các biến đưa vào mơ hình phù hợp với mức ý nghĩa 5% KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT Hiện tượng đa cộng tuyến 1.1 Phát đa cộng tuyến Từ Eviews ta có bảng hệ số tương quan biến mơ hình: Quan sát bảng số liệu ta thấy: • Các cặp biến: M1-PE có hệ số tương quan lớn 0,8 gần Tương quan dương gần hồn hảo (1) • Các cập biến: M1-NFIA, PE-NFIA có hệ số tương quan bé h ơn -0,8 g ần -1 Tương quan âm gần hoàn hảo (2) Từ (1) (2) ta thấy có dấu hiệu đa cộng tuyến bi ến mơ hình Trường Đại học Ngoại Thương HCM Bài tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Trương Bích Phương 1.2 Khắc phục đa cộng tuyến Kết hồi qui có mặt biến giải thích Trường Đại học Ngoại Thương HCM 10 Bài tiểu luận Kinh tế lượng Trường Đại học Ngoại Thương HCM GVHD: Trương Bích Phương 11 Bài tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Trương Bích Phương Ta có: R2=0.999382 Kết hồi qui khơng có mặt NFIA Ta có: R2=0.996771 Kết hồi qui khơng có mặt M1 Trường Đại học Ngoại Thương HCM 12 Bài tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Trương Bích Phương T Ta có: R2=0.997979 Kết hồi qui khơng có mặt PE Trường Đại học Ngoại Thương HCM 13 Bài tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Trương Bích Phương Ta có: R2=0.941351 Ta thấy: R2 khơng có mặt biến M1 lớn R2 khơng có mặt biến NFIA R2 khơng có mặt biến PE Loại trừ biến M1 khỏi mơ hình Hiện tượng phương sai thay đổi Trường Đại học Ngoại Thương HCM 14 Bài tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Trương Bích Phương Kiểm định White Eviews có tính chéo (cross terms) ta có kết hồi qui sau: Thực kiểm định: Giả thiết: H0: Khơng có phương sai thay đổi H1: Có phương sai thay đổi Từ kết bảng ta thấy: P-value = 0.6677 > α = 0.05 Ta chấp nhận giả thiết H0, tức khơng có tượng phương sai thay đổi Trường Đại học Ngoại Thương HCM 15 Bài tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Trương Bích Phương GỢI Ý CHÍNH SÁCH Nhìn vào kết nghiên cứu chúng tơi xin bày tỏ vài gợi ý sau: Trường Đại học Ngoại Thương HCM 16 Bài tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Trương Bích Phương Để tăng tổng thu nhập quốc dân phủ cần phải có bi ện pháp tác động để tăng lượng cung tiền M1 hay cần kích thích kinh tế tăng tr ưởng, ngân hàng trung ương làm tăng lượng cung ti ền Ngược lại, c ần h nhi ệt cho kinh tế, chống lạm phát, ngân hàng trung ương làm gi ảm l ượng cung tiền Một giải pháp để tăng tổng thu nhập quốc dân tăng tiêu dùng khu vực tư nhân Bằng giải pháp gói kích cầu, gi ảm lãi su ất cho vay, sách trợ giá cho xuất Đồng th ời, gia tăng s ản l ượng xu ất kh ẩu sang nước khác giới MỤC LỤC Ý nghĩa việc lựa chọn đề tài Trường Đại học Ngoại Thương HCM 17 Bài tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Trương Bích Phương Cơ sở lý luận Mô tả số liệu Kết nghiên cứu Kiểm định khuyết tật Gợi ý sách .14 Trường Đại học Ngoại Thương HCM 18 ... trù nói thu nhập quốc dân: thu nhập quốc dân sản xuất thu nhập quốc dân sử dụng Thu nhập quốc dân sản xuất s ố thu nh ập đ ược sản xuất nước Thu nhập quốc dân sử dụng thu nhập quốc dân sản xuất... vật, thu nhập quốc dân bao gồm tư li ệu tiêu dùng phần tư liệu sản xuất dùng để mở rộng sản xuất Hai nhân tố làm tăng thu nhập quốc dân số lượng lao động suất lao động Có hai phạm trù nói thu nhập. .. SỐ LIỆU Đề tài nghiên cứu tác động yếu tố thu nhập rịng từ n ước ngồi (NFIA), lượng cung tiền M 1và tiêu dùng khu vực tư nhân (Private Expenditure) đến tổng thu nhập quốc dân (GNI ) Đơn vị tính: