Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng theo basel II tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng vũ thị hồng vân nguyễn đức trung người hướng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM VŨ THỊ VÂN HỒNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL II TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM VŨ THỊ VÂN HỒNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL II TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Đức Trung Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 VŨ THỊ VÂN HỒNG ii LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin đƣợc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đến Quý Thầy Cô Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành Tài – Ngân hàng, sở tảng để thực luận văn áp dụng vào thực tiễn công việc Đặc biệt, tác giả chân thành tri ân vai trò định hƣớng khoa học PGS.TS NGUYỄN ĐỨC TRUNG việc giúp tơi hình thành ý tƣởng nghiên cứu dìu dắt tơi giai đoạn suốt q trình nghiên cứu để hoàn thiện luận văn đề tài “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL II TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM” Cuối cùng, tác giả xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè động viên, chia sẻ tiếp thêm nguồn lực cho tơi để hồn thành luận văn Do kinh nghiệm kiến thức hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp từ Quý Thầy Cô, đồng nghiệp bạn học viên Chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 VŨ THỊ VÂN HỒNG iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng theo basel II Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Tóm tắt Luận văn trình bày sở lý thuyết RRTD nhƣ quản trị RRTD NHTM Trong đó, để hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng hiệu quả, Agribank cần tập trung ý đến quản trị RRTD thành tố quan trọng để quản lý rủi ro cần thiết cho thành công lâu dài tổ chức ngân hàng theo Hiệp ƣớc Basel II Bằng việc kết hợp phƣơng pháp nghiên cứu định tính (trao đổi vấn chuyên gia) phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng (mơ hình hồi quy tuyến tính bội), tác giả xác định đƣợc năm nhân tố có ảnh hƣởng đến quản trị RRTD theo Hiệp ƣớc Basel II Agribank bao gồm (1) Chính sách tín dụng; (2) Quy trình tín dụng; (3) Cán tín dụng; (4) Kiểm soát nội bộ; (5) Hệ thống xếp hạng tín dụng Bên cạnh đó, mức độ tác động nhân tố đến quản trị RRTD Agribank đo lƣờng mơ hình nghiên cứu khơng tồn khuyết tật nhƣ tƣợng đa cộng tuyến, tƣợng phƣơng sai thay đổi phần dƣ tuân thủ phân phối chuẩn Trên sở kết đạt đƣợc, tác giả tiến hành đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao việc quản trị RRTD theo Hiệp ƣớc Basel II đơn vị thông qua nhân tố mang ý nghĩa thống kê mức 5% Từ khóa Quản trị rủi ro tín dụng, Hiệp ƣớc Basel II, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam iv ABSTRACT Title Factors affect credit risk management according to Basel II at Vietnam Bank For Agriculture And Rural Development Abstract The thesis presented theoretical basis of credit risk as well as credit risk management at commercial banks In particular, in order for the bank's operations in general and credit activities in particular to be effective, Agribank needs to focus on credit risk management because this is an important component to manage risks and is also essential for the long-term success of any banks under the Basel II By combining qualitative research methods (communicate and interview the experts in Agribank) and quantitative research method (multiple linear regression method), the author has identified five factors that affect credit risk management under Basel II at Agribank including (1) Credit policy; (2) Credit process; (3) Credit officer; (4) Internal control; (5) Credit rating system In addition, the degree of impact of each factor on risk management in Agribank has measured and the research model does not exist defects such as multicollinearity phenomenon, heteroscedasticity phenomenon and standard residuals’ compliance Based on the achieved results, the author has proposed a number of recommendations to improve the management of credit risk under the Basel II Keywords Credit risk management, Basel II, Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải tiếng Anh Diễn giải tiếng Việt BCTC Financial report Báo cáo tài BCTN Annual report Báo cáo thƣờng niên CBTD Credit officer Cán tín dụng CIC Credit Information Center Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng DN Corporate Doanh nghiệp GDP Gross domestic product Tổng sản phẩm quốc nội KH Customer Khách hàng KHCN Private customer Khách hàng cá nhân KHDN Corporate customer Khách hàng doanh nghiệp KS Control Kiểm soát NH Bank Ngân hàng NHNN State bank Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Commercial bank Ngân hàng thƣơng mại NHTM CP Joint-stock commercial bank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần TCKT Economic organization Tổ chức kinh tế TNDN Corporate income Thu nhập doanh nghiệp TCTD Credit Institution Tổ chức tín dụng TSĐB Collateral Tài sản đảm bảo RRTD Credit risk Rủi ro tín dụng vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH .x CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.5 Dữ liệu nghiên cứu phƣơng pháp nghiên cứu .3 1.5.1 Dữ liệu nghiên cứu 1.5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu .4 1.6 Đóng góp đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƢỚC BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Lý thuyết rủi ro tín dụng 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 2.1.3 Các tiêu đo lƣờng rủi ro tín dụng 2.1.3.1 Tỷ lệ nợ hạn .8 2.1.3.2 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu .8 2.2 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM .9 2.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 2.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 10 2.2.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 13 vii 2.2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng 16 2.2.4.1 Môi trƣờng vĩ mô 16 2.2.4.2 Chính sách tín dụng 17 2.2.4.3 Quy trình tín dụng 17 2.2.4.4 Cán tín dụng 18 2.2.4.5 Kiểm soát nội 18 2.2.4.6 Hệ thống xếp hạng tín dụng 19 2.3 Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ƣớc Basel 20 2.4 Các nghiên cứu có liên quan 22 2.5 2.4.1 Các nghiên cứu nƣớc 22 2.4.2 Các nghiên cứu nƣớc 23 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 25 2.5.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 25 2.5.2 Các giả thuyết nghiên cứu 26 TÓM TẮT CHƢƠNG 27 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Quy trình nghiên cứu 28 3.2 Xây dựng thang đo 29 3.2.1 Nghiên cứu sơ 29 3.2.1.1 Trình tự nghiên cứu sơ 29 3.2.1.2 Kết nghiên cứu sơ 30 3.2.2 3.3 Nghiên cứu thức 34 Phƣơng pháp xử lý liệu 36 3.3.1 Thống kê mô tả 36 3.3.2 Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha 36 3.3.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 37 3.3.4 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính bội kiểm định khuyết tật mơ hình 37 TÓM TẮT CHƢƠNG 39 CHƢƠNG 4: 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 40 4.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 40 viii 4.1.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 40 4.1.1.2 Cơ cấu tổ chức Agribank Việt Nam 42 4.1.2 4.2 Kết kinh doanh hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 43 Kết nghiên cứu 49 4.2.1 Đánh giá thang đo 49 4.2.1.1 Độ tin cậy nhân tố độc lập 49 4.2.1.2 Độ tin cậy nhân tố phụ thuộc 51 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá 51 4.2.2.1 Các nhân tố độc lập 51 4.3.2.1 Nhân tố phụ thuộc 52 4.2.3 Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến 53 4.2.4 Kiểm định mơ hình 56 TÓM TẮT CHƢƠNG 64 CHƢƠNG 5: 5.1 KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 65 Kết luận 65 5.2 Định hƣớng hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) 66 5.3 5.4 Giải pháp nâng cao hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank 67 5.3.1 Nhân tố sách tín dụng 67 5.3.2 Nhân tố quy trình tín dụng 68 5.3.3 Nhân tố cán tín dụng 70 5.3.4 Đối với nhân tố kiểm soát nội 72 5.3.5 Đối với nhân tố hệ thống xếp hạng tín dụng 73 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu tƣơng lai 75 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC vi vii Mức Câu hỏi STT 1 Hệ thống môi trƣờng pháp lý đồng bộ, đầy đủ      Hoạt động tra, giám sát xử lý NHNN      hữu hiệu                phịng ban có liên quan, nhân viên tín      Nền kinh tế vĩ mơ có nhiều biến động Tỷ lệ lạm phát có ảnh hƣởng đáng kể đến quản trị RRTD Biến động tỷ giá hối đối có ảnh hƣởng đáng kể đến quản trị RRTD Chính sách tín dụng đƣợc ngân hàng phổ biến đến dụng thống tồn hệ thống Agribank Chính sách tín dụng Agribank phù hợp với      hình thức cấp tín dụng, ngành nghề, lĩnh vực cho      đối tƣợng khách hàng cụ thể Chính sách tín dụng Agribank đa dạng vay 10 Chính sách tín dụng Agribank chặt chẽ                Quy trình tín dụng Agribank tn thủ quy      linh hoạt Quy trình tín dụng Agribank chi tiết, rõ ràng Quy trình tín dụng có tách bạch 11 phận ngân hàng, gồm phận quan hệ khách hàng, phận thẩm định, phận quản lý rủi ro 12 viii định chiến lƣợc Hội đồng thành viên 13 CBTD đáp ứng yêu cầu lực chuyên môn      làm việc CBTD nói riêng cán - nhân      trình độ nghiệp vụ Agribank áp dụng tiêu chí đánh giá đạo đức 14 viên ngân hàng nói chung 15 16 17 Agribank có sách đào tạo bồi dƣỡng; khen thƣởng nhƣ kỷ luật rõ ràng Agribank thƣờng xuyên tổ chức buổi bồi dƣỡng, đào tạo cán nhân viên Agribank có hệ thống KSNB hoạt động tín dụng nhằm hạn chế RRTD xảy                18 Agribank thực thi môi trƣờng KS RRTD      19 Agribank thực thi hoạt động KS RRTD      20 Agribank thực thi hoạt động đánh giá RRTD      21 Agribank thực thi giám sát RRTD      tiêu đánh giá hợp lý đầy đủ khả      Hệ thống xếp hạng tín dụng Agribank bao gồm 22 trả nợ, lực tài Hệ thống xếp hạng tín dụng đƣợc Agribank áp 23 dụng riêng nhóm khách hàng bán lẻ      khách hàng bán buôn 24 25 Hệ thống xếp hạng tín dụng Agribank ln đƣợc cập nhật tiếp cận thông lệ quốc tế Hệ thống xếp hạng tín dụng KHCN đƣợc áp dụng đơn giản, dễ dàng           ix 26 27 28 Agribank có hệ thống nhận diện, đo lƣờng, cảnh báo rủi ro tín dụng Agribank thực quản trị RRTD dựa tiếp cận thông lệ quốc tế (Basel II) Agribank tuân thủ quy định tỷ lệ an toàn vốn (CAR)                Phần 3: Ý kiến khác quý Anh/ Chị: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đóng góp ý kiến./ x PHỤ LỤC 2: KIỂM ĐỊNH THANG ĐO CÁC NHÂN TỐ ĐỘC LẬP Scale: MT_LAN Case Processing Summary N Cases % Valid 275 34.4 Excludeda 524 65.6 Total 799 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 695 Item Statistics Mean Std Deviation N MT1 3.6109 95399 275 MT2 3.5636 91148 275 MT3 3.5782 92229 275 MT4 3.6582 85834 275 MT5 3.8982 53063 275 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted MT1 14.6982 5.204 462 642 MT2 14.7455 5.074 541 603 MT3 14.7309 5.051 537 605 MT4 14.6509 4.973 631 563 MT5 14.4109 7.688 053 756 xi Scale: MT_LAN Case Processing Summary N Cases % Valid 275 34.4 Excludeda 524 65.6 Total 799 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 756 Item Statistics Mean Std Deviation N MT1 3.6109 95399 275 MT2 3.5636 91148 275 MT3 3.5782 92229 275 MT4 3.6582 85834 275 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted MT1 10.8000 4.708 500 730 MT2 10.8473 4.655 560 695 MT3 10.8327 4.702 534 710 MT4 10.7527 4.639 625 662 xii Scale: CS Case Processing Summary N Cases % Valid 275 34.4 Excludeda 524 65.6 Total 799 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 811 Item Statistics Mean Std Deviation N CS1 3.8909 57543 275 CS2 3.8618 45510 275 CS3 4.2109 55948 275 CS4 3.8400 54358 275 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CS1 11.9127 1.533 745 702 CS2 11.9418 1.770 782 704 CS3 11.5927 1.870 485 801 CS4 11.9636 1.823 549 800 xiii Scale: QT Case Processing Summary N Cases % Valid 275 34.4 Excludeda 524 65.6 Total 799 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 876 Item Statistics Mean Std Deviation N QT1 4.02 523 275 QT2 4.02 516 275 QT3 3.99 516 275 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted QT1 8.01 883 794 794 QT2 8.01 912 770 817 QT3 8.04 948 720 861 xiv Scale: CB Case Processing Summary N Cases % Valid 275 34.4 Excludeda 524 65.6 Total 799 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 742 Item Statistics Mean Std Deviation N CB1 3.5673 89912 275 CB2 3.7309 88393 275 CB3 3.8764 84964 275 CB4 3.6655 90663 275 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CB1 11.2727 4.549 444 733 CB2 11.1091 3.791 723 569 CB3 10.9636 4.918 377 724 CB4 11.1745 3.999 618 633 xv Scale: KS Case Processing Summary N Cases % Valid 275 34.4 Excludeda 524 65.6 Total 799 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 912 Item Statistics Mean Std Deviation N KS1 4.10 564 275 KS2 3.96 504 275 KS3 3.99 527 275 KS4 3.99 476 275 KS5 3.90 531 275 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted KS1 15.85 3.210 741 902 KS2 15.99 3.219 859 876 KS3 15.96 3.188 830 882 KS4 15.96 3.443 769 895 KS5 16.05 3.377 701 909 xvi Scale: XH Case Processing Summary N Cases % Valid 275 34.4 Excludeda 524 65.6 Total 799 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 656 Item Statistics Mean Std Deviation N XH1 3.3782 1.00122 275 XH2 3.4727 1.00826 275 XH3 3.5055 1.09201 275 XH4 4.2873 53459 275 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted XH1 11.2655 3.502 634 431 XH2 11.1709 3.617 586 471 XH3 11.1382 3.426 559 491 XH4 10.3564 6.712 -.043 782 xvii Scale: XH_LAN Case Processing Summary N Cases % Valid 275 34.4 Excludeda 524 65.6 Total 799 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 782 Item Statistics Mean Std Deviation N XH1 3.3782 1.00122 275 XH2 3.4727 1.00826 275 XH3 3.5055 1.09201 275 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted XH1 6.9782 3.357 641 684 XH2 6.8836 3.402 616 710 XH3 6.8509 3.164 606 724 xviii PHỤ LỤC TỔNG PHƢƠNG SAI TRÍCH (TOTAL VARIANCE EXPLAINED) Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Component Total Variance % 3.997 17.377 17.377 3.997 17.377 17.377 3.744 16.280 16.280 3.031 13.176 30.554 3.031 13.176 30.554 2.658 11.557 27.837 2.346 10.198 40.752 2.346 10.198 40.752 2.445 10.629 38.466 2.306 10.026 50.778 2.306 10.026 50.778 2.344 10.192 48.658 2.072 9.011 59.789 2.072 9.011 59.789 2.319 10.083 58.740 1.943 8.447 68.236 1.943 8.447 68.236 2.184 9.495 68.236 882 3.836 72.071 719 3.127 75.198 688 2.989 78.187 10 622 2.705 80.893 11 598 2.601 83.494 12 521 2.266 85.760 13 454 1.975 87.735 14 424 1.842 89.577 15 401 1.744 91.321 16 350 1.523 92.843 17 332 1.442 94.285 18 299 1.300 95.585 19 285 1.241 96.826 20 262 1.139 97.965 21 195 848 98.813 22 168 732 99.545 23 105 455 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis xix MA TRẬN XOAY (Rotated Component Matrixa) Rotated Component Matrixa Component 916 898 847 836 796 894 884 743 680 911 892 863 807 772 735 708 885 825 674 600 KS2 KS3 KS4 KS1 KS5 CS2 CS1 CS4 CS3 QT1 QT2 QT3 MT4 MT2 MT3 MT1 CB2 CB4 CB1 CB3 XH2 XH1 XH3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 836 827 813 xx PHỤ LỤC MA TRẬN TƢƠNG QUAN Correlations QTRR QTRR Pearson Correlation Sig (2-tailed) N MT CS Pearson Correlation MT CS -.018 673 CB ** 263 XH ** 683 760 KS ** 522** 761 000 000 000 000 000 275 275 275 275 274 275 275 -.018 -.111 084 046 -.078 -.025 066 163 445 197 679 275 275 274 275 275 057 ** ** 307** Sig (2-tailed) 761 N 275 275 ** -.111 Sig (2-tailed) 000 066 N 275 275 Pearson QT ** 673 512 643 Correlation QT CB XH KS 275 ** 084 057 Sig (2-tailed) 000 163 347 N 275 Pearson Correlation 263 347 000 000 000 275 274 275 275 ** * 056 001 025 351 274 275 275 ** 275** 000 000 275 275 275 ** 046 ** ** Sig (2-tailed) 000 445 000 001 N 274 Pearson Correlation 683 512 207 207 135 598 274 274 274 274 274 274 ** -.078 ** * ** 408** Sig (2-tailed) 000 197 000 025 000 N 275 275 275 275 274 275 275 522** -.025 307** 056 275** 408** Sig (2-tailed) 000 679 000 351 000 000 N 275 275 275 275 274 275 Pearson Correlation Pearson 760 643 135 598 000 Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 275 xxi PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY Coefficientsa Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Correlations Statistics Std ZeroModel B Error Beta t Sig order Partial Part Tolerance VIF (Constant) 2.014 087 23.177 000 MT 007 013 017 033 016 963 1.038 CS 079 013 248 6.079 000 673 349 184 552 1.813 QT 055 013 136 4.361 000 266 258 132 947 1.056 CB 121 018 267 6.750 000 683 382 204 587 1.703 XH 123 017 329 7.335 000 760 410 222 454 2.202 KS 091 013 231 6.958 000 522 392 211 830 1.205 a Dependent Variable: QTRR 541 589 -.019 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM VŨ THỊ VÂN HỒNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL II TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN... năm 2020 VŨ THỊ VÂN HỒNG iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng theo basel II Ngân hàng nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam Tóm tắt Luận văn trình... thiện luận văn đề tài “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL II TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM? ?? Cuối cùng, tác giả xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến