VẬN DỤNG mô HÌNH hồi QUY BINARY LOGISTIC để PHÂN TÍCH các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH CHO VAY của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

  1 Lí chọn đề tài Trước tình hình kinh tế giai đoạn hồi phục trở lại nay, Nhà nước Việt Nam có sách để khơi phục phát triển kinh tế nước, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, giúp doanh nghiệp đứng dậy sau khủng hoảng tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp thành lập mở rộng kinh doanh cụ thể Chính Phủ thực gói kích cầu, hổ trợ lãi suất cho doanh nghiệp Đến cuối tháng 7/2009, 34 chi nhánh ngân hàng quốc doanh, cổ phần liên doanh địa bàn tỉnh Đồng Nai thực cho vay hỗ trợ lãi suất theo định 131, 443 497 Thủ tướng Chính phủ với tổng dư nợ 11.625 tỷ đồng, tổng số tiền hỗ trợ lãi suất lên tới gần 104 tỷ đồng, [8] Điều thể nhu cầu vốn kinh tế dần tăng lên Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế phải dựa vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng chủ yếu Các ngân hàng thương mại (NHTM) với lợi hệ thống mạng lưới đối tượng khách hàng đa dạng có mối quan hệ tín dụng cụ thể vay tiền ngân hàng với nhiều mục đích khác gửi tiết kiệm (là nguổn vốn huy động cho ngân hàng) Chính NHTM trở thành kênh phân phối vốn hữu hiệu cho kinh tế Thông qua hoạt động huy động vốn cho vay, nhiều ngân hàng nói chung NHTM nói riêng gián tiếp kích thích đẩy mạnh đầu tư dân cư thành phần kinh tế, góp phần khôi phục tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, ngân hàng để làm việc đạt hiệu tốt cơng tác thẩm định vốn vay, phân tích tín dụng, đánh giá khách hàng cách xác cần thiết, giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro hoạt động đồng thời góp phần tăng trưởng kinh tế Nhận thức điều nên em định lựa chọn đề tài “VẬN DỤNG MƠ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI” để làm đề tài nghiên cứu khoa học       2 Tổng quan lịch sử nghiên cứu đề tài Ở Việt Nam có nhiều cơng trình nghiên cứu vận dụng mơ hình hồi Binary Logistic vào thực tiễn sống xã hội thực tốt Về xã hội: Đề tài: “ Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy đa biến để xác định yếu tố nguy nhiểm HIV đối tượng niên 15 -24 tuổi tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam” [12] Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tháng 11, 12/2003 a Chọn mẫu: Phường Hà Tu lựa chọn ngẫu nhiên từ danh sách 166 phường thành phố Hạ Long Quần thể nguồn: Tất nam niên độ tuổi từ 15-24 sống phường Hà Tu thời gian nghiên cứu Quy trình lựa chọn: Tất nam niên độ tuổi tiếp cận để tham gia tự nguyện vào nghiên cứu Bản thoả thuận tham gia nghiên cứu, phương pháp vấn vô danh thực hiện, máu đầu ngón tay lấy để xét nghiệm HIV b Phương pháp vấn: Phỏng vấn vô danh sử dụng máy nghe CD tai nghe - Đối tượng nghiên cứu hướng dẫn sử dụng máy nghe CD - Đối tượng nghiên cứu vấn qua máy nghe CD, trả lời vào giấy giấy có số câu hỏi số trả lời - Không hỏi thông tin cá nhân Đối tượng đưa cho mã số nghiên cứu để gắn với kết mẫu xét nghiệm of fit statistic test, deviance, R bình phương c Phương pháp phân tích thống kê - Dùng chương trình EPI INFO phiên 2002 để vào số liệu Số liệu làm kiểm tra tính xác, lơ gíc chuyển sang dạng số liệu dùng cho chương trình SAS Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy chương trình xử lý số liệu SAS, phiên 8.2 - Phân tích hồi quy đơn biến - Phân tích hồi quy đa biến thực bao gồm kiểm soát yếu tố gây nhiễu       Đánh giá độ tin cậy mơ hình cuối cùng, sử dụng Wald chi-square statistic, c-statistic, Hosmer-Lemeshow goodness Các nhân tố gây nghèo đói vùng Đề tài: “ Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới tình hình nghèo đói hộ ngư dân ven đầm Nha Phu, huyện Ninh Hồ, tỉnh Khánh Hịa” [11] Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm tìm nhân tố ảnh hưởng tới tình hình nghèo đói hộ ngư dân ven đầm Nha Phu huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa, việc sử dụng phương pháp điều tra thực địa hộ ngư dân ven đầm Nha Phu, mơ hình hồi quy đa biến mơ hình phi tuyến Binary Logistic xây dựng để phân tích nhân tố ảnh hưởng tới tình hình nghèo đói hộ ngư dân khu vực Kết nghiên cứu cho thấy nguyên nhân ảnh hưởng tới nghèo đói khu vực bao gồm việc làm, đất đai, vốn, quy mô hộ vấn đề giới tính quan trọng tình trạng việc làm Đồng thời kết nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng độc lập nhân tố đến xác suất nghèo hộ gia đình Đề tài: “Ảnh hưởng yếu tố đầu vào kết ni tơm hộ gia đình huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế tiếp cận nghiên cứu từ tín dụng ngân hàng.”(tác giả: Thái Thanh Hà_ trường Đại Học kinh Tế, Đại Học Huế) [10] - Nghiên cứu thực 100 hộ gia đình làm nghề nuôi tôm quảng canh cải tiến huyện Phú Vang có vay vốn ngân hàng Danh sách hộ vay vốn tín dụng ngân hàng điều tra lấy sở liệu ngân hàng Vietcombank lựa chọn cách ngẫu nhiên để điều tra vấn Dựa theo địa hộ này, vấn trực tiếp tiến hành tới chủ hộ nuôi tôm để thu thập số liệu Bảng câu hỏi điều tra sử dụng q trình vấn để thu thập thơng tin Các chủ hộ vấn việc tập huấn nuôi tôm trước thực việc nuôi tôm quảng canh cải tiến hay không Các câu hỏi chi tiết nêu bảng câu hỏi để thu thập thơng tin hộ ni tơm có liên quan đến chi phí thức ăn, chi phí cho phịng bệnh, chi phí dầu chạy máy, chi phí cơng cụ nhỏ Để thu thập thông tin kết kinh doanh hộ gia đình ni tơm huyện Phú Vang,       bảng câu hỏi có câu hỏi để chủ hộ cung cấp thơng tin lợi nhuận mà hộ gia đình thực năm vừa qua Do lợi nhuận thường thông tin nhạy cảm nên câu hỏi thiết kế theo dạng nhóm mức lợi nhuận, nhóm mức lợi nhuận liệt kê từ thấp đến cao - Kết đạt để biết ảnh hưởng nhân tố tới tình hình sản xuất kinh doanh hộ gia đình ni tôm huyện Phú Vang, nghiên cứu sử dụng phân tích hồi quy Logistic Phương pháp phân tích có nhiều điểm ưu việt phương pháp khác phương pháp tận dụng ưu điểm phương pháp phân tích phân lập (discriminant analysis) vừa tận dụng ưu điểm phương pháp phân tích hồi quy tương quan, mà biến độc lập phương pháp hồi quy logistic lại biến nhị phân binary biến số học (numerical) Quá trình điều tra hộ nuôi tôm huyện Phú Vang cho thấy kết kinh doanh nuôi tôm xét mặt lợi nhuận hộ tiêu cuối mặt kinh doanh, sử dụng để làm tiêu chuẩn phân loại hộ gia đình, thành hộ gia đình có kết kinh doanh cao hộ gia đình có kết kinh doanh thấp Do mơ hình hồi quy logistic thích hợp với biến số phụ thuộc nhị phân, nên việc phân loại để sử dụng q trình phân tích tác động tín dụng ngân hàng hồn tồn hợp lý Sử dụng phương pháp hồi quy tương quan logistic làm sáng tỏ ảnh hưởng việc vay tín dụng hộ nuôi tôm huyện Phú Vang, điều kiện yếu tố đầu vào phương trình hồi quy tương quan logistic gồm có yếu tố như, số năm kinh nghiệm việc nuôi tôm, tập huấn kỹ thuật, thủ tục với ngân hàng, mức vay vốn hộ Cho đến nay, có số nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng nơng hộ dược công bố Một số nghiên cứu tiêu biểu đưa sau: Nghiên cứu Phạm Bảo Dương Izumida (2002) nhân tố ảnh hưởng đến định vay nông hộ thị trường tín dụng nơng thơn Việt Nam Sử dụng mơ hình hồi quy Tobit, tác giả diện tích đất tổng giá trị vật ni nơng hộ hai nhân tố ảnh hưởng đến định vay lượng vốn vay nông hộ [7]       Nghiên cứu Nguyễn Văn Ngân (2003) nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng nơng hộ huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ Để ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng nơng hộ, nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy Probit Kết nghiên cứu cho thấy khả tiếp cận tín dụng thức nông hộ bị ảnh hưởng yếu tố: chi tiêu hộ, tổng diện tích đất, giới tính, vị trí xã hội chủ hộ, đất có giấy “đỏ” [7] (Nguồn: Tạp chí ngân hàng số tháng 2/2010) Tuy nhiên đề tài Vận dụng mô hình hồi quy Binary logistic để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định cho vay ngân hàng cịn Do điểm đề tài Ngoài ra, đề tài nghiên cứu thực giai đoạn kinh tế đất nước nói chung tình hình hoạt động doanh nghiệp nước nói riêng thời kỳ khơi phục lại sau suy thối kinh tế tồn cầu nên đề tài nghiên cứu cịn mang tính cần thiết cao Mục tiêu nghiên cứu - Đưa nhân tố ảnh hưởng đến định cho vay ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai - Vận dụng mơ hình hồi quy Binary logistic để xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến định cho vay ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai Từ phân tích xem xét mức độ ảnh hưởng nhân tố - Đưa giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cho vay ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai Đồng thời giúp doanh nghiệp có điều kiện vay vốn tốt Đối tượng phạm vi nghiên cứu nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: Những doanh nghiệp đến vay vốn ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai b Phạm vi nghiên cứu:       Những doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động địa bàn thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu bàn: • Phương pháp mơ tả tình hình hoạt động ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai năm vừa qua • Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích số liệu kết hoạt động kinh doanh, kết huy động vốn, doanh số cho vay, dư nợ cho vay, tình hình kinh doanh ngoại tệ v.v Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai ba năm qua - Phương pháp nghiên cứu trường: Phương pháp điều tra thu thập thông tin thông qua bảng câu hỏi: • Lập bảng câu hỏi yêu tố liên quan đến định cho vay ngân hàng Khảo sát khách hàng doanh nghiệp có lịch sử vay nợ ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai • Chọn mẫu: khoản 120 doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Đồng Nai có lịch sử vay nợ ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai • Tiến hành phát phiếu khảo sát đến khách hàng để thu thập liệu • Thu hồi phiếu khảo sát phát tiến hành tổng hợp phân tích số liệu Sử dụng phương pháp thống kê phân tích số liệu: Sử dụng phần mềm tin học ứng dụng SPSS 15.0 • Tổng hợp tồn thơng tin liệu tổng hợp từ phiếu khảo sát phát ra.Tiến hành làm liệu •   Chạy mơ hình     • Chạy kiểm định • Tiến hành phân tích yếu tố • Xem xét mức độ ảnh hưởng yếu tố ảnh hưởng đến đinh cho vay ngân hàng Đưa nhận xét theo quan điểm cá nhân dựa kết phân tích vừa có được, từ đề xuất ý kiến để góp phần nâng cao hiệu hoạt động cho vay ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai Những điểm đề tài Vận dụng mơ hình kinh tế lượng vào thực tế, cụ thể mơ hình hồi quy Binary Logistic vào để xây dựng mơ hình Trên sở mơ hình xây dựng ta phân tích biến độc lập để thấy ảnh hưởng nhân tố đến đinh cho vay ngân hàng Trên sở phân tích nhân tố tiến hành đưa giải pháp hợp lí cho đề tài Kết cấu đề tài Ngồi báo cáo nghiên cứu khoa học cịn có danh mục tài liệu tham khảo bảng phụ lục đính kèm Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ CHO VAY Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ MƠ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI       Chương : XÂY DỰNG MƠ HÌNH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHO VAY Ở NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI       CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ CHO VAY Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ MƠ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC 1.1 Nghiệp vụ cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1, Tổng quan tín dụng ngân hàng 1.1.1.1, Khái niệm tín dụng Tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng thời hạn định với khoản chi phí định.[2] Tín dụng ngân hàng quan hệ tín dụng ngân hàng với chủ thể khác kinh tế Ngân hàng đóng vai trị định chế tài trung gian, quan hệ tín dụng với doanh nghiệp cá nhân ngân hàng vừa người vay vừa người cho vay [2] * Đặc điểm: - Chủ thể: Ngân hàng, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân… - Đối tượng cho vay tín dụng ngân hàng tiền tệ - Thời gian tín dụng ngân hàng mang tính linh hoạt cao - Cơng cụ tín dụng ngân hàng linh hoạt, ngắn, trung dài hạn - Mục đích: nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh tiêu dùng qua thu lợi nhuận 1.1.1.2, Bản chất - Chức tín dụng a, Bản chất tín dụng Được thể q trình hoạt động tín dụng mối quan hệ với q trình phát triển xã hội, thể qua giai đoạn:       10 - Giai đoạn phân phối vốn tín dụng hình thức cho vay: vốn tiền tệ vật tư, hàng hoá chuyển nhượng từ người cho vay đến người vay thông qua hợp đồng ký kết - Giai đoạn sử dụng vốn tín dụng q trình sản xuất kinh doanh: vốn vay sử dụng trực tiếp để mua vật tư hàng hoá thoả mãn nhu cầu sản xuất, kinh doanh người vay - Giai đoạn hoàn trả vốn tín dụng giai đoạn kết thúc vịng tuần hồn vốn tín dụng, đồng thời giai đoạn hoàn thành chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh để trở trạng thái tiền tệ vốn tín dụng ban đầu mà người vay hoàn trả cho người vay Hơn hoàn trả tín dụng q trình trở với tư cách lượng giá trị vốn tín dụng vận động Do hồn trả phải bảo tồn mặt giá trị có phần tăng thêm hình thức lãi suất [3] b, Chức tín dụng Chức phân phối lại vốn tiền tệ kinh tế: Là vận động vốn từ chủ thể kinh tế sang chủ thể kinh tế khác, hay cụ thể vận động vốn từ doanh nghiệp có vốn tạm thời thừa sang doanh nghiệp tạm thời thiếu vốn Đây chức nhất, nhờ chức mà nguồn vốn tiền tệ xã hội điều hoà từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn Vì hiệu sử dụng vốn xã hội tăng, thúc đẩy kinh tế phát triển Chức tạo công cụ lưu thông tín dụng, tiết kiệm tiền mặt chi phí lưu thơng cho xã hội: Tín dụng ngân hàng tạo cơng cụ lưu thơng tín dụng như: thương phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu…, đặc biệt việc mở tài khoản giao dịch tốn thơng qua ngân hàng với hình thức chuyển khoản, bù trừ Các cơng cụ thay khối lượng lớn tiền mặt chi phí lưu thơng cho xã hội Ngồi tín dụng cịn kích thích nguồn vốn nhàn rỗi xã hội huy động để sử dụng cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, từ giúp vịng ln chuyển vốn tăng tốc tồn xã hội [3] 1.1.1.3, Vai trị tín dụng ngân hàng: Đáp ứng nhu cầu vốn để trì trình sản xuất liên tục đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế       72   Như : Mơ hình dự đốn doanh nghiệp có khả trả nợ 83% hay khả ngân hàng cho doanh nghiệp vay 83% Một vấn đề lưu ý dự đốn khả có 91.4% (bảng 3.4)       73 TÓM TẮT CHƯƠNG Chương với nội dung xây dưng mơ hình hồi quy Binary Logistic để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định cho vay VCB Đồng Nai, chương chương Sau trải qua trình điều tra khảo sát, tổng hợp số liệu sử dụng phần mềm SPSS 15.0, kết nghiên cứu đưa mơ hình gồm biến (1 biến phụ thuộc biến độc lập) Mô hình có dạng: log e P ( Y = 1) ] = -12.082 + 2.996 tysonotrenvonchusohuu P (Y = ) [ + 1.948 tysuatsinhloitrenvonchusohuu - 4.010 noquahantrongquakhu + 1.444 cungcapthongtindayduvadunghantheoyeucaucuaVCB Từ phân tích nhân tố tác động đến Y (quyết định cho vay) Đây sở để hình thành chương (chương giải pháp)       74 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 4.1 Giải pháp Sơ đồ 4.1 : Sơ đồ giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cho vay (Nguồn : Nghiên cứu tác giả) 4.1.1, Giải pháp ngân hàng 4.1.1.1, Những giải pháp gia tăng nguồn vốn cho vay (cụ thể nguồn vốn huy động): Trước tình hình lãi suất khơng thể dự báo xác tình trạng ngân hàng thương mại nước ngân hàng nước thành lập địa bàn nước Việt Nam nói chung Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Đồng Nai nói riêng, việc thu hút huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ người dân việc dễ dàng trước, cạnh tranh gay gắt đòi hỏi ngân hàng phải chủ động đưa giải pháp cụ thể cho mình.Hiện tới VCB Đồng Nai tâm tiếp tục triển khai mạnh huy động vốn phù hợp với đối tượng khách hàng, cố gắng đạt tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động chỗ       75 tương ứng với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng VCB Đồng Nai có số giải pháp cần đưa là: Đưa sách lãi suất huy động linh động điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với lãi suất huy động ngân hàng Nhà nước ngân hàng khác thời điểm phù hợp với chiến lược huy động vốn VCB Đồng Nai thời kỳ Đẩy mạnh chương trình khuyến tạo khác biệt với ngân hàng thương mại địa bàn để kịp thời đưa lãi suất cạnh tranh Ngoài VCB Đồng Nai cịn thu hút vốn cơng cụ trái phiếu, cổ phiếu với nhiều mức giá nhiều loại thời hạn Đa dạng hóa dịch vụ tiền gửi, toán, gia tăng tiện ích cung cấp cho khách hàng tiền gửi, đặc biệt khách hàng doanh nghiệp Một vấn đề khơng thể thiếu là: nâng cao tác phong giao dịch, lựa chọn nhân viên có lực, phẩm chất để thực giao dịch nhanh, xác, vui vẻ nhiệt tình với khách hàng Ln ln cập nhật thường xuyên, cải tiến, đơn giản hóa thủ tục gởi rút tiền, thủ tục toán, luân chuyển chứng từ gọn nhẹ, đảm bảo an toàn tiền gửi hợp pháp cho khách hàng Quan tâm nhiều công tác huy động vốn ngoại tệ, sản phẩm liên kết, dịch vụ trọn gói: từ cung cấp tín dụng – dịch vụ tốn – kinh doanh ngoại tệ – tiền gửi hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành gói sản phẩm hồn chỉnh để thu hút khách hàng 4.1.1.2, Những giải pháp nhằm nâng cao doanh số cho vay: Trải qua suy thoái kinh tế tồn cầu năm 2008, năm 2009 Chính phủ có sách khơi phục kinh tế cụ thể hai gói kích cầu hổ trợ lãi suất Chính phủ kỳ vọng hỗ trợ giảm lãi suất giúp giảm giá thành sản phẩm hàng hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, gia tăng lợi nhuận Vì vậy, việc mở rộng dư nợ cho vay mục tiêu hàng đầu VCB Đồng Nai Vì Ngân hàng nên thực số giải pháp để gia tăng doanh số cho vay: Dùng có sách lãi suất linh hoạt phải tuân thủ lãi suất cho vay không thấp lãi suất Ngân hàng thương mại khác địa bàn hoạt động tối đa không vượt 150% lãi suất Ngân hàng nhà nước công bố       76 Đa dạng hình thức cho vay, tập trung tối đa khai thác nhu cầu nhóm đối tượng khách hàng cá nhân hộ gia đình Một số sở giao dịch thành lập địa bàn để tìm kiếm thêm khách hàng vay, từ nâng cao doanh số cho vay Cán tín dụng VCB Đồng Nai ngồi nghiệp vụ cần tích cực việc nghiên cứu nhu cầu vốn tín dụng thị trường để giúp Ngân hàng hoạch định chiến lược đưa thêm loại hình cho vay hiệu 4.1.1.3, Hồn thiện cơng tác phân tích, thẩm định tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng Có nhiều ngun nhân gây rủi ro tín dụng có gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động ngân hàng Do đó, cần có giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng: Hồn thiện quy trình tín dụng: phải thường xun cập nhật, hệ thống hố hồn thiện quy trình thẩm định, tín dụng cho phù hợp Hoàn thiện máy quản lý rủi ro Nâng cao chất lượng công tác thẩm định lực chủ đầu tư, thẩm định dự án vay vốn cần thay đổi sở việc quản lý tín dụng theo khách hàng khơng phải quản lý theo dự án, nâng cao lực, kinh nghiệm cơng tác thẩm định cán tín dụng ngân hàng Khi thẩm định cán tín dụng cần phải quan tâm đến công tác thu thập, xử lý thông tin dự án, khoản vay; áp dụng tiêu thẩm định NPV, IRR, phân tích độ nhạy… cần đặc biệt lưu ý việc thẩm định lực, uy tín, khả tài khách hàng cá thể doanh nghiệp Xây dựng, không ngừng cập nhật, hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngày hoàn chỉnh Thiết lập thêm phận quản lý nợ để phân tích, đánh giá tình hình tài doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, tài sản đảm bảo tiền vay tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng đặc biệt khách hàng có nợ hạn lãi treo Hoàn thiện nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội Thực việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro ngân hàng thương mại, đẩy mạnh công tác xử lý rủi ro Nâng cao trình độ cán tín dụng lực chuyên đạo đức nghề nghiệp Nguồn nhân lực chất lượng cao yếu tố đảm bảo cho thành công việc thực biện pháp hạn chế RRTD Để tạo dựng nguồn nhân lực đủ mạnh,       77 đáp ứng yếu cầu công tác quản lý RRTD, phải tập trung giải số nhiệm vụ trọng tâm: chuẩn hố đội ngũ cán tín dung; có sách đào tạo đại ngộ hợp lý thông qua chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ đào tạo, hội thăng tiến… cán làm công tác tín dụng, thẩm định, QLRR Đồng thời, ngân hàng cần phải ban hành qui định liên quan đến vấn đề trách nhiệm cá nhân (nhất trách nhiệm vật chất) việc để xảy rủi ro gây tổn thất tài sản cho ngân hàng 4.1.1.4, Giải pháp nâng cao lực đội ngũ cán lãnh đạo, nhân viên sử dụng nguồn nhân lực hợp lý Đào tạo đào tạo lại cán để thực tốt nghiệp vụ ngân hàng đại Đề mức lương xứng đáng với công sức bỏ cho cán công nhân viên.Khuyến khích thường xun tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao Đề chiến lược phát triển cơng nghệ ngân hàng phục vụ cho công tác điều hành kinh doanh, quản lý nguồn vốn, quản lý rủi ro Cần có kế hoạch bố trí xếp thất hợp lý phát huy lực, sáng tạo cán Bố trí xếp cán phải gắn liền với lực chuyên môn, nghề nghiệp, lực quản trị, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời phải thực quy trình luân chuyển hợp lý Có kế hoạch đào tạo tổ chức thường xuyên lớp học chuyên môn thực tế, đào tạo (chuyên đề) khóa ngắn hạn, ngắn ngày cho đào tạo dài hạn nước Đối với ban lãnh đạo, người quản lý phận riêng cần phân chia công việc phòng ban hợp lý dựa lực, am hiểu khách hàng nhân viên để từ khai thác tối đa lực nhân viên Thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá khả nhân viên Có chế độ thưởng phạt phân minh, tạo công cho nhân viên 4.1.1.5, Đơn giản hoá thủ tục cho vay: Thường xuyên cập nhật thiết kế cải tiến mẫu biểu, hợp đồng sử dụng việc hướng dẫn cho khách hàng dễ hiểu, dễ sử dụng đảm bảo an toàn, quy định ngân hàng nói riêng tuân thủ quy định pháp luật nói chung       78 Thiết lập Website riêng VCB Đồng Nai để khách hàng dễ dàng cập nhật tìm hiểu thơng tin ngân hàng cụ thể dịch vụ ngân hàng cung cấp mà khách hàng có nhu cầu sử dụng 4.1.1.6, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: Nền kinh tế nước đà hội nhập phát triển, muốn cạnh tranh với tổ chức tín dụng khác việc địi hỏi ứng dụng, cải tiến, đổi hệ thống cơng nghệ hồn tồn cần thiết Nâng cấp cơng nghệ phần mềm giúp rút ngắn tối đa thời gian công việc, tiếp cận với công nghệ giới công nghệ ngành Ngân hàng Đào tạo cán công tác tuyển dụng nhân viên có trình độ ngân hàng cơng nghệ thơng tin tốt Bên cạnh ngân hàng cần có biện pháp đề phịng chống tội phạm cơng nghệ cao có hiệu phải xây dựng quy chế, quy trình phịng ngừa rủi ro tác nghiệp Trong đó, phải nâng cao tin học hố hệ thống quản lý; nâng cấp công nghệ, bảo mật liệu Trách nhiệm bảo mật, bảo vệ liệu khách hàng hệ thống vấn đề quan trọng, cấp bách thường xuyên tất tổ chức tài chính, ngân hàng 4.1.1.7, Đẩy mạnh công tác tiếp thị Ngân hàng hiệu quả: Hiện nay, thị trường có nhiều cách thức phương pháp tiếp thị khác nhau, cần phải lựa chọn hình thức phù hợp, hiệu loại khách, khu vực để mang lại hiệu Tổ chức nghiên cứu thị trường hoạt động kinh doanh ngân hàng Lựa chọn trường mục tiêu xác định danh mục sản phẩm cho nhóm khách hàng mục tiêu VCB Đồng Nai Thực định vị sản phẩm xây dựng hình ảnh ngân hàng VCB Đồng Nai Giới thiệu tiện ích hoạt động Vietcombank thơng qua sở,ban, ngành…tham gia tìm kiếm giới thiệu khách hàng hội chợ triển lãm Marketing Ngân hàng thông qua phương tiện truyền thông đại chúng Nắm bắt tâm lý khách hàng đưa chiến dịch khuyến mại mở thẻ ATM điểm giao dịch, áp dụng lãi suất bạc thang, tặng quà cho khách hàng dịp khai trương chi nhánh, kỷ niệm thành lập, ngày quốc lễ hay giới thiệu sản phẩm, dịch vụ Xây dựng hình ảnh đẹp đẽ Vietcombank       79 Đẩy mạnh xây dựng văn hố cơng sở, văn hoá ứng xử cán bộ, nhân viên Lãnh đạo phải ln lắng nghe tâm tư tình cảm, vướng mắc nhằm hoàn thành nhiệm vụ Mặt khác phải chân tình góp ý hạn chế cần phải kiên quyết, nghiêm khắc chấn chỉnh nhân viên cố tình vi phạm nội quy, quy chế ngành, ngân hàng Tiếp tục nâng cao uy tín khả cạnh tranh thị trường Tạo cơng nội bình đẳng với bên ngồi Tóm lại giải pháp ngân hàng bao gồm: Sơ đồ 4.2 : Sơ đồ giải pháp ngân hàng (Nguồn: Nghiên cứu củaTác giả) 4.1.2, Giải pháp khách hàng: Việc xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến định cho vay ngân hàng, việc mang lại lợi ích cho việc phân tích tín dụng ngân hàng cịn mang lại cho thuận lợi cho đối tượng khách hàng có nhu cầu vay vốn tải ngân hàng       80 Khi Khách hàng nắm nhân tố ảnh hưởng đến định cho vay ngân hàng, khách hàng đặt mục tiêu kế hoạch, biện pháp để nâng cao, hay hạn chế yếu tố cho phù hợp với mơ hình để đạt kết khách hàng mong muốn 4.1.2.1, Giảm tỷ số nợ vốn chủ sở hữu Có hai phương thức để hình thành nợ vay doanh nghiệp : phát hành giấy tờ có giá như:chứng khốn nợ, trái phiếu… vay nợ định chế tài trung gian vay nợ ngân hàng Khi phát hành chứng khoán này, doanh nghiệp phải chịu chi phí khoản chi phí phát hành Tuy nhiên với chứng khốn nợ cho phép doanh nghiệp huy động nhiều tiền có thời gian đáo hạn dài so khoản vay thông thường khác Các khoản vay ngân hàng doanh nghiệp ngồi việc hồn trả nợ gốc cịn phải trả thêm tiền lãi phát sinh khoản vay theo lãi suất cụ thể, có thời gian đáo hạn ngắn so với chứng khốn nợ Tùy vào tình hình riêng mà doanh nghiệp lựa chọn cho cách vay nợ cụ thể Để giảm tỷ số nợ vốn chủ sở hữu vấn đề đơn giản vì: Về nguyên tắc, hệ số nhỏ, có nghĩa nợ phải trả chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng tài sản hay tổng nguồn vốn doanh nghiệp gặp khó khăn tài Tỷ lệ lớn khả gặp khó khăn việc trả nợ phá sản doanh nghiệp lớn Tuy nhiên, việc sử dụng nợ có ưu điểm, chi phí lãi vay trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp Do đó, doanh nghiệp phải cân nhắc rủi ro tài ưu điểm vay nợ để đảm bảo tỷ lệ hợp lý Như vấn đề giảm tỷ số nợ vốn chủ sở hữu là cho tỷ số thấp tốt mà phải có cân đối vừa đảm bảo doanh nghiệp trả nợ đáo hạn vừa tiết kiệm thuế nhằm gia tăng lợi nhuận sau thuế Do số giải pháp đưa sau: Doanh nghiệp phải có dự án khả thi, đảm bảo khả sinh lời dự án Cần phải có kế hoạch đầu tư tính toán cẩn thận, phải hoạch định rõ thuận lợi rủi ro xảy       81 Đội ngũ cán công nhân viên có trình độ, có kiến thức lĩnh vực hoạt động lĩnh vực tài chính, nắm bắt theo dõi thường xuyên biến động thị trường xảy ra, có khả phân tích dự đốn tình hình tài thời điểm cụ thể Nhân viên kế tốn lành nghề giỏi chun mơn có trách nhiệm kiểm tra, lưu trữ đồng thời ghi chép phát sinh doanh nghiệp rõ ràng xác để có giải pháp hữu hiệu Ban lãnh đạo doanh nghiệp phải có trình độ, có khả đoán để đưa định kịp thời xác Khơng ngừng học hỏi trao dồi kiến thức tài doanh nghiệp đại 4.1.2.2, Tăng tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu Để gia tăng tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu, ta đưa giải pháp để gia tăng lợi nhuận sau thuế Doanh nghiệp Thu nhập chịu thuế doanh thu trừ tất chi phí hợp lý, bao gồm khấu hao lãi vay Do đó, doanh nghiệp thường có xu hướng sử dụng chi phí khấu hao lãi vay chắn thuế giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thuế Ngồi ra, doanh nghiệp cịn phải tiết kiệm chi phí trình hoạt động: triển khai kế hoạch xếp lại sản xuất kinh doanh hợp lý để tiết giảm chi phí, cắt giảm chi phí khơng cần thiết.Thiết lập cấu trúc lương hiệu nhằm giảm chi phí lương cho doanh nghiệp tăng thu nhập tối đa cho doanh nghiệp Hình thành nhân viên thói quen minh bạch hóa ban lãnh đạo cơng ty nhìn thấy đầu tư vào marketing bao nhiêu, quảng cáo bao nhiêu, chi phí sản xuất bao nhiêu, chi phí lãi suất bao nhiêu; hàng hóa vào thị trường nào, tắc đâu giúp doanh nghiệp có hướng đắng,tạo nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp Doanh nghiệp cần phải tìm kiếm, sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào với tiêu chí chất lượng vào giá mua thấp nguồn nguyên liệu sử dụng giá thành sản phẩm giảm với giá bán khơng đổi nguồn lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp Lựa chọn thị trường mục tiêu, tiềm năng, đồng thời tạo chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ     mang lại doanh thu lợi nhuận cho doanh nghiệp   82 Mỗi doanh nghiệp đặt cho cách gia tăng lợi nhuận riêng Doanh nghiệp dụng phương pháp phân tích dupont để phân tích tình hình doanh nghiệp từ có hướng đắng để gia tăng lợi nhuận 4.1.2.3, Hạn chế phát sinh nợ q hạn Một có kế hoạch vay nợ thân doanh nghiệp phải tự hoạch định kế hoạch trả nợ, vay nợ thời gian đáo hạn khoản nợ Có biện pháp trừng phạt thích đáng việc vi phạm đạo đức kinh doanh để không xảy vấn đề doanh nghiệp mua chuộc, lôi kéo nhân viên tín dụng đưa định cho vay, thiếu khoa học, khơng phân tích tình hình khả sử dụng vốn hoàn trả nợ doanh nghiệp, đưa vốn vào doanh nghiệp hiệu dẫn đến nợ hạn, nợ tồn đọng, có, cố tình cho vay để mục đích lợi riêng cho Ở khơng lỗi doanh nghiệp mà cịn có trách nhiệm ngân hàng việc quản lý nhân viên cần có quy định pháp luật xử nghiêm trường hợp Doanh nghiệp phải có kinh nghiệm, có trình độ quản lý sản xuất kinh doanh hiệu quả, sử dụng vốn vay mục đích, tiền vay có tác dụng thúc đẩy hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, dẫn đến doanh nghiệp vay vốn làm đạt hiệu cao đảm bảo trả nợ hạn cho ngân hàng - Bản thân doanh nghiệp phải tự ý thức vấn đề sử dụng vốn vay, ý thức vấn đề trả nợ, phải lo lắng, thường xuyên quan tâm đến nợ ngân hàng Triệt tiêu ý nghĩ chiếm dụng vốn ngân hàng (mặc dù khả tài doanh nghiệp có khơng muốn toán nợ vay đến hạn cho ngân hàng) 4.1.2.4, Cung cấp thông tin đầy đủ hạn theo yêu cầu VCB Đồng Nai Vấn đề liên quan nhiều đến ý thức hợp tác thân doanh nghiệp ngân hàng.Khi đến ngân hàng vay vốn thân doanh nghiệp phải thực quyền nghĩa vụ quy định điều 24- Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng là: “Cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn chịu trách nhiệm tính xác thơng tin, tài liệu cung cấp ” (phụ lục 2)       83 4.2 Kiến nghị 4.2.1, Kiến nghị phủ, ngành có liên quan Hồn chỉnh hệ thống pháp luật tạo sở pháp lý an toàn cho hoạt động doanh nghiệp hoạt động tín dụng ngân hàng, đơn giản hố thủ tục hành tạo mơi trường thơng thống thuận tiện cho hoạt động ngân hàng phát triển Thực sách tài chính, thuế, giá linh hoạt, hợp lý điều hành kinh tế đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế nhanh bền vững, tạo môi trường tốt để phát triển tín dụng Ngân hàng Phát triển hoạt động phịng cơng chứng quan đăng ký giao dịch đảm bảo: Để triển khai có hiệu đăng ký giao dịch bảo đảm trước hết cần nâng cao lực hoạt động quan đăng ký 4.2.2, Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước: Trong giai đoạn kinh tế VIệt Nam mở cửa hội nhập kinh tế giới vấn đề khó khăn trước mắt khơi phục kinh tế nước sau suy thoái kinh tế tồn cầu năm 2008, em xin đề xuất số kiến nghị ngân hàng Nhà nước sau: Nâng cao hiệu lực, đẩy mạnh hiệu công tác điều hành, quản lý ngân hàng Nhà nước ngân hàng Nhà nước cần phải nâng cao khả dự báo ngắn hạn trung hạn,dự báo tình hình biến động giá cả, tiền tệ nước giới, kiểm sốt nguồn ngoại tệ góp phần cho việc hoạch định điều hành sách tiền tệ, tạo ổn định tiền tệ kinh tế Tăng cường giám sát xử lý nghiêm trường hợp doanh nghiệp cạnh tranh với không lành mạnh Nâng cao cơng tác kiểm tốn tổ chức tín dụng để kịp thời phát xử lí sai phạm hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng, bảo đảm an toàn ổn định hệ thống ngân hàng 4.2.3, Kiến nghị VCB Đồng Nai: Coi trọng công tác cán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khơi nguồn sáng tạo nâng cao lực cạnh tranh VCB Đồng Nai       84 Hồn thiện hệ thống thơng tin quản lý, quản trị, điều hành, kiểm soát nội Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ mới, đại lĩnh vực ngân hàng Trực tiếp tìm kiếm khách hàng, xây dựng chương trình tiếp xúc khách hàng thân thiện Đào tạo đội ngũ cán giao dịch viên có trình độ chun mơn tốt với thái độ giao dịch với khách hàng lịch sự, thân thiện, nhiệt tình Tăng cường công tác quản trị rủi ro ngân hàng, thường xuyên tổ chức buổi kiểm tra định kỳ nhằm nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho cán công nhân viên phận Nâng cao cơng tác thẩm định tín dụng, thường xun, trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp, kiểm tra đôn đốc doanh nghiệp thực nghĩa vụ trả nợ hạn Ngoài ra, kiến nghị VCB Đồng Nai là: ngân hàng xem xét, vận dụng đề tài nghiên cứu khoa học để phục vụ cho nghiệp vụ cho vay ngân hàng Do thời gian nghiên cứu ngắn trình độ em chưa chun sâu, nên mơ hình mà em đưa tiếp tục nghiên cứu hồn thiện em mong mang lại lợi ích cho ngân hàng       85 TÓM TẮT CHƯƠNG 4: Chương nêu lên giải pháp giúp nâng cao hiệu tín dụng ngân hàng xây dựng sở mặt thực tế cịn yếu Ngồi cịn có giải pháp đưa cho doanh nghiệp sở mơ hình hồi quy xây dựng chương Giúp doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đánh giá lại thân doanh nghiệp đồng thời đưa định hướng pháp triển: nâng cao tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu, giảm phát sinh nợ hạn giúp doanh nghiệp có điều kiện cho vay dễ dàng Một vấn đề đáng quan tâm chương dựa ý kiến chủ quan em đưa số kiến nghị Nhà Nước, Sở ngành liên quan, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam vấn đề hạn chế gây ảnh hưởng đến hoạt động ngành ngân hàng Đưa kiến nghị với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay ngân hàng       86 Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu gặp nhiều rủi ro Do địi hỏi ngân hàng phải thường xuyên quản lí chặt chẽ Hiệu hoạt động ngân hàng đặc biệt hoạt dộng cấp tín dụng có tiến triển tốt cịn gặp phải nhiều khó khăn Bên cạnh mặc tích cực nghiệp vụ tín dụng mang lại, ngân hàng cần quan tâm đến công tác huy động vốn tạo nên cân đối đầu vào đầu để chủ động nguồn vốn cấp tín dụng ngân hàng đồng thời đẩy mạnh công tác thu nợ giảm thiểu nợ hạn Dựa sở lí luận tìm hiểu với việc phân tích thực trạng hoạt động tín dụng (hoạt động cho vay) ngân hàng TMCP Ngoại thương VIệt Nam Chi Nhánh Đồng Nai phần khẳng định vai trị vị trí ngân hàng thương mại, với nghiệp vụ không ngừng cải thiện mở rộng cho phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cung cấp dịch vụ ngân hàng cho kinh tế dân cư Việc làm ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho thành phần kinh tế đẩy mạnh đầu tư sản xuất, đổi thiết bị đại hóa cơng nghệ mở rộng quy mơ sản xuất góp phần thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, góp phần tích cực thực đường lối, sách đổi Đảng Nhà nước Một vấn đề mà đề tài thực vận dụng mơ hình kinh tế lượng cụ thể mơ hình hồi quy Binary Logistic để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định cho vay VCB Đồng Nai Do thời gian nghiên cứu ngắn trình độ chun mơn tác già nên đề tài khơng tránh khỏi số thiếu sót mong thầy góp ý để đề tài nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh     ... đến định cho vay ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai - Vận dụng mơ hình hồi quy Binary logistic để xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến định cho vay ngân hàng TMCP Ngoại Thương. .. Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai Từ phân tích xem xét mức độ ảnh hưởng nhân tố - Đưa giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cho vay ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai Đồng thời... rủi ro tín dụng 1.1.3, Những nhân tố ảnh hưởng đến định cho khách hàng vay hay không cho vay ngân hàng Có nhiều yếu tố từ khách hàng có ảnh hưởng đến định cho vay ngân hàng, phân chia thành loại