Đang tải... (xem toàn văn)
Nghiên cứu phần bù rủi ro trong trạng thái ngang giá lãi suất không phòng ngừa
98
8
0
Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 03/07/2021, 21:01
Xem thêm:
Mục lục
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 Lý do thực hiện đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.5 Kết cấu bài nghiên cứu
1.6 Đóng góp của bài nghiên cứu
CHƢƠNG 2: LÝ THUYẾT “NGANG GIÁ LÃI SUẤT KHÔNG PHÕNGNGỪA” VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
2.1 Lý thuyết “Ngang giá lãi suất không phòng ngừa”
2.2 Các nghiên cứu trƣớc đây về “Ngang giá lãi suất không phòng ngừa”
2.3 Giải thích độ lệch khỏi “Ngang giá lãi suất không phòng ngừa”
2.3.1 Kỳ vọng không hợp lý
2.3.2 Phần bù rủi ro thay đổi theo thời gian
2.3.3 Mối quan hệ phi tuyến
2.4 Hiệu quả của mô hình Dị phƣơng sai tự hồi quy thành phần tổng quát –CGARCH trong nghiên cứu thực nghiệm
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU
3.1 Kiểm định tính dừng trong trƣờng hợp có xét đến “điểm gãy cấu trúc”
3.2 Mô hình Dị phƣơng sai tự hồi quy thành phần tổng quát – CGARCH
3.3 Xây dựng mô hình nghiên cứu thực nghiệm
3.4 Tiến trình nghiên cứu thực nghiệm
3.5 Mô tả biến nghiên cứu và nguồn dữ liệu
Tài liệu cùng người dùng
Tài liệu liên quan