Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư

he BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH TRUYỀN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH TRUYỀN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH LONG AN Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN PHƯỚC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Nâng cao hiệu hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Long An” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn khác chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Các số liệu luận văn thu thập có nguồn gốc rõ ràng sử dụng cách trung thực Tơi xin chân thành cảm ơn tận tình hướng dẫn TS Lê Tấn Phước hướng dẫn khoa học cho tơi suốt q trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn TPHCM, ngày tháng năm 2015 Học viên Nguyễn Thị Thanh Truyền MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu: 1.2 Sự cần thiết để thực đề tài nghiên cứu: 1.3 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3.1 Mục tiêu tổng quát: 1.3.2 Mục tiêu cụ thể: 1.4 Câu hỏi nghiên cứu: 1.5 Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu: 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu: 1.7 Kết cấu nghiên cứu: 1.8 Ý nghĩa thực tiễn đề tài nghiên cứu: TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tổng quan tín dụng cá nhân ngân hàng thƣơng mại: 2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng tín dụng cá nhân: 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng NHTM: 2.1.1.2 Khái niệm tín dụng cá nhân: 2.1.2 Đặc điểm tín dụng cá nhân: 2.1.3 Vai trị tín dụng cá nhân: 2.1.3.1 Đối với kinh tế: 2.1.3.2 Đối với ngân hàng: 10 2.1.3.3 Đối với khách hàng cá nhân: 10 2.2 Hiệu tín dụng cá nhân nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tín dụng cá nhân ngân hàng thƣơng mại 11 2.2.1 Hiệu tín dụng cá nhân: 11 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân hoạt động ngân hàng thương mại: 11 2.2.2.1 Nhân tố ngân hàng: 12 2.2.2.2 Nhân tố khách hàng 14 2.2.2.3 Nhân tố ngân hàng: 14 2.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu hoạt động tín dụng cá nhân NHTM: 15 2.3.1 Đối với ngân hàng: 16 2.3.2 Đối với khách hàng: 16 2.3.3 Đối với kinh tế: 17 2.4 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng cá nhân NHTM: 17 2.4.1 Nhóm tiêu định lượng: 17 2.4.1.1 Nhóm tiêu đánh giá hiệu tín dụng cá nhân dựa vào quy mơ tín dụng: 17 2.4.1.2 Nhóm tiêu đánh giá trực tiếp hiệu tín dụng cá nhân: 18 2.4.1.3 Chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động tín dụng cá nhân: 20 2.4.2 2.5 Nhóm tiêu định tính: 21 Lƣợc khảo số nghiên cứu trƣớc có liên quan: 22 2.5.1 Các nghiên cứu nước: 22 2.5.2 Các nghiên cứu nước: 23 TÓM TẮT CHƢƠNG 24 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI BIDV LONG AN 25 3.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Long An: 25 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam: 25 3.1.2 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An: 26 3.2 Thực trạng hiệu hoạt động tín dụng cá nhân BIDV Long An: 28 3.2.1 Đánh giá chung tình hình huy động vốn: 28 3.2.2 Đánh giá chung tình hình hoạt động tín dụng: 30 3.2.3 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng cá nhân BIDV Long An: 33 3.2.3.1 Nhóm tiêu đánh giá hiệu tín dụng cá nhân dựa vào quy mơ tín dụng: 35 3.2.3.2 Nhóm tiêu đánh giá trực tiếp hiệu tín dụng cá nhân: 37 3.2.3.3 Nhóm tiêu đánh giá lợi nhuận từ hoạt động tín dụng cá nhân:41 3.2.4 Đánh giá thực trạng hiệu hoạt động tín dụng cá nhân BIDV Long An: 44 3.2.4.1 Những kết đạt được: 44 3.2.4.2 Những hạn chế: 45 3.2.4.3 Nguyên nhân gây hạn chế: 46 TÓM TẮT CHƢƠNG 47 CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU48 4.1 Mơ hình nghiên cứu: 48 4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu, thu thập xử lý liệu: 54 4.2.1 Phương pháp nghiên cứu: 54 4.2.2 Phương pháp thu thập xử lý liệu: 55 4.3 Kết kiểm định mơ hình: 57 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu: 59 4.4.1 Ý nghĩa thống kê biến độc lập với biến phụ thuộc (NQH) kết nghiên cứu mơ hình: 59 4.4.2 Vận dụng kết mơ hình nghiên cứu cho mục đích dự báo: 61 TĨM TẮT CHƢƠNG 62 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH LONG AN 63 5.1 Định hƣớng phát triển BIDV đến năm 2020: 63 5.1.1 Nội dung chiến lược phát triển đến năm 2020: 63 5.1.2 Các mục tiêu KHKD giai đoạn 2016-2018 toàn hệ thống: 64 5.2 Chính sách cấp tín dụng khách hàng cá nhân BIDV: 65 5.2.1 Các tiêu quản lý nội hoạt động cấp tín dụng cá nhân:65 5.2.2 Chính sách cấp tín dụng cá nhân BIDV: 65 5.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng BIDV Long An: 67 5.3.1 Đẩy mạnh cơng tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng: 67 5.3.2 Thực tốt cơng tác thẩm định tín dụng khách hàng: 69 5.3.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay: 70 5.3.4 Tập trung kiểm soát nợ hạn thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng: 71 5.3.5 Phân tán rủi ro cho vay : 71 5.3.6 Áp dụng sách lãi suất phù hợp linh hoạt: 72 5.3.7 vụ: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn nghiệp 73 5.3.8 Các giải pháp khác: 74 5.4 Tóm tắt kết đề tài: 75 5.4.1 Kết đề tài 75 5.4.2 Hạn chế đề tài định hướng nghiên cứu tiếp theo: 76 TÓM TẮT CHƢƠNG 77 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CBCNV : Cán công nhân viên CIC : Trung tâm thông tin tín dụng FTP : Cơ chế mua bán vốn tập trung HĐV : Huy động vốn KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân KHKD : Kế hoạch kinh doanh LNTD : Lợi nhuận tín dụng MHB : Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NIM : Thu nhập ròng từ lãi QHTD : Quan hệ tín dụng SIBS : Hệ thống quản lý thông tin khách hàng BIDV SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSĐB : Tài sản đảm bảo Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam XHTD : Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 : Số liệu huy động vốn BIDV Long An qua năm: Bảng 3.2 : Số liệu dư nợ BIDV Long An qua năm Bảng 3.3 : Các tiêu hoạt động kinh doanh cá nhân BIDV Long An qua năm Bảng 3.4 : Hệ số thu nợ tín dụng cá nhân BIDV Long An qua năm Bảng 3.5 : Vịng quay vốn tín dụng cá nhân BIDV Long An qua năm Bảng 3.6 : Tỷ lệ dư nợ có tài sản đảm bảo Bảng 3.7 : NIM cho vay cá nhân BIDV Long An qua năm Bảng 3.8 : Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng BIDV Long An qua năm Bảng 4.1 : Giải thích biến mơ hình Bảng 4.2 Thống kê mô tả biến - Descriptive Statistics Bảng 4.3 Kiểm định độ phù hợp tổng qt mơ hình - Omnibus Tests of Model Coefficients Bảng 4.4 Đánh giá độ phù hợp mơ hình - Model Summary Bảng 4.5 Mức độ xác mơ hình - Classification Tablea Bảng 4.6 Kết mơ hình hồi quy - Variables in the Equation Bảng 5.1 Kế hoạch kinh doanh 2016-2018 BIDV Xét điều kiện thang đo không đáng tin cậy Tác giả tiến hành đánh giá độ tin cậy thang đo với điều chỉnh loại biến HOCVAN, NNGHIEP, TTRANGVAY khỏi thang đo, giá trị Cronbach’s Alpha cải thiện đáng kể hệ số tương quan biến – tổng hiệu chỉnh biến > 0.3 Kết sau: Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,009 ,786 Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Deleted Item Deleted TSDB - Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 115,38 24935,876 ,549 ,589 ,005 1,03 ,831 ,509 ,300 ,831 115,55 24958,834 ,396 ,504 ,007 TYLETSBD MUCDICH Corrected Item-Total Correlation Giá trị Cronbach’s Alpha Based on Standardized Itemsa = 0.786 > 0.6 cải thiện đáng kể; - Hệ số lương quan biến – tổng hiệu chỉnh (corrected item – total correlation) tất biến ≥ 0.3; Như vậy, thang đo có 03 biến TSDB, TYLETSBD, MUCDICH phù hợp  Thang đo 2: NHAO, TUOI, HONNHAN, THAMNIEN Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,403 ,702 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TUOI 11,95 56,304 ,431 ,359 ,062 HONNHAN 52,95 222,252 ,321 ,239 ,439 THAMNIEN 43,65 109,360 ,406 ,171 ,080 NHAO 52,97 220,016 ,526 ,399 ,428 - Giá trị Cronbach’s Alpha Based on Standardized Itemsa = 0.702 > 0.6; - Hệ số lương quan biến – tổng hiệu chỉnh (corrected item – total correlation ) tất biến ≥ 0.3; Như vậy, thang đo có 04 biến NHAO, TUOI, HONNHAN, THAMNIEN phù hợp  Thang đo 3: THUNHAP, GIATRIKVAY Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based Cronbach's Alpha on Standardized Items N of Items ,057 ,780 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted THUNHAP GIATRIKVAY Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 269,36 147425,033 ,639 ,408 a 11,46 77,941 ,639 ,408 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings - Giá trị Cronbach’s Alpha Based on Standardized Itemsa = 0.780 > 0.6; - Hệ số lương quan biến – tổng hiệu chỉnh (corrected item – total correlation ) tất biến ≥ 0.3; Như vậy, thang đo có 02 biến THUNHAP, GIATRIKVAY phù hợp  Thang đo 4: LSUTRANO, THGIANQHTD Reliability Statistics a Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Itemsa -,115 N of Items -,312 a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Item Variance if Deleted Item Deleted THGIANQHTD LSUTRANO Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted ,30 ,262 -,135 ,018 a 2,04 5,913 -,135 ,018 a - Giá trị Cronbach’s Alpha Based on Standardized Itemsa = -0.312 < 0.6; - Hệ số lương quan biến – tổng hiệu chỉnh (corrected item – total correlation ) tất biến < 0.3; Như vậy, thang đo có 02 biến THGIANQHTD, LSUTRANO cho thấy thang đo khơng phù hợp, mơ hình khơng có độ tin cậy  Thang đo 5: SOLUONGTCTD, SNGUOIPHUTHUOC Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items ,069 N of Items ,092 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted SNGUOIPHUTHU OC ,10 ,115 ,048 ,002 a SOLUONGTCTD 1,47 ,568 ,048 ,002 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings - Giá trị Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items = 0.092 < 0.6; - Hệ số lương quan biến – tổng hiệu chỉnh ( corrected item – total correlation ) biến < 0.3 Do giá trị Cronbach’s Alpha thấp, hệ số tương quan biến – tổng hiệu chỉnh biến khơng tốt, khơng sử dụng thang đo Hồi quy Logistic thang đo lựa chọn mơ hình Hàm Logistic hồi quy phương pháp Enter Các tiêu chuẩn đo lường hiệu mô hình mà luận văn sử dụng gồm: - Omnibus Test of Model Coefficients: Kiểm định phù hợp mô hình hồi quy với giả thiết H0 hệ số hồi quy Nếu Sig