BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN TRẦN THÁI NGÂN ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN TRẦN THÁI NGÂN ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẾN TRE Chuyênngành: Tàichính - Ngânhàng Mãsố: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:TS LẠI TIẾN DĨNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- NĂM 2013 LỜI MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu Hiện nay, kinh tế khơng ổn định chưa có dấu hiệu phục hồi sau suy thoái kinh tế, hậu nghiêm trọng vấn đề nợ xấu TCTD có xu hướng tiếp tục tăng năm 2013 khiến cho nhiều TCTD hoang mang.Vì lẽ đó, nhiều quan ban ngành cố gắng tìm kiếm nhiều giải pháp để hồi phục tình hình sản xuất kinh doanh nhằmkhắc phục nợ xấu Điển hình nghị số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 Chính phủ số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải nợ xấu vàthông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồivà thành lập cơng ty mua nợ (VAMC) Với tình hình chung đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV)cũng không ngoại lệ, chất lượng tín dụng quan tâm giải pháp hạn chế nợ xấu tiếp tục đề tài tranh luận nhiều Hiện tại, nhân viên tín dụng cá nhân Ngân hàngTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre, tơi quan tâm đến vấn đề nợ xấu ảnh hưởng trực tiếp đến cơng việc tơi làm Tơi ln muốn tìm hiểu giải pháp hạn chế nợ xấu để vận dụng vào thực tiễn cơng việc, trước có giải pháp thích hợp nhất, nguyên nhân gây nợ xấu quan trọng Người làm tín dụng người ln sống chung với rủi ro, thay tránh né chúng ta cần phải đo lường rủi ro vay Từ đó, ta có giải pháp thích hợp để hạn chế sống chung với cách tốt Hiện tại, mức độ rủi ro thể qua khả trả nợ đến hạn, nên định thực đề tài: “Đo lường khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàngthương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre”.Đề tài góp phần đưa tiêu chí đo lường khả trả nợ để nhận diện khách hàng tốt, góp phần tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cho đối tượng khách hàng cá nhân (KHCN) Đây làđối tượng khách hàng khuyến khích phát triển, đồng thời động lực nhiệm vụ BIDV nói chung BIDV Bến Tre nói riêng thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu quan trọng nghiên cứu xem xét khả trả nợ khách hàngcá nhân giải thích yếu tố nào, yếu tố quan trọng nhất, mức độ tác động yếu tố đến khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV Bến Tre Chính vậy, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn tập trung vào: + Hệ thống lý thuyết đo lường khả trả nợ khách hàng cá nhân NHTM + Phân tích thực trạng khả trả nợ khách hàng cá nhân ứng dụng mơ hình logit dự báo khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV Bến Tre + Dựa vào kết đưa giải pháp nâng cao khả nhận diện khách hàng rủi ro tín dụng cá nhân BIDV Bến Tre 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Những nhân tố tác động đến khả trả nợ KHCN BIDVBến Tre 3.2 Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Khách hàng cá nhân địa bàn tỉnh Bến Tre, có quan hệ tín dụng với BIDV Bến Tre + Về thời gian: Số liệu chủ yếu luận văn từ năm 2009 đến năm 2012 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp định tính: Nghiên cứu sử dụng số liệu thống kê thơng qua thu thập liệu có sẵn, tiến hành lập bảng biểu, vẽ đồ thị để dễ dàng đánh giá so sánh.Sử dụng phương pháp vấn tay đôi để thu nhập thông tin 4.2 Phương pháp định lượng Ta sử dụng mơ hình hồi quy Logit để thực đo lường Kết cấu luận văn Luận văn gồm chương: +Chương 1:Tổng quan khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại +Chương 2: Đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàngthương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre +Chương 3: Giải pháp nâng caokhả nhận diện khách hàngrủi ro hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàngthương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1Tổng quan tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Quan hệ tín dụng đời tồn xuất phát từ đòi hỏi khách quan q trình tuần hồn vốn để giải tượng dư thừa, thiếu hụt vốn diễn thường xuyên chủ thể kinh tế Theo Mác, tín dụng chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng khoảng thời gian định; đến hạn, người sử dụng phải hoàn trả lượng giá trị lớn giá trị ban đầu Như vậy, theo quan điểm tín dụng có nội dung chủ yếu: tính chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị, tính thời hạn tính hồn trả Với vai trị trung gian tài chính, NHTM đứng huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ người dư thừa vốn, đồng thời phân phối lại cho người cần vốn xã hội Quan hệ tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng tài sản (vốn) ngân hàng chủ thể khác kinh tế, ngân hàng đóng vai trị vừa người vay, vừa người cho vay Theo khoản 14, điều Luật tổ chức tín dụng năm 2010: “Cấp tín dụng việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền theo ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho th tài chính, bao tốn, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác” Như vậy, tín dụng thể hình thức khác nhau: tín dụng tiền (cho vay), tín dụng tài sản (cho thuê tài chính), tín dụng chữ tín (bảo lãnh) Tuy nhiên hoạt động tín dụng cho vay hoạt động quan trọng chiếm tỷ trọng lớn Nếu vào chủ thể cho vay vốn, tín dụng chia làm loại: tín dụng doanh nghiệp (tín dụng bn bán), tín dụng cá nhân (tín dụng bán lẻ) tín dụng cho tổ chức tài Trong đó, tín dụng cá nhân khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu vay vốn cá nhân, hộ gia đình Nhu cầu vốn cá nhân, hộ gia đình chủ yếu nhu cầu cư trú: sửa chữa, xây dựng nhà cửa; nhu cầu mua sắm tiện nghi: ô tô, xe máy… ; nhu cầu Chi tiêu ngày; nhu cầu chi đào tạo, y tế, giáo dục; nhu cầu phát triển kinh doanh quy mơ hộ gia đình… Trên giới, tín dụng cá nhân phát triển mạnh mẽ từđầu năm 80 kỷ XX.Các ngân hàng khơng giới hạn hoạt động cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp, mà trọng nhiều đến khách hàng cá nhân Ở Việt Nam, cho vay với khách hàng cá nhân năm 1993 – 1994, thời gian đầu tập trung vào cho vay trả góp, sản phẩm cung ứng đơn điệu Những năm gần đây, cho vay cá nhân có xu hướng nở rộ phát triển kinh tế xã hội thời kì mở cửa Với thị trường rộng lớn 88,5 triệu dân, mà chủ yếu dân số trẻ, với mức thu nhập ngày cao phong cách sống đại, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm lớn, mảng tín dụng cá nhân hứa hẹn mảng kinh doanh đầy tiềm có tính cạnh tranh cao cho ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm Tín dụng cá nhân loại hình tín dụng, mang đặc điểm chung tín dụng Thứ nhất, tín dụng dựa cở sở lịng tin Ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàngcá nhân hay doanh nghiệp, có lịng tin vào việc khách hàng sử dụng vốn vay mục đích cam kết hợp đồng tín dụng, hiệu có khả trả nợ (gốc lãi) hạn Thứ hai, đảm bảo tính hồn trả thời gian giá trị Nguồn vốn ngân hàng sử dụng vay lấy từ nguồn vốn huy động; vậy, tất khoản tín dụng ngân hàng cấp cho khách hàng phải có thời hạn, đảm bảo cho ngân hàng hồn trả vốn huy động Để xác định thời hạn cho vay hợp lý, ngân hàng phải vào tính chất thời hạn nguồn vốn trình luân chuyển đối tượng cho vay Nếu nguồn vốn ngân hàng ổn định thời hạn cho vay dài hơn; ngược lại, vốn ngân hàng không ổn định kỳ hạn ngắn, ngân hàng cho vay với thời hạn ngắn để đảm bảo khả toán Đồng thời, thời hạn cho vay phải phù hợp với chu kỳ luân chuyển vốn đối tượng vay Nếu thời hạn cho vay nhỏ chu kỳ luân chuyển vốn người vay, đến kỳ trả nợ mà khách hàng chưa có nguồn để trả, gây khó khăn cho khách hàng Nhưng thời hạn vay dài chu kỳ luân chuyển vốn, khách hàng sử dụng vốn vay khơng mục đích vay mà ngân hàng khó kiểm sốt được, gây nhiều rủi ro cho ngân hàng Đối với khách hàng cá nhân, thời hạn vay thường ngắn trung hạn khoản vay thường nhỏ, nhằm trang trải cho nhu cầu tiêu dùng cần thiết Thứ ba, tín dụng chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị ngun tắc hồn trả gốc lãi.Đây thuộc tín riêng tín dụng.Người vay phải trả thêm khoản lãi ngồi gốc, chi phícủa việc sử dụng vốn vay.Đây nguồn để ngân hàng bù đắp chi phí hoạt động, tạo lợi nhuận cho ngân hàng Để thực nguyên tắc này, ngân hàng phải xác định lãi suất thực dương, hay lãi suất danh nghĩa phải lớn tỷ lệ lạm phát (lãi suất thực = lãi suất danh nghĩa – tỷ lệ lạm phát) Ngồi ra, hoạt động tín dụng cá nhân mang số đặc điểm riêng sau: +Quy mô: quy mô khoản vay nhỏ số lượng khoản vay có số vốn tương đối bổ sung phần thiếu.Tuy nhiên đối tượng vay tất cá nhân xã hội với nhu cầu đa dạng Do tổng quy mơ khoản tín dụng cá nhân lớn +Lãi suất: lãi suất cho vay cá nhân thường cao lãi suất cho vay doanh nghiệp Đối với khoản vay cá nhân, ngân hàng thường tốn nhiều chi phícho việc xác định thẩm định xét duyệt vay.Số lượng khoản vay lớn, quy mô khoản vay lại nhỏ Để bù đắp chi phívà thu lợi nhuận, ngân hàng thường đặt mức lãi suất cao so với cho doanh nghiệp Tuy nhiên, khách hàng quan tâm đến số tiền mà phải trả lãi suất mà phải chịu +Nhu cầu vay: nhu cầu vay khách hàng cá nhân thường nhạy cảm theo chu kỳ kinh tế, tăng lên kinh tế mở rộng giảm xuống kinh tế suy thoái Ngồi nhu cầu vay cịn phụ thuộc nhiều vào hai biến số mức thu nhập trình độ học vấn người vay +Nguồn trả nợ: nguồn trả nợ khách hàng chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu nhập họ Nguồn trả nợ có biến động lớn, phụ thuộc vào q trình làm việc, kỹ kinh nghiệm công việc họ Sự kiểm soát nguồn thu nhiều khó khăn +Rủi ro: khoản vay cá nhân thường có độ rủi ro cao cho vay với doanh nghiệp Chất lượng thơng tin tài khách hàng cung cấp thường không cao Tư cách khách hàng yếu tố quan trọng, định hồn trả khoản vay, song lại yếu tố định tính, khó xác định Ngồi ra, nguồn trả nợ khách hàng cá nhân chủ yếu từ thu nhập người vay, có biến động lớn Khả trả nợ khách hàng cịn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe khách hàng, đặc biệt người vay chết ngân hàng khó thu hồi nợ 1.1.3 Phân loại tín dụng cá nhân Hiện với xu phát triển cạnh tranh, ngân hàng nghiên cứu đưa nhiều hình thức tín dụng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, từ đa dạng hóa danh mục đầu tư, thu hút khách hàng, tăng trưởng lợi nhuận, phân tán rủi ro đứng vững cạnh tranh Đối với khách hàng cá nhân, ngân hàng cung cấp nhiều loại hình tín dụng, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng Về bản, tiêu chí để phân loại tín dụng cá nhân giống tiêu chí để phân loại tín dụng chung Có thể phân loại tín dụng cá nhân theo số tiêu chí sau: 1.1.3.1 Căn vào thời hạn cho vay +Tín dụng ngắn hạn: tín dụng có thời hạn đến năm Nguồn vốn sử dụng để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động cá nhân hộ gia đình.Rủi ro cho ngân hàng nhỏ cho vay ngắn hạn, thời gian ngắn hạn có biến động xảy có ngân hàng dự tính +Tín dụng trung hạn: loại tín dụng có thời hạn từ năm đến năm Đối với cá nhân, tín dụng trung hạn phục vụ cho nhu cầu có thời hạn tương đối dài mua ô tô, xây dựng nhà cửa… +Tín dụng trung dài hạn: loại tín dụng có thời hạn năm Đối với cá nhân, tín dụng dài hạn cung cấp quy mô khoản vay lớn, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu mua sắm đất đai, nhà cửa Nhìn chung, ngân hàng, tín dụng dài hạn tiềm ẩn rủi ro lớn 1.1.3.2 Căn vào mục đích tín dụng Các sản phẩm cho vay dành cho khách hàng cá nhân thường phát triển thiết kế tương tự sản phẩm tín dụng truyền thống có nét đặc thù riêng NHTM Căn vào mục đích sử dụng vốn khách hàng cá nhân thành loại: +Cho vay bất động sản: cho vay bất động sản sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu mua nhà, hợp thức hóa nhà đất, xây dựng sửa chữa nhà cửa khách hàng chưa thể thực khó khăn tài +Cho vay tiêu dùng: cho vay tiêu dùng loại cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu định, chủ yếu cơng nhân viên chức hưởng lương có việc làm ổn định Số lượng khách hàng vay thường đông +Cho vay sản xuất kinh doanh: cho vay sản xuất kinh doanh loại cho vay nhằm bổ sung vốn thiếu hụt hoạt động sản xuất kinh doanh cá nhân hay hộ gia đình sản xuất kinh doanh cá thể với quy mô nhỏ Số lượng khách hàng có nhu cầu vay lớn, doanh số cho vay khơng cao trình độ thời gian khách hàng thường hạn chế nên nhiều khách hàng ngại tiếp xúc với ngân hàng Muốn đẩy mạnh loại hình này, ngân hàng có đội ngũ nhân viên tín dụng động linh hoạt, đến tận nơi tiếp xúc khách hàng, thay thụ động ngồi chờ khách hàng tìm đến ngân hàng +Cho vay nông nghiệp: thực cho vay nông nghiệp cho vay sản xuất kinh doanh tập trung vào hộ sản xuất nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi nuôi trồng thủy sản Cho vay nông nghiệp việc đáp ứng nhu cầu cho bà nơng dân cịn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần thay đổi tập quán làm ăn, chuyển từ sản xuất nhỏ phục vụ thị trường địa phương sang sản xuất quy mơ lớn Có thay đổi đời sống nông dân nông thôn 1.1.3.3 Căn vào nguồn gốc khoản nợ +Tín dụng trực tiếp: hình thức ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho khách hàng có nhu cầu vay vốn, đồng thời khách hàng hoàn trả nợ vay trực tiếp cho ngân hàng Ưu điểm hình thức tài trợ là: linh hoạt có 10 đàm phán ngân hàng khách hàng, định cho vay hay khơng hồn tồn cho ngân hàng định, ngồi ngân hàng sử dụng triệt để trình độ kiến thức kinh nghiệm cán tín dụng +Tín dụng gián tiếp: hình thức ngân hàng cấp tín dụng qua trung gian ủy thác Đối với khách hàng cá nhân, trung gian ủy thác nhà bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.Theo hình thức này, ngân hàng ký kết hợp đồng với nhà cung cấp, thực mua khoản nợ, để sở nhà cung cấp chịu bán hàng hóa cho người tiêu dùng Hợp đồng ký kết ngân hàng nhà cung cấp quy định rõ điều kiện bán chịu như: đối tượng khách hàng bán chịu, loại hàng bán chịu, số tiền bán chịu…Thông qua điều kiện mà nhà cung cấp thỏa thuận với khách hàng việc bán chịu hàng hóa 1.1.3.4 Căn vào bảo đảm tín dụng +Tín dụng có bảo đảm: tín dụng có tài sản cầm cố, chấp có bảo lãnh người thứ ba Hình thức tín dụng áp dụng khách hàng khơng đủ uy tín, vay vốn phải có tài sản đảm bảo phải có bảo lãnh Tài sản bảo đảm bảo lãnh người thứ ba pháp lý để ngân hàng có thêm nguồn thu dự phịng nguồn thu (dòng tiền) nợ thiếu hụt, tạo áp lực buộc nợ phải trả nợ, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Như trình bày phần đặc điểm, hầu hết khoản tín dụng cấp cho cá nhân tín dụng có bảo đảm +Tín dụng khơng có bảo đảm: tín dụng khơng có tài sản cầm cố, chấphoặc khơng có bảo lãnh người thứ ba Hình thức tín dụng chủ yếu áp dụng khách hàng có việc làm thu nhập ổn định, thu nhập việc trang trải chi tiêu thường xun cịn có tích lũy để trả nợ vay (công chức, viên chức biên chế nhà nước, nhân viên có hợp đồng lao động) 11 1.1.3.5Căn vào phương thức hoàn trả nợ vay +Tín dụng trả góp: Theo hình thức tài trợ này, người vay hồn trả cho ngân hàng (gồm gốc lãi) theo nhiều lần, theo kỳ hạn định ngân hàng quy định ( tháng, q,…) Hình thức áp dụng cho khoản vay có giá trị lớn khách hàng mà thu nhập định kỳ họ khơng đủ để tốn hết lần số nợ vay +Tín dụng hồn trả lần: Đây hình thức tài trợ mà theo số tiền vay khách hàng toán lần hợp đồng tín dụng đến hạn Đặc điểm khoản tín dụng thường có quy mô nhỏ, thời hạn cho vay ngắn 1.1.4Các rủi ro tín dụng cá nhân Rủi ro ngân hàng biến cố không mong đợi xảy ra, gây mát thiệt hại tài sản, thu nhập ngân hàng q trình hoạt động Rủi ro thất tài sản cấp tín dụng cá nhân phát sinh bên đối tác (cá nhân vay vốn) không thực nghĩa vụ tài nghĩa vụ theo hợp đồng ngân hàng, bao gồm việc khơng thực tốn nợ cho dù nợ gốc nợ lãi khoản nợ đến hạn Việc phân loại rủi ro tín dụng cá nhân hợp lý giúp nâng cao khả ngân hàng xác định rõ ràng vị trí loại rủi ro, nguyên nhân dẫn đến hệ thống rủi ro Rủi ro tín dụng cá nhân dẫn đến nợ hạn nhiều nguyên nhân tùy vào tiêu thức phân loại, mục đích nghiên cứu đứng giác độ khác nhau, người ta phân loại theo nhóm nguyên nhân khác Những nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động khách hàng cá nhân Lĩnh vực hoạt động cá nhân thường có phạm vi nhỏ, thay đổi nhỏ gây tác động mạnh mẽ đến 12 hoạt động Từ đó, dẫn đến khả khơng hồn trả nợ khách hàng, rủi ro tín dụng xảy Thứ nhất, nguyên nhân khách quan +Rủi ro thay đổi chế sách như: trị, điều chỉnh sách, chế độ pháp luật nhà nước thay đổi địa giới hành địa phương, sáp nhập hay tách ngành kinh tế Những thay đổi điều chỉnh cần thiết q trình phát triển đất nước, đơi có tác động tiêu cực đến quan hệ tín dụng ngân hàng khách hàng +Rủi ro mơi trường pháp lý: Do thiếu biết hết thông tin khách hàng, ngân hàng thường phải đối mặt với rủi ro sau: Rủi ro thiếu xác cung cấp thông tin cho ngân hàng quan chức có liên quan, thiếu quy định, chế tài cần thiết nhà nước việc cung cấp thông tin che đậy thông tincá nhân không tốt khách hàng, quy định cung cấp thông tin sử dụng thông tin +Rủi ro đạo đức: Mặc dù ngân hàng cố gắng kiểm tra kỹ càng, khách hàng cố tình vi phạm, che dấu thơng tin làm sai lệch thơng tin như: cố tình lập phương án kinh doanh thiếu trung thực, cố tình sử dụng vốn sai mục đích, làm giả hố đơn,… +Rủi ro nhân tố quốc tế: Ngày nay, xu tồn cầu hóa, tín dụng nước có mối quan hệ chặt chẽ với tín dụng quốc tế, dễ bị ảnh hưởng tình hình kinh tế, trị quốc tế, sách tài quốc gia Thứ hai, nguyên nhân chủ quan 13 +Rủi ro ngân hàng khơng có sách cho vay rõ ràng, phù hợp với thực trạng kinh tế Chính sách cho vay ngân hàng kim nam cho hoạt động tín dụng ngân hàng Chính sách cho vay thống nhất, đầy đủ đắn giúp cán tín dụng xác định phương hướng thực nhiệm vụ mình, nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngược lại, sách tín dụng khơng đầy đủ, đắn thống làm cho hoạt động tín dụng lệch lạc, dẫn đến việc cấp tín dụng khơng đối tượng, tạo kẽ hở cho người sử dụng vốn, dẫn đến nợ q hạn +Rủi ro tính tốn khơng xác hiệu đầu tư dự án xin vay, dẫn đến định sai lầm cho vay Cán tín dụng chưa đào tạo đầy đủ, khơng am hiểu lĩnh vực kinh doanh mà cho vay đơi khi, cán tín dụng cố ý cho vay, biết dự án cho vay không hiệu quả, gây rủi ro cho ngân hàng +Rủi ro ngân hàng đánh giá chưa mức khoản vay, người vay chủ quan tin tưởng vào khách hàng quen mà coi nhẹ khâu kiểm tra tình hình tài chính, khả tốn tương lai, nguồn trả nợ… để có phân tích, đánh giá khách hàng cá nhân cách khách quan, đắn +Rủi ro ngân hàng thiếu chế theo dõi, quản lý rủi ro, thiếu hạn mức tín dụng tối đa cho khách hàng thuộc ngành nghề, lĩnh vực sản phẩm, địa phương khác để phân tán rủi ro, chưa đủ tiêu thức để đo lường rủi ro, rủi ro tối đa cho phép chấp nhận khách hàng, nhóm khách hàng thuộc ngành khác 1.2Khả trả nợ khách hàng cá nhân 1.2.1 Khái niệm khả trả nợ 14 Định nghĩa khả đảm bảo trả nợ: Có nhiều cách gọi khác khả đảm bảo trả nợ xác suất trả nợ, khả trả nợ Cũng có nhiều cách gọi độc lập với định nghĩa vỡ nợ, khả tốn, khơng trả nợ Vay nợ trả nợ tượng kinh tế khách quan kinh tế thị trường nay.Nếu việc vay nợ mà không trả nợ diễn dẫn đến hậu xung đột lợi ích chủ thể tham gia vào quan hệ kinh tế này.Vậy, Ngân hàng cho khách hàng vay tìm hậu khách hàng khơng trả nợ, rủi ro Ngân hàng.Để quản trị rủi ro này, Ngân hàng cần xác định khả tài nhân thân… khách hàng để đánh giá khả trả nợ khách hàng 1.2.2 Các nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Theo cơng trình nghiên cứu Chapman (1940) nhân tố có thểkiểm tra khả trả nợ KHCN bằngmột số đặcđiểm nhân thân khách hàng tuổi tác,giới tínhvà tình trạnggia đình, vàbởivị trínghề nghiệphoặckinh tếcủa người vay,thu nhậpvàgiá trị tài sản, nghiên cứu cho yếu tố định khả trả nợ KH sẳn lòng trả nợ khách hàng Theo Vương Qn Hồng ctg (2006), ơng dùng phương pháp thống kê mơ hình hồi quy Logit 1.727 khách hàng biến độc lập: mức thu nhập hàng tháng, chênh lệch thu nhập chi tiêu giá trị tài sản khách hàng có ảnh hưởng đồng biến với khả trả nợ KHCN; biến cịn lại như: tuổi tác, trình độ học vấn, loại hình cơng việc, tình trạng nhân, nơi cư trú, thời gian cư trú, số người số phụ thuộc, phương tiện lại có tác động ngược chiều khả trả nợ 15 Theo Norvilitis ctg (2003), có phát mâu thuẫn lý thuyết yếu tố mà người ta nghĩ làm cho người vỡ nợ.Một số nghiên cứu kết luận người có nhiều nợ khơng khác với người khơng nhiều mặt nhân gia đình.Cịn nghiên cứu mình, Black and Morgan (1998) nói nợ xấu vỡ nợ thường liên quan tới yếu tố xã hội yếu tố nhân học (như quy mơ gia đình) người sử dụng tín dụng Thậm chí, Livingston Lunt (1992) cho thấy người có thu nhập cao có khả mắc nợ cao Lea ctg (1993) đưa kết luận: nợ nhiều hay không yếu tố kinh tế, xã hội tâm lý người vay Cả hai nghiên cứu cho thấy nợ tương quan mạnh mẽ với yếu tố kinh tế Tuy nhiên, nghiên cứu khác, Crook (2001) báo cáo thu nhập, việc sở hữu nhà quy mô hộ gia đình làm tăng mức nợ Mỹ Và theo Vương Quân Hoàng (2006) tổng giá trị khoản nợ có ảnh hưởng đến khả trả nợ khả sử dụng hiệu tín dụng cá nhân Theo Zelizer (1994), nam giới phụ nữ khác việc tiếp nhận, sử dụng quan niệm giá trị tiền bạc Trong nghiên cứu mình, Lea ctg (1995) cho thấy người không trả nợ thường phụ nữ đàn ông.Xiao ctg (1995) phát người đàn ông có thái độ hợp tác phụ nữ mối quan hệ với ngân hàng.Sự khác biệt giới tính kỳ vọng ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng Qua nghiên cứu trước đây, yêu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng ta tổng kết thành nhóm chính: Thơng tin thân khách hàng 16 Nghiên cứu nhân thân cá nhân nhằm đánh giá khả điều kiện nội để giải khó khăn, thực cam kết họ Các thơng tin gồm: + Độ tuổi; + Giới tính; + Tình trạng nhân; + Trình độ học vấn; + Chức vụ công việc; + Thời gian họ gắn bó với cơng việc; + Thời gian công tác với công việc tại; + Tiền án tiền Thông tin điều kiện sống khách hàng Nghiên cứu điều kiện sống khách hàng nhằm đánh giá tác động xung quanh, chi phối đến khả tài nhận thức KH Những thơng tin điều kiện sống bao gồm: + Quy mơ hộ gia đình; + Số người làm gia đình; + Số người thất nghiệp khơng tuổi lao động gia đình; + Sở hữu nhà; + Sở hữu tài sản khác (như xe, điện thoại); + Đặc điểm nơi cư trú KH; + Loại hình cơng việc KH Tài cá nhân Phân tích thơng tin tài mối liên hệ tài quan trọng với xác định có cho khách hàng vay hay khơng, sở cho thấy khả trả nợ tín dụng KH, từ định cấp hạn mức cho KH Các tiêu tài cần phân tích: 17 + Thu nhập ròng hàng tháng; + Tiết kiệm; + Giá trị tổng tài sản nợ (tổng dư nợ); + Giá trị tài sản đảm bảo; + Mối quan hệ với ngân hàng; + Số dịch vụ khác sử dụng; + Số sản phẩm tín dụng khác sử dụng; + Hình thức Chi lương; + Số lần vay nợ Những yếu tố kinh tế vi mô, vĩ mô, yếu tô mơi trường tác động: + Chính sách tiền tệ + Khủng hoảng kinh tế + Thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn,… 1.2.3Phương pháp đo lường khả trả nợ 1.2.3.1 Mơ hình định tính đo lường khả trả nợ khách hàng cá nhân Mơ hình 6C Phương pháp nghiên cứu tiêu chí người xin vay, bao gồm: tư cách (Character), lực (Capacity), thu nhập (Cash), bảo đảm (Collateral), điều kiện (Conditions) kiểm soát (Control) Tất tiêu chí phải đánh giá tốt, khoản vay xem khả thi + Tư cách người vay (Character): cán tín dụng phải chắn tin người xin vay có mục đích tín dụng rõ ràng thiện chí nghiêm chỉnh trả nợ đến hạn Nếu cán tín dụng khơng biết xác khách hàng lại đến xin vay tiền, phải làm rõ mục đích xin vay gì.Khi mục đích xin vay rõ ràng, cán tín dụng phải xác định xem có phù hợp với sách tín dụng hành ngân hàng hay khơng Thậm chí, cho dù mục đích xin 18 vay tốt, cán tín dụng phải xác định xem người vay có tỏ thái độ trách nhiệm việc sử dụng vốn vay, trả lời câu hỏi cách trung thực, thiện chí nỗ lực để hồn trả nợ vay đến hạn + Năng lực pháp lý người vay (Capacity): KHCN cá nhân phải có: (i) lực pháp luật dân sự, nghĩa phải có quyền nghĩa vụ dân theo pháp luật; (ii) lực hành vi dân sự, tức khả cá nhân hành vi xác lập, thực nghĩa vụ dân sự.Cán tín dụng phải chắn người vay phải có đủ lực hành vi lực pháp lý để ký kết hợp đồng tín dụng + Thu nhập người vay (Cash): tiêu chí thu nhập người vay tập trung vào câu hỏi: Người vay có khả tạo đủ tiền để trả nợ? Nhìn chung ngân hàng thường quan tâm đến việc người vay có khả tạo tiền từ việc bán hàng hay từ thu nhập khác Đây nguồn thu để cá nhân trả nợ cho ngân hàng + Bảo đảm tiền vay (Collateral): đánh giá khía cạnh bảo đảm tiền vay, cán tín dụng phải tự hỏi: người vay có sở hữu hợp pháp giá trị tài sản có chất lượng để hỗ trợ cho khoản vay không? Các ngân hàng coi tài sản đảm bảo nguồn thu nợ thứ hai nguồn thu nợ thứ (thu nhập người vay) tốn nợ Cán tín dụng phải đặc biệt ý đến yếu tố nhạy cảm như: tuổi thọ, điều kiện mức độ chuyên dụng tài sản người vay + Các điều kiện (Conditions): cán tín dụng nhà phân tích tín dụng cần phải biết xu hướng hành công việc ngành nghề hành người vay, điều kiện kinh tế thay đổi có ảnh hưởng đến khoản tín dụng Để đánh giá xu hướng ngành điều kiện ngân hàng phải trì file liệu thơng tin gồm mẫu báo cáo liên quan, tạp chí, nghiên cứu… 19 + Khả kiểm sốt khoản vay (Controls): Ngân hàng có kiểm sốt việc khách hàng sử dụng tiền vay không? Tập trung vào vấn đề như: thay đổi luật pháp quy chế có ảnh hưởng xấu đến người vay? Yêu cầu tín dụng người vay có đáp ứng tiêu chuẩn ngân hàng nhà quản lý chất lượng tín dụng? Ngồi phương pháp phân tích 6C, ngân hàng thường sử dụng phương pháp phân tích định tính tương tự khác phân tích CAMPARI, gồm nội dung: Tư cách người vay (Character), lực người vay (Ability), lãi cho vay (Margin), mục đích vay (Purpose), số tiền vay (Amount), hoàn trả ( Repayment) bảo đảm (Insurance) Tuy nhiên, hai phương pháp phân tích: 6C CAMPARI có nhược điểm phân tích định tính, định mang tính chất phán xét chủ quan cán tín dụng 1.2.3.2Mơ hình định lượng đo lường khả trả nợ khách hàng cá nhân a Phương pháp điểm số tín dụng Mơ hình điểm số tiêu dùng: phương pháp nhiều ngân hàng sử dụng để xử lý đơn xin vay khách hàng cá nhân Yêu cầu tín dụng khách hàng xử lý hệ thống chấm điểm tự động Nhiều ngân hàng áp dụng mơ hình cho điểm để xử lý đơn xin vay người tiêu dùng như: mua xe hơi, trang thiết bị gia đình, bất động sản… Các yếu tố quan trọng mơ hình cho điểm tín dụng bao gồm: hệ số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, số người phụ thuộc, sở hữu nhà, thu nhập, điện thoại cố định, tài khoản cá nhân, thời gian làm việc Các yếu tố quan trọng liên quan đến khách hàng sử dụng mơ hình bao gồm: hệ số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, số người phụ thuộc, sở hữu nhà, thu nhập, điện thoại cố định, số loại tài khoản cá nhân, thời 20 gian cơng tác Nhờ mơ hình việc phân tích khách hàng gồm nhiều yếu tố đơn giản hóa cịn yếu tố điểm tín dụng khách hàng Mơ hình sử dụng từ – 12 hạng mục, hạng mục cho điểm từ – 10 + Ưu điểm: Mơ hình loại bỏ phán xét chủ động trình cho vay giảm đáng kể thời gian định tín dụng + Nhược điểm: Mơ hình khơng thể tự điều chỉnh cách nhanh chóng để thích ứng với thay đổi kinh tế sống gia đình b Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO Điểm số tín dụng (Credit score) cá nhân phương tiện kiểm sốt tín dụng gắn cho cá nhân số nước phát triển giúp tổ chức tín dụng ước lượng mức rủi ro cho vay Điểm tín dụng thấp mức rủi ro nhà cho vay cao Fair Isaac Corp xây dựng mơ hình điểm số tín dụng FICO thấp 300 cao 850 áp dụng cho cá nhân dựa vào tỷ trọng số phân tích trình bày Bảng 1.1 Bảng 1.1 : Tỷ trọng tiêu đánh giá mơ hình điểm số tín dụng FICO Tỷ trọng 35% Tiêu chí đánh giá Lịch sử trả nợ (Payment history): Thời gian trễ hạn dài số tiền trễ hạn cao điểm số tín dụng thấp Dư nợ tổ chức tín dụng (Amounts owed): Nợ nhiều 30% so với mức cho phép đặc biệt thẻ tín dụng làm giảm điểm số tín dụng 15% Độ dài lịch sử tín dụng (Length of credit history): Thông tin nhiều năm đáng tin cậy điểm số tín dụng 21 cao Số lần vay nợ (New credit): Vay nợ thường xuyên bị xem 10% dấu hiệu có khó khăn tài nên điểm số tín dụng thấp 10% Các loại tín dụng sử dụng (Types of credit used): Các loại nợ khác tính điểm số tín dụng khác Mơ hình điểm số tín dụng FICO áp dụng rộng rãi Mỹ thơng tin liên quan đến tình trạng tín dụng người ngân hàng kiểm tra dễ dàng qua cơng ty liệu tín dụng (Credit reporting companies) Cơng ty liệu tín dụng thực ghi nhận cập nhật thông tin từ tổ chức tín dụng, phân tích cho điểm người.Theo mơ hình điểm số tín dụng FICO người có điểm số tín dụng mức 700 xem tốt, cá nhân có điểm số tín dụng thấp 620 bị ngân hàng e ngại xét cho vay c Mô hình phân tích đặc biệt (DA) Mơ hình phân tích đặc biệt xây dựng sở phương pháp DA Mục tiêu chung DA XHTD phân biệt cá nhân có nguy khơng trả nợ có khả trả nợ cách khách quan, xác nhất, việc sử dụng hàm phân biệt; đó, biến số tiêu tài cá nhân Mục tiêu tìm kiếm hệ thống tổ hợp tuyến tính biến nhằm phân biệt tốt biến, cá thể nhóm gần nhóm phân biệt tốt (xa nhất) Các giả thiết mơ hình: + Giả thiết 1: kích thước nhóm phải lớn số biến độc lập hay biến dự báo phải đủ lớn Số biến độc lập lớn (n – 2); n kích thước mẫu 22 + Giả thiết 2: Các biến độc lập có phân phối chuẩn + Giả thiết 3: Ma trận hiệp phương sai + Giả thiết 4: Giữa biến độc lập khơng có quan hệ tuyến tính Nhận xét: Trong thực hành mơ hình phân tích phân biệt vận dụng nhiều XHTD (đã ứng dụng vào năm 1930).Tuy nhiên, liệu định tính việc áp dụng DA khơng thể thực được.Mơ hình thực phù hợp cho việc phân tích số liệu tiêu tài chính.Khi đánh giá tính thích hợp mơ hình DA điều kiện cần thiết việc kiểm định xem có thỏa mãn giả thiết tốn học hay khơng, đặc biệt tính phân phối chuẩn nhân tố liên quan tới khả trả nợ.Nếu giả thiết tính phân phối chuẩn khơng thỏa mãn, kết mơ hình khơng tối ưu có ý nghĩa sử dụng đạt công nhận Một lợi việc dụng mơ hình phân tích đặc biệt so với thủ tục phân loại khác hàm phân biệt có dạng tuyến tính hệ số riêng diễn tả thuật ngữ kinh tế d Mơ hình hồi quyLogit Mơ hình hồi quy Logit sử dụng biến phụ thuộc dạng nhị phân để ước lượng xác suấtmột kiện xảy với thông tin biến độc lập mà ta có Có nhiều tượng tự nhiên cần đốn khả xảy kiện mà ta quan tâm (chính xác suất xảy ra), ví dụ sản phẩm có chấp nhận hay không, người vay trả nợ hay không, mua hay không mua….Sau số thông tin mô hình hồi quy Logit: Thuật ngữ “Hồi quy” Francis Galton đưa lần Phân tích hồi qui công cụ kinh tế lượng.Phân tích hồi quy nghiên cứu phụ thuộc biến (biến phụ thuộc hay biến 23 giải thích) vào hay nhiều biến khác (biến độc lập hay biến giải thích), với ý tưởng ước lượng hay dự báo giá trị bình quân (hay trung bình tổng thể) biến phụ thuộc Trên sở giá trị biết trước hay cố định biến giải thích Mơ hình logit mơ hình nhị thức dùng để tính xác suất biến phụ thuộc, với biến phụ thuộc số đặc trưng đất nước, số tính nhờ vào biến số kinh tế khứ Mơ hình khơng có giả thiết phân phối biến độc lập, kiểm định thống kê khơng phức tạp, điều chỉnh hàm phi tuyến dễ dàng, biến độc lập định tính thơng qua việc thiết lập biến giả chuyển thành định lượng Từ ứng dụng nhiều thực tiễn áp dụng vào tiêu tài chính, phi tài chính, kinh tế, sản xuất… Các tiêu thơng qua lượng hóa nhằm so sánh, phân loại xếp hạng Mơ hình Logit, Pi xác định bằng: Pi = ( ∗ ( ) = ∗ ∗ ∗ = ∗ (*) ∗ X=(1, X1); Xi=(1,X1i); β = (β0, β1) Lấy log số e hai vế phương trình (*) ta được: Loge[ ( ) ( ) ]= β0 + β1i Xi Vì Y nhận hai giá trị 1, Y có phân phối nhị thức, nên hàm hợp lý với mẫu kích thước n Khi biến phụ thuộc dạng nhị phân khơng thểđược nghiên cứu với dạng hồi quy thơng thường,vì xâm phạm giả định, dễ thấy biến phụ thuộc có hai biểu thật khơng phù hợp giả định phần dư có phân phối chuẩn, mà thay vào có phân phối nhị thức, điều làm hiệu lực thống kê kiểm định phép hồi quy thông thường Một khó khăn khác dùng hồi quy tuyến 24 tính thơng thường giá trị dự đốn biến phụ thuộc diễn dịch xác suất (giá trị ước lượng biến phụ thuộc hồi quy Logit phải rơi vào khoảng (0;1)) Với hồi quy Logit, thông tin cần thu thập biến phụ thuộc kiện có xảy hay khơng, biến phụ thuộc Y lúc có hai giá trị 1, với không xảy kiện có xảy kiện, tất nhiên thông tin biến độc lập X Từ biến phụ thuộc nhị phân này, thủ tục dùng để dự đoán xác suất kiện xảy theo quy tắc xác suất dự đoán lớn 0.5 kết dự đốn cho “có” xảy kiện, ngược lại kết dự đốn cho “khơng” Chương trình Eviews tự động thực việc tính tốn hệ số cho hệ số thật lẫn hệ số chuyển đổi Khi diễn dịch dấu hệ số, hệ số dương làm tăng tỷ lệ xác suất dự đoán hệ số âm làm giảm tỷ lệ xác suất dự đoán + Kiểm tra ý nghĩa thống kê hệ số mơ hình: Hồi quy Logit địi hỏi kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy khác không.Để kiểm tra ý nghĩa thống kê hệ số mô hình sử dụng kiểm định z (z-Statistic) thay thống kê t (t-Statistic) mơ hình hồi quy tuyến tính thơng thường So sánh giá trị z (z-Statistic) hệ số với Critical value Z với mức ý nghĩa α/2, giá trị z (z-Statistic) hệ số > Critical value Z với mức ý nghĩa α/2 điều chứng tỏ hệ số khác hay hệ số có ý nghĩa thống kê Ngược lại, giá trị z (z-Statistic) hệ số < Critical value Z với mức ý nghĩa α/2 điều chứng tỏ hệ số hay hệ số khơng có ý nghĩa thống kê 25 Trong kết Eviews có cột P-Value (Prob), so sánh giá trị hệ số với mức ý nghĩa α Ví dụ kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số β2i biến X2i phương trình (**) ta làm sau: Giả thuyết: H0: β2i = H1: β2i ≠ So sánh P-Value β2i với α, nếu: + P-Value β2i > α: chấp nhận giả thuyết H0, bác bỏ giả thuyết H1 tức hệ số β2i khơng có ý nghĩa thống kê + Ngược lại, P-Value β2i < α: chấp nhận giả thuyết H1, bác bỏ giả thuyết H0 tức hệ số β2i có ý nghĩa thống kê + Kiểm định ý nghĩa chung tồn mơ hình: Hồi quy Logit địi hỏi kiểm định ý nghĩa chung tồn bộmơ hình Chúng ta sử dụng thống kê Chi bình phương thay thống kê F mơ hình tuyến tính thơng thường LR = Likelihood ration = 2(LLFUR-LLFR) so sánh với giá trị tới hạn thống kê bình phương với mức ý nghĩa α cho trước (thông thường α = 5% α = 10%) df=số biến độc lập mơ hình Chúng ta so sánh giá trị Probability (LR stat) với mức ý nghĩa Phần mềm Eviews cung cấp tất tính toán kiểm định mức ý nghĩa α cho trước (thông thường α = 5% α = 10%) mơ hình Nếu LR stat < α tồn quan hệ biến phụ thuộc biến độc lập mơ hình hồi quy logit hay thể độ phù hợp mơ hình Ngược lại, Nếu LR stat >α không tồn quan hệ biến phụ thuộc biến độc lập mơ hình hồi quy logit + Đánh giá độ thích hợp tốt mơ hình: 26 Đối với mơ hình Logit đánh giá độ thích hợp tốt mơ hình vào số: Pseudo R2 = Mc Fadden R2 = – (LLFUR/LLFR) Ưu điểm mơ hình Logit so với mơ hình khác kết cung cấptrực tiếp xác suất nhân tố cần đo lường 1.2.3.3Vận dụng mơ hình Logit để đo lường khả trả nợ khách hàng cá nhân Để đo lường khả trả nợ KHCN, ta vận dụng mơ hình hồi quy Logit với biến phụ thuộc Y khả trả nợ KHCN, biến độc lập X nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN thông tin khách hàng, lãi suất, dư nợ, tài sản bảo đảm, thu nhập Từ số liệu thu thập mã hóa cho phù hợp, để kiểm định nhân tố xem nhân tố ảnh hưởng sử dụng mô hình hồi quy loại bỏ biến hay nhân tố không cần thiết tới biến phụ thuộc Từ kết đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố giúp ngân hàng có nhìn khái quát toàn diện khả trả nợ KHCN Tùy thuộc vào thời điểm, tình cụ thể ngân hàng mà yếu tố dùng để đo lườngkhả trả nợ KHCN khác nhau, mức độ ảnh hưởng khác Để kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ta vận dụng mơ hình hồi quy Logit với hỗ trợ phần mềm Eviews Để tiến hành kiểm định ta chạy mơ hình tổng thể loại bỏ biến độc lập không phù hợp, kết cuối mơ hình cịn nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ KHCN Thông qua mô hình cuối ta đánh giá mức độ ảnh hưởng mạnh yếu nhân tố tới khả trả nợ KHCN, từ giúp ngân hàng có biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân, giảm rủi 27 ro, lựa chọn khách hàng tốt để phát triển tín dụng bán lẻ phù hợp theo phương hướng kinh doanh tương lai KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương1đã trình bày khái qt tín dụng cá nhân, rủi ro hoạt động tín dụng cá nhân nhân tố tác động đến khả trả nợ KHCN Chương trình bày mơ hình Logit áp dụng chương để đo lường khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV Bến Tre Những nội dung trình bày chương làm sở lý luận để vận dụng vào phân tích, đánh giá kết nghiên cứu chương chương 28 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẾN TRE 2.1 Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cồ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre 2.1.1Tình hình huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre Vốn yếu tố đầu vào trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chúng ta cần khẳng định thực mục tiêu kinh tế xã hội nói chung Nhà nước, mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp nói riêng khơng có vốn Đối với NHTM với tư cách doanh nghiệp - định chế tài 29 trung gian hoạt động lĩnh vực tiền tệ vốn lại có vai trò quan trọng Ngân hàng thương mại đơn vị chủ yếu cung cấp vốn thu lãi, để cung cấp đủ vốn đáp ứng nhu cầu thị trường, ngân hàng phải huy động vốn từ bên ngồi Vì vậy, NHTM trọng đến vấn đề huy động vốn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu kinh doanh Có thể nói hoạt động huy động nguồn khác xã hội lẽ sống quan trọng NHTM Trong q trình hoạt động ngân hàng ln tìm cách phát triển nguồn vốn mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa hình thức huy động để thu hút lượng tiền nhàn rỗi xã hội Với mục tiêu phương châm hoạt động “An toàn - Chất lượng - Hiệu - Tăng trưởng bền vững”, với mong muốn mở rộng hoạt động chế thị trường đầy cạnh tranh BIDV Bến Tre cố gắng tạo cho nguồn vốn ổn định đảm bảo cho hoạt động Tình hình nguồn vốn huy động BIDV Bến Tre giai đoạn năm 2009 đến năm 2012 thể hiệnqua bảng số liệu sau: Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động từ năm 2009 đến năm 2012 Đvt: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2009 Số tiền 2010 Tỷ trọng Số tiền 2011 Tỷ trọng Số tiền 2012 Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng I.Vốn huy động 1.338 96,55% 1.723 99,36% 2.046 95,48% 1.TG TCKT 433 32,36% 461 26,76% 541 26,44% 584 22% 2.TG dân cư 905 67,64% 1.262 73,24% 1.505 73,56% 2.07 78% Có kỳ hạn 192 14,35% 186 10,80% 1.146 85,65% 1.537 89,20% Không kỳ hạn 193 2.654 96,31% 9,43% 270 10,17% 1.853 90,57% 2.384 89,83% II.Vốn vay từ TCTD 3,12 0,23% 4,37 0,25% 3,50 0,016% 0,15% III.Vốn 0,24 0,2% 0,35 0,02% 0,90 0,04% 0,04% 30 quỹ IV.Nguồn vốn khác Tổng nguồn vốn 44,40 1.385,76 3,20% 6,44 100% 1.734,16 0,37% 92,56 4,32% 96,56 3,5% 100% 2.142,96 100% 2.756 100% (Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp) Nguồn vốn BIDV Bến Trebao gồm: vốn huy động, vốn vay, vốn quỹ, nguồn vốn khác.Dựa vào bảng số liệu cho thấy tổng nguồn vốn qua năm tăng nhanh, so với năm 2009 đến năm 2012 tăng 105,88%, tăng 1.467,24 tỷ đồng gấp đôi so với năm 2009 Năm 2012 năm có tốc độ tăng cao so với năm 2011 28,61% năm tốc độ tăng trưởng tăng 20%, riêng năm 2013 huy động vốnđạt 2.543 tỷ đồng có chiều hướng giảm nhẹ, gần 4,2% so với năm 2012 Các hình thức huy động ngày đa dạng, góp phần tăng trưởng nguồn vốn, tạo cấu đầu vào hợp lý Trong cấu nguồn vốn, vốn huy động chiếm tỷ trọng cao tăng trưởng nhanh qua năm, thay dần loại nguồn vốn khác Năm 2009, nguồn vốn huy động 1.338tỷ đồng, chiếm96,55% tổng nguồn vốn Năm 2010, vốn huy động đạt 1.723tỷ đồng tăng 28,77% so với năm 2009 với mức tăng 385 tỷ đồng, chiếm99,36% tổng nguồn vốn Năm 2011, vốn huy động tăng lên mức 2.046 tỷ đồng tăng 323 tỷ đồng tức tăng 18,75% so với năm 2010 chiếm tỷ trọng 95,48% tổng nguồn vốn Năm 2012, lãi suất huy động có dấu hiệu giảm gửi tiền kênh thu nhập an tồn nên cơng tác huy động vốn tiếp tục tăng nhanh 2.654 tỷ đồng, tăng 608 tỷ đồng so với năm trước; năm 2013 năm mà lãi suất huy động giảm mạnh, đạo ngân hàng nhà nước lãi suất huy động trần làm kênh huy động vốn khơng cịn lựa chọn ưa thích tầng lớp dân cư Đặc biệt,BIDV Bến Treluôn áp dụng lãi suất sàn, cạnh tranh ngân hàng tỉnh BIDV Bến Tre khách có 31 tiền gửi lớn đáng kể.Tuy có cạnh tranh mạnh mẽ mặt lãi suất ngân hàng khác đặc biệt chạy đua lãi suất huy động diễn hệ thống NHTM Nhưng biện pháp điều chỉnh lãi suất phù hợp, khuyến khích vật chất, nguồn vốn huy động BIDV Bến Trevẫn đảm bảo cho hoạt động cấp tín dụng hội sở giao Điều chứng tỏ BIDV Bến Trehuy động vốn có hiệu quả, khả tự chủ ngân hàng bước nâng cao, sở cho q trình cấp tín dụng diễn cách thuận lợi Tóm lại,Cơng tác huy động vốn BIDV Bến Tre đạt thành tựu đáng kể, nguồn vốn huy động tăng trưởng qua năm, năm sau nhiều năm trước Chính tăng trưởng góp phần khơng nhỏ việc mở rộng kinh doanh BIDV Bến Trevà mục tiêu mà BIDV Bến Tremong muốn ngày phát triển 2.1.2 Tình hình sử dụng vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre Trong năm qua hoạt động tín dụng BIDV Bến Tre nhìn chung đáp ứng tốt nhu cầu vốn thành phần kinh tế địa bàn Nhằm cạnh tranh với hệ thống ngân hàng khác tỉnh,BIDV Bến Tre đa dạnghóa hình thức cấp tín dụng: cho vay tín chấp, cho vay dự án, cấp hạn mứcthấu chi, … Nếu trước BIDV Bến Tre cho vay trung dài hạn chủ yếu năm gần đây, hình thức cấp tín dụng trung dài hạn vốn chứa dựng nhiều rủi ro, khả vốn cao, BIDV Bến Tre tăng cường cho vay ngắn hạn giảm dần tỷ trọng cho vay trung dài hạn nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Hơn nữa, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Namcó sựchuyển đổi mơ hình tồn hệ thống từ ngân hàng bán buôn sang định hướng 32 tập trung phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ Với mục tiêu đến năm 2015: “Phát triển hoạt động NHBL có hiệu chất lượng, nắm giữ thị phần lớn thứ thị trường dư nợ tín dụng, huy động vốn dịch vụ bán lẻ” Nhằm đạt mục tiêu trên, hoạt động tín dụng BIDV Bến Tre có bước chuyển đổi cấu tín dụng phải theo xu hướng chung hệ thống BIDV Bến Tre tận dụng nguồn lực để phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ Như đề cập hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng đem lại phần lớn lợi nhuận hoạt động ngân hàng Do vậy, định hướng hoạtđộng BIDV Bến Tre ln trọng đến cơng tác tín dụng, việc phát triển hoạt động tín dụng địi hỏi phải lượng chất Theo báo cáo dư nợ cuối kỳ năm 2012 BIDV Bến Tre đứng hàng thứ hai hệ thống ngân hàng tỉnh Bến Tre sau Agribank, từ ta thấy vị BIDV hệ thống ngân hàng tỉnh Bến Tre Sau kết cơng tác tín dụng BIDV Bến Tre đạt từ năm 2009 đến năm 2012 Bảng 2.2: Hoạt động tín dụng từ năm 2009 đến năm 2012 Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Doanh số cho vay 2012 5.867 3.561 247 3.643 309 4.868 169 5.112 755 Theo đối tượng Cá nhân Doanh nghiệp Doanh số thu nợ 1.078 2.73 3.638 1.143 2.8 3.635 1.526 3.511 4.849 1.598 4.269 5.245 Theo thời gian: Ngắn hạn Trung - dài hạn 3.502 136 3.361 274 4.666 184 4.935 310 Theo thời gian Ngắn hạn Trung - dài hạn 2009 3.808 Năm 2010 2011 3.943 5.037 33 Theo đối tượng Cá nhân Doanh nghiệp Dư nợ Theo thời gian Ngắn hạn Trung - dài hạn Theo đối tượng Cá nhân Doanh nghiệp 1.03 2.608 1.337 1.054 2.581 1.645 1.469 3.38 1.832 1.429 3.816 2.434 896 440 1.17 475 1.372 460 1.582 852 378,5 477 555 663 959 1.168 1.277 1.771 (Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp) + Doanh số cho vay: Doanh số cho vay BIDV Bến Tre diễn thuận lợi, doanh số cho vay không ngừng tăng qua năm Đây kết nỗ lực Ban Giám đốc BIDV Bến Tre với việc thực biện pháp mở rộng tín dụng, cải thiện thủ tục xin vay vốn ngày đơn giản hóa, tác phong phục vụ cán ngày chuyên nghiệp Cụ thể năm 2010 đạt 3.943 tỷ đồng tăng 135 tỷ đồng, tức tăng 3,55% so với năm 2009 Bước sang năm 2011 số tăng lên đáng kể, doanh số cho vay đạt gần 5.037 tỷ đồng tăng 1.094 tỷ đồng với tốc độ tăng 27,74% so với năm 2010 Năm 2012 doanh số cho vay tiếp tục tăng đạt 5.867 tỷ đồng, tăng 803 tỷ đồng so với năm 2011 Qua năm DSCV ngắn hạn cho vay doanh nghiệp có tỷ trọng cao tổng DSCV Có tăng trưởng nhờBIDV Bến Tre mở rộng quy mơ hoạt động tín dụng như: mở rộng thị trường, cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ mới; chủ động tiếp thị, biết lựa chọn doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp quốc doanh, DNTN, tăng cường phát triển kinh tế cá thể, đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu…tạo điều kiện tốt cho khách hàng vay vốn + Doanh số thu nợ (DSTN): Dựa vào số liệu bảng 2.2, ta thấy tình hình thu nợ BIDV Bến Tre diễn tốt Cùng với tăng lên doanh số cho vay, doanh số thu 34 nợ tăng lên đáng kể Cụ thể năm 2009, DSTN đạt gần 3.638 tỷ đồng, sang năm 2010 BIDV Bến Tre tăng dư nợ cho vay năm thêm 135 tỷ đồng so với năm 2009, DSTN lại giảm tỷ đồng xuống 3.635 tỷ đồng tức giảm 0,08% Nguyên nhân quý đầu năm 2010, tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại lớn diễn tốt, NHNN hỗ trợ khoản thông qua thị trường mở, lãi suất cho vay tính đến cuối quý III mức 12,5% - 15%/năm tùy theo đối tượng doanh nghiệp sách ưu đãi cụ thể Tuy nhiên ngân hàng thức áp dụng mức lãi suất thỏa thuận theo đạo Chính phủ kinh tế vĩ mơ cịn nhiều bất ổn, lạm phát tăng cao vào tháng cuối năm, điều dẫn đến chạy đua tăng lãi suất huy động ngân hàng thương mại nhỏ thành lập thiếu khoản Từ đẩy lãi suất cho vay lên cao 17-21%/năm Các doanh nghiệp phải đối phó với việc vay lãi suất cao cuối năm lại thời điểm sản xuất kinh doanh, nên khiến cho khơng doanh nghiệp không ngần ngại vay vốn đầu tư vào dự án đầy rủi ro, khả thu hồi nợ giảm mạnh từ doanh nghiệp Ngồi cịn doanh nghiệp thiếu vốn kinh doanh nên tập trung vốn để sản xuất kinh doanh nên việc hồn trả nợ vay có phần chậm chạp Đến năm 2011, tình hình thu nợ có dấu hiệu khả quan, DSTN đạt xấp xỉ 4.849 tỷ đồng tăng 1.214 tỷ đồng, tốc độ tăng 33,40% so với năm 2010 Nguyên nhân làm cho DSTN tăng trưởng tương đối cao ổn định cán ngân hàng tích cực cơng tác quản lý nợ vay như: tăng cường kiểm tra chặt chẽ hoạt động tín dụng từ khâu tiếp cận khách hàng, xét duyệt cho vay, kiểm tra hiệu sử dụng vốn vay đến tất toán khoản vay Mặt khác, BIDV Bến Tre cịn áp dụng sách lựa chọn khách hàng, dự án đầu tư theo định hướng ngành địa phương, điều giúp loại bỏ khách hàng có khả trả nợ cho ngân hàng Các khách hàng 35 chậm trả năm 2010 tranh thủ tất toán khoản nợ năm 2011 để tái tục vay Bên cạnh nhu cầu vay vốn khách hàng ngày tăng nên họ có ý thức trợ nợ hạn để giữ uy tín nhằm trì quan hệ lâu dài với BIDV Bến Tre Trong năm 2012, doanh số thu nợ trì cho thấy khả trả nợ khách hàng tốt, doanh số thu nợ cho vay trung dài hạn tăng gần 68,48% so với năm 2011 Nhìn chung, công tác thu hồi nợ BIDV Bến Tretừ năm 2009 đến năm 2012đều tăng qua năm cho thấy nỗ lực tất cán nhân viên BIDV Bến Tre công tác thẩm định BIDV Bến Tre thực cách chặt chẽ góp phần đưa hoạt động kinh doanh BIDV Bến Tre ngày hiệu + Dư nợ: Dư nợ tiêu phản ánh số nợ mà ngân hàng cho vay chưa thu hồi thời điểm định Dư nợ tín dụng phản ánh thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng dư nợ tích luỹ hàng năm bao gồm số nợ tồn đọng năm trước cộng với số nợ vay năm Hầu hết ngân hàng có dư nợ cao thường ngân hàng có quy mô hoạt động lớn, nguồn vốn mạnh đa dạng Tình hình dư nợ BIDV Bến Tre có xu hướng gia tăng qua năm dư nợ ngắn hạn lẫn dài hạn Cụ thể năm 2010 dư nợ đạt gần 1.645 tỷ đồng, tăng 308 tỷ đồng hay tăng 23,04% so với năm 2009 Sang năm 2011 số tiếp tục tăng lên mức 1.832 tỷ đồng, tăng 11,37% so với năm 2010 Năm 2012, dư nợ cuối kỳ 2.434 tỷ đồng, tăng 602 tỷ đồng so với năm 2011 Dư nợ tín dụng năm 2013 đạt 2991 tỷ đồng, tăng 22,9% so với năm 2012.Năm 2010, tình hình kinh tế khó khăn ngân hàng xiết chặt tín dụng vào cuối năm, doanh nghiệp khát vốn sản xuất kinh doanh, tận dụng nguồn vốn khả dụng để đầu tư sản xuất, dẫn đến chậm trả nợ vay cho 36 ngân hàng Sang năm 2011, BIDV Bến Tre siết chặt cơng tác tín dụng, tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ, kéo giảm khoản nợ chưa thu hồi năm xuống thấp Năm 2012, năm có tốc độ tăng trưởng cao nguyên nhân lãi suất vay điều chỉnh giảm, tăng cường tiếp thị khách hàng bán lẻ với nhiều sản phẩm tín dụng linh hoạt đa dạng Đánh giá cách khách quan, tình hình hoạt động tín dụng BIDV Bến Tre tốt, ban lãnh đạo BIDV Bến Tre sát theo dõi khoản vay, từ đưa sách kịp thời nhằm kéo giảm khoản nợ chưa thu hồi xuống mức thấp Qua phân tích, ta thấy giải pháp tín dụng BIDV Bến Trelà đắn, kịp thời ngày phát huy hiệu Với sức ép cạnh tranh nay, địi hỏi BIDV Bến Tre phải ln trọng đến khâu, đối tượng khách hàng để hoạt động tín dụng diễn cách bình thường, thu hút ngày nhiều khách hàng sử dụng nguồn vốn huy động ngày hiệu 2.1.3 Tình hình hoạt động tín dụngcá nhân Trong hầu hết ngân hàng lớn VCB, ACB, VietinBank,…tại Việt Nam phát triển hệ thống ngân hàng bán lẻ sớm BIDV Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam bắt đầu trọng phát triển NHBL từ cuối năm 2007.Ban đầu tín dụng cá nhân (TDCN) phát triển số chi nhánh hệ thống BIDV theo kiểu tự phát, sau BIDV nhìn thấy vai trị phát triển NHBL nói chung TDCN nói riêng nên đưa chiến lược kinh doanh phát triển sản phẩm BIDV Bến Tređang tứng bước đẩy mạnh tiến độ phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ, tín dụng cá nhân quan tâm mức.Sau kết đạt hoạt động TDCN tạiBIDV Bến Tre: 37 Bảng 2.3: Tín dụng cá nhân từ năm 2009 đến năm 2012 Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Số lượng KHCN Dư nợ KHCN Bao gồm sản phẩm Cho vay hỗ trợ nhà ở, đất đai 2009 6.226 378,5 Năm 2010 2011 7.684 9.896 477 555 2012 11.674 663 32,5 53 55 54 Cho vay mua ô tô 4,9 13 22 30 Cho vay thấu chi 61 68 71 73 189 270 310 413 88 70 87 85 10 Cho vay hộ kinh doanh Cho vay cầm cố, chiết khấu Cho vay khác (du học, cho vay mua vốn cổ 3,1 phần,…) (Phòng kế hoạch tổng hợp) Dư nợ tín dụng cá nhân năm tăng lên đáng kể, chiếm tỷ trọng trung bình tổng dư nợ khoảng 27,8%, với tổng số lượng khách hàng (chỉ tính khách hàng có quan hệ tín dụng) BIDV Bến Tretại năm 2012 11.674 khách hàng Tình từ năm 2009 số lượng khách hàng gia tăng gần gấp đôi (số lượng KHCN tăng 5.448 KH) kèm theo tổng dư nợ gia tăng 75,17% Trong sản phẩm cho vay KHCN cho vay hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng cao tất sản phẩm cho vay KHCN, từ ta thấy hiệu từ việc phát triển tín dụng bán lẻ tầng lớp dân cư, góp phần thúc đẩy kinh tế tầng lớp dân cư tỉnh Hiện nay, BIDV Bến Tređang cố gắng tiếp thị sản phẩm cho vay mua xe việc ký kết hợp đồng với công ty phân phối xe tỉnh để phát triển sản phẩm Đặc biệt, sản phẩm thấu chi, tín chấp ngày cải thiện thời gian vay, mức vay, lãi suất, hồ sơ pháp lý gọn nhẹ, đơn giản để thu hút khách hàng khối quan, nhà nước… Đây lượng khách hàng tiềm để 38 tiếp cận phát triển sản phẩm bán lẻ khác.Các sản phẩm cho vay cầm cố với thủ tục đơn giản, quy định thời gian cần nửa tiếng khách hàng hồn thành thủ tục nhận tiền giúp cho cá nhân có động lực gửi tiết kiệm có thời hạn sử dụng vốn có phát sinh cần thiết Theo báo cáo đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng bán lẻ BIDV Bến Trenăm 2012 dư nợ tín dụng bán lẻ BIDV Bến Tređứng hàng thứ 3, sau Agribank Vietinbank Dư nợ tín dụng tăng cao kèm theo số lượng KHCN tăng lên hội để BIDV Bến Tretiếp thị bán chéo sản phẩm dịch vụ bán lẻ 2.2 Thực trạng cho vay cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre 2.2.1 Tình hình nợ hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre 2.2.1.1 Tình hình nợ q hạn nói chung Nợ hạn rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt Nợ hạn khoản vay mà khách hàng chưa trả hạn thỏa thuận hợp đồng tín dụng, khơng có lý đáng để xin gia hạn nợ, vay khách hàng bị chuyển nhóm nợ Một ngân hàng có tỷ lệ NQH so với tổng dư nợ cao khó khăn việc duytrì mở rộng quy mơ tín dụng Cùng với doanh số thu nợ, NQH phản ánh hiệu sử dụng vốn, chất lượng tín dụng tình hình rủi ro tín dụng ngân hàng Sau chúngta phân tích tiêu NQH tổng dư nợ giai đoạn năm 2009 đến năm 2012: Bảng 2.4: Nợ hạn qua năm Đvt: tỷ đồng 39 Chỉ tiêu Dư nợ Nợ hạn Ngắn hạn Trung - dài hạn Tỷ trọng NQH/TDN Năm 2009 2010 2011 2012 1.337 1.645 1.832 2.434 55,68 47,36 39,62 48,75 13,68 14,95 7,43 14,5 42 32,41 32,19 34,25 4,16% 2,88% 2,16% 2,00% (Nguồn: Phịng kế hoạch tổng hợp) Nhìn chung qua từ năm 2009 đến năm 2011, tình hình NQH BIDV Bến Tre có chiều hướng tốt, giảm dần số lượng lẫn chất lượng Cụ thể, NQH năm 2009 55,68 tỷ đồng, sang năm 2010, số giảm xuống 8,32tỷ đồng, tốc độ giảm 15% so với năm trước, đạt mức 47,36tỷ đồng Năm 2011, NQH tiếp tục đà giảm mức 39,62tỷ đồng, giảm gần 7,4tỷ đồng, tốc độ giảm cao gần 16,34% so với năm 2010 Tuy nhiên, nợ hạn năm 2012 có xu hướng tăng mạnh so với năm 2011, tăng trở lại 9,13 tỷ đồng, cao so với năm 2011 Hậu NQH làm giảm hiệu hoạt động BIDV Bến Tretrong năm 2013 NQH chủ yếu xuất phát từ vay trước đây, ảnh hưởng tình hình kinh tếkhó khăn làm hoạt động kinh doanh khách hàng gặp nhiều khó khăn,q trình tăng trưởng tín dụng nóng BIDV Bến Tre Mặc dù BIDV Bến Tretheo đạo chung NHNN đưa nhiều sách lãi suất, thời hạn, giải pháp linh hoạt theo nhận định số có xu hướng gia tăng tháng cuối năm Nó góp phần gây khó khăn lớn để BIDV Bến Trehồn thành kế hoạch kinh doanh năm Đặc biệt, năm đánh dấu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam cổ phần hoá Tuy nhiên, BIDV Bến Tređang cố gắng tiếp cận khách hàng, nắm bắt tình hình kinh doanh phối hợp với khách hàng để có giải pháp tối ưu nhằm giảm NQH đến mức thấp Trên tinh thần đó, theo đạo Giám đốc BIDV Bến 40 Trethì tập trung thu hồi nợ, không phát sinh khoản nợ hạn thêm Nguyên nhân gây nợ hạn tăng nhanh qua năm sau: + Những tháng đầu năm 2010 lãi suất cho vay vừa phải đến cuối năm lãi suất cho vay tăng dần làm cho doanh nghiệp cá nhân khó khăn thêm gánh nặng lãi vay nên nợ hạn xảy Tuy nhiên, NQH năm 2010 có xu hướng giảm so với năm 2009 chứng tỏ khả tài khách hàng vay tốt + Tình hình kinh tế khó khăn lãi suất cho vay cao năm 2011 doanh nghiệp khó khăn việc nhận vốn nênlàm số đối tượng khách hàng vay vốn trở nên kiệt sức khả tốn, khơng khả trả lãi nên thường xuyên hạn, chí khả trả nợ + Tình hình kinh tế không khả quan giới; người tiêu dùng hạn chế tiêu dùng thu nhập giảm doanh nghiệp hạn chế sản xuất kéo theo cá nhân nên hoạt động kinh doanh không hiệu Mặc dù, diễn biến lãi suất cho vay năm 2012 năm 2013 giảm mạnh, nhiênhầu hết doanh nghiệp, cá nhân kiệt sức khơng ăn nên làm nên làm cho nhiều khoản nợ hạn phát sinh nhiều 2.2.1.2 Tình hình nợ q hạn tín dụng cá nhân Dư nợ tín dụng cá nhân tăng theo quy mơ kèm theo nợ q hạn TDCN tăng.Sau tình hình nợ hạn BIDV Bến Trequa năm Bảng 2.5: Nợ hạn tín dụng cá nhân Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Dư nợ 2009 1.337 Năm 2010 2011 1.645 1.832 2012 2.434 41 Dư nợ cá nhân D n N hạạn Nợ N hạạn TDCN Nợ + Ngắn hạạn + Trung - dài hạn T trọng NQH Tỷ N TDC CN/TDNC CN 378,5 55,68 13,49 5,69 7,8 477 47,36 14,05 6,89 7,16 555 39,62 10,68 4,41 6,27 663 48,75 19,5 7,8 11,7 3,56% 2,95% 1,92% 2,94% (Nguồn: Phòng P Kế hoạch – Tổng hợp)) Đvt: tỷ đồng 60 55.688 50 48.75 477.36 40 39.62 30 Nợ q hạn 20 10 13.499 144.05 19.5 10.68 Nợ q hạn TDC CN Năm N 2009 Năm 20100 Năm 2011 Năm m 2012 Hình 2.1: Nợ hạn tín dụng d cá nh hân qua ccác năm Từ bảng b 2.5 v hình 2.11 trên, ta thấy t tỷ trọọng nợ quuá hạn TD DCN giảm m từ năm 20009 đến năăm 2011,nnăm 2011 năm có c tỷ lệ N NQH thấp nhấp vớii 1,,92%, nhiên từ năm 20111 đến thán ng năm 20012 tỷ llệ có xu hướngg giia tăng, tỷỷ lệ NQH cao c làà năăm 2012 làà 3,85%, ccon số thự ực tế nợ ợ quuá hạn củủa TDCN nói riêng, nợ hạn h BIDV B Bếnn Trenói chung c đềuu caao soo với số liiệu báo cááo, BID DV Bến Tređã T dùnng nhiều biện b phápp nhhư cấuu, gia hạnn, chhí đảo nợ, đặc biệt b giữ ữ chân kh hách hàngg khhông cho tăng nhóm m nợ để tìm t phươn ng án giảii trư ước nââng nhóm m nợ ợ cho đối tượngg khách hààng nhằm m giảm nợ ợ hạnn phạạm vi choo phhép 42 Nhìn vào hình 2.1, ta thấy chiều hướng nợ hạn TDCN có xu hướng lên, Năm 2011 nợ hạn TDCN thấp khoảng 10,68 tỷ đồng, bước qua năm 2012 nợ hạn tăng 8,82 tỷ đồng, tăng 82,58% so với năm trước,điều phù hợp với tình hình ảm đạm u ám ngành ngân hàng Hầu hết ngân hàng có tỷ lệ nợ hạn cao, BIDV Bến Tre không ngoại lệ, tiêu khống chế nợ hạn BIDV Bến Tredưới 2,5% tiêu quan trọng đế đánh giá kết hoạt động BIDV Bến Tre 2.2.2Tình hình nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tregiai đoạn năm 2009 đến năm 2012 2.2.2.1 Tình hình nợ xấu nói chung Trong hoạt động cho vay ngân hàng, việc chậm không thu hồi vốn dẫn đến nợ hạn, chí rủi ro vốn điều khó tránh khỏi Sở dĩ khách hàng khơng trả nợ gốc lãi vay hạn theo cam kết sản xuất, kinh doanh chưa hiệu quả, hàng hóa sản xuất tiêu thụ chậm tiêu thụ tiền hàng chưa thu Tuy nhiên không loại trừ trường hợp khách hàng thua lỗ, phá sản, chây ì, khơng chịu trả nợ cho ngân hàng Hiện tượng nợ xấu tổ chức tín dụng vấn đề đáng quan tâm Các ngân hàng phải dùng nhiều nguồn khác để bù đắp rủi ro, chủ yếu dùng lợi nhuận để xử lý, bù đắp Mặc dù tổ chức tín dụng có biện pháp nhằm giảm thấp số nợ xem kết giải chưa đáng kể, nợ tồn đọng kéo dài Dovậy, giống TCTD khác, BIDV nói chung BIDV Bến Tre nói riêng ln tìm biện pháp để giảm thấp tối đa khoản nợ xấu, nợ quáhạn phát sinh nhằm tăng hiệu kinh doanh cho BIDV Bến Tre 43 Từ năm 2008 đến nay, tình hình kinh tế có nhiều biến động, lạm phát tăng cao hai số, năm NHNN thức áp dụng mức lãi suất cho vay thỏa thuận huy động vốn lẫn cho vay Lãi suất huy động tăng cao NHTM nhỏ khát vốn, gặp rủi ro khoản kéo theo hệ lụy lãi suất cho vay tăng cao vào tháng cuối năm Doanh nghiệp người tiêu dùng thiếu vốn sản xuất, chi tiêu nên để bù đắp vào mức lãi suất cho vay cao phải đầu tư dự án đầy rủi ro, khả thu hồi vốn thấp, thời gian thu hồi chậm, doanh nghiệp thiếu vốn sản xuất nên chậm trả dến hạn tốn Điều làm cho hệ thống BIDV nói chung BIDV Bến Tre nói riêng lâm vào tình trạng nợ xấu tăng cao Tuy nhiên, nhìn chung BIDV Bến Tre đề nhiều sách kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp cách tăng cường đôn đốc thu hồi nợ từ doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu khơng thu hồi nợ Chỉ tiêu Nợ xấu/Tổng dư nợ sử dụng để đánh giá hiệu tín dụng tổ chức tín dụng Chúng ta xem xét bảng sau để có nhìn tổng quát tình hình nợ xấu BIDV Bến Tre từ năm 2009 đến năm 2012 Bảng 2.6: Nợ xấu từ năm 2009 đến năm 2012 Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2009 Dư nợ 1.337 Nợ xấu 28,73 Tỷ trọng Nợ xấu/TDN 2,15% (Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp) Năm 2010 2011 1.645 1.832 29,95 17,65 1,82% 0,96% 2012 2.434 21 0.86% Dựa vào bảng 2.6 ta thấy tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ cho vay liên tục giảm từ năm 2009 đến năm 2012 Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu năm 2009 2,15%, tỷ lệ tương đối cao tình hình tài chính, lạm phát, kinh tế 44 nước ta gặp nhiều khó khăn nên doanh nghiệp khơng thể trả nợ hạn Bước sang năm 2010, tình hình kinh tế khả quan hơn, tỷ lệ nợ xấu giảm 1,8% tức giảm 0,35%, tỷ lệ tiếp tục giảm nhanh đến năm 2011 0,96% với tỷ lệ giảm đáng kể 0,83% Ta thấy nợ xấu giảm mạnh tỷ lệ nợ xấu giảm Năm 2012 tỷ lệ nợ xấu cịn 0.86% tính theo tỷ lệ giảm so với năm 2011 số nợ xấu tăng so với năm 2011 3,65 tỳ đồng Điều chứng tỏ chất lượng tín dụng có dấu hiệu giảm quy mô dư nợ tăng nợ xấu tăng.Theo báo cáo gần việc tăng cường thu hồi nợ xấu TW BIDV Bến Tre nằm Chi nhánh hệ thống BIDV có nợ xấu tăng cao tám tháng năm 2013 Năm 2013 tình hình kinh tế lao dốc xuống, hàng sản xuất không bán nên kéo theo ảnh hưởng đến kinh tế cá thể Do nợ xấu tăng lên 32 tỷ đồng cao từ năm 2009 đến vấn đề không bàn cãi nỗi lo tất ngân hàng tỉnh Bến Tre Khi nợ xấu xảy hệ luỵ gâyra Ngân hàng cần trích lập dự phịng, chi phíxử lý nợ tăng, giảmchất lượng tín dụng, lợi nhuận giảm, hiệu hoạt động giảm, 2.2.2.2 Nợ xấu tín dụng cá nhân Tình hình nợ xấu tín dụng cá nhân quan tâm nợ xấu TDCN tăng theo quy mô TDCN Như vậy, chất lượng TDCN tốn khó BIDV Bến Tre Trong đó, chất lượng tín dụng doanh nghiệp BIDV Bến Tre ngày nâng cao, theo cam kết Phòng Khách hàng doanh nghiệp thu hồi nợ xấu không, điều làm việc thu hồi nợ xấu hoạt động TDCN trở nên cấp bách chịu nhiều áp lực cho đội ngũ cán TDCN Tình hình nợ xấu làm cho lợi nhuận giảm liên tục, BIDV Bến Tre đầu năm 2013 có kết kinh doanh khơng mong đợi xếp loại khơng hồn thành nhiệm vụ Đây kết khơng mong đợi BIDV Bến Tre 45 rước nggân hàng l đứng g đầu khuu vực Đồnng Bằng Sông S Cửaa cáác năm trư L Long Diễnn biến nợ xấu x TDCN N từ năm 2009 đến năm n 20122 diễn nh hư sau: ng cá nhân n qua cácc năm Bảng 2.7: Nợ xấấu tín dụn Đvvt:tỷ đồngg Chỉ tiêu Dư nợ Dư nợ cá nhân Nợ xấu Nợ xấu cáá nhân Tỷ lệ NX X CN/TDN NCN 2009 1.337 378,5 28,73 10,79 2,85% % Tỷ lệ NX X CN/TDN N 0.81% % Năm 20100 20111 1.6445 1.8832 4777 5555 29,995 177,65 9,84 88,54 2,066% 1,54% 2012 2.434 663 21 10.95 1.65% 0.600% 0.447% 0.45% (Nguồnn: Phòng kế hoạch tổng hợp)) Đvvt: tỷ đồngg 35.00 30.00 28.773 29.95 25.00 21 20.00 15.00 17.5 10.779 10.00 9.84 8.54 Nợ xấấu 11 5.00 0.00 N 2009 Năm Năm 2010 Năm 2011 Năm m 2012 Nợ xấấu TDCN 46 Hình 2.2: Nợ xấu tín dụng cá nhân qua năm Từ bảng 2.7 hình 2.2: Qua năm năm 2011 tình hình nợ xấu kiểmsốt tốt, dư nợ không ngừng tăng, nợ xấu giảm, giảm 1,3 tỷ đồng với tỷ lệ 13,21% so với năm 2010 Tuynhiên, ta thấy nợ xấu bắt đầu tăng từ năm 2012, tăng 2,41 tỷ đồng so với năm 2011, khoảng 28,22%.Đây tín hiệu để ta cần trọng cơng tác kiểm soát rủi ro khoản vay TDCN Đồng thời, BIDV Bến Trecần tập trung nguồn thu hồi nợ xấu để đạt kết kinh doanh mong muốn năm 2013.Nợ xấu quy định mức khống chế 2,5%/năm, nhiên giai đoạn Hội sở thơng báo tỷ lệ nợ xấu cho phép bắt buộc BIDV Bến Tre phải nằm thu hồi nợ xấu giới hạn để đạt kết kinh doanh.Ta thấy TDCN có dư nợchiếm khoảng 30% tổng dư nợ tỷ lệ nợ xấu đóng góp tổng dư nợ 52% năm 2012 Như vậy, hiệu hoạt động TDCN chưa cao, chưa đảm bảo theo nguyên tắc tăng trưởng tín dụng gắn liền đảm bảo an tồn vốn vay, kiểm sốt tốt chất lượng nâng cao hiệu Từ thực trạng nợ xấu tín dụng cá nhân, sau số nguyên nhân gây nợ xấu tín dụng cá nhân thời gian qua: + Có thể nói nợ xấu tăng đến mức đáng báo động từ năm 2012 năm 2013, theo nhiều ý kiến cho nợ xấu tình hình kinh tế khó khăn từ năm trước, đặc biệt ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế năm 2008 làm cho khách hàng vay vốn kinh doanh từ năm gặp khó khăn việc thất nguồn vốn vay khó tránh khỏi, kèm theo thị trường kinh doanh dần thu hẹp gây khó khăn nên nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến nợ xấu TDCN BIDV Bến Tre + Phần lớn nợ xấu BIDV Bến Tređều khách hàng chạy theo phong trào, làm ăn theo xu hướng có tính chất bộc phát, chưa nắm rõ tính chất thực công việc mà thấy lợi nhuận trước mắt, số ngành nghề 47 chủ yếu gây nợ xấu nuôi tôm, đánh bắt thuỷ hải sản chiếm 20% nợ xấu (ước tính lợi nhuận từ hoạt động sản xuất cao khoảng 200% lợi nhuận) + Những khoản vay phát sinh nợ xấu yếu tố quen biết, áp đặt từ cấp trên, khách hàng vay giới thiệu khách hàng quen biết có uy tín, khách hàng quan trọng, q trình thẩm định đơn giản sơ xài làm cho nợ xấu từ khoản vay + Khách hàng sử dụng vốn vay khơng mục đích, khách hàng cá nhân có số lượng lớn nên kiểm sốt vốn vay thật khó khăn nên khách hàng sử dụng vốn khơng mục làm thất nguốn vốn vay cao + Phần lớn khoản vay TDCN dựa lực phán đoán chủ quan cán TDCN nên khó tránh khỏi nguyên nhân lực thẩm định cho vay kém, có dấu hiệu suy giảm đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng + Quy trình cho vay lỏng lẻo TDCN phát triển gần đây, áp lực tiêu tăng trưởng làm nhiều khoản vay có rủi ro cao cho vay Quy trình cho vay TDCN bắt đầu xây dựng cụ thể từ đầu năm 2013 nên gây khó khăn cho cán TDCN năm trước việc quản lý cấp tín dụng hợp lý + Q trình thu thập thông tin khách hàng không đầy đủ, cụ thể; việc khai báo thông tin khách hàng không không quan tâm mức; hồ sơ vay vốn khơng chặt chẽ Đây ngun nhân gây khó khăn việc thu hồi xử lý nợ khách hàng bỏ trốn xảy thưa kiện xử lý tài sản bảo đảm + Do số lượng khách hàng cá nhân nhiều, phân bổ rộng khắp tỉnh ngồi địa bàn hai phịng giao dịch trụ sở BIDV Bến Tre, đồng thời lực lượng cán TDCN cịn thiếu kinh nghiệm nên việc quản lý nguồn vốn 48 cho vay, quản lý thông tin thu nhập, tài sản đảm bảo, hoàn cảnh gia đình, cịn nhiều hạn chế, dẫn đến nhiều khoản vay bị thất thốt, khách hàng bỏ đi, gây khó khăn cho việc thu nợ xử lý tài sản bảo đảm.Đây ngun nhân quan trọng có ích việc cho vay quản lý sau cho vay + Một số rủi ro gây nợ xấu đặc trưng theo vị trí địa lý như: PGD Bình Đại có vị trí gần biển, phát triển ngành nghề đánh bắt thuỷ hải sản nuôi tôm, ngành nghề phụ thuộc vào tính cách khách hàng, thời tiết, kinh nghiệm làm việc, giá thị trường; PGD Mỏ Cày, với ngành nghề đặc thù nuôi heo với số lượng lớn trồng ăn trái phụ thuộc vào giá thức ăn, dịch bệnh, giá trái cây,… nguyên nhân gây nợ xấu + Việc thẩm định KHCN chủ yếu dựa kinh nghiệm, theo chủ quan người cán tín dụng nên dễ xảy ro trường hợp thẩm định khơng xác Tóm lại, mặc dùTDCN tập trung phát triển năm gần quy mô TDCN tăng cao phát triển nhanh nên việc kiểm sốt chất lượng tín dụng chưa cao Nợ xấu TDCN nhiều nguyên nhân khác gây nói chung xuất phát từ phía khách hàng, ngân hàng, từ mơi trường kinh doanh 2.3 Ứng dụng mơ hình logit đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre 2.3.1 Lựa chọn biến số 2.3.1.1 Biến phụ thuộc Biến phụ thuộc có nhiều phạm trù, phạm trù đại diện cho nhóm biến có khả phân biệt tốt sở tập hợp biến độc lập lựa chọn Nói cách khác quan sát phải xếp vào nhóm 49 Trong nghiên cứu biến phụ thuộc (Y) lựa chọn sau: Y = khách hàng có khả bảo đảm trả nợ Y= khách hàng khơng có khả bảo đảm trả nợ Các khoản nợ từ nợ nhóm 2trở lên bao gồm khoản nợ tổ chức tín dụng đánh giá khơng có khả thu hồi nợ gốc lãi đến hạn.Mặc dù nợ nhóm theo tiêu chuẩn phân loại nợ nợ hạn từ 10 ngày đến 90 ngày, thời gian nợ hạn ngắn theo phân tích nợ nhóm 3,4,5 xuất phát từ nợ nhóm nên ta cho nợ hạn dù ngày đánh giá khơng có khả trả nợ Các khoản nợ tổ chức tín dụng đánh giá có khả tổn thất phần nợ gốc lãi xem khơng có khả trả nợ (lúc biến phụ thuộc Y = 0) Ngược lại, KH có khả đảm bảo trả nợ khách hàng phân loại nhóm 1theo phân nhóm NHTM (Y = 1) 2.3.1.2 Biến độc lập Sau lựa chọn biến phụ thuộc, bước phải xác định biến độc lập (biến giải thích) phân tích Việc lựa chọn biến độc lập tiến hành theo hai cách Cách tiếp cận dựa sở nghiên cứu từ trước.Cách tiếp cận thứ hai trực giác dựa sở kiến thức chuyên gia lựa chọn biến chưa có nghiên cứu trước sở lý thuyết hợp lý.Trong nghiên cứu này, biến độc lập chọn vừa kế thừa từ kết nghiên cứu trước đồng thời thu thập từ tình hình thực tế khách hàng cá nhân tỉnh Bến Tre Ký hiệu : Các biến độc lập nghiên cứu Bảng 2.8: Bảng tóm tắt biến độc lập mơ hình Ký hiệu X1 Chỉ tiêu Thang đo Thơng tin khách hàng 1: Thông tin đầy đủ Giả thuyết + 50 0: Thông tin không đầy đủ X2 Thời hạn vay Tháng - X3 Lãi suất Phần trăm - X4 Dư nợ Triệu đồng - X5 Tài sản bảo đảm Triệu đồng + 1: Bất động sản X6 Loại tài sản bảo đảm X7 Thu nhập Triệu đồng + X8 Rủi Ro nghề nghiệp 1: Rủi ro cao; 0: rủi ro thấp - X9 Số người phụ thuộc Người - X10 Thời gian cư trú Năm + X11 Độ tuổi Năm - X12 Giới tính 1: Nam; 0: nữ X13 Tình trạng nhân X14 Trình độ học vấn 2: Động sản 1: có gia đình 0: độc thân, ly hôn Năm + +/+ + 2.3.2 Chọn mẫu Thu thập thơng tin, số liệu q trình quan trọng nghiên cứu thống kê nào, việc lựa chọn số liệu xác mơ tả tốt cho việc nhận biết mơ hình đưa kết xác theo mong muốn nghiên cứu Bộ số liệu sử dụng đề tài thông tin việc vay trả nợ thông tin khách hàng cung cấp BIDV Bến Tre (số liệu chiết xuất từ liệu Hội sở BIDV), tồn khoản tín dụng có quan hệ tín dụng BIDV Bến Tre Số liệu sử dụng nghiên cứu thu từ nguồn liệu BIDV Bến Tre qua năm Đối tượng khảo sát khách hàng cá nhân 51 có dư nợ BIDV Bến Tre, ta đánh giá khả trả nợ KHCN ngân hàng Tổng số KHCN điều tra 2.174 người, tất khách hàng phân bổ rộng khắp địa bàn tỉnh Bến Tre Đây khách hàng trụ sở BIDV Bến Trevà phòng giao dịch trực thuộc theo bảng đây: Bảng 2.9: Bảng tổng hợp số liệu thu thập mẫu mơ hình Địa bàn Số mẫu Tỷ lệ 1.374 63,2% Tại PGD Bình Đại 300 13,8% PGD Mỏ Cày 500 25% 2.174 100% Tại TP Bến Tre (trụ sở) Tổng số (Nguồn: Số liệu tổng hợp từ BIDV - Bến Tre) Ngoài 2.174 khách hàng chia làm nhóm: Nhóm nhóm KHCN có khả trả nợ tốt nhóm nhóm KHCN khơng có khả trả nợ Việc phân nhóm khách hàng dựa theo phân loại nợ BIDV Bến Tre Dưới bảng mơ tả phân nhóm khách hàng: Bảng 2.10: Bảng mơ tả phân nhóm khách hàng cá nhân Nhóm Số KHCN điều tra Tỷ lệ (%) 420 19,32 1.754 80,68 Tổng cộng 2.174 100 (Nguồn: Số liệu tổng hợp từ BIDV - Bến Tre) Phân tích hồi quy Logit kỹ thuật khác, kết phân tích bị ảnh hưởng kích thước mẫu Kích thước mẫu nhỏ có thẻ dẫn đến kết luận khó xác Đã có nhiều kết nghiên cứu đưa tỷ lệ 20 quan sát cho biến dự báo, có kết cho có 52 tối thiểu quan sát cho biến dự báo, theo Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008) Mẫu quan sát nghiên cứu có 2.174 quan sát, với số biến giải thích dự định đưa vào mơ hình 14 biến, theo kết nghiên cứu mơ hình có kết luận xác để suy rộng tổng thể Ngồi việc xem xét kích thước mẫu cho toàn mẫu nghiên cứu hồi quy Logit cần phải xem xét tới kích thước mẫu phạm trù.Kích thước mẫu phạm trù phải lớn số biến độc lập Trong thực hành phạm trù phải có 20 quan sát Từ bảng 2.10, ta thấy kích thước nhóm 0(nhóm khơng có khả trả nợ) 420 quan sátvà nhóm 1(nhóm có khả trả nợ tốt) 1.754 quan sát, hai nhóm lớn 20 quan sát 14 biến độc lập mơ hình ngiên cứu, nói mơ hình đảm bảo điều kiện cần thiết để từ cho kết tốt Sau bảng trình bàymột số số thống kê mơ tả mẫu nghiên cứu: Bảng 2.11: Bảng số thống kê mô tả mẫu nghiên cứu Biến độc lập Trung Bình Mode X1 0,699 X2 39,599 X3 Độ lệch Maximum Minimum 0,495 36 25,045 180 0,127 0,13 0,025 0,3 X4 312,125 70 739,501 15000 1,91 X5 552,685 296,37 1301,995 2888,78 15 X6 0,893 0,309 X7 30,894 3,89 0,318 1333,33 0,318 53 X8 0,176 0 X9 1,474 X10 15,019 14 29 X11 42,543 42 21 81 21 X12 0,631 1 X13 0,835 1 X14 0,351 0 2.3.3 Mơ hình hồi quy logit 2.3.3.1 Mơ hình hồi quy tổng quát + Phương trình hồi quy tổng quát mơ hình với 14 biến độc lập sau: Loge[ ( ) ( ) ] = C(1)+C(2)*X1 + C(3)*X2 + C(4)*X3 + C(5)*X4 + C(6)*X5 + C(7)*X6 + C(8)*X7 + C(9)*X8 + C(10)*X9 + C(11)*X10 + C(12)*X11 + C(13)*X12 + C(14)*X13 + C(15)*X14 Trong đó: + Y= 1: Khách hàng bảo đảm khả trả nợ Y=0 :Nếu khác + X1, X2, X3, …, X14: biến độc lập (ý nghĩa xem Bảng 2.8) + C(2,…,15) hệ số biến độc lập + C(1) hệ số chặn 2.3.3.2 Kết thực nghiệm sau chạy mô hình: + Kiểm định ý nghĩa mơ hình hồi quy: Sau chạy mơ hình hồi quy tổng qt với 14 biến, trình kiểm định, loại bỏ biến không ý nghĩa (Prob>α = 5% 10%)(xem phụ lục 1) ta mơ hình 5, mơ hình với biến có ý nghĩa gọi là: “Mơ hình đo lường khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng 54 TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre” Loge[ ( ) ( ) ]= 11,6844 + 1,172*X1 – 75,454*X3+0,005716*X4 - 0,00572*X7-4,882*X8-0,432*X9+0,0354*X10 +0,314* X12 Với: X1: thông tin khách hàng; X3: lãi suất; X4: dư nợ, X7: thu nhập; X8: rủi ro nghề nghiệp; X9: số người phụ thuộc; X10: thời gian cư trú; X12: giới tính + Ý nghĩa hệ số mơ hình: Tiến hành kiểm chứng lại hệ số tám biến có ý nghĩa: X1, X3, X4 , X7, X8, X9, X10, X12, ta giả sử kiểm định Wald test: Giả thuyết: H0: C(2)=C(3)=C(4)=C(5)=C(6)=C(7)=C(8)=C(9)=0 H1: C(2) ≠ 0; C(3) ≠ 0; C(4) ≠ 0; C(5) ≠ 0; C(6) ≠ 0; C(7) ≠ 0; C(8) ≠ 0; C(9) ≠ Sau bảng kiểm định ý nghĩa hệ số mô hình: Bảng 2.12: Bảng kiểm định Wald Test biến X1, X3, X4, X7, X8, X9, X10, X12 Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability F-statistic 58.35705 (8, 2165) 0.0000 Chi-square 466.8564 0.0000 55 Kết kiểm định cho thấy: C(2) ≠ 0; C(3) ≠ 0; C(4) ≠ 0; C(5) ≠ 0; C(6) ≠ 0; C(7) ≠ 0; C(8) ≠ 0; C(9) ≠ 0, kiểm định F có xác suất = 0,000 < α = 0,05 kiểm định χ2 có xác suất = 0,000 < α = 0,05, nên chấp nhận H1 bác bỏ Ho hay hệ số có ý nghĩa thống kê Như vậy, nhân tố thông tin khách hàng, lãi suất, dư nợ, thu nhập, rủi ro nghề nghiệp, số người phụ thuộc, độ tuổi, giới tính có hệ số khác không, nghĩa nhân tố có ý nghĩa mơ hình + Ý nghĩa chung mơ hình: Trong bảng kết chạy Eviews 6.0 mơ hình hồi quy 5(xem Phụ lục ), ta có kết sau: Mcfadden R-squared: 0,5092 Probality (LR statistic): 0,0000 LR statistic: 1086,664 Ta thấy Probality (LR statistic): 0,0000 < α = 0,05, với mức ý nghĩa chung mơ hình nhỏ α nên mơ hình có ý nghĩa tổng qt, nghĩa khả trả nợ bị tác động thông tin khách hàng (X1), lãi suất(X3), dư nợ(X4), thu nhập(X7), rủi ro nghề nghiệp(X8), số người phụ thuộc(X9), thời gian cư trú (X10), giới tính(X12) + Độ phù hợp mơ hình Với Mcfadden R-squared: 0,5092 = 50,92%, thể độ thích hợp mơ hình mức trung bình, nghĩa có khoảng 50,92% khả trả nợ KHCN giải thích nhân tố: thơng tin khách hàng (X1), lãi suất (X3), dư nợ (X4), thu nhập(X7), rủi ro nghề nghiệp(X8), số người phụ thuộc(X9), độ tuổi (X10), giới tính (X12) Mặc dù R2trong mơhìnhkhơng cao, chấp nhận + Độ xác mơ hình: Bảng tính độ xác mơ sau: 56 Bảng 2.13: Xác suất đo lường độ xác Y Tabulation of TRUE Date: 09/08/13 Time: 12:35 Sample: 2174 Included observations: 2174 Number of categories: Value Count Percent 167 7.68 2007 92.32 Total 2174 100.00 Với Count – R2 = 92,32 %; số cho biết độ xác mơ hình Logit dự đốn khả trả nợ KHCN 92,32% Với liệu mẫu, có 2.174 quan sát, mơ hình dự đốn 2.007 quan sát, hay tỷ lệ dự đoán 92,32% + Xét tương quan biến mô hình 5: Trong bảng hệ số tương quan biến biến cho có tương quan hệ số biến lớn 0,8 Sau bảng trình bày tương quan biến: Bảng 2.14: Bảng thể mức độ tương quan biến Covariance Analysis: Ordinary Date: 09/11/13 Time: 21:13 Sample: 2174 Included observations: 2174 Covariance Correlation X1 X1 0.210147 X3 X4 X7 X8 X9 X10 X12 Y 57 1.000000 X3 X4 X7 X8 X9 X10 X12 Y -0.000184 0.000605 -0.016299 1.000000 -12.31340 -1.390872 546610.5 -0.036331 -0.076483 1.000000 -1.076791 -0.117101 54169.98 8707.543 -0.025172 -0.051018 0.785185 1.000000 -0.019760 0.000517 11.07833 1.693747 0.145136 -0.113148 0.055215 0.039332 0.047645 1.000000 -0.038924 -0.000484 68.20105 7.103094 0.012669 0.746093 -0.098302 -0.022782 0.106796 0.088126 0.038499 1.000000 -0.123912 -0.007032 138.2008 21.65170 -0.099540 0.465088 39.18454 -0.043181 -0.045668 0.029862 0.037067 -0.041740 0.086016 1.000000 -0.006392 -0.000744 -2.069944 -0.719109 0.014853 0.008727 -0.167666 0.232814 -0.028896 -0.062646 -0.005802 -0.015971 0.080803 0.020939 -0.055512 1.000000 0.032588 -0.002897 -21.36783 -4.114328 -0.094760 -0.036804 0.117808 -0.003652 0.155869 0.180057 -0.298285 -0.073205 -0.111679 -0.630022 -0.107924 0.047669 -0.019173 1.000000 Trong mô hình xét thấy X4, X7 có tương quan với biến lạinhư X3, X8, X10, X12 gây tượng đa cộng tuyến Tuy nhiên, theo Ramanathan (2003), đa cộng tuyến khơng ảnh hưởng đến khả dự báo mơ hình chí cải thiện khả dự báo Nên ta không bỏ biến X4, X7 khỏi mơ hình + Ý nghĩa hệ số mơ hình Logit Mơ hình đo lường khả trả nợ KHCN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triểnChi nhánh Bến Tre: Loge[P(Y=1)/P(Y=0)]= 11,6844+1,172X1–75,454*X3 + 0,005716*X4 - 0,00572*X7- 4,882*X8-0,432*X9+0,0354*X10 +0,314* X12 (*) Từ (*) , ta viết lại phương trình Ln vế: ( ) ( ) =exp(11,6844–75,454*X3+0,005716*X4 - 0,00572*X7 - 4,882*X8-0,432*X9+0,0354*X10+0,314* X12) Trong mơ hình có X3, X7, X8, X9 mang dấu “-“, nghĩa biến có tác động ngược chiềuđến khả trả nợ Trong đó, biến X3 (lãi suất), 58 X8(rủi ro nghề nghiệp), X9 (số người phụ thuộc) có tác động ngược chiềuthì trùng với kỳ vọng ban đầu Tuy nhiên, X7 biến thu nhập lại ngược chiều với khả trả nợ, điều hoàn toàn ngược lại với giả thuyết ban đầu, với nghiên cứu Livingston Lunt (1992) Ta lý giải thu nhập cao kèm theo rủi ro cao nên dẫn đến khả trả nợ cao Các biến X1, X4, X10, X12 có hệ số mang dấu “+”, nghĩa thơng tin khách hàng, dư nợ, thời gian cư trú, giới tính có ảnh hưởng tốt đến khả trả nợ Bên cạnh đó, hệ số thơng tin khách hàng C(2)=1,172 lớn hệ số lại biến có tác động chiều, nên thơng tin khách hàng yếu tố tác động mạnh đến khả trả nợ mà cần lưu ý.Dư nợ có C(5)= 0,0057 hệ số nhỏ nên dư nợ tác động chiều khả trả nợ KHCN BIDV Bến Tre Ngược lại, biến có tác động ngược chiều với khả trả nợ hệ số biến X3 (C(4)=75,454) thấp Do vậy, lãi suất yếu tố tác động xấu đến khả trả nợ 2.3.3.3 Các yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre từ mơ hình nghiên cứu Kết từ mơ hình cho thấy, có nhiều yếu tố trùng với tiêu chí đánh giá thẩm định cho vay khách hàng cá nhân.Hơn nữa, từ mơ hình ta phát có vài yếu tố yếu tố mang tính chất ngồi mong đợi ứng dụng vào việc thẩm định sau Cụ thể sau: 59 + Trong mơ hình nghiên cứu yếu tố có tác động mạnh chiều với khả trả nợ thông tin khách hàng (X1), thông tin khách hàng thể qua thông tin nhân thân ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa thường trú, địa liên hệ, tình trạng nhân, giới tính, nghề nghiệp, tên quan,… thông tin pháp lý: chứng minh nhân dân,… phải cập nhật cách kỹ lưỡng hồ sơ tín dụng hệ thống SIBS BIDV + Yếu tố thứ hai lãi suất (X3), theo mơ hình lãi suất thấp có lợi cho khách hàng nên tăng khả trả nợ + Yếu tố thứ ba dư nợ (X4), dư nợ khách hàng cao khả trả nợ cao + Yếu tố thứ tư thu nhập (X7), từ kết nghiên cứu thu nhập cao khả trả nợ giảm + Yếu tố thứ năm xác nhận có tác động rủi ro nghề nghiệp (X8), khả trả nợ KHCN tỷ lệ nghịch với rủi ro nghề nghiệp + Yếu tố thứ sáu số người phụ thuộc (X9), số người phụ thuộc khách hàng vay nhiều khả trả nợ thấp + Yếu tố thứ bảy thời gian cư trú (X10), KHCN sống lâu nơi khả trả nợ cao KHCN có thời gian cư trú thấp + Yếu tố thứ tám giới tính (X12), kết nghiên cứu phát KH vay nam trả nợ tốt nữ Hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động kinh doanh BIDV theo mơ hình xử lý tập trung liệu máy chủ AS/400 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương trình bày thực trạng khả trả nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre, ta thấy hoạt động tín dụng ngày mở rộng thể qua doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ ngày tăng qua năm chất lượng tín dụng từ năm 2012 đến năm 2012 có phần suy giảm biểu cụ thể qua nợ hạn nợ xấu Ngân hàng ngày tăng Tín dụng cá nhân khơng ngoại lệ 61 Những nổ lực Ngân hàng việc tăng cường mở rộngTDCN nên dư nợ ngày tăng kèm theo nợ hạn, nợ xấu tăng Do nợ xấu TDCN tăng không đáp ứng yêu cầu tăng trưởng chất lượng TDCN theo đạo TW nên chương ta đưa mơ hình đo lường khả trả nợ KHCN Ngân hàng thông qua bước chọn biến mơ hình logit; chọn mẫu; ước lượng kiểm định mơ hình hồi quy logit ban đầu với 14 biến đưa mơ hình đo lường cuối với biến có ý nghĩa CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN DIỆN KHÁCH HÀNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH BẾN TRE 3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre Theo dự báo tình hình kinh tế năm 2013,dự báo kinh tế giới tiếp tục khó khăn, thương mại tồn cầu phục hồi chậm, tăng trưởng kinh tế không 62 cao nhiều so với năm 2012 Kinh tế nước tiếp tục đối mặt nguy suy giảm, đình trệ sản xuất kinh doanh rủi ro tiềm ẩn hệ thống ngân hàng tài nợ xấu tiếp tục gia tăngnên BIDV lập kế hoạch chiến lược kinh doanh bám sát với tình hình kinh tế thời kỳ.Trong 10 tiêu chí Chiến lược kinh doanh năm Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam có đến tiêu chí liên quan đến việc kiểm sốt chất lượng tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng Cụ thể sau: Kiểm soát điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, có hiệu quả, phù hợp với vốn huy động để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mơ tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo đạo Chính phủ, NHNN: + Kiểm sốt tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả phục hồi kinh tế lực vốn tự có nhằm đảm bảo hệ số an toàn vốn theo quy định, ưu tiên tăng trưởng tín dụng lĩnh vực ưu tiên (xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa nhỏ, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao) + Tiếp tục triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn quan hệ tín dụng TCTD với khách hàng theo đạo Chính phủ, Ngân hàng nhà nước (NHNN), triển khai nghiêm túc thỏa thuận, cam kết ký với Bộ, ngành, doanh nghiệp; dành tỷ trọng tín dụng định vay xây dựng nhà xã hội sở hạ tầng giao thông, hỗ trợ cho vay cá nhân mua nhà để tháo gỡ khó khăn cho ngành bất động sản + Tiếp tục xác định công tác vốn huy động vốn lĩnh vực then chốt Phấn đấu gia tăng huy động vốn đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng đầu tư, chủ động cân đối nguồn vốn sử dụng vốn để đảm bảo an toàn khoản, điều hành tăng trưởng cân đối tài sản nợ - có nhằm gia tăng hiệu kinh doanh 63 Tập trung xử lý nợ xấu, tăng cường kiểm sốt chất lượng tín dụng, trích đủ dự phịng rủi ro, đảm bảo an tồn hệ thống: + Quyết liệt xử lý nợ khách hàng thuộc nhóm ngành có rủi ro cao, khơng có khả phục hồi sở rà sốt tồn danh mục nợ xấu, đánh giá lại TSĐB khoản vay, khả thu hồi Tăng cường giám sát chất lượng tín dụng hệ thống sở thường xun rà sốt, đánh giá mức độ khó khăn hoạt động khách hàng để tìm biện pháp tháo gỡ, xử lý + Hạn chế, kiểm soát chặt chẽ ngành tiềm ẩn nhiều rủi ro + Chủ động thực cấu lại nợ với hình thức thích hợp; Quyết liệt xử lý tài sản đảm bảo theo quy định pháp luật để thu hồi nợ, giảm nợ xấu, đồng thời có biện pháp kiềm chế nợ xấu phát sinh + Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng tồn hệ thống việc thực quy định tín dụng, phân loại nợ trích lập DPRR Trích lập đúng, đủ DPRR đảm bảo khả xử lý nợ xấu theo thông lệ quy định pháp luật Tăng cường kiểm tra kiểm soát, nâng cao khả cảnh báo phát sớm rủi ro: + Nâng cao chất lượng công tác giám sát từ xa Trụ sở + Chỉ đạo BIDV Bến Trethực công tác tự kiểm tra, kiểm sốt trực tiếp dây chuyền xử lý cơng việc + Tăng cường giám sát rủi ro đạo đức, tác nghiệp cán Quản lý tài hiệu quả, phân phối thu nhập cách công bằng, công khai, minh bạch để tạo động lực áp lực hoạt động: + Thực kế hoạch lợi nhuận với trọng tâm cải thiện lãi cận biên tín dụng, thu nợ ngoại bảng, lãi treo 64 + Kiểm sốt tốt chất lượng tín dụng, gia tăng thu dịch vụ ròng sở phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại + Áp dụng biện pháp hữu hiệu để tiết kiệm chi phíhoạt động Trong chiến lược kinh doanh BIDV thời gian tới, nhấn mạnh việc hạn chế nợ xấu, phòng ngừa rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng chiến lược kinh doanh chủ chốt 3.2 Giải pháp nâng cao khả nhận diện khách hàng rủi ro hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mạicổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre Bằng việc sử dụng mơ hình logit chương 2, mơ hình đưa tám nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre là: thông tin khách hàng, lãi suất, dư nợ, thu nhập, rủi ro nghề nghiệp, số người phụ thuộc, thời gian cư trú, giới tính Trong nhân tố lãi suất, thu nhập, rủi ro nghề nghiệp, số người phụ thuộc có tác động ngược chiều so với khả trả nợ, nhân tố lại ảnh hưởng thuận cho khả trả nợ Việc xác định nhân tố cộng với tình hình thực tế địa bàn tỉnh Bến Tre, em xin đưa số giải pháp để góp phần nhận diện khách hàng có khả trả nợ tốt: Thứ nhất, Đối với nhóm nhân tố có tác động ngược chiều so với khả trả nợ: + Đối với yếu tố lãi suất, yếu tố điều chỉnh theo đạo NHNN, kết nghiên cứu lãi suất cao khả trả nợ giảm Trong bối cảnh kinh tế lãi suất thấp nhằm tạo điều kiện khách hàng trả nợ tốt.Vì vậy,BIDV Bến Trecần có linh hoạt việc điều chỉnh lãi suất phù hợp với loại khách hàng, hoàn 65 cảnh cụ thể để giảm thiểu nguy khả trà nợ tạo điều kiện khách hàng trả nợ tốt Lãi suất liên quan tới môi trường kinh tế vi mô vĩ mô Cụ thể, kinh tế lạm phát tương ứng lãi suất tăng gia tăng lạm phát, mức lãi suất từ sách NHNN đời, lãi suất cơng cụ NHNH thơng qua sách tiền tệ muốn hạn chế lạm phát, kích thích đẩu tư, thúc đẩy doanh nghiệp, cá nhân phát triển mở rộng sản xuất, Ví dụ thực tiễn: năm 2011, lạm phát tăng lãi suất huy động tăng lên 14%, lãi vay tăng gần 21%, nhiên sang năm 2013, lãi suất huy động giảm 5% lãi suất vay khoảng 11% ngắn hạn, 13% trung hạn, theo chủ trương NHNN đạo gở bỏ khó khăn cho doanh nghiệp trước lãi suất cao để thúc đẩy sản xuất kinh doanh góp phần đưa kinh tế khỏi khó khăn đình trệ Như vậy, ta thấy lãi suất yếu tố cần xem xét NH áp dụng cho khách hàng, yếu tố lồng ghép vào tình hình kinh tế, xã hội hành Nhưng điều ta thấy rõ ràng NHNN có sách phù hợp việc áp dụng mức lãi suất phù hợp để góp phần giải khó khăn vấn đề trả lãi vay doanh nghiệp cá nhân Đây chứng xác đáng việc ảnh hưởng lãi suất mà nghiên cứu đưa + Đối với yêu tố thu nhập, yếu tố bất ngờ, thu nhập cao khả trả nợ cao Nhưng xét theo kết nghiên cứu người thu nhập cao khả vỡ nợ cao Vì xem xét đến yếu tố thu nhập không nên đề cao, mà nên xem xét tình hình thu nhập cao có ổn định khơng, thu nhập kèm mức độ rủi ro bao nhiêu, thu nhập người vay có hồn tồn trả nợ ngân hàng không, người vay giai đoạn trình sản xuất kinh doanh với mức thu nhập có 66 Đặc biệt việc quản lý nguồn thu nhập khách hàng thái độ trả nợ khách hàng Ví dụ: địa bàn tỉnh bến tre, khách hàng cá nhân có thu nhập cao đánh bắt thuỷ hải sản, nuôi tôm, kinh doanh mua bán thuỷ sản, Trong vòng tháng đánh bắt thu nhập cao đem khoảng đến tỷ, nhiên, khách hàng vỡ nợ đối tượng cao đặc tính khách hàng có thu nhập cao nên tiêu dùng cao rủi ro nghề đánh bắt cao + Yếu tố rủi ro nghề nghiệp yếu tố ta xem xét Đối với yếu tố ta cần tập trung xây dựng khuôn khổ ngành nghề địa bàn với mức độ thấp đến cao để định cho vay cách an toàn Tuy nhiên, việc xây dựng khuôn khổ không cứng nhắt Cụ thể, nuôi tôm ngành nghề rủi ro cao, khả thu hồi vốn từ ngành nghề thấp khách hàng khả trả nợ, nên số ngân hàng tỉnh Bến Tre khơng giải vay có mục đích mi tơm.Tuy nhiên, định cho vay với mục đích cần xem xét kinh nghiệm, trình độ, tình hình thời tiết, dịch bệnh, tình hình giá cả, nguồn bán ra,… để giải vay mà thu hồi nợ tốt tạo điều kiện tăng trưởng tín dụng bền vững đa dạng hoá ngày nhiều sản phẩm cho vay + Số người phụ thuộcđối với người vay yếu tố nhiều nghiên cứu trước chứng minh yếu tố gây bất lợi cho việc đánh giá khả trả nợ khách hàng Do đó, điều tra thông tin khách hàng thẩm định cần trọng xem xét người vay có trách nhiệm ni dưỡng ai.Thu nhập khách hàng có cao khách hàng chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nhiều người phụ thuộc dẫn đến phân tán nguồn trả nợ cho ngân hàng.Nhiều khách hàng khả trả nợ trường hợp Thứ hai, Đối với nhóm nhân tố chiều với khả trả nợ: 67 + Yếu tố thông tin khách hàng có tác động tích cực đến khả trả nợ Vì vậy, xem xét tình hình chung khách hàng cần thu thập tồn thơng tin khách hàng sau nhập vào hệ thống ngân hàng hồ sơ tín dụng để đảm bảo thơng tin khách hàng đầy đủ Thông tin khách hàng cá nhân khó thu thập xác thơng tin chủ yếu từ KHCN, thơng tin có tính chủ quan cao Theo kinh nghiệm thực tế cần xác nhận thơng tin KHCN thơng qua người xung quanh KHCN xã, ấp để biết mức độ uy tín KHCN cần thẩm định Đây nguồn thông tin dễ dàng thu thập nâng cao việc xác nhận mối quan hệ uy tín khách hàng xã hội cơng đồng Đây yếu tố mơ hình có tác động mạnh nên cần phải quan tâm mức + Yếu tố thứ hai tác động chiều dư nợ khách hàng, theo kết nghiên cứu giả thuyết ban đầu dư nợ lớn khả trả nợ cao Thơng thường khách hàng có dư nợ cao tài sản tương đối lớn đặc biệt uy tín khách hàng cao khách hàng vay với dư nợ lớn.Nhưng nhân tố cần phải tiếp tục nghiên cứu nên xem xét tương lai để xác định yếu tố xác + Yếu tố thứ ta cần xem xét cho vay đảm bảo thu hồi nợ thời hạn cư trú khách hàng vay Khi thẩm định ta cần xác định rõ thời hạn cư trú khách hàng địa phương bao lâu, đảm bảo tính ổn định, an cư khách hàng + Yếu tố cuối khách hàng vay nam có khả trả nợ cao nữ 68 Theo kết nghiên cứu ta có yếu tố cần xem xét định cho vay KHCN tỉnh Bến Tre, yếu tố cần nghiên cứu rõ mức độ để áp dụng vào thực tiễn cách hiệu Ngồi bảng chấm điểm tín dụng cá nhân xem xét khách hàng ta xem xét nhân tố tác động theo nghiên cứu dựa vào tác động biên nhân tố đến biến phụ thuộc Chẳng hạn, ta xem xét khách hàng có người con, muốn vay 300 triệu đồng, làm nghề bn bán có kinh nghiệm 10 năm thời gian trú 20 năm, khách hàng vay nam ta có nên định cho vay không, lãi suất 9% năm, thu nhập 30 triệu đồng/tháng, thông tin khách hàng đầy đủ, khách hàng kinh doanh mức rủi ro thấp Sau đưa biến số vào mơ hình đo lường khả trả nợ KHCN BIDV Bến Tre, ta dự dốn khả trả nợ khách hàng cá nhân P= 99,69% Như ta thấy với xác suất trả nợ gần 100% , ta dựa vào mà định cho vay 3.3 Kiến nghị Hiện nay, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bến Trekhi thẩm định hầu hết hồ sơ cho vay khách hàng cá nhân dựa nhận định cảm tính, mang tính chất định tính nhiều định lượng, trình vay BIDV Bến Tre áp dụng phương pháp định lượng mang tính chất đối phó đảm bảo tính đầy đủ hồ sơ mặt giấy tờ Do đó, sau thực nghiên cứu này, cần tiến hành nhiều thực nghiệm nghiên cứu khác để đảm bảo tính trung thực khách quan, với thực tiễn môi trường BIDV Bến Tre thời điểm, để đưa mơ hình định lượng thẩm định tồn khách hàng cá nhân Mơ hình nảy thực thẩm định khách hàng trước cho vay để có thơng tin điểm số xác đảm bảo việc định cho vay thật đắn khách quan 69 Tuy nhiên, để đáp ứng với thay đổi liên tục kinh tế xã hội tình hình kinh doanh khách hàng, ngân hàng cần liên tục thay đổi tiêu ảnh huởng tiêu đến việc đo lường cho phù hợp KẾT LUẬNCHƯƠNG Trong chương trình bày ý sau: Thứ nhất, chiến lược kinh doanh ngân hàng năm 2013 nhiệm vụ quan trọng quản trị rủi ro tín dụng, xử lý nợ xấu, tăng trưởng tín dụng bền vững Thứ hai, mức độ ảnh hưởng đến khả trả nợ xác định sau: nhân tố tác động chiều đến khả trả nợ thông tin 70 khách hàng, dư nợ, thời gian cư trú, giới tính; nhân tố tác động ngược chiều lãi suất, thu nhập, rủi ro nghề nghiệp, số người phụ thuộc Thứ ba, giải pháp nhằm nâng cao nhận diện khách hàng có rủi ro cho vay cá nhân q trình thẩm định ta áp dụng nhận diện khách hàng tốt thông qua nhân tố tác động đến khả trả nợđể góp phần tăng trưởng bền vững TDCN KẾT LUẬN Từ thực trạng nợ xấu TDCN ngày tăng quy mơ TDCN ngày mở rộng, định hướng chung chiến lược kinh doanh BIDV nói chung BIDV - Bến Tre nói riêng phát triển thành ngân hàng bán lẻ TDCN mảng chiến lược Do vận dụng từ thực trạng chiến lược kinh doanh mà việc kiểm soát chất lượng TDCN 71 rấất quan trọọng, đề tàài nghiên cứu góp g phần nhỏ vào vviệc hạn chế c rủi roo khhi cho vayy KHCN v góp phầần tăng trư ưởng bền vững v TDC CN Đề tàài nghiên cứu chhỉ racác yếu tố đo lường khảả trả nợ trả nợ ợ củủa KHCN N BIDV V - Bến Tree: Hình h (*): Cácc nhân tốố tác động g đến khả trả nợ KHCN K Thô ông tin KH K Lãi suất Giới tính Thờii gian cư c trú Số người phụ thuộc Kh g trả nợ ợ Th hu nhập Dư nợ Rủi ro nghề nghiệp Thơnng qua mơơ hình Loogit, mơ hình h đo lư ường rủi roo áp p dụng đểể xáác định cáác nhân tốố Troong nh hân tố tác động hình (*)tthì ta có nhhân tố tácc động cùnng chiều với khả n trả nợ n là: Thôông tin khách hàng,, thhời gian cư trú, dư nợ, n giới tínnh, ngược lại có nhân n tố làm giảm m khả năngg trrả nợ KHCN K tạii BIDV - Bến B Tre làà thu nhậpp, rủi ro ngghề nghiệp, lãi suấtt vàà số người phụ thuộộc Việc vận dụngg nhânn tố vào v trrình thẩm định KH HCN trướcc khhi cho vayy thhiết thực để đ tìm kiếm m kháách hàng ttốt, có khảả trảả nợ ợ cao Như vậy, kếtt nghiên cứu vận dụng d vào tthực tiễn nhằm n giúpp 72 nâng cao chất lượng công tác thẩm định, bước quan trọng quy trình cho vay nói chung, TDCN nói riêng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu Tiếng việt Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Long, 2008 Thống kê ứng dụng Hà Nội:Nhà xuất Thống Kê Nguyễn Đình Thọ, 2011.Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Hà Nội:Nhà xuất Lao động Nguyễn Minh Kiều, 2008.Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Thành Phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Minh Kiều, 2008.Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Tài Ramanathan ,R., 2003 Nhập mơn kinh tế lượng với ứng dụng Bản dịch tiếng Việt Fulbright Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright Danh mục tài liệu khác Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre, 2010 Báo cáo đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2010 Bến Tre, tháng năm 2011 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre, 2010 Báo cáo đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2010 Bến Tre, tháng năm 2012 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre, 2010 Báo cáo đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2010 Bến Tre, tháng năm 2013 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre, 2010 Báo cáo sơ kết công tác tháng phương hướng nhiệm vụ tháng năm 2013 Bến Tre, năm 2012 5 www.bidv.com.vn/Nha-dau-tu/Tong-quan-ve-BIDV/Chien-luoc-phattrien/Dinh-huong-chien-luoc-cua-BIDV-trong-giai-doan-201 www.doko.vn/luan-van/cac-mo-hinh-phan-tich-danh-gia-rui-ro-tindung-va-ung-dung-mo-hinh-logistic-trong-xep-hang-tin-dung-doanh-nghiepvay-von-tai-ngan-34518 www.doko.vn/luan-van/mo-hinh-hoa-trong-phan-tich-va-quan-tri-ruiro-tin-dung-doi-voi-khach-hang-the-nhan-cua-ngan-hang-thuong-mai-33016 www.doko.vn/luan-van/su-dung-mo-hinh-logistic-phan-tich-cac-nhanto-anh-huong-den-thu-hang-tin-dung-cua-khach-hang-phap-nhan-thuoc-nganhang-ngoai-thuo-252814 www.doko.vn/luan-van/su-dung-mo-hinh-logistic-tinh-xac-suat-nokho-doi-amp-ung-dung-trong-xep-hang-tin-dung-250569 10.www.doko.vn/tai-lieu/do-luong-rui-ro-tin-dung-bang-mo-hianh-diemso-z-154171 11.www.saga.vn/profile/anhkhoa_lpt/Mo_hinh_Logistic_trong_xep_hang_ rui_ro_tin_dung-7241.saga Danh mục tài liệu Tiếng nước Black, Sandra E., and Donald P Morgan 1998 Risk and the democratization of credit cards [PDF] Available at [ Accessed 10 september 2013] Chapman, 1940 Commercial Bank and comsumer instalment credit [pdf] Available at: < http://www.nber.org/chapters/c4737> [Accessed 21 July 2013] Crook, J., 2001 The demand for household debt in the USA: evidence from the 1995 Survey of Consumer Finance Applied Financial Economics, 11: 83-91 4 Dinh Thi Huyen Thanh Stefanie Kleimeier, (2006) Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market, Maastricht University, Netherlands; truy cập ngày 10/04/2013 Livingstone, S M., and Lunt, P K., 1992 Predicting personal debt and debt repayment: Psychological, social and economic determinants Journal of Economic Psychology, 13: 111-134 Norvilitis, J M., et al., 2003 Factors Influencing Levels of Credit‐Card Debt in College Students1 Journal of Applied Social Psychology, 33: 935947 Xiao, J J., et al., 1995 College students' attitudes towards credit cards Journal of Consumer Studies & Home Economics, 19: 155-174 Zelizer, V A R., 1997 The social meaning of money New Jersey: Princeton University Press i PHỤ LỤC Kiểm định biến độc lập Từ phương trình hồi quy tổng qt, sau chạy ước lượng mơ hình hồi quy Eviews 6.0 ta có mơ hình 1(kết xem phụ lục 2), ta có phương trình hồi quy sau: Loge[ ( ) ( ) ]=11,168+1,261*X1+0,007*X2-6,444*X3+0,00035*X4 + 2,60*X5-0,118*X6-0,004*X7-4,828*X80,513*X9+0,0289*X10+0,0146*X11 + 0,3405*X12+0,0605*X13- 0,0435*X14 Sau chạy hệ số C(i) với (i=2,3…,15) Ta xét ý nghĩa biến mô hình nghiên cứu: + Kiểm định ý nghĩa biến X1: Xét Prob = 0,000 X1, giá trị xác suất X1< α =0,05, nên biến X1 có ý nghĩa thống kê, chứng tỏ X1 (thông tin khách hàng ) ảnh hưởng đến khả trả nợ, ta chấp nhận biến X1 Đồng thời Coefficient X1 mang dấu “+”, chứng tỏ biến X1 có tác động chiều đến khả trả nợ, theo giả thuyết ban đầu có ý nghĩa thơng tin khách hàng đầy đủ khả trả nợ cao + Kiểm định ý nghĩa biến X2: Xét Prob = 0,1174 X2, giá trị xác suất X2 > α =0,05, nên hệ số biến X2 khơng có ý nghĩa thống kê, chứng tỏ biến thời hạn vay không ảnh hưởng đến khả trả nợ, ta bỏ biến X2 khỏi mơ hình nghiên cứu Để kiểm tra xem bỏ biến X2 khỏi mơ hình ta dùng kiểm định Wald Test: Giả thuyết: H0: C(3)=0 H1: C(3) ≠ ii Kết Kiểm định Wald Test thể sau: Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value Df Probability F-statistic 2.451404 (1, 2159) 0.1176 Chi-square 2.451404 0.1174 Bảng 1: Bảng kiểm định Wald test X2 (thời hạn vay) Kết kiểm định cho thấy C(3)=0 kiểm định F có xác suất = 0,1176 > 0,05 Kiểm định Chi – square (χ2) có xác suất = 0,1174 > 0,05, nên chấp nhận giả thuyết H0 Vậy ta bỏ X2 khỏi mơ hình + Sau ta bỏ biến X2 khỏi mơ hình ta ước lượng lại mơ hình nghiên cứu có phương trình mơ hình hồi quy Mơ hình 2: Loge[ ( 1) ( 0) ]=11,356+1,206*X1-5,478*X3+0,0005*X4+2,18*X5- 0,196*X6-0,006*X7-4,910*X8-0,520*X9+0,028*X10+0,01568*X11+ 0,322* X12+0,076*X13-0,025*X14 Chạy mơ hình Eviews 6.0 ta mơ hình (xem phụ lục 3) + Kiểm định ý nghĩa biến X3 Mơ hình 2: Xét Prob = 0,000 X3, giá trị xác suất X3< α =0,05, nên hệ số biến X1 có ý nghĩa thống kê, ta thấy biến lãi suất ảnh hưởng đến khả trả nợ, ta chấp nhận biến X3 Đồng thời Coefficient X3 có dấu “-“, chứng tỏ biến X3 có tác động ngược chiều đến khả trả nợ, theo giả thuyết ban đầu có ý nghĩa lãi suất cao khả trả nợ giảm Để biết rõ biến X3 ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá iii nhân ta xét tác động biên X3 lên P(Y=1), với tỷ lệ xác suất ban đầu với xác suất khách hàng trả nợ Tabulation of Y Date: 09/08/13 Time: 07:58 Sample: 2174 Included observations: 2174 Number of categories: Value Count Percent 420 19.32 1754 80.68 Total 2174 100.00 Bảng 2: Bảng tỷ lệ xác suất trả nợ KHCN Xác suất trả nợ ban đầu P0=80,68%, tác động biên X3 lên xác suất trả nợ khách hàng 80,68%*(1-80,68%)*(-75,478)= - 1176,504 % Khi cố định yếu tố khác, lãi suất tăng 1% xác suất trả nợ khách hàng giảm 1176,504% + Kiểm định ý nghĩa biến X4 Mô hình 2: Xét Prob = 0,0537 X4, giá trị xác suất X4> α =0,05, nên hệ số biến X4 khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa α=5%, xét mức ý nghĩa α=10% X4 có ý nghĩa thống kê, ta chấp nhận biến X4 Đồng thời Coefficient X4 có dấu “+”, chứng tỏ biến X4 có tác động chiều đến khả trả nợ Do mức ý nghĩa α=10% X4 có ý nghĩa thống kê, ta tiến hành kiểm định Wald Test để xem biến X4 có phải bỏ khỏi mơ hình Giả thuyết: H0: C(4)=0 H1: C(4) ≠ iv Kiểm định Wald Test: Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability F-statistic 3.722328 (1, 2160) 0.0538 Chi-square 3.722328 0.0537 Bảng 3: Bảng kiểm định Wald test biến X4 Kết kiểm định cho thấy C(4)=0 kiểm định F có xác suất = 0,0538