Mục tiêu nghiên cứu đề tài là trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại VPBank Chi nhánh Quảng nhằm đề uất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay hoàn thiện hơn hệ thống quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại chi nhánh Ngân hàng này.
ht ếH uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ọc Kin - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ại h QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI gĐ CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – Trư ờn CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH DƢƠNG THỊ THANH MINH KHÓA HỌC: 2013 - 2017 ht ếH uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ọc Kin - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ại h QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI gĐ CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Giáo viên hƣớng dẫn: Dƣơng Thị Thanh Minh TS Trần Thị Bích Ngọc Trư ờn Sinh viên thực Lớp K47 TCDN Niên khóa: 2013 - 2017 Huế , 5/1017 ht ếH uế LỜI CẢM ƠN Suốt bốn năm học tập rèn luyện mái trường mang tên Đại Học Kinh Tế- Đại Học Huế, nhờ bảo tận tình thầy cơ, em thu thập kiến thức bổ ích sách lẫn kinh nghiệm sống thực tiễn Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn Giảng viên cao cấp, TS Trần Thị Bích Ngọc hết lịng bảo định hướng khoa học Kin để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo, anh chị cán công nhân viên Ngân hàng VPBank chi nhánh Quảng Bình tạo điều kiện tốt để em học tập kiến thức ọc chuyên môn, rèn luyện số kỹ mềm, đóng góp ý kiến bổ ại h ích cho em hồn thành đợt thực tập với kết mong đợi Trong trình thực tập, trình làm báo cáo thực tập khó tránh sai sót, mong q thầy bỏ qua Đồng thời, trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn cịn hạn chế nên gĐ báo cáo khơng thể tránh thiếu sót, em mong nhận đươc Trư ờn bảo thêm thầy cô giúp em hoàn thành đạt kết tốt Huế, ngày 30 tháng năm 2017 Sinh viên Dương Thị Thanh Minh i TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ht ếH uế Hoạt động cho vay hoạt động truyền thống chủ yếu ngân hàng thƣơng mại Đây nguồn thu chủ yếu ngân hàng Chính với bối cảnh kinh tế hệ thống ngân hàng nay, quản trị rủi ro hoạt động cho vay trở thành yêu cầu cấp thiết thị trƣờng đầy biến động Việt Nam Có thể nhận thấy yếu tố nguyên nhân gây rủi ro hoạt động cho vay ngày phức tạp, đa dạng Thời gian gần Việt Nam có nhiều cơng trình nghiên cứu rủi ro tín dụng quản trị rủi ro hoạt động cho vay chung cho NHTM, Kin cho Ngân hàng TMCP, hay cho vài ngân hàng điển hình cần phải nâng cao chất lƣợng công tác quản trị rủi ro Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề rủi ro quản trị rủi ro hoạt động cho vay, nhiên vào thời kỳ, công tác quản trị rủi ro lại cần đƣợc Ngân hàng nhìn nhận lại đƣa giải pháp, ọc sách phù hợp với tình hình Vì vậy, vào thời kỳ, lại cần có nghiên cứu để phù hợp với ại h tình hình thị trƣờng, giúp Ngân hàng có giải pháp hữu hiệu tình hình Do em lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro hoạt động cho vay Chi nhánh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam thịnh vƣợng - VP gĐ Bank” hóa luận làm r hệ thống sở l luận hoạt động cho vay quản trị rủi ro hoạt động cho vay Đặc biệt việc phân t ch đánh giá thực trạng rủi Trư ờn ro quản trị rủi ro hoạt động cho vay VPBank chi nhánh Quảng nh giai đoạn 2014- 2016, làm r mặt đạt đƣợc mặt hạn chế vấn đề phát sinh c ng tác quản trị rủi ro T mạnh dạn đề uất số giải pháp nhằm hoàn thiện c ng tác quản tị rủi ro VP ank Quảng nh thời gian tới ii MỤC LỤC ht ếH uế LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC IỂU ẢNG viii PHẦN 1: Đ T VẤN ĐỀ 1 chọn đề tài Mục ti u nghi n cứu 2.1 Mục tiêu chung Kin 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tƣợng phạm vi nghi n cứu Phƣơng pháp nghi n cứu ết cấu đề tài ẾT QUẢ NGHI N CỨU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ U N VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT Đ NG ọc PHẦN 2: N I DUNG V ại h CHO VAY CỦA NGÂN H NG THƢƠNG MẠI HOẠT Đ NG CHO VA TẠI NGÂN H NG THƢƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay g ? 1.2 Hình thức cho vay gĐ 1.3 Nguyên tắc vay vốn 1.4 Điều kiện vay vốn RỦI RO HOẠT Đ NG CHO VAY TẠI CÁC NHTM Trư ờn 2.1 Các loại rủi ro hoạt động cho vay 2.2 Nguy n nhân gây rủi ro hoạt động cho vay NHTM 10 CÁC CHỈ TI U ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG HOẠT Đ NG CHO VAY 14 3.1 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn: 14 3.2 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu 15 3.3 Hệ số rủi ro tín dụng 16 3.4 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 16 iii 3.5 Dƣ nợ vốn huy động 16 3.6 Chỉ tiêu hệ số thu nợ 17 ht ếH uế N I DUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT Đ NG CHO VA 17 4.1 Nhận diện rủi ro hoạt động cho vay 17 4.2 Đo lƣờng rủi ro hoạt động cho vay 18 4.3 iểm soát rủi ro hoạt động cho vay 20 4.4 Tài trợ rủi ro hoạt động cho vay 22 KẾT LU N CHƢƠNG 23 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG C NG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT TẠI CHI NHÁNH NGÂN H NG THƢƠNG MẠI C PHẦN Kin Đ NG CHO VA THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH QUẢNG NH 24 GI I THI U CHUNG VỀ TMCP VP AN VI T NAM 24 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 24 ọc 1.2 Giới thiệu Chi nhánh Ngân hàng TMCP Thịnh Vƣợng Quảng Bình 25 1.2.1 Giới thiệu chung 25 1.2.2 Bộ máy VPBank chi nhánh Quảng Bình 26 ại h 1.3 Chính sách quản lý rủi ro VPBank 27 1.4 Nguyên tắc tổ chức hệ thống quản lý rủi ro 28 1.5 Phân tách chức phân cấp thẩm quyền phê duyệt 30 gĐ TÌNH HÌNH HOẠT Đ NG KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG TMCP VI T NAM THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 30 2.1 Kết huy động vốn 31 Trư ờn 2.2 Kết hoạt động sử dụng vốn 32 2.3 Kết hoạt động kinh doanh 34 2.4 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng chi nhánh Quảng Bình 36 2.4.1 Mơ hình quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàngVPBank chi nhánh Quảng Bình 36 iv 2.4.2 Rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng ht ếH uế chi nhánh Quảng Bình 38 2.4.3 Tình hình trích lập DPRR 40 2.4.4 Đánh giá tài sản bảo đảm 41 2.4.5 Một số nguyên nhân rủi ro cho vay 42 KẾT LU N CHƢƠNG 43 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THI N QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT Đ NG CHO VAY TẠI NGÂN H NG THƢƠNG MẠI C PHẦN VI T NAM THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 44 Kin ĐỊNH HƢ NG PHÁT TRIỂN TẠI NGÂN H NG H NG THƢƠNG MẠI C PHẦN VI T NAM THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 44 1.1 Mục tiêu chung 44 1.2 Định hƣớng phát triển quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng ọc Thƣơng mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vƣợng Chi nhánh Quảng Bình thời gian tới 45 GIẢI PHÁP HOÀN THI N QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT Đ NG CHO ại h VAY TẠI NGÂN H NG THƢƠNG MẠI C PHẦN VI T NAM THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 47 2.1 Giải pháp trƣớc mắt để xử lý nợ hạn, nợ xấu 47 gĐ 2.2 Xây dựng chiến lƣợc quản trị rủi ro hồn thiện sách cho vay 49 2.3 Xây dựng phận xử lý nợ 50 2.4 Nâng cao chất lƣợng tr nh độ chuy n m n đạo đức đội ngũ cán t n Trư ờn dụng 51 2.5 Hồn thiện hệ thống thơng tin phục vụ cơng tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay 52 KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THI N QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN H NG THƢƠNG MẠI C PHẦN VI T NAM THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 53 3.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc 53 v Hoàn thiện m i trƣờng pháp lý bảo đảm an toàn cho hoạt động cho vay ngân hàng 53 ht ếH uế 3.2 Đối với Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vƣợng 54 KẾT LU N 56 Trư ờn gĐ ại h ọc Kin DANH MỤC TÀI LI U THAM KHẢO 57 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần Thịnh Vƣợng Việt Nam NHTM Ngân hàng thƣơng mại TMCP Thƣơng mại cổ phần RRTD Rủi ro tín dụng QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức t n dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng nhà nƣớc XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội TDH Trung dài hạn TSĐ Tài sản đảm bảo HĐVBQ Huy động vốn b nh quân TDN Tổng dƣ nợ DPRR Dự phòng rủi ro Kin ọc hách hàng cá nhân SXKD Sản uất kinh doanh ại h KHCN hách hàng doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Trư ờn TGĐ Cán t n dụng gĐ KHDN CBTD ht ếH uế VPBank TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBQTRR Ủy ban quản trị rủi ro CASA Huy động vốn TT SME Phòng khách hàng Doanh nghiệp LOAN Cho vay vii DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Quảng ht ếH uế Bảng 2.1 Hoạt động huy động vốn Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh nh giai đoạn 2014 – 2016 31 Bảng 2.2 Dƣ nợ cho vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Quảng nh giai đoạn 2014-2016 33 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh VPBank Quảng nh qua năm t 2014-2016 35 Bảng 2.4 Phân loại nợ theo QĐ 493/2005-NHNN 38 Kin Bảng 2.5 Phân loại nợ xấu theo kỳ hạn 40 Trư ờn gĐ ại h ọc Bảng 2.6 Đánh giá tài sản bảo đảm Chi nhánh giai đoạn 2013 – 2015 41 viii ... KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ọc Kin -? ?? - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ại h QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI gĐ CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH... trạng quản trị rủi ro hoạt động cho vay VPBank Chi nhánh Quảng nh đề uất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hoạt động cho vay hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro hoạt động cho vay chi nhánh Ngân hàng. .. l luận hoạt động cho vay quản trị rủi ro hoạt động cho vay Đặc biệt việc phân t ch đánh giá thực trạng rủi Trư ờn ro quản trị rủi ro hoạt động cho vay VPBank chi nhánh Quảng nh giai đoạn 2014-