Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh tân sơn nhất

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG NGUYỄN HỒNG HẠNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂN SƠN NHẤT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 TP HỒ CHÍ MINH, 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG NGUYỄN HỒNG HẠNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂN SƠN NHẤT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ THỊ ANH ĐÀO TP HỒ CHÍ MINH, 2021 TĨM TẮT Ở Việt Nam, hoạt động Ngân hàng Thương mại bao gồm lĩnh vực chính: huy động vốn (nghiệp vụ nợ), cho vay kinh doanh (nghiệp vụ có) dịch vụ toán, đại lý… (nghiệp vụ trung gian) Trong ba lĩnh vực Ngân hàng, hoạt động mang lại nguồn thu nhập trực tiếp cho NH nghiệp vụ cho vay ảnh hưởng đến tồn phát triển NHTM đảm bảo cung ứng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh toàn kinh tế Với đề tài nghiên cứu trên, dựa vào nghiên cứu nghiên cứu từ giác, tác giả tiến hành nghiên cứu làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay Vietcombank giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 cách phương pháp định lượng thơng qua mơ hình hồi quy đa biến dựa liệu thu thập từ báo cáo Chi nhánh tiến hành xử lý qua phần mềm Eviews 9.0 nhằm xem xét yếu tố ảnh hưởng mạnh tới hiệu hoạt động cho vay CN Ngoài ra, dựa sở thống kê mô tả đối tượng nghiên cứu kết phân tích, khóa luận đưa hàm ý sách nhằm tăng cường, phát triển hoạt động cho vay Vietcombank – chi nhánh Tân Sơn Nhất giai đoạn tới Từ khóa: yếu tố, hiệu quả, cho vay, HĐCV, ngân hàng, NHTMCP, hàm ý sách i ABSTRACT In Viet Nam, a commercial bank consists of three main fields: raise capital (debt operations), loans (business operations) and other services such as: payments, agents… (intermediary operations) Based on three main businesses, the activity that brings direct income to the bank is a lending operation because it affects the existence and development of commercial banks as well as ensures capital supply for production activities business in the entire economy With this research topic, based on studies that have been studied from perspective, the author will conduct a study to clarify the factors affecting lending activities at Vietcombank in the period from 2017 to 2020 by Quantitative methods through multivariate regression models are based on data collected from reports of the Branch and processed through the software Eviews 9.0 to consider which factors have the strongest impact on the results of lending activities at branch In addition, based on the descriptive statistics of the research object and the analysis results, the thesis also provides policy recommendations to enhance and develop lending activities at Vietcombank - Tan Son Nhat branch in the coming period Keys: factors, affect, lending, lending activities, bank, joint – stock commercial bank, policy recommend ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài khóa luận tốt nghiệp “Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – chi nhánh Tân Sơn Nhất” kết trình học tập trường, thực tập làm cộng tác viên Ngân hàng Đây kết nghiên cứu cá nhân tơi, hướng dẫn khoa học TS Lê Thị Anh Đào Các số liệu điều tra thu thập từ thực tế, kết nghiên cứu, thông tin, liệu sử dụng khóa luận có nguồn gốc rõ ràng, xử lý cách trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực đề tài nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 Tác giả khóa luận Nguyễn Hồng Hạnh iii LỜI CẢM ƠN Về phía nhà trường, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Cô Lê Thị Anh Đào – Giảng viên hướng dẫn, hỗ trợ vấn đề phát sinh q trình thực tập hồn thành khóa luận Bên cạnh đó, cảm ơn góp ý nhiều để tơi hồn thành tốt đề tài mà chọn, nhắc nhở thời gian truyền đạt cho nhiều kinh nghiệm, kiến thức Những bình luận góp ý điều vơ q giá, giúp tơi hồn thành tốt khóa luận Về phía ngân hàng Vietcombank, tơi xin gửi lời cảm ơn đến: Anh Đặng Nguyên Đăng – Giám đốc chi nhánh Tân Sơn Nhất tiếp nhận, tạo hội hỗ trợ nhiều trình thực tập đơn vị Anh Nguyễn Xuân Văn – Phó Giám đốc chi nhánh Tân Sơn Nhất hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm giải đáp thắc mắc mà gặp phải làm việc Anh Nguyễn Văn An – Phó Trưởng phịng khách hàng, người trực tiếp hướng dẫn quy trình liên quan đến công việc, hỗ trợ số liệu thông tin cần thiết để tạo điều kiện cho tơi hồn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp cách tốt Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể nhân viên chi nhánh ngân hàng Vietcombank Tân Sơn Nhất tận tình giúp đỡ quan tâm đến tơi Các anh chị theo sát sẵn sàng giải đáp tất thắc mắc tơi để có kiến thức hồn thành tốt đề tài khóa luận tốt nghiệp iv MỤC LỤC ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phương pháp hồi quy 1.5.2 Phương pháp thu thập số liệu 1.6 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.7 CẤU TRÚC ĐỀ TÀI CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 2.1.2 Hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 2.2 TỔNG QUAN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 11 2.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động cho vay 11 2.2.2 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động cho vay 12 2.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG 15 2.3.1 Các yếu tố bên ngân hàng 15 2.3.2 Các yếu tố bên ngân hàng 17 2.4 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 19 MƠ HÌNH ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 20 2.5.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 20 2.5.2 Giả thiết nghiên cứu 22 2.5 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 25 v 3.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.2.1 Phương pháp thu nhập liệu 26 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 27 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 4.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 30 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 4.2.1 Thống kê mô tả 30 4.2.2 Kết hồi quy 32 4.2.3 Kiểm định tự tương quan 33 4.2.4 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến 33 4.2.5 Kiểm tra tượng phương sai sai số thay đổi 34 4.3 THẢO LUẬN 35 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 38 5.1 KẾT LUẬN 38 5.2 HÀM Ý 39 5.2.1 Nâng cao hiệu sử dụng vốn 39 5.2.2 Giảm nợ xấu 39 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 40 5.3.1 Hạn chế đề tài 40 5.3.2 Hướng nghiên cứu 40 KẾT LUẬN CHUNG 43 THESIS SUMMARY 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 53 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BCKQKD Vietcombank (VCB) Ý nghĩa Báo cáo kết kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam HĐCV Hoạt động cho vay KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần QHKH Quan hệ khách hàng TSN Tân Sơn Nhất NHNN Ngân hàng Nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng CLTD Chất lượng tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước DN Doanh nghiệp EUC Hiệu sử dụng vốn TOC Vịng quay vốn tín dụng ROD Hệ số thu nợ CRF Hệ số rủi ro cho vay NPL Tỷ lệ nợ xấu ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản TSBĐ Tài sản bảo đảm NH Ngân hàng vii SME(s) Doanh nghiệp vừa nhỏ TCNH Tài – Ngân hàng SPDV Sản phẩm dịch vụ viii  Chapter 3: Research methods  Chapter 4: Results of research and discussion  Chapter 5: Conclusions and recommendations First, the concept, according to the law on credit institutions (2016): “Bank the type of credit institution may be carried out all banking activities under this law According to the nature and objectives of operation, the types of banking banks include commercial banks, policy banks, cooperative banks” “Commercial bank is the type of banking that is carried out all banking activities and other business activities as prescribed in this law to target profit ' circular no 39 / 2016 / TT – NHNN issued by government on december 30th, 2016 on lending activities of credit institutions, branches of foreign bank branches for customers: “Lending is a form of granting credit, whereby the lender or the commitment to assign a client to a sum of money to use it for a definite purpose specified in the agreement with the principle of repaying the principal and interest ' with the concept of lending efficiency, though there are not many specific concepts from previous studies, from the study, author of the author' s understanding of the effectiveness of lending in commercial banks is the comparison of economic benefits It reflects the relationship between the revenue and the cost of lending and the cost of lending to the risk - taking operation After understanding the concept, the author explores the factors affecting the performance of the nh, a number of indicators that evaluate the performance of lending in the but previous studies Notably, thanks to the analysis of a number of effective lending indicators, the author has put them into his research model to assess the performance of lending in vietcombank in tan son nhat First, the number of indicators of efficiency include targets: reflecting profitability and profitability (ROE, ROA ) which the efficiency of the use of the capital (EUC), coefficient of lending risk (CRF) and finally reflects the safety of the security (NPL) 45 Second, on the factors affecting the performance of lending operations, it will include two key factors, and external factors With internal factors, there are many factors affecting the lending policy, business strategy, credit process, quality of credit staff In contrast, with external factors only factors include the macro environment, the legal environment, competitors and customers In short, after studying and studying research projects from earlier, end chapter 2, author outlines the model of proposal research and hypotheses that affect the performance of lending activities in the same way Through chapter of the research methodology, the author has presented the process of research and quantitative research, including methods of collecting data and data processing methods based on data collected from the financial report to help authors eliminate and filter out non - performing loan After learning the research method, the author gives the research results and discussion in chapter From the research results, it shows that, 48 observations (from January 2017 to December 2020) and variables in which independent variables of capital efficiency (EUC), NPL ratio (NPL), credit capital ratio (TOC), loan risk ratio (CRF), debt collection ratio (ROD) and dependent variable (EOL) was selected by the author and conformed to the requirements of the regression model However, after running the model, the results of the regression model show that only out of independent variables affect the efficiency of lending activities at banks and in variables, none of the variables have a correlation phenomenon and variance of variance change Specifically, variables affecting the performance of lending activities include:  Efficient Use of Capital - EUC  Ratio Obtained Debt - ROD  Non – Performing Loan Ratio – NPL 46 Thus, the efficiency of lending in cn is affected by three key factors, the debt ratio, and the efficiency of the use of capital, while the remaining two factors are the risk factor for lending and the non - real credit capital cycle The final chapter, chapter 5, the author outlines the policy conclusions and implications of the subject In particular, regression results show that the variable EUC has the most impact on lending efficiency in the branch (β 3= 3.438), next to ROD (β2 =0.13714) and finally it is NPL(β 1= -1.8955) It is also noticable that, variables with positive coefficients are EUC and ROD, while NPL is the variable - negative beta variable that means that the variable has a reverse effect with the dependent variable When the bad debt rate rises, the performance of the lending works From here, some of the policy implications are presented:  Reduce the risk of lending loans by adding a credit channel to increase the asset's also contribute to the efficiency of lending, upgrading the service provider from two exchanges into three or four transaction rooms  A non – performing loan: the branch leader needs to strengthen the supervision of the loans and request cbtd to prepare the report, as the project for the lending activities they manage Besides, cn needs to strengthen inspection and examination of credit records and make bad debt treatment to settle outstanding debts as a way to reduce the debt rate of bad debts  In addition, building strategies and development, expanding non - cash payment products to promote the progress of the new technology, contribute to limiting illegal transactions However, since the empirical and empirical time is relatively low, the topic remains limited So in the next study is to increase the number of research samples by reaching out to the system of systematic data to save time to collect and process data, and diversify the data sets In addition, the period of research is limited so data collected only at the branch level Therefore, if there are more time, the author will 47 expand the entire system of 110, including 110 Vietcombank in 64 provinces across the country 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Dương Thị Hoàn (2019) Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Khoa học & Công nghệ, 118 - 122 Ngân hàng nhà nước (2013, 01 21) Thông tư số 02/3013/TT - NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nuớc Ngân hàng Nhà nước (2014, 05 22) Quyết định số 20/VBHN - NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Ngân hàng Nhà nước (2014, 06 04) Quyết định số 22/VBHN - NHNN Ngân hàng nhà nước Việt Nam việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Ngân hàng nhà nước (2014) Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/3013/TT - NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng n Ngân hàng nhà nước (2016, 12 30) Thông tư 39/2016/TT-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Hoạt động cho vay TCTD, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Tân Sơn Nhất (2017 - 2019) Báo cáo thực tiêu kế hoạch kinh doanh, báo cáo hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Tân Sơn Nhất (2017 - 2019) Báo cáo tổng hợp số liệu: dư nợ cho vay, huy động, tỷ lê nợ q hạn, nhóm nợ 49 Nguyễn Đình Thọ (2013) Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Nhà xuất Tài Chính Nguyễn Minh Kiều (n.d.) Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam Nguyễn Thùy Dương, Trần Hải Yến (2011) Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng NHTM Việt Nam Lê Thị Tuyết Hoa - TS Đặng Văn Dân tập thể tác giả (2017) Giáo trình Lý thuyết tài - Tiền tệ PGS TS Nguyễn Đăng Dờn (2004) Giáo trình tài Tiền tệ - Ngân hàng Phạm Thị Bích Lương (2006) Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động NHTMNN Việt Nam Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc Dân Quốc hội (2010) Luật Ngân hàng nhà nước ThS Phạm Thị Diệu Phúc (2014, 12 16) Giải pháp nâng cao hiệu cho vay mua nhà ngân hàng Tạp chí tài - Cơ quan thơng tin Bộ tài chính: http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/giai-phap-nang-cao-hieu-qua-cho-vaymua-nha-cua-cac-ngan-hang-91955.html TS Bùi Diệu Anh (2020) Tín dụng ngân hàng Nguyễn Thị Như Thủy (2015) Hiệu cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam TS Nguyễn Thị Thu Đông (2012) Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trình hội nhập TS Nguyễn Văn Tiến (2012) Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại TS Phạm Thị Tuyết Trinh (2016) Kinh tế lượng ứng dụng tài kinh tế Nhà xuất Kinh tế TP HCM 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH Chen TY and TL Yeh (1998) A Study of Efficiency Evaluation in Taiwanu2019s Banks, Int J Service Industry Management Altman, E I (1980) Commercial Bank Lending: Process, Credit Scoring, and Costs of Errors in Lending Journal of Financial and Quantitative Analysis Get access, 15 Barbara G Tabachnick, Linda S Fidell (2013) using multivariate statistics J.M.Groeneveld and J.M.Wagemakers (2004) Retail Banking Stragies in Europe: The strategic vision of Rabobank Group Economic Research Department Jeffrey M Wooldridge (2012) Introductory Econometrics- A Modern Approach Michigan Kenneth A.Bollen (1989) Structural Equations with Latent Variables Martin-Oliver, Sonia Ruano and Vicente Salas-Fumas (2013) Banks' Equity Capital Frictions, Capital Ratios, and Interest Rates: Evidence from Spanish Banks International Journal of Central Banking N.Grace (2012) The effect of credit risk management on the financial performance of commercial banks in Kenya, Iosrjournals, Nguyen Anh Hoang (2014) Vietnamese banks’ decision making in lending to small & medium Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies P.K.Gupta -Ashima Jain (2010) Multi-factor Framework for Indian Private Banks' Problem Loans Retrieved 2010 Philippe Artzner, Freddy Delbaen and Pablo Koch-Medina (2013) Risk Measures and Efficient use of Capital The Journal of the IAA, 39 S Gul, F Irshad, K Zaman (2011) Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan Romanian Economic Journal Samuel Hymore Boahene, Julius Dasah, Samuel Kwaku Agyei (2012) Credit Risk and Profitability of Selected Banks in Ghana International Knowledge Sharing Platform, Federal Reserve Bank of New York, 51 Timothy Clark, Astrid Dick, Beverly Hirtle, Kevin J Stiroh, and Robard (2007) The Role of Retail Banking in the U.S Banking Industry: Risk, Return, and Industry Structure The Economic Policy Review, 13, 52 52 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thống kê mô tả biến nghiên cứu CRF EUC NPL EOL ROD TOC Mean 0.004740 0.717982 9.93E-06 0.363202 0.579415 1.474194 Median 0.005534 0.718275 8.49E-06 0.262333 0.578477 1.392042 Maximum 0.008147 0.721046 1.83E-05 0.872392 0.613350 1.851115 Minimum 5.19E-05 0.714335 4.73E-06 5.06E-05 0.572630 1.286898 Std Dev 0.002281 0.003068 5.29E-06 0.284295 0.007066 0.161021 Skewness -1.148740 -0.063891 0.409795 0.360570 2.277226 0.871651 Kurtosis 2.905662 1.085868 1.539007 1.640301 11.90703 2.277097 Jarque-Bera 10.57462 7.360461 5.612459 4.737649 200.1564 7.123376 Probability 0.005055 0.025217 0.060432 0.093591 0.000000 0.028391 Sum 0.227505 34.46312 0.000477 17.43370 27.81193 70.76132 Sum Sq Dev 0.000245 0.000442 1.31E-09 3.798702 0.002347 1.218603 Observations 48 48 48 48 48 48 53 Phụ lục 2: Ma trận tƣơng quan biến nghiên cứu CRF EUC NPL EOL ROD TOC CRF 1.000000 -0.378445 0.346014 -0.125013 0.250452 0.217010 EUC -0.378445 1.000000 -0.968463 -0.130930 -0.014029 -0.708415 NPL 0.346014 -0.968463 1.000000 -0.029224 -0.166409 0.707610 EOL -0.125013 -0.130930 -0.029224 1.000000 0.269090 0.028334 ROD 0.250452 -0.014029 -0.166409 0.269090 1.000000 -0.171755 TOC 0.217010 -0.708415 0.707610 0.028334 -0.171755 1.000000 54 Phụ lục 3: Kiểm định tƣợng tự tƣơng quan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 3.113425 Prob F(1,41) 0.0851 Obs*R-squared 3.387731 Prob Chi-Square(1) 0.0657 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 03/13/21 Time: 17:55 Sample: 2017M01 2020M12 Included observations: 48 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -25.74709 46.98134 -0.548028 0.5866 CRF 5.360158 15.07429 0.355583 0.7240 EUC 3.09406 60.49275 0.530544 0.5986 NPL 0.173219 34583.53 0.500872 0.6191 ROD 4.229998 6.969425 0.606936 0.5472 TOC 0.039306 0.272653 0.144160 0.8861 RESID(-1) 0.306220 0.173546 1.764490 0.0851 R-squared 0.070578 Mean dependent var -8.00E-14 -0.065435 S.D dependent var 0.197303 S.E of regression 0.203656 Akaike info criterion -0.210734 Sum squared resid 1.700501 Schwarz criterion Log likelihood 12.05762 Hannan-Quinn criter F-statistic 0.518904 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.790556 Adjusted R-squared 55 0.062149 -0.107611 1.874128 Phụ lục 4: Kiểm định tƣợng đa cộng tuyến Variance Inflation Factors Date: 03/13/21 Time: 15:56 Sample: 2017M01 2020M12 Included observations: 48 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF C 2094.679 2308045 NA CRF 228.9761 6.953446 1.285624 EUC 3496.030 1985803 3.496986 NPL 1.15E+09 160.4320 3.826588 ROD 44.98086 16641.69 2.422933 TOC 0.077559 187.8937 2.169600 56 Phụ lục 5: Kiểm tra tƣợng phƣơng sai sai số thay đổi Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.818743 24.36191 20.75113 Prob F(17,30) Prob Chi-Square(17) Prob Chi-Square(17) 0.0740 0.1099 0.2376 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 03/13/21 Time: 17:59 Sample: 2017M01 2020M12 Included observations: 48 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CRF^2 CRF*EUC CRF*NPL CRF*ROD CRF*TOC CRF EUC^2 EUC*NPL EUC*ROD EUC*TOC NPL^2 NPL*ROD NPL*TOC NPL ROD^2 ROD*TOC TOC^2 184.3194 1043.081 65273.13 22185047 -3372.399 347.0604 -45712.39 250.0943 6867622 -1510.589 -13.17396 2.62E+09 -3065927 58596.11 -3481297 957.8713 12.07993 -0.142347 96.44001 4204.297 43536.74 21215456 3455.292 551.8922 30463.98 460.6310 30638008 1171.064 33.66852 8.45E+09 3271730 56539.71 20875470 713.7152 40.00952 0.781744 1.911234 0.248099 1.499265 1.045702 -0.976010 0.628855 -1.500539 0.542938 0.224154 -1.289929 -0.391284 0.310654 -0.937096 1.036371 -0.166765 1.342092 0.301926 -0.182089 0.0656 0.8057 0.1443 0.3041 0.3369 0.5342 0.1439 0.5912 0.8242 0.2069 0.6984 0.7582 0.3562 0.3083 0.8687 0.1896 0.7648 0.8567 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.507540 0.228479 0.050471 0.076419 86.51633 1.818743 0.074021 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 57 0.038117 0.057460 -2.854847 -2.153147 -2.589673 1.969982 58 ... ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG NGUYỄN HỒNG HẠNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂN SƠN NHẤT... Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Tân Sơn Nhất Nghiên cứu thực Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Tân Sơn Nhất Thời gian thu thập liệu đánh giá hiệu cho vay Ngân hàng. .. đến hiệu hoạt động cho vay nào?  Làm để nâng cao hiệu hoạt động cho vay Vietcombank chi nhánh Tân Sơn Nhất? 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động cho vay Ngân