Tác động của thu nhập ngoài lãi đến lợi nhuận của các ngân hàng tại một số quốc gia châu á

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ HUYỀN TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ HUYỀN TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐỐI VỚI LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng (Ngân hàng) Hướng đào tạo: Hướng nghiên cứu Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HỒ VIẾT TIẾN Tp Hồ Chí Minh – Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế “Tác động thu nhập lãi đến lợi nhuận ngân hàng số quốc gia Châu Á” nghiên cứu cá nhân thực PGS.TS Hồ Viết Tiến hướng dẫn thực Nguồn số liệu qua năm sử dụng nghiên cứu tự tổng hợp từ tiêu báo cáo tài ngân hàng Châu Á nằm sở liệu Orbis Bank Focus Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ khai thác; Chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người (GNI per capita) khai thác trang web thức Ngân hàng giới (World Bank) Tôi cam đoan nội dung nêu thật luận văn chưa nộp trường cho hệ đào tạo Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả Võ Thị Huyền năm 2020 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH TĨM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.5.1 Ý nghĩa khoa học 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Lý thuyết hiệu kinh doanh 2.1.2 Lý thuyết đa dạng hoá 2.2 Khái niệm lợi nhuận 2.3 Khái niệm thu nhập lãi 2.3.1 Đối với ngân hàng thương mại 10 2.2.2 Đối với ngân hàng đầu tư 11 2.2.3 Đối với ngân hàng thuộc sở hữu công ty (BHC) .11 2.2.4 Đối với ngân hàng tiết kiệm .11 2.2.5 Đối với ngân hàng hợp tác .12 2.4 Tổng quan nghiên cứu trước 13 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Phương pháp nghiên cứu 23 3.1.1 Khung phân tích .23 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu 24 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 28 3.2 Mô tả liệu 33 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU – THẢO LUẬN 38 4.1 Thống kê mô tả liệu 38 4.2 Kết - Thảo luận .40 4.2.1 Tác động thu nhập lãi đến lợi nhuận ngân hàng .41 4.2.2 Tác động thu nhập lãi đến lợi nhuận ngân hàng theo loại hình ngân hàng 44 4.2.3 Tác động thu nhập lãi tới lợi nhuận ngân hàng xét tới yếu tố thu nhập quốc gia 51 4.2.4 Tác động thu nhập lãi tới lợi nhuận ngân hàng kết hợp loại hình ngân hàng thu nhập quốc gia 55 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Hàm ý sách 64 5.3 Hạn chế nghiên cứu 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHC Ngân hàng sở hữu công ty NHTM Ngân hàng thương mại FEM Phương pháp hồi quy tác động cố định FGLS Ước lượng bình phương tối thiểu khả thi NHNN Ngân hàng nhà nước NNII thu nhập ngồi lãi OLS Phương pháp hồi quy bình phương nhỏ REM Phương pháp hồi quy tác động ngẫu nhiên VIF Hệ số phóng đại phương sai DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tổng kết nghiên cứu trước tác động thu nhập lãi đến lợi nhuận Bảng 3.1: Mô tả biến tác động kỳ vọng Bảng 3.2: Số lượng ngân hàng quan sát qua năm theo quốc gia Bảng 3.3: Phân loại mẫu liệu theo loại hình ngân hàng Bảng 4.1: Thống kê mô tả liệu Bảng 4.2: Ma trận tương quan biến mơ hình Bảng 4.3: Hệ số phóng đại phương sai VIF Bảng 4.4: Tác động thu nhập lãi đến lợi nhuận ngân hàng Bảng 4.5: Tác động thu nhập lãi đến lợi nhuận (ROAA) loại hình ngân hàng Bảng 4.6: Tác động thu nhập lãi đến lợi nhuận (ROAE) loại hình ngân hàng Bảng 4.7: Tác động thu nhập lãi đến mức độ biến động lợi nhuận (SDROA) loại hình ngân hàng Bảng 4.8: Tác động thu nhập lãi đến mức độ biến động lợi nhuận (SDROE) loại hình chun mơn hố ngân hàng Bảng 4.9 Tác động thu nhập lãi đến lợi nhuận mức độ biến động lợi nhuận ngân hàng quốc gia có mức thu nhập trung bình Bảng 4.10 Tác động thu nhập lãi đến lợi nhuận mức độ biến động lợi nhuận ngân hàng quốc gia có mức thu nhập thấp Bảng 4.11 Tác động thu nhập lãi đến lợi nhuận loại hình ngân hàng quốc gia có mức thu nhập trung bình Bảng 4.12 Tác động thu nhập lãi đến mức độ biến động lợi nhuận loại hình ngân hàng quốc gia có mức thu nhập trung bình Bảng 5.1: Kết nghiên cứu DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Khung phân tích đề xuất 54 Bảng 4.10 Tác động thu nhập lãi tới lợi nhuận mức độ biến động lợi nhuận ngân hàng quốc gia có mức thu nhập thấp Tên biến ROAA ROAE SDROA SDROE -0.0187*** -0.0731** -0.00350 0.0131 (0.00361) (0.0290) (0.00234) (0.0192) -0.0441*** -0.230*** -0.0238*** -0.212*** (0.00509) (0.0472) (0.00430) (0.0358) 0.00377*** 0.0824*** 0.000698 0.00428 (0.000710) (0.00524) (0.000429) (0.00369) 0.00541** 0.178*** -0.0146*** -0.0967*** (0.00224) (0.0276) (0.00203) (0.0171) -2.768*** 6.916*** -2.248*** -18.32*** (0.464) (0.540) (0.346) (3.117) -0.0231*** -0.280*** -0.0139*** -0.325*** (0.00724) (0.0367) (0.00531) (0.0407) -0.0224*** -0.140*** 0.00251*** 0.0150*** (0.00130) (0.00959) (0.000676) (0.00482) 4.971*** 8.088*** 3.563*** 30.07*** (0.431) (2.515) (0.324) (2.924) 555 595 555 555 F-test (P-value) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Hausman test (P-value) Wald test /Breusch and Pagan Lagrangian test (P-value) 0.0000 0.0078 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Wooldridge test (P-value) 0.0255 0.3156 0.0000 0.0140 NNII LNTA DTA LOAN DEPOSIT EQUITY LLP Hằng số Số quan sát Sai số chuẩn () *** p