Đang tải... (xem toàn văn)
Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 4: Quản trị thanh khoản ở ngân hàng thương mại trang bị cho người học các khái niệm; cung - cầu thanh khoản; quản trị thanh quản trị thanh khoản ở ngân hàng thương mại.
BÀI QUẢN TRỊ THANH KHOẢN Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TS Nguyễn Trọng Tài v1.0011103209 TÌNH HUỐNG • Do có tin đồn thổi bất lợi, nên ngày qua, Ngân hàng C đối mặt với sức ép lớn hàng loạt khách hàng đến rút tiền ạt • Tổng vốn huy động kỳ ngân hàng D xấp xỉ 1000 tỷ đồng, để đạt mục tiêu tối đa hóa thu nhập, ngân hàng trì dự trữ theo qui định bắt buộc NHNN (50 tỷ đồng), số lại đem cho vay kinh doanh chứng khoán, bất động sản v1.0011110225 Ngân hàng C Ngân hàng D phải đối mặt với loại rủi ro nào? Làm để Ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh? MỤC TIÊU Đưa giải thích rõ khái niệm khoản NHTM; Giải thích làm rõ vấn đề liên quan đến khoản NHTM, bao gồm yếu tố cung cầu khoản; Nghiên cứu phương pháp quản trị khoản NHTM v1.0011110225 NỘI DUNG Các khái niệm; Cung - Cầu khoản; Quản trị khoản NHTM v1.0011110225 CÁC KHÁI NIỆM 1.1 Tính khoản nguồn vốn; 1.2 Tính khoản tài sản; 1.3 Tính khoản NHTM v1.0011110225 1.1 TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGUỒN VỐN • Phản ánh khả huy động tạo khả toán, phản ánh tính khoản nguồn vốn NHTM • Tính khoản nguồn vốn đo lường thời gian chi phí để mở rộng nguồn vốn cần • Phụ thuộc: Sự phát triển thị trường tài chính; Mức thu nhập dân cư; Tính nhạy cảm thu nhập với lãi suất; Mạng lưới phòng giao dịch NHTM v1.0011110225 1.2 TÍNH THANH KHOẢN CỦA TÀI SẢN • Là khả chuyển đổi tài sản thành tiền • Đo lường tính khoản tài sản thơng qua thời gian chi phí chuyển đổi từ tài sản sang tiền mặt • Phụ thuộc: Tính lỏng tài sản; Thị trường tài sản; Sự ổn định kinh tế vĩ mô; Sự phát triển thị trường tài chính… v1.0011110225 1.3 TÍNH THANH KHOẢN CỦA NHTM • Là khả NHTM việc đáp ứng nhu cầu toán khách hàng • Tính khoản NHTM xác lập tính khoản tài sản nguồn vốn • Một NHTM có tính khoản cao có nhiều tài sản khoản có khả mở rộng nguồn nhanh với chi phí thấp hai v1.0011110225 CUNG – CẦU THANH KHOẢN • Cung khoản: Là khả cung ứng tiền NHTM nhằm đáp ứng nhu cầu toán khách hàng, bao gồm việc giữ tài sản khoản khả mở rộng huy động vốn • Cầu khoản: Là nhu cầu toán khách hàng mà NHTM có nghĩa vụ đáp ứng Cầu khoản bao gồm yêu cầu chi trả vay mượn hợp pháp khách hàng • Khi NHTM bán tài sản để đáp ứng nhu cầu khoản gọi “bán khoản” • Khi NHTM mở rộng nguồn để đáp ứng nhu cầu khoản gọi “mua khoản” v1.0011110225 QUẢN TRỊ THANH KHOẢN Ở NHTM 3.1 Xác định nhu cầu khoản; 3.2 Các phương pháp quản trị khoản v1.0011110225 10 3.1 XÁC ĐỊNH NHU CẦU THANH KHOẢN • Bao gồm: Nhu cầu rút tiền người gửi; Nhu cầu tín dụng hợp pháp khách hàng để toán cho giao dịch mà NHTM cam kết cho vay; Các khoản vay đến hạn trả; Lãi phải trả cho khoản vay • Nhân tố ảnh hưởng: Chính trị, xã hội; Thu nhập nhu cầu chi tiêu khách hàng; Sự cạnh tranh trung gian tài chính; Uy tín v1.0011110225 11 3.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ THANH KHOẢN 3.2.1 Dấu hiệu rủi ro khoản; 3.2.2 Quản trị khoản tài sản Có; 3.2.3 Quản trị rủi ro khoản tài sản Nợ; 3.2.4 Quản trị khoản kết hợp; 3.2.2 Phương pháp phân tích khoản động v1.0011110225 12 3.2.1 DẤU HIỆU RỦI RO THANH KHOẢN • • • • • • • • • • Sự gia tăng tập trung Tài sản Có Tài sản Nợ; Tốc độ tăng khoản vay lớn tốc độ tăng khoản tiền gửi; Các xu hướng bất lợi rủi ro gia tăng liên quan đến dòng sản phẩm cụ thể; Dư luận xấu thị trường; Chỉ số tín nhiệm tín dụng giảm; Chi phí tài trợ vốn thị trường bán lẻ bán buôn tăng; Sự tập trung vào nguồn tài trợ vốn thị trường bán buôn; Sự suy giảm nguồn tiền cung cấp cho ngân hàng thị trường bán buôn; Tiền gửi dân cư bị rút nhiều hơn; Tiền gửi có kỳ hạn bị rút trước hạn gia tăng v1.0011110225 13 3.2.2 QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TÀI SẢN CĨ • NHTM tăng cường nắm giữ tài sản có tính khoản cao • Phương pháp gọi chiến lược chuyển đổi tài sản v1.0011110225 14 3.2.2 QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TÀI SẢN CÓ Theo anh (chị), ưu điểm quản trị khoản tài sản Có gì? 15 v1.0011110225 3.2.2 QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TÀI SẢN CĨ Nhược điểm: • Việc bán tài sản đồng nghĩa với việc thu nhập tạo từ tài sản tương lai (sẽ phải bán với mức giá thấp chịu tổn thất vốn); • Việc bán tài sản liên quan đến chi phí giao dịch mà ngân hàng phải trả cho người mơi giới; • Việc bán chứng khốn phủ làm yếu hình ảnh ngân hàng; • Đầu tư vào tài sản khoản khiến hiệu kinh doanh giảm v1.0011110225 16 3.2.3 QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TÀI SẢN NỢ Đáp ứng yêu cầu khoản thông qua vay nợ thị trường tiền tệ: Các NHTM vay khoản (mua khoản), cách vay nguồn vốn khả dụng tức thời v1.0011110225 17 3.2.3 QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TÀI SẢN NỢ • Ưu điểm: Khơng cần phải dự trữ khoản gây tốn phí; Cho phép NHTM trì qui mơ cấu trúc danh mục tài sản ngân hàng mong muốn; Quản lý nợ linh hoạt, có khả tự điều chỉnh theo chi phí • Nhược điểm: Lãi suất qui mơ tín dụng thay đổi nhanh chóng; Thường phải mua điều kiện khó khăn giá tính sẵn có; Chi phí vay vốn khó xác định chắn, làm giảm tính ổn định thu nhập v1.0011110225 18 3.2.4 QUẢN TRỊ THANH KHOẢN KẾT HỢP • Dựa dự tính dịng tiền vào để tính khe hở khoản kỳ tới • Khe hở khoản tính cho ngày, tuần, tháng… dựa sở nhân tố tác động • Trên sở dự tính cầu khoản, NHTM quản lý khoản biện pháp dự trữ khoản, phần lại xử lý hợp đồng hạn mức tín dụng Những nhu cầu tiền mặt bất thường giải chủ yếu việc vay vốn v1.0011110225 19 3.2.5 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THANH KHOẢN ĐỘNG • Là phương pháp quản trị khoản cách dự đoán cung – cầu khoản, dự đoán chênh lệch cung – cầu (khe hở) khoản, từ đưa sách quản trị khoản • Các bước quản trị sau: Bước 1: Lập báo cáo cung – cầu khoản; Bước 2: Phân tích mơ khoản; Bước 3: Phân tích khả khoản (Xem giáo trình) v1.0011110225 20 THẢO LUẬN Theo anh/chị mức độ rủi ro khoản NHTM Việt Nam nào? Hãy số ngun nhân chính? 21 v1.0011110225 TĨM LƯỢC CUỐI BÀI v1.0011110225 • Các NHTM thường xuyên phải đối mặt với rủi ro khoản rủi ro xảy NHTM chịu phí tổn lớn dẫn tới bị phá sản • Quản trị rủi ro khoản NHTM thông qua phương pháp: quản trị khoản tài sản có, quản trị khoản tài sản nợ quản trị khoản kết hợp • Việc vận dụng phương pháp quản trị hoàn toàn tùy thuộc vào NHTM điều kiện thị trường giai đoạn 22 ... QUẢN TRỊ THANH KHOẢN 3.2.1 Dấu hiệu rủi ro khoản; 3.2.2 Quản trị khoản tài sản Có; 3.2.3 Quản trị rủi ro khoản tài sản Nợ; 3.2 .4 Quản trị khoản kết hợp; 3.2.2 Phương pháp phân tích khoản động... 13 3.2.2 QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TÀI SẢN CĨ • NHTM tăng cường nắm giữ tài sản có tính khoản cao • Phương pháp gọi chiến lược chuyển đổi tài sản v1.0011110225 14 3.2.2 QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TÀI SẢN... anh (chị), ưu điểm quản trị khoản tài sản Có gì? 15 v1.0011110225 3.2.2 QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TÀI SẢN CÓ Nhược điểm: • Việc bán tài sản đồng nghĩa với việc thu nhập tạo từ tài sản tương lai (sẽ