Đang tải... (xem toàn văn)
Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động quản trị rủi ro tín dụng và các ngueyen nhân, từ đó đề xuất giải pháp nhằm quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Hùng Vương.
TR T NGăC B GIÁO D CăVÀă ÀOăT O NGă I H CăTH NGăLONG NG QU N TR R I RO TÍN D NG T IăNGỂNăHÀNGăTMCPă UăT ăVÀăPHÁTăTRI N VI T NAM - CHIăNHÁNHăHỐNGăV NG LU NăV NăTH CăS ăTĨIăCHệNHăNGÂNăHĨNG TH C HI N: HUY N ANH CHUYÊN NGÀNH: MÃ S : H TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 60340201 NG D N: TS NGUY N THANH HUY N Hà N i – N m 2018 CH NGă1 LÝ LU N CHUNG V QU N TR R I RO TÍN D NG TRONG NGỂNăHÀNGăTH NGăM I 1.1 Tín d ng 1.1.1 Khái ni m “Tín d ng h th ng quan h kinh t liên quan đ n giao d ch v tài s n gi a bên Ếho vay bên vay, bên Ếho vay chuy n giao tài s n Ếho bên vay s d ng m t th i h n nh t đ nh theo th a thu n, bên vay Ếó tráẾh nhi m hồn tr vơ u ki n v n g c lãi cho bên cho vay đ n h n toán” 1.1.2 căđi m Xét v b n ch t, tín d ng m t giao d ch v tài s nătrênăc ăs hoàn tr 1.1.3 Các nguyên t c tín d ng c a ngơnăhƠngăth - Cho vay ph iă theoă ph xu t kinh doanh c aăng ngă h ngăm i ng m c tiêu, k ho ch s n i vay v n - Cho vay có giá tr t ngăđ ngălƠmăb oăđ m - Cho vay có hồn tr v n lãi sau m t th i gian nh tăđ nh 1.1.4 Các lo i hình tín d ngăngơnăhƠngăth ngăm i * C năc vào th i gian, tín d ngăngơnăhƠngăđ c chia làm ba lo i: Tín d ng ng n h n, tín d ng trung h n, tín d ng dài h n * C năc vào bi n pháp b oăđ m, tín d ngăngơnăhƠngăđ c chia làm hai lo i: Tín d ng có b oăđ m b ng tài s n tín d ng khơng có b o đ m b ng tài s n 1.2 R i ro tín d ng c a NHTM 1.2.1 Khái ni m r i ro tín d ng “R i ro tín d ng ho t đ ng ngân hàng t n th t có kh n ng x y đ i v i n c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngồi khách hàng khơng th c hi n ho c khơng có kh n ng th c hi n m t ph n ho c toàn b ngh a v c a theo cam k t.” 1.2.2 căđi m c a r i ro tín d ng - R i ro tín d ng có tính t t y u - R i ro tín d ng mang tính gián ti p - R i ro tín d ngăcóătínhăđaăd ng ph c t p 1.2.3 Ngun nhân r i ro tín d ng * Các nguyên nhân khách quan: - Nguyên nhân t môiătr - S tácăđ ng c a môiătr - S bi năđ ng c a mơiătr ng t nhiên ng tr pháp lý ng kinh - Nguyên nhân t phía khách hàng vay v n * Các nguyên nhân ch quan bao g m: - Chính sách tín d ng c a ngân hàng - Nguyênănhơnăđ n t trìnhăđ đ oăđ c c a cán b tín d ng - Thi u giám sát qu n tr r i ro sau cho vay - Công tác ki m tra n i b ngân hàng - S h p tác gi aăcácăngơnăhƠngăth c aăCICăch aăth c s hi u qu ngăm i h n ch , vai trò 1.3 Khái quát v qu n tr r i ro tín d ng c aăNgơnăhƠngăth ng m i 1.3.1 Khái ni m qu n tr r i ro tín d ng “Qu n tr r i ro tín d ng trình xây d ng th c thi chi n l c, sách qu n tr kinh doanh tín d ng nh m t i đa hóa l i nhu n ph m vi m c r i ro có th ch p nh n” Ki m sốt r i ro tín d ng ngơnă hƠngă th ngă m iă t ngă c m c có th ch p nh n vi c ng bi n pháp phòng ng a, h n ch gi m th p n h n, n x u kinh doanh tín d ng, nh măt ngădoanhăthuătínăd ng, gi m th păchiăphíăbùăđ p r i ro, nh m đ tă đ c hi u qu kinh doanh tín d ng c ng n h n dài h n 1.3.2 S c n thi t c a vi c nâng cao ch tăl ng qu n tr r i ro tín d ng * M Ế đ r i ro ho t đ ng tín d ng ngày Ếàng gia t ng - Th nh t, trình t hóa, n i l ngă quyă đ nh ho tăđ ng ngân hàng ph m vi toàn th gi i - Th hai, ho tăđ ng kinh doanh c a ngân hàng ngày theo xuăh h ngăđaăn ng,ăv i công ngh ngày phát tri n, v i xu ng h i nh p c nh tranh gay g t v aăt ngăthêmăm căđ r i ro nguyăc ăr i ro m i - Th ba,ă đ i v iă cácăn că đangă phátă tri n, nh tă lƠăcácăn đangătrongăqătrìnhăchuy năđ iănh ăVi tăNam,ăthìămơiătr c ng kinh t ch aă nă đ nh, h th ng pháp lu tă đangă xơyă d ng, m că đ minh b ch c a thông tin th p, ho tăđ ng ngân hàng tr nên r i ro h n * Qu n tr r i ro t t m t l i th c nh tranh công c t o giá tr c a ngân hàng th ng m i * R i ro tín d ng nguyên nhân ch y u t o đ v c a ngân hàng 1.4 Quy trình qu n tr r i ro tín d ng 1.4.1 Các d u hi u nh n bi t r i ro tín d ng 1.4.1.1 Nhóm d u hi u nh n bi t liên quan đ n khách hàng - Nhóm d u hi uăliênăquanăđ n m i quan h v i ngân hàng - Nhóm d u hi uă liênă quană đ nă ph ngă phápă qu n tr c a khách hàng - Nhóm d u hi u liên quan thơng tin v tài k tốn c a khách hàng - Nhóm d u hi u thu c v năđ k thu tăvƠăth ngăm i 1.4.1.2 Nhóm d u hi u nh n bi t liên quan đ n ngân hàng - Nhóm d u hi u t ch tiêu nh n bi t r i ro tín d ng c a ngân hàng - Nhóm d u hi u xu t phát t trìnhăđ c a nhân viên tín d ng vƠăn ngăl c qu n tr c aăng i qu n tr ngân hàng - Nhóm d u hi u xu t phát t sách c a ngân hàng 1.4.2 Phơnătích,ăđánhăgiáăvƠăđoăl ng r i ro tín d ng 1.4.2.1 Phân tíẾh, đánh giá r i ro tín d ng PhơnătíchăđánhăgiáăRRTD nh m phát hi n nguy c ăr i ro t ng khách hàng, t ng kho n n c th ă có th phân tích đánhăgiáăRRTD c n thu th p thơng tin v khách hàng có nhăh ng tr c ti păđ n quy tăđ nh cho vay Hi n nay, vi c khai thác thông tin v kháchă hƠngă th ng d a vào báo cáo tài nh ngă n mă g năđơyăc a khách hàng Bên c nh vi c thu th p thông tin t khách hàng, c n thu th p thông tin v đ i tác c a khách hàng, t nh ng ngân hàng mà ngân hàng có quan h t c ăquanăqu n tr khách hàng, t trung tâm phòng ng a r iăro…phơnătíchăRRTD theo ch tiêu đ nhătínhăvƠăđ nhăl ngăđ có nh ng k t lu n xác v tình tr ng c a khách hàng - Các ch tiêuă đ nhă tính:ăTiêuă chíă đ nh tính tiêu chí khơng l ng hóa b ng s mà ch ph n ánh tính ch t,ă đ că m c a khách hàng - Các ch tiêuăđ nhăl ng: D a vào báo cáo tài c a doanh nghi p ngu n thơng tin khác, cán b tín d ng ti n hành m t s cácăb c công vi c 1.4.2.2 CáẾ tiêu Ếhí đo l ng r i ro tín d ng C năc vào k t qu phân lo i n theoăThôngăt ă02/2013/TTNHNN ngày 21/01/2013, NHTM s d ng nh ng ch tiêuăc ăb n sauăđơyăđ đánhăgiáăch tăl ng tín d ngăc ngăchínhălƠăđánhăgiáăhi u qu QTRRTD: - N x u t tr ng n x u t ngăd ăn cho vay - N h n t l n h n t ngăd ăn - H s s d ng v n - H ăs ăr iăroătínăd ng - T l thu n lãi - H ăs ăthuăn - S kháchăhƠngăđ c vay v n 1.4.3 Phòng ng a, ki m sốt tài tr r i ro tín d ng 1.4.3.1 Phịng ng a, ki m sốt r i ro tín d ng phịng ng a r i ro tín d ng,ăngơnăhƠngăth ng s d ng cơng c phân tán r i ro, phòng ng a r i ro, b o hi m r i ro Ki m sốt r i ro tín d ng bao g m ki măsoátăđ nă(ki m soát đ c l p c a ngân hàng) ki m soát kép Ki m sốt r i ro tín d ng ngân hàng bao g m ki m sốt quy trình qu n lý c p tín d ng đ c xây d ng nh t quán t ng ngơnăhƠngăth ngăm i phù h p theo quy đ nh c aăNHNNăc ngănh ă đ c thù yêu c u c a t ngăngơnăhƠng.ă ki m sốt c p tín d ng tr ng th i ki m soát ch t c cho vay, cho vay sau cho vay 1.4.3.2 Tài tr r i ro tín d ng Các hình th c x lí n t năđ ng (bao g m n t năđ ng có tài s n b oăđ m khơng có tài s năđ m b o); lý doanh nghi p, kh i ki n, bán n cho t ch că đ c phép mua bán n (nh ă DATC, VAMC ) S d ng qu d phòng: Khi m t kho năvayăđưăchuy n thành n x uăvƠăđ c trích l p d phịngăđ yăđ 100%, ngân hàng có th chuy n sang h ch tốn n ngo i b ng 1.5 Các nhân t nhă h ngă đ n ho tă đ ng qu n tr r i ro tín d ng 1.5.1 Các nhân t khách quan - nhăh ng t sách tài khóa - nhăh ng t sách ti n t - nhă h ng t cácă quyă đ nh, quy ch c p tín d ng c a NHNN 1.5.2 Các nhân t ch quan - Vi c th c hi n quy trình th măđ nh c p tín d ng c a NHTM - Trìnhăđ nghi p v c a cán b ngân hàng - Công ngh thông tin K T LU N CH Trong ngân hàng th NG I ng m i, ho t đ ng c p tín d ng có vai trị quan tr ng, mang l i l i nhu n ch y u ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng V i đ i t ng c p tín d ng đa ế ng t nhi u l nh v c kinh t , ngành ngh khác nên ti m n nhi u r i ro gây nh ng t n th t Ếho ngân hàng nh không thu h i đ c v n cho vay phát sinh chi phí lãi kèm theo kho n vay Vì v y cơng tác qu n tr r i ro có v trí quan tr ng, nh m h n ch t n th t, gi m r i ro tín d ng m c ch p nh n đ c a ngân hàng có tính liên t c, trì s Ế, đ m b o ho t đ ng n đ nh phát tri n c a ngân hàng Nh m h n ch r i ro tín d ng x y ra, ngân hàng c n có cơng c đ theo dõi, ki m tra, giám sát th c tr ng c p tín d ng c a ngân hàng ng th i, n u x y r i ro tín d ng khơng mong mu n, ngân hàng c n ph i có gi i pháp đ h n ch t i đa t n th t t r i ro tín d ng N i dung Ch ng Ế a lu n v n khái quát ẾáẾ v n đ Ế b n v r i ro tín d ng đ a đ c quy trình ki m sốt r i ro tín d ng ây Ế s đ tác gi đánh giá th c ch t ch t l ng tín d ng c a ngân hàng đ xu t m t s gi i pháp phòng ng a, x lý r i ro tín d ng c th nh m t ng Ế hàng ng ho t đ ng qu n tr r i ro t i Ngân u t phát tri n Vi t Nam – Ếhi nhánh Hùng V ng CH NGă2 TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG T IăNGỂNăHÀNGăTMCPă UăT ăVÀăPHÁTăTRI N VI T NAM CHIăNHÁNHăHỐNGăV NG 2.1 Gi i thi u chung v NgơnăhƠngăTMCPă Vi t Nam Ngân hàng TMCP V uăt ăvƠăPhátătri n T&PT - Chi nhánh Hùng ng Tên pháp lý: Ngân hàng TMCP đ uăt ăvƠăphát tri n Vi t Nam - ChiănhánhăHùngăV ng Tên vi t t t: BIDVăChiănhánhăHùngăV a ch tr s : S 1464 ậ ng ngăHùngăV ngăậ Ph ng Tiên Cát ậ TP Vi t Trì ậ T nh Phú Th Ngân hàng TMCP đ uăt ăvƠăphát tri n Vi t Nam - Chi nhánh Hùng V ngă đ c thành l p theo Quy tă đ nh 589/NHNN ngày 25/4/2015ătrênăc ăs NgơnăhƠngăTMCPă ng b ng sông C u Long ậ Chi nhánh Phú Th Sau trình sáp nh p,ă chiă nhánhă đ c gi nguyên toàn b tài s n, tr s vƠăcácăđ năv tr c thu c, chuy n thành Chi nhánh c p I tr c thu c BIDV Vi t Nam theo Quy tă đ nh s 1201/Q -BIDV ngày 08/5/2015 Ho tăđ ng kinh doanh c a Ngân hàng MHB ậ Chi nhánh Phú Th tr c BIDV ậ ChiănhánhăHùngăV ngăđ c gi nguyên ch ngănhi m v , th hi n t i Gi y ch ng nh năđ ng ký kinh doanh s 0100150619-181 c p ngày 18/5/2015 cho BIDV ậ Chi nhánhăHùngăV ng H̀nh 2.1: Mơ hình t ch c c aăBIDVăCNăHùngăV GIÁM PHÓ ng PHÓ KH KH KH KH I I I I PH PH PH PH PH T ÒN ÒN ÒN ÒN ÒN Q.L KH I PGD PGD PGD PGD PGD PGD PGD PGD OANă S N S N - Ho tăđ ngăhuyăđC ng v n Ngu n v năđóngăvaiătrịăquanătr ng, quy tăđ nhăđ n quy mơ, ph m vi ho tăđ ngăc ngănh ăhi u qu kinh doanh c a NHTM Trong nh ngăn măg năđơy,ănh t t tri năkhaiăch ngătrìnhăhi năđ i hốăngơnăhƠng,ăcơngătácăhuyăđ ng v n c aăBIDVăCNăHùngăV ngă đưăphátătri n,ăđaăd ng hoá v i nhi u lo i s n ph m N uănh ănh ng n mă tr că đơyă côngă tácă huyă đ ng v n ch y u thông qua s n ph m ti n g iăthôngăth HùngăV ng v i m t s k h năthìăđ n BIDV CN ngăđưăm r ng, tri năkhaiăđaăd ng hình th căhuyăđ ng v nănh ăti n g i tích lu , ti n g i online, ti t ki m d th ch ti n g i,ăph Hùngă V ng, ch ng ngăth c tr lãi linh ho t Bên c nhăđó, BIDV CN ngă cịnă th c hi nă cácă ch ngă trìnhă khuy n m iă đ i v i khách hàng g i ti nănh ăt ng th b o hi m, quà t ng, ti n m tăt ng v i t l s ti n g i Th c hi năcácăch gi i thi uăcácăch ngă ngătrìnhătruy năthơngăđ ngătrình,ăs n ph măhuyăđ ng v n t i t ch c t ng l pădơnăc ăVìăv y, ngu n v năhuyăđ ng c a BIDV CN Hùng V ngăkhôngăng ngăt ngătr ngăquaăcácăn m - Ho tăđ ng tín d ng Tín d ng m t nh ng ho tăđ ng kinh doanh c a BIDVă CNă Hùngă V HùngăV ng.ă Cácă ho tă đ ng tín d ng c a BIDV CN ngăăbaoăg m c p v n vay b ng n i ngo i t , b o lãnh, chi t kh u hình th c c p tín d ngă khácă theoă quyă đ nh c a NHNN phân c p u quy n c a BIDV ChiănhánhăđưăvƠăđangăkhaiă thác ti măn ngăc a mình, m r ng m i quan h khách hàng, nâng cao kh n ngăthamăgiaăvƠoăcácăch ngătrìnhăd án l năh n,ăk h n dƠiăh n - Kinh doanh d ch v Phát tri n d ch v V ngơnă hƠngă luônă đ c BIDV CN Hùng ngăquanătơmăvƠăhuyăđ ng ngu n l căđ tri n khai th c hi n V i m cătiêuăthuăhút,ăđápă ng k p th i yêu c uăđòiăh i c a khách hàng, nâng cao s c c nhătranh,ăBIDVăCNăHùngăV ngăđưăth c hi n phát tri n s n ph m d ch v g n v i kh n ngăt ăv n gi i thi u v i khách hàng s n ph m d ch v phù h p, mang l i hi u qu thi t th c Bên c nh nh ng s n ph m d ch v truy n th ngă nh ă d ch v toán chuy n ti n, d ch v b o lãnh, d ch v kinh doanh ngo i 10 t , d ch v ngân qu ,ăBIDVăđưăcungăc p t i khách hàng thêm nh ng d ch v khác n n công ngh ngân hàng hi nă đ iă nh :ă d ch v th , qu n lý doanh thu, g chăc căhoáăđ n,ăngơnăhƠngăđi n t T đóă đưă mangă l iă choă BIDVă CNă Hùngă V hƠngăn măđ uăđ tăv t k ho chăđ ngă ngu n thu phí d ch v c giao 2.2 Th c tr ng ho tăđ ng qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCPă uăt ăvƠăphátătri n Vi t Nam - Chi nhánh HùngăV ng 2.2.1 B máy t ch c ho tăđ ng qu n tr r i ro tín d ng - Cơng tác qu n lý tín d ng - Cơng tác qu n lý r i ro tín d ng 2.2.2 Nh n bi t r i ro tín d ng t i BIDV - chi nhánh Hùng V ng D u hi u r i ro tín d ng có th phát sinh t ngân hàng vƠăc ngăcóăth phát sinh t khách hàng q trình xét t kho nă vay.ă i v i d u hi u phát sinh t phía Ngân hàng, b ph n qu n tr r i ro có ch ngărƠăsoátăvƠăki m soát r i ro th p nh t, xây d ng chi năl m c c sách qu n tr r i ro tín d ng Qu n tr danh m c tín d ng liên quan b ng vi c ki mătraăcácăđ xu t tín d ngă đ i v iă kháchă hƠngă trongă đóă chúă tr ngă đ n vi c tn th sách, quyătrìnhăchoăvay,ăn ngăl c cán b QLKH.ă i v i d u hi u t phía khách hàng, giám sát q trình phê t tín d ng, nh n bi t s m r i ro trình giao d ch v i khách hàng 2.2.3 Phơnătích,ăđánhăgiáăvƠăđoăl CN HùngăV ng r i ro tín d ng t i BIDV ậ ng 2.2.3.1 Phân tíẾh, đánh giá r i ro tín d ng 11 PhơnătíchăđánhăgiáăRRTDăth c ch t ngân hàng đánhăgiáăđ i tác tham gia ho tă đ ng tín d ng khách hàng nh m phát hi n nguyăc ăr i ro t ng kho n n c th C năc ch tiêuăđ nh tínhăvƠăđ nhăl ngăđ có nh ng k t lu n xác v tình tr ng c a khách hàng - Các ch tiêuăđ nh tính bao g m: N ngăl c c aăng cáchăng iăvay,ăt ă iăvay,ăcácăđi u ki n tín d ng t ng th i k áp d ngăđ i v i gói có lãi su t h tr ho căđi u ki n riêng cho t ng gói tín d ng Ki m sốt nh ng v năđ v s thayăđ i c a lu t pháp có liên quan, quy ch ho tăđ ng m i c a ngân hàng, yêu c u tín d ng c aăng i vay Ngân hàng thu th p, sàng l c ngu năthơngătinăđ phơnătích,ăđánhăgiáă khách hàng, trênăc ăs đóăxácăđ nhănguyăc ăr iăroăđ i v i khách hàng đ quy tă đ nh cho vay hay t ch i choă vay,ă u ki n cho vay nh m h n ch r i ro ánhăgiáăt ng h păđ ng tín d ng có nh ng r i roăraăsaoăđ i v iăđi u ki n ho tăđ ng c a doanh nghi p khách hàng, y u t th tr ng s n ph m, bi năđ ng c a sách kinh t T đóă đánhăraăm căđ r i ro có nguyăc ăx yăraăđ i v i t ng khách hàng - Các ch tiêuăđ nhăl ng bao g m: Yêu c u khách hàng cung c păbáoăcáoătƠiăchínhătrongă03ăn măg n nh tăđ có d li uăxácăđ nh ch s , phân tích tình hình tài c a doanh nghi p Phân tích nhóm ch tiêu v thu nh p, v l i nhu n, v tính kho n, v cân đ i n nhóm ch tiêu ho tăđ ng.ăXácăđ nh r i ro v tài c a khách hàng, tài s năđ m b o có phù h p v i t ng h păđ ng tín d ng, xácăđ nh giá tr tr tín d ng c sau th măđ nh nh măđ m b o h n ch r i ro m c th p nh t 12 ThơngăquaăđánhăgiáăkháchăhƠngăb ng nh ng ch tiêuăđ nh tính vƠăđ nhăl ngănh ătrên,ăBIDV xây d ng h th ng x p h ng tín d ng n i b , s d ngăph h p v iă ph ngăphápăch măđi m t ng khách hàng c th , k t ngă phápă chuyênă giaă vƠă ph ngă pháp th ngă kêă đ x p h ng khách hàng 2.2.3.2 o l ng r i ro tín d ng Sau ngân hàng ch p thu n c p m t kho n tín d ng cho khách hàng, kho năvayăđóălnă n ch aăRRTD.ă tr ng RRTD t i BIDVă CNă Hùngă V đoăl ng th c ng, ch tiêu liên quan t i N h n, N x u thu n g c, lãi bi u hi n rõ nh t Thông qua vi căđoăl ng ch tiêu N h n, N x u tình hình thu h i n g c, lãi t n mă2014 đ năn mă2017 ch tăl tín d ng c a BIDV chiănhánhăHùngăV ng đ ng căđ m b o an toàn, n x u n h n liên t c gi m d n c v giá tr t tr ng, t l thu n g c t l thu n lưiă t ngă đ iă caoă (đ t m c 93%) Công tác qu n lý n qu n tr r i ro tín d ng t i BIDV CN Hùng V ngăđ ch t l căquanătơmăđúngăm c nên r i ro tín d ngăđ ng tín d ngăđ c h n ch , c nâng cao 2.2.4 Phòng ng a, ki m soát tài tr r i ro tín d ng t i BIDV chiănhánhăHùngăV ng 2.2.4.1 Phịng ng a, ki m sốt r i ro tín d ng R i ro tín d ng khơng th lo i tr hồn tồn mà ch có th phịng ng a, ki m soát đ h n ch th p nh t r i ro có th x y - M t phân tán r i ro ho t đ ng c p tín d ng - Hai xây d ng sách khách hàng ho t đ ng tín d ng - Ba s d ng h th ng công c đo l 13 ng r i ro tín d ng - B n gia t ng t i đa TSB Ếho kho n c p tín d ng th c hi n th t Ế đ nh giá, th ch p quy đ nh - N m trích l p d phịng r i ro tín d ng - Sáu xây d ng quy trình qu n lý tín d ng - B y th c hi n ki m tra tr c, sau cho vay - Tám gia h n ho Ế u ch nh k h n tr n cho khách hàng - Chín xây d ng h th ng thông tin c nh báo r i ro 2.2.4.3 Tài tr r i ro tín d ng X lý n x u ch đ đ căquanătơmăhƠngăđ u c a h th ng ngân hàng nói chung t i BIDVă CNă Hùngă V ng nói riêng Cơng tác x lý n x u s lƠmăgiaăt ngătínhăthanhăkho n ho tăđ ng tr c ti pă lƠmă t ngă l i nhu n t ho tă đ ng ngân hàng M t s bi n pháp x lý n x u ph bi năđ HùngăV c áp d ng t i BIDV CN ng là: - Phát tài s n b oăđ m - Bán n x u cho Công ty Qu n lý tài s n VAMC - S d ng qu d phòng r i ro chuy n h ch toán n ngo i b ng 2.3ă ánhă giáă ch tă l V ng qu n tr RRTD t i BIDV CN Hùng ng 2.3.1 Nh ng k t qu đ tăđ c 2.3.1.1 K t qu c a khâu phịng ng a, ki m sốt r i ro tín d ng Nhìn chung cơng tác qu n tr r i ro tín d ng t i BIDV CN HùngăV ngăđ c t ch c th c hi n m t cách b n.ăChiănhánhăđ cao vai trò c a công tác qu n tr r i ro tín d ng nghiêm túc ch đ oăsátăsaoăđ cơng tác qu n lý r i ro tín d ng ho tăđ ng hi u qu 14 có tính th c ti n cao Thông qua d u hi u nh n bi t v i quy trình c p tín d ng theo mơ hình qu n tr r i ro phân tán, cán b tín d ng t ng phòng giao d chăđ n chi nhánh tri n khai th c hi n nghiêm túc, xem xét k t ng h s ă vayă v n S ph i k t h p gi a b ph n, phòng ban ho tăđ ng c p tín d ng thơng su t, cung c p thông tin, h tr nh m x lý h s ăvayăđúngăth iăgian,ăđ m b o tuân th cácă quyă đ nh c a BIDV Các c pă lưnhă đ o phê t xem xétăvƠăđánhăgiáăch t ch , có ý ki n ch đ oăth ng xuyên, phù h p v i t ngăđ iăt c h s ăvayăv n ng khách hàng T đóărƠăsốtăđ phù h p,ăđ m b o lo i b đ c ph n y u t r i ro ti p nh n x lý h s ăvay Có th th y BIDVăCNăHùngăV ngăđưăth c hi n phịng ng a ki m sốt r i ro tín d ng m t cách ch t ch hi u qu Vi c ki m soát r iă roă đ V l ngăđưăcóăđ ng h s ăt că đánhă giáă lƠă đ t tiêu chu n, BIDV CN Hùng c n n khách hàng vay kho ng 4.500 khách v i ch t ngăđ i cao 2.3.1.2 K t qu c a khâu tài tr r i ro tín d ng V i ch tr V ngăphátătri n tín d ng b n v ng, BIDV CN Hùng ngăđưăth c hi n phân lo i n đúngătiêuăchu n trích l păđ yăđ d phịngătheoăquyăđ nh Trong nh ngăn măqua,ăChiănhánh khơng có tình tr ng che d u n x u, nâng nhóm n nh m gi m s ti n trích l p d phịng,ăt ngăl i nhu năđ ch yătheoăthƠnhătích.ăQuaăđó,ăcácăkho n vay chuy n n nhómă 5ă đ uă c ă b nă đưă đ c trích d phịngă đ 100%ăđ lƠmăc ăs chuy n h ch toán n ngo i b ng 2.3.2 Nh ng h n ch nguyên nhân - Thông tin tín d ng cịn thi u 15 - Chính sách c a NHNN v b oăđ m ti n vay x lý n x u h n ch - Ch tăl ng x p h ng tín d ng n i b v n cịn h n ch - Công tác qu n lý khách hàng phê t tín d ng - Cơng tác th măđ nh tín d ng,ăđánhăgiáăr i ro theo quy trình tín d ngăđơiăkhiăg păkhóăkh n - Cơngătácăgiámăsátăsauăchoăvayăch aăhi u qu - H n ch công tác x lý n x u 16 K T LU N CH NG Công tác qu n tr r i ro tín d ng m t nhi m v quan tr ng trình t ch c ho t đ ng c a NHTM V i vi c thu th p thông tin, s li u giai đo n t n m 2014 đ n n m 2017 t i BIDV CN Hùng V ng t đánh giá ẾáẾ Ếh tiêu liên quan đ n ế n tín d ng, n h n, n x u tình hình thu h i n g c lãi, Ch ng Ế a lu n v n Ếh tình hình ho t đ ng kinh doanh th c tr ng ch t l d ng ng qu n tr thơng qua quy trình qu n tr r i ro tín ây Ế s đ đ a nh ng k t qu đ t đ c v i nh ng h n ch cịn t n t i cơng tác phịng ng a, ki m soát tài tr r i ro tín d ng t i BIDV CN Hùng V ng T th c tr ng ho t đ ng tín d ng cơng tác qu n tr r i ro tín d ng t i BIDV CN Hùng V ng Ch ng 2, tác gi đ a m t s gi i pháp ki n ngh đ i v i Ngân hàng TMCP u t Phát tri n Vi t Nam Ế ng nh ẾáẾ Ế p ban ngành Ếó liên quan đ góp ph n t ng Ế ng tiêu t i đa hóa l i nhu n, đ m b o ho t đ ng c a BIDV phát tri n h n n a.ho t đ ng qu n tr r i ro tín d ng, gi m thi u t i đa r i ro có th x y th c hi n m c 17 CH M TS NGă3 GI I PHÁP NH MăT NGăC NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP UăT ăVÀăPHÁTăTRI N VI T NAM ậ CHIăNHÁNHăHỐNGăV nhăh 3.1 NG ng ho tăđ ng tín d ng c a Ngân hàng TMCPă t ăvƠăphátătri n Vi t Nam - ChiănhánhăHùngăV nhăh 3.1.1 u ng ng phát tri năgiaiăđo n 2015- 2020 D a k ho chăkinhădoanhăgiaiăđo n 2015-2020, BIDV CN HùngăV ng đưăđ aăraă06ăm cătiêu,ăđ nhăh nhăh 3.1.2 ng phát tri n ng ho tăđ ng qu n tr r i ro tín d ng BIDV th c hi n sách tín d ng c i m , áp d ng y quy n t i đaă choă c p chi nhánh phòng giao d ch phê t tín d ng, áp d ng sách khách hàng c p tín d ng th c hi n đ nh giá tài s n b oăđ m theo giá th tr ng.ă i u r t d t o mâu thu n gi a qu n tr r i ro v i m c tiêu m r ng quy mơ tín d ng.Vì v y qu n tr r i ro tín d ngăđ chi năl c phát tri n chung c a BIDV 3.2 Các gi iăphápăt ngăc hƠngăTMCPă V c coi nhi m v quan tr ng ng qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân uăt ăvƠăPhátătri n Vi t Nam ậ Chi nhánh Hùng ng 3.2.1 T ngăc Conă ng ng qu n lý khách hàng phê t tín d ng i ln nhân t quan tr ngă hƠngă đ u ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng Hi u qu c a ho tă đ ng tín d ng ph thu c r t nhi u vào kh n ngăphơnătích,ăxétăđốnătìnhăhìnhăc ngă nh ăkinhănghi m c a cán b qu n lý khách hàng Chi nhánh c n liên t c b iăd ngăđ iăng ăcánăb v k n ngăgiaoăti p, th măđ nh, 18 đƠmăphán,ăphơnătích,ăt ng h p,ăpháăđốn,ătrìnhăbƠyăb ng ngơn ng nóiăc ngănh ăvi t 3.2.2 Tn th quy trình th măđ nh c p tín d ng Ngân hàng ph iăt ngăc ng ch tăl ngăđánhăgiá,ăth măđ nh tín d ng,ăbámăsátăcácătiêuăchíăđánhăgiá,ătuơnăth quy trình th măđ nh c p tín d ng 3.2.3 T ngăc ng giám sát sau cho vay BIDVă CNă Hùngă V ngă c n nâng cao trách nhi mă h nă trongă công tác giám sát sau cho vay, c cán b chuyên trách làm công tác ki m soát n i b ă Th đ ng xuyên ki m tra h pă đ ng tín d ng c gi iăngơnăđúngăđ iăđ iăt ng,ăđúngăm căđích,ăphùăh p v i nhu c u s d ng v n c a khách hàng, s d ngăph ngăth c gi i ngân h n ch ko dùng ti n m t 3.2.4 T ngăc ng công tác x lý, thu h i n x u Hi n nay, h th ng BIDV t iă cácă chiă nhánhă trongă đóă cóă chiă nhánhăHùngăV ngăch aăcóăphịngăx lý n x u, ho tăđ ngăđônăđ c thu h i n v n ch y u cho Phòng khách hàng th c hi n Vi c thành l p riêng m t phòng thu h i n x u t i BIDV CN Hùng V ngăv uăđi m s chun mơn hóa ho tăđ ng,ănh ngănh s lƠmăt ngăthêmănhơnăs ,ăt ngăqu l Chi nhánh căđi m ng,ătrongăkhiăt l n x u t i m c th p T i H i s chínhăBIDVăđưăthƠnhăl p Trung tâm x lý n ,ăđ ng th i kho n n x u t iăBIDVăCNăHùngăV ngă h u h tăđ u có tài s n b oăđ măđ pháp lý, v y Chi nhánh c n tích c c ph i h p ch t ch v i Trung tâm x lý n t i H i s chínhăđ có ph ngăánăkh i ki n lý tài s n phù h p.ă tài s n máy móc thi t b ,ăph ng th i,ăđ i v i ngăti n v n t i, Chi nhánh c n liên h v i Chi nhánh khác h th ngăđ gi i thi u cho 19 khách hàng c aă BIDVă đangă cóă nhuă c uă đ uă t ă thêmă máyă mócă thi t b đ cân nh c mua 3.2.5 ng d ng nguyên t c Basel II 3.3 Ki n ngh 3.3.1.ăKi năngh ăv iăNgơnăhƠngăNhƠăn - T ngăc căVi tăNam ng công tác tra, giám sát - Nâng cao ch tăl ng c a trung tâm thơng tin tín d ng (CIC) 3.3.2 Ki n ngh đ i v i H i s - NgơnăhƠngăTMCPă Phát tri n Vi t Nam - Hoàn thi n h th ng x p h ng tín d ng n i b - C ng c hoàn thi n h th ng thơng tin tín d ng - T ng Ế ng ki m toán n i b t i Ngân hàng 20 uăt ă K T LU N CH NG III T th c tr ng t ch c ho t đ ng qu n tr r i ro tín d ng t i BIDV Ếhi nhánh Hùng V ng đ Ế đánh giá t i Ếh ng II lu n v n nhi u nh ng h n ch Nguyên nhân h n ch đ n t ch quan c a Ếhính Ếhi nhánh Hùng V ng Ế ng nh đ n t khách quan h th ng Ngân hàng Vi t Nam Ngân hàng đ u t phát tri n Vi t Nam th c hi n đ nh h V ng ho t đ ng c a chi nhánh Hùng ng Ế ng nh hoàn thi n công tác qu n tr ậậTD, Ếh lu n v n tác gi đ a m t s gi i pháp nh m t ng Ế qu n tr RRTD t i BIDV Ếhi nhánh Hùng V Ngân hàng Nhà n ng III ng công tác ng T ki n ngh c Vi t Nam, H i s Ngân hàng đ u t phát tri n Vi t Nam m t s v n đ t o u ki n ho t đ ng thu n l i Ế ng nh th c hi n qu n tr r i ro đ t hi u qu Ếao h n 21 K T LU N Tín d ng ho tăđ ng kinh doanh truy n th ng c a h th ng NHTM nói chung Ngân hàng TMCPă đ uă t ă vƠă phátă tri n Vi t Nam nói riêng, v i thu nh p t ho tăđ ng tín d ngăth ng chi m t 80% - 85% t ng thu nh p c aă ngơnă hƠng.ă Doă đóă r i ro kinh doanhăngơnăhƠngăcóăxuăh ng t p trung vào ho tăđ ng tín d ng có th gây h u qu n ng n không ch đ i v i b n thân ngân hàng th ngăm iămƠăcònăđ i v i c n n kinh t Trong trình nghiên c u, h c t p tìm hi u v qu n tr r i ro tín d ng t i BIDVăCNăHùngăV ng, tác gi nh n th y qu n tr r i ro tín d ng nhi u b t c p c n gi i quy t,ăđ c bi t c n tìm gi iăphápăt ngătr ngăđ căquyămơăđ uăt ătínăd ngănh ngăv năđ m b o qu n tr đ c r i ro m c cho phép Nh măđápă ng yêu c u trên, tác gi ch năđ tài ắT ngăc ng qu n tr r i ro tín d ng t i Ngơnă hƠngă TMCPă đ uă t ă vƠă phátă tri n Vi t Nam - chi nhánh Hùngă V ngẰ lƠmă đ tài nghiên c u lu nă v nă th că s ă c a Lu năv năđưăt p trung gi i quy t v năđ liênăquanăđ năc ăs lí lu n v r i ro tín d ng qu n tr r i ro tín d ng,ăđánhăgiáăth c tr ng ch tă l ng r i ro tín d ng c a BIDV CN Hùng V ng giaiă đo n 2014-2017 T đóăm nh d năđ aăraăm t s gi i pháp nh m nâng cao ch tăl ng qu n tr r i ro ho tăđ ng tín d ng t i chi nhánh th c hi n lu nă v nă nƠy,ă tácă gi xin trân tr ng c mă nă Ti nă s ă Nguy n Thanh Huy nă đưă tr c ti pă h ng d n, th y cô giáoătr ngă i h căTh ngăLong,ăBanălưnhăđ o,ăcácăđ ng nghi p t i NgơnăhƠngăTMCPăđ uăt ăvƠăphátătri n Vi t Nam - chi nhánh Hùng V ng,ă cácă anh,ă ch , em l pă đưă t oă u ki nă giúpă đ ,ă đ ng viên tác gi hoàn thành lu năv n./ 22 ... NgơnăhƠng? ?TMCP? ? Vi t Nam Ngân hàng TMCP V uăt ăvƠ? ?Phát? ?tri n T&PT - Chi nhánh Hùng ng Tên pháp lý: Ngân hàng TMCP đ uăt ăvƠ? ?phát tri n Vi t Nam - Chi? ?nhánh? ?Hùng? ?V ng Tên vi t t t: BIDV? ?Chi? ?nhánh? ?Hùng? ?V... i ro tín d ng - Cơng tác qu n lý tín d ng - Cơng tác qu n lý r i ro tín d ng 2.2.2 Nh n bi t r i ro tín d ng t i BIDV - chi nhánh Hùng V ng D u hi u r i ro tín d ng có th phát sinh t ngân hàng. .. UăT ăVÀăPHÁTăTRI N VI T NAM ậ CHI? ?NHÁNHăHỐNGăV nhăh 3.1 NG ng ho tăđ ng tín d ng c a Ngân hàng TMCP? ? t ăvƠ? ?phát? ?tri n Vi t Nam - Chi? ?nhánh? ?Hùng? ?V nhăh 3.1.1 u ng ng phát tri năgiaiăđo n 201 5- 2020