Quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động rủi ro tác nghiệp tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh bắc kạn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN KHÁNH LINH QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN KHÁNH LINH QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN THÁI NGUYÊN - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn thực nghiêm túc, trung thực số liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Trần Khánh Linh ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn này, tơi nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình từ phía tập thể cá nhân: Tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới tất thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, Phòng Đào tạo giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới giáo người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Kạn, Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn, phòng ban cán nhân viên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình nghiên cứu đề tài Tác giả Trần Khánh Linh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ .x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn .4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH ĐỐI VỚI RỦI RO TÁC NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 1.1 Cơ sở lý luận quản lý Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh rủi ro tác nghiệp Ngân hàng thương mại 1.1.1 Rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại .5 1.1.2 Quản lý rủi ro tác nghiệp NHNN NHTM 15 1.1.3 Nội dung quản lý NHNN hoạt động rủi ro tác nghiệp NHTM 20 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý NHNN đối rủi ro tác nghiệp NHTM .30 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 35 1.2.1 Kinh nghiệm thực tiễn quản lý hoạt động rủi ro tác nghiệp số NHNN cấp tỉnh nước .35 1.2.2 Bài học kinh nghiệm rút cho quản lý hoạt động rủi ro tác nghiệp NHNN tỉnh Bắc Kạn 41 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .44 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 44 2.2 Phương pháp nghiên cứu 44 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 44 2.2.2 Phương pháp xử lý tổng hợp thông tin .51 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 51 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .54 2.3.1 Các tiêu phản ánh kết hoạt động kinh doanh NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn 54 2.3.2 Các tiêu phản ánh quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 54 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI RỦI RO TÁC NGHIỆP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN 57 3.1 Giới thiệu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn .57 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 57 3.1.2 Vị trí, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 57 3.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 59 3.1.4 Kết hoạt động NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn 65 3.1.5 Thực trạng rủi ro tác nghiệp Ngân hàng thương mại tỉnh Bắc Kạn .70 3.2 Thực trạng quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 79 3.2.1 Mơ hình quản lý RRTN với việc thiết lập cấu tổ chức ngân hàng thương mại 79 3.2.2 Xây dựng hệ thống sách, phương pháp quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại 82 3.2.3 Tổ chức thực quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại 84 3.2.4 Giám sát, tra kiểm tra, kiểm soát rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại xử lý vi phạm rủi ro khoản NHTM .91 3.2.5 Công cụ quản lý NHNN đối rủi ro tác nghiệp NHTM 94 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 95 3.3.1 Các yếu tố khách quan 95 3.3.2 Các yếu tố chủ quan 100 3.4 Đánh giá chung công tác quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 105 3.4.1 Những kết đạt 105 3.4.2 Một số hạn chế 106 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế .106 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI RỦI RO TÁC NGHIỆP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN 108 4.1 Quan điểm định hướng quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 108 4.1.1 Quan điểm quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 108 4.1.2 Định hướng quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 109 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 109 4.2.1 Nhóm giải pháp sách .109 4.2.2 Nhóm giải pháp tác nghiệp NHTM 112 4.2.3 Nhóm giải pháp định hướng công tác quản lý RRTN theo hiệp ước Basel II 115 4.3 Kiến nghị 116 4.3.1 Đối với Chính phủ .116 4.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam 117 4.3.3 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn .117 4.3.4 Đối với Ngân hàng thương mại địa bàn Tỉnh Bắc Kạn 119 KẾT LUẬN 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 PHỤ LỤC 124 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBTD : Cán tín dụng ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đơng GĐ, PGĐ : Giám đốc, phó giám đốc GTCG : Giấy tờ có giá KD : Kinh doanh KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân NH : Ngân hàng NHCT : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QLRRTD : Quản lý rủi ro tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng RRTN : Rủi ro tác nghiệp TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSBĐ : Tài sản bảo đảm UBND : Ủy ban nhân dân VN : Việt Nam XHTD : Xếp hạng tín dụng XLRR : Xử lý rủi ro DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Bảng tổng hợp lỗi sai sót theo nghiệp vụ tháng năm 2018 Viettinbank chi nhánh Hà Giang 37 Bảng 2.1: Phân bổ quy mô mẫu 45 Bảng 2.2: Thống kê thông tin đối tượng điều tra NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 46 Bảng 2.3: Thống kê thông tin đối tượng điều tra NHTM chi nhánh tỉnh Bắc Kạn .46 Bảng 2.4: Ý nghĩa điểm số bình quân 47 Bảng 2.5: Nội dung nguồn phiếu điều tra bảng hỏi dành cho CBNV NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 48 Bảng 2.6: Nội dung nguồn phiếu điều tra bảng hỏi dành cho CBNV NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn 50 Bảng 3.1: Tình hình hành vi gian lận tội phạm nội NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn 71 Bảng 3.2: Thống kê sai sót nghiệp vụ huy động vốn NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn 73 Bảng 3.3: Thống kê sai sót nghiệp vụ chuyển tiền NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn 74 Bảng 3.4: Thống kê sai sót nghiệp vụ thẻ máy ATM NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn 75 Bảng 3.6: Thống kê sai sót nghiệp vụ luân chuyển chứng từ hạch toán kế toán NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn 77 Bảng 3.7: Thống kê sai sót nghiệp vụ tín dụng NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn .78 Bảng 3.8: Thống kê sai sót nghiệp vụ tín dụng NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn .78 Bảng 3.9: Phân tích định lượng RRTN NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm từ 2017 - 2019 86 4.2.2.4 Đầu tư trang bị sở vật chất, đảm bảo mơi trường làm việc an tồn, thuận tiện ngân hàng  Các nội dung thực hiện: Cần nghiên cứu xây dựng hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức trang bị công cụ lao động; định mức sử dụng không gian nơi làm việc… để hỗ trợ cho cán thực tác nghiệp cách hiệu Thực rà sốt thường xun tình trạng sở vật chất quản lý để có kế hoạch đầu tư bổ sung, thay hay dự phòng đảm bảo trang bị đủ sở vật chất đại phục vụ cho hoạt động kinh doanh Cần xây dựng hệ thống thông tin đại, đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt Việc quản lý lưu trữ thơng tin mạng máy tính cần nhân viên thực thành thạo, tránh trường hợp hoạt động nhân viên chi nhánh bị đình trệ lỗi mạng, ảnh hưởng đến khách hàng, khách hàng có nhu cầu cấp bách Vì vậy, xuất trục trặc kỹ thuật ngân hàng phải nhanh chóng yêu cầu phận chuyên trách kỹ thuật kịp thời tìm biện pháp xử lý, giải quyết, tránh gây tổn thất khơng đáng có cho ngân hàng khách hàng Trang bị kiến thức công nghệ đầy đủ rộng khắp cho nhân viên ngân hàng Đội ngũ cán có mặt tuổi tác, kinh nghiệm kiến thức không nhau, nhiều người gặp khó khăn việc tiếp cận sử dụng cơng nghệ Vì ngân hàng nên tiến hành bổ sung kiến thức cho nhân viên, đảm bảo sử dụ ng hiệu triệt để công nghệ ngân hàng  Đối tượng thực hiện: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Kạn - 04 ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 4.2.3 Nhóm giải pháp định hướng công tác quản lý RRTN theo hiệp ước Basel II  Các nội dung thực hiện: Hoàn thiện danh mục RRTN, đưa lên hệ thống công nghệ thông tin, sở liệu gốc cập nhật liên tục, hệ thống hỗ trợ bổ sung thường xuyên RRTN vào danh mục Việc xây dựng danh mục RRTN hệ thống cần đảm bảo phân loại tương đương với Basel II phù hợp với yêu cầu NHNN, tạo điều kiện cho việc xuất, sử dụng liệu để áp dụng phương pháp tính vốn cho RRTN Xây dựng phân hệ tương tác đơn vị tiếp nhận rủi ro, kiểm toán nội hệ thống công nghệ thông tin Tại đó, ba tuyến phịng thủ trao đổi, sử dụng thông tin lẫn nhau, phối hợp tốt cho công tác quản lý RRTN, theo dõi tiến độ khắc phục sai sót, giải đáp thắc mắc trình hoạt động Xây dựng quy trình, hướng dẫn việc nhận diện xác định RRTN, bước thường gây nhiều khó khăn cho đơn vị tiếp nhận rủi ro Xây dựng hoàn chỉnh danh mục quản lý RRTN có giá trị tham khảo tốt, rõ mức độ chấp nhận, cảnh báo nhóm rủi ro trọng yếu xảy NHTM địa bàn Danh mục quản lý RRTN mang tính chất thống kê, chưa thực tốt vai trò liệu chủ chốt ngân hàng Xây dựng chế tài cụ thể nhằm xử lý đơn vị cố tình vi phạm chế sách quản lý RRTN, che dấu sai phạm khơng hình thức khuyến khích thực Xây dựng văn hóa quản lý rủi ro tác nghiệp thông qua truyền thông: Để làm điều này, cần có thay đổi chủ động cách thức truyền thông Cụ thể: Bộ phận phân tích giảm thiểu rủi ro cần có chương trình khảo sát định kỳ lần/ năm nhằm thu thập ý kiến tất CBNV như: họ đánh giá chất lượng viết, họ mong muốn thơng tin cho viết tiếp theo, hay đề xuất giúp cải thiện đề truyền thông từ có hướng điều chỉnh phù hợp để ngày nhiều người quan tâm đọc viết  Đối tượng thực hiện: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Kạn - 04 ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Chính phủ Chính phủ ngành có liên quan cần tiếp tục rà sốt để chỉnh sửa, bổ sung hồn thiện đồng văn pháp lý điều chỉnh mô hình tổ chức; hoạt động nghiệp vụ; thu chi tài Ngân hàng thương mại; luật Tổ chức tín dụng quy định tổ chức hoạt động Ngân hàng thương mại, quy định giao dịch đảm bảo…nhằm tạo hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Cần có biện pháp khắc phục nhanh chóng tình trạng kinh tế tiền mặt; biện pháp để nâng cao tính minh bạch chủ kinh tế; có sách tạo điều kiện thuận lợi đẻ ngân hàng hội nhập với tài giới 4.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam Một là, Ngân hàng nhà nước nên sớm ban hành văn hướng dẫn chung công tác quản lý rủi ro tác nghiệp: Để có sở cho ngân hàng thương mại có NHTM áp dụng thơng lệ quốc tế việc quản trị điều hành đặc biệt quản lý rủi ro Ngân hàng nhà nước nên sớm ban hành quy định lộ trình áp dụng khuyến nghị Ủy ban Basel quản lý rủi ro Ngân hàng Hai là, quy định hệ số anh toàn vốn tối thiểu theo định 457 bước tiến quan trọng việc hướng dẫn Ngân hàng thương mại hướng đến quản trị rủi ro theo thơng lệ Tuy nhiên hệ số anh tồn vốn tối thiểu quy định tính sở tài sản có tín dụng điều chỉnh theo trọng số rủi ro Rủi ro thị trường rủi ro tác nghiệp mảng rủi ro lớn hoạt động ngân hang chưa đề cập tới Do cần thiết phải có nghiên cứu chỉnh sửa định để đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế qua tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại Việt Nam mở rộng phạm vi hoạt động lãnh thổ giúp cho ngân hàng thương mại tăng cường khả chống đỡ rủi ro Ba là, Ngân hàng nhà nước nên ban hành văn hướng dẫn chế trích lập dự phịng rủi ro tác nghiệp Hoạt động ngân hàng tiềm ẩn rủi ro, biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn khơng thể xóa bỏ hồn tồn rủi ro xảy Để trì hoạt động liên tục ngân hàng cần phải có quỹ dự phịng để bù đắp cho rủi ro phát sinh 4.3.3 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn NHNN địa bàn tỉnh quan đại diện cho Ngân hàng Nhà nước lĩnh vực ngân hàng, trực tiếp đạo hoạt động ngân hàng địa bàn, NHNN địa bàn tỉnh đóng vai trị vô quan trọng việc phát triển hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động quản lý rủi ro tác nghiệp nói riêng, cụ thể kiến nghị NHNN Việt Nam - chi nhánh Bắc Kạn sau: - Cần sớm hoàn thiện văn pháp quy hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động quản lý rủi ro tác nghiệp nói riêng Hồn chỉnh hệ thống văn quy phạm pháp quy tạo tảng sở cần thiết cho hoạt động quản lý rủi ro tác nghiệp Cần có văn cụ thể đối tượng, loại hình, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thơng thống cho hoạt động Đối với văn khác nên nghiên cứu kỹ tình hình thị trường có dự đốn xác xu hướng thay đổi thị trường văn xác có tuổi đời kéo dài - Cần nỗ lực việc phối kết với Bộ, Ngành có liên quan hoạt động quản lý rủi ro tác nghiệp đời thông tư liên bộ, tạo điều kiện pháp lý thuận lợi cho hoạt động cho quản lý rủi ro tác nghiệp - Cần phát triển hệ thống thông tin liên ngân hàng NHNN nên tăng cường mối quan hệ với NHTM NHTM với nhau, thiết lập nên mối quan hệ mật thiết từ nắm bắt thơng tin hoạt động ngân hàng thông tin rủi ro tác nghiệp Trong thời gian tới, NHNN nên khuyến khích tất NHTM tham gia hệ thống nối mạng thông tin liên ngân hàng - hệ thống cho phép ngân hàng có khả tốn, trao đổi thông tin hoạt động ngân hàng rủi ro tác nghiệp với tất ngân hàng có tham gia nối mạng - Nên linh hoạt việc điều hành quản lý công cụ sách tiền tệ như: lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc… để hoạt động ngân hàng thay đổi kịp với thị trường, giảm thiểu RRTN - Nên hỗ trợ, tạo điều kiện cho NHTM phát triển hoạt động thơng qua biện pháp như: tăng khả tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh doanh cho NHTM Bên cạnh đó, NHNN nên thường xuyên tổ chức hội thảo, khoá học, buổi nghe ý kiến NHTM văn sách mà NHNN đưa nhằm phổ biến chủ trương NHNN tới NHTM hoàn thiện chủ trương Cử cán NHNN học nước có hoạt động quản lý rủi ro tác nghiệp để học hỏi kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam 4.3.4 Đối với Ngân hàng thương mại địa bàn Tỉnh Bắc Kạn - Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo nhằm nâng cao nâng cao kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ tác nghiệp xử lý rủi ro - Có chế độ khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc với giá trị vật chất tinh thần xứng đáng với thành mà họ mang lại cho ngân hàng kiểm soát hạn chế RRTN; - Cần hồn thiện, tiêu chuẩn hóa đạo hóa tất nghiệp vụ tầm vĩ mô, đảm bảo hòa nhập với hệ thống Ngân hàng nước quốc tế lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt hoạt động RRTN - Cần nghiên cứu, ban hành quy định trích lập dự phịng RRTN KẾT LUẬN Trước xu hội nhập quốc tế, kinh tế nước nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng dần chuyển để đón nhận hội hợp tác phát triển Bên cạnh hội, nhiều rủi ro đe dọa đến hoạt động ngân hàng nước, đặc biệt gia tăng tổn thất rủi ro tác nghiệp gây Điều đòi hỏi ngân hàng phải nhanh chóng xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tác nghiệp hiệu xây dựng văn hóa quản lý rủi ro tồn cán nhân viên, nhằm đưa phương án phòng ngừa rủi ro tác nghiệp cho tương lai Luận văn sâu phân tích thực trạng đạt kết chủ yếu sau đây: - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn quản lý RRTN nội dung Quản lý rủi ro tác nghiệp cho NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn, từ đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn + Kết đạt được: cách thức tiếp cận phương pháp NHNN tỉnh Bắc Kạn sử dụng để quản lý rủi ro tác nghiệp hướng theo thông lệ tốt quản lý rủi ro; NHNN tỉnh Bắc Kạn bước đầu xây dựng khung quản lý rủi ro tác nghiệp phù hợp với thực tiễn hoạt động, việc ban hành Chính sách quản lý rủi ro tác nghiệp; Các quy định quy trình cụ thể nhận diện, đo lường, kiểm sốt, phịng ngừa giảm nhẹ rủi ro; công tác quản lý rủi ro tác nghiệp NHNN tỉnh Bắc Kạn tạo bước đột phá nhận thức cán bộ, người lao động Vieinbank rủi ro tác nghiệp; qua góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cán trình thao tác nghiệp vụ, hạn chế tối đa rủi ro; thông qua công tác quản lý rủi ro tác nghiệp mà hệ thống văn bản, quy định, quy trình nghiệp vụ NHNN tỉnh Bắc Kạn rà soát, chỉnh sửa ban hành đồng bộ, kịp thời, rõ ràng, chi tiết cho loại nghiệp vụ; NHNN tỉnh Bắc Kạn xây dựng thư viện dấu hiệu rủi ro chủ yếu, qua góp phần nhận diện xác rủi ro phát sinh trình hoạt động kinh doanh; sai sót cán q trình tác nghiệp bước hạn chế; NHNN tỉnh Bắc Kạn xây dựng liệu tổn thất lịch sử hoạt động năm trở lại + Hạn chế: Công tác quản lý rủi ro tác nghiệp NHNN tỉnh Bắc Kạn hướng đến yêu cầu tuân thủ nhiều việc đào tạo giá trị cho doanh nghiệp; NHNN tỉnh Bắc Kạn chưa xác định giới hạn rủi ro chấp nhạn cho mảng nghiệp vụ nhiều lý khác Do khó đánh giá xác hiệu cơng tác quản lý rủi ro; cấp độ NHTM, phòng quản lý rủi ro thực đồng thời chức năng: Quản lý rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tác nghiệp, chưa thành lập phận làm công tác quản lý rủi ro tác nghiệp chuyên trách Hoạt động nghiệp vụ NHNN tỉnh Bắc Kạn trao quyền lớn cho chi nhánh dẫn tới cơng tác quản lý rủi ro khó thực tập trung hóa; Các liệu, tiêu để đánh giá, phân tích rủi ro thu thập hồn tồn thủ cơng, q trình tổng hợp khó khăn; cơng cụ đo lường rủi ro tác nghiệp cịn đơn giản, thiếu mơ hình dự báo sớm, ước lượng tiên tiến; Cán thực hoạt động kiểm sốt RRTN ngân hàng thương mại cịn hạn chế chun mơn, nên chưa có xử lý nhanh trình thực quản lý RRTN đơn vị; Các sách, chế nội NHTM chưa đủ mạnh tin tưởng để giúp cán thực kiểm soát hoạt động RRTN thực có hiệu quả, cịn tình trạng trơng đợi cấp NHNN địa bàn - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn bao gồm yếu tố khách quan chủ quan - Đề xuất số giải pháp tăng cường quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn Tác giả đưa kiến nghị Chính phủ nhà nước, Ngân hàng nhà nước NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ để giải pháp áp dụng triệt để thực tiễn TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Cúc (2008), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê Hà Nội Vũ Cao Đàm (2008), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB giới, Hà Nội Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2009), Quản lý Ngân hàng thương mại, NXB GTVT, Hà Nội Hồng Văn Hải (2013), Giáo trình Quản lý chiến lược, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Đặng Cơng Hồn (2015), Phát triển Dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân cư Việt Nam, Luận án tiến sỹ trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Đoàn Thị Thu Hà (2008), Giáo trình Khoa học Quản lý, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 10 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng năm 2010 11 Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (2019), Báo cáo kết thực chương trình kế hoạch cơng tác năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 12 Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (2020), Báo cáo kết thực chương trình kế hoạch công tác năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020 13 Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (2018), Báo cáo kết thực chương trình kế hoạch cơng tác năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 14 Trần Hồng Ngân (2000), "Tác động khủng hoảng tài - tiền tệ đến kinh tế giới Việt Nam", Tạp chí Ngân hàng số 1+2 15 Nguyễn Thị Nhung (2004), Cơ chế quản lý ngoại hối hướng tới hội nhập kinh tế quốc tế, Vụ quản lý ngoại hối 16 Nguyễn Hữu Tài (2002), Giáo trình lý thuyết tài tiền tệ, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 17 Ngơ Kim Thanh (2011), Giáo trình Quản lý chiến lược, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 18 Nguyễn Văn Tiến (2000), Tài quốc tế kinh tế mở, NXB Thống kê, Hà Nội 19 Nguyễn Văn Tiến (2004), Thị trường ngoại hối Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội 20 Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình Quản lý ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO CÁN BỘ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÁC NGHIỆP Kính chào Anh/chị! Tơi Trần Khánh Linh Hiện thực nghiên cứu đề tài “Quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn” Xin Anh/chị vui lịng bớt chút thời gian cho biết thơng tin vấn đề Mọi thông tin mà Anh/chị cung cấp dành cho nghiên cứu chúng tơi giữ bí mật riêng Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Anh/chị! PHẦN I THÔNG TIN VỀ CÁC CÁN BỘ NHÂN VIÊN - Họ tên: - Giới tính: - Độ tuổi: - Trình độ chun mơn - Điện thoại:…………………………Email - Chức vụ: PHẦN 2: THƠNG TIN KHẢO SÁT Xin vui lịng đánh dấu [x] vào ô tương ứng với mức độ đánh giá cơng tác quản lý rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn (1= Kém; = Yếu; = trung bình; = Khá; = Tốt) STT Tiêu chí I Xây dựng sách quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn Khoa học phù hợp với điều kiện đặc thù kinh doanh khách hàng Phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế Xây dựng phương án người, nguồn lực chi nhánh Xuất phát từ nhu cầu chi nhánh, khách hàng II Tổ chức thực sách quản lý rủi ro tác nghiệp chi nhánh Quản lý công cụ quản lý RRTN chi nhánh Công cụ quản lý đa dạng, dễ thực Công cụ hữu ích cho kết hoạt động kinh doanh Công cụ quản lý gắn với mục tiêu quản lý RRTN Công cục quản lý RRTN gắn với sách tiền tệ 2.Cơng tác thực sách quản lý rủi ro tác nghiệp chi nhánh Chính sách quản lý RRTN thực sách đối ngoại, hỗ trợ sách ngoại thương đầu tư quốc tế Thực sách quản lý RRTN theo quy trình, quy định NHNN Thực sách quản lý RRTN phần phát triển sản xuất, ổn định giá thúc đẩy kinh tế tăng trưởng Thực sách quản lý RRTN tạo điều kiện mở rộng phát triển hợp tác kinh tế quốc tế Trình độ nhân viên chi nhánh Tính chuyên nghiệp nhân viên Thái độ, phong cách phục vụ nhân viên Chất lượng tư vấn, hỗ trợ nhân viên Nhân viên xử lý hồ sơ hạn, nhanh, xác STT Tiêu chí Thông nhân viên cập nhật thông tin cho khách hàng thơng tin nhanh, xác III Kiểm sốt, đánh giá sách quản lý rủi ro tác nghiệp chi nhánh Cơng tác kiểm sốt, đánh giá mang tính định kỳ Quy trình phù hợp với cấu tổ chức chi nhánh Trình tự kiểm soát đánh giá theo quy định chặt chẽ NHNN Các cán thực tuân thủ đầy đủ bước quy trình kiểm sốt, đánh giá IV.Ứng dụng khoa học công nghệ quản lý rủi ro tác nghiệp chi nhánh Biết thông tin RRTN qua bảng tin nội đơn vị Biết thông tin RRTN qua phần mềm chuyên biệt Biết thông tin RRTN qua tin báo online Quản lý hồ sơ hoạt động RRTN qua mạng nội Xin cám ơn hợp tác Anh/chị! PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO CÁN BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN Kính chào Anh/chị! Tơi Trần Khánh Linh Hiện thực nghiên cứu đề tài “Quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn” Xin Anh/chị vui lòng bớt chút thời gian cho biết thông tin vấn đề Mọi thông tin mà Anh/chị cung cấp dành cho nghiên cứu chúng tơi giữ bí mật riêng Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Anh/chị! PHẦN I THÔNG TIN VỀ CÁC CÁN BỘ NHÂN VIÊN - Họ tên: - Giới tính: - Độ tuổi: - Trình độ chun mơn - Điện thoại:…………………………Email - Chức vụ: PHẦN 2: THƠNG TIN KHẢO SÁT Xin vui lịng đánh dấu [x] vào ô tương ứng với mức độ đánh giá cơng tác quản lý rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn (1= Kém; = Yếu; = trung bình; = Khá; = Tốt) Nhận định Cơ sở vật chất, phương tiện giao dịch Vị trí điểm giao dịch phù hợp với nhu cầu khách hàng Trang thiết bị, công nghệ ngân hàng đại Các tiện nghi phục vụ khách hàng tốt Áp dụng đồng dịch vụ ngân hàng qua hệ thống công nghệ thơng tin Văn phịng xếp hợp lý, khoa học Nhân viên Chủ động giúp đỡ khách hàng, đáp ứng yêu cầu khách hàng Lịch sự, thân thiện với khách hàng đến giao dịch Có trang phục lịch Chủ động tư sản phẩm phù hợp Hướng dẫn thủ tục cho khách hàng đầy đủ, dễ hiểu Xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, xác Giải khiếu nại nhanh chóng, hợp lý Sẵn sàng phục vụ, giúp đỡ khách hàng 9.Lắng nghe ý kiến khách hàng Quá trình giao dịch sau giao dịch Giấy tờ biểu mẫu sử dụng thiết kế đơn giản, rõ ràng Thủ tục giao dịch thuận tiện Thời gian xử lý giao dịch nhanh, cam kết Dịch vụ chăm sóc khách hàng sau giao dịch tốt Chính sách 1.Chính sách theo quy định ngành nên thể thống nhất, rõ ràng 2.Quy định sách RRTN đồng 3.Chính sách RRTN thể hợp lý, cơng bằng, minh bạch 4.Chính sách giải RRTN vướng mắc kịp thời Xin cám ơn ý kiến đánh giá Anh/Chị! PHỤC LỤC 3: DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐIỀU TRA TT Tên đơn vị Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Địa Tổ Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Tổ 1A, phường Phùng Ngân hàng Nơng nghiệp & PTNT Việt Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn Số 57 Trường Chinh, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Phường Đức Xuân, TP Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Số 15 Trường Chinh, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Phường Đức Xuân, TP - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Tổ Phường Đức Xuân, - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn PHỤ LỤC 4: BẢNG TỔNG HỢP CÁC NHÂN TỐ DỰ THẢO STT NHÂN TỐ Mơ hình quản lý THANG ĐO DỰ BÁO Likert (1-5) Xây dựng sách, quy định ban hành văn pháp quy RRTN Likert (1-5) NHTM Tổ chức thực thi sách, quy định pháp luật RRTN NHTM Công tác tra, giám sát xử lý vi phạm hoạt động RRTN NHTM Likert (1-5) Likert (1-5) Cơ sở vật chất, phương tiện giao dịch Likert (1-5) Nhân viên Likert (1-5) Quá trình giao dịch sau giao dịch Likert (1-5) Chính sách Likert (1-5) ... CƯỜNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI RỦI RO TÁC NGHIỆP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN 108 4.1 Quan điểm định hướng quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp. .. hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 109 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý ngân hàng nhà nước rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn. .. SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH ĐỐI VỚI RỦI RO TÁC NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận quản lý Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh rủi ro tác nghiệp Ngân