[r]
(1)Dự báo kinh doanh (Business Forecasting)
Khoa Kinh tếPhát triển 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận Website: www.fde.ueh.edu.vn
Phùng Thanh Bình
1 Mơ hình hồi quyđơn Phân tích kết quảhồi quy Đánh giá mơ hình hồi quy Qui trình dựbáo hồi quy Chuyểnđổi dạng biến
6 Dựbáo hàm xu
7 Dựbáo mơ hình nhân Dựbáo với dữliệu chéo
Dựbáođiểm & Dựbáo khoảng
(2)Phùng Thanh Bình
z Nguyễn Trọng Hồi (2001): Mơ hình hóa Dự
báo chuỗi thời gian kinh doanh & kinh tế,
Chương 3
z J.Holton Wilson & Barry Keating, (2007),
Business Forecasting With Accompanying Excel-Based ForecastXTM Software, 5th Edition,
Chapter 4
z John E.Hanke & Dean W.Wichern, (2005),
Business Forecasting, 8thEdition, Chapter & 8. TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phùng Thanh Bình
MƠ HÌNH HỒI QUY ĐƠN
z Một khiđã thiết lậpđược mối quan hệtuyến tính biến, thơng tin vềbiếnđộc lập sửdụngđể
(3)Phùng Thanh Bình
z Đường thẳng phù hợp với tập hợp cácđiểm
X-Y làđường tối thiểu hóa tổng bình phương khoảng cách từcácđiểmđếnđường thẳng
Đường thẳng nàyđược gọi làđường hồi quy hay
đường tổng bình phương bé nhất, có dạng
sau:
Y^ = b
0+ b1X
b0= hệsốcắt (intercept) b1= hệsốdốc (slope)
MƠ HÌNH HỒI QUY ĐƠN
Phùng Thanh Bình
z Phương pháp bình phương bé chọgiá trịb0
và b1sao cho tối thiểu hóa tổng sai sốbình phương:
SSE = ∑(Y – Y^)2= ∑(Y – b
0– b1X)2
(4)Phùng Thanh Bình
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY z Sai sốchuẩn củaước lượng
o Đo mức chênh lệch giá trịthực Y với giá
trị ước lượng Y^,đối với mẫu lớn thì: • 67% chênh lệch Y – Y^nằm trongsY,X • 95% chênh lệch Y – Y^ nằm sY,X
Phùng Thanh Bình
z Phân tích phương sai
(5)Phùng Thanh Bình
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
(6)Phùng Thanh Bình
z Hệsốxácđịnh:
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
∑ ∑ − = = = ∧ 2 ) Y -Y ( ) Y Y ( SST SSR Variation Total Variation Explained R ∑ ∑ − ∧ = =
= 22
) Y -Y ( ) Y Y ( -1 SST SSE -1 Variation Total Variation d Unexplaine -1
Phùng Thanh Bình
(7)Phùng Thanh Bình
z Phân tích phần dư
o Các giả định mơ hình hồi quy OLS: • Tuyến tính
• Các sai số độc lập
• Các sai sốcó phương sai khơngđổi • Các sai sốcó phân phối chuẩn
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
Phùng Thanh Bình
z Phân tích phần dư
o Kiểm tra phần dư trước hết dựa vàođồ thị: • Vẽ đồ thịhistogram
• Vẽ phần dư theo Y^ • Vẽ phần dư theo X
• Vẽ phần dư theo thời gian