Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 và đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội đến năm 2020.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ MINH VŨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 34 02 01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI - NĂM 2018 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thơm Phản biện 1: TS Nguyễn Hoàng Quy Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Trọng Thản Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng nhà A, Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ Học viện Hành Quốc gia Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội Thời gian: vào hồi phút ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) phần thiếu hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) Với mục đích khơng ngừng tìm kiếm giải pháp tăng cường lợi nhuận kinh doanh gia tăng thị phần, đa dạng hóa sản phẩm, cải thiện loại hình dịch vụ… NHTM phải tập trung nghiên cứu, ứng dụng sách quản trị rủi ro để tạo hành lang bảo vệ cho tồn phát triển ngân hàng, đồng thời giúp ngân hàng giảm thiểu tổn thất tiềm tang hoạt động kinh doanh Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng đa dạng phức tạp, tiềm ẩn tất nghiệp vụ kinh doanh từ thẻ, tiền gửi, tài trợ thương mại đến đầu tư, kinh doanh ngoại hối… với nhiều mức độ khác có ảnh hưởng sâu rộng trầm trọng rủi ro tín dụng (RRTD), tín dụng hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận chủ yếu cho NHTM Điều không phương diện lý thuyết mà minh chứng rõ ràng thực tiễn hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh ngân hàng trước gia tăng ngày lớn độ rộng tính phức tạp RRTD, thời gian gần đây, thay đổi mang tính cách mạng diễn trở thành chuẩn mực quốc tế chiến lược hoạt động ngành tài giới nói chung ngành ngân hàng nói riêng: Quản trị RRTD khơng phải sách truyền thống quản lý tăng doanh thu cắt giảm chi phí, trở thành nịng cốt, đóng vai trị tảng cho thành công dài hạn ngân hàng Xét bối cảnh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội, trải qua nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ đứng đầu hệ thống Ngân hàng Công thương dự nợ lẫn lợi nhuận Chi nhánh liên tục thay đổi cải cách toàn diện , sâu sắc tổ chức, quản lý, công nghệ nguồn nhân lực Vì Ngân hàng đạt kết tốt trình kinh doanh.Nhưng để tồn phát triển qua giai đoạn kinh tế phức tạp cao để nâng cao toàn diện chất lượng công tác quản trị RRTD theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao chất lượng quản lý RRTD ln vấn đề mang tính cốt yếu chiến lược hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội Xuất phát từ thực tế trên, tác giả lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề quản lý RRTD nhiều tác giả nghiên cứu thời gian qua, cụ thể: - Quản trị RRTD ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam năm 2015, tác giả Phạm Chí Hiếu coi trọng đến vấn đề đo lường quản trị rủi ro, qua hồn thiện, nâng cao công tác đo lường rủi ro ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam [5] - Hoàn thiện quản trị RRTD doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam khu vực tỉnh Bình Phước, nêu vấn đề quản trị RRTD khách hàng doanh nghiệp (KHDN) vừa nhỏ địa bàn tỉnh Bình Phước qua đưa giải pháp phòng ngừa RRTD đối tượng KHDN vừa nhỏ [6] - Quản trị RRTD NHTM cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, tác Tống Thị Vân Anh coi trọng đến vấn đề nhận biết quản trị rủi ro qua hồn thiện, nâng cao cơng tác nhận biết rủi ro ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam [7] - Quản trị RRTD doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Hà Tây, tác Vương Đắc Dũng nêu vấn đề quản trị RRTD KHDN vừa nhỏ qua đưa giải pháp phòng ngừa RRTD đối tượng KHDN vừa nhỏ [8] - Quản trị RRTD NHTM cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh, tác Nguyễn Thành Vinh coi trọng đến vấn đề nhận biết quản trị rủi ro qua hồn thiện, nâng cao cơng tác nhận biết rủi ro ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh [9] - Quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt, tác Trần Văn Tú coi trọng đến vấn đề đo lường quản trị rủi ro qua hồn thiện, nâng cao cơng tác đo lường rủi ro Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hồng Quốc Việt [10] Tại NHTM cổ phần Cơng thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hà Nội, đề tài nghiên cứu lĩnh vực quản trị RRTD Tác giả xin cam kết cơng trình nghiên cứu độc lập không trùng lắp với cơng trình nghiên cứu trước Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 đề xuất phương hướng, giải pháp hồn thiện quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội đến năm 2020 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa, làm sáng tỏ lý luận RRTD quản trị RRTD điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế gia tăng áp lực cạnh hoạt động kinh doanh NHTM - Nghiên cứu kinh nghiệm quản trị RRTD số NHTM để rút học cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 rõ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế - Đề xuất số kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội đến năm 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cứu Công tác quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội có phạm vi rộng bao gồm nhiều nghiệp vụ như: huy động vốn, cho vay, tài trợ thương mại, bảo lãnh….Ở tất nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro, nhiên đề tài nghiên cứu QTRR mảng cấp tín dụng, khơng nghiên cứu QTRR mảng khác - Về không gian: Nghiên cứu phạm vi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội - Về thời gian: nghiên cứu hoạt động quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012- 2016 đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện quản trị RRTD ngân hàng đền năm 2020 5.Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Cơ sở lý luận Cơ sở xuyên suốt trình nghiên cứu đề tài là: Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử: Xem xét vật hay tượng trạng thái phát triển xem xét mối quan hệ với vật tượng khác 5.2 Phương pháp nghiên cứu luận văn Phương pháp xuyên suốt trình nghiên cứu đề tài là: Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử: Xem xét vật hay tượng trạng thái ln phát triển xem xét mối quan hệ với vật tượng khác Phương pháp thống kê, phân tích số liệu tiêu định tính để làm rõ thực trạng hoạt động tín dụng thực trạng hoạt động quản trị RRTD Qua nghiên cứu để đưa nhận định, đề xuất giải pháp để tăng cường hoạt động quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội Những đóng góp đề tài Nâng cao nhận thức hiểu biết tầm quan trọng quản trị RRTD Hệ thống Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội nói riêng Để ngân hàng có nhìn trực diện bao quát thực trạng RRTD công tác quản lý RRTD thấy hạn chế yếu tồn Định hướng Ngân hàng theo phương thức quản trị RRTD hiệu quả, đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam quốc tế, nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội với NHTM khác địa bàn Kết cấu luận văn Về cấu trúc, phần mở đầu, kết luận biểu số liệu kèm theo, luận văn chia thành 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng NHTM Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng NHTM cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội Chương 3: Phương hướng giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng NHTM cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hà Nội Chương: CỞ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại hình thành tồn phát triển hàng trăm năm gắn liền với phát triển kinh tế hàng hoá Sự phát triển hệ thống NHTM có tác động lớn quan trọng đến q trình phát triển kinh tế hàng hố, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao kinh tế thị trường NHTM ngày hồn thiện trở thành định chế tài khơng thể thiếu Luật tổ chức tín dụng: NHTM tổ chức tín dụng thực tồn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan mục tiêu lợi nhuận theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng quy định khác pháp luật Theo Luật Ngân hàng nhà nước: Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi sử dụng số tiền để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ toán 1.1.1.2 Những hoạt động NHTM + Hoạt động huy động vốn: + Hoạt động sử dụng vốn: + Hoạt động tín dụng: + Bảo lãnh: + Hoạt động đầu tư: + Hoạt động toán: + Hoạt động quản lý ngân quỹ: + Hoạt động thuê mua: + Hoạt động môi giới đầu tư chứng khoán: + Dịch vụ bảo hiểm: + Hoạt động bảo quản tài sản: 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm,phân loại tiêu phản ánh rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại  Khái niệm RRTD NHTM Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng, tổ chức tín dụng khách hàng khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết [ 11, điều 2]  Phân loại RRTD NHTM - Theo phương diện quản lý - Phân loại theo tính chất rủi ro:  Phản ánh RRTD - Nợ hạn tỉ lệ nợ hạn “Nợ hạn” khoản nợ mà phần toàn nợ gốc và/hoặc lãi hạn, ngân hàng phát khách hàng sử dụng sai mục đích, tài sản đảm bảo bị giảm giá trị, khách hàng phá sản… Tỷ lệ nợ hạn: Tỷ lệ nợ hạn = Dư nợ hạn x 100% Tổng dư nợ cho vay - Nợ xấu tỷ lệ xấu tổng dư nợ cho vay “Nợ xấu” ngân hàng quy định khoản nợ thuộc nhóm 3,4 Tức bao gồm nhóm nợ: nợ tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ nợ có khả vốn Tỉ lệ nợ xấu = Nợ xấu x 100% Tổng dư nợ cho vay Tỉ lệ nợ xấu tổng dư nợ tỷ lệ để đánh giá chất lượng tín dụng tổ chức tín dụng theo quy định hành tỷ lệ khơng vượt q 3% - Hệ số rủi to tín dụng Hệ số RRTD =Tổng dư nợ cho vay x 100%Tổng tài sản có 1.1.2.2 Nguyên nhân tác động rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại  Nguyên nhân RRTD - Nguyên nhân khách quan từ bên ngồi: Rủi ro kinh tế khơng ổn định Rủi ro thủ tục pháp lý địa phương rườm rà Rủi ro thị trường bị bóp méo hàng hóa nhập lậu Rủi ro kinh tế không ổn định - Nguyên nhân thuộc lực ngân hàng Lỏng lẻo công tác kiểm tra nội ngân hàng: Năng lực cán hạn chế: Thiếu giám sát quản lý sau cho vay: - Nguyên nhân thuộc phía khách hàng Sử dụng vốn sai mục đích, khơng có thiện chí việc trả nợ: Khả quản lý kinh doanh kém: Tình hình tài doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch:  Tác động RRTD hoạt động NHTM - Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng - Ảnh hưởng tới kinh tế xã hội 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu cần thiết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Quản trị rủi ro tín dụng q trình kiểm tra, giám sát, phòng ngừa liên tục, khâu thẩm định, đánh giá khách hàng phương án/dự án vay vốn trước định cho vay, đến giải ngân, theo dõi để xác định rủi ro tiềm ẩn đề biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu rủi ro xảy 1.2.1.2 Đặc điểm mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Đặc điểm: + Quản trị RRTD ln tồn q trình quản trị NHTM: + Quản trị RRTD xuyên suốt trình cho vay : - Mục tiêu: + Đảm bảo cho hoạt đơng tín dụng ngân hàng diễn cách thơng suốt,an tồn từ lúc tiếp cận khách hàng –thẩm định khách hàng- định cho vay-quản lý khoản vay –đáo hạn khoản vay + Nâng cao lực đội ngũ cán nhà quản lý nhận biết xử lý rủi ro q trình cấp tín tín dụng + Kiểm sốt nợ chất lượng tín dụng ngân hàng,tránh tình trạng phát sinh nợ hạn,nợ xấu làm ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng + Tạo phát triển bền vững cho ngân hàng trước thách thức nên kinh tế 1.2.1.3 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Rủi ro tín dụng nguyên chủ yếu tạo vấn đề NHTM - Mức độ rủi ro hoạt động tín dụng ngày gia tăng - Quá trình hội nhập kinh tế phát triển không ngừng nên kinh tế 1.2.2 Nội dung quản trị quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Nhận diện đo lường rủi ro tín dụng  Nhận diện RRTD - Đây việc làm thân NHTM Công việc nhận diện RRTD xét góc độ: + Các dấu hiệu từ phía ngân hàng: + Các dấu hiệu từ phía khách hàng: - Do để nhận biết rủi ro công việc mà ngân hàng cần phải làm: + Phân tích danh mục tín dụng ngân hàng: + Phân tích đánh giá khách hàng:  Phân tích đo lường RRTD: Có mơ hình phân tích đo lường RRTD - Mơ hình định tính đo lường RRTD (Mơ hình chất lượng 6C) Đối với khoản vay, câu hỏi ngân hàng liệu khách hàng có thiện chí tốn khoản vay đến hạn hay khơng? Điều liên quan đến việc nghiên cứu chi tiết “6 khía cạnh- 6C” khách hàng, là: + Tư cách người vay ( Character ): + Năng lực người vay (Capacity): + Thu nhập người vay (Cashflow): + Tài sản đảm bảo (Collateral): + Điều kiện mơi trường (Conditions): + Kiểm sốt (Control): - Mơ hình định lượng đo lường RRTD ( Mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng) Mơ hình xếp hạng Moody’s Moody’s Investors Service (Moody’s) với Standard & Poor’s (S&P) hai tổ chức tín nhiệm có uy tín lâu đời Mỹ tổ chức tiên phong lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm giới Phương pháp Moody’s tập trung vào lĩnh vực : Đánh giá mơi trường ngành, đánh giá mơi trường tài chính, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh,đánh giá khả quản trị doanh nghiệp trọng vào quản trị rủi ro kiểm soát nội 1.2.2.2 Quản trị kiểm soát rủi ro tín dụng  Các mơ hình quản trị RRTD - Mơ hình quản trị RRTD tập trung: Mơ hình quản trị RRTD tập trung hiểu cơng tác thẩm định khách hàng, quản trị rủi ro ngân hàng tập trung hội sở theo vùng, miền Các chi nhánh thẩm định sơ qua scan hồ sơ hội sở để 10 + Việc quản hoạt động tín dụng điều theo phương thức từ xa, dựa số liệu chi nhánh báo cáo lên quản lý gián tiếp thơng qua sách tín dụng đẫn đến việc quản trị RRTD gặp nhiều khó khan Phạm vi áp dụng: Được thực ngân hàng có quy mơ hoạt động nhỏ  Các bước kiểm soát rủi ro tín dụng - Kiểm sốt trước cho vay: - Kiểm sốt q trình thực cho vay: - Kiểm soát sau cho vay: 1.2.2.3 Xử lý rủi ro tín dụng Xử lý RRTD ngân hàng cần phải thực tất khâu cụ thể: - Xử lý nguyên nhân chủ quan phía NHTM - Xử lý nợ hạn: - Trích lập dự phòng tổn thất: 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.3.1 Các nhân tố khách quan - Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô: - Các yếu tố thuộc môi trường kinh tế: - Các yếu tố thuộc đối thủ cạch tranh: - Các yếu tố thuộc hội nhập kinh tế khu vực: 1.2.3.2 Các nhân tố chủ quan - Trình độ, lực đạo đức đội ngũ cán quản lý: - Chính sách quản trị RRTD NHTM: - Chiến lược kinh doanh NHTM: - Sự phát triển khoa học công nghệ: 1.2.3.3 Các nhân tố thuộc khách hàng - Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp: - Khả tài doanh nghiệp: - Trình độ lực quản lý doanh nghiệp: - Đạo đức ngưởi vay vốn: 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số Ngân hàng thương mại học rút cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội 1.3.1 Quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) 12 Tại VIB, cấu quản trị xác định rõ ràng Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ban điều hành, HĐQT xác định chiến lược Ban điều hành người thực thi chiến lược, không “rõ ràng” điều dẫn đến mâu thuẫn quyền lợi Bên cạnh đó, ủy ban độc lập Ủy ban tín dụng độc lập, Chủ tịch HĐQT trao quyền có thành viên HĐQT tham gia, không giúp HĐQT nắm vững tình hình thực tế tình hình tín dụng mà cịn đảm bảo tính minh bạch, chất lượng tín dụng VIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB BANK) MB Bank thực thành công hệ thống xếp hạng tín dụng nội gồm tiêu xếp hạng dành cho đối tượng khách hàng: định chế tài chính, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh cá nhân Đồng thời, MBBank xây dựng khối quản trị rủi ro kiểm soát tuân thủ theo theo tiêu chuẩn quốc tế gồm phòng ban (Quản lý rủi ro, Thẩm định giá, Pháp chế, Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Xử lý nợ, ) Bên cạnh đó, ngân hàng hồn thành chuẩn hóa nhiều văn nội bộ, quy trình xét duyệt thẩm định, đẩy mạnh công tác giám sát từ xa, xây dựng tiêu chuẩn quản trị rủi ro, đơn giản thủ tục vay, thời gian giải ngân nhanh chóng (chỉ ba ngày với hồ sơ hợp lệ) góp phần đem lại tín nhiệm hài lòng cho khách hàng 1.3.2 Bài học rút cho ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hà Nội Thứ nhất, Xây dựng mơ hình quản lý rủi ro theo hướng tiếp cận phương pháp quản lý rủi ro đại, xây dựng mơ hình phịng ban chun trách giúp chi nhánh kiểm soát quản trị rủi ro cách xác Thứ hai, có hệ thống văn quy định rõ ràng minh bạch q trình cấp tín dụng nhằm giúp tăng cường khả nhận diện RRTD Thứ ba, Ngân hàng liên tục rà soát, báo cáo kiểm soát rủi ro Ngân hàng cần quan tâm đến việc nâng cao quản trị hệ thống tránh rủi ro tiềm ẩn hoạt động kinh doanh cách rà soát thường xuyên rủi ro tín dụng, lãi suất, khoản thị trường đảm bảo rủi ro mức chấp nhận 13 TIỂU KẾT CHƯƠNG Quản trị rủi ro nói chung quản trị RRTD nói riêng trở thành nội dung quan trọng chiến lược phát triển Ngân hàng Để có sở xây dựng hệ thống quản trị RRTD hiệu quả, tăng cường quản trị RRTD, đáp ứng yêu cầu phù hợp với lực thực tế có Ngân hàng Chương trình bày vấn đề lý luận RRTD quản trị RRTD Cụ thể khái niệm, phân loại, tiêu chí phản ánh RRTD; Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu, nội dung nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD NHTM Tổng kết kinh nghiệm quản trị RRTD từ hai ngân hàng lớn Việt Nam Từ rút học cho ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội là; Cần xây dựng mô hình quản lý rủi ro theo hướng tiếp cận phương pháp quản lý rủi ro đại, xây dựng mơ hình phịng ban chun trách quản trị RRTD, có hệ thống văn quy định rõ ràng minh bạch q trình cấp tín dụng nhằm giúp tăng cường khả nhận diện RRTD, liên tục rà sốt, báo cáo kiểm sốt RRTD Qua có sở so sánh, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội Chương 14 Chương THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Giới thiệu ngân hàng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội 2.1.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội  Quá trình hình thành phát triển  Cơ cấu tổ chức máy quản lýi 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn Tình hình huy động vốn chi nhánh giai đoạn 2012-2016 ln tăng bình qn qua năm trung bình % - 15% /năm Cụ thể năm năm 2015 tăng so với năm 2014 tăng trưởng 15,87 %, Đến cuối năm 2016, số dư huy động vốn cuối kỳ đạt 53,739 tỷ đồng tăng % so với năm 2015 chi nhánh ln hồn thành kế hoạch huy động vốn NHCT giao 97%- 98% kế hoạch 2.1.2.2 Hoạt động tín dụng - Quy mơ tín dụng chi nhánh Cùng với tăng trưởng vốn huy động, dư nợ cho vay đầu tư tăng lên đáng kể từ 2012 đến So với thời điểm 31/12/2012, đến 31/12/2016 dư nợ cho vay đầu tư NHTM Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội tăng 61,7% tương đương tăng 23,408 tỷ đồng Với số 61,292 tỷ đồng vào cuối năm 2016, Chi nhánh Thành phố Hà Nội chiếm tỷ trọng lớn hệ thống Vietinbank - Cơ cấu tín dụng chi nhánh Cùng với tăng trưởng vốn huy động, dư nợ cho vay đầu tư tăng lên đáng kể từ 2012 đến So với thời điểm 31/12/2012, đến 31/12/2016 dư nợ cho vay đầu tư NHTM Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội tăng 61,7% tương đương tăng 23,408 tỷ đồng Với số 61,292 tỷ đồng vào cuối năm 2016, quy mô dư nợ cho vay đầu tư Vietinbank - Chi nhánh Thành phố Hà Nội chiếm tỷ trọng lớn hệ thống Vietinbank, chi nhánh lớn hệ thống ngân hàng Việt Nam + Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn: 15 Nhìn chung, cấu tín dụng theo kỳ hạn Chi nhánh Thành phố Hà Nội tín dụng Trung dài hạn chiếm tỷ trọng cao chiến 50 % tổng dư nợ, dư nợ ngắn hạn chiếm khoảng 40%- 48% tổng dư nợ có xu hướng tăng dần qua năm Tỷ lệ cho vay trung dài hạn chi nhánh nằm phạm vi NHCT VN phê duyệt thấp số bình quân vùng (tỷ lệ cho vay trung dài hạn bình quân vùng 55%) + Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng: Nhìn chung, nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn nhóm khách hàng chiếm tỷ lệ dư nợ cao cấu tín dụng chi nhánh, sau khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, cuối khách hàng cá nhân Cơ cấu tín dụng thực trạng, dư nợ cho vay chi nhánh chủ yếu tập trung vào khách hàng doanh nghiệp (nhóm khách hàng chiếm khoảng 85% tổng dư nợ, doanh nghiệp lớn chiếm trung bình khoảng 58% tổng dư nợ); + Cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế: Chi nhánh Thành phố Hà Nộ ưu tiên cho vay ngành kinh tế mũi nhọn có tính ổn định cao: đứng đầu danh mục nghành sản xuất phân phối điện, nước, khí đốt (chiếm 26% tổng dư nợ), với khách hàng doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, có lợi lớn như: Tập đồn điện lực Việt Nam, Tổng công ty điện lực Thành phố Hà Nội,… + Cơ cấu tín dụng theo biện pháp bảo đảm tiền vay: Tỷ lệ cho vay có bảo đảm tài sản chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ có xu hướng tăng qua năm - Kết kinh doanh chi nhánh: Lợi nhuận hạch tốn NHTM cổ phần Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội đạt mức cao năm gần Năm 2016, lợi nhuận hạch toán đạt 1.480 tỷ động, tăng 123 tỷ, tương đương 9.06% so với năm 2015, tình hình cạnh tranh gay gắt ngân hàng, chi nhánh chủ động giảm lãi suất cho vay cho số đối tượng khách hàng lớn 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016 2.2.1 Thực trạng nhận diện đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cố phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thành Phố Hà Nội 2.2.1.1 Thực trạng nhận diện rủi ro tín dụng chi nhánh Để nhận biết RRTD, hồ sơ vay vốn khách hàng thẩm định qua hai phòng: phòng khách hàng Tổ quản lý rủi ro - Tại phòng khách hàng: 16 - Tại tổ quản lý rủi ro: - Quản trị rủi ro q trình cấp tín dụng: - Với quy trình nhận diện RRTD theo nhiều bước chi nhánh thành phố Hà Nội đạt số kết quả: + Đánh giá tốt khách hàng,nhu cầu sử dụng vốn + Q trình rà sốt hồ sơ lưu kho chứng từ hồ sơ đảm bảo quy trình + Tăng khả kiểm sốt RRTD qua nhiều cấp kiểm sốt + Hạn chế cho vay sai mục đích giảm thiểu phát sinh nợ hạn, nợ xấu 2.2.1.2 Thực trạng phân tích đo lường rủi ro tín dụng chi nhánh Đo lường RRTD theo tiêu phản ánh RRTD: - Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn Nhìn vào bảng số liệu ta thấy chất lượng tín dụng NHTM cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội mức đảm bảo tỷ lệ nợ xấu mức 0.3% tổng dư nợ vay Tỷ lệ nợ nhóm 2,3,4,5 có dầu hiệu tăng qua năm - Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ: Tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội nằm ngưỡng cho phép NHCT Việt Nam nhỏ 03% tổng dư nợ - Đo lường RRTD phân loại nợ Ngoài việc đo lường RRTD theo tiêu phản ánh RRTD, tai NHCT nói chung Chi nhánh Thành phố Hà Nội nói riêng việc đo lường thể thông qua chuỗi nghiệp vụ sau: phân loại nợ - tính tốn trích lập dự phòng rủi ro – xử lý rủi ro – thu hồi nợ sau xử lý rủi ro Về phân loại nợ Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội thực phân loại nợ theo Quyết định Số: 22/VBHN-NHNN ngày 04 tháng 06 năm 2014 văn hướng dẫn NHCT Việt Nam.Thực phân loại nợ theo nhóm: + Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn + Nhóm 2: Nợ cần ý + Nhóm 3: Nợ tiêu chuẩn + Nhóm 4: Nợ nghi ngờ + Nhóm 5: Nợ có khả vốn 17 2.2.2 Thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội - Thực trạng kiểm sốt trước cho vay: + Thu thập thơng tin pháp lý đối tượng vay vốn + Thu thập hồ sơ vay vốn thẩm định hồ sơ xem có mục đích, khơng vi phạm pháp luật với nhu cầu sử dụng vốn vay khách hàng - Thực trạng kiểm soát cho vay: Thực hoàn thiện hồ sơ vay vốn khách hàng bao gồm: + Hợp đồng tín dụng + Hợp đồng chấp + Giấy nhận nợ + Các giấy tờ khác theo quy định khoản vay - Thực trạng kiểm soát sau cho vay: Sau giải ngân cho khách hàng xong hồ sơ chuyển qua phận kiểm tra kiểm soát trực thuộc trụ sở ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam kiểm tra lại hồ sơ Cán quan hệ khách hàng lưu lại hồ sơ vay vốn khách hàng thực quản lý khoản vay đến kết thúc vòng đời khoản vay 2.2.3 Thực trạng xử lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội Chi nhánh thực hoạt động để xử lý rủi ro bao gồm: - Cơ cấu nợ, gia hạn nợ: - Xử lý TSBĐ: - Thực trích lập dự phịng rủi ro: 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016 2.3.1 Những kết đạt Trong hoạt động quản trị RRTD chi nhánh đạt kết tích cực - Thực cấp tín dụng quản trị RRTD hệ thống khuôn khổ chế, sách tín dụng đồng bộ, chặt chẽ - Chi nhánh chủ động xây dựng quản lý danh mục cho vay tổng thể chi nhánh, để nhận dạng rủi ro, đo lường rủi ro, đề xuất biện pháp ứng xử tín dụng danh mục cấp tín dụng tổng thể chi nhánh - Chủ động xây dựng chế cấp tín dụng quản trị RRTD phù hợp với thực tế Chi nhánh đảm bảo khung quản trị RRTD NHCT Việt Nam 18 - Chi nhánh có quy định tương đối rõ ràng việc phòng ngừa RRTD xử lý RRTD - Các quy trình nghiệp vụ tín dụng chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 - Thực kiểm mục đích sử dụng vốn vay khách hàng quy định - Chi nhánh chủ động việc xử lý TSBĐ để thu hồi nợ xấu - Chi nhánh thực trích lập dự phịng đầy đủ theo quy định NHNN NHCT Việt Nam 2.3.2 Những hạn chế - Mơ hình tổ chức máy chi nhánh Hiện chi nhánh chưa có Phòng quản trị RRTD thực chuyên trách mà có tổ xử lý rủi ro trực thuộc phịng tổng hợp Số lượng cán thuộc tổ xử lý rủi ro (XLRR) cịn cán chủ tham gia nhiều vào việc xử lý nợ xấu chưa trọng đến vấn đề thẩm định hồ sơ trước cho vay Đội ngũ cán thuộc phận xử lý rủi ro cịn thiếu kinh nghiệm,dẫn đến làm việc khơng đảm bảo tiến độ - Hạn chế việc nhận biết RRTD: Nhận thức đội ngũ cán chi nhánh quản trị RRTD nhiều hạn chế Cán tín dụng nhiều trường hợp chưa tuân thủ chặt chẽ quy định thẩm định cấp tín dụng Cán quan hệ khách hàng chưa thực nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá/định giá lại TSBĐ Cán quan hệ khách hàng chưa bám sát, quản lý hoạt động sử dụng vốn thu hồi vốn Thông tin nhận biết rủi ro không đầy đủ, kịp thời, khơng có tính hệ thống thiếu xác - Hạn chế cơng tác đo lường rủi ro tín dụng Hiện chi nhánh Thành phố Hà Nội chưa có cơng cụ đo lường chi tiết loại RRTD mà đo lường chung, chưa nhậy bén, gây khó khăn cho việc nhận biết kết luận cho vay tính tốn trả nợ - Hạn chế cơng tác tác kiểm sốt RRTD Chi nhánh kiểm tra, giám sát tín dụng sau cho vay mà việc làm có chủ yếu nhân viên tín dụng phụ trách trực tiếp hồ sơ khách hàng thực mà khơng có phối hợp với phận khác Bộ phận tác nghiệp hệ thống tách biệt so với phận kinh doanh dẫn đến tính trạng tác nghiệp sai máy hay xẩy 19 - Hạn chế công tác tác xử lý RRTD Việc xử lý nợ chi nhánh chủ yếu gia hạn nợ, cấu nợ, tình trạng nợ gốc, nợ lãi tồn đọng nhiều làm ảnh hưởng đến lực tài chi nhánh, chưa phản ánh thực trạng chất lượng tín dụng, khả tiềm ẩn khoản nợ xấu lớn… Công tác xử lý TSBĐ chủ yếu thương lượng để khách hàng tự bán tài sản để trả nợ dẫn đến việc thu hồi nợ xấu chậm TSBĐ trờ thương lượng giá 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế hoạt động quản trị RRTD NHTM cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan - Chi nhánh chưa có định hướng cụ thể cho quản trị RRTD - Bộ máy quản trị RRTD nhiều hạn chế : - Hoạt động kiểm tra, giám sát chưa trọng mức - Cơ sở liệu, thơng tin tín dụng không đầy đủ: 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan - Môi trường kinh doanh chưa ổn định: - Nguyên nhân từ khách hàng: - Nguyên nhân từ đặc tính xã hội: - Các yếu tố môi trường tự nhiên: TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong chương 2, tác giả tập tập trung phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tín dụng, cơng tác quản trị RRTD ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 Tác giả tập trung phân tích thực trạng quản trị RRTD bao gồm nhận biết, đo lường, ứng phó kiểm soát rủi ro Tác giả hạn chế công tác quản trị RRTD ngân hàng chiến lược quản trị rủi ro, máy quản trị rủi ro, hệ thống đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro,xử lý rủi ro Những hạn chế bắt nguồn từ nguyên nhân chủ quan như: Chưa có định hướng quản trị RRTD, chiến lược cụ thể cho quản trị rủi ro ngân hàng, chưa có phòng ban chuyên trách quản trị rủi ro, nhân phận quản trị rủi ro cịn chất lượng chuyển môn cán không đồng Nguyên nhân khách quan môi trường kinh doanh, từ phía khách hàng sách Ngân hàng nhà nước Từ hạn chế nguyên nhân phân tích trên, sở để tác giả đề xuất định hướng, giải pháp, kiến nghị công tác quản lý RRTD chương 20 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Định hướng hoạt động phương hướng hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội đến năm 2020 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội - Định hướng chung: Giữ vững vị trí dẫn đầu hệ thống NHTM Cổ phần Cơng thương Việt Nam quy mô hoạt động, hiệu kinh doanh hệ thống NHCT Việt Nam - Định hướng cụ thể: Từ định hướng chung trên, NHTM cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội đề mục tiêu cụ thể đến 2020 sau: Đẩy mạnh công tác huy động, thu hút nhiều nguồn vốn với khối lượng lớn Ưu tiên vốn phục vụ cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh Phấn đấu đạt số tiêu hoạt động kinh doanh, bao gồm: +Tăng trưởng nguồn vốn huy động: 15%/năm + Tăng trưởng dư nợ tín dụng: 15%/năm +Tăng trưởng thu dịch vụ: 20% +Nợ xấu/tổng dư nợ: < 0,2% +Tăng trưởng lợi nhuận năm: 15% 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội Chi nhánh Thành phố Hà Nội chi nhánh hệ thống Vietinbank, định hướng quản trị RRTD Chi nhánh không tách rời định hướng quản trị RRTD toàn hệ thống - Chủ động sàng lọc khách hàng tại, đảm bảo danh mục cho vay an toàn: - Định hướng lựa chọn khách hàng cấp tín dụng - Định hướng việc nhận tài sản bảo đảm - Tăng cường công tác kiểm tra nội nhiều hình thức 21 3.2 Giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội 3.2.1 Hoàn thiện máy quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh - Thành lập phịng ban chuyên trách quản trị rủi ro: Thành lập phòng quản trị rủi ro thuộc chi nhánh chịu trách nhiệm trực tiếp đạo giám đốc chi nhánh tiêu trị RRTD Phòng quản trị rủi ro cần chia rõ phận cụ thể: Bộ phận thẩm định, phận kiểm soát, phận xử lý rủi ro: - Đào tạo cán chuyên trách quản trị rủi ro Sử dụng chuyên gia giỏi chuyên nghiên cứu rủi ro quản trị rủi ro làm hạt nhân việc tham mưu cho lãnh đạo ngân hàng Tích cực tìm kiếm hội đào tạo kết hợp với việc chủ động mở lớp đào tạo ngắn hạn chuyên môn nghiệp vụ ý thức đạo đức nghề nghiệp cho cán cơng nhân viên Bố trí xếp có hiệu đội ngũ cán nghiệp vụ theo nguyên tắc người việc, bố trí cơng tác phù hợp với khả năng, trình độ sở trường Mỗi cán cần phải đặt môi trường cạnh tranh, tạo thêm ưu đãi hay thưởng phạt quy định rõ ràng trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi tạo động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, tính động sáng tạo cán 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro tín dụng chi nhánh - Thiết lập mơ hình đo lường rủi ro tín dụng Thực tế việc ứng dụng mơ hình đo lường RRTD cho thấy áp dụng mơ hình định tính,do đó, cần phải có kết hợp mơ hình định tính định lượng Duy trì mơ hình định tính phân tích chủ quan liệu lịch sử Trước mắt, việc đo lường RRTD, ngân hàng tiếp tục trì việc đánh giá RRTD qua tiêu phản ánh RRTD, đo lường RRTD theo Quyết định 22/VBHN-NHNN thực phương pháp chấm điểm tín dụng đơn giản Về lâu dài, để đánh giá RRTD, cần kết hợp mơ hình định lượng vào việc xác định rủi ro Để làm vấn đề này, ngân hàng cần áp dụng cải tiến phương pháp kế toán – thống kê ứng dụng công nghệ ngân hàng chạy liệu + Quản lý danh mục đầu tư 22 Các giải pháp quản lý danh mục đầu tư phải cung cấp công cụ để đo lường vốn kinh tế, hệ số tương quan khách hàng tổn thất dự kiến cấp độ danh mục Các nội dung quản lý danh mục đầu tư chủ yếu bao gồm : Phân tích rủi ro tập trung thông qua việc đánh giá tỷ trọng danh mục đầu tư tín dụng ngân hàng Phân tích đặc điểm tổn thất danh mục đầu tư + Trích lập dự phịng rủi ro Ngân hàng phải thường xun thực phân loại tài sản có, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động, có hoạt động tín dụng nhằm chủ động xử lý rủi ro xảy ra, làm lành mạnh hóa tình hình tài ngân hàng Về dài hạn, ngân hàng phải xây dựng sách trích lập dự phịng hệ thống xếp hạng tín dụng nội sở đánh giá tình hình tài trả nợ khách hàng tình hình tài ngân hàng - Nâng cao công tác đo lường rủi ro tín dụng Để hồn thiện nâng cao cơng tác đo RRTD cần có giải pháp sau: + Hoàn thiện tiêu đánh giá rủi ro tín dụng hệ thống chấm điểm tín dụng ngân hàng + Nâng cao hiệu việc xếp hạng khách hàng + Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng 3.2.3 Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát xử lý rủi ro tín dụng Bộ phận quản lý rủi ro phải đảm bảo định kỳ đánh giá nội dung sau: Chất lượng hiệu công tác cán quan hệ khách hàng khâu khởi tạo giám sát khoản vay ( theo định kỳ hàng ngày hàng tuần) Chất lượng công việc cán hậu kiểm ( cán quản lý khoản vay) việc nhập liệu, lưu trữ thông tin, hồ sơ); Việc tuân thủ quy tắc rủi ro hạn mức ( hàng ngày) Kiểm tra tính đầy đủ, trung thực hệ thống thơng tin quản lý tín dụng ( hàng tuần) Kiểm tra, giám sát chất lượng phận xử lý rủi ro nhằm đảm bảo công việc xử lý rủi ro diễn khách quan, trung thực pháp luật Nội dung đề cập nói lên phần yêu cầu giám sát rủi ro ngân hàng, phần quan trọng nữa, giám sát phận kiểm tra kiểm toán nội hoạt động quản lý rủi ro Theo đó, phận Kiểm tra kiểm sốt cần thiết phải đánh giá chức quản lý rủi ro sau: 23 Đánh giá hiệu quả, tính xác hệ thống chấm điểm tín dụng, đảm bảo cấu phần hệ thống xây dựng phù hợp với rị rủi ro ngân hàng Đánh giá chất lượng công việc cán quản trị rủi ro, đặc biệt công tác giám sát tín dụng Đánh giá phù hợp hạn mức, quy định tín dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh ngân hàng Đánh giá độ tuân thủ quy định, quy trình tín dụng quy mơ tồn hàng Trên sở đó, báo cáo cảnh cáo, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý RRTD xây dựng thảo luận với trưởng khối rủi ro đệ trình lê Hội đồng quản trị, Ban Điều hành ngân hàng để có sách đắn Tóm lại, để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát xử lý rủi ro, Ngân hàng Công thương cần thực nội dung sau: Bổ sung chức nhiệm vụ phận quản trị rủi ro phận kiểm tra kiểm toán nội theo hướng đưa nhiệm vụ cụ thể nêu Tăng cường cán có lực, kinh nghiệm tín dụng cho phận quản lý RRTD phận kiểm tra kiểm toán Những cán cần thiết phải có kỹ tốt phân tích, tổng hợp, đánh giá thơng tin, có phẩm chất đạo đức tốt Đối với cán quản lý RRTD : cần phải có kiến thức quản lý rủi ro theo thông lệ tốt nhất, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ quản lý rủi ro Đối với cán kiểm tra kiểm toán : cần phải có kiến thức nghiệp vụ kiểm tra kiểm toán Cần quy định rõ trách nhiệm cán quản lý rủi ro cán kiểm tra, kiểm tốn, đồng thời có chế độ khuyến khích thưởng phạt rõ ràng, minh bạch để nâng cao tinh thần trách nhiệm cán 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng công nghệ thông tin Chi nhánh nên có sách cải thiện hệ thống sở, vật chất, kỹ thuật áp dụng thành tựu kỹ thuật tiên tiến , xây dựng hệ thống liệu xuyên suốt, bảo mật để quản lý tốt Đối với cán thuộc phận công nghệ thông tin cần tập huấn thường xuyên để nâng cao nghiệp vụ kỹ để xử lý tình phát sinh xẩy đối hệ thống mạng thông tin quản lý ngân hàng Đối với phần mềm sử dụng nội ngân hàng cần có kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống để đảm bảo đáp ứng yêu cầu người sử dụng 24 3.2.5 Đảm bảo phối hợp quản trị rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tác nghiệp Việc phối hợp phận quản trị RRTD phận quản trị rủi ro tác nghiệp vấn đề quan trọng quản trị chất lượng tín dụng RRTD xảy khâu trình cấp tín dụng, quản lý khoản vay ngân hàng 3.3 Các kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ - Duy trì mơi trường kinh tế, trị - xã hội ổn định - Tạo lập hoàn thiện mơi trường pháp lý đảm bảo an tồn tín dụng - Xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm thông tin tín dụng 3.3.3 Kiến nghị với ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam hồn thiện chế phân cấp thẩm quyền từ cấp chi nhánh đến trụ sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống luân chuyển hồ sơ, thẩm định máy TIỂU KẾT CHƯƠNG Luận văn đề xuất số giải pháp để tăng cường quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội nói riêng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam nói chung như: Thành lập phòng ban chuyên trách quản trị rủi ro chi nhánh,nâng cao chất lượng đào tạo sử dụng hiệu nguồn nhân lực, thiết lập mơ hình đo lường rủi ro, nâng cao công tác đo lường rủi ro, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát RRTD Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Luận văn đưa số đề xuất với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đề giải pháp có tính khả thi tiền đề hành lang pháp lý cho hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 25 KẾT LUẬN Trải qua trình hoạt động với tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục cải cách mặt tổ chức quản lý, công nghệ, nhân lực NHTM cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội đạt kết tiến vượt bậc mặt kinh doanh bao gồm tín dụng Tuy nhiên, rủi ro ln tiềm ẩn thời điểm với phát triển hàng loạt sản phẩm dịch vụ biến động bất lợi kinh tế vĩ mơ nói chung, ngành ngân hàng nói riêng năm qua làm chất lượng tín dụng ngân hàng tiềm ẩn nguy rủi ro lớn hết Cùng với gia tăng số lượng khoản vay cho vay đầu tư dự án lớn, khoản nợ xấu khiến cho NHTM cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội nói riêng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam nói chung phải đối mặt với áp lực lớn nguy tổn thất tín dụng Để bảo đảm an tồn cho hoạt động tín dụng nâng cao chất lượng quản trị RRTD vấn đề mang tính cốt yếu chiến lược hoạt động ngân hàng Chính vậy, luận văn “Quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội” thực có ý nghĩa lý luận thực tiễn Về bản, luận văn đạt kết sau: Thứ nhất, luận văn đề xuất khái niệm về quản trị RRTD NHTM Thứ hai, Kết phân tích tồn số liệu Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến tháng 2016 cho thấy công tác quản trị RRTD mặt chưa như: Chiến lược quản trị RRTD chưa toàn diện,bộ phận quản trị rủi ro chưa chuyên trách , hệ thống đo lường RRTD cịn thiếu đồng bộ, q trình kiểm tra kiểm sốt RRTD chưa chặt trẽ, Tình trạng dẫn tới việc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hà Nội dễ gặp rủi ro tín dụng Thứ ba, luận văn nguyên nhân dẫn tới hạn chế hoạt động quản trị RRTD Ngân hàng, Trong nguyên nhân hàng đầu chưa có phịng ban chun trách quản trị rủi ro ngân hàng, nhân phận quản trị rủi ro hạn chế, hoạt động kiểm tra, giám sát chưa trọng mức Đây quan trọng để xác định thứ tự ưu tiên thực giải pháp Tác giả hy vọng với kết trên, luận văn góp phần hồn thiện cơng tác Quản trị RRTD NHTM cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội, xây dựng góc nhìn tổng quan thực trạng đánh giá mức độ phát triển cơng tác quản lý rủi ro từ tạo sở cho việc đề xuất giải pháp an toàn hiệu thời gian tới 26 ... kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội 2.1.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội  Quá... Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội Chương 14 Chương THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Giới thiệu ngân hàng. .. RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng