Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - NGUYỄN THỊ THU HỒNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - NGUYỄN THỊ THU HỒNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị tổ chức tài Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam" đƣợc hoàn thành sở nghiên cứu, tổng hợp tự thực Các số liệu trích dẫn luận văn có nguồn gốc rõ ràng trung thực Trong trình thực luận văn này, tuân thủ nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; nội dung trình bày luận văn kết nghiên cứu, khảo sát cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn đƣợc trích dẫn rõ ràng, theo quy định Luận văn thực không chép lại từ luận văn khác Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Học viên Nguyễn Thị Thu Hồng MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ iii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng Thƣơng mại 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu nƣớc ngồi 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu nƣớc 1.1.3 Khoảng trống nghiên cứu 10 1.2 Một số vấn đề lý luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thƣơng mại 11 1.2.1 Rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thƣơng mại 11 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại 14 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp 18 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 32 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cuả số ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 37 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam (Vietcombank) 37 1.3.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) 38 1.3.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) 41 1.3.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) 41 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 Quy trình nghiên cứu 43 2.2 Phƣơng pháp thu thập liệu phân tích liệu 44 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập liệu 45 2.2.2 Phƣơng pháp tổng hợp, xử lý số liệu, phân tích, đánh giá số liệu 46 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 48 3.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 48 3.1.1.Sơ lƣợc lịch sử hình thành phát triển 48 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 51 3.1.3 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam giai đoạn 2014-2018 51 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 56 3.2.1 Thực trạng hoạt động cho vay Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 56 3.2.2 Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 60 3.2.4 Báo cáo 87 3.3 Đánh giá chung thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam thời gian qua 91 3.3.1 Những mặt đạt đƣợc 91 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 97 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 106 4.1 Định hƣớng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam thời gian tới 106 4.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 108 4.2.1 Nhóm giải pháp sách, quy định, quy trình 108 4.2.2 Nhóm giải pháp phân tán rủi ro 109 4.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng thẩm định kiểm soát tín dụng 110 4.2.4 Nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động tín dụng 112 4.2.5 Nhóm giải pháp tăng cƣờng công tác nhận diện, giám sát khoản nợ hạn, nợ tiềm ẩn rủi ro đẩy mạnh biện pháp xử lý nợ tồn đọng 113 4.2.6 Nhóm giải pháp hồn thiện mơ hình, quy trình quản lý rủi ro tín dụng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 114 4.3 Một số kiến nghị 117 4.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam 117 4.3.2 Kiến nghị Nhà nƣớc 118 KẾT LUẬN 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO 125 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa CNTT Công nghệ thông tin DMTD Danh mục tín dụng DN Doanh nghiệp KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHDNVVN Khách hàng doanh nghiệp Vừa Nhỏ HĐQT Hội đồng quản trị NHCT Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Việt Nam NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam NHTM Ngân hàng thƣơng mại 10 RRTD Rủi ro tín dụng 11 TCTD Tổ chức tín dụng 12 TSBĐ Tài sản bảo đảm 13 XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC BẢNG STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 10 11 Bảng 3.10 Bảng 4.1 Nội dung Trang Kết hoạt động kinh doanh NHCT giai đoạn 2014-2018 Dƣ nợ cho vay NHCT giai đoạn 2014 - 2018 Dƣ nợ cho vay KHDN NHCT giai đoạn 2014 - 2018 Kỳ hạn cho vay KHDN NHCT giai đoạn 2014 2018 Tỷ trọng dƣ nợ cho vay theo số loại hình doanh nghiệp Phân loại nợ theo XHTDNB NHCT KHDN Phân loại nợ vay KHDN NHCT giai đoạn 2014 – 2018 Dƣ nợ xấu KHDN ngành NHCT giai đoạn 2014 – 2018 Xử lý rủi ro nợ nhóm giai đoạn 2014 - 2018 NHCT 51 53 55 56 57 76 80 83 88 Tỷ lệ bán nợ NHCT 90 Chỉ tiêu cho vay KHDN đến năm 2020 107 ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ STT Hình/sơ đồ Nội dung Trang Sơ đồ 1.1 Sơ đồ quản trị RRTD cho vay KHDN 20 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức NHCT 50 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ Mơ hình tổ chức QLRRTD NHCT 60 Biểu đồ 3.1 Cơ cấu cho vay KHDN NHCT giai đoạn 2014 – 2018 58 Biểu đồ 3.2 Cho vay KHDN có TSBĐ NHCT giai đoạn 2014 – 2018 59 Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ nợ hạn NHCT giai đoạn 2014 – 2018 81 Biểu đồ 3.4 Tỷ lệ nợ xấu NHCT giai đoạn 2014 – 2018 81 Biểu đồ 3.5 Biểu đồ 3.6 Nợ xấu NHTM từ 2015 – 2018 85 10 Biểu đồ 3.7 Tỷ lệ nợ xấu NHTM từ 2015 – 2018 86 11 Biểu đồ 3.8 Trích lập quỹ dự phịng NHCT giai đoạn 2014 - 2018 89 Nợ xấu KHDN theo phân khúc khách hàng từ 2014 – 2018 82 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong ngân hàng thƣơng mại, tín dụng ln đƣợc xem hoạt động kinh doanh cốt lõi, hoạt động mang lại lợi nhuận lớn nhƣng tiềm ẩn nhiều rủi ro với ngân hàng Quản trị RRTD vấn đề khó khăn nhƣng thực cần thiết Đặc biệt NHTM Việt Nam, qua xem xét báo cáo thƣờng niên NHTM cho thấy thơng thƣờng thu nhập từ hoạt động tín dụng chủ yếu, chiếm từ 60-80% tổng thu nhập ngân hàng Theo số thống kê nhiều nghiên cứu rủi ro tín dụng thƣờng chiếm tới khoảng 70% rủi ro hoạt động ngân hàng Trong giai đoạn năm qua, kinh tế nƣớc ta dần hồi phục sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu cuối năm 2008 – 2012, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh iii nghiệp dần vào ổn định Tuy nhiên tồn nhiều doanh nghiệp yếu kinh tế, nên rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp tiềm ẩn lớn ngân hàng Sở dĩ có nhận định nhƣ đặc thù chung NHTM lớn có xuất phát từ Ngân hàng Nhà nƣớc dƣ nợ tín dụng tập trung lớn vào KHDN, cho vay bán lẻ chiếm thị phần khiêm tốn NHCT ngân hàng có tỷ trọng cho vay doanh nghiệp cao, chiếm khoảng 70% dƣ nợ cho vay toàn hàng Trong năm qua, hoạt động cho vay KHDN có nhiều thành tựu to lớn, đóng góp lớn vào tổng thu nhập hiệu kinh doanh ngân hàng Trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, NHCT tiên phong việc cải cách máy quản lý, áp dụng công nghệ tạo công cụ tự động, đào tạo nhân lực, xây dựng sách nhằm nâng cao quản trị rủi ro tín dụng dựa quy định, thơng tƣ Ngân hàng Nhà nƣớc nhằm hƣớng đến mục tiêu xây dựng mơ hình NHTM đạt chuẩn quốc tế, đại vững mạnh NHCT trình chuyển đổi đặt quan tâm hàng đầu vấn đề kiểm sốt tốt loại hình rủi ro, đặc biệt RRTD Do nhiều năm liền, NHCT khơng đạt đƣợc kết kinh doanh ấn tƣợng mà cịn kiểm sốt đƣợc tỷ lệ nợ xấu giới hạn cho phép Tuy nhiên, thời gian gần NHCT phải đối diện với tình trạng tỷ lệ nợ xấu KHDN có xu hƣớng tăng, đặc biệt với KHDN lớn khiến ngân hàng phải tìm kiếm giải pháp khả thi nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay KHDN Để đảm bảo tăng trƣởng tín dụng nhƣ đảm bảo an tồn cho Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng nói riêng hệ thống ngân hàng nói chung việc quản trị rủi ro tín dụng nhiệm vụ trọng tâm vô quan trọng ngân hàng TMCP lớn, đặc biệt việc quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHDN mang ý nghĩa to lớn ngân hàng có quy mô lớn, tỷ lệ cho vay KHDN chiếm tỷ trọng lớn tổng dƣ nợ cho vay toàn hàng nhƣ NHCT Với tầm quan trọng nhƣ trên, học viên định chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” để Học viên hy vọng với kết trên, luận văn góp phần hồn thiện cơng tác Quản trị RRTD cho vay KHDN NHCT, xây dựng góc nhìn tổng quan, tồn diện thực trạng tình hình đánh giá mức độ phát triển công tác quản trị RRTD để từ tạo sở khoa học, điều kiện thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp an toàn hiệu thời gian tới Học viên xin trân trọng cảm ơn Giáo viên hƣớng dẫn tận tình bảo, giúp đỡ định hƣớng cho tác giả q trình dự thảo hồn thành luận văn Học viên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến NHCT, Khối KHDN-NHCT hỗ trợ học viên trình nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu số liệu đề tài luận văn Học viên mong muốn nhận đƣợc nhận xét góp ý chuyên gia, thầy giáo, nhà quản lý, để học viên có điều kiện hồn thiện hiểu biết, kiến thức nghiên cứu thân vấn đề này./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội, 2010 Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc hội, 2017 Luật tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 Quốc hội, 2017 Văn hợp số 07/VBHN-VPQH Ngân hàng Nhà nƣớc, 2001 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN quy chế cho vay TCTD với khách hàng Ngân hàng Nhà nƣớc, 2005 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý RRTD hoạt động ngân hàng TCTD Ngân hàng Nhà nƣớc, 2010 Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoat động TCTD Ngân hàng Nhà nƣớc, 2010 Thông tư 19/2010/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD Ngân hàng Nhà nƣớc, 2013 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Nhà nƣớc, 2014 Công văn số 1601/NHNN-TTGSNH việc triển khai thực quy định an toàn vốn theo Basel II 10 Ngân hàng Nhà nƣớc, 2014 Thông tư số 36/2014/TT-NHNNvề việc Quy định giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước 11 Ngân hàng Nhà nƣớc, 2016 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước khách hàng 12 Ngân hàng Nhà nƣớc, 2016 Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, Chi nhánh ngân hàng nước 13 Ngân hàng Nhà nƣớc, 2018 Thông tư 13/2018/TT-NHNN Hệ thống kiểm soát nội NHTM, Chi nhánh ngân hàng nước ngồi 14 Ngơ Quang Hn, 1998 Quản trị rủi ro Nhà xuất Giáo dục 15 Peter S.Rose, 2001 Quản trị Ngân hàng thương mại Nhà xuất Tài 16 Hồ Diệu, 2002 Quản trị ngân hàng Nhà xuất Thống kê 17 Lê Văn Tề, 2003 Tín dụng ngân hàng Nhà xuất Lao động 18 Nguyễn Duệ, 2005 Giáo trình ngân hàng trung ương Nhà xuất Thống kê 19 Joel Bessis, 2011 Quản trị rủi ro ngân hàng Nhà xuất Lao động Xã hội 20 Phan Thị Thu Hà, 2013 Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại Nhà xuất Kinh tế Quốc dân 21 Nguyễn Văn Tiến, 2014 Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại Nhà xuất Thống kê 22 Nguyễn Văn Tiến, 2014 Giáo trình Tín dụng Ngân hàng Nhà xuất Thống kê 23 Nguyễn Hồng Sơn, Trịnh Thị Thanh Mai, Trần Thị Thanh Tú, 2015, Phát triển bền vững ngân hàng Việt Nam – Nhà xuất Chính trị quốc gia 24 Cấn Văn Lực, 2016, Cơ hội thách thức ngành Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016-2020, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Banking Vietnam 2016” Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 25 Nguyễn Văn Tiến, 2017 Cẩm nang Quản trị Rủi ro Kinh doanh Ngân hàng Nhà xuất Lao động 26 Nguyễn Thị Thái Hƣơng, 2012 Giải pháp giảm thiểu RRTD đầu tƣ phát triển nhà nƣớc Tạp chí Ngân hàng, Số 20 27 Đào Thị Thanh Tú, 2014 Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp chí Tài số – 2014 28 Afande, F.O, (2014), “Credit Risk Management Practices of Commercial Banks in Kenya”, European Journal of Business and Management Tập.6, Số.34, tr 35-42 29 Bekhet H.A and Eletter.S.F (2014), “Credit risk assessment model for Jordanian commercial banks: Neural scoring approach”, Review of Development Finance, Số.4, tr.20–28 30 Nguyễn Cảnh Hiệp Lê Công Hội, 2016 Quản lý rủi ro NHPT Nhật Bản - Kinh nghiệm cho hoạt động ngân hàng Việt Nam Tạp chí Hỗ trợ phát triển, số 114 T3/2016 31 PGS., TS Nguyễn Thƣờng Lạng - Đại học Kinh tế quốc dân, 2017 Quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại Việt Nam vấn đề đặt ra, Tạp chí Tài 32 Tiến sĩ Đỗ Đoan Trang, Đại học Bình Dƣơng, 2019, Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Tài 33 Lê Thị Huyền Diệu, 1998 Luận khoa học xác định mơ hình quản lý RRTD hệ thống NHTM Việt Nam Luận án tiến sỹ, Học viện Ngân hàng 34 Nguyễn Anh Tuấn, 2012 Quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam theo Hiệp ước Basel Luận án tiến sĩ kinh tế, trƣờng đại học Ngoại thƣơng 35 Nguyễn Đức Tú, 2012, Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phẩn công thương Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Trƣờng Đại học KTQD 36 Chu Thị Hƣơng Giang, 2012 Ứng dụng Hiệp ước Basel vào hệ thống quản trị rủi ro NHTM Việt nam Luận văn thạc sĩ kinh tế, trƣờng Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 37 Wang, Y (2013), Credit risk management in rural commercial banks in China, Theris accounting, financial services and law 38 Dƣơng Ngọc Hào 2015, Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án Tiến sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học ngân hàng Tp HCM 39 Li, Z (2001), Credit risk management in the current competitive condition in the Chinese banking industr, Thesis is submitted to the University of Wales Institute, Cardiff for the degree of Doctor of Philosophy 40 Hà Quốc Tuấn, 2017 Kiểm soát RRTD cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng 41 Trần Thị Hiền Uyên, 2018 Kiểm soát RRTD cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trƣờng Đại học Đà Nẵng PHỤ LỤC 01: MẪU PHIẾU KHẢO SÁT Mã phiếu: Ngày vấn: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ NGÂN HÀNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CHO VAY KHDN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam (NHCT) ngân hàng TMCP lớn Việt Nam Cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHDN giai đoạn đƣợc Ban Lãnh đạo Ngân hàng trọng, xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hoạt động kinh doanh Để nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, góp phần nâng cao chất lƣợng tín dụng cho vay KHDN NHCT Anh/Chị vui lịng cung cấp số thơng tin đánh giá yếu tố liên quan đến công tác quản trị RRTD cho vay KHDN NHCT Tôi cam kết thông tin Anh/Chị cung cấp đƣợc giữ bí mật đƣợc sử dụng cho mục đích nghiên cứu để việc quản trị rủi ro tín dụng NHCT đƣợc hiệu hơn, nâng cao chất lƣợng tín dụng ngân hàng A/ Thông tin ngƣời đƣợc khảo sát: Nơi công tác:  Trụ sở Bộ phận cơng tác:  Chi nhánh  Bộ phận kinh doanh Chức vụ tại:  Phòng giao dịch Chi nhánh  Bộ phận hỗ trợ  LĐP trụ sở  Trƣởng/Phó phịng TSC  Cán trụ sở  Ban Giám đốc Chi nhánh  Trƣởng/Phó phịng Chi nhánh  Cán Chi nhánh Thời gian làm vị trí tại:  Dƣới năm  Từ đến năm Kinh nghiệm làm công tác tín dụng:  Dƣới năm  Từ đến năm  Trên năm  Trên năm B/ Ý kiến ngƣời đƣợc khảo sát: Câu 1: Anh/Chị đánh giá mức độ quan trọng bƣớc q trình cấp tín dụng cho KHDN NHCT Anh/Chị đánh giá từ mức độ đến tƣơng ứng với mức độ quan trọng, cụ thể nhƣ sau: Mức độ 1: Hồn tồn khơng quan trọng Mức độ 2: Khá quan trọng Mức độ 3: Quan trọng Mức độ 4: Rất quan trọng Mức độ 5: Đặc biệt quan trọng Stt Các bƣớc công việc Mức độ quan trọng Điều tra, thu thập thông tin KH phƣơng án vay vốn Đánh giá khách hàng, phƣơng án vay vốn bảo đảm tiền vay Ra định cấp tín dụng Thực cấp tín dụng cho KH 5 Kiểm tra, giám sát sau giải ngân Cảnh bảo khoản nợ có vấn đề Thu hồi nợ Câu 2: Anh/ Chị cho biết mức độ phổ biến nguyên nhân khách quan dẫn đến RRTD cho vay KHDN phát sinh NHCT Anh/Chị đánh giá từ mức độ đến tƣơng ứng với mức độ phổ biến, cụ thể nhƣ sau: Mức độ 1: Hồn tồn khơng phổ biến Mức độ 2: Khá phổ biến Mức độ 3: Phổ biến Mức độ 4: Rất phổ biến Mức độ 5: Đặc biệt phổ biến Stt Mức độ phổ biến Các nguyên nhân khách quan Hệ thống pháp lý nhiều bất cập Cơ chế điều hành thị trƣờng tiền tệ Ngân hàng Nhà nƣớc chƣa phù hợp Hoạt động tra, giám sát chƣa hiệu quả, hệ thống thơng tin chƣa hồn chỉnh Mơi trƣờng kinh tế không ổn định (khủng hoảng, lạm phát, hội nhập, ) 1 2 3 4 5 5 Câu 3: Anh/ Chị cho biết mức độ phổ biến nguyên nhân từ phía khách hàng dẫn đến RRTD cho vay KHDN phát sinh NHCT Anh/Chị đánh giá từ mức độ đến tƣơng ứng với mức độ phổ biến, cụ thể nhƣ sau: Mức độ 1: Hồn tồn khơng phổ biến Mức độ 2: Khá phổ biến Mức độ 3: Phổ biến Mức độ 4: Rất phổ biến Mức độ 5: Đặc biệt phổ biến Stt Các nguyên nhân Mức độ phổ biến từ phía khách hàng Khả quản lý kinh doanh yếu Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch Sử dụng vốn vay sai mục đích 4 Tình trạng đảo nợ, lừa đảo ngày gia tăng 5 5 Câu 4: Anh/ Chị cho biết mức độ phổ biến nguyên nhân từ phía Ngân hàng dẫn đến RRTD cho vay KHDN phát sinh NHCT Anh/Chị đánh giá từ mức độ đến tƣơng ứng với mức độ phổ biến, cụ thể nhƣ sau: Mức độ 1: Hoàn tồn khơng phổ biến Mức độ 2: Khá phổ biến Mức độ 3: Phổ biến Mức độ 4: Rất phổ biến Mức độ 5: Đặc biệt phổ biến Stt Các nguyên nhân từ phía Ngân hàng Chính sách tín dụng chƣa phù hợp, chƣa tuân thủ quy định quy trình cho vay Thiếu kiểm tra, giám sát sau cho vay Hệ thống kiểm tra, kiểm sốt nội chƣa tốt Trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp phận cán ngân hàng Mức độ phổ biến 1 2 3 4 5 Câu 5: Trong nhân tố sau đây, Anh/ Chị đánh giá mức độ ảnh hƣởng đến hiệu quản trị RRTD cho vay KHDN phát sinh NHCT Anh/Chị đánh giá từ mức độ đến tƣơng ứng với mức độ ảnh hƣởng, cụ thể nhƣ sau: Mức độ 1: Hồn tồn khơng có ảnh hƣởng Mức độ 3: Ảnh hƣởng tƣơng đối Mức độ 5: Ảnh hƣởng nghiêm trọng Stt Các nhân tố Hệ thống pháp lý Việt Nam Sự phát triển kinh tế vĩ mơ, thị trƣờng tài Nguồn nhân lực cơng nghệ Chính sách tín dụng, phƣơng thức quản trị RRTD Hệ thống liệu thông tin khách hàng Các nhân tố khác (mơi trƣờng cạnh tranh, sách thu nhập, ) Mức độ 2: Ảnh hƣởng Mức độ 4: Ảnh hƣởng lớn Mức độ ảnh hƣởng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Câu 6: Anh/ Chị đánh giá mức độ ảnh hƣởng tồn hoạt động quản trị RRTD cho vay KHDN phát sinh NHCT thời gian qua Anh/Chị đánh giá từ mức độ đến tƣơng ứng với mức độ ảnh hƣởng, cụ thể nhƣ sau: Mức độ 1: Hồn tồn khơng có ảnh hƣởng Mức độ 3: Ảnh hƣởng tƣơng đối Mức độ 5: Ảnh hƣởng nghiêm trọng Stt Những tồn hoạt động quản trị RRTD Về sách, quy định, quy trình tín dụng; Bộ máy quản trị RRTD Việc nhận dạng, cảnh báo, phân tích, đo lƣờng RRTD Mức độ 2: Ảnh hƣởng Mức độ 4: Ảnh hƣởng lớn Mức độ ảnh hƣởng 5 Chất lƣợng công tác thẩm định, kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng cán Ngân hàng Cơng tác xử lý nợ, phân loại nợ & trích lập DPRR Cơng tác chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng 5 Câu 7: Trong nhóm giải pháp phịng ngừa, hạn chế RRTD cho vay KHDN phát sinh NHCT Anh/Chị rõ mức độ quan trọng giải pháp đƣợc đề nghị dƣới từ mức độ đến tƣơng ứng với mức độ quan trọng, cụ thể nhƣ sau: Mức độ 1: Hồn tồn khơng quan trọng Mức độ 3: Quan trọng Mức độ 5: Đặc biệt quan trọng Stt Mức độ 2: Khá quan trọng Mức độ 4: Rất quan trọng Nhóm gải pháp phịng ngừa, hạn chế RRTD Nâng cao chất lƣợng cơng tác phân tích thẩm định tín dụng Xác định giới hạn tín dụng phù hợp cho khách hàng tƣng thời kỳ Kiểm tra q trình sử dụng vốn cơng tác phịng ngừa, cảnh báo khoản nợ có vấn đề Nâng cao vai trị kiểm tra, kiểm sốt nội quy định báo cáo thống kê Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực sách đãi ngộ thích hợp Mức độ quan trọng 5 5 Câu 8: Trong nhóm giải pháp hạn chế thiệt hại, bù đắp tổn thất RRTD cho vay KHDN phát sinh NHCT Anh/Chị rõ mức độ quan trọng giải pháp đƣợc đề nghị dƣới từ mức độ đến tƣơng ứng với mức độ quan trọng, cụ thể nhƣ sau: Mức độ 1: Hồn tồn khơng quan trọng Mức độ 3: Quan trọng Mức độ 5: Đặc biệt quan trọng Stt Mức độ 2: Khá quan trọng Mức độ 4: Rất quan trọng Nhóm giải pháphạn chế thiệt hại, bù đắp tổn thất RRTD Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay chắn trình cấp tín dụng Thực nghiêm túc quy định phân loại nợ, trích lập DPRR để xử lý RRTD Tăng cƣờng hiệu công tác xử lý nợ có vấn đề, nợ hạn nợ xấu Mức độ quan trọng 5 Câu 9: Anh/Chị rõ mức độ quan trọng kiến nghị dƣới Chính phủ NHNN để hạn chế RRTD cho vay KHDN NHCT từ mức độ đến tƣơng ứng với mức độ quan trọng, cụ thể nhƣ sau: Mức độ 1: Hồn tồn khơng quan trọng Mức độ 3: Quan trọng Mức độ 5: Đặc biệt quan trọng Stt Mức độ 2: Khá quan trọng Mức độ 4: Rất quan trọng Kiến nghị phủ NHNN Hồn thiện hệ thống pháp lý, chế sách hoạt động tín dụng ngân hàng Tăng cƣờng tra, giám sát NHNN hoạt động ngân hàng Củng cố hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng NHNN Chỉ đạo hoạt động hiệu tạo điều kiện cho công tác xử lý nợ xấu NHTM Mức độ quan trọng 5 5 PHỤ LỤC 02: KẾT QUẢ Ý KIẾN KHẢO SÁT Nội dung khảo sát Stt Kết Tỷ lệ chọn Mức độ quan trọng bƣớc q trình cấp tín dụng cho khách hàng 1.1 Điều tra, thu thập thông tin KH phƣơng án vay vốn Quan trọng 40% 1.2 Đánh giá khách hàng, phƣơng án vay vốn bảo đảm tiền vay Rất quan trọng 50% 1.3 Ra định cấp tín dụng Quan trọng 50% 1.4 Thực cấp tín dụng cho KH Khá quan trọng 40% 1.5 Kiểm tra, giám sát sau giải ngân Rất quan trọng 50% 1.6 Cảnh bảo khoản nợ có vấn đề Quan trọng 50% 1.7 Thu hồi nợ Khá quan trọng 70% Mức độ phổ biến nguyên nhân khách quan dẫn đến RRTD phát sinh 2.1 Hệ thống pháp lý nhiều bất cập Khá phổ biến 30% 2.2 Cơ chế điều hành thị trƣờng tiền tệ Ngân hàng Nhà nƣớc chƣa phù hợp Khá phổ biến 40% 2.3 Hoạt động tra, giám sát chƣa hiệu quả, hệ thống thơng tin chƣa hồn chỉnh 1.Không phổ biến 50% 2.4 Môi trƣờng kinh tế không ổn định (khủng hoảng, lạm phát, hội nhập, ) 1.Không phổ biến 40% Mức độ phổ biến nguyên nhân từ phía Khách hàng dẫn đến RRTD 3.1 Khả quản lý kinh doanh yếu Rất phổ biến 40% 3.2 Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch Rất phổ biến 40% Nội dung khảo sát Stt Kết Tỷ lệ chọn 3.3 Sử dụng vốn vay sai mục đích Phổ biến 50% 3.4 Tình trạng đảo nợ, lừa đảo ngày gia tăng Phổ biến 30% Mức độ phổ biến nguyên nhân từ phía Ngân hàng dẫn đến RRTD 4.1 Chính sách tín dụng chƣa phù hợp, chƣa tuân thủ quy định quy trình cho vay Phổ biến 40% 4.2 Thiếu kiểm tra, giám sát sau cho vay Khá phổ biến 50% 4.3 Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội chƣa tốt Khá phổ biến 40% 4.4 Trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp phận cán ngân hàng Khá phổ biến 50% Mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến hiệu quản trị RRTD 5.1 Hệ thống pháp lý Việt Nam Ảnh hƣởng 40% 5.2 Sự phát triển kinh tế vĩ mơ, thị trƣờng tài Ảnh hƣởng 60% 5.3 Nguồn nhân lực cơng nghệ Ảnh hƣởng tƣơng đối 50% 5.4 Chính sách tín dụng, phƣơng thức quản trị RRTD Ảnh hƣởng tƣơng đối 60% 5.5 Hệ thống liệu thông tin khách hàng Ảnh hƣởng tƣơng đối 40% 5.6 Các nhân tố khác (mơi trƣờng cạnh tranh, sách thu nhập, ) Ảnh hƣởng 30% Mức độ ảnh hƣởng tồn hoạt động quản trị RRTD 6.1 Về sách, quy định, quy trình tín dụng; Bộ máy quản trị RRTD Ảnh hƣởng tƣơng đối 30% 6.2 Việc nhận dạng, cảnh báo, phân tích, đo lƣờng RRTD Ảnh hƣởng tƣơng đối 40% 6.3 Chất lƣợng công tác thẩm định, kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng cán Ngân Ảnh hƣởng rát lớn 50% Nội dung khảo sát Stt Kết Tỷ lệ chọn hàng 6.4 Cơng tác xử lý nợ, phân loại nợ & trích lập DPRR Ảnh hƣởng tƣơng đối 30% 6.5 Công tác chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng Ảnh hƣởng tƣơng đối 40% Mức độ quan trọng giải pháp phòng ngừa, hạn chế RRTD 7.1 Nâng cao chất lƣợng cơng tác phân tích thẩm định tín dụng Quan trọng 60% 7.2 Xác định giới hạn tín dụng phù hợp cho khách hàng tƣng thời kỳ Rất quan trọng 30% 7.3 Kiểm tra q trình sử dụng vốn cơng tác phịng ngừa, cảnh báo khoản nợ có vấn đề Rất quan trọng 60% 7.4 Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội quy định báo cáo thống kê Quan trọng 30% 7.5 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực sách đãi ngộ thích hợp Quan trọng 30% Mức độ quan trọng giải pháphạn chế thiệt hại, bù đắp tổn thấtRRTD 8.1 Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay chắn trình cấp tín dụng Quan trọng 30% 8.2 Thực nghiêm túc quy định phân loại nợ, trích lập DPRR để xử lý RRTD Quan trọng 40% 8.3 Tăng cƣờng hiệu cơng tác xử lý nợ có vấn đề, nợ hạn nợ xấu 5.Đặc biệt quan trọng 30% Mức độ quan trọng kiến nghị phủ NHNN 9.1 Hồn thiện hệ thống pháp lý, chế sách hoạt động tín dụng ngân hàng Khá quan trọng 50% 9.2 Tăng cƣờng tra, giám sát NHNN hoạt động ngân hàng Khá quan trọng 50% 9.3 Củng cố hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng NHNN Quan trọng 60% 9.4 Chỉ đạo hoạt động hiệu tạo điều kiện cho công tác xử lý nợ xấu NHTM Rất quan trọng 40% ... khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Trong khứ, nói đến quản trị rủi ro trƣớc... luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thƣơng mại 11 1.2.1 Rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thƣơng mại 11 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp. .. hiệu quản trị RRTD cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cuả số ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP