Tiếp cận toàn diện các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước basel tại ngân hàng TMCP việt nam thương tín

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ MINH THẮNG TIẾP CẬN TOÀN DIỆN CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ MINH THẮNG TIẾP CẬN TỒN DIỆN CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Chun ngành: Tài – Ngân hàng (Ngân hàng) Hướng đào tạo: Ứng dụng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUỐC ANH TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Trương Thị Minh Thắng Sinh ngày 10/03/1986 Quê quán: Thừa Thiên Huế Nơi công tác: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Ban Kiểm toán nội Là học viên cao học lớp CHK28 – ĐH Kinh tế Tp.HCM Tôi xin cam đoan đề tài ”Tiếp cận toàn diện nguyên tắc QTRRTD theo Hiệp ước Basel NH TMCP Việt Nam Thương Tín” cơng trình nghiên cứu tơi thực với hướng dẫn TS Nguyễn Quốc Anh Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn cụ thể đầy đủ luận văn TP.HCM, ngày tháng năm 2020 Tác giả Trương Thị Minh Thắng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 1.2.1.1 Mục tiêu tổng quát… …2 1.2.1.2 Mục tiêu cụ thể………………………… ……………………2 1.2.2 1.3 Mục tiêu nghiên cứu………………………………………………….2 Câu hỏi nghiên cứu ………………………………………………… Đối tượng phạm vi nghiên cứu…………………………………………2 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu……………………… ………………… … 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu….…………………………………………… 1.3.2.1 Không gian………………………………………………… …3 1.3.2.2 Thời gian………………………………………………… …3 1.4 Phương pháp nghiên cứu .3 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.5.1 Ý nghĩa khoa học………………………………………….……….3 Ý nghĩa thực tiễn………………………………………………… 1.5.2 1.6 Kết cấu đề tài .4 Tóm tắt chương 1……………………………………………………… ……… CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN………………………………………….5 2.1 2.2 Tổng quan NH TMCP Việt Nam Thương Tín…………….……… ….5 2.1.1 Lịch sử hình thành……….………………………………………… 2.1.2 Kết hoạt động…………………………………… ………… …9 Những biểu hoạt động Quản trị rủi ro tín dụng NH TMCP Việt Nam Thương Tín 12 2.3 Xác định vấn đề nghiên cứu .13 Tóm tắt chương 14 CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 3.2 Rủi ro tín dụng 15 3.1.1 Khái niệm RRTD……………… ……………………………….15 3.1.2 Phân loại RRTD……………………………………… ………… 15 3.1.3 Nguyên nhân phát sinh RRTD……………………… ………….…17 3.1.4 Tác động RRTD………………………………… …………….18 3.1.5 Các tiêu chí đánh giá RRTD…………………………………… 19 3.1.5.1 Các tiêu trực tiếp……………………………………….….19 3.1.5.2 Các tiêu gián tiếp…………………………………… … 20 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM .21 3.2.1 Khái niệm QTRRTD………………………… …………… 21 3.2.2 Mục tiêu QTRRTD………………… …………………… 22 3.2.3 Quy trình QTRRTD……………………………………… 22 3.2.4 Mơ hình QTRRTD ……………………………………… 29 Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II NHTM 32 3.3 3.3.1 Tổng quan Basel II……………………… …………………… 32 3.3.1.1 Sự đời Basel II…………………………………………32 3.3.1.2 Mục tiêu………………………………………………… …32 3.3.2 Các nguyên tắc QTRRTD Hiệp ước Basel II…… … 34 3.3.3 Phương pháp QTRRTD theo Hiệp ước Basel II…………… …….38 3.3.4 Sự cần thiết việc tiếp cận nguyên tắc QTRRTD theo Hiệp ước Basel II NHTM……………………………………… ……… ……… 43 Lược khảo cơng trình nghiên cứu ngồi nước có liên quan 44 3.4 3.4.1 Nghiên cứu quốc tế………………………………………… …….44 3.4.2 Nghiên cứu nước…………………………………… ………45 3.4.3 Khe hở nghiên cứu………………………………………………….52 3.5 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………52 Tóm tắt chương 52 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TỒN DIỆN CÁC NGUN TẮC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL TẠI NH TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN………………… 53 4.1 Đánh giá RRTD NH TMCP Việt Nam Thương Tín giai đoạn từ năm 2015 – 2019………………………………… …………………………… …….53 4.1.1 Đánh giá RRTD theo nhóm tiêu trực tiếp……………………… 53 4.1.2 Đánh giá RRTD theo nhóm tiêu gián tiếp…………………… …53 4.2 Phân tích thực trạng QTRRTD NH TMCP Việt Nam Thương Tín…… 55 4.2.1 Mơ hình QTRRTD……………………………….……………… …55 4.2.2 Phương pháp QTRRTD………………………… ………………… 56 4.2.3 Thiết lập môi trường QTRRTD…………….……………………… 57 4.2.4 Quy trình cấp tín dụng………………………………….………….….58 4.2.5 Duy trì việc quản lý, đo lường, theo dõi tín dụng………………… 60 4.2.6 Đảm bảo kiểm sốt rủi ro tín dụng………………………….…… .65 4.3 Phân tích thực trạng tiếp cận nguyên tắc QTRRTD theo Hiệp ước Basel NH TMCP Việt Nam Thương Tín……………………… ……………….… 66 4.4 Đánh giá khả tiếp cận toàn diện nguyên tắc QTRRTD theo Hiệp ước Basel NH TMCP Việt Nam Thương Tín……………………… … …….75 4.5 Đánh giá thực trạng khả tiếp cận toàn diện nguyên tắc QTRRTD theo Hiệp ước Basel NH TMCP Việt Nam Thương Tín dựa vào bảng khảo sát ý kiến chuyên gia……………………………… …………… ……………… 78 Tóm tắt chương 89 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TOÀN DIỆN CÁC NGUYÊN TẮC QTRRTD THEO HIỆP ƯỚC BASEL TẠI NH TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN 90 5.1 Định hướng hoạt động QTRRTD theo Hiệp ước Basel NH TMCP Việt Nam Thương Tín 90 5.2 5.1.1 Về hoạt động kinh doanh…………………………… …………….90 5.1.2 Về hoạt động QTRRTD…………………………………… … ….90 Giải pháp nâng cao khả tiếp cận toàn diện nguyên tắc QTRRTD theo Hiệp ước Basel NH TMCP Việt Nam Thương Tín 91 5.3 Kiến nghị 95 5.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà Nước……………………….………… …95 5.3.2 5.4 Đối với NH TMCP Việt Nam Thương Tín……………………… 95 Hạn chế hướng nghiên cứu 96 Tóm tắt chương 96 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Nghĩa từ viết tắt Chữ viết tắt NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng VietBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín HĐQT Hội đồng quản trị BLĐ Ban lãnh đạo BGĐ Ban giám đốc CBNV Cán nhân viên VAMC Công ty Quản lý tài sản & nợ CNTT Công nghệ thông tin BCTC Báo cáo tài BCTN Báo cáo thường niên RRTD Rủi ro tín dụng QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm BĐS Bất động sản STK Sổ tiết kiệm SDTK Số dư tài khoản GTCG Giấy tờ có giá Nghĩa từ viết tắt Chữ viết tắt VLĐ Vốn lưu động SXKD Sản xuất kinh doanh XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội DP RRTD Dự phịng rủi ro tín dụng CAR Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu ROE Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROA Tỷ số lợi nhuận tài sản NPL Tỷ lệ nợ xấu VAR Giá trị chịu rủi ro LGD Giá trị tổn thất LTV Tỷ lệ cho vay GDP Tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product) LDR Tỷ lệ dư nợ tín dụng vốn huy động CIC Trung tâm thơng tin tín dụng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước SME Doanh nghiệp vừa nhỏ (Small and Medium Enterprise ) CN Cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHCN Khách hàng cá nhân 93 - Nâng cao khả phân tích dự báo thị trường, lực quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng để bước tháo gỡ rào cản cản trở hoạt động bền vững NHTM - Tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế để tranh thủ học hỏi kinh nghiệm từ đối tác nước ngoài, tranh thủ tiếp thu công nghệ kinh doanh ngân hàng đại Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, bước chuẩn hố hoạt động kinh doanh theo chuẩn mức quốc tế - Thực quản trị rủi ro khoản tín dụng tồn danh mục tín dụng, phải có hệ thống giám sát chất lượng tồn danh mục tín dụng phù hợp với tính chất quy mơ tính phức tạp danh mục tín dụng Bên cạnh đó, để tăng cường QTRRTD ngân hàng nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng để nâng cao chất lượng quản lý rủi ro Xây dựng hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin - Mơ hình QTRRTD đại theo hiêp ước Basel thành cơng thơng tin minh bạch, rõ ràng có phân tách phận chức để chun mơn hóa nghiệp vụ, nâng cao tính khách quan kiểm sốt thông tin phận QTRRTD - Phát triển hệ thống CNTT cần gắn kết chặt chẽ với chiến lược QTRRTD Bên cạnh kết phân tích tín dụng kết xếp hạng tín nhiệm nội cần có thêm thơng tin kết xếp hạng tín nhiệm CIC cơng ty xếp hạng tín nhiệm độc lập đáng tin cậy để ngân hàng có thêm sở trước phê duyệt cấp tín dụng - Hệ thống thơng tin liệu yếu tố tiên để ngân hàng áp dụng thành cơng hiệp ước Basel Vì cần phải tn thủ thực nghiêm túc việc chuẩn bị liệu chuẩn hóa để tuân thủ theo yêu cầu Basel Các liệu cần phải tổng hợp, thu thập, phân tích, xử lý, lưu trữ thời gian từ - năm, liệu nợ xấu phải lưu trữ từ - năm 94 Công tác sử dụng phân bổ cán - Cần ban hành quy định hay bổ sung, sửa đổi chế, quy chế QTRRTD để phổ cập cho toàn cán nhân viên hiểu tầm quan trọng RRTD QTRRTD Cần có nguồn kinh phí đầu tư cho đội ngũ chuyên sâu QTRRTD học quan hàng đầu lĩnh vực QTRRTD Thường xuyên tổ chức lớp nâng cao nghiệp vụ QTRRTD góp phần nâng cao lực QTRR - Cần có tổ chức phân cơng cơng việc cho đội ngũ nhân viên nghiệp vụ theo nguyên tắc người việc, phù hợp với khả năng, trình độ sở trường người tránh rủi ro không cần thiết - Cần xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với mục tiêu phát triển ngân hàng Thiết kế chương trình đào tạo phù hợp theo chức nhiệm vụ người Có kế thừa phát triển đội ngũ từ cấp chuyên viên định hướng thành cấp chuyên gia quản lý Lựa chọn đối tác tư vấn thực QTRRTD theo hiệp ước Basel - Hiện VietBank thiếu kinh nghiệm cơng tác QTRRTD theo hiệp ước Basel Vì vậy, VietBank cần lựa chọn đối tác tư vấn giàu kiến thức kinh nghiệm hệ thống QTRRTD Ngoài ra, cần học hỏi kinh nghiệm từ ngân hàng áp dụng thành cơng Basel ngồi nước VietBank cần lựa chọn đơn vị xứng đáng sở tổng hòa tất yếu tố Quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn tiến hành cách minh bạch, cơng bằng, xác tuân thủ luật định liên quan nhằm đảm bảo hiệu cao tuân thủ theo chuẩn Basel Cập nhật kiến thức quản trị rủi ro đại Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức rủi ro tín dụng QTRRTD đại cho cấp quản lý nhân chuyên trách hội sở chi nhánh, phòng giao dịch 95 5.3 Kiến nghị 5.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà Nước - Hồn thiện hệ thống khn khổ pháp lý, chế, sách tiền tệ, cấu lại TCTD yếu kém, nâng cao hiệu công tác tra, giám sát ngân hàng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn Việt Nam với thông lệ, chuẩn mực quốc tế - Tạo điều kiện cho ngân hàng mạnh sáp nhập với ngân hàng yếu - Phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành nhằm xây dựng thêm chương trình cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất - Thường xuyên cập nhật điều chỉnh chuẩn mực Việt Nam phù hợp với chuẩn mực quốc tế quản lý điều hành hoạt động ngân hàng - Thường xuyên đánh giá, xếp hạng hiệu hoạt động kinh doanh NHTM để có sách hỗ trợ kịp thời ngân hàng, phù hợp với biến động thị trường kinh tế 5.3.2 Đối với NH TMCP Việt Nam Thương Tín: - Xây dựng hệ thống thông tin liệu nguồn, hệ thống cảnh báo RRTD - Xây dựng sách cho vay đối tượng cụ thể, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng phù hợp với phát triển kinh tế - Cần phân loại chi tiết nợ xấu theo nguyên nhân, mức độ rủi ro, phân loại nợ xấu theo lĩnh vực nợ xấu để có biện pháp xử lý phù hợp theo tiêu chí Xây dựng kế hoạch, có lộ trình chi tiết để triển khai góp phần tạo môi trường lành mạnh cho hoạt động ngân hàng Thực trích lập theo dõi dự phịng đầy đủ Đây việc làm cần thiết ngân hàng nhằm chủ động rủi ro xảy Thống cách hạch tốn hồn nhập - Tăng cường hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động QTRRTD Nâng cao trách nhiệm vai trị kiểm tra, kiểm sốt nội Thơng qua hoạt động kiểm sốt phát hiện, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót q trình thực nghiệp vụ tín dụng, ngăn chặn rủi ro đạo đức cán tín dụng gây 96 - Xây dựng hệ thống giám sát chất lượng tồn danh mục tín dụng phù hợp với tính chất, quy mô ngân hàng 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu Đề tài thực phân tích nguồn liệu ngân hàng Việt Nam giai đoạn từ năm 2015-2019 thực khảo sát lấy ý kiến 10 chuyên gia làm việc Hội sở VietBank nên bị giới hạn nội dung nghiên cứu Để công tác QTRRTD VietBank hồn thiện theo chuẩn Basel cần phải nghiên cứu thêm ngân hàng nước để có nhận định khách quan xác Tóm tắt chương Để đáp ứng mục tiêu định hướng tương lai nội dung chương đề cập đến giải pháp giúp nâng cao khả tiếp cận toàn diện nguyên tắc QTRRTD theo Hiệp ước Basel, giúp hoàn thiện hoạt động QTRRTD ngân hàng qua kiến nghị đến NHNN VietBank cần có cải tiến, thay đổi, bổ sung để hoạt động QTRRTD ngày tốt 97 KẾT LUẬN Bằng việc sử dụng nguồn liệu kiểm toán báo cáo thường niên VietBank tài liệu nội thu thập tác giả phân tích, đánh giá khả tiếp cận toàn diện nguyên tắc QTRRTD theo Hiệp ước Basel Viebank QTRRTD theo tiêu chuẩn Basel sở để VietBank xây dựng hồn thiện hệ thống QTRRTD ngân hàng Qua thấy kết đạt mặt hạn chế cần khắc phục Tác giả đưa số giải pháp riêng cho VietBank giai đoạn số kiến nghị cho NHNN để nâng cao khả tiếp cận toàn diện nguyên tắc QTRRTD theo Hiệp ước Basel phù hợp với chuẩn mực quốc tế Sau hoàn thành đề tài nghiên cứu “Tiếp cận toàn diện nguyên tắc QTRRTD theo Hiệp ước Basel Ngân hàng Việt Nam Thương Tín” tác giả mong muốn hy vọng góp phần vào việc hồn thiện QTRRTD theo hiệp ước Basel vào hoạt động tín dụng VietBank nơi mà tác giả cơng tác Góp phần đảm bảo hoạt động tín dụng an tồn, hiệu quả, bền vững cho VietBank nói riêng cho kinh tế nói chung DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Các báo cáo thường niên VietBank giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 Dương Hữu Hạnh 2013, Quản trị rủi ro ngân hàng kinh tế toàn cầu Hồ Chí Minh: Nhà xuất Lao động Nguyễn Đức Tú (2012), Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Việt Nam Nguyễn Quang Luật (2012), Ứng dụng hiệp ước Basel II công tác QTRRTD Sacombank Đồng Nai Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Ngân hàng Thương Mại, Nhà Xuất Thống kê Hà Nội PGS.TS Đinh Xuân Hạng, ThS Nguyễn Văn Lộc (2012), Giáo trình quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Tài Phan Thị Linh (2016), Quản trị rủi ro sở ứng dụng Basel NHTM Phan Thị Thu Hà 2009, Quản trị Ngân hàng thương mại Hồ Chí Minh: Nhà xuất Giao thơng vận tải Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu hệ thống tổ chức tín dụng” Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam” Thơng tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 NHNN Thông tư 09/2014/TT-NHNN “Về việc sửa đổi số điều thông tư 02/2013/TT-NHNN” Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 NHNN “Quy định giới hạn tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngồi.” Thơng tư 41/2016/TT- NHNN “Quy định giới hạn tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài.” Tài liệu tiếng Anh Basel Committee on Banking Supervision (2004) (www.bis.org/bcbs/) Basel Committee (2005) Basel – Credit Rick Explosures Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework (http://www.bis.org/publ/bcbs118.htm) Bank for International Settlements History of the Basel Committee and its Membership (http://www.bis.org/bcbs/history.htm) Francis Ofunya Afande (2014) “Credit Risk Management Practice of Commercial Banks in Kenya” Joel Bessis (2011), Quản trị rủi ro ngân hàng (Bản dịch tiếng Việt), NXB Lao động xã hội Harison Owusu Afriyie (2013) “Credit Risk Management and Profitability of Rural Bank in the Brong Ahafo Region of Ghana” Li (2015) “Credit risk management in the curren competitive condition in the chinese banking industry” The thesis is submitted to the University of Wales Institute Weber (2002) “Environmenttal Credit Risk Management in Banks and Financial Servie Institutions” Phục lục 1: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA THAM GIA THỰC HIỆN KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN STT Họ tên Vị trí cơng việc Trưởng Ban kiểm soát Trưởng Ban kiểm toán Lê Thị Xuân Lan Trương Ngọc Phú Nguyễn Thị Phương Phó Ban kiểm tốn Thảo Phùng Bảo Kỳ Hoàng Lê Đăng Khoa Nguyễn Thị Cẩm Huyên Nguyễn Thị Quỳnh Anh Phạm Thanh Hà Võ Mỹ Linh 10 Mạc Thị Thu Trang Phó phịng Kiểm toán hệ thống Giám đốc P KSNB – Khối QLRR khiêm Giám đốc P QLRRVH – Khối Vận hành Giám đốc P PLTT – Khối QLRR Giám đốc P QLRRTD – Khối QLRR Phó giám đốc P TDCN – Khối TD Giám đốc P TDDN – Khối TD Phó giám đốc P VHTD – Khối Vận hành Số năm kinh nghiệm Số điện thoại 15 năm 0918.138.200 16 năm 0908.456.917 16 năm 0908.269.885 14 năm 0989.600.559 08 năm 0903.152.656 10 năm 0985.881.196 12 năm 0909.045.688 14 năm 0933.911.357 10 năm 0903.810.210 09 năm 0938.678.078 Phụ lục 2: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA Xin chào Anh/Chị Chuyên gia Tôi tên Trương Thị Minh Thắng học viên lớp cao học khóa K28 trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM Hiện tiến hành khảo sát đề tài “Tiếp cận toàn diện nguyên tắc QTRRTD theo hiệp ước Basel Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín” Tơi mong Q anh/chị chun gia bớt chút thời gian cho biết ý kiến thông qua bảng câu hỏi Tôi cảm ơn trân trọng ý kiến đóng góp Quý Anh/chị chuyên gia cho đề tài Các ý kiến Quý Anh/ Chị chuyên gia tài liệu vô quý báu phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài không sử dụng cho mục đích khác Họ tên:…………………………………………… PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG Anh/Chị vui lòng cho biết chức danh tại? Giám đốc/ Phó giám đốc (Khối QLRR, Khối Vận hành, Khối tín dụng) Trưởng/ Phó Phịng/ Chun gia (Khối QTRR, Khối Vận hành, Khối tín dụng) Trưởng/ Phó phịng/ Chun gia phê duyệt tín dụng Khác:…………………………………………………………………………… Thời gian công tác lĩnh vực tại NH VietBank? > – năm > - 10 năm > 10 -15 năm > 15 - 20 năm PHẦN II: NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN GIA A NHẬN XÉT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH VIETBANK Câu 1: Anh/chị có nhận định rủi ro tín dụng VietBank? Khơng có rủi ro Rủi ro thấp Rủi ro trung bình Rủi ro cao Rủi ro cao Câu 2: Theo Anh/chị biểu RRTD NH VietBank gì? ( Anh /chị chọn nhiều phương án) Danh mục cho vay (lĩnh vực rủi ro cao mua xe ô tô, cho vay không TSBĐ…) Chất lượng nợ vay (bao gồm nợ hạn, nợ xấu) Tăng trưởng nhanh tín dụng Trích lập dự phòng rủi ro Khác:…………………………………………………………………………… B NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QTRRTD TẠI NH VIETBANK Câu hỏi Tiêu chí đánh giá Khẩu vị rủi ro VietBank Công tác QTRRTD Các tiêu chí cấp tín dụng Cơng tác thẩm định/phê duyệt tín dụng Hệ thống kiểm tra, kiểm sốt theo dõi rủi ro tín dụng Có tách bạch độc lập phận quản trị phận cấp tín dụng Rất Khơng Bình khơng tốt tốt thường Tốt Rất tốt Câu Tiêu chí đánh giá hỏi Rất Khơng Bình khơng tốt tốt thường Tốt Rất tốt Xây dựng Ban tín dụng Hội đồng tín dụng phù hợp với mơ hình hoạt động Hệ thống danh mục tín dụng 10 đa dạng, đáp ứng cho đối tượng, lĩnh vực, sản phẩm Phân loại nợ trích lập dự 11 phịng theo quy định NHNN 12 13 14 Quản lý nợ xấu Hệ thống chấm điểm/xếp hạng tín dụng nội Văn quy trình/quy định rủi ro tín dụng C NHẬN XÉT VỀ SỰ CẦN THIẾT CỦA BASEL II TRONG QTRRTD TẠI VIETBANK Câu 15: Mức độ nhận biết hiệp ước Basel II (1 Hoàn toàn khơng đồng ý, Khơng đồng ý, Bình thường, Đồng ý, Rất đồng ý) Mức đánh giá a Nội dung Basel II phức tạp b Chi phí thực ứng dụng Basel II lớn c Yêu cầu Basel II vốn cao d Chưa có văn hướng dẫn việc thực Basel II tiếng Việt e Basel II chưa thật cần thiết cho NHTM f Các nguyên tắc Basel II chưa rõ ràng, cụ thể g Chỉ áp dụng cho ngân hàng có quy mô to Câu 16: Theo anh/chị thay đổi VietBank triển khai Basel II gì? (có thể chọn nhiều phương án) Các sản phẩm/dịch vụ Chính sách cho vay Khẩu vị rủi ro, thẩm định phê duyệt Đối tượng Khách hàng Nhân Khác: Câu 17: Đánh giá thuận lợi thực triển khai Basel II VietBank? (1 Hồn tồn khơng đồng ý, Khơng đồng ý, Bình thường, Đồng ý, Hồn tồn đồng ý) Mức đánh giá a Đảm bảo an toàn vốn, đảm bảo an toàn khoản b Đảm bảo lợi nhuận c Quản trị nguồn vốn hiệu quả, giảm thiểu chi phí d Quy trình QTRR rõ ràng phù hợp với ngân hàng e Chính sách QTRRTD phù hợp cho giai đoạn f Hệ thống báo cáo hồn chỉnh g Hệ thống xếp hạng tín dụng nội hồn chỉnh h Quy trình trước, sau cho vay thực chặt chẽ đồng Mức đánh giá j Nâng cao danh tiếng, gia tăng cạnh tranh k Đảm bảo lợi ích quyền lợi cho khách hàng Câu 18: Đánh giá khó khăn thực triển khai Basel II VietBank? (1 Hồn tồn khơng đồng ý, Khơng đồng ý, Bình thường, Đồng ý, Hồn tồn đồng ý) Mức đánh giá a Chi phí thực Basel II lớn b Yêu cầu Basel II vốn cao c Năng lực tài ngân hàng bị hạn chế d Phân quyền phê duyệt cấp tín dụng phù hợp e Hệ thống sở liệu chưa hoàn chỉnh Thiếu nhân có kiến thức để xây dựng vận hành f Basel II g h j Kỹ phân tích, đánh giá, quản trị cán tín dụng cịn yếu Trình độ chun mơn nghiệp vụ bị hạn chế Chưa có hệ thống nhận biết xử lý với khoản tín dụng có vấn đề Câu 19: Anh/Chị có đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác QTRRTD theo hiệp ước Basel II NH VietBank? Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị chuyên gia dành thời gian quý báu cho buổi tham khảo ý kiến Kính chúc quý Anh/chị chuyên gia thành công sống ... MINH THẮNG TIẾP CẬN TOÀN DIỆN CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Chun ngành: Tài – Ngân hàng (Ngân hàng) Hướng đào tạo: Ứng dụng Mã... TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TOÀN DIỆN CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL TẠI NH TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN………………… 53 4.1 Đánh giá RRTD NH TMCP Việt Nam Thương Tín giai đoạn... NĂNG TIẾP CẬN TOÀN DIỆN CÁC NGUYÊN TẮC QTRRTD THEO HIỆP ƯỚC BASEL TẠI NH TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN 90 5.1 Định hướng hoạt động QTRRTD theo Hiệp ước Basel NH TMCP Việt Nam Thương Tín