Xây dựng phương án ứng dụng CNTT hỗ trợ cho hoạt động giao dịch chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT Xây dựng phương án ứng dụng CNTT hỗ trợ cho hoạt động giao dịch chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT luận văn tốt nghiệp thạc sĩ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN ỨNG DỤNG CNTT HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ:23.04.3898 PHẠM QUANG QUYẾT Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM THỊ THANH HỒNG HÀ NỘI 2008 Xây dựng phương án ứng dụng CNTT hỗ trợ cho hoạt động giao dịch chứng khoán CTCP Chứng khoán FPT MỤC LỤC MỤC LỤC 2 Lời nói đầu 5 Chương 1: Cơ sở lý thuyết giao dịch chứng khốn hệ thống thơng tin quản lý 6 1.1 Các khái niệm bản: 6 1.1.1 Vai trị hệ thống thơng tin 8 1.1.2 Các thành phần hệ thống thông tin 11 1.1.3 Phân loại hệ thống thông tin 13 1.1.3.1 Phân loại theo cấp ứng dụng 13 1.1.3.2 Phân loại theo mục đích phục vụ thơng tin đầu 14 1.1.3.3 Phân loại hệ thống thông tin theo chức nghiệp vụ: 16 1.1.4 Quy trình xây dựng hệ thống thông tin: 16 1.1.5 Các điều kiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 19 1.1.5.1 Khả tài 19 1.1.5.2 Năng lực công nghệ 21 1.1.5.3 Hạ tầng công nghệ thời 22 1.1.5.4 Tiềm công nghệ đối tác 22 1.2 Giới thiệu thị trường chứng khoán Việt nam 22 1.2.1 Giới thiệu chung 22 1.2.2 Thị trường chứng khoán Việt Nam 23 1.2.2.1 Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh: 23 1.2.2.2 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội: 25 1.2.3 Mơ hình hoạt động 26 1.3 Nghiệp vụ cơng ty chứng khốn 27 Cao học QTKD 2006-2008 Trang Xây dựng phương án ứng dụng CNTT hỗ trợ cho hoạt động giao dịch chứng khoán CTCP Chứng khốn FPT 1.3.1 Nghiệp vụ mơi giới chứng khoán 27 1.3.2 Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 29 1.3.3 Nghiệp vụ tư vấn đầu tư bảo lãnh phát hành 30 1.3.4 Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư 31 1.3.5 Nghiệp vụ tự doanh 31 1.4 Kinh nghiệm thực tiễn số công ty khác, quốc gia khác: 32 1.4.1 Hệ thống thơng tin thị trường chứng khốn Mỹ 32 1.4.2 Hệ thống thông tin thị trường chứng khoán Trung Quốc 35 1.4.3 Bài học kinh nghiệm thị trường chứng khoán Việt Nam 36 1.5 Kết luận 38 Chương 2: Phân tích thực trạng điều kiện xây dựng hệ thống công nghệ thông tin FPTS 39 2.1 Giới thiệu FPTS 39 2.1.1 Sơ đồ tổ chức: 39 2.1.2 Mơ hình hoạt động: 41 2.1.3 FPTS – Tầm nhìn chiến lược: 41 2.1.4 Các dịch vụ FPTS: 42 Môi giới chứng khoán: 42 Quản lý cổ đông lưu ký chứng khoán: 42 Tư vấn tài doanh nghiệp: 42 Mua bán sát nhập doanh nghiệp( M&A): 43 Phân tích đầu tư: 43 2.2 Đặc điểm dịch vụ giao dịch chứng khoán FPTS 43 2.2.1 Hoạt động giao dịch nội FPTS: 43 2.2.2 Hoạt động giao dịch với bên 49 Cao học QTKD 2006-2008 Trang Xây dựng phương án ứng dụng CNTT hỗ trợ cho hoạt động giao dịch chứng khoán CTCP Chứng khoán FPT 2.3 Đặc điểm thị trường vi mô 53 2.4 Các điều kiện ứng dụng CNTT 57 2.4.1 Khả tài 57 2.4.2 Năng lực công nghệ 58 2.4.3 Trình độ đội ngũ lãnh đạo 59 2.4.4 Hạ tầng công nghệ thời 60 2.4.5 Tiềm công nghệ đối tác 60 2.5 Kết luận 60 Chương 3: Xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giao dịch FPTS 62 3.1 Phương án ứng dụng CNTT cho FPTS 62 3.2 Quy trình xây dựng đưa cơng nghệ vào FPTS 63 3.3 Giải pháp công nghệ ứng dụng FPTS 64 3.3.1 Giải pháp nguồn nhân lực 64 3.3.2 Giải pháp phần mềm 67 3.3.2.1 Giải pháp Front-End 68 3.3.2.2 Giải pháp Back-End 71 3.3.3 Giải pháp phần cứng hệ thống truyền thông 72 3.3.3.1 Giải pháp hạ tầng mạng 72 3.3.3.1.1 Mơ hình tổng thể 72 3.3.3.2 Giải pháp bảo mật 76 3.3.3.2.1 Nguyên tắc thiết kế 76 3.3.3.2.2 Giải pháp 77 3.3.4 Giải pháp cho sở liệu 90 3.4 Kết luận 92 Cao học QTKD 2006-2008 Trang Xây dựng phương án ứng dụng CNTT hỗ trợ cho hoạt động giao dịch chứng khoán CTCP Chứng khoán FPT Lời nói đầu Thị trường chứng khốn Việt Nam thị trường mẻ thiếu nhiều kinh nghiệm so với thị trường khu vực Singapore, Thái Lan, Malayxia… Tuy nhiên, trải qua gần năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy khả phát triển nhanh chóng tiềm to lớn Với cơng ty chứng khốn ngày đầu, đến (tính đến ngày 17/10/2008) thị trường chứng khốn Việt Nam có 99 cơng ty chứng khoán, với khoảng 430.000 tài khoản khách hàng, 312 công ty niêm yết hai sàn giao dịch HOSE HaSTC với giá trị vốn hóa hai sàn lên đến 232 nghìn tỷ đồng Cùng với phát triển thị trường chứng khoán, số lượng cơng ty chứng khốn đời ngày nhiều, tính cạnh tranh cơng ty chứng khốn ngày rở nên gay gay gắt Với địi hỏi nâng cao khả cạnh tranh, công ty chứng khốn khơng ngừng đầu tư xây dựng đổi hệ thống thơng tin Nhận biết điều đó, cộng với kinh nghiệm thực tiễn làm việc cơng ty chứng khốn, học viên chọn đề tài “XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN ỨNG DỤNG CNTT HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT” làm đề tài tốt nghiệp Bố cục luận văn chia làm ba chương chính: ¾ Chương 1: Cơ sở lý thuyết ¾ Chương 2: Phân tích thực trạng điều kiện xây dựng hệ thống công nghệ thông tin FPTS ¾ Chương 3: Xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giao dịch FPTS Cao học QTKD 2006-2008 Trang Xây dựng phương án ứng dụng CNTT hỗ trợ cho hoạt động giao dịch chứng khoán CTCP Chứng khoán FPT Đây nội dung mẻ, tài liệu tham khảo chuyên sâu Do đó, học viên cố gắng không tránh khỏi nhận xét mang tính chủ quan, phiến diện Học viên mong nhận ý kiến bảo quý báu thầy Bằng tình cảm chân thành mình, học viên xin gửi tới TS Phạm Thị Thanh Hồng, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ học viên hoàn thành luận văn lời biết ơn sâu sắc Chương 1: Cơ sở lý thuyết giao dịch chứng khốn hệ thống thơng tin quản lý 1.1 Các khái niệm bản: Hệ thống thông tin quản lý hệ thống chức thực việc thu thập, xử lý, lưu trữ cung cấp thông tin hỗ trợ việc định, điều khiển, phân tích vấn đề, hiển thị vấn đề phức tạp tổ chức (“Bài giảng môn học Hệ thống thông tin – TS Phạm Thị Thanh Hồng”) yếu tố HTTT: tổ chức, quản lý, công nghệ (thông tin) Các hoạt động hệ thống thông tin: Cao học QTKD 2006-2008 Trang Xây dựng phương án ứng dụng CNTT hỗ trợ cho hoạt động giao dịch chứng khoán CTCP Chứng khốn FPT Nhập liêu Xử lý thơng tin Xuất liệu Thường liệu thô từ bên hay bên tổ chức Biến đổi thơng tin thơ thành thơng tin có ý nghĩa lời giải cho toán, biện pháp định… Truyền thông tin dược xử lý cho người phận sử dụng thơng tin Thơng tin phản hồi Hình 1.1 - Cao học QTKD 2006-2008 Hoạt động hệ thống thông tin Trang Xây dựng phương án ứng dụng CNTT hỗ trợ cho hoạt động giao dịch chứng khoán CTCP Chứng khốn FPT 1.1.1 Vai trị hệ thống thơng tin Hình 1.2 - Vai trị hệ thống thông tin Khác với thời kỳ năm 1950, mà doanh nghiệp chủ yếu sử dụng hệ thống thơng tin để giảm chi phí cho cơng việc giấy tờ thông thường, nay, hệ thống thông tin đóng vai trị chiến lược tổ chức Doanh nghiệp sử dụng hệ thống thông tin cấp quản lý doanh nghiệp Không đóng vai trị người cung cấp báo cáo liên tục xác, mà nữa, hệ thống thông tin thực trở thành cơng cụ, vũ khí chiến lược để doanh nghiệp dành ưu cạnh tranh thị trường trì mạnh sẵn có: ¾ Đầu tư vào cơng nghệ thơng tin giúp q trình điều hành doanh nghiệp trở nên hiệu Thơng qua đó, doanh nghiệp có khả cắt giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm, hồn thiện trình phân phối sản phẩm dịch vụ Cao học QTKD 2006-2008 Trang Xây dựng phương án ứng dụng CNTT hỗ trợ cho hoạt động giao dịch chứng khốn CTCP Chứng khốn FPT ¾ Xây dựng hệ thống thông tin giúp doanh nghiệp có ưu cạnh tranh cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng đối tác nhà cung cấp ¾ Một tác dụng khác hệ thống thơng tin khuyến khích hoạt động sáng tạo doanh nghiệp Đó trình phát triển sản phẩm mới, dịch vụ trình sản xuất hoạt động doanh nghiệp Việc tạo hội kinh doanh thị trường cho doanh nghiệp ¾ Một vấn đề cần nhấn mạnh việc tạo thành chi phí chuyển đổi mối quan hệ doanh nghiệp với khách hàng người cung cấp Điều có nghĩa là, khách hàng người cung cấp hàng bị gắn chặt vào thay đổi công nghệ bên doanh nghiệp, họ phải chịu chi phí đáng kể thời gian, tiền bạc, không thuận tiện họ chuyển sang sử dụng cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp khác ¾ Việc đầu tư vào cơng nghệ thơng tin cịn có khả tạo số hoạt động doanh nghiệp: Tổ chức ảo: Các tổ chức kiểu không thực tồn dạng vật chất Chúng tạo thành dựa thỏa thuận đối tác khác Một nhóm cá nhân sử dụng bảng in máy tính để truyền đạt thông tin, trao đổi ý kiến với Dạng hoạt động thường hay tồn tổ chức khoa học Các thành viên tổ chức hội thảo hàng kỳ với thỏa thuận tra đổi thông qua thư điện tử Cao học QTKD 2006-2008 Trang Xây dựng phương án ứng dụng CNTT hỗ trợ cho hoạt động giao dịch chứng khoán CTCP Chứng khoán FPT Tổ chức theo thỏa thuận: Có số tổ chức hình thành thơng qua thỏa thuận việc truyền thơng điện tử Trong đó, tổ chức sử dụng hệ thống truyền thông tin để tạo kho hàng ảo cho việc lưu trữ hàng hóa Nhờ đó, doanh nghiệp cung cấp hoa tươi dịch vụ chuyển hoa bưu điện cung cấp hoa tươi cho khách hàng nơi thời điểm Các tổ chức theo truyền thống với phận cấu thành điện tử: Dạng tổ chức quen thuộc với doanh nghiệp Nó thay số phịng ban doanh nghiệp cấu truyền thông điện tử Sử dụng thiết bị truyền thông điện tử hỗ trợ cho tổ chức theo truyền thống đòi hỏi người quản lý phải đặt câu hỏi liệu hệ thống thơng tin có khả thay hồn tồn cho thành phần tổ chức hay khơng Liên kết tổ chức: Đây dạng tổ chức thành lập khách hàng nhà cung cấp Các khách hàng lớn thường gửi đơn đặt hàng theo lịch trình kinh doanh họ địi hỏi nhà cung cấp nhỏ phải cung cấp cho họ thể thành viên tổ chức mẹ Cao học QTKD 2006-2008 Trang 10 Xây dựng phương án ứng dụng CNTT hỗ trợ cho hoạt động giao dịch chứng khoán CTCP Chứng khoán FPT Số SYN sai/giây SYN flood Đặc điểm: 4.000.000 cổng Ethernet 10/100/1000 Cáp quang cáp đồng Tổng số segment: Tiêu tốn lượng: Đơn vị AC Dòng điện (A) 6/3 Điện áp (V) 100-240 Hiệu suất 68% Dải tần (Hz) 50-60 Kích thước: Chiều cao (cm) 8,9 Chiều rộng (cm) 43,8 Chiều sâu (cm) 47 Khối lượng (kg) 13 Khả thực thi: Tốc độ lọc: 1,2Gbps Độ trễ