Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minh chi nhánh hà nộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN THỊ NGUYỆT HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK)- CHI NHÁNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - NĂM 2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THẠC SĨ ` Họ tên tác giả luận văn: Nguyễn Thị Nguyệt Đề tài luận văn: Hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank) – Chi Nhánh Hà Nội Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số SV: CB140758 Tác giả, Người hướng dẫn khoa học Hội đồng chấm luận văn xác nhận tác giả sửa chữa, bổ sung luận văn theo biên họp Hội đồng ngày 17/04/2017 với nội dung sau: - Sắp xếp lại danh mục tài liệu tham khảo - Đổi tên chương cho phù hợp - Rà soát điều chỉnh tính thời điểm bảng biểu số liệu chương - Sửa lỗi kỹ thuật, lỗi tả Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2017 Giáo viên hướng dẫn Tác giả luận văn TS Nguyễn Thúc Hương Giang Nguyễn Thị Nguyệt CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PSG.TS PHẠM THỊ THU HÀ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN THỊ NGUYỆT HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK)- CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THÚC HƯƠNG GIANG HÀ NỘI - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thúc Hương Giang anh chị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hà Nội Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu trước Nhũng số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nhiều nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Nếu có gian lận sai sót tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nguyệt i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn Viện Đào tạo sau Đại học thầy, cô giáo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập thực đề tài Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thúc Hương Giang trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình có nhiều ý kiến q báu, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hà Nội tạo điều kiện giúp hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 26tháng 03 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nguyệt ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CIC (Credit centre) Trung tâm Thơng tin tín dụng DN Doanh nghiệp HD Bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HD Bank Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTW Ngân hàng Trung ương RRTD Rủi ro tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i  LỜI CẢM ƠN ii  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii  MỤC LỤC iv  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii  MỞ ĐẦU vii  Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài 1  Tổng quan tình hình nghiên cứu 2  Mục tiêu nghiên cứu 2  Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3  Phương pháp nghiên cứu 3  Đóng góp luận văn 4  Kết cấu luận văn 5  Chương 6  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6  1.1.Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 6  1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng rủi ro tín dụngcủa ngân hàng thương mại 6  1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 7  1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 8  1.1.4 Hậu rủi ro tín dụng 10  1.1.5 Một số phương pháp quản lý rủi ro tín dụng 12  1.2 Các nội dung quản trịrủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 14  1.2.1.Nhận biết rủi ro tín dụng 15  1.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng 19  iv 1.2.3 Quản lývà kiểm soát rủi ro tín dụng 22  1.2.4 Xử lý rủi ro tín dụng 24  1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trịrủi ro tín dụng 26  1.4 Sự cần thiết phải tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 29  1.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số Chi nhánh Ngân hàng thương mại 32  1.5.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số NHTM Việt Nam 32  1.5.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh- Chi nhánh Hà Nội 36  Chương2 38  THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 38  TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- CHI NHÁNH HÀ NỘI 38  2.1 Khái quát tình hình kinh tế xã hội Hà Nội hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội 38  2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế xã hội thành phố Hà Nội 38  2.1.2 Khái quát hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội 39  2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh- Chi nhánh Hà Nội 41  2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội 55  2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụngtại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội 55  2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội 58  2.3 Đánh giá chung 68  v 2.3.1 Những kết đạt 68  2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 69  GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH- CHI NHÁNH HÀ NỘI 73  3.1 Mục tiêu, định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội 73  3.1.1 Mục tiêu tổng quát, định hướng đến 2020 73  3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội 74  3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội 75  3.2.1 Tiếp tục hoàn thiện khâu đánh giá rủi ro xếp hạng khách hàng 76  3.2.2 Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng 78  3.2.3 Làm tốt công tác giám sát tín dụng 79  3.2.4 Một số giải pháp khác 82  3.3 Một số kiến nghị 85  3.3.1 Đối với Chính phủ 85  3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 87  3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh 88  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92  vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Bảng biểu Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động HDBank Hà Nội giai đoạn 2013- 2015 44 Bảng 2.2: Dư nợ tín dụng theo thời hạn từ năm 2013 đến 2015 47 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ tín dụng phân theo thành phần kinh tế 48 Bảng 2.4: Tình hình dư nợ tín dụng phân theo ngành kinh tế 50 Bảng2.5: Kết hoạt động kinh doanh HDBank Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015 54 Bảng 2.6: Phân loại nợ HD Bank – Chi nhánh Hà Nội 55 Bảng 2.7: Phân loại nợ xấu theo kỳ hạn 56 Bảng 2.8: Phân loại nợ xấu theo thành phần kinh tế 57 Bảng 2.9: Tiêu chí chấm điểm phân loại khách hàng 63 Bảng 2.10: Kết trích lập dự phòng xử lý rủi ro thu nợ xử lý rủi ro HD Bank Hà Nội giai đoạn 2013- 2015 66 Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ xấu hạn tổng dư nợcủa HD Bank Hà Nội giai đoạn 2013- 2015 67 Sơ đồ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu, tổ chức HD Bank HàNội 41 Biểu đồ Biểu đồ 2.1: Dư nợ tín dụng theo thời hạn từ năm 2013 đến 2015 48 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dư nợ phân theo thành phần kinh tế 49 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ phân theo ngành kinh tế 51 vii thời kỳ, không nên cứng nhắc việc áp dụng hệ thống chấm điểm khách hàng ¾ Kết giải pháp: Việc xây dựng phân chia cơng việc phịng ban quy trình đánh giá thẩm định hồ sơ tín dụng giúp tăng tính minh bạch, khách quan nhận diện rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, với kết hợp khoa học kiến thức chuyên môn phận khác tiêu chuẩn đánh giá khoa học giúp đưa định cho vay đắn, giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp Đánh giá rủi ro coi khâu định trình kiểm tra trước cho vay nhằm phục vụ cho việc định cho vay Hệ thống cho điểm khách hàng khoa học giúp nhân viên tín dụng cho điểm khách hàng dựa vào nhiều tiêu thức mặt tài chính, pháp lý quy mơ hoạt động, từ quản lý tốt khoản vay sau giải ngân 3.2.2 Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng ¾ Cơ sở giải pháp: Cạnh tranh kinh tế thị trường trở nên khốc liệt nước ta hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng Do đó, thơng tin đóng vai trò định cạnh tranh ngân hàng Với việc nắm bắt thông tin nhanh nhạy giúp đưa định kinh doanh kịp thời, đắn, góp phần hạn chế rủi ro thiếu thơng tin nguồn thơng tin khơng xác, khơng nhạy bén ¾ Nội dung giải pháp: Hiện nay, việc tìm kiếm thơng tin cán tín dụng HD Bank Chi nhánh Hà Nội gặp nhiều khó khăn nguồn thông tin hạn chế, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm mối quan hệ cá nhân cán tín dụng, chưa thực khai thác có hiệu nguồn thơng tin tín dụng Trung tâm tín dụng NHNN (CIC) Bản thân Chi nhánh Hà Nội có hệ thống thơng tin lưu trữ tồn thơng tin khách hàng có quan hệ vay vốn Tuy nhiên, để góp phần khai thác tốt thơng tin tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh, Chi nhánh cần: 78 - Thứ nhất, xây dựng hồn thiện ba hệ thống thơng tin đáp ứng địi hỏi cơng tác thu thập phân tích thơng tin cần thiết: + Thông tin khách hàng: Ngân hàng cần thường xuyên cập nhập đầy đủ, xác, kịp thời lưu giữ tồn thơng tin lịch sử giao dịch khách hàng với ngân hàng toàn hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, hồ sơ bảo đảm tiền vay khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng Đây phần “cốt lõi” hệ thống quản lý Ngân hàng + Thông tin đánh giá Dự án: Ngân hàng cần tiến hành thu thập luồng thông tin phục vụ thẩm định, phân tích tính khả thi Dự án đầu tư + Thông tin quản lý nội bộ: Đây hệ thống thơng tin phục vụ cho mục đích quản lý nội ngân hàng Việc tiếp tục hồn thiện nguồn thơng tin giúp Ban lãnh đạo Ngân hàng nắm dễ dàng, nhanh nhạy khoa học nguồn thơng tin tình hình nhân sự, hoạt động phận tín dụng, kế tốn hay kho quỹ…Từ có định hướng lớn cho phát triển ngân hàng ngày lớn mạnh đủ sức cạnh tranh với ngân hàng tổ chức tín dụng khác - Thứ hai, Ngân hàng cần khai thác nguồn thơng tin tín dụng từ CIC Tuy nguồn thông tin chưa thực mang tính cập nhập cao cịn nghèo nàn cung cấp lượng thông tin đáng kể cho ngân hàng trước cho vay ¾ Kết giải pháp: Tận dụng lợi từ yếu tố cơng nghệ, đại hóa cơng nghệ giúp cho q trình thu thập, lưu giữ xử lý thơng tin nhanh chóng, an tồn, hiệu Từ đáp ứng nhu cầu thơng tin cán tín dụng riêng nhân viên ngân hàng nói chung nhằm phục vụ tốt hoạt động kinh doanh 3.2.3 Làm tốt cơng tác giám sát tín dụng ¾ Cơ sở giải pháp: Giám sát tín dụng việc cán tín dụng theo dõi, kiểm tra khách hàng khoản vay trước, sau cho vay Giám sát tín dụng có hiệu thực thường xun có ý nghĩa quan trọng cơng tác ngăn ngừa RRTD Kiểm tra trước cho vay giúp ngân hàng nắm tình hình kinh doanh 79 khách hàng, từ đưa định có cho vay hay khơng Các khoản vay dù có kiểm tra trước cho vay phải tiếp tục kiểm tra cho vay Điều địi hỏi cán tín dụng cần thường xun giám sát hành vi người vay, trình hoạt động kinh doanh, toán nợ, đồng thời thực giám sát bảo đảm tín dụng nhằm tránh tình trạng khách hàng vay vi phạm điều khoản cam kết hợp đồng ¾ Nội dung giải pháp: Để khách hàng chủ động toán nợ, cán tín dụng nên thơng báo trước kỳ hạn trả nợ để có kế hoạch chuẩn bị Nếu nguyên nhân khách quan dẫn đến người vay khơng có khả trả nợ kỳ hạn cán phụ trách hướng dẫn khách hàng lập giấy đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gợi ý phương án giải phù hợp Tuy nhiên với khách hàng không muốn trả nợ ngân hàng, sử dụng vốn sai mục đích ngân hàng thu nợ trước hạn, kết thúc hợp đồng tín dụng sớm… Cơng tác giám sát tín dụng phải thực thống theo quy định chế độ, thể lệ cho vay ngân hàng Cán tín dụng cần thơng báo kết giám sát tín dụng cách kịp thời cho cấp lãnh đạo để đưa biện pháp xử lý theo chức năng, nhiệm vụ phân cấp Quản lý RRTD không ý đến phân loại khách hàng, nhận dạng RRTD, phân tích thẩm định tín dụng mà quản lý giám sát sau cho vay đóng vai trị quan trọng cán tín dụngChi nhánh Hà Nội chưa ý đến công tác này, thực kiểm tra sử dụng vốn sơ sài khơng phát khoản nợ có vấn đề khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, phương án sản xuất kinh doanh khơng có hiệu HD Bank Chi nhánh Hà Nội cần có giải pháp quản lý, giám sát kiểm soát sau cho vay theo hướng: Thực giải ngân theo định cấp tín dụng cấp phê duyệt, đối chiếu mục đích vay, yêu cầu giải ngân cấu chi phí nhu cầu vốn khách hàng, đảm bảo việc sử dụng vốn vay có đầy đủ chứng từ chứng minh hợp lệ Hạn chế giải ngân tiền mặt trừ trường hợp đặc thù đặc thù hoạt động kinh doanh khách hàng cho vay thu mua nông, 80 lâm thủy sản hộ dân, trả lương công nhân, áp dụng phương thức toán chuyển khoản để kiểm sốt việc sử dụng vốn vay khách hàng… Những RRTD xuất sau cho vay không thân phương án kinh doanh hiệu quả, khách hàng vay sử dụng vốn sai mục đích mà cịn ngân hàng khơng kiểm sốt dòng tiền sau kết thúc phương án kinh doanh, dẫn đến tình trạng khách hàng sử dụng nguồn tiền vào mục đích hiệu hay khơng minh bạch Để phòng ngừa rủi ro này, cần thực kiểm soát chặt chẽ sau cho vay: - Thực kiểm tra sử dụng vốn vay tất khoản cấp tín dụng phù hợp với đặc thù khoản vay, chất lượng khách hàng Do khoản vay, khách hàng vay có khác biệt định mà cần xây dựng lựa chọn kế hoạch kiểm tra sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo an toàn cho ngân hàng tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh khách hàng mối quan hệ bên Nên sử dụng xếp hạng tín dụng khách hàng làm sở cho việc xác định định kỳ hàng tháng, hàng quý nửa năm kiểm tra sử dụng vốn vay, khách hàng có xếp hạng tín dụng cao, có uy tín quan hệ tín dụng thời hạn kiểm tra sử dụng dài hơn, khách hàng xếp hạng tín dụng thấp mật độ kiểm tra nhiều Đối với khách hàng có nợ xấu, cần kiểm tra phân loại nợ lần/tháng để theo sát tình hình khách hàng, có nhận định, phân tích giải pháp đắn nhằm hạn chế rủi ro - Trong kiểm tra sử dụng vốn, cần nghiêm túc thực kiểm tra thực tế, có đánh giá việc sử dụng vốn, tài sản bảo đảm khách hàng, kịp thời phát rủi ro có biện pháp xử lý, tránh tình trạng thực kiểm tra mang tính đối phó, thực giấy tờ - Cần có phân tích đánh giá kịp thời dấu hiệu rủi ro khách hàng có khó khăn việc trả nợ, thay đổi mơi trường kinh doanh, tình hình thị trường ảnh hưởng xấu đến phương án kinh doanh, có dấu hiệu vi phạm pháp luật…, dựa hệ thống tín hiệu cảnh báo sớm rủi ro tín để nắm bắt khả xử lý chủ động, kịp thời rủi ro có nguy xảy 81 - Theo dõi chặt chẽ nguồn tiền khách hàng sở xây dựng chế tra soát loại vay Các khoản vay để xuất kiểm tra ngày xuất hàng, yêu cầu toán, chứng từ hàng xuất thời gian toán Các khoản vay xây dựng cần kiểm tra tiến độ cơng trình, xác nhận chủ đầu tư công nợ cam kết chuyển tồn nguồn tiền tốn tài khoản khách hàng mở chi nhánh Các khoản vay thương mại cần kiểm tra tồn kho, công nợ hàng tháng kiểm tra việc sử dụng nguồn thu khách hàng, quy định nguồn tiền hàng từ phương án vay phải trả nợ sau thu tiền, cho dù khoản vay chưa đến hạn Kiểm tra chặt chẽ nguồn tiền từ phương án kinh doanh giúp ngân hàng kịp thời thu nợ hạn ¾ Kết giải pháp: Hiện nay, Chi nhánh Hà Nội, số cán tín dụng tiến hành kiểm tra khoản tín dụng cấp cho người vay chưa thường xun, thơng tin khách hàng vay đơi khơng cập nhật kịp thời Do đó, cán tín dụng cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ khoản tín dụng cấp, hiểu vai trò quan trọng kiểm tra sau Thực tốt công tác giúp cho ngân hàng sớm phát kịp thời khoản vay có vấn đề, khoản vay khơng có khả thu hồi, từ có giải pháp xử lý kịp thời giúp hạn chế RRTD phát sinh 3.2.4 Một số giải pháp khác 3.2.4.1 Chú trọng vào công tác đào tạo tuyển dụng cán Để phịng trách RRTD, ngồi biện pháp nêu việc quan tâm đào tạo cán quan trọng Nhân viên Ngân hàng có trình độ chun mơn giỏi có khả đánh giá mức độ rủi ro cho khoảnvay, từ đưa định cho vay hợp lý, hiệu quản lý tốt khoản vay đó, giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng Hơn nữa, với chuyên môn kinh nghiệp dày dặn cán tín dụng có phương án tốt để giải xảy RRTD Hiện tại, Chi nhánh Hà Nội việc tự học tập nghiên cứu cán cịn ít, việc tập huấn phòng nghiệp vụ, chuyên đề chưa thường xun Ngân hàng cịn thiếu cán giỏi chuyên sâu Việc quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán đặt ra, song thực 82 chưa có tầm chiến lược mà đào tạo cán yếu tố quan trọng việc hạn chế RRTD Một mơ hình quản trị RRTD có hồn hảo, quy trình cấp tín dụng có chặt chẽ đến người cụ thể để vận hành mơ hình bị hạn chế lực khơng đáp ứng yêu cầu đạo đức thiệt hại, tổn thất tín dụng xảy ra, chí nặng nề Do giải pháp nhân giữ vai trò cốt yếu xây dựng biện pháp phòng ngừa RRTD - Với đội ngũ lãnh đạo: Hiện nay, công tác quản lý nói chung cơng tác quản lý RRTD nói riêng đòi hỏi người quản lý phải nhanh nhạy nắm bắt phương pháp quản mới, lãnh đạo ngân hàng cần nhận thức đắn RRTD, khả dẫn tới RRTD, nhân tố ảnh hưởng, dấu hiệu nhận biết tiêu đo lường Có nhận thức đắn đưa chiến lược quản lý hợp lý Do đó, ban lãnh đạo phải thường xuyên tham gia đợt tập huấn quản lý RRTD Cần bố trí đủ phân công công việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất lượng cơng việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu − Với cán tín dụng: Họ người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, giải đề nghị vay vốn khách hàng Trong môi trường kinh doanh ngày khó khăn phức tạp, nhiều rủi ro xảy u cầu đội ngũ cán tín dụng ngày để đảm bảo an tồn cho khoản tín dụng Do cần phải thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng, bổ sung kiến thức cần thiết cho cán tín dụng, có chun mơn kinh nghiệm tốt khả dự đốn, đưa định xác hơn, phán đốn rủi ro diễn Ngoài biện pháp đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ, khả giao tiếp ứng xử thương lượng với khách hàng, Ngân hàng cần phải tổ chức nhiều họp để thảo luận, trao đổi kinh nghiệm đội ngũ cán tín dụng Ngân hàng Ngân hàng khác để đóng góp ý kiến, bổ sung thêm kiến thức cần thiết, đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động 83 − Các quy định khen thưởng kỷ luật phải thống toàn hệ thống phải thực nghiêm túc triệt để, nhờ nâng cao tính chịu trách nhiệm định tín dụng cán liên quan − Thực luân chuyển cán quản lý khách hàng từ địa bàn sang địa bàn khác (có thể thực 01 năm luân chuyển địa bàn 01 lần) giúp giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập thời gian dài, đồng thời giúp tạo điều kiện cho cán tiếp cận khách hàng khác có khả xử lý cơng việc nhanh chóng 3.2.4.2 Xác định chế làm việc có hiệu Để thực tốt giải pháp đề xuất trên, cần có đổi đồng tất khâu hoạt động HD Bank Chi nhánh Hà Nội - Thứ nhất, quy định thực nghiêm túc trách nhiệm phận công việc giao Lãnh đạo thường xuyên kiểm tra có biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm tạo tính chuyên nghiệp cán công nhân viên ngân hàng, tăng khả cạnh tranh từ hiệu công việc - Thứ hai, từ khâu tuyển dụng, chi nhánh cần yêu cầu ngân hàng cấp có qui trình cơng khai, minh bạch nhằm tuyển dụng lao động có chất lượng cho Chi nhánh - Thứ ba,Chi nhánh Hà Nội cần phải có chế độ đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, cơng bằng: Đối với cán có thành tích biểu dương, khen thưởng vật chất tinh thần tương xứng với kết quả; cán có sai phạm tuỳ mức độ giáo dục, thuyết phục trình ngân hàng cấp xử lý kỷ luật Có kỷ cương hoạt động tín dụng đượcđảm bảo, uy tín ngân hàng nâng cao giúp chất lượng tín dụng cải thiện 3.2.4.3 Thực nghiêm túc công tác đại hóa hệ thống ngân hàng Tiếp tục nâng cấp công nghệ chi nhánh để đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng theo mơ hình mới, nhằm tăng lực cạnh tranh so với NHTM khác địa bàn Cơng tác đại hóa chi nhánh phải thực đồng với 84 đổi chế làm việc nâng cao trình độ cán từ mang lại hiệu cao, tránh đổi theo hình thức 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ - Kiến nghị 1: Cho phép đời trung tâm thông tin tín dụng tư nhân việc đời trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân bổ sung cho trung tâm tín dụng cơng cách mở rộng diện thu thập lưu giữ thông tin vay nợ sang nhiều loại đối tượng, công ty cá nhân mà trung tâm tín dụng cơng không đảm nhận hết Theo Ngân hàng Thế giới (WB), trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân hình thành nhu cầu thị trường, thường hoạt động tốt trung tâm thơng tin tín dụng cơng việc hỗ trợ cho giao dịch tín dụng Các trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân thu thập thơng tin từ nhiều nguồn rộng rãi nhà cung cấp tín dụng thương mại, người bán lẻ, tịa án cơng ty cung ứng dịch vụ - thông tin có thời hạn lưu trữ dài Do đó, kiến nghị Chính phủ cần sớm hồn thiện quy chế để thành lập trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân, đặc biệt tập trung đối tượng DN vừa nhỏ cá nhân - Kiến nghị 2: Xây dựng khung pháp lý cho đời công ty xếp hạng tín dụng Việc xếp hạng tín dụng nội ngân hàng cịn nhiều khó khăn cơng tác tiếp cận thơng tin tình hình tài chính, kinh doanh, tài sản, uy tíncịn nhiều hạn chế Hiện có cơng ty vietnamnet thành lập, hoạt động chưa hồn thiện, chưa thể sử dụng kết phân tích Chính phủ cần sớm giao cho tài ban hành khuôn khổ pháp lý cho hoạt động công ty xếp hạng tín nhiệm - Kiến nghị 3: Xây dựng chế phối hợp Cơ quan Nhà nước có liên quan: Tịa án, Thi hành án, bộ, ngành, quan địa phương tạo điều kiện, chế hỗ trợ trình thực biện pháp xử lý tài sản thu hồi nợ cho ngân hàng - Kiến nghị4: Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ 85 phát triển bền vững hệ thống NHTM, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM - Kiến nghị 5: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật địi hỏi cấp bách Nhà nước phải khơng ngừng tạo môi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lý vững để thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn đầu tư Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục hồn thiện, đổi mơi trường kinh tế, coi giải pháp tổng thể trình đổi lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nói riêng, chẳng hạn như: + Trong việc ban hành thực chế sách pháp luật cần nắm bắt nhanh kịp thời phát triển kinh tế xã hội, cần phải thu thập ý kiến đầy đủ, khách quan từ quan ban ngành, DN để đảm bảo việc thực thi xác, hiệu quả, cơng phù hợp với điều kiện thực tế; + Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến đảm bảo tiền vay, làm để trường hợp ngân hàng thực quy định chấp, cầm cố tài sản cho vay xử lý nợ, ngân hàng tồn quyền việc lý tài sản nhận làm đảm bảo để thu nợ nhằm khắc phục khó khăn quy trình, thủ tục thời gian xử lý tài sản đảm bảo thu hồi vốn vay nay; + Thúc đẩy thị trường tài chính, trước hết thị trường liên ngân hàng thị trường tiền tệ nhằm xác định khuôn khổ hoạt động ngân hàng, tạo thêm nhiều hội đầu tư nhằm phân tán rủi ro, nâng cao hiệu sử dụng vốn đa dạng hóa cơng cụ tốn nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng + Hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thơng tin, kiểm tốn, kế tốn theo chuẩn mực quốc tế,…để thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh DN nói chung NHTM nói riêng phát triển an toàn, bền vững hội nhập quốc tế 86 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước - Kiến nghị 1: Tăng cường hiệu tra giám sát hoạt động tín dụng NH nhằm hạn chế RRTD Giám sát kỷ luật hạch toán việc CBTD tuân thủ quy định tín dụng đề quy trình thẩm định tín dụng - Kiến nghị 2: Ứng dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng hữu hiệu (25 nguyên tắc giám sát ngân hàng Ủy ban Basel) thực thi chức quan quản lý nhà nước giám sát thị trường, hoàn thiện phương pháp kiểm soát kiểm toán nội tổ chức tín dụng hướng tới chuẩn mực quốc tế Hệ thống giám sát ngân hàng hoàn thiện theo hướng nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động kinh doanh nói chung cấp tín dụng nói riêng, thực cảnh báo sớm cho NHTM, đảm bảo thị trường phát triển bền vững - Kiến nghi 3: Nghiên cứu triển khai công cụ bảo hiểm tín dụng hốn đổi tín dụng (Credit swap) Đây công cụ thị trường tài phát triển cao nhằm giúp NHTM phịng ngừa bảo hiểm RRTD, san sẻ rủi ro tạo tính linh hoạt quản lý danh mục khoản cho vay ngân hàng - Kiến nghị 4:Kiện toàn hệ thống văn pháp luật, quy định liên quan đến nợ xấu, nợ hạn phân loại nợ, trích lập dự phịng Ngân hàng nhà nước cần đưa chế định cụ thể, rõ ràng có sách thưởng phạt nghiêm để tổ chức tín dụng nghiêm túc thực Việc ban hành Thông tư 02/2013/TT-NHNN vào ngày 21 tháng 01 năm 2013 quy định phân loại nợ trích lập dự phịng tổ chức tín dụng cần thiết thơng tư tiếp cận dần chuẩn mực quốc tế Tuy nhiên áp dụng Thơng tư 02/2013/TT-NHNN, nợ xấu nhiều ngân hàng tăng lên đến 10% - 20% chí cịn cao Ngân hàng phải dồn nguồn dự phòng lớn, thua lỗ thiếu nguồn lực để xử lý nợ xấu, tăng chi phí gây sức ép lãi suất Đặc biệt hạng mức tín nhiệm nhiềuDN bị hạ làm chi phí vay đắt , chí cịn khơng vay vốn , sản xuất kinh doanh gặp khó khăn − Kiến nghị 5: Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm CIC 87 Ngân hàng Nhà nước giúp nâng cao tính hiệu thúc đẩy động lực làm việc Có thể nghiên cứu chuyển đổi Trung tâm sang hình thức cơng ty cổ phần có góp vốn NHTM Nghiên cứu cho áp dụng mơ hình cơng ty xếp hạng tín nhiệm độc lập Việt Nam để hỗ trợ cho ngân hàng hoạt động kinh doanh, thu hút chuyển giao công nghệ học tập kinh nghiệm Cơng ty xếp hạng tín dụng giới 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh Kiến nghị 1: Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh cần phải tiếp tục hoàn chỉnh ban hành chế độ nghiệp vụ cụ thể, đảm bảo ngắn gọn, chuẩn xác, định rõ trách nhiệm cán tín dụng đến trưởng, phó phịng giám đốc cho phù hợp với tình hình thực tế chế độ NHNN quy định Có chế độ khen thưởng kỳ luật cán nhân viên thích đáng, góp phần đảm bảo chất lượng hoạt động tín dụng Đồng thời, Ngân hàng cần thường xuyên kiểm tra, kiểm soát mặt nghiệp vụ hoạt động kinh doanh đơn vị thành viên hệ thống Trong công tác tra kiểm sốt cần phải có đội ngũ cán người am hiểu sâu rộng nghiệp vụ ngân hàng, có phẩm chất đạo đức tốt phải đào tạo thêm kiến thức bổ trợ khác nghiệp vụ tra, pháp luật, quản lý nhà nước từ kịp thời uốn nắn sai sót, đưa hoạt động đơn vị thành viên thống theo qui trình nghiệp vụ, thể chế HD Bank đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh toàn hệ thống Kiến nghị 2:Xây dựng chuẩn mực quản lý tồn diện theo thơng lệ quốc tế Kiến nghi 3: Có đạo cụ thể lãi suất tồn hệ thống tránh tình trạng Chi nhánh hệ thống cạnh tranh không lành mạnh Kiến nghị 4: Nên tập trung làm đầu mối việc vay tổ chức tín dụng khác khơng nên để chi nhánh tự vay Kiến nghị 5: Tiến hành quản trị rủi ro toàn diện; nâng cao cơng tác kiểm sốt nội 88 Kiến nghị 6: Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán chỗ; mời chuyên gia, người có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực tín dụng ngân hàng để tổ chức buổi nói chuyện, trao đổi học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn kinh nghiệm cho cán tín dụng Ngân hàng hỗ trợ kinh phí, cử cán học trường đại học, trung tâm nghiên cứu kinh tế, khoa học nước Cung cấp đầy đủ tư liệu, văn quy phạm pháp luật, quy chế, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn quy định khác có liên quan Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh để cán tín dụng tự tham khảo nghiên cứu - Kiến nghị 7: Triển khai nhanh chóng hệ thống, đại hố cơng nghệ ngân hàng kết hợp với hệ thống bảo mật hiệu tạo điều kiện cho việc thu thập thông tin khách hàng hệ thống nhanh chóng Nắm bắt thơng tin tốt, đặc biệt thông tin DN tạo điều kiện cho ngân hàng có định cho vay đắn, hạn chế rủi ro Do thời gian tới bên cạnh thông tin DN, HD Bank cần cung cấp thêm cho chi nhánh thông tin hoạt động ngành báo cáo phân tích ngành, tiến cơng nghệ lĩnh vực ngân hàng; chủ trương, sách quản lý vĩ mô Nhà nước; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, tình hình hoạt động ngân hàng khác Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh thu nhập thông tin từ kênh sau: + Hệ thống thơng tin tín dụng NHNN Đây thơng tin đáng tin cậy cho NHTM + Thông tin từ quan quản lý nhà nước trung ương địa phương như: hải quan, thuế,… + Thu thập thơng tin từ quan thơng tin báo chí Phương pháp đơn giản hữu hiệu, thông tin đa dạng phong phú + Xây dựng mối quan hệ mua bán thông tin Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh ngân hàng khác, với quan thông tin tư vấn 89 nhằm tăng thêm thông tin cần thiết cho trình xét duyệt giám sát cho vay Chi nhánh HD Bank Kiến nghị 8: Thực phân cấp uỷ quyền hoạt độ tín dụng cách hợp lý nâng cao quyền lợi trách nhiệm cá nhân làm giảm áp lực công việc cho cán quản lý Kết luận chương Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn thực trạng chất lượng hoạt động quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội, Luận văn đề xuất số giải pháp để nâng cao chất lượng cho vay HDBank Hà Nội Đây biện pháp nhằm bước mở rộng nâng cao chất lượng cho vay chi nhánh, phát huy vai trị tác dụng ngân hàng góp phần tích cực cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa diễn nước ta Đồng thời luận văn đề xuất kiến nghị với Nhà nước, ngân hàng cấp vấn đề xác thực cần thiết liên quan đến hoạt động NHTM nói chung HDBank Hà Nội nói riêng, nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, chế khuyến khích phù hợp để sở ngân hàng có điều kiện mở rộng kinh doanh phục vụ có hiệu 90 KẾT LUẬN Khủng hoảng tài Châu Á năm 1997 bắt nguồn từ Thái Lan, khủng hoảng tài toàn cầu năm 2008 phố Walls Mỹ…dù nhiều nguyên nhân hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng hoạt động không hiệu Tại Việt Nam, từ vụ án liên quan đến tín dụng ngân hàng vụ án Agribank chi nhánh Nam Hà Nộihoặc vụ việc cho vay khơng quy trình gây thất thoát tài sản cho ngân hàng xuất phát từ công tác quản trị RRTD không hiệu quả, chặt chẽ.Rủi ro tín dụng ln vấn đề lớn cản trở phát triển toàn diện hệ thống ngân hàng thương mại Luận văn hệ thống vấn đề lý luận có liên quan đến quản trị RRTD; khảo sát thực tiễn công tác quản trị RRTD Vietinbank VIB; xác định tiêu đánh giá quản trị RRTD Trên sở đó, luận văn trình bày sơ lược dạng rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt trình hoạt động, tập trung phân tích kỹ RRTD phân tích, đánh giáthực trạng quy trình quản trị RRTD Từ đó, luận văn đưa giải pháp ngày hoàn thiện khả quản trị RRTD , đồng thời kiến nghị ban ngành hữu quan có hướng giải pháp để tạo điều kiện cho ngân hàng tăng cường khả quản trị RRTD Điểm Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội cần xây dựng rõ sách hoạt động, sách tín dụng cụ thể thời kỳ có định hướng theo xu hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng thời triển khai đến cán tín dụng để có định hướng cho vay hợp lý Bên cạnh đó, cần xếp mơ hình quy trình quản trị RRTD, đảm bảo cấp tín dụng chặt chẽ, khách quan, khoa học Đồng thời, cần tăng cường tập huấn, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, phát triển cơng nghệ; bước hồn thiện hệ thống quản trị RRTD, để nâng cao chuẩn an toàn cho Ngân hàng, đảm bảo lợi nhuận, nâng cao lực cạnh tranh Đây yếu tố sống cịn HD Bank nói riêng hệ thống NHTM Việt Nam nói chung thời kỳ nay./ 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chrinko R.S Guill (2000) “A framework for assessing credit risk in depository institution” HDBank Hà Nội , Báo cáo Tổng kết năm (2013- 2015) HDBank Hà Nội , Báo cáo phân loại nợ trích lập dự phịng (2013-2015) HDBank số 55B/2015-HĐQT Ban hành quy chế giới hạn tỷ lệ đảm bảo HDBank số 55C/2015-HĐQT An tồn cấp tín dụng HDBank HDBank số 97/2014/QĐ/HĐQT, Quy chế phân loại nợ trích lập dự phịng RRTD Lê Văn Dũng (2007) -Chi Nhánh NHCT tình Thanh Hóa, “Quản trị RRTD NHTM q trình hội nhập quốc tế” Tạp chí ngân hàng số Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh -chi nhánh Hà Nội- Báo cáo kết kinh doanh năm 2013, 2014,2015 Nghiêm Xuân Thành (2006), “Giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế” Tạp chí ngân hàng số 21 tháng 11/2006 10 Nguyễn Văn Tiến (2009), Quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội 11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Hà Nội 12 Trang web: www.doanhnhanhanoi.vn, www.cafebiz.vn 13 Trần Huy Hoàng (2004) “Quản trị ngân hàng thương mại”, Nxb Thống kê 14 Trần Huy Hồng (2004)“Hạn chế nguy rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam” Tạp chí Kinh tế phát triển 15 Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt (2008), Các Nguyên lý Tiền tệ Ngân hàng Thị trường Tài chính, Nxb Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh 92 ... cho ngân hàng, khách hàng toàn xã hội Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh( HDBank) - Chi nhánh Hà Nội thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí. .. tin tín dụng DN Doanh nghiệp HD Bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HD Bank Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội... 1:Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụngtại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh- Chi nhánh Hà Nội Chương