Quản lý rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố thái nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC TÙNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC TÙNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH LONG THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan thông tin, số liệu sử dụng chuyên đề xác thực nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khác Đây cơng trình nghiên cứu riêng tơi, đánh giá, nhận xét đưa dựa quan điểm cá nhân Các thơng tin, trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Tùng ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Quản lý rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Thái Nguyên”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo sau Đại học, khoa, phòng Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Đình Long Tơi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhà khoa học, thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài, tơi cịn giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Tùng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CAC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Bố cục đề tài Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NH THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 1.1 Cơ sở lý luận quản lý rủi ro khoản NHTM 1.1.1 Các khái niệm 1.1.3 Quản lý rủi ro khoản ngân hàng thương mại 14 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả quản lý rủi ro khoản NHTM 20 1.1.5 Các phương pháp đo lường đánh giá rủi ro khoản 23 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý rủi ro khoản Ngân hàng thương mại cổ phần 30 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro khoản số ngân hàng giới 30 1.2.2 Một số mơ hình quản lý rủi ro khoản áp dụng số ngân hàng nước 35 1.2.3 Bài học kinh nghiệm NHTMCP 38 iv 1.3 Khái quát số nghiên cứu có liên quan 40 1.3.1 Tình hình số nghiên cứu có liên quan 40 1.3.2 Những vấn đề rút 47 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 48 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 48 2.2 Quy trình nghiên cứu 48 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu 48 Chương 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 52 3.1 Khái quát chung địa bàn nghiên cứu 52 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên 52 3.1.2 Hình thành hoat động kinh doanh ngân hàng TMCP địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2017 55 3.2 Đánh giá công tác quản lý rủi ro khoản ngân hàng TMCP địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2017 58 3.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý rủi ro khoản 58 3.2.2 Thực trạng quản lý RRTK ngân hàng địa bàn thành phố Thái Nguyên thơng qua tiêu phân tích 61 3.4 Đánh giá chung công tác quản lý rủi ro khoản của ngân hàng TMCP địa bàn thành phố Thái Nguyên 79 3.4.1 Nhận xét chung 79 3.2.2 Hạn chế nguyên nhân vấn đề 80 3.2.2.1 Hạn chế 80 Chương 4: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO THANH KHOẢN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 85 v 4.1 Định hướng quan điểm hoạt động quản lý rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần 85 4.1.1 Định hướng phát triển ngân hàng TMCP giai đoạn tới 85 4.1.2 Một số quan điểm vấn đề quản lý rủi ro khoản ngân hàng 87 4.2 Giải pháp phòng ngừa rủi ro khoản nâng cao lực quản lý khoản ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2018 -2025 89 4.2.1 Biện pháp tăng lợi nhuận ngân hàng 89 4.2.2 Áp dụng chiến lược quản trị cân đối khoản tài sản “Có” - tài sản “Nợ” 93 4.2.3 Tăng cường lực quản lý RRTK nhân viên ngân hàng 94 4.2.4 Nâng cao mức độ an toàn vốn 97 4.2.5 Thiết lập phận quản trị rủi ro ngân hàng 98 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100 Kết luận 100 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần QLRRTK : Quản lý rủi ro khoản RRTK : Rủi ro khoản TCTD : Tổ chức tín dụng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Thời điểm đáo hạn nghĩa vụ tài HSBC 32 Bảng 1.2 Một số tiêu kinh doanh đạt NH Techcombank năm 2010 36 Bảng 1.3: Tóm tắt nghiên cứu trước yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng 46 Bảng 3.1: Hệ số CAR hệ thống NH tính đến 30/9/2017 61 Bảng 3.2: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu NH giai đoạn 2012-2017 62 Bảng 3.3: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo tiêu chuẩn Basel 64 Bảng 3.4: Chỉ số trạng thái tiền mặt chi nhánh 66 Bảng 3.5 Chỉ số chứng khoán khoản ngân hàng 67 Bảng 3.6 Chỉ số lực cho vay chi nhánh NHTM địa bàn thành phố Thái Nguyên 68 Bảng 3.7 Tỉ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động chi nhánh 70 Bảng 3.8: Vị ròng NH thị trường 72 Bảng 3.9: Tỷ lệ tiền gửi ngắn hạn dùng cho vay trung dài hạn hệ thống NH giai đoạn 2015 - 2017 75 viii DANH MỤC CAC HÌNH Hình 1.1 Phương pháp phân tích khoản dựa vào cân đối kế tốn 24 Hình 1.2 Trạng thái vốn tiền mặt 26 Hình 1.3 Ma trận đáo hạn - quy mơ cho dịng khoản 29 ... động quản lý rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Thái Nguyên Chương 4: Giải pháp phòng ngừa rủi ro khoản nâng cao lực quản lý khoản ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành. .. nghiên cứu: hoạt động quản lý rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Thái Nguyên - Phạm vi không gian: ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Thái Nguyên - Phạm vi thời... tiễn quản lý rủi ro khoản Ngân hàng thương mại cổ phần 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro khoản số ngân hàng giới 1.2.1.1 Hoạt động quản lý rủi ro khoản ngân hàng HSBC Trong hoạt động quản lý RRTK,