Chương 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO
3.4. Đánh giá chung về công tác quản lý rủi ro thanh khoản của của ngân hàng TMCP trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
3.2.2. Hạn chế và nguyên nhân của những vấn đề trên
Trong quá trình hoạt động không tránh khỏi những rủi ro xảy ra tại các NH như: NH Á Châu, NH Phương Nam, NH Sài Gòn, NH Việt Nam Tín Nghĩa và NH Đệ Nhất …điều này ảnh hưởng đến uy tín của NH, gây mất lòng tin của người dân cũng như ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia. Hoạt
động quản lý RRTK tại các chi nhành NH trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn nhiều bất cập như: Tỷ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn chưa phù hợp, Chỉ số trạng thái tiền mặt giảm sút, Tỉ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động luôn ở mức cao…Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của chi nhánh.
3.2.2.2. Nguyên nhân khách quan
Thứ nhất, do nền kinh tế thị trường đang có nhiều diễn biến phức tạp, một số lĩnh vực đầu tư sinh lời khác đang dần nóng lên như thị trường chứng khoán, bất động sản, kinh doanh vàng… Bên cạnh đó, giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng cao đã làm tăng độ biến động của tiền gửi, gây khó khăn không nhỏ cho hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng.
Thứ hai, không cân xứng về kỳ hạn của TSC và TSN. Trong điều kiện thị trường biến động nhanh, người gửi tiền thường chọn kỳ hạn ngắn. Do vậy, tỷ trọng huy động vốn kỳ hạn ngắn trong tổng số vốn huy động cao, trong khi nhu cầu vay vốn thường dài hơn, nên nhiều NHTM đã dùng vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn vượt qua tỷ lệ quy định. Do vậy, mất cân đối cơ cấu kỳ hạn cũng tiềm ẩn RRTK. Thực tế, tình hình huy động vốn trung và dài hạn của cac TCTD còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến các rủi ro tiềm ẩn do chênh lệch về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn.
Thứ ba, sự thiếu minh bạch hóa, công khai hóa thông tin. Các thông tin chính xác về tình hình hoạt động của các DN Việt Nam vẫn chưa được minh bạch do phần lớn DN này thường chưa có thói quen công khai hóa các thông tin tài chính một cách chính xác cho NH hoặc qua cac phương tiện thông tin đại chúng vi lo ngại lộ bí mật kinh doanh…Tại Việt Nam hiện nay ngoài trung tâm thông tin tín dụng NHNN (CIC) thì cũng chưa có một công ty định mức tín dụng chuyên nghiệp nào cung cấp dịch vụ điều tra, phân tích thông tin tài chính và định mức tín nhiệm và xếp hạng tín dụng DN theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm hỗ trợ NH trong qua trinh thẩm định khách hàng trước
khi đưa ra quyết định cho vay. Chính việc thiếu những nguồn thông tin đa dạng, chính xác về tình hình tài chính DN đã khiến cho việc sử dụng vốn tại NH chưa đạt hiệu quả cao mà cụ thể là chất lượng tín dụng cũng chưa cao, vẫn còn tiểm ẩn nhiều rủi ro tín dụng và có thể sẽ kéo theo rủi ro về thanh khoản khi các khoản tín dụng đến hạn không thu hồi được do khách hàng không đủ năng lực tài chính để hoàn trả.
Thứ tư, thị trường tài chính chưa phát triển. Đây là một nguyên nhân làm hạn chế rất lớn tới công tác quản lý thanh khoản của các NHTM tại Việt Nam. Thị trường tài chính kém phat triển đồng nghĩa với việc NH khó tiếp cận với nguồn vốn nhàn rỗi thông qua các kênh huy động vốn khac. Trong điều kiện thị trường tiền tệ nhỏ và kém phát tiển dẫn đến việc lưu thông vốn giữa các định chế tài chính bị cản trở, khi cần NH sẽ rất khó để vay vốn với khối lượng lớn và với mức chi phí thấp, vì vậy khi phát sinh nhu cầu vay vốn để bổ sung khả năng thanh khoản tạm thời, các NHTM Việt Nam vẫn chủ yếu là vay trên thị trường tiền tệ liên NH hoặc vay tại cấp vốn NHTW.
Cuối cùng, môi trường pháp lý cho hoạt động NH nói chung và quản lý thanh khoản nói riêng chưa đầy đủ, đồng bộ. Mặc dù có một hệ thống văn bản quy phạm phap luật đồ sộ, nhưng khung pháp luật cho hoạt động kinh tế nói chung, hoạt động NH nói riêng vẫn bị đánh giá là vừa thiếu lại vừa yếu. Hiện vẫn còn thiếu những văn bản quy phạm phap luật để NH có thể hoạt động trong cơ chế thị trường một cách thực sự, gây khó khăn cho hoạt động cũng như việc giả quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh NH 3.2.2.3. Nguyên nhân chủ quan
Thứ nhất, năng lực kiểm tra, giám sát của các NH vẫn còn yếu. Quản lý thanh khoản theo chuẩn mực quốc tế vẫn còn là một khái niệm “mới mẻ” đối với các NHTM Việt Nam. Quản lý thanh khoản là công việc phát sinh thường xuyên, liên tục trong quá trình hoạt động của NH. Tuy nhiên quản lý có bài bản quy trình thì đối với hệ thống NHTM Việt Nam còn tương đối mới mẻ,
việc quản lý thanh khoản hầu như còn mang tính đối phó, giải quyết sự vụ phát sinh mà chua có tính chiến lược, kế hoạch dài hạn. Bên cạnh đó do hệ thống NHTM Việt Nam chưa triển khai quản lý thanh khoản theo thông lệ quốc tế nên chưa có chuẩn mực để so sánh đối chiếu, phân loại đối với các tổ chức hoạt động có cùng tính chất, quy mô, địa bàn…
Thứ hai, hiện tại hầu hết các chi nhánh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa có phòng ban chuyên về quản trị rủi ro thanh khoản mà được quản lý theo cơ chế tập trung toàn hệ thống tại Ủy ban quản lý rủi ro trong hội sở chính. Việc quản lý thanh khoản do phòng ngân quỹ thực hiện bằng cách lập dự thu, dự chi hàng tuần, hàng tháng và điều chỉnh lượng dự trữ thanh khoản thích hợp. Nên chưa có một mô hình dự báo thanh khoản cụ thể, các chỉ số thanh khoản chưa được tính toán và theo dõi thường xuyên. Vì vậy mỗi khi có khủng hoảng hay những yếu tố tác động từ bên ngoài làm cho ngân hàng không thể kịp thời giải quyết những tình huống bất ngờ xảy ra, RRTK có thể xảy ra và gây tổn thất cho ngân hàng.
Thứ ba, chất lượng nguồn nhân lực tại các chi nhánh trong bộ phận quản lý thanh khoản còn yếu kém. Chất lượng nguồn nhân lực là nguyên nhân sâu xa nhất gây ra rủi ro trong hoạt động NH. Đặc biệt công tác quản lý thanh khoản mang nhiều yếu tố chủ quan trong việc điều hành. Nếu năng lực cán bộ hạn chế, không đủ tầm nhìn để xác định những khả năng biến động trong các luồng vốn và chuẩn bị những biện pháp đối phó với sự biến động đó thì dễ xảy ra RRTK. Hiện nay, cán bộ làm trong lĩnh vực quản lý thanh khoản vẫn chưa được đào tạo bài bản, khoa học theo chuẩn mực quốc tế mà chủ yếu dựa trên kinh nghiệm. Các cán bộ, nhà quản lý ở cac phòng ban khác cũng còn hạn chế nhận thức về tầm quan trọng của quản trị thanh khoản cũng như việc quản trị thanh khoản là nhiệm vụ chung của tất cả phòng ban. Việc hạn chế này ảnh hưởng không nhỏ tới việc đổi mới cơ chế sang phương pháp phân tích thanh khoản động.
Thứ tư, cơ cấu khách hàng và chất lượng tín dụng kém. Về phía các NHTM, điều kiện kinh doanh thuận lợi trong những năm gần đây đã làm nảy sinh tư tưởng chủ quan, tăng trưởng tín dụng qua nóng trong khi lại buông lỏng chính sách quản trị rủi ro làm mất cân đối tương quan cơ bản trong cơ cấu tài sản, không đảm bảo đúng các tỷ lệ an toàn theo tiêu chuẩn của NHNN Việt Nam. NH chủ yếu tập trung tín dụng vào một số khách hàng lớn hoặc tỷ trọng tín dụng cho một ngành. Trong bối cảnh đó, khi thị trường có biến động bất ngờ, khách hàng lũ lượt kéo đến rút tiền thì NH khó có thể xoay chuyển kịp thời, dẫn đến bị mất thanh khoản do cơ cấu đầu tư.
Chương 4