| Tài liệu tham khảo |
Loại |
Chi tiết |
| 1. Acquah, Henry de-Graft (2009). Comparison of Akaike information criterion (AIC) and Bayesian information criterion (BIC) in selection of an asymmetric price relationship. Journal of Development and Agricultural Economics Vol.2(1) pp. 001-006 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Journal of Development and Agricultural Economics |
| Tác giả: |
Acquah, Henry de-Graft |
| Năm: |
2009 |
|
| 2. Charles, Amélie (2008). Forecasting Volatility with Outliers in GARCH Models. Journal of Forecasting 27, 551–565 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Journal of Forecasting |
| Tác giả: |
Charles, Amélie |
| Năm: |
2008 |
|
| 3. Park, Beum-Jo (2002). An Outlier Robust GARCH Model and Forecasting Volatility of Exchange rate Returns. Journal of Forecasting 21, 381–393 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Journal of Forecasting |
| Tác giả: |
Park, Beum-Jo |
| Năm: |
2002 |
|
| 5. Chong, Cho Wei, Ahmad, Muhammad Idrees and Abdullah , Mat Yusoff (1999). Performance of GARCH Models in Forecasting Stock Market Volatility.Journal of Forecasting 18, 333-343 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Journal of Forecasting |
| Tác giả: |
Chong, Cho Wei, Ahmad, Muhammad Idrees and Abdullah , Mat Yusoff |
| Năm: |
1999 |
|
| 6. Gujarati, Damodar N. (2004). Basic Econometrics, (4 th ed). The McGraw-Hill Companies |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Basic Econometrics |
| Tác giả: |
Gujarati, Damodar N |
| Năm: |
2004 |
|
| 7. Mcmillian, David G. and Speight, Alan E. H. (2004). Daily Volatility Forecasts: Reassessing the Performance of GARCH Models. Journal of Forecasting 23, 449–460 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Journal of Forecasting |
| Tác giả: |
Mcmillian, David G. and Speight, Alan E. H |
| Năm: |
2004 |
|
| 8. Ruppert, David (2011). Statistics and Data Analysis for Financial Engineering. New York: Springer |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Statistics and Data Analysis for Financial Engineering |
| Tác giả: |
Ruppert, David |
| Năm: |
2011 |
|
| 9. Ruppert, David (2004). Statistics and Finance: An introduction. New York: Springer |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Statistics and Finance: An introduction |
| Tác giả: |
Ruppert, David |
| Năm: |
2004 |
|
| 10. Asteriou, Dimitrios and Hall, Stephen G. (2007). Applied Econometrics A Modern Approach Using Eviews and Microfit Revised Edition.New York:Palgrave Macmillan |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Applied Econometrics A Modern Approach Using Eviews and Microfit Revised Edition |
| Tác giả: |
Asteriou, Dimitrios and Hall, Stephen G |
| Năm: |
2007 |
|
| 11. Fama, Eugene F. and French, Kenneth R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance 47 (2): 427–465 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Journal of Finance |
| Tác giả: |
Fama, Eugene F. and French, Kenneth R |
| Năm: |
1992 |
|
| 12. Fama, Eugene F. and French, Kenneth R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics 33 (1): 3–56 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Journal of Financial Economics |
| Tác giả: |
Fama, Eugene F. and French, Kenneth R |
| Năm: |
1993 |
|
| 13. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2011). Thống kê ứng dụng trong kinh tế-xã hội. Nhà xuất bản Lao động-Xã hội |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Thống kê ứng dụng trong kinh tế-xã hội |
| Tác giả: |
Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc |
| Nhà XB: |
Nhà xuất bản Lao động-Xã hội |
| Năm: |
2011 |
|
| 14. Nguyễn Trọng Hoài, Phùng Thanh Bình và Nguyễn Khánh Duy (2009). Dự báo và phân tích dữ liệu trong Kinh Tế và Tài Chính. Nhà xuất bản Thống kê |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Dự báo và phân tích dữ liệu trong Kinh Tế và Tài Chính |
| Tác giả: |
Nguyễn Trọng Hoài, Phùng Thanh Bình và Nguyễn Khánh Duy |
| Nhà XB: |
Nhà xuất bản Thống kê |
| Năm: |
2009 |
|
| 15. Ramanathan, Ramu (2003). Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 (Biên dịch: Thục Đoan/Hào Thi) |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng |
| Tác giả: |
Ramanathan, Ramu |
| Năm: |
2003 |
|
| 16. Pasaribu, Rowland Bismark Fernando (2009). Stock Portfolio with Fama- French Model In Indonesian Stock Exchange. Journal of Accounting &Business, Vol. 9, No. 1, February 2009 (1-12) |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Journal of Accounting & "Business |
| Tác giả: |
Pasaribu, Rowland Bismark Fernando |
| Năm: |
2009 |
|
| 17. Poon, Ser-Huang and Granger, Clive W.J. (2003). Forecasting Volatility in Financial Markets: A Review. Journal of Economic Literature, Vol. XLI (June 2003) pp. 478–539 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Journal of Economic Literature |
| Tác giả: |
Poon, Ser-Huang and Granger, Clive W.J |
| Năm: |
2003 |
|
| 18. Gokcan, Suleyman (2000). Forecasting Volatility of Emerging Stock Markets: Linear versus Non-linear GARCH Models. Journal of Forecasting 19, 499-504 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Journal of Forecasting |
| Tác giả: |
Gokcan, Suleyman |
| Năm: |
2000 |
|
| 19. Bollerslev, Tim (2008). Glossary to ARCH (GARCH). Working paper, School of Economics and Management, University of Aarhus |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Working paper |
| Tác giả: |
Bollerslev, Tim |
| Năm: |
2008 |
|
| 4. Bahl, Bhavna (September 2006). Testing the Fama and French Three-Factor Model and Its Variants for the Indian Stock Returns. Working paper |
Khác |
|
| 20. Plyakha, Y., Uppal, R. and Vilkov, G. (2012). Why Does an Equal-Weighted Portfolio Outperform Value- and Price-Weighted Portfolios?. Working paper |
Khác |
|