Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tại ngân hàng tmcp phát triển thành phố hồ chí minh – pgd kinh đô

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội MỤC LỤC MỤC LỤC i  LỜI CAM ĐOAN iv  LỜI CẢM ƠN v  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ vii  PHẦN MỞ ĐẦU 1  CHƯƠNG I 5      Tổng quan ngân hàng thương mại 5    Khái niệm Ngân hàng thương mại 5    Hoạt động Ngân hàng thương mại 5    Vai trò Ngân hàng thương mại kinh tế 6  Những vấn đề chung Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 7    Khái niệm tính chất khách quan rủi ro 7    Phân loại rủi ro Ngân hàng thương mại 8    Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 9    Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 10    Các yếu tổ ảnh hưởng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 13      Xác định rủi ro 13    Nguyên nhân rủi ro 14    Quy trình xử lý rủi ro 16  Một số học kinh nghiệm quản trị rủi ro   Kinh nghiệm quốc tế quản trị rủi ro tín dụng 17  17    Một số kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại Việt Nam 25  KẾT LUẬN CỦA CHƯƠNG I 31  Phạm Huy Bình Khóa 2015 - 2017 i Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – PHỊNG GIAO DỊCH KINH ĐÔ 33    Khái quát Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Phịng giao dịch Kinh Đơ 33    Q trình hình thành phát triển Ngân hàng 33    Cơ cấu tổ chức máy, chức nhiệm vụ phòng ban 33    Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Phịng giao dịch Kinh Đơ   34  Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần phát triền Thành phố Hồ Chí Minh – Phịng Giao dịch Kinh Đơ 41    Nhận dạng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần phát triền Thành phố Hồ Chí Minh – Phịng giao dịch Kinh Đơ 41    Tình hình chung nợ hạn 42    Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng HDBank – PGD Kinh Đơ   45  Đánh giá mức độ rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần phát triền Thành phố Hồ Chí Minh – Phịng Giao dịch Kinh Đơ 63    Kết đạt 63    Những mặt tồn nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – PGD Kinh Đơ 64  KẾT LUẬN CHƯƠNG 70  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – PHỊNG GIAO DỊCH KINH ĐƠ 72    Định hướng phát triển ngân hàng thương mại Cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh giao đoạn 2015 - 2020 72    Định hướng chung 72    Định hướng hoạt động tín dụng 74  Phạm Huy Bình Khóa 2015 - 2017 ii Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh   Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Một số giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Phịng giao dịch Kinh Đơ 76    Giải pháp nhận biết đo lường rủi ro tín dụng 76    + Đối với sản phẩm dịch vụ hoạt động 78    + Nâng cao văn hóa kiểm sốt rủi ro 78    + Hồn thiện sách tín dụng HDBank 78    + Nâng cao chất lượng chuyên nghiệp cán tín dụng, đào tạo cán chuyên môn, nghiệp vụ mức độ am hiểu ngành nghề kinh doanh; phát triển sách đãi ngộ nhân thích hợp 79    + Xây dựng sách đãi ngộ nhân để đảm bảo trì đủ nguồn nhân lực có chất lượng đảm trách hoạt động tín dụng ngân hàng 81    Giải pháp để hạn chế rủi ro (điều tiết giám sát rủi ro) 81    + Tiếp tục xây dựng hồn thiện hệ thống đánh giá tín dụng, thiết lập tiêu chí cấp tín dụng đắn 82    + Thiết lập quản lý hạn mức tín dụng , mở rộng hình thức đồng tài trợ   nhằm giảm thiểu rủi ro 83    Giải pháp xử lý tín dụng 91    Giải pháp khác 93  Một số kiến nghị 99    Kiến nghị Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 99    Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 102    Kiến nghị với Chính phủ ban ngành liên quan 106  KẾT LUẬN CHƯƠNG 107  KẾT LUẬN 109  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 113  Phạm Huy Bình Khóa 2015 - 2017 iii Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất nội dung Luận văn hồn tồn hình thành phát triển từ quan điểm cá nhân tơi, hướng dẫn khoa học PGS.TS Phạm Thị Thu Hà Các số liệu kết có luận văn tốt nghiệp hoàn toàn trung thực./ Tác giả Phạm Huy Bình Phạm Huy Bình Khóa 2015 - 2017 iv Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình PGS.TS PHẠM THỊ THU HÀ suốt trình viết hồn thành luận văn Em xin bày tỏ lịng biết ơn tới thầy cô giáo Hội đồng khoa học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Kinh Tế Quản Lý, Viện đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn Học viên PHẠM HUY BÌNH Phạm Huy Bình Khóa 2015 - 2017 v Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Nội dung Giải nghĩa viết tắt NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần PGD Phòng giao dịch HDBank Ngân hàng thương mại TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh RRTD Rủi ro tín dụng TDNH Tín dụng ngân hàng TCTD Tổ chức tín dụng HĐQT Hội đồng quản trị 10 DPRR Dự phòng rủi ro 11 RRCV Rủi ro cho vay 12 QHKH Quan hệ khách hàng 13 QL&HTTD Quản lý hỗ trợ tín dụng 14 XHTD Xếp hàng tín dụng 15 HKD Hộ kinh doanh 16 KHCN Khách hàng cá nhân 17 CN Cá nhân 18 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 19 CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Phạm Huy Bình Khóa 2015 - 2017 vi Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ STT Nội dụng Số trang Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức HD Bank - PGD Kinh Đô 34 Bảng 2.1 Tổng nguồn vốn huy động HDBank – PGD Kinh Đô 36 Biểu đồ 2.1 Huy động vốn HDBank – PGD Kinh Đô theo năm 37 Bảng 2.2 Cơ cấu dư nợ vay theo thời hạn cho vay 38 Bảng 2.3 Cơ cấu dư nợ vay theo thành phần kinh tế 39 Bảng 2.4 Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu HDBank – PGD Kinh Đô 44 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Hình 2.2 Bảng 2.7 Hình 2.3 Bảng 2.8 Hình 2.4 Hình 2.5 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Tỷ lệ nợ xấu HDBank – PGD Kinh Đơ với tồn hệ thống Ngân hàng HDBank Hệ thống xếp hạng tín dụng nội HDBank – Chi nhánh Hà Nội Chấm điểm khách hàng cá nhân Hộ kinh doanh Thang điểm xếp hàng hệ thống xếp hàng tín dụng nội cá nhân/hộ kinh doanh HDBank Chấm điểm xếp hạng khách hàng Doanh nghiệp nội doanh nghiệp HDBank Cơ cấu tổ chức HDBank 50 50 51 53 Sơ đồ máy quản trị RRCV HD Bank - PGD Kinh Đơ Quy trình xử lý nợ HD Bank 55 62 Trích lập dự phịng RRCV HDBank – PGD Kinh Phạm Huy Bình 48 51 Thang điểm xếp hàng hệ thống xếp hàng tín dụng Đơ 45 63 Khóa 2015 - 2017 vii Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội PHẦN MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh mang lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng, đặc biệt NHTM Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – PGD Kinh Đơ nói riêng Tuy vậy, với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng lĩnh vực tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro Hậu rủi ro tín dụng thường gây ảnh hưởng xấu ngân hàng: tăng thêm chi phí ngân hàng, giảm thu nhập, làm xấu tình hình tài uy tín ngân hàng Nếu rủi ro mức độ lớn, làm phát sinh rủi ro rủi ro khả tốn, làm cho ngân hàng đến bờ vực phá sản, tạo nên hiệu ứng dây chuyền bất lợi lĩnh vực Ngân hàng Rủi ro hoạt động tín dụng khơng thể tránh khỏi, tồn khách quan với tồn hoạt động tín dụng xảy nguyên nhân chủ quan khách quan Vì vậy, ngân hàng cần phải xây dựng cho sách quản trị rủi ro tín dụng nhằm hạn chế đến mức thấp tổn thất xảy Trong năm qua, hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – PGD Kinh Đơ đạt thành tựu khơng nhỏ đóng góp vào phát triển chung kinh tế đất nước Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – PGD Kinh Đơ quan tâm tới việc kiểm sốt tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tập trung vào tính hiệu hoạt động tín dụng, quy trń h tín dụng thực ngày gần với chuẩn mực quốc tế Tuy nhiên, tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu tổng dư nợ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – PGD Kinh Đô tồn mức cao Việc phân tích đánh giá khách hàng cịn nhiều bất cập, chưa hỗ trợ hiệu cho việc định cho vay thu hồi nợ vay Nguyên nhân tình trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cịn chưa thực tốt, rủi ro tín dụng chưa xác định, đo lường, đánh giá kiểm soát cách chặt chẽ, chưa thực phù hợp với thông lệ quốc tế yêu cầu hội Phạm Huy Bình Khóa 2015 - 2017 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nhập Xuấ t phát từ lý luâ ̣n và thực tiễn nêu trên, tác giả ma ̣nh da ̣n lựa cho ̣n thực hiê ̣n đề tài: “Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – PGD Kinh Đơ” với mong ḿ n tiế p tu ̣c quá trı̀nh nghiên cứu và đưa những giải pháp hữu hiê ̣u, quản trị rủi ro tıń du ̣ng ở Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – PGD Kinh Đơ nói riêng và ̣ thố ng NHTM nói chung nhằ m nâng cao hiê ̣u quả kinh doanh của NHTM điề u kiê ̣n hô ̣i nhâ ̣p kinh tế q́ c tế Mục đích nghiên cứu Đề tài làm rõ vấn đề lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng NHTM - Khảo sát đánh giá dạng rủi ro tín dụng, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng gặp phải Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – PGD Kinh Đơ - Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – PGD Kinh Đơ Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng HD Bank – PGD Kinh Đô - Phạm vi nghiên cứu:  Phạm vi nghiên cứu theo không gian: Ngân hàng HDBank PGD Kinh Đô  Phạm vi nghiên cứu theo thời gian: Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh hoạt động tín dụng năm 2015 2016, đồng thời đưa số giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng HDBank - PGD Kinh Đô Phương pháp nghiên cứu - Phỏng vấn, tham khảo ý kiến cán công nhân viên ngân hàng - Tổng hợp số liệu so sánh qua năm, phân tích rút nhận xét yếu tố phân tích qua bảng biểu, đồ thị - Nghiên cứu bàn, thu thập số liệu website tin, báo cáo Phạm Huy Bình Khóa 2015 - 2017 Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thường niên HDBank nguồn thơng tin từ bên ngồi, qua tạp chí, báo cáo ngành internet Tình hình nghiên cứu - Đề tài trình bày cách tổng quát rủi ro tín dụng nghiên cứu liên quan đến ngân hàng thương mại cổ phần nước học từ quốc tế - Đề tài nêu rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng, mức độ ảnh hưởng rủi ro tín dụng ngân hàng, với ngành kinh tế… Đề tài đưa đề cần phải giải giải pháp để thực khắc phục vấn đề tồn trọng Ngân hàng HDBank – PGD Kinh Đơ Những đóng góp luận văn - Đối với công tác quản lý nhà nước: Kết nghiên cứu đề tài tư liệu để nhà nước hồn thiện sách, quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng NHTM có biện pháp giám sát thích hợp NHTM hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng - Đối với HDBank – PGD Kinh Đô: Giúp HDBank – PGD Kinh Đô đánh giá lại tồn tại, yếu nguyên nhân gây yếu công tác Quản trị RRTD Các kiến nghị đề tài có ý nghĩa HDBank – PGD Kinh Đơ nói riêng NHTM Việt Nam nói chung việc kiểm soát hạn chế RRTD - Đối với ngiên cứu tiếp theo: Kết đề tài đóng góp phần tạo thêm sở lý luận cho việc nghiên cứu rủi ro quản trị rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Kết cấu đề tài Bố cục luận văn phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn chia thành ba chương cụ thể sau: - Chương 1: Những vấn đề lý luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - PGD Kinh Đơ - Chương 3: Các giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng tại Phạm Huy Bình Khóa 2015 - 2017 ... trị rủi ro tín dụng NHTM - Khảo sát đánh giá dạng rủi ro tín dụng, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng gặp phải Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – PGD Kinh Đô - Đề xuất số giải pháp. .. pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – PGD Kinh Đơ Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng HD Bank –. .. động kinh doanh Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Phịng giao dịch Kinh Đô   34  Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần phát triền Thành phố