(Luận văn thạc sĩ) nhân tố ảnh hưởng đến tính dễ tổn thương của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM NGỌC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM NGỌC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐỊNH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tính dễ tổn thương NHTM Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Ngọc Định Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi chịu trách nhiệm nội dung tơi trình bày luận văn TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2013 Tác giả Nguyễn Thị Kim Ngọc iii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Ngọc Định, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hoa tận tình bảo, góp ý động viên tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Q Thầy Cơ, người tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi khóa học vừa qua Tơi xin cảm ơn gia đình, đồng nghiệp bạn bè hết lòng quan tâm tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Kim Ngọc iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC .iv DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ viii GIỚI THIỆU CHƯƠNG – TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Vấn đề nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG - NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 Nghiên cứu thực nghiệm tác giả giới 2.2 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu số quốc gia học cho Việt Nam 12 a Hàn Quốc 12 b Trung Quốc 15 c Hungary 17 d Kinh nghiệm cho Việt Nam 19 CHƯƠNG -PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23 3.1 Phương pháp nghiên cứu 23 3.1.1 Mơ hình kinh tế lượng 23 3.1.2 Mẫu nghiên cứu 25 3.1.3 Dữ liệu nghiên cứu 26 3.1.4 Biến nghiên cứu 26 v 3.1.5 Xử lý phân tích số liệu 32 3.2 Kết nghiên cứu 33 3.2.1 Đánh giá hoạt động NHTM qua số liệu báo cáo tài 33 3.2.2 Kết nghiên cứu định lượng 38 a Thống kê mô tả 38 b Kiểm tra tượng tự tương quan 39 c Hồi quy Binary logistic 40 d Phân tích biệt số MDA 44 e So sánh hồi quy Binary Logistic phân tích biệt số MDA 46 CHƯƠNG – HẠN CHẾ ĐỀ TÀI VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 48 4.1 Hạn chế đề tài 48 4.2 Gợi ý sách 48 4.2.1 An toàn vốn 48 4.2.2 Nợ xấu 51 4.2.3 Nâng cao lực quản trị NHTM: 52 4.2.4 Thanh khoản: 53 4.3 Những gợi ý hướng nghiên cứu 56 KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 61 vi DANH MỤC VIẾT TẮT CAMEL(S): hệ thống đánh giá mức độ an toàn bền vững Tổ chức tín dụng NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN: Ngân hàng thương mại nhà nước TCTD: Tổ chức tín dụng M&A: Hợp sáp nhập DNNN: Doanh nghiệp nhà nước BIDV: NH TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam VCB: NHTMCP Ngoại thương Việt Nam ABBank: NHTMCP An Bình ACB: NHTMCP Á Châu EIB: NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam EAB: NHTMCP Đông Á HDBank: NHTMCP Phát Triển TPHCM MB: NHTMCP Quân Đội MSB: NHTMCP Hàng Hải SCB: NHTMCP Sài Gòn SHB: NHTMCP Sài gòn – Hà Nội OCB: NHTMCP Phương Đông VPBank: NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng SeABank: NHTMCP Đông Nam Á vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Phân nhóm NHTM Bảng 3.2: Thống kê mơ tả biến Bảng 3.3: Ma trận hệ số tương quan Bảng 3.4: Các biến chọn để đưa vào mơ hình Bảng 3.5: Kiểm định độ phù hợp tổng quát Bảng 3.6: Kiểm định độ phù hợp mơ hình Bảng 3.7: Kiểm định mức độ xác mơ hình Bảng 3.8: Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy Bảng 3.9: Các biến đưa vào mơ hình phân tích biệt số Bảng 3.10: Hệ số chuẩn hóa mơ hình phân tích biệt số Bảng 3.11: Kết dự báo phân tích biệt số Bảng 3.12: So sánh biến có ý nghĩa mơ hình Bảng 3.13: So sánh khả dự báo mô hình Bảng 4.1: Tỷ lệ LDR NHTM Hàn Quốc Bảng 4.2: Tỷ lệ LDR NHTM Indonesia Bảng 4.3: Tỉ lệ LDR mục tiêu số nước Bảng 4.4: Tỉ lệ LDR trung bình phân theo thu nhập nhóm nước viii DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Hình 1.1 Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng (2008 - 2012) Hình 3.1 Biểu đồ thể quy mơ tổng tài sản mẫu nghiên cứu 26 Hình 3.2 Biểu đồ nợ xấu NHTMCP năm 2011-2012 34 Hình 3.3 Dư nợ nợ xấu Ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoán (4 Quý gần nhất) 35 Hình 3.4 Biểu đồ nợ xấu NHTM niêm yết thị trường chứng khoán 35 Hình 3.5 Chi tiết nợ xấu NHTM (thời điểm 30/06/2013) 36 Hình 3.6 Cơ cấu nợ xấu 07 Ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoán (4 Quý gần nhất) 36 GIỚI THIỆU Bài nghiên cứu tác động nhân tố vi mơ đến tính tổn thương NHTM Việt Nam từ năm 2008 đến 2012, sử dụng hồi quy Binary Logistic với số liệu Báo cáo tài 30 NHTM Việt Nam Dựa vào kết nghiên cứu trước đây, tác giả sử dụng 14 biến độc lập đại diện cho số tài NHTM biến đại diện cho quy mô NHTM, biến phụ thuộc biến nhị phân Cùng với hồi quy Binary Logistic, phân tích biệt số MDA thực để so sánh kết với mơ hình hồi quy Binary logistic Kết nghiên cứu cho thấy, biến đại diện cho an toàn vốn ECTA, tỷ suất sinh lời ROE, khoản LDR nợ xấu NPL có ý nghĩa thống kê việc giải thích tính tổn thương NHTM Các biến ECTA ROE có quan hệ chiều, LDR NPL có quan hệ ngược chiều với xác suất tổn thương NHTM Đồng thời biến NPL có ảnh hưởng mạnh đến biến phụ thuộc Khả dự báo mơ hình hồi quy Binary Logistic cao phân tích biệt số MDA, nhà quản lý sử dụng mơ hình để dự báo sớm khả tổn thương NHTM tương lai, phát NHTM có vấn đề đưa giải pháp để hạn chế xảy khủng hoảng 50 11/3/2003 quy định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước 30%, Nghị định 139/2007/NĐ-CP Chính phủ, ngày 05/9/2007 hướng dẫn Luật Doanh nghiệp không hạn chế việc mua, cịn Luật Chứng khốn năm 2006 lại giới hạn tỷ lệ 49% Đưa quy định rõ ràng trách nhiệm quyền lợi bên tham gia trình thực M&A Điều cần thiết, thực không gây nên phản ứng tiêu cực lan truyền sang tổ chức tài khác gây hệ lụy tới kinh tế Cụ thể, NHNN cần có quy định rõ ràng thủ tục, quyền lợi trách nhiệm bên tham gia M&A ngân hàng Việc quy định cụ thể giúp tránh mâu thuẫn nội chủ thể sau M&A Nới lỏng quy định nhà đầu tư nước tham gia mua cổ phần, trở thành nhà đầu tư nói chung nhà đầu tư chiến lược NHTMCP Việt Nam Đặc biệt, cần nhấn mạnh việc xem xét, cho phép nhà đầu tư nước mua lại sáp nhập với tổ chức tín dụng yếu Việt Nam tiến tới tăng giới hạn sở hữu cổ phần họ ngân hàng cấu lại Nhất bối cảnh, Việt Nam cần bổ sung nguồn vốn ngoại cho hệ thống ngân hàng, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn Basel III (cụ thể quy định tỷ lệ dự phịng bảo tồn vốn bắt buộc 2,5%) Trong năm qua, nhiều nhà đầu tư nước ngồi có ý định đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng Việt Nam bị giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần dành cho nước (tối đa 30% vốn điều lệ) Và cổ đơng chiến lược nước ngồi nắm khơng q 20% cổ phần ngân hàng nước Việc tăng giới hạn sở hữu cổ phần nút mở cho tổ chức tín dụng nước ngồi Bởi thay phải thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngồi, họ chọn ngân hàng nhỏ nước để đầu tư 51 4.2.2 Nợ xấu a Phân loại nợ xấu Thứ nhất, tiêu chí xác định nợ xấu theo quy định hành có bao gồm tiêu chí định lượng (như: thời gian hạn, số lần cấu lại thời hạn trả nợ,…) tiêu chí định tính (chấm điểm, xếp hạng khách hàng, đánh giá khả trả nợ khách hàng) Đến hầu hết NHTM Việt Nam hạch toán nợ xấu theo thời gian hạn 90 ngày (yếu tố 1); việc xác định khả trả nợ khách hàng (yếu tố 2) gặp nhiều khó khăn Phần lớn NHTM chưa thí điểm áp dụng phương pháp Việc bao gồm tiêu chí định tính định lượng phân loại nợ phù hợp với thông lệ quốc tế Tuy nhiên, khoản nợ rủi ro lực quản trị rủi ro NHTM khác nhau, nên việc sử dụng tiêu chí định tính phân loại nợ dễ dẫn đến thiếu minh bạch xác định ghi nhận nợ xấu NHTM Thứ hai, số NHTM không thực quy định phân loại nợ, ghi nhận nợ xấu thấp thực trạng quy định để giảm chi phí trích lập dự phịng rủi ro Thứ ba, thiếu thơng tin phân loại nợ khách hàng NHTM, nên dẫn đến có khác nhóm nợ khách hàng quan hệ nhiều NHTM Do nguyên nhân trên, nợ xấu NHTM báo cáo thường thấp nợ xấu theo kết giám sát NHTM thấp so với nợ xấu theo kết tra chỗ NHNN Kết tra chỗ vừa qua số NHTMCP yếu thuộc diện phải cấu lại cho thấy nợ xấu thực tế NHTM cao nhiều số báo cáo NHTM Ngoài ra, khác hệ thống kế toán Việt Nam kế toán theo chuẩn mực quốc tế khiến cho tỷ lệ nợ xấu không phản ánh cách trung thực  cần tăng cường công tác tra, giám sát sở rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng, giám sát kỷ luật hạch tốn tn thủ quy định cơng tác tín dụng thể đầy đủ quy định tín dụng NHTM 52  Cần có lộ trình dần việc áp dụng chế độ kế toán theo chuẩn mực quốc tế Hiện chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) hệ thống phân loại, xác định trích lập dự phịng rủi ro cách biệt so với áp dụng theo chuẩn mực quốc tế (IFRS) b Tăng cường công tác xử lý nợ xấu VAMC thành lập, bước đầu đạt kết định q trình xử lý nợ xấu nói riêng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng nói chung, tốc độ xử lý nợ xấu chậm thiếu đồng thuận sách, thiếu nguồn lực tài an toàn, thị trường mua bán nợ phát triển nhà đầu tư nước thiếu khung pháp lý để tham gia thị trường an toàn, nợ xấu tiềm tàng lớn từ tập đoàn tư nhân nhà nước Vì cần đẩy nhanh tốc độ xử lý khoản nợ xấu thông qua VAMC Để làm điều này, cần có chế cụ thể bảo lãnh tín dụng áp dụng cho VAMC với thủ tục đơn giản, hiệu để tái cấu doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt thủ tục sang nhượng, chuyển đổi tài sản áp dụng đặc biệt cho VAMC; có sách khuyến khích thị trường mua bán nợ, sách thuế, sách sở hữu thuê tài sản người nước 4.2.3 Nâng cao lực quản trị NHTM: Nâng cao lực quản lý, điều hành NHTM: Đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát nội để phát chấn chỉnh kịp thời bất ổn, thiếu sót hoạt động Ngân hàng NHTM nên xây dựng mô hình dự báo khả tổn thương dựa số CAMEL số vĩ mô để có phát hiện, cảnh báo sớm Ngân hàng có vấn đề nhằm có hỗ trợ kịp thời cho NHTM, giảm thiểu tổn thất xảy 53 4.2.4 Thanh khoản: Diễn biến trạng thái tỷ lệ cho vay/huy động(LDR) Việt Nam cho cao so với nhiều nước khu vực năm gần Tập hợp liệu số tổ chức quốc tế cho thấy, tỷ lệ LDR Việt Nam năm 2009 - 2012 thường trì mức cao, từ 100% gần 120%; nhiều nước khu vực phổ biến 100%, năm 2011 Thái Lan 95,8%, Malaysia 79,3%, Indonesia 75,5%, Philippines 62,6% Đến nay, LDR hệ thống NHTM Việt Nam có cải thiện nhanh chóng Tuy nhiên LDR chung hệ thống (tính thị trường 1) cuối năm 2011 mức 103,23%, giảm nhanh tháng gần Đến tháng 4/2012 94,73%, tháng 91,6%, tháng 90,97% đến tháng 7/2012 xuống 89,79% Tuy nhiên, khối Ngân hàng tồn khoảng cách lớn Cập nhật đến 31/7/2012, tỷ lệ LDR cao khối NHTMNN (102,52%), cơng ty tài cho th tài (123,67%), song khối NHTMCP có tỷ lệ thấp hẳn với 73,66% Vì vậy, NHNN cần xem xét áp dụng tỷ lệ LDR theo lộ trình phù hợp Thời gian qua, NHNN có ban hành Thông tư 22/2011/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-NHNN, Thông tư 19/2010/TT-NHNN bỏ tỷ lệ cấp tín dụng/huy động Tuy nhiên NHNN cần xem xét áp dụng quay trở lại tỷ lệ LDR theo lộ trình phù hợp, dần theo thông lệ quốc tế, đảm bảo khoản ổn định hệ thống Ngân hàng Một số thông lệ quốc tế tỉ lệ LDR Hàn Quốc: Bảng 4.1: Tỉ lệ LDR NHTM Hàn Quốc Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 6/09 9/09 12/09 /10 Loại trừ CD 95.4 101.7 103.7 111.9 127.1 121.9 115.3 113.6 112.1 110.4 Bao gồm CD 89 94 93.3 98.4 106.3 103 99.8 98.1 97.6 97.3 Nguồn: Ủy ban dịch vụ tài Hàn Quốc (FSC) 54 Trong Chương trình nghị sách tài năm 2010 công bố vào tháng 12/2009, FSC công bố kế hoạch áp dụng tỉ lệ LDR tỉ lệ khoản mang tính bắt buộc nhằm nâng cao chất lượng quản trị ngân hàng loại bỏ nhân tố dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng hoạt động đầu tư cho vay Những thay đổi dự kiến quy định áp dụng NHTM có khoản cho vay vượt 2000 tỉ Won, bao gồm chi nhánh ngân hàng nước ngồi Tỉ lệ LDR tính theo cơng thức sau, loại trừ chứng tiền gửi (CD): LDR = Các khoản cho vay tính Won/ Các khoản tiền gửi tính Won Các ngân hàng phải hạ thấp tỉ lệ LDR xuống 100% vào cuối năm 2013 Các ngân hàng sách Nhà nước Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc, Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc Ngân hàng Xuất nhập Hàn Quốc không chịu điều chỉnh quy định Indonesia: Ngân hàng Trung Ương Indonesia áp dụng chuẩn mực quốc tế từ đầu năm 1993, đó, tỉ lệ LDR tối đa 110% Quy định tối đa tỉ lệ LDR dỡ bỏ vào năm 2008 ngân hàng đối mặt với tình trạng khó khăn khoản khủng hoảng tài tồn cầu Trong giai đoạn 1993 - 1997, tỉ lệ LDR bình quân hệ thống ngân hàng đạt 80,5% Sau khủng hoảng tài châu Á, tỉ lệ LDR giảm mạnh khoảng 35 - 40% vào đầu năm 2000; từ năm 2004, tỉ lệ LDR có dấu hiệu tăng trở lại đạt khoảng 73% vào cuối năm 2009 Tỉ lệ LDR thấp chủ yếu NHTM đầu tư vào trái phiếu, tín phiếu Ngân hàng Trung Ương thay chấp nhận rủi ro công ty vay Bảng 4.2: Tỉ lệ LDR Năm LDR (%) 93 94 95 78.5 81.2 81 96 97 98 103.9 105.7 72.4 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 26 33.7 33.1 38.4 43.2 61.79 64.73 Nguồn: Halim Alamsyah, Doddy Zulverdi, Iman Gunadi, Rendra Z Idris, Bambang Pramono: “Banking Disintermediation and Its Implication for Monetary Policy: The Case of Indonesia”, 2005 Betty J Parinussa: “Barriers and Issues to project financing in Indonesia”, 2006 55 Nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vào cuối tháng 7/2010, Ngân hàng Trung ương cơng bố buộc ngân hàng trì tỉ lệ LDR khoảng 75 -102% Các ngân hàng không đáp ứng tỉ lệ LDR buộc phải gửi dự trữ vượt Ngân hàng Trung ương (The Jakarta Globe, 20/8/2010) Trung Quốc, Tanzania, Philippines, Bahrain, Quatar, Nepal: Trung Quốc: quy định tỉ lệ LDR không vượt 75% Quy định quản lí ngân hàng định chế tài (quản lí khoản) ngày 3/12/2008 Thống đốc NHTƯ Tanzania, Benno J Ndulu, phần II, Điều 8, khoản quy định: Các ngân hàng hay định chế tài chính, thời điểm, phải trì tổng danh mục cho vay khơng vượt q 80% tổng tiền gửi (tỉ lệ LDR) Tiền gửi bao gồm tiền gửi nội, ngoại tệ khách hàng, ngân hàng tiền gửi đặc biệt Tương tự, Philippines, Bahrain, Ngân hàng Trung ương yêu cầu ngân hàng trì mức LDR tối đa 75%; Quatar: 95%; Nepal: tỉ lệ LDR không vượt 95% vào cuối năm 2009, 85% vào cuối năm 2010 80% vào cuối năm 2011 Bảng 4.3: Tỉ lệ LDR mục tiêu số nước (%) Nước Indonesia LDR (%) 75-102 mục tiêu Hàn Quốc Quatar Nepal 100 95 Trung Việt Philippines Bahrain Tanzania Quốc Nam 95-85-80 75 75 75 80 80 (85) Bảng 4.4: Tỉ lệ LDR trung bình phân theo thu nhập nhóm nước LDR bình quân năm 2007 phân theo thu nhập nhóm Châu Á nước Nhật Bản Thu nhập cao LDR 100 Thu nhập trung Thu nhập trung bình cao bình thấp 80 85 Thu nhập thấp 60 2001 84 trừ 2008 75 Nguồn: GS David G Mayes, Peter J Morgan, Hank Lim, 2010: “Deepening the Financial System” 56 Bảng 4.4 minh họa tỉ lệ LDR trung bình năm 2007 nhóm nước phân theo thu nhập liệu so sánh châu Á trừ Nhật Bản Dường có mối quan hệ đó, khơng rõ ràng, thu nhập bình quân đầu người tỉ lệ LDR Nhìn chung, tỉ lệ LDR tăng theo mức thu nhập bình quân đầu người Tỉ lệ LDR bình quân châu Á trừ Nhật Bản giảm vào năm 2008, gần mức nhóm nước có thu nhập thấp 4.3 Những gợi ý hướng nghiên cứu − Trong nghiên cứu tiếp theo, cần phân tích thêm nhân tố vĩ mơ như: lạm phát, GDP, lãi suất… tác động đến tính tổn thương NHTM − Đưa thêm nhân tố sở hữu chéo Ngân hàng vào nghiên cứu − Tăng mẫu nghiên cứu tăng số lượng quan sát Có thể thu thập số liệu báo cáo tài theo quý, thay thu thập theo năm 57 KẾT LUẬN Luận văn tập trung nghiên cứu xem xét số tài tài NHTM tác động đến tính dễ tổn thương NHTM Việt Nam giai đoạn từ năm 2008 đến 2012 Dựa số liệu báo cáo tài NHTM, sử dụng mơ hình hồi quy Binary logistic, luận văn đưa vào mơ hình 14 biến số giải thích, đại diện cho số mơ hình CAMEL (Vốn chủ sở hữu, tài sản, quản trị, khoản, thu nhập) biến số quy mơ Tuy nhiên có biến ECTA (Vốn chủ sở hữu/Tài sản), NPL (Nợ xấu tổng dư nợ vay), ROE (Lợi nhuận vốn chủ sở hữu), LDR (tổng cho vay/tổng huy động) có ý nghĩa thống kê, biến độc lập NPL biến có tác động mạnh đến tính tổn thương NHTM Việt Nam Các biến: ROA, RORA, NPM, OEOI, NIM, TLTA, CTA, CBTD, GRWTH biến quy mơ khơng có ý nghĩa mơ hình Ngồi ra, hồi quy Binary logistic địi hỏi giả định nên độ tin cậy khơng cao Do đó, phân tích biệt số MDA đưa vào luận văn để so sánh Kết nghiên cứu cho thấy mơ hình Binary logistic có khả dự báo tốt phân tích biệt số MDA Kết nghiên cứu sử dụng hệ thống cảnh báo sớm NHTM có vấn đề, đặc biệt giai đoạn kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro mà Ngân hàng dễ bị tổn thương 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu với SPSS, Nhà xuất Hồng Đức Lê Đắc Cù, 2010 Đôi điều cần bàn thêm tỉ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động Tạp chí Thị trường Tài - Tiền tệ, số 16/2010, trang 16 http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilg/vilgpages_hethongtctd/nganhangthuon gmaicophan?_adf.ctrl-state=wbmdi6avs_4&_afrLoop=1712025209564600 http://tapchi.hvnh.edu.vn/5744/news-detail/738295/so-125/kinh-nghiem-xu-ly-noxau-cua-mot-so-quoc-gia-va-nhung-bai-hoc-cho-viet-nam.html http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/no-xau-nhin-tu-cac-ngan-hang-niem-yet201308240939018876ca34.chn: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/kinh-te-thi-truongXHCN/2013/20370/He-thong-ngan-hang-Viet-Nam-trong-boi-canh-tai-cocau.aspx TIẾNG ANH Alper D & Anbar A (2011), Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profiatability: Empirical Evidence from Turkey, Bussiness and Economics Research Journal, Volume 2, Number 2, 2011, pp 139-152 Babanskiy A (2012), Determinants of bank failures The case of Russia, Master Thesis, Umea University Berger A.N & De Young R (1997), Problems loan and efficiency in commercial banks, Journal of Banking and Fianance, Vol 21, pp 849-870 Beaver, William H (1966), Financial Ratios as Predictors of Failure, Journal of Accounting Research, Vol 4, pp 71-111 59 Christopoulos Apostolos G et a.l., (2011), Could Lehman Brothers’ Collapse Be Anticipated? An Examination Using CAMELS Rating System, International Business Research; Vol Issue 2, pp.11 Demirguc-Kunt and Detragiache (1998), The Determinants of Banking Crises in Devloping and Developed Countries, IMF Staff Paper, Vol.45, No.1 Gunsel Nil (2011), Micro and Maro determinants of bank fragility in North Cyprus economy, African Journal of Business Management, Vol.6 (4), pp 1323-1329 Lanine and Vennet (2006), Failure prediction in the Russian bank sector with logit and trait recognition models, Expert systems with applications, Vol.30, No.3, pp.463-478 Mirsa S.K and Aspal P K (2013), A Camel Model Analysis of State Bank Group,World Journal of Social Sciences, Vol.3, No 4, pp 36-55 10 Montgomery H et a.l (2011), Coordinated Failure?A Cross-Country Bank Failure Prediction Model, ADB Institute Discussion paper, No.32 11 Mwega F.M (2009), Global Financial Crisis Discussion Series, Overseas Development Institute, pp 12 Nurazi R.&Evans M (2005), An Indonesian Study of the use of Camel(s) Ratios as predictors of Bank Failure, Journal of Economicand Social Policy, Volume 10, Iss.1, Article 13 Olweny T and Shipo T.M (2011), A Camel Model Analysis of State Bank Group, World Journal of Social Sciences, Vol.3, No.4, pp 36-55 14 Ongore V O and Kusa G B (2013), Determinants of Financial Performance of Commercial Banks in Kenya,International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.3, No.1, 2013, pp 237-252 15 Poghosyan T and Čihák M (2011), Distress in European Bank: An Analysis Based on a New Data Set, IMF Working Paper, pp.1-37 16 Prasad K.V.N (2012), Evaluating Performance of Public and Private Sector Banks through Camel Model, Asian Journal of Research in Banking and Finance, Vol.2, Issue 3, pp 36-46 60 17 Taha Zaghdoudi (2013), Bank Failure Prediction with Logistic regression, International Journal of Issues Economics and Fianancial, Vol.3, No.2, pp.537543 18 Wheelock D.C & Wilson P.W (2000), Why the bank disappear? The determinants of US bank failures and acquisition, The Review of Economics and Statistics, pp 127-138 19 Berger A.N&Bouwman Christa H.S (2009), Bank Capital, Survical, and Performance around Crises, http://web.mit.edu/cbouwman/www/downloads/Berger BouwmanBankCapPerFinCrises.pdf 61 PHỤ LỤC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CÁC NHTM (2008-2012) TT TEN NH AB BINH AB BINH AB BINH AB BINH AB BINH ACB ACB ACB ACB 10 ACB 11 Bản Việt 12 Bản Việt 13 Bản Việt 14 Bản Việt 15 Bản Việt 16 BIDV 17 BIDV 18 BIDV 19 BIDV 20 BIDV 21 DAI A 22 DAI A 23 DAI A 24 DAI A 25 DAI A 26 EAB 27 EAB 28 EAB 29 EAB 30 EAB 31 EIB 32 EIB 33 EIB 34 EIB 35 EIB 36 HDBank 37 HDBank 38 HDBank 39 HDBank 40 HDBank 41 KienLong NAM Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 ECTA RORA OBSEQ NPL ROA ROE NPM OEOI NIM LDR TLTA CTA CBTD GRWTH LGBS 0,286 0,006 0,840 0,012 0,004 0,013 0,148 0,732 0,029 0,748 0,485 0,013 0,368 -0,018 16,418 0,169 0,017 0,456 0,015 0,009 0,055 0,295 0,419 0,030 0,604 0,486 0,007 0,434 0,970 17,093 0,113 0,020 0,807 0,012 0,013 0,115 0,369 0,438 0,038 0,665 0,523 0,011 0,322 0,543 17,454 0,114 0,011 0,883 0,028 0,007 0,065 0,167 0,471 0,054 0,670 0,479 0,011 0,311 0,002 17,542 0,106 0,014 0,910 0,023 0,009 0,081 0,222 0,612 0,047 0,525 0,408 0,008 0,370 -0,058 17,644 0,074 0,030 0,222 0,009 0,018 0,248 0,455 0,375 0,035 0,470 0,331 0,088 0,480 0,095 18,472 0,060 0,021 0,281 0,004 0,015 0,242 0,495 0,367 0,026 0,640 0,371 0,040 0,464 0,790 18,939 0,055 0,018 2,897 0,003 0,011 0,205 0,425 0,393 0,026 0,646 0,425 0,053 0,354 0,398 19,139 0,043 0,020 2,720 0,009 0,011 0,268 0,420 0,412 0,033 0,581 0,366 0,031 0,539 0,179 19,454 0,072 0,007 0,576 0,025 0,004 0,062 0,134 0,732 0,048 0,740 0,583 0,040 0,249 0,000 18,988 0,315 0,002 0,002 0,012 0,001 0,005 0,078 0,882 0,037 0,572 0,387 0,004 0,617 0,233 15,024 0,332 0,027 0,035 0,035 0,016 0,049 0,343 0,454 0,054 1,329 0,695 0,007 0,259 0,786 15,018 0,253 0,010 0,007 0,041 0,007 0,027 0,279 0,537 0,025 0,715 0,445 0,004 0,556 0,582 15,923 0,195 0,024 0,009 0,027 0,016 0,082 0,466 0,360 0,028 0,498 0,258 0,003 0,564 0,196 16,647 0,158 0,015 0,307 0,019 0,010 0,063 0,306 0,529 0,027 0,509 0,376 0,003 0,530 0,777 16,844 0,055 0,011 6,706 0,001 0,008 0,148 0,237 0,414 0,028 0,860 0,653 0,009 0,238 2,824 19,323 0,060 0,013 7,028 0,001 0,010 0,160 0,277 0,447 0,029 1,023 0,696 0,010 0,242 0,282 19,507 0,066 0,014 5,140 0,001 0,010 0,155 0,327 0,483 0,027 0,931 0,694 0,009 0,253 0,232 19,719 0,060 0,011 3,258 0,001 0,008 0,131 0,208 0,432 0,033 1,064 0,724 0,009 0,248 0,156 19,821 0,055 0,009 2,998 0,027 0,006 0,112 0,179 0,427 0,030 0,992 0,701 0,007 0,216 0,156 19,999 0,238 0,027 0,023 0,001 0,016 0,066 0,347 0,504 0,060 0,967 0,600 0,017 0,369 0,087 14,938 0,148 0,004 0,021 0,001 0,003 0,020 0,133 0,818 0,025 0,789 0,600 0,014 0,372 1,307 15,772 0,289 0,012 0,054 0,007 0,008 0,029 0,265 0,528 0,031 0,973 0,523 0,016 0,507 0,373 16,228 0,158 0,024 0,144 0,009 0,017 0,106 0,421 0,409 0,042 0,416 0,315 0,009 0,684 0,199 16,916 0,189 0,015 0,143 0,053 0,011 0,057 0,221 0,527 0,051 0,658 0,511 0,011 0,392 0,309 16,701 0,101 0,024 0,743 0,025 0,016 0,153 0,364 0,382 0,030 0,961 0,737 0,059 0,209 0,432 17,363 0,099 0,022 0,672 0,013 0,014 0,140 0,353 0,438 0,032 1,049 0,808 0,062 0,146 0,344 17,565 0,097 0,019 0,570 0,016 0,012 0,122 0,340 0,486 0,032 1,077 0,686 0,119 0,320 0,115 17,839 0,090 0,025 0,877 0,017 0,015 0,163 0,333 0,455 0,049 1,053 0,680 0,126 0,332 0,148 17,986 0,088 0,014 0,671 0,039 0,008 0,095 0,207 0,494 0,044 0,894 0,731 0,070 0,165 0,151 18,054 0,266 0,025 0,370 0,047 0,015 0,055 0,376 0,319 0,033 0,654 0,440 0,092 0,536 0,151 17,692 0,204 0,028 0,308 0,018 0,017 0,085 0,439 0,352 0,041 0,929 0,586 0,104 0,386 0,808 17,997 0,103 0,021 0,382 0,014 0,014 0,134 0,495 0,280 0,025 0,681 0,476 0,049 0,438 0,624 18,692 0,089 0,024 0,383 0,016 0,017 0,186 0,487 0,306 0,032 0,595 0,407 0,040 0,590 0,198 19,028 0,093 0,020 0,319 0,013 0,013 0,135 0,397 0,426 0,033 0,583 0,440 0,078 0,568 0,003 18,952 0,175 0,009 0,088 0,019 0,006 0,036 0,280 0,616 0,015 0,963 0,646 0,014 0,383 -0,307 16,073 0,094 0,016 0,798 0,011 0,010 0,108 0,394 0,407 0,018 0,561 0,430 0,028 0,446 0,333 16,767 0,069 0,013 0,357 0,008 0,008 0,114 0,379 0,476 0,021 0,552 0,341 0,023 0,475 0,425 17,353 0,079 0,017 0,152 0,021 0,009 0,120 0,342 0,477 0,039 0,450 0,308 0,028 0,384 0,181 17,623 0,102 0,011 0,242 0,024 0,006 0,061 0,214 0,523 0,030 0,502 0,401 0,015 0,211 0,527 17,782 0,356 0,019 0,020 0,017 0,013 0,036 0,273 0,597 0,052 1,329 0,747 0,010 0,306 0,624 14,894 62 42 KienLong 43 KienLong 44 KienLong 45 KienLong 46 LIEN VIET 47 LIEN VIET 48 LIEN VIET 49 LIEN VIET 50 LIEN VIET 51 MB 52 MB 53 MB 54 MB 55 MB 56 MSB 57 MSB 58 MSB 59 MSB 60 MSB 61 NAM A 62 NAM A 63 NAM A 64 NAM A 65 NAM A 66 Nam Việt 67 Nam Việt 68 Nam Việt 69 Nam Việt 70 Nam Việt 71 OCB 72 OCB 73 OCB 74 OCB 75 OCB 76 OCEANbank 77 OCEANbank 78 OCEANbank 79 OCEANbank 80 OCEANbank 81 PGBank 82 PGBank 83 PGBank 84 PGBank 85 PGBank 86 Sacombank Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 0,149 0,017 0,030 0,012 0,012 0,082 0,357 0,464 0,036 0,784 0,652 0,007 0,268 1,220 15,828 0,256 0,024 0,070 0,011 0,016 0,061 0,413 0,383 0,046 0,878 0,557 0,005 0,278 0,438 16,347 0,194 0,034 0,010 0,028 0,022 0,114 0,431 0,387 0,057 0,651 0,471 0,006 0,399 0,199 16,697 0,185 0,028 0,057 0,029 0,019 0,102 0,317 0,512 0,065 0,709 0,521 0,006 0,271 0,152 16,738 0,462 0,068 0,015 0,005 0,060 0,129 0,740 0,252 0,085 0,635 0,324 0,005 0,793 0,000 15,824 0,220 0,036 0,100 0,003 0,031 0,141 0,606 0,362 0,056 0,488 0,312 0,002 0,375 1,246 16,670 0,117 0,024 0,448 0,004 0,020 0,166 0,514 0,385 0,040 0,398 0,281 0,003 0,244 0,813 17,370 0,117 0,022 0,799 0,021 0,017 0,148 0,465 0,447 0,042 0,276 0,227 0,003 0,464 0,297 17,843 0,111 0,018 0,604 0,027 0,013 0,117 0,376 0,448 0,046 0,399 0,346 0,003 0,326 0,802 18,011 0,100 0,021 3,701 0,018 0,016 0,157 0,425 0,339 0,035 0,441 0,355 0,009 0,474 0,355 17,608 0,100 0,023 3,981 0,016 0,017 0,170 0,442 0,295 0,032 0,573 0,429 0,008 0,504 0,880 18,050 0,081 0,023 6,495 0,013 0,016 0,196 0,427 0,307 0,036 0,590 0,445 0,008 0,427 0,649 18,513 0,069 0,022 7,861 0,016 0,018 0,258 0,483 0,365 0,044 0,508 0,425 0,007 0,418 0,210 18,749 0,073 0,019 5,697 0,018 0,017 0,232 0,383 0,345 0,043 0,502 0,424 0,005 0,338 0,261 18,984 0,057 0,014 0,587 0,015 0,010 0,169 0,394 0,363 0,024 0,390 0,344 0,008 0,575 0,717 17,301 0,056 0,017 0,757 0,006 0,012 0,218 0,470 0,309 0,023 0,443 0,374 0,007 0,491 1,130 17,973 0,055 0,017 0,916 0,019 0,010 0,183 0,448 0,358 0,026 0,388 0,276 0,008 0,388 0,333 18,563 0,083 0,010 0,748 0,023 0,007 0,084 0,331 0,521 0,016 0,443 0,330 0,011 0,364 0,186 18,555 0,083 0,003 0,268 0,027 0,002 0,025 0,086 0,708 0,025 0,322 0,263 0,009 0,384 -0,233 18,515 0,219 0,003 0,030 0,026 0,002 0,008 0,067 0,819 0,027 0,838 0,637 0,053 0,261 0,389 15,589 0,122 0,008 0,102 0,017 0,005 0,042 0,255 0,588 0,022 0,634 0,458 0,017 0,472 0,337 16,208 0,150 0,017 0,111 0,022 0,010 0,064 0,347 0,427 0,031 0,539 0,365 0,024 0,323 0,058 16,490 0,167 0,023 0,170 0,026 0,013 0,076 0,409 0,417 0,037 0,579 0,368 0,010 0,347 0,310 16,754 0,205 0,019 0,345 0,025 0,011 0,055 0,283 0,495 0,046 0,633 0,428 0,018 0,319 -0,014 16,589 0,099 0,007 0,174 0,029 0,005 0,053 0,211 0,666 0,027 0,581 0,502 0,013 0,492 0,255 16,205 0,062 0,011 0,287 0,025 0,008 0,122 0,301 0,426 0,020 0,666 0,533 0,014 0,388 0,819 16,743 0,101 0,012 0,174 0,022 0,008 0,078 0,298 0,523 0,029 0,672 0,538 0,039 0,342 0,081 16,812 0,143 0,012 0,322 0,029 0,007 0,052 0,242 0,575 0,040 0,706 0,574 0,016 0,240 0,200 16,929 0,148 0,000 0,083 0,056 0,000 0,001 0,003 0,876 0,045 1,042 0,597 0,009 0,150 -0,002 16,888 0,158 0,009 0,104 0,029 0,006 0,041 0,201 0,640 0,030 0,671 0,852 0,016 0,051 0,138 16,128 0,184 0,024 0,107 0,026 0,016 0,088 0,385 0,421 0,049 1,125 0,805 0,029 0,181 0,188 16,356 0,159 0,023 0,024 0,021 0,015 0,097 0,433 0,401 0,038 0,888 0,588 0,051 0,453 0,134 16,796 0,148 0,019 0,115 0,028 0,010 0,065 0,271 0,472 0,042 0,840 0,545 0,016 0,296 0,195 17,051 0,139 0,013 0,229 0,028 0,008 0,060 0,216 0,479 0,051 0,798 0,629 0,008 0,162 0,245 17,127 0,077 0,005 0,385 0,014 0,003 0,042 0,286 0,580 0,012 0,478 0,421 0,008 0,252 0,260 16,461 0,067 0,010 0,601 0,016 0,007 0,101 0,422 0,367 0,016 0,333 0,302 0,003 0,410 0,716 17,336 0,074 0,015 0,400 0,017 0,009 0,127 0,434 0,305 0,027 0,364 0,320 0,005 0,399 0,730 17,825 0,074 0,012 0,601 0,021 0,008 0,105 0,337 0,425 0,029 0,342 0,306 0,005 0,447 0,088 17,953 0,070 0,006 0,532 0,035 0,004 0,054 0,165 0,472 0,030 0,465 0,407 0,003 0,338 0,368 17,982 0,162 0,017 0,241 0,000 0,011 0,066 0,313 0,487 0,025 0,484 0,382 0,025 0,440 0,233 15,638 0,105 0,025 0,994 0,012 0,017 0,160 0,405 0,366 0,035 0,707 0,602 0,014 0,294 1,650 16,159 0,133 0,020 1,900 0,014 0,013 0,101 0,329 0,425 0,037 0,781 0,665 0,012 0,147 0,737 16,611 0,147 0,039 1,657 0,021 0,025 0,172 0,381 0,388 0,072 0,848 0,689 0,013 0,167 0,113 16,682 0,166 0,018 1,413 0,084 0,012 0,075 0,207 0,481 0,057 0,875 0,716 0,010 0,191 0,138 16,773 0,113 0,021 1,493 0,006 0,014 0,123 0,389 0,518 0,026 0,692 0,512 0,124 0,370 -0,010 18,041 63 87 Sacombank 88 Sacombank 89 Sacombank 90 Sacombank 91 Saigonbank 92 Saigonbank 93 Saigonbank 94 Saigonbank 95 Saigonbank 96 SCB 97 SCB 98 SCB 99 SCB 100 SCB 101 SeAbank 102 SeAbank 103 SeAbank 104 SeAbank 105 SeAbank 106 SHB 107 SHB 108 SHB 109 SHB 110 SHB 111 Southernbank 112 Southernbank 113 Southernbank 114 Southernbank 115 Southernbank 116 Techcombank 117 Techcombank 118 Techcombank 119 Techcombank 120 Techcombank 121 VCB 122 VCB 123 VCB 124 VCB 125 VCB 126 VIB 127 VIB 128 VIB 129 VIB 130 VIB 131 VIET A Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 0,101 0,025 2,653 0,006 0,016 0,158 0,408 0,400 0,033 0,943 0,574 0,084 0,420 0,704 18,460 0,092 0,020 1,199 0,005 0,013 0,136 0,378 0,431 0,035 0,880 0,541 0,083 0,400 0,383 18,842 0,103 0,024 0,568 0,006 0,014 0,137 0,295 0,531 0,049 0,916 0,569 0,084 0,276 -0,024 18,768 0,090 0,011 0,802 0,020 0,007 0,073 0,146 0,606 0,052 0,859 0,633 0,064 0,195 0,196 18,840 0,131 0,023 0,070 0,007 0,014 0,110 0,378 0,407 0,032 0,874 0,706 0,012 0,227 0,075 16,232 0,163 0,026 0,067 0,018 0,018 0,109 0,360 0,380 0,050 1,074 0,819 0,011 0,081 0,228 16,290 0,210 0,058 0,036 0,019 0,047 0,225 0,657 0,227 0,040 0,900 0,622 0,009 0,207 0,075 16,638 0,241 0,028 0,060 0,048 0,019 0,078 0,326 0,350 0,060 1,050 0,701 0,011 0,150 0,070 16,584 0,238 0,031 0,065 0,029 0,020 0,084 0,283 0,364 0,078 0,995 0,731 0,013 0,128 -0,029 16,514 0,073 0,020 0,322 0,006 0,012 0,165 0,378 0,380 0,031 0,757 0,603 0,003 0,175 0,195 17,469 0,082 0,009 0,164 0,013 0,006 0,070 0,295 0,427 0,020 0,744 0,575 0,012 0,140 0,345 17,814 0,078 0,010 0,305 0,114 0,005 0,059 0,183 0,388 0,011 0,743 0,551 0,046 0,193 0,060 17,913 0,062 0,010 0,506 0,073 0,005 0,082 0,289 0,335 0,026 0,719 0,541 0,014 0,115 0,271 18,172 0,076 0,001 0,023 0,072 0,000 0,006 0,019 0,711 0,032 0,905 0,591 0,029 0,096 1,090 18,821 0,181 0,011 0,045 0,021 0,008 0,043 0,367 0,423 0,030 0,453 0,341 0,006 0,563 -0,313 16,919 0,179 0,021 0,285 0,019 0,015 0,084 0,484 0,281 0,029 0,391 0,315 0,007 0,652 0,269 17,236 0,104 0,016 0,389 0,021 0,011 0,110 0,437 0,311 0,022 0,517 0,371 0,006 0,375 1,131 17,827 0,055 0,002 0,535 0,028 0,001 0,023 0,155 0,724 0,012 0,241 0,194 0,006 0,756 -0,042 18,432 0,074 0,001 0,212 0,030 0,001 0,009 0,045 0,812 0,018 0,266 0,222 0,006 0,623 -0,150 18,134 0,158 0,022 0,016 0,019 0,014 0,086 0,408 0,399 0,013 0,658 0,435 0,005 0,340 0,495 16,481 0,088 0,017 0,502 0,028 0,012 0,131 0,374 0,397 0,032 0,874 0,467 0,005 0,505 1,052 17,129 0,082 0,014 0,304 0,014 0,010 0,117 0,335 0,460 0,030 0,625 0,476 0,004 0,317 0,894 17,748 0,082 0,016 0,550 0,022 0,011 0,129 0,338 0,505 0,030 0,575 0,411 0,006 0,381 0,200 18,078 0,082 0,018 0,556 0,088 0,014 0,177 0,574 0,571 0,021 0,573 0,489 0,004 0,336 0,953 18,574 0,115 0,010 0,035 0,017 0,006 0,049 0,274 0,619 0,023 0,607 0,459 0,109 0,278 0,624 16,849 0,083 0,011 0,082 0,023 0,007 0,085 0,330 0,388 0,022 0,769 0,558 0,043 0,307 1,074 17,384 0,059 0,010 0,066 0,018 0,007 0,117 0,393 0,382 0,017 0,674 0,519 0,046 0,344 0,580 17,914 0,057 0,005 0,055 0,022 0,003 0,056 0,194 0,567 0,027 0,735 0,505 0,037 0,254 0,130 18,064 0,058 0,003 0,140 0,025 0,002 0,028 0,092 0,543 0,017 0,692 0,580 0,020 0,081 0,235 18,137 0,095 0,031 1,486 0,025 0,020 0,210 0,377 0,290 0,050 0,542 0,446 0,026 0,402 0,328 17,895 0,079 0,027 1,586 0,025 0,018 0,232 0,434 0,302 0,037 0,579 0,455 0,021 0,426 0,598 18,344 0,062 0,021 1,485 0,023 0,014 0,221 0,439 0,336 0,026 0,489 0,352 0,029 0,498 0,257 18,828 0,069 0,027 1,497 0,028 0,017 0,252 0,473 0,315 0,037 0,464 0,351 0,028 0,386 0,199 19,011 0,074 0,007 1,670 0,027 0,004 0,058 0,133 0,572 0,035 0,453 0,379 0,025 0,275 0,076 19,008 0,062 0,018 4,277 0,046 0,011 0,184 0,285 0,303 0,039 0,623 0,508 0,016 0,356 0,155 19,218 0,065 0,023 2,714 0,025 0,015 0,236 0,425 0,376 0,033 0,681 0,554 0,018 0,371 0,256 19,359 0,067 0,019 2,481 0,028 0,014 0,205 0,368 0,394 0,031 0,669 0,575 0,017 0,352 0,248 19,544 0,078 0,017 1,848 0,020 0,012 0,147 0,284 0,383 0,039 0,762 0,571 0,015 0,440 0,184 19,720 0,100 0,015 1,141 0,024 0,011 0,107 0,293 0,398 0,031 0,757 0,582 0,014 0,273 0,152 19,843 0,066 0,007 1,462 0,004 0,005 0,074 0,186 0,666 0,026 0,622 0,570 0,013 0,285 0,181 17,363 0,052 0,002 1,809 0,006 0,008 0,156 0,289 0,545 0,025 0,578 0,483 0,011 0,401 0,383 17,852 0,070 0,003 0,897 0,007 0,008 0,120 0,312 0,470 0,026 0,617 0,445 0,015 0,414 0,526 18,357 0,084 0,011 0,525 0,009 0,007 0,078 0,182 0,482 0,041 0,597 0,449 0,012 0,422 0,042 18,390 0,129 0,014 0,500 0,027 0,008 0,062 0,160 0,557 0,055 0,674 0,521 0,011 0,199 -0,221 17,990 0,140 0,011 0,053 0,013 0,007 0,050 0,254 0,547 0,027 0,777 0,645 0,112 0,322 0,151 16,145 64 132 VIET A 133 VIET A 134 VIET A 135 VIET A 136 Viettinbank 137 Viettinbank 138 Viettinbank 139 Viettinbank 140 Viettinbank 141 VPBank 142 VPBank 143 VPBank 144 VPBank 145 VPBank 146 Westernbank 147 Westernbank 148 Westernbank 149 Westernbank 150 Westernbank Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 0,108 0,021 0,142 0,014 0,013 0,122 0,381 0,387 0,035 1,062 0,761 0,129 0,253 0,816 16,577 0,141 0,018 0,060 0,022 0,011 0,078 0,364 0,420 0,042 0,853 0,552 0,101 0,322 0,104 16,997 0,159 0,020 0,382 0,035 0,011 0,069 0,379 0,505 0,047 0,921 0,514 0,042 0,275 -0,129 16,930 0,144 0,012 0,033 0,072 0,007 0,046 0,306 0,593 0,033 0,763 0,524 0,042 0,200 0,113 17,019 0,064 0,014 1,292 0,018 0,009 0,146 0,208 0,570 0,041 0,926 0,624 0,010 0,201 0,182 19,081 0,052 0,007 2,137 0,006 0,005 0,102 0,237 0,583 0,020 0,999 0,669 0,009 0,194 0,351 19,312 0,049 0,013 2,015 0,007 0,009 0,188 0,230 0,486 0,035 0,972 0,637 0,008 0,244 0,435 19,723 0,062 0,020 1,840 0,008 0,014 0,220 0,280 0,406 0,048 0,885 0,637 0,008 0,245 0,253 19,948 0,067 0,018 1,659 0,015 0,012 0,183 0,281 0,430 0,041 0,864 0,662 0,005 0,188 0,136 20,037 0,126 0,012 0,680 0,015 0,008 0,061 0,205 0,648 0,040 0,837 0,696 0,027 0,180 -0,023 16,741 0,093 0,015 0,731 0,006 0,011 0,115 0,319 0,519 0,031 0,660 0,574 0,013 0,355 0,218 17,131 0,087 0,013 0,705 0,019 0,008 0,097 0,385 0,416 0,022 0,671 0,423 0,006 0,332 0,601 17,907 0,072 0,015 1,287 0,016 0,010 0,133 0,318 0,518 0,029 0,531 0,352 0,012 0,446 0,152 18,232 0,065 0,010 1,932 0,016 0,006 0,097 0,205 0,600 0,035 0,433 0,360 0,008 0,340 0,265 18,446 0,414 0,062 0,006 0,023 0,037 0,090 0,532 0,237 0,081 0,923 0,513 0,004 0,702 1,171 14,794 0,110 0,016 0,011 0,021 0,012 0,105 0,489 0,343 0,017 0,200 0,174 0,001 0,695 0,313 16,149 0,223 0,009 0,037 0,010 0,005 0,024 0,227 0,589 0,027 0,578 0,426 0,005 0,242 1,218 16,049 0,154 0,010 0,042 0,013 0,006 0,038 0,266 0,617 0,027 0,538 0,431 0,003 0,229 1,229 16,838 0,212 0,005 0,002 0,073 0,002 0,011 0,090 0,706 0,041 0,450 0,347 0,003 0,209 -0,407 16,532 ... MINH NGUYỄN THỊ KIM NGỌC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG... tránh khỏi đổ vỡ Tuy nhiên, Việt Nam có nghiên cứu thức tính dễ tổn thương NHTM Việt Nam Do đó, nghiên cứu vấn đề ? ?Nhân tố ảnh hưởng đến tính dễ tổn thương NHTM Việt Nam? ?? với mơ hình hồi quy Binary... bắt nhân tố định đến khả tổn thương Ngân hàng, từ đưa hệ thống cảnh báo sớm nhằm ngăn ngừa khủng hoảng hệ thống Ngân hàng Việt Nam 5 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Luận văn xem xét nhân tố định đến tính