1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM Họ tên: Nguyễn Thị Ánh Loan MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh 2008 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM TẠ Mục lục I Danh mục ký hiệu chữ viết tắt IV Danh mục biểu bảng V Danh mục hình, biểu đồ, phụ lục VI PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: 3.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu: 3.2 Giới hạn vùng nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: 4.1 Phương pháp thu thập liệu: 4.2 Phương pháp phân tích: Kết cấu đề tài: Lược khảo tài liệu nghiên cứu: CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại: 1.2 Lý luận rủi ro lãi suất: .11 1.2.1 Khái niệm rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh NHTM: 11 1.2.2 Các loại rủi ro lãi suất: .12 1.3 Nguyên nhân rủi ro lãi suất ngân hàng thương mại 15 1.3.1 Nguyên nhân chủ quan: 15 1.3.2 Nguyên nhân khách quan: 16 1.4 Mơt số mơ hình nghiên cứu: 21 1.4.1 Mơ hình thay đổi lãi suất cho vay: 21 1.4.2 Mơ hình ảnh hưởng thay đổi lãi suất cho vay đến dư nợ cho vay: 22 1.4.3 Mơ hình định giá lại đo lường rủi ro lãi suất 24 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CÁC CHI NHÁNH NHTMCP TRÊN ĐỊA BÀN CẦN THƠ 27 2.1 Tổng quan hệ thống Ngân hàng Cần thơ: 27 2.1.1 Tình hình huy động cho vay vốn NH Cần Thơ 27 2.1.1.1 Về huy động vốn: .27 2.1.1.2 Về cho vay: 28 2.1.2 Tình hình biến động lãi suất thị trường tiền tệ từ năm 2005 đến háng 06 năm 2008: 30 2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất cho vay NHTMCP: 32 2.2.1 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất cho vay NHTMCP: 35 2.2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến dư nợ cho vay NHTMCP: 37 2.3 Phân tích rủi ro lãi suất chi nhánh NHTMCP Cần Thơ 40 2.3.1 Vài nét hoạt động Ngân hàng Á Châu: 41 2.3.2 Đánh giá chung hoạt động kinh doanh giai đoạn 2005 -2007: 42 2.3.3 Phân tích cấu nguồn vốn Ngân hàng: 45 2.3.4 Phân tích cấu tài sản Ngân hàng: 47 2.3.5 Phân tích tình hình biến động tài sản nhạy cảm với lãi suất: 49 2.3.6 Phân tích tình hình biến động nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất: 50 2.3.7 Phân tích ảnh hưởng rủi ro lãi suất đến tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng theo mơ hình định giá lại 53 2.4 Đánh giá thực trạng rủi ro lãi suất chi nhánh NHTMCP Cần Thơ 56 2.4.1 Điểm mạnh: 56 2.4.1 Hạn chế: .57 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRÊN DỊA BÀN CẦN THƠ: 61 3.1 Nhóm giải pháp vi mô .61 3.1.1 Nâng cao lực quản trị NHTMCP: 61 3.1.2 Kiểm soát rủi ro lãi suất .61 3.1.3 Đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên có lực đáp ứng nhu cầu hội nhập 64 3.1.4 Ngân hàng cần đầu tư nâng cấp hoàn thiện hệ thống thơng tin, trình độ cơng nghệ 64 3.1.5 Ngân hàng cần hồn thiện hệ thống kiểm tốn nội 65 3.2 Nhóm giải pháp vĩ mô .67 3.2.1 Đối với ngân hàng nhà nước 67 3.1.2 Đối với phủ quan liên quan 69 3.2.1 Đối với NHTMCP 71 3.3 Kiến nghị 72 PHẦN KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC 77 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT NHNN: Ngân hàng Nhà Nước TCTD: Tổ chức tín dụng TPCT: Thành phố Cần Thơ VND: Việt Nam đồng NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHCPNT: Ngân hàng cổ phần nông th ôn TSC: Tài sản có ; TSN: Tài sản nợ LSCB: Lãi suất ACB Cần Thơ: Ngân hàng Á Châu Chi nhánh Cần Thơ Sacombank: Ngân hàng Sài Gịn Thương tín chi nhánh Cần Thơ Eximbank: Ngân hàng xuất nhập chi nhánh Cần Thơ EAB:Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần Thơ MSB: Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Cần Thơ PKT: Phịng Kế tốn Libor: Lãi suất cho vay thị trường London Fed: Lãi suất Cục dự trữ liên bang Mỹ LSCVTB: Lãi suất cho vay trung bình LSHĐTB: lãi suất huy động trung bình DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Sự thay đổi lãi suất thu nhập theo Mơ hình định giá lại .25 Bảng 2: Cơ cấu huy động vốn cho vay Ngân hàng 2005 –2007 29 Bảng 3: Các yếu tố ảnh hưởng lãi suất cho vay 35 Bảng 4: Các yếu tố ảnh hưởng Dư nợ cho vay .38 Bảng 5: Kết hoạt động kinh doanh ACB Cần Thơ (2005 – 2007) 43 Bảng 6: Bảng cấu Nguồn vốn ACB Cần Thơ 2005 –2007 46 Bảng 7: Bảng tổng kết tài sản ACB Cần Thơ (2005 -2007) 48 Bảng 8: Bảng cấu tài sản nhạy cảm lãi suất .49 Bảng 9: Tình hình nguồn vốn nhạy cảm lãi suất 2005-2007 52 Bảng 10: Trạng thái nhạy cảm lãi suất ACB Cần Thơ 2005-2007 53 Bảng 11: Phân tích tài sản-nguồn vốn phân nhóm theo khoản mục nhạy cảm lãi suất.54 Bảng 12: Phân tích tài sản – Nguồn vốn theo khoản mục nhạy cảm lãi suất tăng 1% 55 Bảng 13: Phân tích tài sản – Nguồn vốn Phân nhóm theo khoản mục nhạy cảm lãi suất khơng mức độ 55 Bảng 14: Bảng kết Thu nhập từ tiền lãi lãi suất biến động .56 DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ, PHỤ LỤC HÌNH Hình1 Biến động lãi suất thị trường tác động lạm phát 17 Hình 2: Biến động lãi suất thị trường tác động chu kỳ kinh doanh 18 Hình 3:Biến động lãi suất thị trường tác động sách tiền tệ 19 Hình 4: Biến động lãi suất thị trường tác động sách tài 20 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Biểu đồ thay đổi lãi suất Fed, Lscb, Lscv NHTMCP 2005 đến 06/2008 33 Biểu đồ 2: Biểu đồ Dư nợ cho vay NHTMCP 2005 đến 2007 34 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Số liệu lãi suất Fed, Lscb, lãi suất cho vay trung bình, dư nợ NHTMP địa bàn TPCT (2005 – 2007) tháng đầu năm 2008 Phụ lục 2: Phân phối thống kê biến sử dụng mô hình rủi ro lãi suất Phụ lục 3: : Dư nợ cho vay trung bình ngân hàng Phụ lục 4: Thu nhập tuần từ tiền lãi lãi suất biến động LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: “Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro lãi suất Chi nhánh NHTMCP địa bàn thành phố Cần Thơ” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập làm việc với tinh thần nghiêm túc Học viên Nguyễn Thị Ánh Loan LỜI CẢM TẠ Để thực đề tài này, trước tiên xin chân thành cảm ơn tất quý Thầy Cô Khoa QTKD trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh nói chung thầy cô khoa kinh tế QTKD Trường Đại học Cần Thơ, q Thầy Cơ trực tiếp giảng dạy tơi nói riêng giúp đỡ, cung cấp nhiều kiến thức quý báu giúp tơi hồn thành luận văn Đặc biêt, tơi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Võ Thành Danh, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi nhiều mặt để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin cảm ơn đến Ban lãnh đạo Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Cần Thơ tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu hoàn thành đề tài nghiên cứu Tơi xin cảm ơn tất bạn lớp Cao học QTKD Khóa 15 ủng hộ động viên tơi suốt q trình học tập thực luận văn Tơi xin kính chúc Q thầy cô Khoa kinh tế - QTKD dồi sức khỏe, ln thành cơng cơng việc Đặc biệt kính chúc Thầy Võ Thành Danh sức khỏe, thành đạt ngày tiến xa lĩnh vực nghiên cứu khoa học gặt nhiều thành cơng Sau lần xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất Quý Thầy Cô, đồng nghiệp bạn Trân trọng! 10 TĨM TẮT Trong tiến trình phát triển chung kinh tế nước, NHTMCP thành phố Cần Thơ ngày nhận thức rõ tầm quan trọng công tác quản lý rủi ro kinh doanh Ngân hàng Tuy nhiên, thấy rằng, quản lý rủi ro lãi suất vấn đề mẽ Ngân hàng từ nhận thức đến thực tế triển khai công tác Trong thời gian dài Ngân hàng không quan tâm đến vấn đề với chế điều hành lãi suất NHNN Gần đây, lãi suất thị trường có nhiều biến động, đua lãi suất Ngân hàng ngày trở nên nóng bỏng, Ngân hàng nhận thấy đang đứng trước nguy rủi ro bước đầu thực số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro lãi suất Song, hiệu thực biện pháp hạn chế rủi ro sao? Những thay đổi lãi suất Cục Dự trữ liên bang Mỹ Fed? Những ảnh hưởng điều chỉnh lãi suất NHNN nào? kéo theo lãi suất cho vay Dư nợ cho vay NHTMCP Thành phố Cần Thơ thay đổi nào? Đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro lãi suất Chi nhánh NHTMCP địa bàn thành phố Cần Thơ” làm rõ vấn đề nhằm hạn chế đến mức thấp thiệt hại rủi ro lãi suất gây cho thân Ngân hàng cho kinh tế - xã hội nước ta Bố cục đề tài gồm phần sau: - Chương 1: Lý luận rủi ro lãi suất mơ hình nghiên cứu - Chương 2: Phân tích thực trạng rủi ro lãi suất chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Cần thơ - Chương 3: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro lãi suất ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn TP Cần Thơ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Nguyễn Đăng Dờn, 2004, Tiền tệ Ngân hàng, nhà xuất thống kê 2.Trần Huy Hoàng, 2003, Quản trị Ngân hàng thương mại, nhà xuất thống kê 3.Nguyễn Văn Tiến, 2005, Quản trị Rủi ro Kinh doanh Ngân hàng, nhà xuất thống kê 4.Nguyễn Bá Nha, 1997, Lãi suất kinh tế thị trường, Nhà xuất thống kê Hà Nội 5.Hải Minh, 2006, Nâng cao lực quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phẩn, Thời báo Ngân hàng số ngày 08/8/2006 6.Nguyễn Đại Lai, 8/2005, Nâng cao lực quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại Việt nam, Những nội dung có rút từ viết kỷ yếu hội thảo 7.Vương Ngọc Linh, 2005, Một số giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế 8.Lâm Hồng Anh, 2007, Giải pháp nâng cao hiệu điều hành lãi suất Chính phủ Ngân hàng phát triển Việt Nam điều kiện hội nhập, Luận văn thạc sỹ kinh tế 9.Ngô Ngọc Tuấn, 2001, Bàn giải pháp tăng cường hiệu hoạt động khả cạnh tranh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nước thị trường tài quốc tế, Luận văn thạc sỹ kinh tế 10.Lâm Thị Hồng Hoa, 2006, Phương hướng phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sỹ kinh tế 11.Võ Thị Thanh Lộc, 1997, Giáo trình Thống kê ứng dụng 12.Lê Khương Ninh, 1997, Giáo trình Kinh tế học vi mơ lý thuyết ứng dụng kinh doanh 86 13 Nguyễn Quang Dong, 2001, Bài giảng kinh tế lượng, Nhà xuất thống kê 14 Dương Tấn Diệp, 1998, Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất thống kê 15 Nguyễn Thị Thanh Sơn, 2007, Quản trị tài sản nguồn vốn NHTM nước ta nay”, Tạp chí ngân hàng số 16 Nguyễn Anh Thư, 2007, Mơ hình định giá lại quản trị rủi ro lãi suất, Thị trường tài tiền tệ số 17 Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng, 2003, Những thách thức NHTMVN cạnh tranh hội nhập quốc tế, Nhà xuất thống kê Hà Nội 18 Một số tài liệu viết có liên quan từ mạng Internet: WWW Sbv.gov.vn; WWW.Mof.gov.vn; WWW Kinhdoanh.com.vn; WWW.dddn.com.vn; 87 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Số liệu lãi suất Fed, Lscb, lãi suất cho vay trung bình, dư nợ NHTMCP địa bàn TPCT (2005 – 2007) tháng đầu năm 2008 sau: STT MANH FED ln(fed) LSCB ln(lscb) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.25 2.50 2.75 2.75 3.00 3.25 3.25 3.50 3.75 3.75 4.00 4.25 4.50 4.50 4.75 4.75 5.00 5.25 5.25 2.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 4.75 4.75 4.50 4.25 3.50 3.00 2.25 2.25 2.00 2.00 2.25 0.81 0.92 1.01 1.01 1.10 1.18 1.18 1.25 1.32 1.32 1.39 1.45 1.50 1.50 1.56 1.56 1.61 1.66 1.66 0.81 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.56 1.56 1.50 1.45 1.25 1.10 0.81 0.81 0.69 0.69 0.81 7.5 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.75 8.75 8.75 12.00 14.00 7.5 2.01 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.17 2.17 2.17 2.48 2.64 2.01 LS CV ln(lscvtb) TB 12.36 2.51 12.36 2.51 12.36 2.51 12.36 2.51 12.36 2.51 12.60 2.53 12.60 2.53 12.60 2.53 12.96 2.56 12.96 2.56 12.96 2.56 13.02 2.57 13.02 2.57 13.02 2.57 13.02 2.57 13.02 2.57 13.02 2.57 13.02 2.57 13.02 2.57 13.02 2.57 13.56 2.61 13.56 2.61 13.56 2.61 13.56 2.61 13.56 2.61 13.56 2.61 13.56 2.61 13.56 2.61 13.56 2.61 13.56 2.61 13.56 2.61 13.56 2.61 13.56 2.61 13.56 2.61 13.56 2.61 13.56 2.61 13.56 2.61 16.80 2.82 18.00 2.89 18.00 2.89 21.00 3.04 21.00 3.04 12.60 2.53 DUNO ln(duno) D1 D2 D3 66.640 70.248 76.726 77.792 79.840 81.304 79.736 73.478 74.920 77.075 79.600 87.600 95.620 95.379 100.165 117.746 129.535 129.310 175.577 183.360 192.191 150.635 137.620 176.585 177.315 195.934 214.958 219.375 241.534 250.330 233.685 387.202 443.344 519.682 526.324 516.002 528.119 582.578 668.232 629.705 621.790 679.490 186.000 11.11 11.16 11.25 11.26 11.29 11.31 11.29 11.20 11.22 11.25 11.28 11.38 11.47 11.47 11.51 11.68 11.77 11.77 12.08 12.12 12.17 11.92 11.83 12.08 12.09 12.19 12.28 12.30 12.39 12.43 12.36 12.87 13.00 13.16 13.17 13.15 13.18 13.28 13.41 13.35 13.34 13.43 12.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D4 D08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 88 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2.50 2.75 2.75 3.00 3.25 3.25 3.50 3.75 3.75 4.00 4.25 4.50 4.50 4.75 4.75 5.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 4.75 4.75 4.50 4.25 3.50 3.00 2.25 2.25 2.00 2.00 2.25 2.50 2.75 2.75 3.00 3.25 3.25 3.50 3.75 3.75 4.00 0.92 1.01 1.01 1.10 1.18 1.18 1.25 1.32 1.32 1.39 1.45 1.50 1.50 1.56 1.56 1.61 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.56 1.56 1.50 1.45 1.25 1.10 0.81 0.81 0.69 0.69 0.81 0.92 1.01 1.01 1.10 1.18 1.18 1.25 1.32 1.32 1.39 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.75 8.75 8.75 12.00 14.00 7.5 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.17 2.17 2.17 2.48 2.64 2.01 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 12.60 12.60 12.60 12.60 13.02 13.02 13.02 13.02 14.40 14.40 13.80 13.80 12.60 12.60 12.60 12.60 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 23.40 17.40 23.40 23.40 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 2.53 2.53 2.53 2.53 2.57 2.57 2.57 2.57 2.67 2.67 2.62 2.62 2.53 2.53 2.53 2.53 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 3.15 2.86 3.15 3.15 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 184.000 210.000 219.000 220.000 223.000 186.000 191.000 190.000 189.000 195.000 136.000 150.000 151.000 156.000 162.000 166.000 167.000 169.000 176.000 191.000 220.000 223.000 253.000 261.000 283.000 274.000 303.000 310.000 327.000 368.000 393.000 424.000 450.000 530.000 615.000 729.000 850.000 873.000 855.000 834.000 792.000 303.000 302.000 287.000 323.000 330.000 350.000 360.000 370.000 358.000 352.000 382.000 12.12 12.25 12.30 12.30 12.31 12.13 12.16 12.15 12.15 12.18 11.82 11.92 11.93 11.96 12.00 12.02 12.03 12.04 12.08 12.16 12.30 12.31 12.44 12.47 12.55 12.52 12.62 12.64 12.70 12.82 12.88 12.96 13.02 13.18 13.33 13.50 13.65 13.68 13.66 13.63 13.58 12.62 12.62 12.57 12.69 12.71 12.77 12.79 12.82 12.79 12.77 12.85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 89 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.25 4.50 4.50 4.75 4.75 5.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 4.75 4.75 4.50 4.25 3.50 3.00 2.25 2.25 2.00 2.00 2.25 2.50 2.75 2.75 3.00 3.25 3.25 3.50 3.75 3.75 4.00 4.25 4.50 4.50 4.75 4.75 5.00 5.25 5.25 5.25 5.25 1.45 1.50 1.50 1.56 1.56 1.61 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.56 1.56 1.50 1.45 1.25 1.10 0.81 0.81 0.69 0.69 0.81 0.92 1.01 1.01 1.10 1.18 1.18 1.25 1.32 1.32 1.39 1.45 1.50 1.50 1.56 1.56 1.61 1.66 1.66 1.66 1.66 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.75 8.75 8.75 12.00 14.00 7.5 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.17 2.17 2.17 2.48 2.64 2.01 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 21.00 21.00 21.00 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 13.20 13.20 13.20 13.20 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 3.04 3.04 3.04 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 2.58 2.58 2.58 2.58 396.000 373.000 368.000 338.000 349.000 335.000 325.000 324.000 276.000 279.000 268.000 280.000 291.000 298.000 315.000 312.000 372.000 464.000 564.000 690.000 702.000 726.000 915.000 926.000 1.122.000 1.159.000 1.148.000 1.451.000 1.484.000 1.463.000 1.532.000 360.000 350.000 368.000 412.000 408.000 415.000 386.000 391.000 410.000 415.000 427.000 436.000 437.000 431.000 369.000 436.000 427.000 418.000 455.000 448.000 467.000 12.89 12.83 12.82 12.73 12.76 12.72 12.69 12.69 12.53 12.54 12.50 12.54 12.58 12.60 12.66 12.65 12.83 13.05 13.24 13.44 13.46 13.50 13.73 13.74 13.93 13.96 13.95 14.19 14.21 14.20 14.24 12.79 12.77 12.82 12.93 12.92 12.94 12.86 12.88 12.92 12.94 12.96 12.99 12.99 12.97 12.82 12.99 12.96 12.94 13.03 13.01 13.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 4.75 4.75 4.75 4.25 3.50 3.00 2.25 2.25 2.00 2.00 2.25 2.50 2.75 2.75 3.00 3.25 3.25 3.50 3.75 3.75 4.00 4.25 4.50 4.50 4.75 4.75 5.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.56 1.56 1.56 1.45 1.25 1.10 0.81 0.81 0.69 0.69 0.81 0.92 1.01 1.01 1.10 1.18 1.18 1.25 1.32 1.32 1.39 1.45 1.50 1.50 1.56 1.56 1.61 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.75 8.75 8.75 12.00 14.00 7.5 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.17 2.17 2.17 2.48 2.64 2.01 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 14.40 14.40 14.52 15.00 15.00 21.00 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.67 2.67 2.68 2.71 2.71 3.04 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 459.000 449.000 503.000 508.000 463.000 543.000 584.000 645.000 649.000 836.000 1.055.000 1.130.000 870.000 884.000 1.002.000 1.037.000 1.076.000 1.150.000 1.140.000 1.261.000 1.301.000 160.000 196.000 246.000 243.000 228.000 194.000 226.000 256.000 227.000 241.000 232.000 243.000 231.000 250.000 265.000 277.000 231.000 207.000 226.000 240.000 262.000 257.000 208.000 229.000 230.000 270.000 336.000 356.000 391.000 412.000 480.000 13.04 13.01 13.13 13.14 13.05 13.20 13.28 13.38 13.38 13.64 13.87 13.94 13.68 13.69 13.82 13.85 13.89 13.96 13.95 14.05 14.08 11.98 12.19 12.41 12.40 12.34 12.18 12.33 12.45 12.33 12.39 12.35 12.40 12.35 12.43 12.49 12.53 12.35 12.24 12.33 12.39 12.48 12.46 12.25 12.34 12.35 12.51 12.72 12.78 12.88 12.93 13.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 5 5 5 5 5 5.25 4.75 4.75 4.50 4.25 3.50 3.00 2.25 2.25 2.00 2.00 1.66 1.56 1.56 1.50 1.45 1.25 1.10 0.81 0.81 0.69 0.69 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.75 8.75 8.75 12.00 14.00 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.17 2.17 2.17 2.48 2.64 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 14.4 14.4 21.6 21.6 18 21 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.67 2.67 3.07 3.07 2.89 3.04 470.000 485.000 500.000 490.000 470.000 522.000 490.000 546.000 683.000 602.000 557000 13.06 13.09 13.12 13.10 13.06 13.17 13.10 13.21 13.43 13.31 13.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 92 Phụ lục 2: Phân phối thống kê biến sử dụng mơ hình rủi ro lãi suất Statistics Mean FED 210 4.1417 LSCB 210 8.3869 LS CVTB 210 13.9183 Std Deviation 1.13021 1.09014 2.14364 N Valid Missing DUNO 210 418,410.86 301,379.449 Minimum 2.00 7.50 12.30 66,640 Maximum 5.25 14.00 23.40 1,532,000 FED Valid Frequency 10 16 Percent 4.8 7.6 Valid Percent 4.8 7.6 Cumulative Percent 4.8 12.4 2.50 2.4 2.4 14.8 2.75 10 4.8 4.8 19.5 3.00 10 4.8 4.8 24.3 3.25 10 4.8 4.8 29.0 3.50 10 4.8 4.8 33.8 3.75 10 4.8 4.8 38.6 4.00 2.4 2.4 41.0 4.25 10 4.8 4.8 45.7 4.50 14 6.7 6.7 52.4 4.75 21 10.0 10.0 62.4 2.00 2.25 5.00 2.4 2.4 64.8 5.25 74 210 35.2 100.0 35.2 100.0 100.0 Total LSCB Valid 7.50 7.80 Frequency 50 Percent 2.4 23.8 Valid Percent 2.4 23.8 Cumulative Percent 2.4 26.2 8.25 130 61.9 61.9 88.1 8.75 15 7.1 7.1 95.2 12.00 2.4 2.4 97.6 14.00 210 2.4 100.0 2.4 100.0 100.0 Total 93 LS CVTB Valid 12.30 12.36 Frequency 11 16 Percent 5.2 7.6 Valid Percent 5.2 7.6 Cumulative Percent 5.2 12.9 12.60 23 11.0 11.0 23.8 12.96 1.4 1.4 25.2 13.02 13 6.2 6.2 31.4 13.20 38 18.1 18.1 49.5 13.50 2.9 2.9 52.4 13.56 17 8.1 8.1 60.5 13.80 25 11.9 11.9 72.4 14.10 22 10.5 10.5 82.9 14.40 16 7.6 7.6 90.5 14.52 5 91.0 15.00 1.0 1.0 91.9 16.80 5 92.4 17.40 5 92.9 18.00 1.4 1.4 94.3 21.00 3.3 3.3 97.6 21.60 1.0 1.0 98.6 23.40 210 1.4 100.0 1.4 100.0 100.0 Total DUNO Frequenc y V 66,640 a l i d 70,248 Percent Valid Percent Cumulative Percent 5 5 1.0 73,478 5 1.4 74,920 5 1.9 76,726 5 2.4 77,075 5 2.9 77,792 5 3.3 79,600 5 3.8 79,736 5 4.3 79,840 5 4.8 81,304 5 5.2 87,600 5 5.7 95,379 5 6.2 95,620 5 6.7 100,165 5 7.1 117,746 5 7.6 129,310 5 8.1 129,535 5 8.6 94 136,000 5 137,620 5 9.5 150,000 5 10.0 150,635 5 10.5 151,000 5 11.0 156,000 5 11.4 160,000 5 11.9 162,000 5 12.4 166,000 5 12.9 167,000 5 13.3 169,000 5 13.8 175,577 5 14.3 176,000 5 14.8 176,585 5 15.2 177,315 5 15.7 183,360 5 16.2 184,000 5 16.7 186,000 1.0 1.0 17.6 189,000 5 18.1 190,000 5 18.6 191,000 1.0 1.0 19.5 192,191 5 20.0 194,000 5 20.5 195,000 5 21.0 195,934 5 21.4 196,000 5 21.9 207,000 5 22.4 208,000 5 22.9 210,000 5 23.3 214,958 5 23.8 219,000 5 24.3 219,375 5 24.8 220,000 1.0 1.0 25.7 223,000 1.0 1.0 26.7 226,000 1.0 1.0 27.6 227,000 5 28.1 228,000 5 28.6 229,000 5 29.0 230,000 5 29.5 231,000 1.0 1.0 30.5 232,000 5 31.0 233,685 5 31.4 240,000 5 31.9 241,000 5 32.4 241,534 5 32.9 243,000 1.0 1.0 33.8 246,000 5 34.3 250,000 5 34.8 250,330 5 35.2 9.0 95 253,000 5 35.7 256,000 5 36.2 257,000 5 36.7 261,000 5 37.1 262,000 5 37.6 265,000 5 38.1 268,000 5 38.6 270,000 5 39.0 274,000 5 39.5 276,000 5 40.0 277,000 5 40.5 279,000 5 41.0 280,000 5 41.4 283,000 5 41.9 287,000 5 42.4 291,000 5 42.9 298,000 5 43.3 302,000 5 43.8 303,000 1.0 1.0 44.8 310,000 5 45.2 312,000 5 45.7 315,000 5 46.2 323,000 5 46.7 324,000 5 47.1 325,000 5 47.6 327,000 5 48.1 330,000 5 48.6 335,000 5 49.0 336,000 5 49.5 338,000 5 50.0 349,000 5 50.5 350,000 1.0 1.0 51.4 352,000 5 51.9 356,000 5 52.4 358,000 5 52.9 360,000 1.0 1.0 53.8 368,000 1.4 1.4 55.2 369,000 5 55.7 370,000 5 56.2 372,000 5 56.7 373,000 5 57.1 382,000 5 57.6 386,000 5 58.1 387,202 5 58.6 391,000 1.0 1.0 59.5 393,000 5 60.0 396,000 5 60.5 408,000 5 61.0 410,000 5 61.4 96 412,000 1.0 1.0 62.4 415,000 1.0 1.0 63.3 418,000 5 63.8 424,000 5 64.3 427,000 1.0 1.0 65.2 431,000 5 65.7 436,000 1.0 1.0 66.7 437,000 5 67.1 443,344 5 67.6 448,000 5 68.1 449,000 5 68.6 450,000 5 69.0 455,000 5 69.5 459,000 5 70.0 463,000 5 70.5 464,000 5 71.0 467,000 5 71.4 470,000 1.0 1.0 72.4 480,000 5 72.9 485,000 5 73.3 490,000 1.0 1.0 74.3 500,000 5 74.8 503,000 5 75.2 508,000 5 75.7 516,002 5 76.2 519,682 5 76.7 522,000 5 77.1 526,324 5 77.6 528,119 5 78.1 530,000 5 78.6 543,000 5 79.0 546,000 5 79.5 557,000 5 80.0 564,000 5 80.5 582,578 5 81.0 584,000 5 81.4 602,000 5 81.9 615,000 5 82.4 621,790 5 82.9 629,705 5 83.3 645,000 5 83.8 649,000 5 84.3 668,232 5 84.8 679,490 5 85.2 683,000 5 85.7 690,000 5 86.2 702,000 5 86.7 726,000 5 87.1 729,000 5 87.6 97 792,000 5 88.1 834,000 5 88.6 836,000 5 89.0 850,000 5 89.5 855,000 5 90.0 870,000 5 90.5 873,000 5 91.0 884,000 5 91.4 915,000 5 91.9 926,000 5 92.4 1,002,000 5 92.9 1,037,000 5 93.3 1,055,000 5 93.8 1,076,000 5 94.3 1,122,000 5 94.8 1,130,000 5 95.2 1,140,000 5 95.7 1,148,000 5 96.2 1,150,000 5 96.7 1,159,000 5 97.1 1,261,000 5 97.6 1,301,000 5 98.1 1,451,000 5 98.6 1,463,000 5 99.0 1,484,000 5 99.5 100.0 1,532,000 Total 5 210 100.0 100.0 98 Phụ lục Dư nợ cho vay trung bình ngân hàng Chỉ tiêu 1.Ngân hàng Á Châu a.Dư nợ - Năm 2005 – 2007 - 06 tháng đầu năm 2008 b Lãi suất cho vay TB - Năm 2005 – 2007 - 06 tháng đầu năm 2008 2.Ngân hàng Sacombank a.Dư nợ - Năm 2005 – 2007 - 06 tháng đầu năm 2008 b Lãi suất cho vay TB - Năm 2005 – 2007 - 06 tháng đầu năm 2008 Ngân hàng Eximbank a.Dư nợ - Năm 2005 – 2007 - 06 tháng đầu năm 2008 b Lãi suất cho vay TB - Năm 2005 – 2007 - 06 tháng đầu năm 2008 Ngân hàng Đông Á a.Dư nợ - Năm 2005 – 2007 - 06 tháng đầu năm 2008 b Lãi suất cho vay TB - Năm 2005 – 2007 - 06 tháng đầu năm 2008 Ngân hàng Hàng Hải a.Dư nợ - Năm 2005 – 2007 - 06 tháng đầu năm 2008 b Lãi suất cho vay TB - Năm 2005 – 2007 - 06 tháng đầu năm 2008 Min Max 66,640 528,119 526,324 679,490 12.36 13.56 13.56 21.00 136,000 729,000 615,000 873,000 12.60 14.40 14.40 23.40 Số trung bỉnh Độ lệch chuẩn 181,510 134,695 618,319 56,193 13.13 18.06 0.45 2.80 251,417 112,297 822,167 53,229 13.58 19.40 0.70 4.52 268,000 1,122,000 425,694 208,923 1,148,000 1,532,000 1,372,833 172,167 12.60 14.10 14.10 21.00 13.59 17.55 0.68 3.78 350,000 1,130,000 534,611 210,398 1,037,000 1,301,000 1,160,833 102,726 12.36 14.40 13.80 21.00 160,000 490,000 500,000 683,000 12.30 14.40 13.50 21.60 13.04 15.72 0.51 2.60 290,695 100,550 566,667 68,081 12.98 18.50 0.47 3.45 99 Phụ lục Thu nhập tuần từ tiền lãi lãi suất biến động - Thu nhập từ tiền lãi lãi suất biến động(*) Thu nhập từ tiền lãi (triệu đồng) năm 2005 là: TNT = (49,950 x 12.36%) – (158,328 x 6.6%) = -4,276triệu đồng Thu nhập từ tiền lãi (triệu đồng) năm 2006 là: TNT = (94,982 x 12.8%) – (366,062 x 7.8%) = -16,395triệu đồng Thu nhập từ tiền lãi (triệu đồng) năm 2007 là: TNT = (320,052 x 12.5%) – (562,590 x 8,1%) = -5,563triệu đồng - Thu nhập từ tiền lãi lãi suất biến động(**) Thu nhập từ tiền lãi (triệu đồng) năm 2005 là: TNT = (49,950 x 13.36%) – (158,328 x 7.6%) = - 5,360triệu đồng Thu nhập từ tiền lãi (triệu đồng) năm 2006 là: TNT = (94,982 x 13.8%) – (366,062 x 8.8%) = -19,106triệu đồng Thu nhập từ tiền lãi (triệu đồng) năm 2007 là: TNT = (320,052 x 13,5%) – (562,590 x 9,1%) = -7,989triệu đồng - Thu nhập từ tiền lãi lãi suất biến động(***) Thu nhập từ tiền lãi (triệu đồng) năm 2005 là: TNT = (49,950 x 11,6%) – (158,328 x 8,1%) = -7,030 triệu đồng Thu nhập từ tiền lãi (triệu đồng) năm 2006 là: TNT = (94,982 x 13,3%) – (366,062 x 9,3%) = -21,411 triệu đồng Thu nhập từ tiền lãi (triệu đồng) năm 2007 là: TNT = (320,052 x 13%) – (562,590 x 9,6%) = -12,402 triệu đồng ... hưởng rủi ro lãi suất hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại nói chung mà cụ thể NHTMCP địa bàn thành phố Cần Thơ, Đề tài Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro lãi suất chi nhánh NHTMCP địa bàn. .. luận rủi ro lãi suất mơ hình nghiên cứu - Chương 2: Phân tích thực trạng rủi ro lãi suất chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Cần thơ - Chương 3: Một số giải pháp nhắm hạn chế. .. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro lãi suất ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn TP Cần Thơ 11 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn hội nhập nay, kinh doanh ngân hàng ln