(Luận văn thạc sĩ) các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH - - LỮ BÁ VĂN CÁC YẾU TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH - - LỮ BÁ VĂN CÁC YẾU TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÀ PHÊ TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 62340102 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS HỒ TIẾN DŨNG TS NGÔ QUANG HUÂN Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Đây cơng trình nghiên cứu tác giả Nội dung đề tài chưa công bố tài liệu Tài liệu tham khảo đề tài trích dẫn nêu nguồn đầy đủ mục tài liệu tham khảo Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016 LỮ BÁ VĂN ii LỜI CÁM ƠN Trước hết, xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Quý Thầy giáo, Cô giáo Viện, khoa, phòng, ban liên quan, đặc biệt khoa Quản Trị Viện Đào tạo Sau đại học thuộc trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tiếp cận nghiên cứu đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Thầy PGS.TS Hồ Tiến Dũng Thầy TS Ngô Quang Huân dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn, giúp đỡ tận tình để tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Xin gửi lời cám ơn đến người thân, bạn bè động viên giúp đỡ nhiều mặt để góp sức cho nghiên cứu thành công Cuối cùng, xin cám ơn quan, ban, ngành, đối tác tổ chức cá nhân khác giúp đỡ việc cung cấp tài liệu, dành thời gian tham gia vấn, tham gia hội thảo, trả lời bảng câu hỏi để có sở thực nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016 LỮ BÁ VĂN iii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA i LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC x DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT xii DANH MỤC HÌNH VẼ xv DANH MỤC CÁC BẢNG xvi TÓM TẮT CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Quy trình nghiên cứu 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận án: CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Rủi ro (Risk) 2.1.1 Khái niệm rủi ro 2.1.1.1 Trường phái truyền thống (trường phái tiêu cực) 2.1.1.2 Trường phái trung hòa 2.1.1.3 Các khái niệm rủi ro khác 2.1.1.4 Khái niệm rủi ro tác giả 2.1.2 Phân loại rủi ro 2.1.2.1 Phân loại theo phương pháp quản trị rủi ro truyền thống iv 2.1.2.2 Phân loại rủi ro theo nguồn gốc rủi ro 2.1.2.3 Phân loại rủi ro theo môi trường tác động 10 2.1.2.4 Phân loại theo đối tượng rủi ro 10 2.1.2.5 Phân loại theo ngành, lĩnh vực hoạt động 10 2.1.3 Chi phí rủi ro 10 2.2 Tổn thất (Loss) 11 2.2.1 Định nghĩa tổn thất 11 2.2.2 Phân loại tổn thất 11 2.2.2.1 Căn theo khả đo lường 11 2.2.2.2 Căn theo đối tượng thiệt hại 11 2.3 Biến động tiềm ẩn ở kết sản xuất kinh doanh có liên quan đến rủi ro 12 2.3.1 Khái niệm 12 2.3.1.1 Khái niệm biến động tiềm ẩn kết sản xuất 12 2.3.1.2 Khái niệm biến động tiềm ẩn kết kinh doanh 12 2.3.2 Phân loại biến động tiềm ẩn kết sản xuất kinh doanh 12 2.3.2.1 Biến động kết tăng lên so với dự kiến ban đầu 12 2.3.2.2 Biến động kết giảm xuống so với dự kiến ban đầu 12 2.4 Một số khái niệm liên quan đến rủi ro, tổn thất, biến động tiềm ẩn sản xuất kinh doanh 13 2.4.1 Khái niệm Bất định (Unstable) 13 2.4.2 Các khái niệm khác 13 2.4.2.1 Rủi ro thuần túy rủi ro suy đoán 13 2.4.2.2 Rủi ro có thể đa dạng hóa rủi ro không thể đa dạng hóa (rủi ro đặc trưng rủi ro thị trường) 13 2.4.2.3 Khái niệm kết sản xuất cà phê 14 2.4.2.4 Khái niệm kết kinh doanh cà phê 14 2.5 Mối quan hệ rủi ro tổn thất; mối quan hệ rủi ro biến động tiềm ẩn ở kết sản xuất kinh doanh 15 2.5.1 Mối quan hệ rủi ro tổn thất 15 2.5.2 Mối quan hệ rủi ro biến động tiềm ẩn kết 15 2.6 Quản trị rủi ro (Risk management) 16 2.6.1 Khái niệm, yếu tố quy trình quản trị rủi ro 16 v 2.6.1.1 Khái niệm quản trị rủi ro 16 2.6.1.2 Các yếu tố quản trị rủi ro 16 2.6.1.3 Quy trình quản trị rủi ro 17 2.7 Tổng quan cơng trình nghiên cứu trước có liên quan đến luận án 18 2.7.1 Tình hình nghiên cứu tài liệu nước ngồi: 18 2.7.2 Tình hình nghiên cứu tài liệu nước 25 2.7.3 Đánh giá nghiên cứu trước có liên quan đề xuất thang đo yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh cà phê 28 2.7.3.1 Đề xuất yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết sản xuất cà phê 28 2.7.3.2 Đề xuất yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết kinh doanh cà phê 28 2.7.3.3 Đề xuất thang đo yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh cà phê 28 2.8 Đề xuất mơ hình nghiên cứu yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh cà phê Việt Nam giả thuyết 29 2.8.1 Đề xuất mơ hình nghiên cứu yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh cà phê Việt Nam 29 2.8.2 Diễn giải mơ hình nghiên cứu yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết sản xuất cà phê Việt Nam giả thuyết 30 2.8.2.1 Mô hình biến động kết sản xuất giả thuyết 30 2.8.2.2 Mơ hình tổn thất sản xuất cà phê giả thuyết 34 2.8.3 Diễn giải mơ hình nghiên cứu yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết kinh doanh cà phê Việt Nam giả thuyết 38 2.8.3.1 Mơ hình biến động kết kinh doanh cà phê giả thuyết 38 2.8.3.2 Mơ hình tổn thất kinh doanh cà phê giả thuyết 43 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 48 3.1 Khái quát chung 48 3.1.1 Các bước phương pháp nghiên cứu 48 3.1.1.1 Khảo sát kỹ thuật Delphi (phỏng vấn sâu chuyên gia) 48 vi 3.1.1.2 Nghiên cứu sơ 48 3.1.1.3 Nghiên cứu thức 50 3.1.2 Nền tảng để xây dựng đánh giá thang đo 51 3.1.2.1 Phương pháp Delphi 51 3.1.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 52 3.1.2.3 Đánh giá hiệu chỉnh thang đo EFA, tương quan hồi quy 52 3.1.3 Quy trình nghiên cứu 53 3.1.3.1 Bước 1: Nghiên cứu định tính kỹ thuật Delphi 53 3.1.3.2 Bước 2: Nghiên cứu sơ phương pháp định tính 54 3.1.3.3 Bước 3: Nghiên cứu sơ phương pháp định lượng 54 3.1.3.4 Bước 4: Nghiên cứu thức phương pháp định lượng 55 3.1.3.5 Bước 5: Đánh giá thực trạng rủi ro công tác quản trị rủi ro 55 3.1.3.6 Bước 6: Hàm ý quản trị 55 3.2 Xây dựng thang đo 57 3.2.1 Đo lường yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết sản xuất cà phê 57 3.2.1.1 Đo lường biến động tiềm ẩn kết sản xuất cà phê 57 3.2.1.2 Đo lường tổn thất sản xuất cà phê 58 3.2.2 Đo lường yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết kinh doanh cà phê 59 3.2.2.1 Đo lường biến động tiềm ẩn kết kinh doanh trình kinh doanh cà phê 59 3.2.2.2 Đo lường tổn thất kinh doanh trình kinh doanh cà phê 60 3.3 Đánh giá sơ bộ thang đo 61 3.4 Thiết kế mẫu 62 3.4.1 Phương pháp chọn mẫu 62 3.4.2 Kích thước mẫu 62 3.4.2.1 Mẫu xây dựng thang đo 63 vii 3.4.2.2 Mẫu nghiên cứu sơ 63 3.5 Thu thập liệu nghiên cứu 64 3.5.1 Thu thập liệu xây dựng thang đo (theo phương pháp Delphi) 64 3.5.1.1 Trong lĩnh vực sản xuất 64 3.5.1.2 Trong lĩnh vực kinh doanh 64 3.5.2 Thu thập liệu nghiên cứu sơ 64 3.5.2.1 Thu thập liệu nghiên cứu sơ phương pháp định tính 64 3.5.2.2 Thu thập liệu nghiên cứu sơ phương pháp định lượng 65 3.5.3 Thu thập liệu nghiên cứu thức 66 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 67 4.1 Kết nghiên cứu 67 4.1.1 Kết xây dựng kiểm định thang đo: 67 4.1.1.1 Đánh giá xây dựng thang đo thông qua kỹ thuật Delphi 67 - Trong lĩnh vực sản xuất 67 - Trong lĩnh vực kinh doanh 68 4.1.1.2 Đánh giá thang đo nghiên cứu sơ 70 - Đối với nghiên cứu sơ phương pháp định tính 70 - Đối với nghiên cứu sơ phương pháp định lượng 71 4.1.1.3 Nghiên cứu thức phương pháp định lượng 84 - Nghiên cứu thức sản xuất 84 - Nghiên cứu thức kinh doanh 96 4.1.2 Kết kiểm định mơ hình nghiên cứu 108 4.1.2.1 Kiểm định mơ hình lý thuyết 108 - Mơ hình lý thuyết rủi ro sản xuất cà phê Việt Nam 108 - Mơ hình lý thuyết rủi ro trình kinh doanh cà phê 111 4.1.2.2 Kiểm định giả thuyết 114 - Mơ hình biến động kết sản xuất 114 - Mơ hình tổn thất sản xuất 115 - Mơ hình biến động kết kinh doanh 117 viii - Mơ hình tổn thất kinh doanh 118 4.1.3 Thảo luận kết nghiên cứu 119 4.1.4 Điểm phát nghiên cứu: 122 4.2 Đánh giá thực trạng 124 4.2.1 Thực trạng yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết sản xuất công tác quản trị rủi ro trình sản xuất cà phê Việt Nam 124 4.2.1.1 Thực trạng yếu tố rủi ro công tác quản trị rủi ro từ biến động giá thị trường 124 4.2.1.2 Thực trạng rủi ro công tác quản trị rủi ro từ yếu tố thời tiết 125 4.2.1.3 Thực trạng rủi ro công tác quản trị rủi ro từ yếu tố sâu, dịch bệnh 129 4.2.1.4 Thực trạng rủi ro, công tác quản trị rủi ro từ yếu tố kỹ thuật sản xuất 132 4.2.1.5 Thực trạng rủi ro, công tác quản trị rủi ro từ yếu tố công nghệ 132 4.2.1.6 Thực trạng rủi ro công tác quản trị rủi ro từ yếu tố cân đối trình sản xuất 134 4.2.1.7 Thực trạng rủi ro công tác quản trị rủi ro đối với vốn sản xuất 135 4.2.1.8 Thực trạng rủi ro công tác quản trị rủi ro từ yếu tố tâm lý hành vi nhà sản xuất 136 4.2.2 Thực trạng yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết kinh doanh công tác quản trị rủi ro kinh doanh cà phê Việt Nam 137 4.2.2.1 Thực trạng rủi ro công tác quản trị rủi ro từ yếu tố giá thị trường 137 4.2.2.2 Thực trạng rủi ro quản trị rủi ro từ yếu tố kỹ thuật kinh doanh 139 4.2.2.3 Thực trạng rủi ro quản trị rủi ro đối với quỹ đầu quốc tế 140 4.2.2.4 Thực trạng rủi ro quản trị rủi ro từ nhà rang xay giới 144 4.2.2.5 Thực trạng rủi ro quản trị rủi ro từ yếu tố thông tin thị trường 145 12 + Các biến độc lập: "Giá thị trường" (GTT'); "Kỹ thuật kinh doanh" (KTKD'); "Thông tin thị trường" (TTTT'); "Thị trương tài quốc tế" (TTTC'); "Vốn kinh doanh" (VKD'); "Đồng tiền toán tỷ giá hối đoái" (DTTTG'); "Quỹ đầu quốc tế" (QDCQT'); "Nhà rang xay cà phê giới" (NRX'); “Thể chế chiń h tri ̣ tác đô ̣ng kinh doanh” (TCCTKD'); “Xã hô ̣i tác đô ̣ng kinh doanh” (XHKD'); "Tâm lý hành vi nhà kinh doanh" (HVNKD') - Các giả thuyết: Mô hình lý thuyết biến động kết kinh doanh có 10 giả thuyết từ HKD1 đến HKD10; Mơ hình lý thuyết tổn thất kinh doanh 10 giả thuyết từ H'KD1 đến H'KD10 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp Del phi: Dựa vào chuyên gia am hiểu lĩnh vực nghiên cứu (1) Xác định mục tiêu NC; (2) Chọn chuyên gia; (3) Câu hỏi gửi chuyên gia; (4) Kết từ chuyên gia tổng hợp thành báo cáo tóm tắt; (5) Báo cáo gửi cho chuyên gia để lấy nhận xét; (6) Chuyên gia hiệu chỉnh ý kiến trước họ; (7) Lặp lại bước (3) đến bước (5) đến thống 3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo: Phân tích nhân tố mơ hình, độ tin cậy thang đo chọn từ 0,6 đến 0,9 3.3 Đánh giá, hiệu chỉnh thang đo EFA: Phân tích nhân tố riêng biến phụ thuộc, riêng biến độc lập, KMO  50%; Sig  5% 3.4 Phân tích tương quan: Khơng xảy tình trạng đa cộng tuyến, hệ số tương quan nhân tố so với 1, sig  5% 3.5 Phân tích hồi quy đa biến: hồi quy với ma trận xoay gom câu hỏi với nhân tố, không bị đảo lộn, R2 >50%, sig  5% 13 3.6 Thiết kế mẫu: 3.6.1 Phương pháp chọn mẫu: Mẫu đại diện theo vùng, quy mô sản xuất, kinh doanh Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng 3.6.2 Kích thước mẫu: Theo Hoelter (1983), mẫu tối thiểu phải đạt 200 Vận dụng cách chọn mẫu cho nghiên cứu sau: 3.6.1.1 Mẫu xây dựng thang đo (kỹ thuật Delphi): Mẫu sản xuất: n =10; mẫu kinh doanh: n = 10; 3.6.1.2 Mẫu nghiên cứu sơ bộ: - Mẫu nghiên cứu sơ phương pháp định tính: (1) Sản xuất: n = 50 (Hội thảo: n = 10; bảng hỏi: n = 40); (2) Kinh doanh: n = 50 (Hội thảo: n = 10; vấn bảng hỏi: n = 40) - Mẫu nghiên cứu sơ phương pháp định lượng: (1) Sản xuất: n = 100; (2) Kinh doanh: n = 100 3.6.1.3 Mẫu nghiên cứu Chính thức phương pháp định lượng: Sản xuất: n = 200; kinh doanh: n = 200 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG 4.1 Kết nghiên cứu: 4.1.1 Kết xây dựng kiểm định thang đo: 4.1.1.1 Đánh giá xây dựng thang đo thông qua kỹ thuật Delphi: - Trong sản xuất: Bảng hỏi dựa vào 11 khái niệm rủi ro mục 2.1, gửi cho 10 chuyên gia Sau vòng khảo sát thống rủi ro sản xuất đo biến động kết sản xuất tổn thất sản xuất 14 - Trong kinh doanh: Bảng hỏi dựa vào 11 khái niệm mục 2.1, gửi cho 10 chun gia Sau vịng khảo sát rủi ro kinh doanh đo biến động kết kinh doanh tổn thất kinh doanh 4.1.1.2 Đánh giá thang đo nghiên cứu sơ bộ: - Đối với nghiên cứu sơ phương pháp định tính: + Rủi ro sản xuất cà phê: (1) Biến động tiềm ẩn kết sản xuất: Mức tán thành: BDKQSX: 96%; GTT: 90%; THT: 80 %; SDB: 82%; KTSX: 76%; CN: 78 %; MCDSX: 72 %; VSX: 84 %; HVNSX: 70 %; TCCTSX: 32 %; XHSX: 36% (2) Tổn thất sản xuất: Mức tán thành: TTSX: 88%; GTT: 92%; THT: 82%; SDB: 80%; KTSX: 74%; CN: 70%; MCDSX: 68%; VSX: 84%; HVNSX: 68%; TCCTSX: 28%; XHSX: 30% + Rủi ro kinh doanh cà phê Việt Nam: (1) Biến động kết kinh doanh: Mức tán thành: BDKQKD: 92%; GTT: 98%; KTKD: 80%; QDCQT: 90%; NRX: 72%; TTTT: 84%; DTTTG: 74%; TTTC: 76%; VKD: 84%; HVNKD: 70%; TCCTKD: 36%; XHKD: 34% (2) Tổn thất kinh doanh: Mức tán thành: TTKD: 80%; GTT: 92%; KTKD: 76%; QDCQT: 90 %; NRX: 72%; TTTT: 88%; DTTTG: 74%; TTTC: 76%; VKD: 86%; HVNKD: 70%; TCCTKD: 26%; XHKD: 28% - Nghiên cứu sơ phương pháp định lượng: + Trong sản xuất: * Biến động tiềm ẩn kết sản xuất: ● Kiểm tra độ tin cậy Cronbach's alpha: Phân tích 11 nhân tố nhân tố bị loại khỏi mơ hình TCCTSX, XHSX 15 ● Kết phân tích nhân tố khám phá EFA: (1) Nhân tố phụ thuộc: Hệ số KMO = 0,734; Sig = 0,00, Tổng phương sai trích = 77,86% (2) Nhân tố độc lập: EFA nhân tố, KMO = 0,675; Sig = 0,00; Tổng phương sai trích =75,544% * Tổn thất sản xuất nghiên cứu sơ bộ: ● Kiểm tra độ tin cậy Cronbach's alpha: Phân tích 11 nhân tố Kết nhân tố bị loại khỏi mơ hình TCCTSX, XHSX ●Kết phân tích nhân tố khám phá EFA: (1) Nhân tố phụ thuộc: KMO = 0,734; Sig = 0,00, Tổng phương sai trích = 81,697% (2) Nhân tố độc lập: EFA nhân tố, KMO = 0,709; Sig = 0,00; tổng phương sai trích = 77,096%, mơ hình NC phù hợp liệu thị trường * Biến động tiềm ẩn kết kinh doanh trong: ● Kiểm tra độ tin cậy Cronbach's alpha: Phân tích nhân tố 12 nhân tố nhân tố bị loại TCCTKD, XHKD ● Kết EFA nghiên cứu sơ bộ: (1) Nhân tố phụ thuộc: KMO = 0,745; Sig = 0,00, Tổng phương sai trích = 80,566% (2) Nhân tố độc lập: EFA cho nhân tố, KMO = 0,666; Sig = 0,00; Tổng phương sai trích = 76,949%, mơ hình NC phù hợp liệu * Tổn thất kinh doanh nghiên cứu sơ bộ: ● Kiểm tra độ tin cậy Cronbach's alpha: Phân tích nhân tố 12 nhân tố nhân tố bị loại TCCTKD, XHKD 16 ● Kết phân tích nhân tố khám phá EFA: (1) Nhân tố phụ thuộc: KMO = 0,742; Sig = 0,00, Tổng phương sai trích= 80,052% (2) Nhân tố độc lập: EFA nhân tố, KMO = 0,649; Sig= 0,00; Tổng phương sai trích= 76,932%, mơ hình NC phù hợp liệu 4.1.1.3 Nghiên cứu thức phương pháp định lượng: - Nghiên cứu thức sản xuất: + Biến động tiềm ẩn kết sản xuất: * Kiểm tra độ tin cậy Cronbach's alpha: Phân tích nhân tố nhân tố Kết nhân tố đạt yêu cầu * Kết phân tích nhân tố khám phá EFA: ● EFA nhân tố phụ thuộc: KMO = 0,694; Sig=0,00; Tổng phương sai trích= 67,894%, mơ hình NC phù hợp liệu thị trường ● Phân tích EFA nhân tố, KMO = 0,634; Sig = 0,00; Tổng phương sai trích = 64,593%, mơ hình NC phù hợp liệu thị trường * Phân tích tương quan với biến động kết sản xuất: Các nhân tố phụ thuộc nhân tố độc lập tương quan với nhau, mức ý nghĩa Sig