tác động của thu nhập ngoài lãi đến lợi nhuận và rủi ro của ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÀO THỊ YẾN OANH TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP Hồ Chí Minh, Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÀO THỊ YẾN OANH TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học TS PHẠM THỊ ANH THƯ TP Hồ Chí Minh, Năm 2019 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, em chân thành bày tỏ biết ơn sâu sắc đến Cô TS PHẠM THỊ ANH THƯ, hướng dẫn tận tình đưa góp ý quan trọng suốt trình làm luận văn Đồng thời em chân thành cảm ơn tất thầy trường Đại Học Mở TPHCM nhiệt tình giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm tận tình hướng dẫn cho em trình học tập trường Xin chân thành cảm ơn Khoa sau đại học, Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa học hoàn luận văn nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ động viên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp suốt thời gian học tập làm luận văn Cuối em kính chúc quý Thầy, Cô luôn dồi sức khỏe thành cơng nghiệp trồng người TP Hồ Chí Minh, Tháng 09 Năm 2019 ĐÀO THỊ YẾN OANH ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Tác động thu nhập lãi đến lợi nhuận rủi ro ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” Ngồi trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn nghiên cứu chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP Hồ Chí Minh, Năm 2019 ĐÀO THỊ YẾN OANH iii TÓM TẮT Bài nghiên cứu nhằm xác định tác động thu lãi đồng thời đến lợi nhuận rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để phân tích liệu 27 ngân hàng TMCP niêm yết Việt Nam giai đoạn 2010-2017 thơng qua mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM (Structural Equation Model) với phần mềm Amos Graphics Kết nghiên cứu cho thấy lợi nhuận ngân hàng đại diện biến ROAA VÀ ROAE rủi ro đại diện biến SDROA, SDROE chịu tác động yếu tố như: Thu lãi (NNI), Tổng tài sản ngân hàng (TA), Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản (OTA), tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro (LLP) Kết cho thấy thu lãi tăng chưa làm tăng lợi nhuận làm giảm rủi ro đo lường độ lệch chuẩn lợi nhuận tổng tài sản Tác giả nghiên cứu sâu với quy mơ ngân hàng lợi nhuận kết không thay đổi so với nghiên cứu tổng ngân hàng Tỷ lệ thu nhập lãi tác động tiêu cực làm giảm lợi nhuận tác động tích cực làm giảm rủi ro nhóm ngân hàng quy mô nhỏ lợi nhuận nhỏ Từ kết nghiên cứu đề xuất giải pháp liên quan đến việc tăng lợi nhuận tăng thu nhập lãi hạn chế rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam Bên cạnh nguồn tài liệu cho sinh viên tài ngân hàng, thêm sở lý luận kết thực nghiệm đề tài nghiên cứu iv NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN v DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 4.1 Tỷ suất sinh lời tài sản trung bình qua năm nghiên cứu 30 Đồ thị 4.2 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu trung bình qua năm nghiên cứu 31 Đồ thị 4.3 Thu lãi tổng thu nhập qua năm nghiên cứu .32 Đồ thị 4.4 Quy mô tài sản ngân hàng qua năm nghiên cứu 34 Đồ thị 4.5 Vốn chủ sở hữu tổng tài sản ngân hàng qua năm nghiên cứu 35 Đồ thị 4.6 Tỷ lệ dư nợ cho vay tổng tài sản ngân hàng qua năm nghiên cứu .36 Đồ thị 4.7 Tỷ lệ vốn huy động tổng tài sản ngân hàng qua năm nghiên cứu .37 Đồ thị 4.8 Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng tổng tài sản ngân hàng qua năm nghiên cứu 38 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Mô tả biến nghiên cứu kỳ vọng .24 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến 29 Bảng 4.2: Phân tích hệ số tương quan .39 Bảng 4.3 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến với biến phụ thuộc lợi nhuận 42 Bảng 4.4 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến với biến phụ thuộc rủi ro 42 Bảng 4.5: Mơ hình SEM cặp biến ROAA & SDROA .43 Bảng 4.6: Mơ hình SEM cặp biến ROAE & SDROE 44 Bảng 4.7: Bảng tổng hợp kết mơ hình SEM cặp biến 45 Bảng 4.12: Kết mơ hình SEM với Top SIZE 49 Bảng 4.13: Kết mơ hình SEM với Top SIZE 50 Bảng 4.14: Kết mô hình SEM với Top Lợi nhuận 51 Bảng 4.15: Kết mơ hình SEM với Top Lợi nhuận 52 Bảng 5.1: Tổng kết dấu với kết hồi quy mơ hình SEM với biến lợi nhuận .55 Bảng 5.2: Tổng kết dấu với kết hồi quy mô hình SEM với biến rủi ro 56 vii DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt ANZ BIDV HSBC Tiếng Anh Australia And Newzealand Banking Group Limited ROAA ROAE ROE SDROA SDROE SEM VCB Ngân hàng Úc Newzealand Bank for Investment and Ngân hàng TMCP Phát Triển Viêt Development of Viet Nam Nam HongKong and Shanghai Ngân hàng Hồng Kông Thượng Banking Corporation Hải Ngân hàng Thương mại NHTM ROA Tiếng Việt Return on Assets Tỷ suất sinh lời tổng Tài sản Tỷ suất sinh lời tổng Tài sản Return on Average Assets bình quân Tỷ suất sinh lời Vốn chủ sở hữu Return On Average Equity bình quân Return On Equity Tỷ suất sinh lời Vốn chủ sở hữu Standard deviation of return on assets Độ lệch chuẩn lợi nhuận tài sản Standard deviation of return on Độ lệch chuẩn lợi nhuận vốn equity chủ sở hữu Structural Equation Modeling Mô hình cấu trúc tuyến tính Bank for Foreign Trade of Viet Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Nam Việt Nam viii MỤC LỤC TÓM TẮT iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC VIẾT TẮT vii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu: 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu luận văn: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Cơ cấu thu nhập ngân hàng thương mại 2.2 Rủi ro ngân hàng 2.3 Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 10 2.3.1 Lợi nhuận ngân hàng 10 2.3.2 Lợi nhuận điều chỉnh rủi ro 11 2.4 Mối quan hệ thu nhập lãi đến lợi nhuận rủi ro ngân hàng 12 2.5 Các yếu tố đặc trưng cho ngân hàng ảnh hưởng đến lợi nhuận rủi ro ngân hàng thương mại 13 2.5.1 Tổng tài sản ngân hàng (TA) 13 2.5.2 Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản (OTA) 14 2.5.3 Tỷ lệ dư nợ ngân hàng (LOANS) 14 2.5.4 Tỷ lệ huy động vốn ngân hàng (DEPOSIT) 14 2.5.5 Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng tổng tài sản (LLP) 15 2.5.6 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản (EQUITY) 16 STT Mã NH year ROAA ROAE SDROA SDROE NNI TA OTA LOANS DEPOSIT EQUITY LLP 0.10 18.64 0.21 0.58 0.93 0.05 0.00 0.18 17.75 0.86 0.48 0.88 0.08 0.01 0.15 0.15 18.08 0.39 0.41 0.88 0.08 0.01 0.02 0.22 0.36 18.57 0.64 0.56 0.92 0.08 0.01 2013 0.01 0.09 0.11 18.78 0.23 0.62 0.90 0.07 0.01 SHB 2014 0.01 0.08 0.16 18.95 0.18 0.65 0.92 0.06 0.01 19 SHB 2015 0.01 0.07 0.06 19.14 0.21 0.66 0.91 0.05 0.01 19 SHB 2016 0.01 0.07 0.16 19.27 0.14 0.72 0.92 0.06 0.01 19 SHB 2017 0.01 0.11 0.26 19.47 0.22 0.71 0.93 0.05 0.01 20 TCB 2010 0.02 0.25 0.33 18.83 0.62 0.35 0.87 0.06 0.00 20 TCB 2011 0.03 0.29 0.20 19.01 0.20 0.35 0.89 0.07 0.00 20 TCB 2012 0.01 0.06 0.11 19.01 (0.00) 0.44 0.90 0.07 0.01 20 TCB 2013 0.01 0.05 0.23 18.88 (0.12) 0.46 0.89 0.09 0.01 20 TCB 2014 0.01 0.07 0.19 18.99 0.11 0.51 0.90 0.09 0.01 20 TCB 2015 0.01 0.10 0.23 19.07 0.09 0.62 0.89 0.09 0.01 20 TCB 2016 0.02 0.17 0.32 19.28 0.23 0.66 0.89 0.08 0.01 21 TCB 2017 0.03 0.28 0.45 19.41 0.14 0.65 0.87 0.10 0.01 21 TPB 2010 0.01 0.07 0.54 16.85 0.95 0.25 0.79 0.15 0.00 21 TPB 2011 (0.06) (0.56) 11.62 17.03 0.19 0.17 0.87 0.07 0.00 21 TPB 2012 0.01 0.05 0.47 16.53 (0.39) 0.44 0.71 0.22 0.01 21 TPB 2013 0.02 0.11 0.33 17.28 1.12 0.41 0.87 0.12 0.01 21 TPB 2014 0.01 0.14 0.15 17.76 0.60 0.42 0.91 0.08 0.00 21 TPB 2015 0.01 0.12 0.10 18.15 0.48 0.40 0.90 0.06 0.00 21 TPB 2016 0.01 0.11 0.08 18.48 0.39 0.48 0.92 0.05 0.00 21 TPB 2017 0.01 0.16 0.12 18.64 0.17 0.51 0.92 0.05 0.01 22 VIB 2010 0.01 0.17 0.17 18.36 0.66 0.45 0.88 0.07 0.01 22 VIB 2011 0.01 0.09 (0.06) 18.39 0.03 0.46 0.89 0.08 0.01 22 VIB 2012 0.01 0.06 0.08 17.99 (0.33) 0.54 0.80 0.13 0.01 22 VIB 2013 0.00 0.01 0.23 18.16 0.18 0.48 0.82 0.10 0.01 22 VIB 2014 0.01 0.06 0.34 18.21 0.05 0.53 0.85 0.11 0.01 22 VIB 2015 0.01 0.06 0.18 18.25 0.05 0.57 0.79 0.10 0.01 22 VIB 2016 0.01 0.06 0.23 18.46 0.24 0.58 0.90 0.08 0.01 22 VIB 2017 0.01 0.13 0.15 18.63 0.18 0.72 0.90 0.07 0.01 23 VAB 2010 0.02 0.10 0.27 17.00 0.52 0.55 0.82 0.14 0.01 23 VAB 2011 0.01 0.07 0.21 16.93 (0.07) 0.51 0.76 0.16 0.01 23 VAB 2012 0.01 0.05 0.41 17.02 0.09 0.52 0.75 0.14 18 SEA 2017 0.00 0.05 19 SHB 2010 0.02 0.15 19 SHB 2011 0.02 19 SHB 2012 19 SHB 19 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.04 0.09 0.31 0.04 0.03 STT Mã NH year ROAA ROAE SDROA SDROE NNI TA OTA LOANS DEPOSIT EQUITY LLP 23 VAB 2013 0.00 0.02 (0.04) 17.11 0.20 0.53 0.86 0.13 0.01 23 VAB 2014 0.00 0.01 0.05 17.39 0.32 0.44 0.88 0.10 0.01 23 VAB 2015 0.00 0.02 (0.21) 17.55 0.18 0.49 0.89 0.09 0.01 23 VAB 2016 0.00 0.03 0.13 17.93 0.47 0.50 0.92 0.07 0.01 23 VAB 2017 0.00 0.02 (0.16) 17.98 0.05 0.55 0.92 0.06 0.01 24 VNC 2010 0.01 0.04 0.06 15.92 1.47 0.45 0.71 0.25 0.00 24 VNC 2011 0.03 0.10 0.27 16.65 1.06 0.26 0.78 0.19 0.00 24 VNC 2012 0.01 0.06 0.30 16.84 0.22 0.53 0.83 0.16 0.00 24 VNC 2013 0.01 0.03 0.20 16.95 0.12 0.52 0.85 0.14 0.01 24 VNC 2014 0.01 0.05 0.30 17.07 0.12 0.54 0.86 0.13 0.01 24 VNC 2015 0.00 0.02 0.22 17.18 0.13 0.57 0.85 0.11 0.00 24 VNC 2016 0.00 0.00 0.20 17.29 0.12 0.68 0.87 0.10 0.01 24 VNC 2017 0.00 0.01 0.13 17.50 0.23 0.64 0.90 0.08 0.01 25 VCB 2010 0.02 0.23 0.29 19.54 0.20 0.58 0.87 0.07 0.02 25 VCB 2011 0.02 0.17 0.16 19.72 0.19 0.66 0.76 0.08 0.01 25 VCB 2012 0.01 0.13 0.27 19.84 0.13 0.59 0.77 0.10 0.01 25 VCB 2013 0.01 0.10 0.30 19.97 0.13 0.60 0.81 0.09 0.01 25 VCB 2014 0.01 0.11 0.32 20.17 0.23 0.66 0.81 0.08 0.01 25 VCB 2015 0.01 0.12 0.27 20.33 0.17 0.63 0.85 0.07 0.01 25 VCB 2016 0.01 0.15 0.26 20.48 0.17 0.65 0.85 0.06 0.01 25 VCB 2017 0.01 0.18 0.25 20.76 0.31 0.60 0.77 0.05 0.01 26 CTG 2010 0.02 0.22 0.19 19.72 0.51 0.65 0.75 0.05 0.01 26 CTG 2011 0.02 0.27 0.10 19.95 0.25 0.64 0.82 0.06 0.01 26 CTG 2012 0.02 0.20 0.16 20.04 0.09 0.73 0.89 0.07 0.01 26 CTG 2013 0.01 0.13 0.16 20.17 0.14 0.68 0.86 0.09 0.01 26 CTG 2014 0.01 0.11 0.16 20.31 0.15 0.68 0.86 0.08 0.01 26 CTG 2015 0.01 0.10 0.17 20.47 0.18 0.69 0.86 0.07 0.01 26 CTG 2016 0.01 0.12 0.15 20.67 0.22 0.70 0.81 0.06 0.01 26 CTG 2017 0.01 0.12 0.17 20.81 0.15 0.73 0.82 0.06 0.01 27 VPB 2010 0.02 0.13 0.18 17.91 1.17 0.42 0.79 0.09 0.00 27 VPB 2011 0.01 0.14 0.19 18.23 0.38 0.36 0.85 0.07 0.00 27 VPB 2012 0.01 0.10 0.05 18.45 0.24 0.45 0.88 0.06 0.00 27 VPB 2013 0.01 0.14 0.20 18.61 0.18 0.51 0.86 0.06 0.01 27 VPB 2014 0.01 0.15 0.16 18.91 0.35 0.55 0.90 0.06 0.01 27 VPB 2015 0.02 0.21 0.14 19.08 0.19 0.63 0.88 0.07 0.01 27 VPB 2016 0.02 0.26 0.10 19.25 0.18 0.66 0.89 0.08 0.01 27 VPB 2017 0.03 0.27 0.18 19.44 0.21 0.67 0.85 0.11 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 Phụ lục 14: Kết chạy mơ hình: Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label ROEA < - NNI -.052 005 -10.341 *** ROEA < - TA 033 006 5.581 *** ROEA < - OTA 089 016 5.529 *** ROEA < - LOANS -.029 039 -.749 454 ROEA < - DEPOSIT -.182 075 -2.434 015 ROEA < - EQUITY 172 174 989 323 ROEA < - LLP -3.195 1.586 -2.014 044 SDROE < - NNI 193 010 18.721 115 SDROE < - TA 023 012 1.898 058 SDROE < - OTA 012 034 344 731 SDROE < - LOANS -.049 080 -.609 542 SDROE < - DEPOSIT 015 155 095 924 SDROE < - EQUITY 455 360 1.264 206 SDROE < - LLP 6.146 3.276 1.876 061 Implied (for all variables) Means (Group number - Default model) NNI TA OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROE ROEA 231 18.316 226 559 862 -.007 097 046 090 Regression Weights: Estimate S.E C.R P ROAA < - NNI -.005 001 -9.045 *** ROAA < - TA 003 001 4.143 *** ROAA < - OTA 012 002 6.449 *** ROAA < - LOANS -.002 005 -.397 691 ROAA < - DEPOSIT -.022 009 -2.463 014 ROAA < - EQUITY 104 021 5.054 *** ROAA < - LLP -.442 187 -2.364 018 SDROA < - NNI -.050 005 -9.298 *** Label Estimate S.E C.R P Label SDROA < - TA -.010 006 -1.579 114 SDROA < - OTA -.039 017 -2.229 026 SDROA < - LOANS 009 041 212 832 SDROA < - DEPOSIT 010 080 128 898 SDROA < - EQUITY -.063 186 -.336 737 SDROA < - LLP 1.337 1.695 789 430 Implied Means NNI TA OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROA ROAA 231 18.316 226 559 862 -.007 097 022 011 Implied Correlations NNI TA NNI 1.000 TA -.056 1.000 OTA 008 LOANS -.214 265 OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROA ROAA -.131 1.000 -.362 1.000 DEPOSIT 011 337 -.144 112 LLP 089 -.296 297 -.509 -.081 1.000 EQUITY -.047 -.736 025 -.032 -.609 080 SDROA -.840 -.132 -.184 185 -.012 -.004 149 1.000 ROAA -.490 -.045 293 -.370 -.111 331 334 074 1.000 1.000 Kết với ngân hàng TOP SIZE Estimate S.E C.R P ROAE < - NNI -.156 056 -2.800 005 ROAE < - TA 032 013 2.522 012 ROAE < - OTA 143 030 4.729 *** ROAE < - LOANS -.178 077 -2.315 021 ROAE < - DEPOSIT -.114 163 -.701 483 ROAE < - EQUITY -.036 425 -.085 932 ROAE < - LLP -6.845 2.471 -2.771 006 SDROE < - NNI 052 019 2.807 005 Label 1.000 Estimate S.E C.R P SDROE < - TA 029 004 6.910 117 SDROE < - OTA 010 010 943 346 SDROE < - LOANS -.111 026 -4.283 *** SDROE < - DEPOSIT -.020 055 -.364 716 SDROE < - EQUITY 354 143 2.475 013 2.676 831 3.222 001 SDROE < - LLP Label Implied Correlations (Group number - Default model) NNI TA NNI 1.000 TA -.003 1.000 OTA LOANS DEPOSIT LLP OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROE ROAE 059 -.122 1.000 -.166 612 -.247 1.000 175 -.032 -.096 154 -.087 -.379 1.000 240 -.482 002 1.000 EQUITY 046 -.426 -.191 -.220 -.353 011 1.000 SDROE 393 363 190 -.337 -.250 299 037 ROAE -.174 203 397 -.031 -.210 -.133 -.156 1.000 129 1.000 Implied Means (Group number - Default model) NNI TA OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROE ROAE 217 19.230 200 581 873 -.008 075 047 120 Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P ROAA < - NNI -.014 005 -2.658 008 ROAA < - TA 003 001 2.105 035 ROAA < - OTA 017 003 5.771 *** ROAA < - LOANS -.012 007 -1.599 110 ROAA < - DEPOSIT -.013 016 -.856 392 ROAA < - EQUITY 115 041 2.801 005 ROAA < - LLP -.603 238 -2.531 011 SDROA < - NNI 010 003 3.553 *** Label Estimate S.E C.R P SDROA < - TA 003 001 5.059 *** SDROA < - OTA 004 002 2.516 012 SDROA < - LOANS -.006 004 -1.411 158 SDROA < - DEPOSIT -.003 008 -.332 740 SDROA < - EQUITY 098 022 4.406 *** SDROA < - LLP 273 129 2.120 034 Label Implied Correlations NNI TA NNI 1.000 TA -.003 1.000 OTA LOANS DEPOSIT LLP OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROA ROAA 059 -.121 1.000 -.166 612 -.246 1.000 175 -.032 -.096 154 -.086 -.379 1.000 238 -.482 002 1.000 EQUITY 047 -.426 -.192 -.220 -.353 011 1.000 SDROA 495 293 243 -.149 -.298 118 325 1.000 ROAA -.155 047 413 -.083 -.322 -.105 151 208 1.000 Implied Means (Group number - Default model) NNI TA OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROA ROAA 217 19.230 201 581 873 -.008 075 004 012 Kết với ngân hàng TOP SIZE Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P ROAA < - NNI -.005 001 -7.743 *** ROAA < - TA 003 002 1.491 136 ROAA < - OTA 011 003 4.253 *** ROAA < - LOANS 004 006 564 573 Label Estimate S.E C.R P ROAA < - DEPOSIT -.021 011 -1.902 057 ROAA < - EQUITY 112 031 3.632 *** ROAA < - LLP -.368 279 -1.321 186 SDROA < - NNI -.055 007 -7.634 *** SDROA < - TA -.012 021 -.564 573 SDROA < - OTA -.063 028 -2.267 023 SDROA < - LOANS -.008 070 -.110 912 SDROA < - DEPOSIT 007 118 060 952 SDROA < - EQUITY -.025 334 -.076 939 SDROA < - LLP 2.712 3.030 895 371 Label Implied (for all variables) Correlations (Group number - Default model) NNI TA NNI 1.000 TA -.095 1.000 OTA OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROA ROAA 004 -.090 1.000 LOANS -.268 -.086 -.422 565 -.149 1.000 DEPOSIT 006 LLP 134 -.085 328 -.508 -.086 1.000 EQUITY -.067 -.858 032 126 -.669 -.018 1.000 SDROA -.869 -.004 -.227 294 -.025 -.079 132 1.000 ROAA -.570 -.296 139 -.410 -.098 482 454 254 066 1.000 1.000 Implied Means (Group number - Default model) NNI TA OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROA ROAA 242 17.567 246 542 852 -.007 114 031 010 Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P ROAE < - NNI -.049 004 -11.267 *** ROAE < - TA 035 013 2.728 006 ROAE < - OTA 066 017 3.912 *** ROAE < - LOANS 039 043 915 360 ROAE < - DEPOSIT -.147 072 -2.049 040 ROAE < - EQUITY 333 203 1.637 102 Label Estimate S.E C.R P < - LLP -.676 1.844 -.366 714 SDROE < - NNI 363 012 29.315 116 SDROE < - TA 056 037 1.529 126 SDROE < - OTA 023 048 486 627 SDROE < - LOANS 190 122 1.561 119 SDROE < - DEPOSIT 049 204 239 811 SDROE < - EQUITY 735 579 1.270 204 28.699 5.251 5.465 *** ROAE SDROE < - LLP Label Implied Correlations NNI TA NNI 1.000 TA -.095 1.000 OTA OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROE ROAE 004 -.090 1.000 LOANS -.268 -.086 -.422 DEPOSIT 006 LLP 134 -.085 328 -.508 -.086 1.000 EQUITY -.067 -.858 032 126 -.669 -.018 1.000 SDROE 977 -.090 052 -.306 -.004 294 -.062 209 147 -.151 -.086 104 ROAE -.750 565 -.149 1.000 089 066 1.000 1.000 -.725 1.000 Implied Means (Group number - Default model) NNI TA OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROE ROAE 242 17.567 246 542 852 -.007 114 044 065 Kết Top Lợi nhuận Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P ROAE < - NNI 054 064 844 398 ROAE < - TA 025 014 1.830 067 ROAE < - OTA 074 032 2.286 022 ROAE < - LOANS -.216 076 -2.820 005 ROAE < - DEPOSIT -.100 097 -1.030 303 Label Estimate S.E C.R P 440 433 -1.015 310 ROAE < - EQUITY ROAE < - LLP -3.762 2.431 -1.548 122 SDROE < - NNI 144 008 18.271 *** SDROE < - TA 022 002 12.725 *** SDROE < - OTA 014 004 3.605 *** -.096 009 -10.168 *** SDROE < - DEPOSIT 003 012 268 788 SDROE < - EQUITY 125 053 2.347 019 2.665 299 8.899 *** SDROE < - LOANS SDROE < - LLP Label Implied Correlations NNI NNI TA OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROE ROAE 1.000 TA 414 1.000 OTA 112 -.317 1.000 LOANS 298 681 -.451 1.000 DEPOSIT 037 182 -.396 331 1.000 LLP -.287 -.476 331 -.530 -.185 1.000 EQUITY -.094 -.501 074 -.299 -.376 163 1.000 SDROE 769 394 363 -.102 -.169 152 -.105 ROAE 181 090 352 -.209 -.223 -.033 -.119 1.000 330 1.000 Implied Means (Group number - Default model) NNI TA OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROE ROAE 169 19.242 222 587 867 -.008 076 039 134 Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P ROAA < - NNI 006 006 1.003 316 ROAA < - TA 002 001 1.719 086 ROAA < - OTA 010 003 3.162 002 ROAA < - LOANS -.020 007 -2.727 006 Label Estimate S.E C.R P ROAA < - DEPOSIT -.014 009 -1.520 129 ROAA < - EQUITY 118 041 2.882 004 ROAA < - LLP -.325 228 -1.426 154 SDROA < - NNI 040 001 63.323 *** SDROA < - TA 001 000 4.976 *** SDROA < - OTA 004 000 11.365 *** SDROA < - LOANS 006 001 7.854 *** SDROA < - DEPOSIT -.005 001 -5.689 *** SDROA < - EQUITY 071 004 16.403 *** SDROA < - LLP 350 024 14.505 *** Label Implied Correlations NNI NNI TA OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROA ROAA 1.000 TA 414 1.000 OTA 117 -.309 1.000 LOANS 298 681 -.439 1.000 DEPOSIT 037 182 -.389 331 1.000 LLP -.287 -.476 295 -.530 -.185 1.000 EQUITY -.094 -.501 065 -.299 -.376 SDROA 929 279 298 192 ROAA 141 -.171 459 -.366 163 1.000 -.189 -.065 157 1.000 -.440 340 279 075 1.000 Implied Means (Group number - Default model) NNI TA OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROA ROAA 169 19.242 227 587 867 -.008 076 002 013 Kết Top Lợi nhuận Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P ROAA < - NNI -.005 001 -8.035 *** ROAA < - TA 001 001 495 621 ROAA < - OTA 011 002 4.657 *** Label Estimate S.E C.R P 004 006 696 486 ROAA < - LOANS ROAA < - DEPOSIT -.009 019 -.483 629 ROAA < - EQUITY 098 033 2.991 003 ROAA < - LLP -.444 257 -1.724 085 SDROA < - NNI -.042 007 -6.337 *** SDROA < - TA -.016 015 -1.078 281 SDROA < - OTA -.067 025 -2.691 007 SDROA < - LOANS -.007 061 -.116 907 SDROA < - DEPOSIT 385 192 2.006 145 SDROA < - EQUITY 311 336 926 354 3.986 2.641 1.510 131 SDROA < - LLP Label Implied (for all variables) Correlations (Group number - Default model) NNI TA NNI 1.000 TA -.049 1.000 OTA OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROA ROAA 002 -.105 1.000 LOANS -.289 -.126 -.320 1.000 DEPOSIT 018 617 040 -.087 LLP 131 -.008 296 -.459 043 1.000 EQUITY -.082 -.805 016 143 -.840 -.062 SDROA -.776 -.099 -.236 263 ROAA -.566 -.347 212 242 1.000 054 1.000 006 131 1.000 -.397 -.144 502 379 1.000 Implied Means (Group number - Default model) NNI TA OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROA ROAA 275 17.653 227 539 858 -.007 112 032 009 Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P ROAE < - NNI -.052 005 -11.401 *** ROAE < - TA 006 010 648 517 ROAE < - OTA 071 017 4.148 *** Label Estimate S.E C.R P 011 042 269 788 ROAE < - LOANS ROAE < - DEPOSIT -.122 131 -.929 353 ROAE < - EQUITY 055 230 240 810 ROAE < - LLP -2.045 1.810 -1.130 258 SDROE < - NNI 353 012 28.710 *** SDROE < - TA 031 027 1.139 255 SDROE < - OTA 022 046 482 630 SDROE < - LOANS 201 114 1.771 077 SDROE < - DEPOSIT 188 357 528 598 SDROE < - EQUITY 707 625 1.131 258 26.365 4.915 5.364 *** SDROE < - LLP Label Implied Correlations (Group number - Default model) NNI TA NNI 1.000 TA -.049 1.000 OTA LOANS OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROE ROAE 002 -.105 1.000 -.289 -.126 -.320 1.000 DEPOSIT 018 617 040 -.087 1.000 LLP 131 -.008 296 -.459 043 1.000 EQUITY -.082 -.805 016 143 -.840 -.062 SDROE 976 -.050 050 -.307 ROAE -.731 -.019 222 179 015 1.000 291 -.070 -.097 -.105 137 1.000 -.713 1.000 Implied Means (Group number - Default model) NNI TA OTA LOANS DEPOSIT LLP EQUITY SDROE ROAE 275 17.653 227 539 858 -.007 112 048 058 Kết phần mềm stata 14 chạy kết thống kê mô tả biến ma trận tương quan ... nghiên cứu: Tác động thu nhập lãi đến lợi nhuận rủi ro ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu thu lãi tác động đến lợi nhuận rủi ro NHTM cổ phần Việt Nam Dữ... (SDROA) để đánh giá rủi ro nghiên cứu tác động thu nhập lãi đến lợi nhuận rủi ro NHTM cổ phần Việt Nam (Lee, Yang Chang, 2014) 2.4 Mối quan hệ thu nhập lãi đến lợi nhuận rủi ro ngân hàng Thu nhập. .. tích tác động thu ngồi lãi đồng thời đến lợi nhuận rủi ro NHTM cổ phần Việt Nam  Phân tích tác động thu ngồi lãi đến lợi nhuận rủi ro tách theo nhóm ngân hàng lớn nhỏ dựa theo tổng tài sản lợi nhuận