Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o NGUYỄN THỊ THU VÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o NGUYỄN THỊ THU VÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN ĐỊNH XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS NGUYỄN VĂN ĐỊNH PGS.TS HOÀNG VĂN HẢI Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn đƣợc dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Vân LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo, cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh- Đại học kinh tế- Đại học Quốc Gia Hà Nội trang bị kiến thức cho suốt trình học tập Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Định (trực tiếp hƣớng dẫn) tận tình hƣớng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn tới bạn đồng nghiệp giúp đỡ việc thu thập, tìm tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi trình nghiên cứu đồng thời cho tơi lời khun q giá để luận văn hồn thiện Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình sát cánh hỗ trợ động viên để tơi tồn tâm, tồn ý cho luận văn Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Vân MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC HÌNH VẼ ii DANH MỤC BẢNG .iii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 1.2 Cơ sở lý luận 1.2.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng Thƣơng Mại 1.2.2 Rủi ro tín dụng 12 1.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng 18 1.2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng tới công tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 36 1.2.5 Hiệp ƣớc vốn Basel 39 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Quy trình nghiên cứu 42 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 43 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin thứ cấp 43 2.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng 44 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp liệu 45 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 47 3.1 Giới thiệu chung ngân hàng TMCP ĐT Nội 47 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 3.1.2 Các hoạt động kinh doanh 3.1.3 Cơ cấu tổ chức chi nhánh Hà Nội 3.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh ch 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hà 3.2.1 Khái quát hoạt động tín dụng 3.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng 3.3 Đánh giá chung hoạt động quản trị rủi ro tí 3.3.1 Những kết đạt đƣợc 3.3.2 Những mặt hạn chế 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế CHƢƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Định hƣớng hồn thiện cơng tác quản trị RRT 4.2 Các giải pháp tăng cƣờng công tác quản trị RR 4.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện máy quản lý rủ 4.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện sách, quy c 4.2.3 Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro tín dụng 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc PHẦN KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 i DANH MỤC HÌNH VẼ STT Hì Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình ii DANH MỤC BẢNG STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 iii iv ngành, lĩnh vực cho vay có độ rủi ro cao Tập trung xử lý, thu hồi khoản nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, kiên thu hồi khỏan nợ đến hạn nhằm cải thiện, nâng cao chất lƣợng tín dụng 4.2 Các giải pháp tăng cƣờng cơng tác quản trị RRTD BIDV CNHN 4.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện máy quản lý rủi ro tín dụng Thứ nhất, xây dựng chiến lƣợc ngƣời phù hợp với yêu cầu quản trị RRTD điều kiện thông qua tuyển dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn hóa cán Tuyển dụng bƣớc ảnh hƣởng lớn chiến lƣợc ngƣời Công tác tuyển dụng BIDV CNHN cần đƣợc thực chặt chẽ theo tiêu chí nhƣ: đƣợc đào tạo quy trƣờng đại học có uy tín, thành thạo ngoại ngữ tin học, có sức khỏe phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết xã hội khả giao tiếp xã hội Một CBTD quản lý 200 - 300 khách hàng nhiều, nhƣ việc kiểm soát khoản vay khơng đƣợc chặt chẽ hiệu Do đó, BIDV CNHN cần giảm tải số khách hàng cho CBTD cách tuyển dụng đào tạo thêm cán Thứ hai, đổi công tác đào tạo cán bộ, đánh giá cán BIDV CNHN Hiện nay, BIDV trọng đào tạo nâng cao (đại học chức, cao học) mà chƣa có phƣơng án đào tạo lại Diễn biến hoạt động ngân hàng thay đổi khơng ngừng, BIDV CNHN tổ chức khóa ngắn hạn chỗ để cán tiếp thu kiến thức phối hợp hình thức đào tạo ngồi nƣớc Tăng cƣờng cử cán tham gia khóa đào tạo thực tập nâng cao trình độ, học tập kinh nghiệm Ngân hàng nƣớc mời chuyên gia nƣớc giảng Thứ 3: Thực tốt chế độ lương thưởng giảm áp lực cho CBTD - Nếu BIDV CNHN có chế độ lƣơng thƣởng hợp lý CBTD cán quản trị RRTD chuyên tâm vào công việc cống hiến cho ngân hàng Thực trạng chung ngân hàng, không riêng BIDV CNHN, áp doanh số huy động cho vay cao cán ngân hàng, nên khơng cán chạy theo doanh số để hoàn thành 86 tiêu, dẫn đến chất lƣợng tín dụng giảm sút ngân hàng phải chịu rủi ro Vì vậy, BIDVCNHN cần có tiêu doanh số đắn để không bị tác dụng ngƣợc từ việc tăng trƣởng tín dụng cao mà chất lƣợng tín dụng thấp - Thƣờng xuyên giám sát, nghiêm khắc sa thải cán yếu nghiệp vụ suy thoái đạo đức Ngân hàng nên mạnh tay loại bỏ cán làm việc không hiệu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng, bổ sung cán phù hợp với ngân hàng, góp phần làm mơi trƣờng kinh doanh ngân hàng, thúc đẩy phát triển tín dụng kiểm sốt RRTD hiệu - Ngồi ra, cần phải có quy định, chế tài xử lý nghiêm khắc cán thiếu tinh thần trách nhiệm, gian dối, mƣu lợi sách ngun nhân gây thất vốn cho ngân hàng 4.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện sách, quy chế, quy trình Để đảm bảo nguyên tắc thống định hƣớng phát triển, BIDV CNHN cần đánh giá cao tầm quan trọng việc hoàn thiện sách, quy chế, quy trình để làm tảng cho hoạt động tác nghiệp tín dụng mà thẩm định giám sát cơng tác cho vay q trình đóng vai trị định việc phát sinh quản lý rủi ro Thứ nhất, Thực quy trình tín dụng Thực đủ bƣớc quy trình sở tuân thủ quy tắc, sách tín dụng giúp ngân hàng giảm đƣợc rủi ro đạo đức, hạn chế tổn thất rủi ro xảy Các CBTD thực quy trình cho vay đánh giá đƣợc khả xảy rủi ro khách hàng khoản vay đó, từ có biện pháp đo lƣờng trƣớc rủi ro xảy Thứ hai: Công tác thẩm định, giải ngân Quy trình thẩm định cần đƣợc quy định rõ ràng, song nên linh hoạt, nghĩa tuỳ theo tính chất, quy mơ, mức độ phức tạp dự án để lựa chọn phƣơng pháp thẩm định thích hợp, với phƣơng pháp lựa chọn có nội dung thẩm định tƣơng ứng nhiên cách tính tốn tiêu phải quán 87 Đây kim nam để cán tín dụng xác định đƣợc trọng tâm, trọng điểm, nhận biết khai thác dự án có hiệu Thực giải ngân theo định cấp tín dụng cấp phê duyệt, đối chiếu mục đích vay, yêu cầu giải ngân cấu chi phí nhu cầu vốn khách hàng, đảm bảo việc sử dụng vốn vay có đầy đủ chứng từ chứng minh hợp lệ Để kiểm sốt việc sử dụng vốn vay khách hàng nên áp dụng giải ngân theo phƣơng thức chuyển khoản, hạn chế tối đa việc giải ngân tiền mặt trừ trƣờng hợp đặc thù hoạt động kinh doanh khách hàng nhƣ cho vay thu mua nông, lâm thủy sản hộ dân, trả lƣơng công nhân,… Thứ 3: Công tác kiểm tra giám sát sử dụng vốn Định kỳ hàng tháng, hàng quý nửa năm kiểm tra sử dụng vốn vay, khách hàng có xếp hạng tín dụng cao, có uy tín quan hệ tín dụng thời hạn kiểm tra sử dụng dài hơn, khách hàng xếp hạng tín dụng thấp mật độ kiểm tra nhiều Đối với khách hàng có nợ xấu, cần kiểm tra phân loại nợ lần/tháng để theo sát tình hình khách hàng, có nhận định, phân tích giải pháp đắn nhằm hạn chế rủi ro Ngoài ra, cần coi trọng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt ngân hàng: Kiểm tra việc thực quy trình, nghiệp vụ q trình cấp quản lý tín dụng nhằm phát sớm sai sót, bất hợp lý để thực sửa chữa, cảnh báo kịp thời Thƣờng xuyên theo dõi mức độ rủi ro khoản vay Định kỳ tổ chức đánh giá lại mức độ rủi ro khách hàng, khoản vay tài sản bảo đảm tiền vay Thông qua việc theo dõi vay vốn, CBTD cần lƣu ý khách hàng biết kì hạn trả nợ đôn đốc thu xếp ngân quỹ để trả nợ ngân hàng thời gian thoả thuận Nếu khách hàng có khó khăn đáng khơng thể trả nợ thời hạn CBTD hƣớng dẫn khách hàng lập giấy xin điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, cịn khó khăn khách hàng nguyên nhân bên ngồi mà yếu họ CBTD cần gợi ý, tƣ vấn cho họ biện pháp để tháo gỡ khó khăn Cịn khoản vay đƣợc xác định “có vấn đề” dù hạn, CBTD cần chuyển khoản vay phận xử lý rủi ro cao để có phƣơng án điều chỉnh khoản vay trạng thái bình thƣờng trƣớc hết hạn 88 Thứ 4, hồn thiện mơ hình QTRR theo chuẩn quốc tế Trên sở ƣu điểm khả ứng dụng rộng rãi số Z dự báo đo lƣờng rủi ro tín dụng doanh nghiệp, BIDV nên: - Bổ sung số Z vào tiêu hệ thống xếp hạng tín dụng nội đƣa đánh giá tín dụng định cấp tín dụng cho khách hàng Điều giúp dự báo sớm khả phá sản rủi ro tín dụng khach hàng, cấp tín dụng cho doanh nghiệp có số Z an tồn, kiên từ chối doanh nghiệp có số Z thấp hạn chế cấp tín dụng cho doanh nghiệp có số Z mức rủi ro - Thƣờng xun tính tốn lại số Z theo quý theo tháng để đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng theo dõi chiều hƣớng thay đổi số để phát kịp thời rủi ro tín dụng có biện pháp can thiệp thích hợp - Áp dụng thích hợp cho nhóm đối tƣợng khách hàng để điều chỉnh tiêu cho thích hợp với doanh nghiệp vay vốn chi nhánh Thứ năm, thường xuyên đánh giá lại giá trị TSĐB Nhƣ nêu, BIDV CNHN cho vay với TSĐB khách hàng phần lớn bất động sản động sản mà khoản giá trị TSĐB giá trị ghi nhận theo sổ sách thời điểm khách hàng chấp để vay vốn Vì vậy, sau cấp phát tín dụng, BIDV cần quản lý theo dõi TSĐB vấn đề sử dụng, bảo quản nhƣ trị giá TSĐB biến động suốt thời gian khoản tín dụng Lúc này, cơng tác định kỳ tái định giá TSĐB đóng vai trị quan trọng Việc thƣờng xuyên tái định giá TSĐB giúp ngân hàng có khả nắm rõ giá trị tài sản, tính khoản tài sản, thời gian lý tài sản để trả nợ vay ngân hàng Bởi thực tế có bất động sản chấp ngân hàng có giá tri cao nhƣng tính khoản thời điểm lại khơng phải có đủ tiền để mua nhu cầu thời điểm tài sản thấp Cơng tác tái định giá tài sản chấp giúp ngân hàng tránh nhiều trƣờng hợp TSĐB đƣợc chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm, nhƣng ngân hàng không thu hồi đƣợc vốn hợp đồng chấp, hợp đồng bảo lãnh bị tịa án xác định vơ hiệu theo quy định pháp luật Cuối cùng, 89 ngân hàng phát sụt giảm giá trị TSĐB ngân hàng hồn tồn thơng báo với khách hàng để khách hàng trả trƣớc phần nợ đƣa thêm TSĐB khác với giá trị sụt giảm TSĐB ban đầu 4.2.3 Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro tín dụng - Ngân hàng sử dụng cơng cụ phái sinh để hạn chế rủi ro tín dụng nhƣ chứng khốn hóa khoản vay, hợp đồng trao đổi tín dụng, hợp đồng quyền lựa chọn tín dụng, trái phiếu ràng buộc Đây công cụ đại đƣợc ngân hàng giới sử dụng đạt hiệu việc phòng ngừa hạn chế rủi ro - Bên cạnh đó, để thực xử lý nợ có vấn đề, BIDV CNHN cần phối hợp với Trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro BIDV hội sở hƣớng xử lý khoản nợ có vấn đề có báo cáo dấu hiệu rủi ro Giữa phòng ban liên quan cần đảm bảo phối kết hợp chặt chẽ nhằm đƣa giải pháp thích hợp, tham mƣu kịp thời cho Giám đốc chi nhánh cách thức xử lý nợ uyển chuyển, đắn, phù hợp với khách hàng Nếu khách hàng bị thua lỗ khơng có khả khắc phục, khả trả nợ, cố tình khơng thực trả nợ vay cần quản lý chặt chẽ khoản vay, thực xử lý tài sản theo phƣơng pháp khai thác hay phƣơng pháp lý Khởi kiện tòa bƣớc cuối để thực thu hồi nợ vay Trong việc khởi kiện cần thành lập riêng ban thu hồi nợ, đồng thời, cần có nhân viên chuyên ngành luật phụ trách để đảm bảo thực luật, tăng khả thắng kiện 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc Tiếp tục trì mơi trƣờng kinh tế, trị - xã hội ổn định Về kinh tế, Nhà nƣớc cần xây dựng sách kinh tế vĩ mơ ổn định hợp lí tạo mơi trƣờng thuận lợi cho toàn kinh tế phát triển bền vững nhƣ điều chỉnh ƣu tiên đầu tƣ cơng, kiểm sốt tăng trƣởng cung tiền tín dụng, giảm thâm hụt ngân sách Nhà nƣớc nên mạnh dạn đóng cửa doanh nghiệp TCTD làm ăn 90 không hiệu để giúp ngân hàng tránh đƣợc khách hàng gây rủi ro kinh doanh Về trị, bối cảnh kinh tế Việt Nam đƣợc đánh giá ổn định nhƣng Nhà nƣớc cần tiếp tục trì tốt để giữ vững niềm tin công chúng nhà đầu tƣ  Tạo lập hoàn thiện mơi trƣờng pháp lý đảm bảo an tồn tín dụng Nhà nƣớc cần ban hành quy định cụ thể bảo hiểm cho hoạt động tín dụng từ khâu huy động vốn đến cho vay nhằm gây dựng niềm tin cho ngƣời gửi tiền, góp phần ổn định kinh tế quốc dân Ngoài ra, nhà nƣớc nên ban hành thêm văn dƣới luật hƣớng dẫn chấp cầm cố bất động sản, tài sản đất  Ban hành đồng hồn chỉnh khung pháp lý tài Hiện Bộ tài xây dựng 26 chuẩn mực kế tốn để kiểm tra, kiểm sốt chất lƣợng cơng tác kế toán, 37 chuẩn mực kiểm toán hƣớng dẫn kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn sở nguyên tắc việc đƣa ý kiến Tuy nhiên tồn nhiều hạn chế: nhiều chuẩn mực quốc tế chƣa có chuẩn mực Việt Nam, nhiều doanh nghiệp chƣa có báo cáo kiểm tốn độc lập, tỷ trọng doanh nghiệp chƣa thực kiểm tốn cơng khai  Hỗ trợ NHTM đảm bảo minh bạch giao dịch bất động sản Việc hỗ trợ nên thực thông qua việc xây dựng phát triển hệ thống quan quản lý bất động sản sàn giao dịch bất động sản, đồng thời đảm bảo giao dịch bất động sản, phân chia thành sàn giao dịch thức sàn giao dịch OTC giống chứng khốn Hoạt động giúp hình thành mặt giá tƣơng đối chuẩn bất động sản đảm bảo tính minh bạch thơng tin, qua giúp NHTM định giá bất động sản xác tránh đƣợc rủi ro sau lý tài sản 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Nâng cao chất lƣợng hoạt động Trung tâm Thông tin Tín dụng(CIC) 91 Thơng tin Tín dụng mà trung tâm cung cấp năm qua chƣa đáp ứng đƣợc mặt số lƣợng chất lƣợng Đây nguyên nhân làm hạn chế khả phân tích tín dụng làm chậm tiến trình xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng NHTM Việt Nam Vì vậy, NHNN cần phải thực nhiều biện pháp nhằm mở rộng quy mô nâng cao chất lƣợng thông tin: - Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động CIC theo hƣớng bắt buộc ngân hàng thành viên cần thực vai trị, trách nhiệm tham gia - Thơng tin, đồng thời có các biện pháp xử lý nghiêm TCTD cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu thông tin - Liên hệ với tổ chức thông tin quốc tế, ngân hàng nƣớc ngồi nhằm khai thác thơng tin đối tác nƣớc ngồi có ý định đầu tƣ Việt Nam, để kịp thời phát phòng ngừa rủi ro ngân hàng Việt Nam cho khách hàng nƣớc vay vốn - Cần xây dựng hệ thống liệu tín dụng bất động sản (tỷ lệ nợ xấu khả thu hồi) để từ đƣa cảnh báo sớm giúp hệ thống NHTM tránh đƣợc rủi ro Quy định hệ thống tính điểm xếp hạng khách hàng thống Hiện nay, NHTM dựa vào hệ thống chấm điểm tín dụng xếp loại khách hàng riêng cho Điều làm cho thơng tin Trung tâm phịng ngừa rủi ro NHNN cung cấp khơng qn Các tiêu chí khác dẫn đến kết xếp loại khác Hạng khách hàng đƣợc Trung tâm cung cấp không phù hợp với hạng ngân hàng hỏi tin Rất nhiều trƣờng hợp khách hàng đƣợc xếp hạng tín dụng thấp ngân hàng lại có điểm xếp hạng tín dụng cao ngân hàng khác Vì vậy, để khai thác tin có hiệu quả, đánh giá khách hàng xác, NHNN cần xây dựng hệ thống tính điểm xếp hạng khách hàng thống toàn ngành cho việc tham khảo tin ngân hàng trở nên thuận lợi  Hồn thiện mơ hình tra theo ngành dọc từ trung ƣơng đến sở 92 Mơ hình tra phải có độc lập tƣơng đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy Công tác tra hoạt đơng tín dụng cần thực thƣờng xun nâng cao trình độ đội ngũ tra viên để có khả phát kịp thời sai sót, xu hƣớng lệch lạc phân tích tín dụng Q trình tra cần phịng ngừa xu hƣớng cạnh tranh không lành mạnh, buông lỏng điều kiện tín dụng dẫn tới nguy rủi ro hoạt động tín dụng khơng ngân hàng mà hệ thống 93 PHẦN KẾT LUẬN Với lý thuyết nghiên cứu đƣợc nghiệp vụ tín dụng, rủi ro tín dụng ngân hàng số liệu thu thập đƣợc tình hình cho vay, huy động, dƣ nợ tín dụng từ BDV chi nhánh Hà Nội Đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng NHTM cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội” giải đƣợc phần tính cấp thiết việc hạn chế rủi ro tín dụng NHTM bối cảnh nhu cầu ổn định, phát triển bền vững NHTM tƣơng lai Một số nội dung đạt đƣợc nhƣ sau: Kết đạt đƣợc - Nhóm giải pháp đƣợc ứng dụng phù hợp với tình hình thực tiễn để tăng cƣờng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV CNHN, giải pháp cụ thể đƣợc trình bày luận văn cụ thể: Chƣơng 1: - Giới thiệu khái niệm liên quan rủi ro, rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, mơ hình quản trị rủi ro, quy trình quản trị rủi ro - Trình bày cơng cụ đo lƣờng rủi ro tín dụng, nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại - Tìm hiểu cơng trình nghiên cứu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nƣớc giới, phƣơng pháp sử dụng để nghiên cứu gì, từ có đánh giá ƣu nhƣợc điểm phƣơng pháp này, từ lựa chọn phƣơng pháp nghiên cứu để nghiên cứu đƣa đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chƣơng 2: - Sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính định lƣợng nhằm đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV CNHN Chƣơng 3: - Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV CNHN - Các khó khăn hạn chế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng - Trình bày nhóm nguyên nhân hạn chế sở đƣa nhóm giải pháp nhằm tăng cƣờng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV CNHN 94 Chƣơng 4: - Một số kiến nghị nhóm giải pháp tăng cƣờng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, giải pháp mang tính ứng dụng thực tiễn cao tuân thủ theo quy định pháp luật Định hƣớng nghiên cứu tƣơng lai - Theo dõi giải pháp đƣợc ứng dụng, giải pháp triển khai gặp khó khăn vƣớng mắc để từ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh, góp phần hỗ trợ đơn vị kinh doanh hồn thành mục tiêu đặt - Tiếp tục nghiên cứu để mở rộng mơ hình điểm số Z cho phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT 1.Nguyễn Trọng Hòa, 2010 Quản trị rủi ro tài chính, Hà Nội: NXB Thống kê 2.Nguyễn Minh Kiều, 2009 Quản trị rủi ro tài chính, Hà Nội: NXB Thống kê 3.Nguyễn Văn Tiến, 2010.Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Hà Nội: NXB Thống kê 4.Peter S Rose, 2004 Quản trị ngân hàng thương mại Dịch từ tiếng Anh Ngƣời dịch Đặng Minh Phƣơng, 2005 Hà Nội: NXB Tài 5.Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2010 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 6.Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2010 Luật tổ chức tín dụng 7.Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2002 Quyết định số 57/2002/QĐ-NHNN, việc triển khai thí điểm đề án phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp.Hà Nội, tháng 01 năm 2002 8.Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2005 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN Quyết định Ngân hàng Nhà nước việc ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 9.Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN 10 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2012 Quyết định 780/QĐ-NHNN việc phân loại nợ nợ điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ 11 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2013 Thông tư số 02/2013/TTNHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 12 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2010 Thông tư số 13/2010/TTNHNN quy 96 định tỉ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 13 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát Triển Việt Nam, 2011-2015 Báo cáo thường niên ngân hàng 14 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát Triển Việt Nam, 2000 Quy chế quản lý rủi ro BIDV 15 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát Triển Việt Nam, 2000 Quy trình cấp tín dụng BIDV chi nhánh Hà Nội B TÀI LIỆU THAM KHẢO TIÊNG NƢỚC NGOÀI 16 Cossin, D & Pirotte, H, 2011 Advanced credit risk analysis 2th edn Financial Engineering: Financial 17 M Kabir Hassan, et al, 2016, Risk management and capital adequacy in Turkish participation and conventional banks A comparative stress testing analysis, Borsa Istanbul Review 16(2): 72–81 18 Schroeck, G, 2002 Risk Management and Value Creation in Financial Institutions Wiley Finance: Financial C TRANG THƠNG TIN ĐIỆN TỬ Cổng thơng tin điện tử văn phịng phủ http://vanban.chinhphu.vn 19 20 Trang chủ Ngân hàng ĐTPTVN http://www.bidv.com.vn 21 Trang chủ Ngân hàng Nhà Nƣớc http://www.sbv.gov.vn 22 Trang chủ Bộ tài http://www/mof.gov.vn 23 Trang chủ Kênh tin tức kinh tế, tài chính, thơng tin chứng khốn Việt Nam http://cafef.vn 97 98 ... THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 47 3.1 Giới thiệu chung ngân hàng TMCP ĐT Nội 47 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 3.1.2... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o NGUYỄN THỊ THU VÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH... ngày 21/01/2013 Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam ? ?Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng (Sau gọi tắt rủi ro) tổn thất có khả xảy nợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi khách hàng khơng thực