Quản lý rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Quản lý rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Quản lý rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Quản lý rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Quản lý rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Quản lý rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VŨ THÀNH ĐẠT QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VŨ THÀNH ĐẠT QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỖ THỊ NGỌC HÀ NỘI, NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, chưa công bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung trình bày luận văn hoàn toàn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu trách nhiệm luận văn nghiên cứu Tác giả Vũ Thành Đạt LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn này, Tôi nhận quan tâm giúp đỡ Quý Thầy cô, bạn bè tập thể cán nhân viên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Đỗ Thị Ngọc, người hướng dẫn khoa học Luận văn, hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi mặt để hoàn thành Luận văn Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô khoa sau Đại học trường Đại học Thương mại hướng dẫn giúp đỡ trình thực Luận văn Xin trân trọng cảm ơn vị lãnh đạo tập thể cán bộ, nhân viên ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu, giúp đỡ q trình thực Luận văn Để có kiến thức ngày hôm nay, cho phép gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô trường Đại Học Thương Mại thời gian qua truyền đạt cho Tôi kiến thức quý báu Tác giả Vũ Thành Đạt MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT CHTH MỤC TỪ NGUYÊN NGHĨA TMCP Thương mGHĨAVIẾT T RRTD RRTDAVImGHĨAVIẾ BKS Ban ki mGHĨAV BĐS BĐS ki mGHĨA NHTM Ngân hàng thương mẮT HĐQT HĐQT hàng thương QHKH Quan hàng thương m XHTDNB XHTDNBàng thương mẮT3 \h NH Ngân hàng 10 QLRR QuRR hàng thươ 11 NHNN Ngân hàng nhà nư m 12 CMCN Cách màng nhà nư mẮ 13 TCTD TCTD màng nhà nư 14 KH Khách hàng 15 KHCN Khách hàng cá nhân 16 CBTD Cán b hàng cá n PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, môi trường kinh tế thị trường Việt Nam có nhiều bước phát triển, môi trường kinh tế cạnh tranh tạo nhiều thuận lợi cho cá nhân, hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn ngân hàng Hoạt động tín dụng ngân hàng mũi nhọn tạo lợi nhuận cho ngân hàng hoạt động có nhiều rủi ro Đã có nhiều NHTM bị đặt vào tình trạng kiểm sốt đặc biệt Các khoản nợ khó địi, nợ có khả vốn tác động xấu đến tài Quốc gia Trong nhiều yếu tố tác động đến đổ vỡ Ngân hàng hoạt động tín dụng chiếm tỷ lệ chính, tín dụng ln vấn đề phức tạp có độ rủi ro cao Vì vậy, muốn tồn phát triển, ngân hàng phải có đủ lực để quản lý rủi ro Cùng với phát triển công nghệ thông tin, hoạt động rủi ro đa dạng tinh vi so với trước Với mục tiêu tiếp tục nâng cao lực hệ thống quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCOMBANK) trọng cơng tác kiểm sốt rủi ro hoạt động tín dụng Đặc biệt với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu việc phát triển nóng tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân có nhiều rủi ro hoạt động tín dụng Xuất phát từ thực tiễn đó, tơi chọn đề tài "Quản lý rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam" làm luận văn tốt nghiệp cho Tổng quan tình hình nghiên cứu 10 Nghiên cứu nhà khoa học, quản lý, nhà tư vấn hoạch định sách nhiều luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ đề cập đến vấn đề quản lý tín dụng Có thể kể đến số cơng trình tiêu biểu sau: Trong luận văn thạc sĩ về: "Quản trị rủi ro ngân hàng TMCP VIB Thực trạng giải pháp" tác giả Nguyễn Lan Khanh nêu vấn đề thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) Tín dụng đem lại nhiều lợi nhuận mang đến nhiều thách thức rủi ro Trong luận văn thạc sĩ: "Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - chi nhánh Phúc Yên" tác giả Trần Thị Tuyết đánh giá cơng tác cho vay, kiểm sốt rủi ro ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Phúc Yên Chỉ mặt tồn hệ thống quản trị rủi ro ngân hàng, từ có biện pháp khắc phục điểm tồn hệ thống Trong luận văn thạc sĩ: "Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)" tác giả Lương Thu Phương trình bày phương pháp đo lường nghiên cứu rủi ro hệ thống ngân hàng TMCP Quốc Dân Từ nhận định ưu nhược điểm hệ thống đo lường rủi ro trình đánh giá Nguyễn Cảnh Hiệp (2016) nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số Ngân Hàng Nước ngồi số ngân hàng mạnh nước, từ rút học áp dụng vào quản lý rủi ro tín dụng đầu tư phát triển NHPT Việt Nam Đưa quan điểm định hướng đề xuất hệ thống giải pháp đến năm 2020, bao gồm: Các giải pháp chế sách, Các giải pháp kỹ thuật tác nghiệp, Các giải pháp hỗ trợ, xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng NHPT Việt Nam Luận văn thạc sĩ kinh tế “Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn” tác giả Phạm Mai Hoa (2016), Đại 103 quản trị rủi ro tín dụng bao gồm: + Các quy định sản phẩm tín dụng, tài sản bảo đảm, đối tượng khách hàng, khu vực địa lý, ngành nghề kinh tế cấp tín dụng hạn chếcấp tín dụng; + Các quy trình thẩm định tín dụng, quản lý tín dụng lập hồ sơ tín dụng; + Các quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng, bao gồm thẩm quyền phê duyệt trường hợp ngoại lệ; + Các hướng dẫn cho hình thức, loại hình cấp tín dụng; + Các hạn mức rủi ro tín dụng giới hạn cấp tín dụng tuân thủ quyđịnh pháp luật, phù hợp chiến lược quản lý rủi ro tín dụng + Các quy định phân cấp thẩm quyền việc trích lập dự phòng rủi ro sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo quy định; + Các quy định xác định lãi suất cấp tín dụng; + Các quy định vai trò trách nhiệm cá nhân, phận liên quan đếncấp tín dụng quản lý tín dụng; + Quy định quản lý khoản tín dụng có vấn đề; + Quy định hệ thống xếp hạng tín dụng nội PVcombank cần phải quan tâm đến sách phân tán rủi ro Phân tán rủi ro bên ngồi hình thức mua bảo hiểm Gần đây, thị trường "Cyber Risk Insurance" sơi động Có rủi ro cần phải tính tốn, chấp nhận cần có tổ chức bảo hiểm hỗ trợ việc pháp lý, bồi thường cho khách hàng, lỗi không thuộc họ Cần chủ động xây dựng phương án dự phịng, đưa tình để sẵn sàng đối phó khắc phục kịp thời hậu nguyên nhân bên mua bảo hiểm tài sản tài sản có khả xảy tổn thất như: khách hàng cố ý lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, vi phạm sách, quy định ngân 104 hàng mà khơng có hỗ trợ, cấu kết nhân viên ngân hàng; giả mạo chứng từ, hồ sơ, trộm, cướp, xâm nhập, phá hoại hệ thống công nghệ thông tin, thẻ, thiên tai, cháy nổ, khủng bố, lỗi phần mềm, phần cứng gây rủi ro Trong thời gian tới để hoạt động tín dụng thực mang lại hiệu đảm bảo phát triển bền vững ngân hàng cần tiếp tục đánh giá lại toàn hệ thống quy trình, đặc biệt tập trung vào nhóm quy trình cho vay để có sửa đổi phù hợp Quy trình để quản trị tín dụng gồm nội dung: Lập hồ sơ tín dụng, giải ngân, giám sát tín dụng, theo dõi lịch trả nợ lưu trữ hồ sơ tín dụng + Lập hồ sơ tín dụng: Ngân hàng phải có phận, cá nhân chịu trách nhiệmđảm bảo hồ sơ tín dụng (hợp đồng tín dụng, chứng thư bảo lãnh, hồ sơ bảo đảm cho khoản cấp tín dụng hồ sơ liên quan khác) đầy đủ, hợp lệ tuân thủ điều khoản thỏa thuận + Giải ngân: Ngân hàng giải ngân theo điều khoản quy định sau khoản cấp tín dụng phê duyệt hồ sơ tín dụng hồn tất, tài sản bảo đảm (nếu có) thực theo điều khoản hợp đồng bảo đảm Đối với trường hợp ngoại lệ phải cấp có thẩm quyền phê duyệt + Giám sát tín dụng: Khoản cấp tín dụng sau phê duyệt giải ngânphải giám sát thường xuyên trước sau cấp tín dụng, bao gồm việc sử dụng vốn mục đích tìm hiểu sớm dấu hiệu bất thường khoản vay, đánh giá thường xuyên tài sản đảm bảo Hiện nay, cơng tác ngân hàng cịn lỏng lẻo chưa thực thường xuyên Ngân hàng cần quy định rõ trách nhiệm cá nhân khoản vay việc giám sát báo cáo tình hình khoản tín dụng + Theo dõi lịch trả nợ: Có hình thức nhắc nhở khách hàng kỳ hạn thựchiện nghĩa vụ trước đến hạn Trường hợp khách hàng không thực nghĩa vụ thực nghĩa vụ chậm theo kỳ hạn, ngân hàng phải ghi nhận 105 báo cáo kịp thời cho cấp có thẩm quyền + Lưu trữ: ngân hàng phải lưu trữ hồ sơ tín dụng, thơng tin khả thực nghĩa vụ trả nợ lịch sử trả nợ khách hàng thông tin khác có liên quan 3.2.1.4 Nâng cao lực nhận biết, đo lường rủi ro tín dụng Đây khâu quản trị rủi ro tín dụng, sở nhận biết rủi ro nhà quản trị tiếp tục thực khâu tiếp theo, nội dung quan trọng quản trị rủi ro tín dụng Để nhận biết rủi ro cần xem xét đến dấu hiệu rủi ro tín dụng, sở phân tích rủi ro, đánh giá nhận biết rõ chất rủi ro tín dụng, nhân tố ảnh hưởng mức độ tác động nhân tố đến rủi ro tín dụng ngân hàng Trên sở dấu hiệu rủi ro tín dụng, phận chịu trách nhiệm quản trị rủi ro theo phạm vi nhiệm vụ đưa đánh giá, nhận xét, đề xuất đến phận chịu trách nhiệm trực tiếp để có phương án xử lý kịp thời Dấu hiệu rủi ro tín dụng đến từ phía khách hàng hay từ nội ngân hàng Quá trình thực suốt trình cấp tín dụng cho khách hàng, từ bán hàng, thẩm định, phê duyệt, vận hành, giám sát tín dụng đến khâu cuối xử lý nợ có vấn đề Để tăng cường hiệu nhận biết rủi ro tín dụng, Ngân hàng cần lưu ý số khâu quy trình cấp tín dụng, đặc biệt khâu thẩm định tín dụng Cần trọng vấn đề sau: + Trường hợp sử dụng kết phân tích, đánh giá rủi ro từ nguồn bên để thẩm định tín dụng, ngân phải kiểm tra chất lượng nguồn phải đảm bảo nguồn đánh giá từ bên ngồi phải độc lập với bên cấp tín dụng trường hợp + Ngân hàng phải phân tích khả tài chính, dịng tiền (giá trị thời gian) mục tiêu sử dụng vốn vay khách hàng để cung cấp hình thức 106 cấp tín dụng, sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng, đảm bảo mức rủi ro/lợi nhuận hợp lý, lợi nhuận bù đắp chi phí phát sinh tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi + Đối với khoản cấp tín dụng có tài sản bảo đảm, ngân hàng phải có đánhgiá, thẩm định tài sản bảo đảm coi nguồn trả nợ thứ hai khách hàng không thực nghĩa vụ trả nợ Đối với khoản cấp tín dụng có bảo lãnh bên thứ ba phải đánh giá, thẩm định khách hàng bên bảo lãnh thứ ba để đánh giá khả thực nghĩa vụ cam kết bên thứ ba khách hàng không thực nghĩa vụ trả nợ Thực tế cho thấy áp dụng mơ hình định tính, rủi ro tín dụng khơng đo lường cách rõ ràng, khơng tính ảnh hưởng vốn biến vĩ mô, rủi ro không dự báo xác, áp dụng mơ hình định lượng hồn cảnh đặc biệt không dựa vào yếu tố kinh nghiệm không xác định rõ mức rủi ro, đó, cần phải có kết hợp mơ hình định tính định lượng 3.2.1.5 Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Khó khăn cơng tác quản trị rủi ro PVcombank thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao Đây vấn đề chung khơng PVcombank mà cịn tất NHTM Việt Nam kể quan giám sát NHTM Ngân hàng Nhà nước Có thể thấy để nắm vững vận dụng nội dung quản trị rủi ro tín dụng đòi hỏi chuyên gia lĩnh vực quản trị, giám sát ngân hàng nhân viên phụ trách phải có tầm hiểu biết định, giỏi ngoại ngữ lẫn kiến thức toán học kiến thức quản trị Ngồi kỹ phân tích, dự báo kỹ thiếu Đây thực yêu cầu cao chuyên gia ngân hàng Việt Nam thời điểm Hiện nay, NHTM Việt Nam cạnh tranh lớn để giữ chân chuyên gia giỏi, 107 am hiểu lĩnh vực ngân hàng thông qua việc ưu đãi mức lương, thưởng hình thức khác thưởng cổ phiếu, trang bị nhà phương tiện lại… Nhưng với tốc độ phát triển mạnh mẽ hệ thống ngân hàng số lượng chuyên gia giỏi chưa đủ cần đào tạo bổ sung lớn Ngồi ra, có nhiều chun gia giỏi đảm nhiệm vị trí cấp cao NHTM, khơng có điều kiện khơng đủ thời gian để đào tạo tiếp cận kiến thức nên chưa có khả vận dụng vào công việc thực tế Hơn nữa, chi phí cho khóa học với chun gia nước ngồi lĩnh vực Tài – Ngân hàng thơng thường lớn, địi hỏi nhiều thời gian, cơng sức người học Trong hoạt động NHTM yếu tố người đóng vai trị then chốt Do trình độ chun mơn nghiệp vụ hiểu biết pháp luật cịn hạn chế, ý thức trách nhiệm không cao, thiếu đạo đức nghề nghiệp vi phạm quy trình nghiệp vụ, chế, sách, pháp luật dẫn đến thất thoát tài sản ngân hàng Bởi vậy, đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh ngân hàng chắn giảm thiểu phần lớn tổn thất rủi ro chủ quan gây Giải pháp hướng tới vấn đề cụ thể bao gồm: + Xây dựng hệ thống cần phải hợp lý, xem xét khả tương tác hệ thống mở rộng hoạt động Yếu tố người quan trọng nhất, tổ chức tín dụng khơng có quy trình, mơ hình phân hóa chức năng, nhiệm vụ rõ ràng khó có khả khắc phục cố, quy trách nhiệm Bố trí xếp có hiệu đội ngũ cán nghiệp vụ theo nguyên tắc người việc, bố trí cơng tác phù hợp với khả năng, trình độ sở trường người tránh rủi ro hoạt động kinh doanh.Phải liên tục nâng cấp, hoàn thiện yêu cầu quy trình nghiệp vụ cụ thể, chi tiết; 108 làm rõ quyền hạn trách nhiệm phận, tăng cường hoạt động nghiệp vụ giám sát, tra, kiểm tra nội toàn hệ thống… + Sử dụng chuyên gia giỏi chuyên nghiên cứu rủi ro quản trị rủiro làm hạt nhân việc tham mưu cho lãnh đạo Ngân hàng việc phổ cập kiến thức kinh nghiệm cán công nhân viên rủi ro quản trị rủi ro Mỗi ban hành quy định hay bổ sung, sửa đổi chế, quy chế cần cập nhật quản trị rủi ro, Ban lãnh đạo ngân hàng cần thiết lắng nghe ý kiến chuyên gia coi trọng đề xuất khách quan khoa học Muốn có chuyên gia giỏi nguồn nhân lực có chất lượng tốt, trước hết đầu tư kinh phí để cử số cán có lực lựa chọn qua thi tuyển học tập ngắn hạn nước, ngân hàng đầu quản trị rủi ro, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chỗ chuyên gia giàu kinh nghiệm đảm nhiệm Sau sử dụng cán đào tạo vào việc giảng dạy nâng cao kiến thức rủi ro phòng ngừa rủi ro đội ngũ nghiệp vụ ngân hàng + Tích cực tìm kiếm hội đào tạo kết hợp với việc chủ động mở lớp đào tạo ngắn hạn chuyên môn nghiệp vụ ý thức đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên theo mơ hình phương thức lớp bồi dưỡng kiến thức rủi ro để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tất lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác ngân hàng + Mỗi cán cần phải đặt môi trường cạnh tranh, tạo thêmưu đãi hay thưởng phạt quy định rõ ràng trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi tạo động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, tính động sáng tạo cán bộ.Nhân viên ngân hàng, cần phải tự tích lũy kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, đặc biệt kiến thức pháp luật + Chú trọng vào công tác truyền thông, định kỳ cập nhật thông tin liên quan tới vụ việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp ngành ngân hàng 109 với học kinh nghiệm để gửi tới tồn người lao động; đặt hịm thư góp ý điểm giao dịch; sử dụng phần mềm kiểm tra tính tuân thủ nghiệp vụ nhằm cảnh báo sớm rủi ro Ngân hàng phải thường xuyên đào tạo nhân viên quản lý rủi ro nhằm tự xác định rủi ro nghiệp vụ phân cơng tìm hiểu nguyên nhân rủi ro tín dụng phát sinh 3.2.1.6 Tăng cường ứng dụng CNTT quản trị rủi ro tín dụng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Cơng nghệ thơng tin yếu tố có vai trị đặc biệt quan trọng việc nâng cao lực hoạt động ngân hàng lẽ công nghệ thông tin cải thiện môitrường làm việc, tăng nhanh tốc độ xử lý công việc, xử lý giao dịch với độ an toàncao giảm bớt can thiệp thủ cơng cải thiện dịch vụ Ngân hàng phải liệt khẩn trương kiện tồn hệ thống cơng nghệ lõi, gia tăng giá trị dịch vụ, tính bảo mật, kiểm sốt rủi ro phát triển, đầu tư mạnh mẽ công nghệ ngân hàng để bắt kịp xu hướng ứng dụng cơng nghệ số hóa diễn mạnh mẽ lĩnh vực ngân hàng Ngân hàng tiếp tục ưu tiên rà sốt, chuẩn hóa sở liệu hệ thống công nghệ thông tin kèm; thiết lập quy chế, quy trình cần thiết quản trị liệu, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng liệu, qua đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng liệu cho yêu cầu liên quan đến công tác quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng Việc xây dựng hồn thiện hệ thống sở liệu thơng tin nhằm đảm bảo thơng tin tài chuẩn hóa góp phần giúp NHTM đẩy nhanh trình đáp ứng tiêu chuẩn quản trị rủi ro trước hết khía cạnh thơng tin Từ giảm thiểu rủi ro vấn đề thông tin không minh bạch, dẫn tới sai sót trình phân tích đánh giá liệu khách 110 hàng, góp phần giảm rủi ro cho NHTM thơng tin bất đối xứng Thêm vào đó, sở liệu yếu tố cần thiết để thực triển khai dự án liên quan đến quản trị rủi ro, yếu tố định đến thành bại việc thực hoạt động kinh doanh tất ngân hàng Vì vậy, ngân hàng cần thực rà sốt, chuẩn hóa lại liệu để tạo điều kiện cho việc thực công tác quản trị, đặc biệt thông tin khách hàng, tài sản bảo đảm cần thiết phải lưu trữ thời gian từ - năm liệu nợ xấu phải lưu trữ từ - năm Thiết kế tảng công nghệ ngân hàng khác tuân thủ quy định bảo mật quản lý rủi ro ngành Một biện pháp quan trọng quản trị rủi ro tín dụng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng dựa ứng dụng công nghệ thông tin Dựa số liệu thống kê cập nhật thường xuyên khách hàng, danh mục tín dụng thơng tin tín dụng ngân hàng, kết hợp thông tin thị trường thuật toán thiết lập, hệ thống đưa cảnh báo rủi ro khoản vay, danh mục tín dụng, tồn hệ thống ngân hàng để nhà quản trị, điều hành có biện pháp ứng phó kịp thời 3.2.2 Một số kiến nghị 3.2.2.1 Đối với nhà nước Cần hoàn thiện chế sách, thể chế pháp luật đồng để tránh tạo “khoảng trống pháp lý” tránh luật hóa quy định nội ngân hàng Các quan Nhà nước cần hướng tới hồn thiện khn khổ pháp lý lĩnh vực kiểm soát rủi ro Tiếp tục đưa giải pháp cấu lại kinh tế, tập trung thúc đẩy hoạt động đầu tư, củng cố phát triển hệ thống tài chính, thị trường chứng khoán hệ thống ngân hàng Nâng cao tính độc lập tăng cường quyền hạn quản lý nhà nước 111 hoạt động tiền tệ cho Ngân hàng Nhà nước Nâng cao tính minh bạch thông tin tất tổ chức thông qua ứng dụng chuẩn mực kế toán quốc tế Xây dựng hệ thống thông tin TCTD, nhà đầu tư nước nước ngoài, dự án đầu tư tương lai lãnh thổ Việt Nam xem xét “độ mở” thông tin dự án Cơ quan nhà nước nghiên cứu, tăng cường tính minh bạch, kỷ luận thị trường kinh tế nói chung doanh nghiệp nói riêng 3.2.2.2 Đối với Ngân hàng nhà nước NHNN cần tiếp tục hoàn thiện thể chế cho phát triển hệ thống ngân hàng trình tái cấu TCTD, xử lý nợ xấu giai đoạn từ đến năm 2020: tập trung vào nâng cao lực tra, giám sát ngân hàng Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (trong đó, bao gồm nội dung hồn thiện mơ hình tổ chức hoạt động quan này); hồn thiện khn khổ pháp lý cho vấn đề bảo đảm an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế NHNN quan giám sát kiểm sốt nghiêm ngặt NH việc trì cấu tài sản Có cho tổn thất xảy NH phải có đủ vốn tự có để bù đắp cho tổn thất Nếu NH muốn tăng trưởng tín dụng, đầu tư vào tài sản sinh lời cao NH cần có lượng vốn tự có lớn tương ứng; ngược lại NH cần trì mức tối thiểu theo quy định Khơng có cấu tài sản Có nội bảng ngoại bảng tối ưu cho tất NH cho tất thời kì khác Cơ cấu tài sản coi tối ưu có đủ vốn để bù đắp cho rủi ro phát sinh từ cấu này, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động rủi ro thị trường, rủi ro pháp lý Khi tổn thất xảy ra, vốn NH không đủ để bù đắp tổn thất NH cần có phương án huy động vốn phù hợp, kịp thời để đảm bảo an toàn NHNN quan quản lý cần có chế tài nghiêm ngặt NH không đáp ứng tiêu 112 chuẩn Tăng cường đạo NHNN ngân hàng thương mại quy định, quy trình quản lý rủi ro, thị trường, hoạt động, khoản chung hay cụ thể cho mảng hoạt động/sản phẩm/dịch vụ Nâng cao lực quan tra giám sát Ngân hàng Nhà nước theo kịp với xu hội nhập đủ điều kiện để kiểm tra – giám sát, xây dựng đánh giá mơ hình rủi ro ngân hàng thương mại giám sát hiệu q trình quản trị rủi ro tồn diện, đánh giá đắn mức độ đủ vốn nội ngân hàng NHNN cần tối ưu hóa hệ thống công nghệ, đẩy mạnh kết nối hệ thống NHNN ngân hàng thương mại để phục vụ hiệu cho công tác giám sát tuân thủ 113 KẾT LUẬN Bất kỳ kinh tế ngành ngân hàng coi huyết mạch đóng vai trò quan trọng phát triển quốc gia Ngân hàng hoạt động tổ chức kinh doanh tiền tệ với nhiệm vụ lưu trữ, huy động phân bổ tiền tệ Hơn nữa, ngân hàng trung gian tài người gửi tiền người vay với hoạt động cốt lõi nhận tiền gửi từ người tiết kiệm cho vay khách hàng vay Quản trị rủi ro tốt yêu cầu bắt buộc không riêng PVcombank mà yêu cầu chung cho NHTM Việt Nam, yêu cầu tất yếu thị trường tài bối cảnh hội nhập quốc tế Quản trị rủi ro tốt lợi cạnh tranh công cụ hữu hiệu tạo giá trị ngân hàng Hơn nữa, loại rủi ro ngân hàng rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường rủi ro lãi suất, rủi ro pháp lý có mối liên hệ mật thiết với Do đó, quản trị tốt rủi ro tín dụng góp phần giảm thiểu rủi ro lại Luận văn hồn thành mục tiêu nghiên cứu, là: Đã hệ thống hóa số sở lý luậnvề rủi ro quản lý rủi ro cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Toàn chương luận văn phân định khái niệm, nội dung, yếu tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại, sở để phân tích thực trạng đề xuất giải pháp đề tài Đã phân tích đánh giá thực trạng quản lý rủi ro cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Luận văn tập trung phân tích thực trạng quản lý rủi ro cho vay khách hàng cá 114 nhân Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam nội dung lập kế hoạch quản lý kiểm soát rủi ro, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát xử lý vấn đề rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Tác giả luận văn đánh giá thực trạng quản lý rủi ro Ngân hàng để rút kết đạt được, hạn chế nguyên nhân làm sở để đề xuất giải pháp phù hợp nhằm tăng cường quản lý rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Đã đề xuất nhóm giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Đồng thời đề xuất kiến nghị Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ cần thiết để Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam ngân hàng thương mại quản lý rủi ro cho vay tồn hoạt động kinh doanh cách hiệu Có nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan dẫn đến trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng quản trị rủi ro nói chung PVcombank cịn mức trung bình Để khắc phục tồn đó, địi hỏi phải có nỗ lực mạnh mẽ từ thân PVcombank quan có thẩm quyền Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài quan chức khác để xây dựng môi trường tổng thể yếu tố, điều kiện giúp PVcombank NHTM Việt Nam nâng cao hiệu quản trị rủi ro, đủ sức đối mặt với thách thức cạnh tranh từ bên điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Mặc dù cố gắng, q trình hồn thành luận văn tác giá khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp Quý thầy cơ, đồng nghiệp để hồn thiện luận văn 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính Phủ, Nghnh Phủ, phải họ tác giả, không kể vai vế, chức vụ tác giả.ng qu, Hà Nội, năm 2008; Nguyễn Đăng Dờn, Lý Hoàng Ánh, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Kinh tế; năm 2014; Nguyễn Thị Hà, Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Quân Đội, Đại học kinh tế quốc dân, năm 2018; Vũ Thị Minh Hằng, Thị trường dịch vụ tài Việt Nam đường hội nhập, Nhà xuất Lao Động, năm 2010; Nguyễn Cảnh Hiệp, Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư phát triển Ngân hàng phát triển Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện tài chính, năm 2010; Phạm Mai Hoa, Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, Đại học Ngoại thương, năm 2016; Nguyễn Lan Khánh, Quản trị rủi ro ngân hàng TMCP VIB - Thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngoại Thương, năm 2010; Nguyễn Thị Mùi Trần Cảnh Toàn, Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài Chính, năm 2011; Ngân hàng nhà nước, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12, năm 2010; 10.Lê Hải Nhung, Chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội, Luận văn thạc sỹ tài ngân hàng, đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2015; 11.Lương Thu Phương, Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), Luận văn thạc sỹ Tài ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội, năm 2017; 12.Quốc Hội, Luật tổ chức tín dụng, Hà Nội, năm 2010; 13.Tiêu chuẩn Việt Nam, TCVN ISO 31000- Quản lý rủi ro, Nguyên tắc hướng dẫn, năm 2011 14.Lê Văn Tề, Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Lao Động, năm 2013; 15.Trần Thị Tuyết, Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - chi nhánh Phúc Yên, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, năm 2016; 16.Trường Đaị học Kinh tế, NHNN, Cơng ty Tài quốc tế, Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo “Quản trị ngân hàng hiệu quả”, NXB Khoa học- Kỹ thuật, năm 2017; 17.Trương Nguyễn Tường Vy, Kiểm soát nội hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018; 18.PVcombank, Báo cáo thư học Ngân hà, năm 2016, 2017, 2018; 19.PVcombank, Báo cáo X, , 2018;ân hàng, năm 2018; 20.https://www.pvcombank.com.vn 21.Hiệp hội ngân hàng: www.vnba.org.vn 22.Thời báo ngân hàng: www.thoibaonganhang.vn 23.http://vneconomy.vn 24.https://www.sbv.gov.vn ... trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp tăng cường hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đại Chúng. .. khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng quản lý rủi ro cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Đề xuất sốgiải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi. .. cường quản lý rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàngTMCP Đại Chúng Việt Nam 3.2 Mục tiêu cụ thể Những mục tiêu nghiên cứu cụ thể bao gồm: - Hệ thống hóa số sở lý luận quản lý rủi ro cho vay khách