Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại nhân hàng liên doanh việt thái chi nhánh đồng nai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS MAI THANH LOAN TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ Cô hướng dẫn TS Mai Thanh Loan Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa cơng bố cơng trình Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày…… tháng …… năm 2012 Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hương MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH VẼ TĨM TẮT CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHƯƠNG II: LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 Lý thuyết đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân 2.1.1 Lịch sử đời phát triển 2.1.2 Các phương pháp đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân 2.2 Các nghiên cứu trước 2.2.1 Đề tài "Chấm điểm tín dụng cho thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam: Kết thực ảnh hưởng cho vay so với mối quan hệ giao dịch" tác giả Stefanie Kleimeier Đinh Thị Huyền Thanh (2006) 2.2.2 Các nghiên cứu giới nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 CHƯƠNG IV: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 18 4.1 Các đặc trưng thống kê mô tả mẫu nghiên cứu thực nghiệm 18 4.1.1 Các đặc trưng nhân thân khách hàng 18 4.1.2 Các đặc trưng tài khách hàng 20 4.2 Giả thuyết mối tương quan biến phụ thuộc biến độc lập mơ hình 22 4.2.1 Biến phụ thuộc 22 4.2.2 Các biến độc lập 23 4.2.3 Giả thuyết mối tương quan khả trả nợ khách hàng cá nhân VSB Đồng Nai nhân tố ảnh hưởng 24 4.3 Mơ hình hồi quy logistic nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân VSB Đồng Nai 27 4.3.1 Ma trận tương quan kiểm tra đa cộng tuyến biến .27 4.3.2 Mơ hình hồi quy logistic nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân VSB Đồng Nai 28 4.3.2.1 Mơ hình tổng thể 28 * Ước lượng tham số mơ hình 28 * Kiểm định độ phù hợp mô hình 30 4.3.2.2 Mơ hình giới hạn 31 * Ước lượng tham số mơ hình 31 * Kiểm định độ phù hợp mô hình 32 4.3.3 Nhận xét chung lựa chọn mơ hình 34 4.4 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân VSB Đồng Nai từ mơ hình thực nghiệm 35 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBTD : Cán tín dụng NHTM : Ngân hàng thương mại NHLD : Ngân hàng liên doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo VSB Đồng Nai : Ngân hàng liên doanh Việt Thái – chi nhánh Đồng Nai DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết hồi quy logistic mơ hình ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Bảng 3.1: Thang điểm thông tin cá nhân 13 Bảng 3.2: Thang điểm thơng tin tài khách hàng 14 Bảng 4.1: Tổng hợp biến độc lập theo nghiên cứu trước 24 Bảng 4.2: Tổng hợp mối quan hệ biến độc lập biến phụ thuộc 26 Bảng 4.3: Variables in the Equation 29 Bảng 4.4: Omnibus Tests of Model Coefficients 30 Bảng 4.5: Model Summary 30 Bảng 4.6: Classification Tablea 31 Bảng 4.7: Variables in the Equation 32 Bảng 4.8: Omnibus Tests of Model Coefficients 33 Bảng 4.9: Model Summary 33 a Bảng 4.10: Classification Table 33 Bảng 4.11: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân VSB Đồng Nai 36 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Hình 4.1: Biểu đồ thể độ tuổi 18 Hình 4.2: Biểu đồ thể trình độ học vấn 18 Hình 4.3: Biểu đồ thể nghề nghiệp 19 Hình 4.4: Biểu đồ thể thời gian công tác 19 Hình 4.5: Biểu đồ thể thời gian làm công việc 19 Hình 4.6: Biểu đồ thể thu nhập cá nhân hàng năm 19 Hình 4.7: Biểu đồ thể cấu gia đình 20 Hình 4.8: Biểu đồ thể tình trạng nhà 20 Hình 4.9: Biểu đồ thể tình hình trả nợ 21 Hình 4.10: Biểu đồ thể tình hình trả lãi 21 Hình 4.11: Biểu đồ thể tổng dư nợ 21 Hình 4.12: Biểu đồ thể tình hình sử dụng DV khác 22 Hình 4.13: Biểu đồ thể số dư tiền gửi tiết kiệm bình quân 22 Hình 4.14: Mơ hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân VSB Đồng Nai 25 TĨM TẮT Tín dụng hoạt động kinh doanh phức tạp so với hoạt động kinh doanh khác NHTM, hoạt động thu nhiều lợi nhuận gặp khơng rủi ro Mà rủi ro hoạt động tín dụng gây thường mang lại thiệt hại to lớn cho ngân hàng tổ chức tín dụng Vì vậy, rủi ro tín dụng xảy có tác động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển tổ chức tín dụng, cao ảnh hưởng đến tồn hệ thống ngân hàng toàn kinh tế Cho nên đánh giá khả trả nợ khách hàng vấn đề khó khăn cấp thiết ảnh hưởng đến thu nhập ngân hàng Với đề tài này, tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Tuy nhiên, để đánh giá khả trả nợ cần có tiêu chí mà phản ánh tình hình khách hàng để có đánh giá đắn nhằm giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng Chính vậy, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân NHLD Việt Thái – chi nhánh Đồng Nai” nghiên cứu nhằm làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng mức độ ảnh hưởng nhân tố đến khả trả nợ để xem xét cấp tín dụng cho khách hàng Việc nghiên cứu mơ hình chấm điểm tín dụng cá nhân áp dụng Ngân hàng liên doanh Việt Thái – chi nhánh Đồng Nai CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU Q trình tồn cầu hóa làm tăng thêm mức độ phụ thuộc lẫn kinh tế giới Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng khơng ngoại lệ Khủng hoảng tín dụng có ảnh hưởng khơng nhỏ đến kinh tế Thời gian qua, khủng hoảng tín dụng Mỹ khởi nguồn cho khủng hoảng kinh tế toàn cầu Các quốc gia phải thực cải cách, xây dựng hệ thống quản lý tài chế phịng ngừa rủi ro tài quốc tế, công khai, minh bạch hoạt động NH để tránh nguy biến động mạnh thị trường tài chính, hoạt động tuân theo quy luật chung thị trường Trong kinh doanh ngân hàng Việt Nam, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu thu nhập ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt nước có kinh tế Việt Nam hệ thống thông tin thiếu minh bạch khơng đ ầy đủ, trình đ ộ quản trị rủi ro cịn nhiều hạn chế, tính chun nghiệp cán ngân hàng chưa cao… Rủi ro tín dụng ln tồn nợ xấu thực tế hiển nhiên ngân hàng nào, kể ngân hàng hàng đầu giới có rủi ro nằm ngồi tầm kiểm sốt người Thực tế từ đầu năm 2010 đến nay, tình hình nợ xấu NHTM nói chung Ngân hàng liên doanh Việt Thái – chi nhánh Ðồng Nai nói riêng có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng kinh tế Ðể giảm thiểu rủi ro, VSB Đồng Nai cần phải kiểm soát rủi ro tín dụng cách triệt để Trong đó, tín dụng cá nhân hoạt động cần kiểm soát chặt chẽ Tuy nhiên, kiểm soát vấn đề cấp thiết đặt cấp lãnh đạo ngân hàng Để đánh giá khả trả nợ 41 - Để phục vụ cho công tác đánh giá, CBTD phải thường xuyên cập nhật thông tin kinh tế kĩ thuật, thông tin dự báo phát triển ngành, giá thị trường, … - Nâng cao hiệu việc thu thập sử dụng thông tin hoạt động tín dụng Thơng tin đầy đủ, xác khách hàng, thị trường, có vai trò quan trọng việc đảm bảo chất lượng cho vay, hạn chế rủi ro Điều giúp CBTD nắm bắt thông tin doanh nghiệp cách xác hơn, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vay vốn để có sở định giá lại tài sản đảm bảo khách hàng Ngồi thơng tin CIC, thu thập thông tin từ nguồn sau: + Từ đối tác khách hàng + Từ ngân hàng mà khách hàng có quan hệ Tăng cường hợp tác ngân hàng vấn đề chia sẻ thông tin + Từ quan quản lý khách hàng - Để xác suất trả nợ khách hàng đánh giá cao, VSB Đồng Nai cần tăng cường giám sát sử dụng vốn vay, tránh trường hợp khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, khơng trả nợ mà sử dụng vào việc khác, nợ đến hạn khơng có khả trả Trong đặc biệt thực hiện: + Kiểm tra thường xuyên đột xuất + Thay đổi nội dung kiểm tra, không kiểm tra mục đích vay mà cịn yếu tố khác TSĐB, pháp lý, uy tín… 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, Tp.HCM; Nguyễn Quang Dong, (2002), Kinh tế lượng chương trình nâng cao, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội; Nguyễn Minh Kiều, (2007), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính, Tp.HCM; Ramanathan R., (2007), Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng, Bản dịch tiếng Việt Fulbright, Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright Vương Quân Hoàng, Đào Gia Hưng, Nguyễn Văn Hữu, Trần Minh Ngọc Lê Hồng Phương, (2006), Phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân II Tài liệu tiếng Anh Aparecida, G M., Gonỗalves, E B., (2007), Credit Risk Analysis Applying Logistic Regression, Neural Networks and Genetic Algorithms Models, speech at POMS 18th Annual Conference, Dallas, Texas, USA, May – May 7, 2007; Dinh Thi Huyen Thanh Stefanie Kleimeier, (2006), Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market, Maastricht University, Netherlands; http://edocs.ub.unimaas.nl/loader/file.asp?id=1157 Erdem, C., (2008), Factors Affecting the Probability of Credit Card Default and the Intention of Card Use in Turkey, International Research Journal of Finance and Economics, No 18, pp 159 – 171 43 Ausubel, L,M (1997), “Credit card default, credit card profits and bankruptcy”, American Bankruptcy Law Journal, Vol.71, pp 249-270 Ausubel, L,M (1991), “The failure of competition in the credit card market”, American Economic Review, Vol 81, pp.50-81 Barker, T and Sekerkaya, A (1992), “Globalizaton of Credit Card Usage: The Case of a Developing Economy” International Journal of Bank Marketing, Vol.10, No.6, pp 27-31 Black, S.E and Morgan, D.P (1998) Risk and the democratization of credit cards Federal Reserve Bank of New York Research Paper, No: 9815, Crook, J (2001) “The demand for household debt in the USA: Evidence from the 1995 survey of consumer finance” Applied Financial Economics, Vol 11, No.1, pp 83-91 Cox, D and Jappelli, T (1993), “The effect of borrowing constraints on consumer liabilities”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol.25, pp 197- 213 10 Davies, E., and Lea, S E G (1995), “Student attitudes to student debt”, Journal of Economic Psychology, Vol.16, pp 663-679 11 Duca, J V and Rosenthal, S S (1993), “Borrowing constraints, household debt, and racial discrimination in loan markets”, Journal of Financial Intermediation, Vol.3, pp 77-103 12 Hayhoe, C R., Leach, L., and Turner, P R (2000), “Differences in spending habits and credit use of college Students”, Journal of Consumer Affairs, Vol 34, pp 113-133 13 Kaynak, E and Harcar, T (2001), “Consumer’s attitudes and intentions towards credit card usage in an advanced developing country,” Journal of Financial 44 Services Marketing, Vol 6, No.1, pp 24-39 14 Lea, S.E.G., Webley, P and Levine, R M (1993), “The economic psychology of consumer debt” Journal of Economic Psychology, Vol.14, No.1, pp 85-119 15 Lea, S E G., Webley, P., and Walker, C M (1995), “Psychological factors in consumer debt: Money management, economic socialization, and credit use”, Journal of Economic Psychology, Vol.16, pp.681-701 16 Livingstone, S M., and Lunt, P K (1992), “Predicting personal debt and debt repayment: Psychological, social, and economic determinants”, Journal of Economic Psychology, Vol.13, pp 111-134 17 Tokunaga, H (1993), “The use and abuse of consumer credit: Application of psychological theory and research”, Journal of Economic Psychology, Vol.14, No 3, pp 285-316 18 Kaynak, E and Harcar, T (2001), “Consumer’s attitudes and intentions towards credit card usage in an advanced developing country,” Journal of Financial Services Marketing, Vol 6, No.1, pp 24-39 19 Mathews A Lee and Slocum John, W Jr (1969) “Social class and commercial banks credit card use” Journal of Marketing, Vol.33, pp.71-78 20 Norvilitis, JM., Szabicki, B and Wilson, SD (2003), “Factors influencing levels of credit card debt in college students”, Journal of Applied Social Psychology, Vol.33, No.5, pp: 935-947 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN ĐỘC LẬP Ma trận tương quan: Correlations Tuoi Hoc van Tuoi Hocvan 0.033 Nghenghiep 0.063 0.469* Thoigianct 0.112 0.266* 0.273* 0.124 0.017 0.156 * 0.098 Tglamcv Nha_o Giadinh Nguoiantheo 0.231 0.106 0.135 TNcanhan -0.005 0.168 TNgiadinh -0.116 0.011 Tra_no 0.058 0.020 Tra_lai -0.016 -0.080 Du_no -0.098 -0.013 0.030 0.124 0.089 0.060 DV Tiengui Ghi chú: * Tương quan Spearman's có ý nghĩa thống kê mức 0.05; n=91 2.Bảng tương quan biến nghiên cứu Correlations Tuoi Tuoi Pearson Correlation Sig (2-tailed) Hocvan Pearson 0.033 Correlation Nghenghiep Sig (2-tailed) 0.753 Pearson 0.063 Correlation Thoigianct Sig (2-tailed) 0.553 Pearson 0.112 Correlation Tglamcv Sig (2-tailed) 0.291 Pearson 273 ** Correlation Nha_o Sig (2-tailed) 0.009 Pearson 0.017 Correlation Giadinh Sig (2-tailed) 0.874 Pearson 231 * Correlation Sig (2-tailed) 0.027 Nguoiantheo Pearson 0.106 Correlation TNcanhan Sig (2-tailed) 0.316 Pearson -0.005 Correlation TNgiadinh Sig (2-tailed) 0.959 Pearson -0.116 Correlation Tra_no Sig (2-tailed) 0.273 Pearson 0.058 Correlation Tra_lai Sig (2-tailed) 0.582 Pearson -0.016 Correlation Sig (2-tailed) Du_no Pearson 0.877 -0.098 Correlation DV Sig (2-tailed) 0.355 Pearson 0.030 Correlation Tiengui Sig (2-tailed) 0.779 Pearson 0.089 Correlation Sig (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 0.399 PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ THƠNG TIN MẪU NGHIÊN CỨU 1.Thơng tin cá nhân khách hàng (quan hệ nhân thân): * Tuổi: Tiêu chí Tuổi từ 18 – 25 Tuổi từ 25 – 40 Tuổi từ 40 – 60 Trên 60 tuổi * Trình độ học vấn: Tiêu chí Trên đại học Đại học/cao đẳng Trung học Dưới trung học/thất học * Nghề nghiệp: Tiêu chí Chun mơn/kỹ thuật Thư ký Kinh doanh Nghỉ hưu * Thời gian công tác: Tiêu chí < tháng tháng – năm năm – năm >5 năm * Thời gian làm cơng việc tại: Tiêu chí < tháng tháng – năm năm – năm >5 năm * Thu nhập cá nhân: Tiêu chí >120 triệu 36 – 120 triệu 12 – 36 triệu 1 tỷ * Các dịch vụ khác sử dụng ngân hàng: Tiêu chí Chỉ gửi tiết kiệm Chỉ sử dụng thẻ Sử dụng thẻ tiết kiệm Khơng sử dụng * Số dư tiền gửi tiết kiệm: Tiêu chí >500 triệu 100 – 500 triệu 20 – 100 triệu < 20 triệu ... Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng liên doanh Việt Thái – chi nhánh Đồng Nai Chương V: Kết luận CHƯƠNG II LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN... giới ảnh hưởng nhân tố đến khả trả nợ khách hàng - Nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến xác suất trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng liên doanh Việt Thái – chi nhánh Đồng Nai bao gồm 15 nhân tố: Tuổi,... trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: Những nhân tố ảnh hưởng đến xác suất trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng liên doanh Việt Thái – chi nhánh Đồng Nai? Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến xác suất trả nợ