Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  - Nguyễn Quốc Huy PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh– Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  - Nguyễn Quốc Huy PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI KIM YẾN TP.Hồ Chí Minh – Năm 2015 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Basel : Công ước hoạt động giám sát ngân hàng CBTĐ : Cán Thẩm định CBBH : Cán bán hàng CBTD : Cán tín dụng CIC : Credit Information Center (Trung tâm tín dụng Quốc CSTD : Chính sách tín dụng HMTD : Hạn mức tín dụng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp MB : Ngân hàng TMCP Quân Đội NHNN : Ngân hàng Nhà Nước NHTM : Ngân hàng thương mại QTRR : Quản trị rủi ro RRTD : Rủi ro tín dụng SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TDCN : Tín dụng cá nhân TSĐB : Tài sản đảm bảo gia Việt Nam) DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN 14 Bảng 2.2 : Các tiêu chí chấm điểm mơ hình tín dụng Fico 18 Bảng 3.1 : Một số tiêu kinh doanh MB giai đoạn 2010 đến 2014 26 Bảng 3.2 : Phân loại dư nợ KHCN theo thời gian cho vay 28 Bảng 3.3 : Phân loại dư nợ KHCN theo mục đích 29 Bảng 3.4 : Phân tích rủi ro tín dụng theo nhóm nợ 30 Bảng 3.5 : Cơ cấu nợ hạn (2-5 ) phia chia theo sản phẩm tín dụng 31 Bảng 3.6 : Các nhóm tiêu xếp loại rủi ro KHCN 37 Bảng 3.7 : Bảng kết xếp hạng phân loại nhóm nợ MB 37 Bảng 3.8 : Tiêu chí đánh giá TSBĐ MB 38 Bảng 3.9 : Kết đánh giá XHTD MB 38 Bảng 4.1 : Các biến độc lập sử dụng nghiên cứu 45 Bảng 4.2: Phân tích mẫu liệu theo khả trả nợ KHCN 48 Bảng 4.3 : Phân bố giá trị biến độc lập mẫu liệu 49 Bảng 4.4: Kết chạy mơ hình Logit đo lường khả trả nợ KHCN với 15 biến 53 Bảng 4.5 : Kết kiểm định Omnibus Tests of Model Coefficients với mơ hình 15 biến 54 Bảng 4.6 : Kiểm định độ phù hợp mơ hình với mơ hình 15 biến 54 Bảng 4.7 : Kiểm định độ xác mơ hình với mơ hình 15 biến 54 Bảng 4.8 : Kết chạy mô hình Logit với biến 55 Bảng 4.9 : Kết kiểm định Omnibus Tests of Model Coefficients với mô hình biến 56 Bảng 4.10 : Kiểm định độ phù hợp mơ hình với mơ hình biến 56 Bảng 4.11 : Kiểm định độ xác mơ hình với mơ hình biến 56 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 : Đồ thị mơ hình Logit 19 Hình 3.1: Chiến lược phát triển MB 24 Hình 3.2: Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng MB 36 MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp định tính 1.5.2 Phương pháp định lượng 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân .5 2.1.1 Định nghĩa khả trả nợ khách hàng cá nhân 2.1.2 Các nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 2.1.3 Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN 11 2.1.4 Các mơ hình nghiên cứu khả trả nợ khách hàng cá nhân 15 2.1.4.1 Mơ hình 5C 15 2.1.4.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO 17 2.1.4.3 Mơ hình hồi quy Logit 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 3.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP Quân Đội 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 3.1.2 Chiến lược phát triển mục tiêu kinh doanh 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 3.2 Thực trạng hoạt động cho vay rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Quân Đội 3.2.1 Dư nợ KHCN theo thời gian 3.2.2 Dư nợ KHCN theo mục đích 3.2.3 Phân tích rủi ro tín dụng theo 3.2.4 Phân tích rủi ro tín dụng theo 3.3 Thực trạng đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Quân Đội 3.3.1 Thông tin để đánh giá khả nă 3.3.2 Các phương pháp đánh giá k 3.3.2.1 Phương pháp đánh giá dựa định hướng đạo tín dụng, sản phẩm tín dụng sách tín dụng thời kỳ 3.3.2.2 Phương pháp đánh giá khả trả nợ KHCN dựa hệ thống xếp hạng tín dụng nội 3.3.3 MB Nhận định phương p 39 KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 4: VẬN DỤNG MƠ HÌNH LOGIT KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI MB 4.1 Mơ hình nghiên cứu 4.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn mơ hình nghiên cứu 4.1.2 Lựa chọn mơ hình Logit 4.2.Phương pháp xây dựng mơ hình nghiên cứu 4.2.1 Xác định biến 4.2.2 Quy trình xây dựng mơ hình nghiên cứu 4.3.Dữ liệu nghiên cứu 4.3.1 Thu thập liệu chọn mẫu 4.3.2 Thống kê mô tả liệu 4.4.Kết nghiên cứu 4.4.1 Kết chạy mơ hình 4.4.2 Các tiêu chí đo lường mức độ phù hợp xác mơ hình: 4.5.Đánh giá kết mơ hình hồi quy KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 5.1.Định hướng chiến lược phát triển hoạt động cho vay K 5.2.Giải pháp yếu tố ảnh hưởng đến khả t ngân hàng TMCP Quân Đội 5.2.1 Đối với nhóm tác động chiều 5.2.2 Đối với nhóm tác động ngược chiều 5.3.Đề xuất nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác nợ KHCN ngân hàng TMCP Quân Đội 5.3.1 Đối với nguồn nhân lực 5.3.2 Đối với sách tín dụng hệ thống công văn 5.4.Kiến nghị 5.4.1 Đối với Ngân hàn 5.4.2 Đối với Chính phủ 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 LỜI KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Trong bối cảnh kinh tế cịn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bị thu hẹp đình trệ, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng cao qua năm, việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng doanh nghiệp trở nên khó khăn, đặc biệt doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ khơng có tài sản đảm bảo Điều khơng gây khó khăn cho doanh nghiệp mà cịn làm ngân hàng bị hạn chế nguồn khách hàng đầu sử dụng nguồn vốn huy động cách khơng hiệu Trước thực trạng đó, tín dụng cá nhân trở thành mảnh đất màu mỡ để ngân hàng khai thác Nếu trước Ngân hàng hàng đầu Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam hay Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam xem ngân hàng hàng đầu lĩnh vực bán bn, năm gần có tăng tốc chạy đua nhằm chiếm lĩnh thị phần phân khúc bán lẻ hướng đến hình ảnh ngân hàng bán lẻ đa hàng đầu Việt Nam Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) khơng nằm ngồi xu Trong năm 2014, với hàng loạt gói tín dụng ưu đãi, sách mở rộng cho vay khách hàng cá nhân, MB đạt kết tích cực mảng tín dụng cá nhân Kết hoạt động kinh doanh MB năm 2014 tiếp tục trì mức tốt với mức lợi nhuận trước thuế 3.100 tỷ đồng, cấu tín dụng cải thiện tỷ trọng dư nợ cho khách hàng cá nhân tăng lên mạnh, chiếm gần 21% tổng dư nợ số với số 14% năm 2013 Việc ngân hàng tập trung vào phát triển phân khúc khách hàng cá nhân bối cảnh thị trường tín dụng cịn nhiều khó khăn định hợp lý khơn ngoan Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng ln kèm với rủi ro nợ xấu Nợ xấu không ảnh hưởng đến thân ngân hàng mà ảnh hưởng trực tiếp đến thành Model Summary Step -2 Log l a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Observed Step Y Overall Percentage PHỤ LỤC Mô hình Dependent Variable: Y Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 500 Included observations: 500 Variables in the Equation X2 X3 X4 X5 X7 X8 a Step X9 X10 X11 X13 X14 X15 Constant a Variable(s) entered on step 1: X2, X3, X4, X5, X7, X8, X9, X10, X11, X13, X14, X15 Omnibus Tests of Model Coefficients Step Step Block Model Model Summary Step -2 Log lik a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Observed Step Y Overall Percentage PHỤ LỤC Mơ hình Dependent Variable: Y Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 500 Included observations: 500 Variables in the Equation Step a X2 X3 X4 X5 X7 X9 X10 X11 X13 X14 X15 Constant a Variable(s) entered on step 1: X2, X3, X4, X5, X7, X9, X10, X11, X13, X14, X15 Omnibus Tests of Model Coefficients Step Step Block Model Model Summary Step -2 Log li a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Observed Step Y Overall Percentage PHỤ LỤC Mơ hình Dependent Variable: Y Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 500 Included observations: 500 Variables in the Equation X2 X3 X4 X5 X7 a Step X10 X11 X13 X14 X15 Constant a Variable(s) entered on step 1: X2, X3, X4, X5, X7, X10, X11, X13, X14, X15 Omnibus Tests of Model Coefficients Step Step Block Model Model Summary Step a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 a Classification Table Observed Step Y Overall Percentage PHỤ LỤC Mơ hình Dependent Variable: Y Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 500 Included observations: 500 Variables in the Equation Step a X2 X3 X4 X5 X7 X10 X11 X14 X15 Constant a Variable(s) entered on step 1: X2, X3, X4, X5, X7, X10, X11, X14, X15 Omnibus Tests of Model Coefficients Step Step Block Model Model Summary Step -2 Log like a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Observed Y Step Overall Percentage PHỤ LỤC Mơ hình Dependent Variable: Y Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 500 Included observations: 500 Variables in the Equation X2 X3 X4 X5 X7 a Step X10 X11 X14 Constan t a Variable(s) entered on step 1: X2, X3, X4, X5, X7, X10, X11, X14 Omnibus Tests of Model Coefficients Step Step Block Model Model Summary Step -2 Log like a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Observed Step Y Overall Percentage PHỤ LỤC Mơ hình Dependent Variable: Y Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 500 Included observations: 500 Variables in the Equation Step a X3 X4 X5 X7 X10 X11 X14 Constant a Variable(s) entered on step 1: X3, X4, X5, X7, X10, X11, X14 Omnibus Tests of Model Coefficients Step Step Block Model Model Summary Step 10 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Observed Step Y Overall Percentage PHỤ LỤC 10 Mơ hình 10 Dependent Variable: Y Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing) Sample: 500 Included observations: 500 Variables in the Equation X4 X5 X7 a Step X10 X11 X14 Constant a Variable(s) entered on step 1: X4, X5, X7, X10, X11, X14 Omnibus Tests of Model Coefficients Step Step Block Model Model Summary Step 10 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 a Classification Table Observed Step a The cut Y Overall Percentage value is 500 ... QUAN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân .5 2.1.1 Định nghĩa khả trả nợ khách. .. HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 2.1.1 Định nghĩa khả trả nợ khách hàng cá nhân Khả trả nợ khách hàng việc khách hàng có khả trả nợ đầy đủ hạn với bên... đánh phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN MB 23 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 3.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP Quân