Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn 001

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - TRẦN HỒNG NHUNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN LƢƠNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan Luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu đoạn văn đƣợc dẫn nguồn cụ thể Nội dung số liệu phân tích đoạn văn kết nghiên cứu độc lập học viên chƣa đƣợc công bố công trình khoa học Học viên Trần Hồng Nhung MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro khoản ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro khoản 1.1.2 Đặc điểm rủi ro khoản 1.1.3 Đo lƣờng rủi ro khoản 1.1.3.1 Phƣơng pháp tiếp cận nguồn vốn sử dụng vốn: 1.1.3.2 Phƣơng pháp tiếp cận cấu trúc vốn: 1.1.3.3 Phƣơng pháp xác định xác suất tình huống: 1.1.3.4 Phƣơng pháp tiếp cận số khoản: 1.2 Quản trị rủi ro khoản ngân hàng thƣơng mại: 10 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro khoản 10 1.2.1.1 Khái niệm 10 1.2.1.2 Ý nghĩa quản trị rủi ro khoản 10 1.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro khoản 12 1.2.2.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến cầu khoản 12 1.2.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến cung khoản 14 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro khoản 15 1.2.3.1 Nguyên tắc Basel quản trị rủi ro khoản 15 1.2.3.2 Nội dung quản trị rủi ro khoản 16 1.2.4 Chiến lƣợc quản trị rủi ro khoản 17 1.2.4.1 Chiến lƣợc quản trị khoản dựa tài sản Có: 19 1.2.4.2 Chiến lƣợc quản trị khoản dựa tài sản Nợ: 19 1.2.4.3 Chiến lƣợc cân đối tài sản Nợ tài sản Có 20 1.2.5 Các nghiên cứu trƣớc quản trị rủi ro khoản 20 1.3 Kinh nghiêm nƣớc quản trị rủi ro khoản học cho Việt Nam 23 1.3.1 Kinh nghiệm nƣớc quản trị rủi ro khoản 23 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 26 1.3.2.1 Vai trò ngân hàng Nhà nƣớc giải vấn đề khoản 26 1.3.2.2 Ngân hàng thƣơng mại cần chủ động xử lý khủng hoảng khoản 26 1.3.2.3 Chú trọng công tác truyền thông 26 1.3.2.4 Cần học tập cập nhật phƣơng pháp, nội dung quản trị khoản đại 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 28 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Sài Gòn 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 28 2.1.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh SCB giai đoạn 2009-2012 29 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro khoản SCB 34 2.2.1 Những quy định quản trị rủi ro khoản SCB 34 2.2.2 Phƣơng pháp quản trị rủi ro khoản SCB 39 2.2.2.1 Quản trị rủi ro khoản theo phƣơng pháp phân tích khoản tĩnh (xác định giới hạn rủi ro) 40 2.2.2.2 Quản trị rủi ro khoản theo phƣơng pháp khoản động (phân tích Gap): 41 2.2.3 Thực trạng quản trị rủi ro khoản SCB 42 2.2.3.1 Hệ số Vốn tự có/ Tổng nguồn huy động (H1) 42 2.2.3.2 Hệ số Vốn tự có / Tổng tài sản Có (H2) 43 2.2.3.3 Chỉ số trạng thái tiền mặt (H3) 44 2.2.3.4 Chỉ số lực cho vay (H4) 46 2.2.3.5 Hệ số dƣ nợ / Tiền gửi khách hàng (H5) 47 2.2.3.6 Chỉ số chứng khoán khoản (H6) 48 2.2.3.7 Chỉ số trạng thái ròng TCTD (H7) 49 2.2.3.8 Chỉ số H8 50 2.2.4 Mối quan hệ số khoản SCB qua mơ hình hồi quy .51 2.2.4.1 Phân tích thống kê mơ tả 51 2.2.4.2 Phân tích hồi quy 54 2.2.5 Thành tựu tồn quản trị rủi ro khoản NH TMCP Sài Gòn 62 2.2.5.1 Thành tựu 62 2.2.5.2 Tồn 63 KẾT LUẬN CHƢƠNG 65 CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 66 3.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh quản trị rủi ro khoản NHTMCP Sài Gòn đến năm 2015 66 3.1.1 Các nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh khả khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn 66 3.1.2 Định hƣớng hoạt động kinh doanh quản trị rủi ro khoản NHTMCP Sài Gòn đến năm 2015 68 3.2 Giải pháp hoàn thiện nội dung quản trị rủi ro khoản NH TMCP Sài Gòn 70 3.2.1 Nhóm giải pháp cấu tổ chức quản trị rủi ro 71 3.2.2 Nhóm giải pháp kiểm tra, giám sát 73 3.2.3 Nhóm giải pháp xử lí, thu hồi nâng cao chất lƣợng tín dụng nhằm hạn chế rủi ro khoản 73 3.2.4 Nhóm giải pháp quản trị nguồn vốn 74 3.2.6 Nhóm giải pháp khác 75 3.2.6.1 Đẩy mạnh công tác huy động vốn 75 3.2.6.2 Giải pháp quản trị nhân đào tạo nguồn nhân lực .76 3.2.6.3 Nhóm giải pháp phát triển công nghệ 76 3.3 Kiến nghị 77 3.3.1 Kiến nghị phủ 77 3.3.2 Kiến nghị NHNN 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ALCO: Ủy ban quản lí tài sản Nợ - Có BCTC: Báo cáo tài CN/SGD: Chi nhánh/ Sở giao dịch CPFF : Commercial Paper Funding Facility DTBB: Dự trữ bắt buộc IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế KDTT: Kinh doanh tiền tệ NHNN: Ngân hàng nhà nƣớc NHTM: Ngân hàng thƣơng mại SCB: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn TCTD: Tổ chức tín dụng TALF: The Term Asset-Backed Securities Loan Facility QLRR: Quản lí rủi ro QLRRTK: Quản lí rủi ro khoản QTNV: Quản trị nguồn vốn DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Bảng tính số H1 SCB từ 2007 – 2012 42 Bảng 2.2: Bảng tính số H2 SCB từ 2007-2012 43 Bảng 2.3: Bảng tính số H3 SCB từ 2007-2012 44 Bảng 2.4: Bảng tính số H4 SCB từ 2007-2012 46 Bảng 2.5: Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn .46 Bảng 2.6: Bảng tính số H5 SCB từ 2007-2012 47 Bảng 2.7: Bảng tính số H6 SCB từ 2007-2012 48 Bảng 2.8: Bảng tính số H7 SCB từ 2007-2012 49 Bảng 2.9: Bảng tính số H8 SCB từ 2007-2012 50 Bảng 2.10 Mô tả số khoản SCB từ 2007- 2012 51 Bảng 2.11 Kết tƣơng quan chi tiết số 57 Bảng 2.12: Kết luận giả thuyết thống kê 59 DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Biểu đồ 2.1: Quy mơ Tổng tài sản SCB qua năm 2009 – 2012 34 Biểu đồ 2.2: So sánh tổng tài sản SCB với số ngân hàng năm 2012 31 Biểu đồ 2.3: Tăng trƣởng nguồn vốn huy động SCB năm 2009 - 2012 32 Biểu đồ 2.4: Tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng SCB năm 2009 - 2012 33 Biểu đồ 2.5: So sánh lợi nhuận năm 2009 – 2012 34 Biểu đồ 2.6: Mơ hình quản trị rủi ro khoản SCB 38 Biểu đồ 2.7: Tỷ trọng nguồn vốn huy động thị trƣờng 48 Biểu đồ 2.8: Minh họa số khoản đồ thị 51 Biểu đồ 2.9: Minh họa số khoản đồ thị 52 Biểu đồ 2.10 Đồ thị giá trị biến phụ thuộc: giá trị thực tế & giá trị fitted .59 Hình 3.1: Mơ hình quản lý khoản mơ hình đề xuất 72 -75- - Đối với cho vay trung dài hạn, cần quản lý chặt chẽ hơn, trình thẩm định, xét duyệt cần kỹ hơn, đồng thời đặc biệt trọng quan tâm đến việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khoản giải ngân trƣớc sau giải ngân 3.2.6 Nhóm giải pháp khác 3.2.6.1 Đẩy mạnh cơng tác huy động vốn Đẩy mạnh công tác huy động vốn tăng tính ổn định nguồn vốn điều kiện góp phần làm giảm khả rủi ro khoản xảy Giải pháp cụ thể cho việc tăng cƣờng đẩy mạnh công tác huy động vốn là: + Nghiên cứu triển khai sản phẩm dịch vụ, chƣơng trình sách huy động với tính hấp dẫn cao, đặc biệt sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ để hỗ trợ công tác huy động vốn, ƣu tiên nguồn vốn có tính ổn định nguồn vốn giá rẻ + SCB cần giải tốt vấn đề cân đối nguồn sử dụng chuẩn bị nguồn vốn để thực chi trả cho khách hàng tham gia sản phẩm huy động kỳ hạn gửi dài rút vốn trƣớc hạn có nhu cầu sử dụng vốn Bên cạnh đó, ngân hàng cần tăng cƣờng tƣ vấn sản phẩm hƣớng đến đối tƣợng khách hàng có nguồn vốn nhàn rỗi thời gian dài nhƣ khách hàng làm việc quan hành nghiệp, viên chức nghỉ hƣu, + Khách hàng cá nhân nhóm khách hàng có nguồn tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn SCB qua năm, cần đẩy mạnh cơng tác huy động vốn nhằm huy động tối đa nguồn vốn + có Giảm độ tập trung vào số khách hàng tổ chức kinh tế lớn Nguồn vốn ƣu điểm chi phí thấp (chủ yếu tiền gửi khơng kỳ hạn) nhƣng tới giới hạn phụ thuộc vào số khách hàng lớn gây rủi ro cho ngân hàng (đặc biệt thời kỳ cầu vốn tăng mạnh, đối tƣợng để ngân hàng khác cạnh tranh lôi kéo, phí để giữ đƣợc khách hàng thực tế thấp) Ngân hàng cần cân mục tiêu lợi nhuận với mục tiêu khoản, cần có sách hỗ trợ, chăm sóc khác hàng tốt, dựa tổng hịa lợi ích -76- + Để đáp ứng việc chấm dứt huy động vàng theo lộ trình NHNN, SCB cần xây dựng sản phẩm, sách ƣu đãi để khuyến khích khách hàng gửi vàng chuyển sang gửi VND Việc vừa giúp giảm áp lực việc chuẩn bị nguồn vàng để chi trả cho khách hàng vừa giúp SCB gia tăng nguồn vốn huy động VND 3.2.6.2 Giải pháp quản trị nhân đào tạo nguồn nhân lực - Chất lƣợng nguồn nhân ảnh hƣởng lớn đến hiệu hoạt động quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro khoản nói riêng Chính phận tham mƣu đắc lực cho cấp lãnh đạo việc đƣa định đắn, kịp thời ngăn chặn, khắc phục rủi ro phát sinh hƣớng hoạt động kinh doanh đến thành cơng Do vậy, ngân hàng cần có kế hoạch tuyển dụng, sử dụng nhân viên cách khoa học, minh bạch bình đẳng Bên cạnh SCB cần trọng công tác hƣớng đẫn đào tạo cho nhân viên tầm quan trọng nhƣ quy trình quản trị rủi ro theo chuẩn mực thông lệ - Yêu cầu Ban lãnh đạo tự nâng cao kiến thức thân quản trị rủiro khoản thơng qua khóa đào tạo hội thảo quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro khoản ngân hàng nói riêng 3.2.6.3 Nhóm giải pháp phát triển cơng nghệ - Dựa hệ thống ngân hàng lõi phát triển hệ thống khai thác, xử lý phân tích thơng tin theo u cầu báo cáo quản lý kinh doanh SCB nên tích cực ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến vào hoạt động quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro khoản nói riêng để nâng cao lực quản trị khả hạn chế tác nhân ảnh hƣởng xấu đến hoạt động ngân hàng, từ có đầu tƣ hợp lý vào sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị phụ trợ việc truyền tin thƣờng xuyên theo dõ, nâng cấp theo yêu cầu - Phát triển công nghệ theo chiều sâu việc mua đầu tƣ nghiên cứu phát triển phần mềm, tiện ích phù hợp, kịp thời đầy đủ xác với yêu cầu hoạt -77- động theo dõi, đo lƣờng giám sát rủi ro khoản, đặc biệt phải kể đến phần mềm hỗ trợ hoạt động định giá chuyển nội bộ, tính tốn chênh lệch dịng tiền hoạt động xây dựng, phân tích kịch 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị phủ  Tiếp tục thực kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mơ Nền kinh tế phát triển thiếu tính ổn định gây nhiều khó khăn cho hoạt động thành phần kinh tế có hoạt động ngân hàng, việc thực biện pháp ổn định kinh tế kiềm chế lạm phát thời gian tới cần thiết nhằm góp phần tạo mơi trƣờng thuận lợi hỗ trợ ngân hàng phát triển hoạt động Để thực mục tiêu địi hỏi phải có kết hợp đồng nhiều biện pháp phối hợp thực quan quyền địa phƣơng - Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cần đƣợc tiếp tục thực hiện, đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ hàng hóa nhƣng khơng gây bất ổn kinh tế làm lạm phát tăng cao trở lại - Chính phủ cần đẩy mạnh thực biện pháp khuyến khích sản xuất đặc biệt lĩnh vực, sản phẩm có lợi Tiếp tục giảm lãi suất cho vay khu vực sản xuất kinh doanh, ƣu tiên khu vực nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp vừa nhỏ; doanh nghiệp sản xuất hàng xuất - Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đƣợc sách hỗ trợ phát triển, vay đƣợc vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có tiềm phát triển, sản xuất sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trƣờng nhƣng gặp khó khăn tài Tạo khoản phục hồi thị trƣờng bất động sản thơng qua khơi phục hoạt động doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng -78- - Xóa bỏ rào cản đầu tƣ bất hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực, thủ tục hành nhằm khuyến khích đầu tƣ thành phần kinh tế nƣớc đầu tƣ từ nƣớc ngồi - Thực sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, kết hợp sử dụng linh hoạt cơng cụ sách tiền tệ với thực thi sách tài khóa để thực kiềm chế lạm phát theo mục tiêu đề lý, Chính phủ cần thực biện pháp để giữ mặt lãi suất mức hợp điều hành tỷ giá phù hợp, không để biến động lớn ảnh hƣởng đến thị trƣờng Thực giám sát chặt chẽ hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại nhằm đảm bảo cung cấp đủ kịp thời vốn cho sản xuất, giảm nợ xấu, bảo đảm khoản an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng - Kết hợp với việc thực sách tài khóa nhƣ tăng cƣờng tiết kiệm, giảm bội chi ngân sách, rà sốt, xếp lại danh mục đầu tƣ cơng, nâng cao hiệu sử dụng vốn hiệu đầu tƣ, kinh doanh từ nguồn vốn nhà nƣớc Đẩy mạnh xuất khuyến khích giảm nhập siêu để cải thiện cán cân tốn Chính phủ cần tăng cƣờng kiểm soát thị trƣờng, chất lƣợng giá mặt hàng, đảm bảo cung cầu hàng hóa, dịch vụ để không xảy đột biến tăng giá mặt hàng, ngăn chặn việc đầu hành vi thao túng thị trƣờng Triển khai trình tái cấu kinh tế, chuyển đổi mơ hình tăng trƣởng theo hƣớng giảm chi phí, nâng cao hiệu sức cạnh tranh kinh tế - Chính phủ cần thực đẩy nhanh trình cấu lại hệ thống tài chính, ngân hàng với trọng tâm hệ thống ngân hàng thƣơng mại theo hƣớng nâng cao chất lƣợng dịch vụ, hiệu kinh doanh bảo đảm an toàn hoạt động Phát triển thị trƣờng chứng khốn dịch vụ tài để tạo kênh huy động vốn dài hạn cung cấp cho kinh tế Hoàn thiện tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực Phát triển nguồn nhân lực theo hƣớng tăng -79- suất lao động xã hội tích cực ứng dụng khoa học cơng nghệ vào trình sản xuất nhằm nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm thị trƣờng - Thực tốt công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, giải việc làm cho ngƣời lao động Hỗ trợ đời sống cho ngƣời dân đặc biệt hộ nghèo, ngƣời già, ngƣời hƣu thực sách ƣu tiên dành cho khu vực nông thôn, thúc đẩy sản xuất vùng kinh tế chƣa phát triển nhằm ổn định đời sống dân cƣ đảm bảo trật tự an toàn xã hội  Hồn thiện mơi trƣờnng pháp lý - Nâng cao chất lƣợng công tác xây dựng pháp luật, đánh giá tác động sách tài đến thị trƣờng Thực hoàn thiện hệ thống luật pháp, chế, sách thị trƣờng tài dịch vụ tài theo hƣớng điều chỉnh, bổ sung ban hành nhằm đảm bảo khung pháp lý đầy đủ Từ việc hoàn thiện khung pháp lý, phủ tăng cƣờng điều tiết vĩ mô thực giám sát hiệu hoạt động thị trƣờng - Ban hành văn hƣớng dẫn cụ thể thực thi luật để quy định điều chỉnh cách đồng hoạt động ngân hàng Hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật thủ tục hành lĩnh vực tài theo hƣớng đơn giản hóa, nâng cao chất lƣợng thủ tục hành lĩnh vực tài phù hợp với điều kiện trình độ phát triển Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế - Kiện toàn tổ chức nâng cao lực giám sát tài chính, chất lƣợng hoạt động cơng tác kiểm tra, tra tài lĩnh vực, tăng cƣờng hợp tác, trao đổi thông tin quan giám sát tài chính, hình thành hệ thống giám sát toàn diện hiệu Hoàn thiện chế giám sát nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, minh bạch phù hợp với thơng lệ quốc tế Nâng cao vai trị, chức giám sát Nhà nƣớc hoạt động thị trƣờng tài dịch vụ tài dựa nguyên tắc tôn trọng quy luật thị trƣờng  Đẩy mạnh phát triển sách hỗ trợ hoạt động ngân hàng -80- - Để phát triển hoạt động, không cần nỗ lực thân mà ngân hàng cần nhận đƣợc hỗ trợ tích cực từ chủ trƣơng sách phủ, đặc biệt sách có ảnh hƣởng thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng khách hàng + Chính phủ cần triển khai phối hợp bộ, ngành liên quan để hoàn thiện đƣa vào thực thi sách thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt, đa dạng hóa dịch vụ tốn đẩy mạnh ứng dụng tốn điện tử + Hồn thiện hệ thống chế, sách tài nhằm tăng cƣờng thu hút khai thác tối đa nguồn vốn đầu tƣ nƣớc phù hợp với yêu cầu phát triển hệ thống ngân hàng nhƣ lĩnh vực kinh doanh khác giai đoạn - Tiếp tục rà sốt, đồng hóa tháo gỡ vƣớng mắc chế, sách tài để tạo điều kiện tốt cho ngân hàng hoạt động giai đoạn 3.3.2 Kiến nghị NHNN  Điều hành sách tiền tệ - NHNN cần tiếp tục điều hành sách tiền tệ theo nguyên tắc chặt chẽ linh hoạt với ƣu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trƣởng kinh tế đảm bảo hoạt động an toàn hệ thống TCTD - Việc ban hành sách tiền tệ cần xem xét cách tồn diện tác động đến hoạt động ngân hàng đặc biệt ngân hàng có quy mơ nhỏ trƣớc thực thi điều chỉnh NHNN nên có dự báo khoản thời gian dành cho ngân hàng có điều kiện chuẩn bị điều chỉnh hoạt động phù hợp  Thực tốt trình tái cấu ngành ngân hàng - Trên sở đánh giá thực trạng tài chính, hoạt động quản trị, đặc biệt chất lƣợng tài sản, công nợ, vốn tự có mức độ an tồn tổ chức tín dụng để phân loại ngân hàng thƣơng mại theo nhóm từ triển khai biện pháp xử lý phù hợp -81- - Triển khai đồng giải pháp cấu lại hoạt động ngân hàng với nguyên tắc không để xảy đổ vỡ ngồi tầm kiểm sốt, bƣớc nâng cao tính an tồn, lành mạnh hiệu hệ thống ngân hàng NHNN cần kiên việc xử lý tổ chức tín dụng yếu nhƣ yêu cầu tái cấu lại hoạt động, hệ thống quản trị, lành mạnh hóa tài - Thực hỗ trợ khoản tổ chức tín dụng gặp khó khăn khoản đặt tổ chức tín dụng yếu dƣới giám sát toàn diện NHNN  Hoàn thiện chế quản lý - Tiếp tục hoàn thiện quy chế, hƣớng dẫn quy định hoạt động định chế tài phạm vi quyền hạn NHNN Rà soát, điều chỉnh đảm bảo việc thực thi quy định an toàn hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế - Tăng cƣờng công tác tra giám sát để kịp thời phát biểu cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng, đặc biệt lĩnh vực huy động vốn Từ có biện pháp xử lý nghiêm khắc để trì kỷ luật thị trƣờng đảm bảo thực thi quy định cách thống công - Thể vai trò NHNN việc giám sát hoạt động ngân hàng, đặc biệt ngân hàng gặp khó khăn nên áp dụng theo nguyên tắc giám sát toàn diện nhƣng phải linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng củng cố hoạt động kịp thời nắm bắt đƣợc hội phát triển KẾT LUẬN CHƢƠNG Môi trƣờng kinh doanh ln thay đổi địi hỏi ngân hàng phải tìm cho chiến lƣợc phù hợp để thích nghi phát triển Vì lẽ đó, quản trị khoản ngân hàng nói chung SCB nói riêng ln cần đƣợc hồn thiện qua thời kì để ngày nâng cao hiệu Sự vận dụng linh hoạt giải pháp đƣợc đề xuất chƣơng giúp cho SCB ngày ứng phó tốt với rủi ro khoản, giúp ngân hàng đạt đƣợc mục tiêu kế hoạch kinh doanh đề -82- KẾT LUẬN Trên sở vận dụng tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu, ứng dụng kiến thức đƣợc học, Luận văn tác giả thực đƣợc nội dụng sau: Thứ nhất, trình bày tổng quan khái niệm nội dung rủi ro khoản quản trị rủi ro khoản ngân hàng thƣơng mại Thứ hai, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro khoản ngân hàng TMCP Sài Gịn, từ mặt làm đƣợc nhƣ tồn hạn chế Tƣơng ứng với giai đoạn, mục tiêu phát triển, ngân hàng ln phải có giải pháp để quản trị rủi ro khoản hiệu Do đó, liên tục nghiên cứu áp dụng thông lệ quản trị rủi ro khoản điều cần thiết Để thực điều đòi hỏi nhận thức phối hợp NHNN NHTM, đó, ý thức chủ động ngân hàng phải đóng vai trị lớn Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài Gịn mắt xích hệ thống NHTM Việt Nam, cần chủ động linh hoạt phát triển hoàn thiện chế quản trị rủi ro khoản, tạo lớp phòng vệ an tồn bền vững trƣớc biến động khó lƣờng nguy rủi ro khoản, để bảo vệ khơng thân ngân hàng, mà cịn hệ thống NHTM Việt Nam kinh tế Vì vậy, luận văn đƣợc thực mong đóng góp phần nhỏ bé vào vấn đề cấp thiết nói TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Đăng Dờn (2007), “ Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại, Nhà xuất Thống kê Trần Huy Hoàng (2010), “ Quản trị ngân hàng”, Nhà xuất Thống kê Tiếng Anh Allen N.Berger & Christa H S Bouwman (2008), “ Financial Crises and Bank Liquidity Creation” Ameira Nur Amila Sohaimi (2013), “ Liquidity Risk and Perfomance of Banking System in Malaysia” A Vento (2009), “ Bank liquidity risk management and supervision: Which lessons from recent market tumoil?”, Journal of Money, Investment and Banking Bjorn Imbierowicz and Christian Rauch (2013), “ The Relationship between Liquidity Risk and Credit Risk in Banks” Brendan van der Vossen & Dr Raymond Van Ness (2010), “ Bank Liquidity Management” Douglas W Diamond and Raghuram G Rajan (2003), “ Money in a Theory of Banking” Gantiah Wuryandani ( 2012), “ The Determinants of Bank Liquidity” 10 Hennie & Sonja (2009), “ Analyzing Banking Rissk”, World Bank 11 Lev Ratnovski (2013), “ Liquidity and Transparency in Bank Risk Management” 12 Mathias Drehmann Kleopatra Nikolaou (2009), “ Funding Liquidity Risk Definition and Managemnent” 13 Petria, N., & Petria, L (2009), “Operational Risk Management and Basel II”, Management and Economics 14 Stephen G Cecchetti and Piti Disyatat (2009), “ Central Bank Tools and Liquidity Shortages” 15 Sumit Mathur and Jimmy Skoglund (2010), “ Liquidity Risk Management after the Crisis 16 Van Ness, D R (2009) “Corporate Performance 3rd Ed.: Strategies, Actions, Results”, East Greenbush: Hallenbeck Publishing Co 17 V Achrya et al (2009), “ Crisis Resolution and Bank Liquidity” III/ Website 18 www.scb.com.vn 19 www.sbv.gov.vn 20 www.cafe.vn 21 www.vnexpress.net 22 www.papers.ssrn.com 23 www.thitruongtaichinh.vn 24 www.bidv.com.vn 25 www.vietcombank.com.vn 26 www.acb.com.vn 27 www.sacombank.com.vn 28 www.eximbank.com.vn 29 www.mbbank.com.vn 30 www.shb.com.vn 31 www.navibank.com.vn ... dung quản trị rủi ro khoản ngân hàng TMCP Sài Gòn -3- CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro khoản ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro khoản. .. dung khoản, rủi ro khoản quản trị rủi ro khoản ngân hàng thƣơng mại Đánh giá thực trạng rủi ro khoản ngân hàng TMCP Sài Gịn - Góp phần hồn thiên hoạt động quản trị rủi ro khoản ngân hàng TMCP Sài. .. trị rủi ro khoản Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn thời gian tới -28- CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Sài Gòn 2.1.1