Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGƠ NGUN CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGƠ NGUN CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH PHONG TP Hồ Chí Minh – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Ngô Nguyên Chương, tác giả luận văn “Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam” Tôi xin cam đoan nội dung luận văn kết nghiên cứu cá nhân hướng dẫn TS Nguyễn Thanh Phong Luận văn thực hoàn thành cách độc lập, tự thu thập số liệu cách trung thực Tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn đầy đủ Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm … Người cam đoan MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Bố cục đề tài Chương 1: TỔNG QUAN VỀ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các tiêu chí đán 1.1.2.1 Lợi nhuận rịng 1.1.2.2 Tỷ suất sinh lợi 1.1.2.3 Một số tiêu chí định tính 1.2Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh 1.2.1 Các yếu tố vĩ mô 1.2.2 Các yếu tố vi mô 1.3Các nghiên cứu thực nghiệm yếu tố tác động đến hiệ kinh doanh ngân hàng thương mại 1.3.1 Các nghiên cứu thực nghiệm 1.3.2 Các nghiên cứu thực nghiệm 1.4 Kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng giới học cho ngân hàng Việt Nam .24 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng giới 24 1.4.2 1.5 Bài học cho ngân hàng Việt Nam 26 Đề xuất mô hình nghiên cứu yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 Chương 2: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCP VIỆT NAM 29 2.1 Tổng quan hệ thống NHTMCP Việt Nam 29 2.2 Thực trạng yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 30 2.2.1 Các yếu tố vĩ mô 30 2.2.2 Các yếu tố vi mô 31 2.2.3 Hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 40 2.2.4 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 43 2.2.4.1 Thành tựu đạt 43 2.2.4.2 Hạn chế 44 2.2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 45 2.3 Kiểm định yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 46 2.3.1 Giới thiệu mơ hình nghiên cứu 46 2.3.1.1 Dữ liệu nghiên cứu 46 2.3.1.2 Các biến mơ hình nghiên cứu 46 2.3.1.3 Mơ hình nghiên cứu định lượng yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 50 2.3.2 Kết mơ hình nghiên cứu 51 2.3.2 Phân tích kết mơ hình nghiên cứu 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCP VIỆT NAM 66 3.1 Định hướng phát triển NHTMCP Việt Nam 66 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 66 3.2.1 Giải pháp quy mô ngân hàng 66 3.2.2 Giải pháp đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngân hàng .68 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng 71 3.2.4 Đẩy mạnh đại hóa cơng nghệ, nâng cao tiện ích dịch vụ ngân hàng đại dựa công nghệ kỹ thuật tiên tiến 3.2.5 3.3 74 Nâng cao lực quản trị, điều hành 75 Kiến nghị Chính phủ Ngân hàng nhà nước góp phần thực giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 76 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 76 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATM : Máy giao dịch tự động CIR : Chi phí hoạt động thu nhập hoạt động GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GR : Tăng trưởng Kinh tế INF : Lạm phát LLP : Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTMCP : Ngân hàng Thương mại Cổ phần NII : Thu nhập lãi NIM : Thu nhập lãi cận biên ROA : Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản ROE : Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu TA : Tổng tài sản TE : Tổng vốn chủ hữu TL : Tổng dư nợ WB : Ngân hàng Thế giới (World Bank) WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Mơ hình đề xuất yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2007 – 2013 Bảng 2.2: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2007 - 2013 Bảng 2.3: Tổng tài sản bình qn tồn hệ thống NHTMCP Bảng 2.4: Tổng vốn chủ sở hữu bình quân NHTMCP Việt Nam Bảng 2.5: Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng NHTMCP Việt Nam Bảng 2.6: Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng bình qn NHTMCP Việt Nam Bảng 2.7: Tình hình tổng thu nhập bình quân NHTMCP Việt Nam Bảng 2.8: Tình hình thu nhập lãi bình quân NHTMCP Việt Nam Bảng 2.9: Tình hình thu nhập ngồi lãi bình quân NHTMCP Việt Nam Bảng 2.10: Thống kê mô tả ROA ROE NHTMCP Việt Nam Bảng 2.11: Tình hình ROA bình quân NHTMCP Việt Nam Bảng 2.12: Tình hình ROE bình quân NHTMCP Việt Nam Bảng 2.13: Các biến sử dụng mơ hình hồi quy Bảng 2.14: Thống kê mơ tả biến Bảng 2.15: Ma trận hệ số tương quan Bảng 2.16: Kết hồi quy với ROA biến phụ thuộc Bảng 2.17: Kết hồi quy với ROE biến phụ thuộc Bảng 2.18: Tổng hợp kết phân tích hồi quy VIETABANK VIETCOMBANK VIETINBANK VNCB VPBANK WESTERNBANK Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013 PHỤ LỤC 10 TỶ LỆ ROA CÁC NHTMCP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2013 TÊN NGÂN HÀNG ABB ACB BACABANK BAOVIETBANK BIDV DAIABANK EAB EXIM FCB GPBANK HABUBANK HDBANK KIENLONGBANK LPB MB MDB MHB MSB NAMABANK NCB OCB OCEANBANK PGBANK PNB SACOMBANK SAIGONBANK SCB SEABANK SHB TECHCOMBANK TIENPHONGBANK TINNGHIABANK VIB VIETCAPITAL VIETABANK VIETCOMBANK VIETINBANK VNCB VPBANK WESTERNBANK Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013 PHỤ LỤC 11 TỶ LỆ ROE CÁC NHTMCP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2013 TÊN NGÂN HÀNG ABB ACB BACABANK BAOVIETBANK BIDV DAIABANK EAB EXIM FCB GPBANK HABUBANK HDBANK KIENLONGBANK LPB MB MDB MHB MSB NAMABANK NCB OCB OCEANBANK PGBANK PNB SACOMBANK SAIGONBANK SCB SEABANK SHB TECHCOMBANK TIENPHONGBANK TINNGHIABANK VIB VIETCAPITAL VIETABANK VIETCOMBANK VIETINBANK VNCB VPBANK WESTERNBANK Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013 PHỤ LỤC 12 DANH SÁCH CÁC NHTMCP VIỆT NAM CĨ ĐẦY ĐỦ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN 2006 - 2013 STT T E Kie 10 11 12 13 14 N 15 S 16 S 17 18 19 Te 20 21 V 22 Vi 23 V 24 PHỤ LỤC 13 DỮ LIỆU CHẠY MƠ HÌNH HỒI QUY Ngân hàng ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB BID BID BID BID BID BID BID BID EAB EAB EAB EAB EAB Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 ROAit 3.0655265 1.5945276 0.324087 1.5577595 1.4798000 0.7884704 0.8490425 0.3032757 1.4670736 2.706832 2.3185184 1.6114987 1.2519539 1.3197671 0.3428794 0.4820513 0.7088601 0.8374474 0.8777685 1.0378942 1.134967 0.8288890 0.5776142 0.7841895 1.5562273 1.6838459 1.7340055 1.5217419 1.3395207 EAB EAB EAB EXI EXI EXI EXI EXI EXI EXI EXI HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.5705938 0.8614078 0.4551355 1.740724 1.7810748 1.73506 1.9920863 1.8464041 1.9314123 1.2092257 0.3874838 2.1473356 1.3563177 0.5127698 1.354036 1.0068193 1.0740990 0.667489 0.3130664 3.0170931 3.5574431 1.4495688 1.7586613 1.9505754 2.5938554 1.9271099 1.5689690 2.006666 2.278751 1.8824062 2.0708981 1.9539287 1.5417982 1.4756546 MBB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB NAA NAA NAA NAA NAA NAA NAA NAA NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB OCB 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 1.2841424 3.0646458 5.008545 3.7318652 4.419880 1.6413641 2.7685570 1.2224348 0.8447099 1.2258778 1.3249823 1.2616774 1.6017018 1.291294 0.6942111 0.2018864 0.303975 1.4140232 1.6461821 0.1744610 0.6685901 1.0894165 1.440289 1.0352560 0.6020366 3.2760607 1.3551330 0.54924 0.9624186 0.8107871 0.7818936 0.0728549 1.9819441 OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB SAC SAC SAC SAC SAC SAC SAC SAC SEA SEA SEA SEA SEA SEA SEA SEA SGB SGB SGB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 1.8530292 0.5952753 1.8101905 1.8933235 1.3418648 0.8699307 0.8017755 1.7830466 1.3947987 1.2063187 2.107559 1.6331108 2.6280840 1.3029294 0.1731244 2.3967462 3.129069 1.4355952 1.7786691 1.4970988 1.4423039 0.6859545 1.4220947 1.2073367 1.6401463 1.3182862 1.7327739 1.4659332 0.1612942 0.0598821 0.1958250 2.2275760 2.0805813 1.507676 SGB SGB SGB SGB SGB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB TEC TEC TEC TEC TEC TEC TEC TEC VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VIA VIA VIA VIA VIA 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 1.8205668 5.5662938 1.8908373 1.9673679 1.169858 0.5334993 1.8538195 1.4562923 1.5216303 1.2594039 1.2342471 1.7994929 0.6532586 1.8355372 1.7949510 2.3787746 2.1344607 1.7068652 1.9066219 0.4248326 0.3890272 1.8832013 1.3206168 0.7180509 1.6519571 1.5282935 1.2507961 1.1318312 0.9909834 1.6272322 2.1490881 0.7312060 1.6096122 1.3356561 VIA VIA VIA VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VII VII VII VII VII VII VII VII VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.0647306 0.69641732 0.2328176 1.14605992 1.10626125 0.45618662 1.01406774 1.05130684 0.66988869 0.64256286 0.07082267 0.4799200 0.7623419 1.00330681 0.58726783 1.11671677 1.51168291 1.28008234 Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013 Ngân hàng Thế Giới (WB) 1.075652 1.4001277 1.6051811 0.7752113 1.2711017 1.1524323 1.1213856 0.7714453 0.9088430 ... 1. 2Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh 1.2.1 Các yếu tố vĩ mô 1.2.2 Các yếu tố vi mô 1. 3Các nghiên cứu thực nghiệm yếu tố tác động đến hiệ kinh doanh ngân hàng thương mại ... thuyết để tác giả phân tích thực trạng kiểm định yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 29 Chương 2: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCP... TRẠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCP VIỆT NAM 29 2.1 Tổng quan hệ thống NHTMCP Việt Nam 29 2.2 Thực trạng yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh