Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP quân đội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ LIỄU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ LIỄU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƢƠNG TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất nội dung chi tiết luận văn đƣợc trình bày theo kết cấu dàn ý với nghiên cứu, thu thập phân tích tài liệu liên quan đến việc phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội, đồng thời đƣợc góp ý hƣớng dẫn PGS.TS Trầm Thị Xuân Hƣơng để hoàn tất luận văn Tôi xin chịu trách nhiệm với cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2014 Nguyễn Thị Liễu MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ MỞ ĐẦU Chƣơng 1: Những vấn đề nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại .3 1.1 Hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Phƣơng pháp đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại dựa mơ hình CAMELS 1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại: 1.2.1 Nhân tố khách quan: 1.2.1.1 Các yếu tố kinh tế 1.2.1.2 Các yếu tố trị, xã hội, văn hóa 1.2.1.3 Các yếu tố sách pháp luật 1.2.1.4 Yếu tố khoa học, công nghệ 1.2.1.5 Đối thủ cạnh tranh 10 1.2.1.6 Khách hàng 10 1.2.2 Nhân tố chủ quan: 10 1.2.2.1 Năng lực tài ngân hàng thƣơng mại: .10 1.2.2.2 Năng lực quản trị, điều hành: 11 1.2.2.3 Khả ứng dụng tiến công nghệ: 11 1.2.2.4 Trình độ nhân sự: 11 1.3 Nghiên cứu trƣớc nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại nƣớc 12 1.3.1 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 12 1.3.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 12 1.3.3 Đề xuất mơ hình định lƣợng phù hợp để thực phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 13 1.3.3.1 Thiết kế nghiên cứu 13 1.3.3.2 Kết khảo sát 15 1.3.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 15 1.3.3.4 Kiểm định đo Cronbach’s Alpha lần 16 1.3.3.5 Phân tích hồi quy 16 KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 Chƣơng 2: Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân Đội 19 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Quân Đội 19 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Qn đội .19 2.1.2 Mơ hình tổ chức mạng lƣới hoạt động ngân hàng TMCP Quân đội19 2.1.2.1 Mơ hình tổ chức: 19 2.1.2.2 Các hoạt động MB: 21 2.2 Phƣơng pháp đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại theo mơ hình CAMELS 22 2.2.1 Vốn 22 2.2.2 Chất lƣợng tài sản Có: 29 2.2.3 Năng lực quản lý 36 2.2.4 Khả sinh lời 37 2.2.5 Khả toán 39 2.3 Xây dựng mơ hình tiêu ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh ngân hàng TMCP Quân Đội 40 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 40 2.3.2 Kết khảo sát 41 23.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 41 2.3.2.2 Kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha lần 42 2.3.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 44 2.3.2.4 Kiểm định đo Cronbach’s Alpha lần 45 2.3.2.5 Phân tích hồi quy 2.4 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh ngân hàng TMCP Quân Đội 2.4.1 Nhân tố khách quan: 2.4.1.3 Yếu tố khoa học, công nghệ 2.4.1.5 Khách hàng 2.4.2 Nhân tố chủ quan: 2.4.2.3 Khả ứng dụng tiến công nghệ 2.5 Đánh giá chung nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Quân Đội 2.5.1 Kết đánh giá rút từ việc phân tích mơ hình CAMELS 2.5.2 Kết đánh giá rút r 2.5.3 Tồn nguyên nhâ ngân hàng TMCP Quân Đội 2.5.4 Thuận lợi 2.5.5 Khó khăn 2.5.6 Cơ hội 2.5.7 Thách thức KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân Đội 3.1 Định hƣớng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020 3.2 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Quân Đội đến năm 2015 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Quân đội 3.3.1 Nâng cao lực tài chính: 63 3.3.2 Nhóm giải pháp kinh doanh: 64 3.3.3 Nhóm phát triển dịch vụ: 65 3.3.5 Quản trị rủi ro chặt chẽ, tăng cƣờng nâng cao chất lƣợng tín dụng, kiểm sốt nợ xấu 66 3.3.6 Tăng hiệu đầu tƣ, kinh doanh công ty: 66 3.3.7 Nhóm giải pháp nhân - mạng lƣới – công nghệ: 66 3.4 Kiến nghị Chính phủ Ngân hàng nhà nƣớc 68 3.4.1 Kiến nghị Chính phủ 68 3.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 70 KẾT LUẬN 71 Tài liệu tham khảo Phụ lục: Phụ lục 1: Bảng câu hỏi Phụ lục 2: Tỷ lệ phản hồi theo Gioitinh Phụ lục 3: Tỷ lệ phản hồi theo Dotuoi Phụ lục 4: Tỷ lệ phản hồi theo Trinhdo Phụ lục 5: Tỷ lệ phản hồi theo Nghenghiep Phụ lục 6: Mức độ quan trọng tiêu chí Phục lục 7: Phân tích nhân tố Phụ lục 8: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA lần thứ Phụ lục 9: Phân tích nhân tố biến phụ thuộc Phụ lục 10: phân tích hồi quy DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ tiếng Việt Viết tắt CK Chứng khoán MB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội NHNN VN Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NIM Tỷ lệ thu nhập lãi NPL Tỷ lệ nợ xấu NPT Nợ phải trả ROA Tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu TCTD Tổ chức tín dụng TSCĐ Tài sản cố định TSTK Tài sản khoản TTS Tổng tài sản VCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam VCSH Vốn chủ sở hữu VHĐ Vốn huy động VIETTEL Tập đồn viễn thơng Qn đội DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tỷ lệ tiền gửi ngân hàng so với tổng nguồn vốn 24 Bảng 2.3 : Tỷ lệ vốn huy động vốn chủ sở hữu 27 Bảng 2.4 : Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản 27 Bảng 2.5 : Tỷ lệ nợ phải trả vốn chủ sở hữu 28 Bảng 2.6 : Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 28 Bảng 2.7: Tình hình tổng tài sản qua năm 2008 – 2013 29 Bảng 2.8 : Tình hình tổng tài sản nguồn vốn chủ sở hữu 30 Bảng 2.9: Chỉ tiêu tổng dƣ nợ/nguồn vốn huy động MB 31 Bảng 2.10: Bảng dƣ nợ theo thời gian gốc khoản vay 32 Bảng 2.11: Chỉ tiêu nợ xấu/Tổng dƣ nợ 35 Bảng 2.12: Bảng trích lập dự phòng 36 Bảng 2.13: Chỉ tiêu ROA MB 37 Bảng 2.14: Chỉ tiêu ROE MB 38 Bảng 2.15: Chỉ tiêu tài sản khỏan tổng tài sản 39 Bảng 2.16: Chỉ tiêu dƣ nợ tổng tiền gửi khách hàng 40 Bảng 2.17: Kết phân tích Cronbach’s Alpha yếu tố ngân hàng 42 Bảng 2.18: Kết phân tích Cronbach’s Alpha yếu tố bên ngồi 43 Bảng 2.19: Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến phục thuộc .43 Bảng 2.20: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến phụ thuộc: 44 Bảng 2.21: Kết phân tích Cronbach’s Alpha lần yếu tố ngân hàng 45 Bảng 2.22: Kết phân tích Cronbach’s Alpha lần yếu tố khách quan 46 Bảng 2.23: Kết phân tích Cronbach’s Alpha lần yếu tố khách hàng 46 Bảng 2.24: Các thông số thống kê biến phƣơng trình 47 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trƣởng Tổng tài sản 31 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dƣ nợ cho vay khách hàng 34 Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng lãi ròng vốn chủ sở hữu MB giai đoạn 2008 – 2013 41 YẾU TỐ A – Yếu tố phía ngân hàng Vốn tự có Chất lƣợng tài sản Có Năng lực quản trị điều hành Độ nhạy cảm ngân hàng biến động thị trƣờng Tính khoản Khả sinh lợi Nguồn nhân lực Hệ thống kiểm soát nội Các hệ thống kế toán, hệ thống thong tin quản lý B – Yếu tố bên ngồi 10 Năng lực tài khách hàng 11 Hiệu hoạt động kinh doanh khách hàng 12 Uy tín khách hàng 13 Yếu tố pháp luật 14 Yếu tố trị, văn hóa, xã hội 15 Đối thủ cạnh tranh 16 Yếu tố kinh tế vĩ mô Câu 17: Ngân hàng TMCP Quân đội có hiệu hoạt động kinh doanh tốt a Rất khơng đồng ý b Khơng đồng ý c Bình thƣờng d Đồng ý e Rất đồng ý Câu 18: Ngân hàng TMCP Quân đội có khả sinh lợi cao a Rất không đồng ý b Không đồng ý c Bình thƣờng d Đồng ý e Rất đồng ý Câu 19: Ngân hàng TMCP Quân đội có mức độ rủi ro thấp a Rất không đồng ý b Không đồng ý c Bình thƣờng d Đồng ý e Rất đồng ý Xin chân thành cám ơn Anh (Chị)! Phụ lục 1: Mã hóa liệu: STT Mã hóa A – Yếu tố phía ngân hàng BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 B – Yếu tố bên 10 BN1 11 BN2 12 BN3 13 BN4 14 BN5 15 BN6 16 BN7 C – Biến phụ thuộc 17 HQ1 18 HQ2 19 HQ3 Phụ lục 2: Tỷ lệ phản hồi theo Gioitinh Nữ Nam Tổng Phụ lục 5: Tỷ lệ phản hồi theo Nghenghiep Hƣu trí Khác Tổng Phụ lục 6: Mức độ quan trọng tiêu chí Biến quan sát BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BN1 BN2 BN3 BN4 BN5 BN6 BN7 Valid N (listwise) Phục lục 7: Phân tích nhân tố: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Communalities BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BN1 BN2 BN3 BN4 BN5 BN6 BN7 Extraction Method: Principal Component Analysis Compo nent Initial Eigenvalues 10 11 12 13 14 15 16 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a BT5 BT1 BT8 BT6 BT7 BT4 BT3 BT9 BT2 BN3 BN2 BN1 BN4 BN5 BN7 BN6 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phụ lục 8: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA lần thứ nhƣ sau: Biến quan sát BT5 BT1 BT8 BT6 BT7 BT4 BT3 BT9 BT2 BN3 BN2 BN1 BN4 BN5 BN7 BN6 Phụ lục 9: Phân tích nhân tố biến phụ thuộc: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Communalities HQ1 HQ2 HQ3 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Extraction Method: Principal Component Analysis HQ2 HQ3 HQ1 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Phụ lục 10: phân tích hồi quy: Model Summary Model R a Predictors: (Constant), X3, X1, X2 ANOVA b Model Regression Residual Total a Predictors: (Constant), X3, X1, X2 b Dependent Variable: Y Coefficients a Model (Constant) X1 X2 X3 a Dependent Variable: Y TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà Xuất Bản Hồng Đức Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2008 – 2012, Báo cáo bạch Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2008 – 2012, Báo cáo tài hợp Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2008 – 2012, Báo cáo thƣờng niên Nguyễn Đăng Dờn, 2012 Quản trị ngân hàng thƣơng mại đại Nguyễn Việt Hùng, 2008 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Xuân Nhật, 2007 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Nam Á đến năm 2015 Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Cúc, 2009 Quản trị ngân hàng thƣơng mại Thông tƣ 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam việc quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 10 Trƣơng Huỳnh Phúc, 2013 Các nhân tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sải Gòn Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tiếng Anh Bollen (1989), Structural Equations With Latent Variables, New York: John Wiley & Sons, Inc Gorsuch (1983), Factor analysis, Hiisdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Hair, Anderson, Tatham, Black (1998), Multivariate Data Analysis, Upper Saddle River, NJ: Premtice – Hall Nunnally & Burnstein (1994), Calculating, Interpreting and Reporting Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient for Likert – Type Scales Nguồn: https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/344/Gliem%20&%20Gliem.p df?sequence=1 Website: 1.http://m.vietstock.vn/2014/02/nhieu-ngan-hang-giam-lai-va-bao-lo-no-xauvan-tang-737-332503.htm) http://www.cophieu68.com http://www.mbbank.com.vn ... hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân Đội Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng. .. Nhƣng nói đến nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh phải xác định yếu tố mơi trƣờng tác động làm ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Đây nhân tố ảnh hƣởng đến lực hoạt động ngân hàng Lý... nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân Đội 19 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Quân Đội 19 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Quân đội