Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TNHH MTV shinhan việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - PHÙNG QUANG TÍN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - PHÙNG QUANG TÍN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Phạm Văn Năng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi nghiên cứu thực Các thông tin, số liệu luận văn có nguồn gốc trung thực phép cơng bố Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2015 Phùng Quang Tín MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu: Ý nghĩa nghiên cứu đề tài: Kết cấu luận văn: CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng NHTM: 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng: 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng: 1.1.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng NHT 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín 1.2.2 Sự cần thiết công tác 1.2.3 Nguyên tắc quản 1.2.4 Nội dung quản trị rủi ro tín d 1.2.5 Công cụ thực quản trị r 1.2.6 Chuẩn mực quản trị rủi ro tín ngân hàng: 1.2.7 Các tiêu đánh giá hiệu qu 24 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro 1.3.1 1.3.2 1.4Bài học kinh nghiệm rút cho NHTM Việt Nam: Kết luận chƣơng CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu sơ lƣợc ngân hàng: 2.1.1 Quá trình hình thành, lịch sử phát triển Ngân hàng Shinhan Việt Nam: 2.1.2 Kết hoạt động kinh doan 2.2 2.3 Việt Nam: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụ 36 2.2.1 Shinhan Việt Nam: 2.2.2 Đánh giá thực trạng quản trị rủi 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Kết luận chƣơng Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Shinhan Việt Nam 3.1 Triển vọng đị Nam: 75 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thời gian tới: 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng thời gian tới: 3.2 Một số giải pháp Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam: 3.2.1 Điều chỉnh lại mô 3.2.2 Đầy đủ thông tin 3.2.3 Giám sát mục đíc 3.2.4 Xác định gi 3.2.5 Mua bảo hiểm tài 3.2.6 Nâng cao trình độ 3.3 Kiến nghị: 3.3.1 Về phía Ngân Hàng Nhà Nước: 3.3.2 Đối với quan nhà nước cấp, ngành có liên quan: KẾT LUẬN CHƢƠNG KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC CBTD NHNN NHTM NHTW TCTD TNHH MTV TP.HCM TSCĐ RRTD SHBVN DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh năm gần SHBVN 34 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn cho vay SHBVN 36 Bảng 2.3: Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động tín dụng SHBVN 38 Bảng 2.4: Cơ cấu nhóm nợ SHBVN theo nhóm nợ 39 Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng SHBVN 44 Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ SHBVN theo thời hạn cho vay 45 Bảng 2.7: Tỷ lệ tính giá trị bất động sản chấp SHBVN 48 Bảng 2.8: Thẩm quyền phê duyệt tín dụng SHBVN 49 Bảng 2.9: Cơ cấu tín dụng theo ngành SHBVN qua năm 56 Bảng 2.10: Bảng phân loại quy mô công ty SHBVN 60 Bảng 2.11: Nhóm tiêu phi tài chấm điểm khách hàng cá nhân 62 Bảng 2.12: Bảng tham chiếu hệ số rủi ro nguồn trả nợ khách hàng cá nhân SHBVN 62 Bảng 2.13: Chu kỳ giám sát khoản vay SHBVN 64 Bảng 2.14: Phương pháp giám sát khoản vay SHBVN 65 Bảng 2.15: Tiêu chuẩn phân loại nợ dựa vào xếp hạng tín dụng 67 Bảng 2.16: Tỷ lệ dự phòng rủi ro cụ thể cho nhóm nợ 68 Bảng 2.17: Dự phịng rủi ro tín dụng SHBVN qua năm 69 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng SHBVN 41 Hình 2.2: Quy trình cho vay SHBVN 52 Hình 2.3: Quy trình xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp SHBVN 59 Hình 2.4: Các tiêu chấm điểm tài khách hàng doanh nghiệp SHBVN 60 Hình 2.5: Các tiêu chấm điểm phi tài khách hàng doanh nghiệp SHBVN 61 Hình 2.6: Chấm điểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho khách hàng cá nhân 61 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ Biểu đồ 2.1: Lợi nhuận SHBVN qua năm 35 Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng dư nợ cho vay so với tiền gởi huy động SHBVN .37 Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng thu nhập từ lãi so với thu nhập hoạt động kinh doanh SHBVN năm 2014 38 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ nợ xấu SHBVN qua năm 40 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng SHBVN 45 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu dư nợ SHBVN theo thời hạn cho vay 46 Biểu đồ 2.7: Tỷ trọng dư nợ theo ngành SHBVN năm 2014 56 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng: *Nghề nghiệp người vay Stt Phụ lục 2: Mô hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s C Mang chất lượng , triển vọng xấu Phụ lục 3: Tỷ lệ tính giá trị tài sản đảm bảo SHBVN LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI HÀN QUỐC BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM TIỀN GỞI TRÁI PHIẾU, CỔ PHIẾU TÀI SẢN ĐẢM BẢO KHÁC (Nguồn: Chính sách tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam) Phụ lục 4: Mơ hình phân loại quy mơ cơng ty Ngân hàng Shinhan Việt Nam,chi nhánh Hồ Chí Minh: Thuế thu nhập cơng ty (Nguồn: Chính sách tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam) Phụ lục 5:Mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng SHBVN Hạng AAA (Cực kỳ vững mạnh) AA+,AA,AA(Rất mạnh) A+,A,A-( Tốt) BBB+,BBB,BBB(Thỏa đáng) BB+,BB,BB-(đảm bảo tài nghi ngờ) B+,B,B- (Đảm bảo tài yếu) CCC ( Đảm bảo tài yếu) CCa (Đảm bảo tài yếu) CC (Đảm bảo tài yếu) C (Nguy phá sản) Da (Phá sản) D (Phá sản) (Nguồn: Chính sách tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam) ... trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Qua đó, đề xuất mơ hình quản trị rủi ro tín dụng đưa giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan. .. trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN... hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam 32 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu sơ lƣợc ngân hàng: 2.1.1