Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒNG THỊ THƢƠNG THẢO TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN LỢI NHUẬN NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒNG THỊ THƢƠNG THẢO TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN LỢI NHUẬN NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI KIM YẾN TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Tác động đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam” công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS.TS Bùi Kim Yến Các liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực đáng tin cậy Các thơng tin, tài liệu trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2017 Tác giả Hồng Thị Thƣơng Thảo MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TĨM TẮT CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 1.1 Lý lựa chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Dữ liệu phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Cấu trúc luận văn KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP VÀ LỢI NHUẬN NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Lý thuyết đa dạng hóa thu nhập ngân hàng 2.1.1 Khái niệm đa dạng hóa thu nhập ngân hàng 2.1.2 Một số tiêu đo lường đa dạng hóa thu nhập ngân hàng 2.2 Lý thuyết lợi nhuận ngân hàng 2.2.1 Khái niệm lợi nhuận ngân hàng thương mại 2.2.2 Một số tiêu đo lường lợi nhuận ngân hàng 2.3 Cơ sở lý thuyết tác động đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận ngân hàng 2.4 Lƣợc khảo nghiên cứu thực nghiệm tác động đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận ngân hàng 12 2.4.1 Các quốc gia Châu Âu 12 2.4.2 Mỹ 13 2.4.3 Các quốc gia khác 13 2.4.4 Việt Nam 14 2.5 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 15 KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP VÀ LỢI NHUẬN NHTM VIỆT NAM 20 3.1 Thực trạng đa dạng hóa thu nhập NHTM Việt Nam 20 3.1.1 Cấu trúc nguồn thu nhập NHTM Việt Nam 20 3.1.2 Tính ổn định nguồn thu nhập NHTM Việt Nam 25 3.1.3 Thực trạng đa dạng hóa thu nhập NHTM Việt Nam 26 3.2 Thực trạng lợi nhuận NHTM Việt Nam 28 3.3 Phân tích xu hƣớng tác động đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận NHTM Việt Nam 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG 4: DỮ LIỆU, PHƢƠNG PHÁP, MƠ HÌNH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN LỢI NHUẬN NHTM VIỆT NAM 35 4.1 Dữ liệu phƣơng pháp nghiên cứu 35 4.1.1 Dữ liệu 35 4.1.2 Phương pháp nghiên cứu 35 4.2 Mơ hình nghiên cứu 35 4.3 Thống kê mô tả 37 4.4 Kiểm định tƣợng đa cộng tuyến 38 4.5 Kiểm định lựa chọn mơ hình REM FEM 40 4.6 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi 40 4.7 Kiểm định tự tƣơng quan sai số 41 4.8 Kết ƣớc lƣợng thảo luận kết 41 KẾT LUẬN CHƢƠNG 47 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN LỢI NHUẬN NHTM VIỆT NAM 48 5.1 Đề xuất định hƣớng 48 5.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đa dạng hóa thu nhập ngân hàng 48 5.3 Đề xuất kế hoạch thực thực tiễn 50 5.3.1 Gia tăng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 50 5.3.2 Gia tăng kênh phân phối 52 KẾT LUẬN CHƢƠNG 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt BCTC CPI FEM GDP GMM INF L/C M&A NHNN 10 NHTM 11 REM 12 ROAA 13 ROAE 14 SGMM 15 TCTD 16 TMCP 17 TTR 18 VAMC 19 VIF 20 VN 21 VPDD 22 WTO STT Bảng 3.1 Bảng 4.1 Bảng 4.2 Bảng 4.3 Bảng 4.4 Bảng 4.5 Bảng 4.6 Bảng 4.7 Bảng 4.8 STT Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Hình 3.8 Hình 3.9 Hình 3.10 Hình 3.11 Williams (2016) Dữ NH Aust đoạn 2/200 Quý PHỤ LỤC 3: BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ BIẾN PHỤ LỤC 4: MA TRẬN HỆ SỐ TƢƠNG QUAN BIẾN PHỤ LỤC 5: HỆ SỐ PHÓNG ĐẠI PHƢƠNG SAI PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MƠ HÌNH FEM HAY REM 6.1 Mơ hình biến ROAE biến phụ thuộc 6.2 Mơ hình biến ROAA biến phụ thuộc PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH PHƢƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI 7.1 Mô hình biến ROAE biến phụ thuộc 7.2 Mơ hình biến ROAA biến phụ thuộc PHỤ LỤC 8: KIỂM ĐỊNH TỰ TƢƠNG QUAN 8.1 Mơ hình biến ROAE biến phụ thuộc 8.2 Mơ hình biến ROAA biến phụ thuộc PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ ƢỚC LƢỢNG PHƢƠNG PHÁP REM CHO MƠ HÌNH ROAE LÀ BIẾN PHỤ THUỘC PHỤ LỤC 10: KẾT QUẢ ƢỚC LƢỢNG PHƢƠNG PHÁP GMM CHO MƠ HÌNH ROAE LÀ BIẾN PHỤ THUỘC PHỤ LỤC 11: KẾT QUẢ ƢỚC LƢỢNG PHƢƠNG PHÁP FEM CHO MÔ HÌNH ROAA LÀ BIẾN PHỤ THUỘC PHỤ LỤC 12: KẾT QUẢ ƢỚC LƢỢNG PHƢƠNG PHÁP GMM CHO MƠ HÌNH ROAA LÀ BIẾN PHỤ THUỘC ... dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận ngân hàng giới Việt Nam chương làm rõ vấn đề 7 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP VÀ LỢI NHUẬN NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Lý thuyết đa dạng hóa thu. .. trị ngân hàng nhằm thu lợi ích tốt từ đa dạng hóa thu nhập hoạt động NHTM Việt Nam Và để hiểu rõ khái niệm đa dạng hóa thu nhập, lợi nhuận ngân hàng thương mại, nghiên cứu thực nghiệm tác động đa. .. CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP VÀ LỢI NHUẬN NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Lý thuyết đa dạng hóa thu nhập ngân hàng 2.1.1 Khái niệm đa dạng hóa thu nhập ngân hàng 2.1.2