Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến mức độ rủi ro tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ NINH TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN MỨC ĐỘ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ NINH TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN MỨC ĐỘ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THÙY LINH TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên là: LÊ THỊ NINH Là học viên Cao học K26 Ngành Tài – Ngân hàng Mã số học viên: 7701260890A Cam đoan đề tài “TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN MỨC ĐỘ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM”, Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Thùy Linh Luận văn đƣợc thực trƣờng Đại học Kinh tế TP HCM Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tôi, không chép tài liệu chƣa đƣợc công bố nội dung đâu, số liệu đƣợc thích có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan tơi TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2019 Tác giả MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU TÓM TẮT - ABSTRACT CHƢƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1 Sự cần thiết việc nghiên cứu tác động đa dạng hóa thu nhập đến mức độ rủi ro 1.2 Mục tiêu ý nghĩa nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.2.3 Ý nghĩa nghiên cứu: 1.3 Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu CHƢƠNG TỔNG QUAN VIETCOMBANK VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN MỨC ĐỘ RỦI RO TẠI VIETCOMBANK 2.1 Giới thiệu Vietcombank 2.1.1 Quy mô hoạt động, 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh 2.2 Khái niệm thu nhập ngân hàng lý thuyết đa dạng hóa thu nhập 10 2.2.1 Khái niệm thu nhập ngân hàng 10 2.2.2 Lý thuyết đa dạng hóa thu nhập 14 2.3 Khái niệm rủi ro 15 2.3.1 Rủi ro tín dụng 15 2.3.2 Rủi ro hoạt động 16 2.3.3 Rủi ro thị trƣờng 17 2.3.4 Rủi ro khác 18 2.4 Lý thuyết tác động đa dạng hóa đến mức độ rủi ro Ngân hàng 18 2.5 Lý thuyết yếu tố ảnh hƣởng đến mối tƣơng quan đa dạng hóa thu nhập mức độ rủi ro ngân hàng 20 2.6 Nhận diện đa dạng hóa thu nhập, ảnh hƣởng đến việc mức độ rủi ro Vietcombank 22 2.6.1 Nhận diện đa dạng hóa thu nhập Vietcombank 22 2.6.2 Nhận định Vietcombank rủi ro 24 2.6.3 Tác động đa dạng hóa thu nhập đến rủi ro vấn đề nội q trình đa dạng hóa thu nhập Vietcombank 25 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HĨA THU NHẬP ĐẾN MỨC ĐỘ RỦI RO VÀ NGUYÊN NHÂN 29 3.1 Đánh giá cấu trúc thu nhập mức đa dạng hóa thu nhập Vietcombank 29 3.1.1 Đánh giá cấu trúc thu nhập Vietcombank 29 3.1.2 Đánh giá mức độ đa dạng hóa thu nhập Vietcombank 11 năm qua Vietcombank từ năm 2007 đến 2017 32 3.2 Tác động đa dạng hóa thu nhập đến rủi ro Vietcombank 42 3.2.1 Hệ số an toàn vốn Car 43 3.2.2 Rủi ro tín dụng 44 3.2.3 Rủi ro hoạt động 46 3.3 Ảnh hƣởng số yếu tố đến mối tƣơng quan đa dạng hóa thu nhập kiểm soát rủi ro Vietcombank 48 3.3.1 Xét tính tác động cấu trúc thị trƣờng 48 3.3.2 Xét tính mở cửa thị trƣờng 50 3.3.3 Xét tính quy mơ Vietcombank so với hệ thống ngân hàng Việt Nam 54 3.4 Vấn đề nội việc đa dạng hóa gây tăng rủi ro Vietcombank 57 3.4.1 Tƣơng quan phát triển nguồn nhân lực so với mức tăng trƣởng mạng lƣới quy mô khách hàng 57 3.4.2 Yếu tố công nghệ Vietcombank 61 3.4.3 Đa dạng hóa danh mục đầu tƣ tác động đến rủi ro Vietcombank 64 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐỒNG THỜI GIẢM THIỂU RỦI RO 68 4.1 Giải pháp cho hoạt động đem lại thu nhập lãi 68 4.2 Giải pháp cho vấn đề nhân Vietcombank 69 4.3 Giải pháp cho vấn đề công nghệ Vietcombank 71 4.3 Giải pháp dành cho việc quản trị danh mục đầu tƣ 73 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 75 5.1 Kết luận 75 5.2 Khuyến nghị 76 5.2.1 Đối với phủ 76 5.2.2 Đối với ngân hàng nhà nƣớc 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt ACB Agribank BIDV CAR GDP Ibanking Internet Banking MB Bank Mobilebanking MTV NHNN NHTM Petrolimex POS Sacombank SHB SMSbanking SWIFT TCTD Techcombank TMCP TNHH VCB VIB Vietcombank Vietinbank VP Bank WTO Diễn giải Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Hệ số an toàn vốn tối thiểu Tổng sản phẩm quốc nội Ngân hàng trực tuyến Ngân hàng trực tuyến Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội Dịch vụ ngân hàng điện thoại di động Một thành viên Ngân hàng nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Point of Sale Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài Gòn- Thƣơng Tín Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn điện thoại di động Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunication Tổ chức tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Kỹ Thƣơng Việt Nam Thƣơng mại cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại Thƣơng Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại Thƣơng Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công Thƣơng Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng Tổ chức thƣơng mại quốc tế (World Trade Organization) DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 2.1 - TỶ TRỌNG THU NHẬP CỦA VIETCOMBANK TỪ NĂM 2007 ĐẾN 2017 23 BẢNG 2 - THỐNG KÊ KHẢO SÁT VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 26 BẢNG 3.1 - BẢNG TÍNH MỨC ĐỘ ĐA DẠNG HĨA THU NHẬP TỪ NĂM 20072017 .33 BẢNG - CƠ CẤU THU NHẬP CỦA VIETCOMBANK TỪ NĂM 2007–2017 35 BẢNG 3 - BẢNG THỐNG KÊ THU NHẬP THUẦN TỪ CHỨNG KHOÁN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƢ TỪ NĂM 2007 – 2017 .41 BẢNG 3.4 - THỐNG KÊ HỆ SỐ AN TOÀN VỐN (CAR) TỪ NĂM 2007- 2017 43 BẢNG 3.5 - THỐNG KÊ TỶ LỆ NỢ XẤU VÀ DƢ NỢ TÍN DỤNG TỪ NĂM 2007 ĐẾN 2017 45 BẢNG 3.6 - BẢNG TÍNH CHỈ SỐ KINH DOANH BI VÀ CHỈ SỐ Kor CỦA VIETCOMBANK TỪ 2007 ĐẾN 2017 47 DANH MỤC CÁC BIỂU HÌNH 3.1 - CẤU TRÚC THU NHẬP CỦA VIETCOMBANK TRONG NĂM 2007 VÀ 2017 29 HÌNH 3.2 - BIẾN ĐỘNG TRONG CẤU TRÚC THU NHẬP CỦA VIETCOMBANK TỪ 2007 ĐẾN 2017 31 HÌNH 3 - BIỂU ĐỒ THU NHẬP CỦA VIETCOMBANK TỪ NĂM 2007-2017 32 HÌNH 3.4 - BIỂU ĐỒ MỐI TƢƠNG QUAN GIỮA HỆ SỐ AN TOÀN VỐN CAR VÀ THU NHẬP THUẦN NGOÀI LÃI 44 HÌNH - BIỂU ĐỒ TƢƠNG QUAN GIỮA TỶ LỆ NỢ XẤU VỚI THU NHẬP THUẦN NGOÀI LÃI CỦA VIETCOMBANK TỪ NĂM 2007 ĐẾN 2017 46 HÌNH 3.6 - THỐNG KÊ QUY MÔ TỔNG TÀI SẢN CỦA MỘT SỐ NHTM VIÊT NAM TỪ 2007 ĐẾN 2017 55 HÌNH 3.7 - BIỂU ĐỒ SỐ LƢỢNG ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG NĂM 2017 58 HÌNH 3.8 - BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ CỦA VIETCOMBANK TỪ 2007 ĐẾN 2017 59 HÌNH 3.9 - BIỂU ĐỒ TƢƠNG QUAN ĐIỂM GIAO DỊCH VÀ SỐ LƢỢNG NHÂN VIÊN CỦA MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM NĂM 2017 60 TÓM TẮT “ Tác động Đa dạng hóa thu nhập đến mức độ rủi ro ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam” Hiện nay, ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Việt Nam có xu hƣớng đa dạng hóa nguồn thu nhập Nghiên cứu tác động đa dạng hóa thu nhập đến mức độ rủi ro ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam, đặc biệt giai đoạn 20072017 cho ta thấy tác động tích cực nhƣ tiêu cực đến hoạt động ngân hàng nguyên nhân vấn đề tồn Từ đó, đƣa kiến nghị phù hợp nhằm giúp Vietcombank nói riêng ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam nói chung hồn thiện sách phát triển Với kỳ vọng việc đa dạng hóa thu nhập làm giảm thiểu rủi ro, thời gian qua Vietcombank có hoạt động tăng cƣờng hoạt động đem thu nhập lãi Tuy nhiên, tác động đa dạng hóa thu nhập đến mức độ rủi ro chịu ảnh hƣởng nhiều yếu tố khác Ngoài ra, trình thực biện pháp đa dạng hóa thu nhập, ngân hàng xuất số vấn đề tồn gây tác động ngƣợc đến kiểm soát rủi ro Do vậy, nghiên cứu xem xét nguyên nhân vấn đề đƣa giải pháp nhằm giúp ngân hàng giải vấn đề tồn Để thực nghiên cứu, tác giả thu nhập liệu từ báo cáo Vietcombank 10 NHTM Việt Nam từ năm 2007 đến 2017 Thông qua, việc thống kê mơ tả nhằm phân tích thực trạng đa dạng hóa thu nhập yếu tố ảnh hƣởng đến mối tƣơng quan đa dạng hóa thu nhập mức độ rủi ro Ngoài ra, tác giả sử dụng phƣơng pháp phân tích xu hƣớng để đánh giá biến động mối tƣơng quan Qua nghiên cứu, cho thấy dƣới tác động yếu tố thị trƣờng nhƣ tính quy mơ Vietcombank, việc đa dạng hóa thu nhập có tác động tích cực làm giảm rủi ro tổng thể nhƣng lại làm tăng rủi ro hoạt động Nghiên cứu sở giúp nhà quản trị Vietcombank hay Ngân hàng có mơ hình tƣơng tự xem xét giải pháp nhân lực, công nghệ hƣớng cấu lại danh mục đầu tƣ hiệu nhằm đạt đƣợc mục tiêu đa dạng hóa thu nhập kiểm sốt rủi ro hiệu Từ khóa: Đa dạng hóa thu nhập, mức độ rủi ro, yếu tố ảnh hƣởng 66 với Vietcombank cạnh tranh hoạt động kinh doanh hạn chế Kéo thêm hệ lụy việc cổ đơng đại diện tìm cách chống lại việc tổ chức tín dụng đƣợc đầu tƣ bị phá sản Tuy vậy, việc thối vốn thực khó khăn, ngân hàng nắm cổ phần tổ chức tín dụng phải tìm đƣợc đối tác thích hợp để thối vốn đảm bảo lợi ích khơng bị giảm giá trị đầu tƣ Ngoài ra, phải đảm bảo cho hoạt động tổ chức tín dụng đƣợc nắm cổ phần có đủ số vốn pháp định quy định nhà nƣớc Nhƣng mặt khác, Vietcombank khơng kịp thời tìm kiếm đƣợc đối tác để thối vốn thích hợp, đối điện với thời gian áp lực phải thoái vốn, ngân hàng đối diện với thƣơng vụ thoái vốn lỗ lợi ích khơng nhƣ kỳ vọng, làm ảnh hƣởng đến lợi nhuận kinh doanh họ Ngồi lĩnh vực tài ngân hàng, Vietcombank có danh mục đầu tƣ góp vốn với nhiều lĩnh vực nhƣ: Lĩnh vực bảo lãnh tín dụng có Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ với vốn đầu tƣ 1.8 tỷ đồng tƣơng đƣơng 0.8% cổ phần; Lĩnh vực bảo hiểm có cơng ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 8.03% tƣơng đƣơng 67 tỷ đồng; Lĩnh vực dầu khí 0.21% tƣơng đƣơng 5.4 tỷ đồng thực đầu tƣ vào tổng công ty cổ phần Khoan Dịch vụ khoan dầu khí Ở lĩnh vực đầu tƣ đƣờng cao tốc, Vietcombank nắm 1.97% vốn góp tƣơng đƣơng 75 tỷ đồng Tổng công ty phát triển Hạ tầng Đầu tƣ Tài Chính Việt Nam Ở lĩnh vực hàng khơng, Vietcombank đầu tƣ vào tổng công ty Hàng Không Việt Nam với 1.83% vốn cổ phần tƣơng đƣơng 499 tỷ đồng Nhƣ vậy, nhìn vào tranh tổng thể danh mục đầu tƣ Vietcombank thấy ngân hàng có mức đa dạng hóa danh mục cao nhƣng cần xem xét kỹ lĩnh vực khơng am hiểu việc đầu tƣ mang đến rủi ro định Thực tế Vietcombank có năm liên tiếp khơng hiệu lĩnh vực chứng khoán đầu tƣ năm 2016 ngân hàng bị lỗ 89.4 tỷ đồng, số lỗ cao từ năm 2007, đến năm 2017 hoạt động có khởi sắc nhƣng ngân hàng bị lỗ 19.7 tỷ đồng 67 Tóm tắt chƣơng Trong 11 năm hoạt động từ 2007 đến năm 2017, Vietcombank có tăng trƣởng ấn tƣợng tất hoạt động kinh doanh Tỷ lệ thu nhập lãi so với thu nhập lãi khoảng 20%, với số HHI-REV trung bình 0,67 nói tỷ lệ chứng tỏ ngân hàng có đa dạng hóa thu nhập Xem xét yếu tố vĩ mô nhƣ môi trƣờng kinh tế, độ mở thị trƣờng Việt Nam tại, nhƣ quy mơ Vietcombank nhận thấy đa đạng hóa thu nhập có ý nghĩa tác động tích cực đến kiểm soát rủi ro ngân hàng Tuy nhiên, với việc đa dạng hóa thu nhập kéo theo nhiều vấn đề xảy nhƣ việc phát triển nhanh quy mô mạng lƣới, quy mô khách hàng nhƣng nhân lực phát triển không tƣơng xứng; tăng nguồn thu từ dịch vụ ngân hàng số nhƣng cơng nghệ lạc hậu gây rủi ro tính bảo mật an toàn giao dịch; danh mục đầu tƣ dài hạn ngân hàng vƣợt tỷ lệ quy định Ngân hàng nhà nƣớc, ngồi việc chứa đựng nguy lớn rủi ro hệ thống xảy ra, đầu tƣ dàn trải vào nhiều lĩnh vực với nguồn vốn lớn nhƣng lại thiếu am hiểu vấn đề cần ý ngân hàng Vậy để ngân hàng kiểm soát rủi ro tốt từ việc đa dạng hóa thu nhập, tăng tính hiệu kinh doanh cần có giải pháp hƣớng thích hợp thời gian tới 68 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐỒNG THỜI GIẢM THIỂU RỦI RO Dựa nghiên cứu giới mối tƣơng quan đa dạng hóa kiểm sốt rủi ro, với nhận định yếu tố tác động đến mối tƣơng quan Vietcombank ngân hàng đạt đƣợc nhiều tính hiệu thực đa dạng hóa thu nhập vừa giảm thiểu rủi ro Tuy nhiên, Vietcombank có nên tăng mức đa dạng hóa lên hay khơng? Và với vấn đề hệ lụy mà việc đa dạng hóa mang lại rủi ro hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động kiểm sốt rủi ro ngân hàng cần có giải pháp Trong chƣơng đƣa giải pháp cho vấn đề tồn ngân hàng 4.1 Giải pháp cho hoạt động đem lại thu nhập lãi Nhƣ nhận định chƣơng cấu trúc thị trƣờng tài Việt Nam phụ thuộc vào ngân hàng (Banking system) đồng nghĩa nguồn vốn phụ thuộc nhiều vào cấp vốn từ ngân hàng Do đó, hoạt động truyền thống nhƣ huy động vốn cho vay hoạt động chủ đạo, kinh tế với sức ép từ nguồn vốn vị ngân hàng đƣợc đảm bảo Các rủi ro nhƣ phá sản ngân hàng hay rủi ro hệ thống khó bị xảy có bảo hộ từ kinh tế Do vậy, Vietcombank cần trì hoạt động kinh doanh truyền thống đem lại thu nhập từ lãi lớn nhƣ: (i)Tận dụng nguồn vốn giá rẻ từ lƣợng lớn khách hàng cá nhân mà ngân hàng có đƣợc hay nguồn vốn không kỳ hạn giá rẻ từ khách hàng lớn; (ii) Đồng thời đẩy mạnh cho vay phân khúc thị trƣờng bán lẻ với sản phẩm bán lẻ nhƣ sản phẩm cho vay tiêu dùng, sản phẩm cho vay cá nhân dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, sản phẩm cho vay nhà dự án, v v Bên cạnh đó, Vietcombank cần kiểm sốt chất lƣợng tín dụng thông qua việc : (i) Xây dựng lại quy trình tín dụng cơng tác tín dụng ngân hàng đƣợc thực từ khâu tiếp xúc khách hàng, thẩm định tài sản, thẩm định phƣơng án vay vốn, kiểm tra sử dụng vốn cán thực Quy trình cần đƣợc chun mơn hóa tách biệt vai trò cán khâu; (ii) Dựa đánh giá 69 biến động thị trƣờng, đƣa giới hạn tỷ trọng cho vay loại hình, lĩnh vực kinh tế, ngành nghề cần tăng trƣởng tín dụng, ngành nghề cần hạn chế mức cho phép để tài trợ Các số cần đƣợc đánh giá sở đƣợc xây dựng tính tốn số liệu cập nhật liên tục cần phải có hệ thống công nghệ tiên tiến với số liệu thông tin đáng tin cậy; (iii) thực đơn giản hóa số thủ tục khâu xử lý hồ sơ hoạt động cho vay cá nhân thẻ 4.2 Giải pháp cho vấn đề nhân Vietcombank Với quy mơ phát triển lƣợng khách hàng có, lực lƣợng nhân Vietcombank không đáp ứng đủ yêu cầu công việc Giải pháp cho vấn đề nhân Vietcombank đƣợc thực nhƣ sau: Thứ nhất, tăng cƣờng tuyển dụng vị trí bán hàng hỗ trợ bán hàng điểm giao dịch Đối với giao dịch viên phận hỗ trợ bán hàng, cần xây dựng chƣơng trình chấm điểm thời gian xử lý bút toán Với điểm bán nào, có thời gian xử lý chậm, cần xem xét yếu tố số lƣợng cán giao dịch lực cán xử lý, để tiến hành tuyển dụng đào tạo thêm cán Đối với cán bán hàng cán tín dụng, cần xem xét đánh giá số lƣợng hồ sơ mà cán quản lý, cần xây dựng quy trình luân chuyển hồ sơ cán với tiêu chí tinh gọn tránh rƣờm rà nhƣng phải đảm bảo đầy đủ quy định pháp luật đảm bảo tính chặt chẽ kiểm sốt rủi ro tín dụng, cần đánh giá thời gian xử lý hồ sơ từ lúc nhận hồ sơ đến lúc giải ngân, theo đặc thù loại hình cho vay, sản phẩm vay đƣa khung thời gian xử lý hồ sơ thích hợp Tuy nhiên, để tăng cƣờng hiệu hoạt động cần xây dựng tiêu đánh giá hiệu chất lƣợng hoạt động điểm giao dịch phận đến cá nhân, tiêu đánh giá xem xét thời gian xử lý hồ sơ, tính hiệu công tác kinh doanh thông qua tiêu đạt đƣợc số dƣ bình quân huy động, số dƣ bình quân cho vay, thu nhập từ hoạt động dịch vụ, số Nim, lợi nhuận hoạt động chi phí hoạt động, tiêu xây dựng sở 70 chấm điểm chi nhánh, chia phòng, từ phòng phân bố cho nhân viên theo chức phận Thứ hai, bên cạnh việc tăng cƣờng tuyển dụng ngân hàng số giải pháp hỗ trợ tích cực vấn đề nhân lực Vietcombank Với dịch vụ nhƣ ngân hàng điện tử Iternetbanking, SMS Banking Mobilebanking kênh thích hợp cho khách hàng thuận tiện sử dụng dịch vụ mà tốn thời gian xử lý giao dịch ngân hàng Nhƣng dịch vụ chứa nhiều hạn chế nhƣ việc đăng ký dịch đƣợc thực quầy giao dịch với thủ tục rƣờm rà thời gian cho nhân viên xử lý nhƣ gây tâm lý e ngại cho khách hàng muốn sử dụng dịch vụ, cần hiệu hóa thủ tục tinh gọn nhƣng đảm bảo tính định danh bảo đảm a toàn cho khách hàng tốt Các chức hƣớng dẫn sử dụng dịch vụ chƣa đƣợc khách hàng biết đến, số lƣợng khách hàng lớn, số lƣợng nhân viên nên đăng ký đƣợc dịch vụ nhân viên chƣa có nhiều thời gian để tƣ vấn cho khách hàng dịch vụ Cần xây dựng hƣớng dẫn sử dụng dịch vụ dành cho khách hàng sở giới thiệu đầy đủ sản phẩm dịch vụ, cách thức giao dịch an toàn sử dụng từ ngữ dễ hiểu, phổ biến tất đối tƣợng khách hàng Bộ hƣớng dẫn cần đƣợc phát hành đến điểm giao dịch, để thuận tiện cho khách hàng cần đƣợc tích hợp vào chƣơng trình sử dụng Đồng thời, để tận dụng đƣợc nguồn khách hàng vốn có sử dụng dịch vụ, tăng nguồn phí thu từ dịch vụ, ngân hàng cần phát triển sản phẩm dịch vụ ứng dụng Với khách hàng vay, xƣa có nhu cầu khách hàng thƣờng tìm đến ngân hàng để tƣ vấn thủ tục hồ sơ đƣợc xử lý trực tiếp Tuy nhiên, tích hợp đƣợc sản phẩm vay ứng dụng, Vietcombank thơng qua khách hàng sẵn có để quảng cáo giới thiệu sản phẩm vay hƣớng dẫn hồ sơ Thứ ba, sử dụng công nghệ để giảm bớt thời gian xử lý giao dịch nhân viên Hiện nay, thời gian xử lý giao dịch giao dịch viên bị đánh giá chậm 71 phần thủ tục rƣờm rà với sản phẩm dịch vụ, mà phụ thuộc vào chƣơng trình sử dụng Cần trọng phát triển chƣơng trình tích hợp dịch vụ, hỗ trợ cán giao dịch công tác xử lý hồ sơ Sử dụng công nghệ số nhƣ vân tay để hỗ trợ định danh khách hàng, tăng tính chuyên nghiệp, giảm bớt thời gian khâu định danh khách hàng giảm thiểu rủi ro giao dịch Thứ tƣ, cần trọng xây dựng lại chƣơng trình hotline Hiện nay, ngồi điểm giao dịch kênh hotline kênh hữu hiệu góp phần tích cực xử lý giải vấn đề kịp thời khách hàng nhƣ kênh hiệu tƣ vấn sản phẩm dịch vụ tiếp cận với khách hàng tiềm ngân hàng Tuy nhiên, tình trạng kênh hotline Vietcombank thƣờng tải, số vƣớng mắc khách hàng không đƣợc xử lý kịp thời, số trƣờng hợp khách hàng gặp phải rủi ro nhƣ tiền, giao dịch đáng ngờ không liên lạc đƣợc với ngân hàng gây xúc khách hàng, ảnh hƣởng đến hình ảnh uy tín Vietcombank Cần trọng xây dựng lại kênh hotline với đội ngũ cán số lƣợng kênh đủ đáp ứng nhu cầu khách hàng, cần ứng dụng thêm số công nghệ để hỗ trợ khách hàng giải đáp tƣ vấn tự động Thơng qua kênh hotline, cần xây dựng chƣơng trình bán hàng liệu khách hàng chuyển đến điểm giao dịch để tăng cƣờng tính hiệu cơng tác tìm kiếm xác định đƣợc đối tƣợng khách hàng tiềm 4.3 Giải pháp cho vấn đề công nghệ Vietcombank Trong tất nhƣng mục tiêu mà Vietcombank cần vƣơn tới nhƣ phát triển khách hàng, tăng tính hiệu hoạt động kinh doanh, hay cung cấp dịch vụ tốt dành cho khách hàng để vƣơn đến ngân hàng số bán lẻ yếu tố cơng nghệ ln vấn đề cốt lõi Giải pháp cho vấn đề công nghệ Vietcombank cần thực nhƣ sau: Thứ nhất, thực việc đổi corebanking sở nghiên cứu ứng dụng thích hợp với mơ hình quản trị Vietcombank Hoàn thành sở 72 liệu thông tin khách hàng Lấy thông tin khách hàng trung tâm, phát triển ứng dụng tƣơng ứng Đối với nhà quản trị, công nghệ kiết xuất tồn liệu báo cáo ngày tiêu hoạt động tất đơn vị báo cáo, tính tốn đƣợc số hiệu hoạt động Chƣơng trình xây dựng cần tính tốn sở khối lƣợng liệu lớn phát triển thời gian dài Đối với điểm bán chƣơng trình cần tính tốn sở có tính ứng dụng thực tiễn cao, thao tác xử lý đơn giản nhanh chóng, cần thiết phát triển thêm ứng dụng dựa sản phẩm dịch vụ ngân hàng Thứ hai, đầu tƣ vào nguồn nhân lực công nghệ thông tin Hiện tại, với chế đánh giá hiệu hoạt động đến chi nhánh điểm giao dịch Vietcombank ƣu tiên nguồn nhân lực khâu bán hàng khâu hỗ trợ bán hàng Tuy nhiên, đánh giá tầm quan trọng yếu tố công nghệ, Vietcombank cần trọng nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ thông tin Cần tuyển dụng nguồn nhân lực chất lƣợng lĩnh vực công nghệ cho trụ sở Vietcombank để phát triển ứng dụng sau lõi Corebanking đƣợc sử dụng Vì thực tế, sau mua lõi Corebanking nƣớc ngoài, thân ngân hàng phải dựa vào nhu cầu sử dụng để thực thiết kế ứng dụng phù hợp Ngoài ra, tăng cƣờng cán công nghệ thông tin chi nhánh, cầu nối công nghệ trụ sở điểm giao dịch, nhằm xử lý vƣớng mắc lỗi công nghệ xảy trình sử dụng Hơn nữa, với việc tiếp cận điểm bán, phận công nghệ thơng tin chi nhánh nắm bắt đƣợc yêu cầu công tác chuyên môn, công tác bán hàng có đề xuất sở ứng dụng Thứ ba, tăng cƣờng nhân nguồn lực công tác quản trị an ninh mạng Đối với ngân hàng yếu tố bảo mật an toàn đƣợc đánh giá hàng đầu, thƣơng hiệu uy tín ngân hàng từ đƣợc gây dựng Với số vụ việc xảy vừa qua Vietcombank, ngân hàng cần thiết phải tăng cƣờng nguồn lực để xây dựng mơ hình quản trị an ninh mạng Cần mời chuyên gia giới rà soát lỗ hổng an 73 ninh mạng, cần xây dựng tầng bảo vệ an toàn giao dịch khách hàng Tăng cƣờng đào tạo nhân công nghệ việc nâng cao lực quản trị mạng đồng thời tổ chức đào tạo truyền thông đến tất ngƣời lao động hệ thống rủi ro công nghệ thông tin cách phòng tránh 4.3 Giải pháp dành cho việc quản trị danh mục đầu tƣ Nhƣ tìm hiểu chƣơng 3, Vietcombank có danh mục đầu tƣ tất lĩnh vực Để tăng đa dạng hóa thu nhập đảm bảo quy định kiểm soát tốt rủi ro, ngân hàng cần thực giải pháp sau: Thứ nhất, danh mục đầu tƣ vi phạm quy định thông tƣ 36/TT/NHNN, Vietcombank cần xây dựng lộ trình thối hóa vốn gửi đơn xin chấp thuận Ngân hàng nhà nƣớc lộ trình Vietcombank cần gấp rút tìm kiếm đối tác thích hợp ngồi nƣớc để thực thối hóa vốn đơn vị vƣợt tỷ lệ cho phép, đảm bảo tính hiệu cơng tác đầu tƣ, tránh trƣờng hợp bị động dẫn đến lợi đàm phán giá trị chuyển nhƣợng Tiến hành đánh giá giữ lại cổ phần đầu tƣ đơn vị hoạt động hiệu định hƣớng tƣơng lai đem lại giá trị đầu tƣ cao Thứ hai, đầu tƣ thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng từ nƣớc nƣớc lĩnh vực ngân hàng đầu tƣ Đặc biệt công ty quỹ ủy thác đòi hỏi nhân lực chất lƣợng cao, tiến hành tìm kiếm đầu tƣ lĩnh vực đánh giá đƣợc tiềm năng, đồng thời nên trọng đầu tƣ lĩnh vực am hiểu, việc đầu tƣ cân đối rủi ro lợi ích đem lại Dựa phân tích đánh giá chuyên gia, cần cân nhắc kỹ mức vốn đầu tƣ sở nhìn vào tính hiệu danh mục đầu tƣ dài hạn nhƣ ngắn hạn Thứ ba, tiến hành đào tạo nguồn nhân lực sẵn có, nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực sử dụng cho nghiệp vụ đòi hỏi nhân lực có trình độ thông qua lớp đào tạo cử tham gia học tập đối tác chiến lƣợc Mizuho, tập đồn tài hàng đầu Nhật, đất nƣớc có tài phát triển giới Từ đó, bên cạnh cơng ty 74 quản lý quỹ, cần thành lập ban quản lý danh mục đầu tƣ Nhiệm vụ ban theo dõi biến động tình hình kinh tế nƣớc giới, tìm kiếm hội đầu tƣ thích hợp bên cạnh danh mục đầu tƣ đƣợc đề xuất từ cơng ty quản lý quỹ Ngồi ra, sở thu thập thơng tin thị trƣờng, cung cấp sở liệu cho ngành nghề kinh tế, sở tham khảo việc hoạch định sách, định hƣớng mở rộng hay thu hẹp ngành nghề đầu tƣ Tóm tắt chƣơng Trong chƣơng 4, luận văn đƣa số giải pháp nhằm giải vấn đề tồn q trình đa dạng hóa thu nhập Vietcombank Theo đó, ngân hàng cần trọng công tác phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao, đầu tƣ hệ thống công nghệ thực chun mơn hóa tất khâu hoạt động, đầu tƣ xây dựng hệ thống bảo đảm an ninh mạng Ngoài ra, ngân hàng cần xây dựng cho danh mục đầu tƣ hiệu dựa tiềm lực ngân hàng tận dụng tốt yếu tố từ kinh tế 75 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Đa dạng hóa thu nhập hƣớng đắn phƣơng hƣớng hoạt động Vietcombank, nhiên đa dạng hóa thu nhập khơng có nghĩa bỏ qua hoạt động thu nhập lãi, ngân hàng cần xây dựng tỷ lệ thích hợp thực đầu tƣ vốn, nguồn nhân lực vào hai mảng hoạt động dựa sở xây dựng kế hoạch hành động theo thời kỳ, giai đoạn tƣơng ứng với vận động kinh tế định hƣớng chủ trƣơng phát triển ngành phủ Kèm theo việc phát triển mảng hoạt động cần xây dựng quy trình chặt chẽ dựa tính tuân thủ pháp luật rà soát kết yếu tố rủi ro mà ngân hàng gặp phải Rút dần dƣ nợ doanh nghiệp có tình hình tài suy giảm, khách hàng có lãi suất thấp hiệu tổng thể không cao Ngân hàng nên đẩy mạnh phát triển sản phẩm, nâng cao chất lƣợng dịch vụ, mở rộng nguồn thu phí, nâng tỷ trọng thu nhập dịch vụ trọng thu nhập từ phí ngoại tệ tổng thu nhập hoạt động Tích cực triển khai đẩy mạnh mơ hình bán lẻ, xây dựng sản phẩm đặc thù cho vùng, nâng cao chất lƣợng dịch vụ khách hàng hiệu bán sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ Phát triển sản phẩm kinh doanh ngoại tệ mới, sản phẩm dịch vụ phái sinh đáp ứng nhu cầu khách hàng Thực kiện tồn quy trình quy chế nội xếp nhân theo mơ hình quản trị từ trụ sở đến chi nhánh, phòng giao dịch cán nhân viên Tăng cƣờng vốn nhân lực đầu tƣ công nghệ, xây dựng lộ trình với việc đổi cơng nghệ nhằm bắt kịp xu hƣớng thời đại 4.0 hoạt động kinh doanh từ khâu phát triển khách hàng đến khâu phục vụ khách hàng Sử dụng hệ thống công nghệ tốt giúp ngân hàng có thơng tin đầy đủ việc xây dựng sách phát triển đắn cho 76 Nâng cao hiệu sinh lời hoạt động đầu tƣ thông qua việc tìm kiếm danh mục đầu tƣ thích hợp, đồng thời kiểm soát lại danh mục đầu tƣ cũ Gia tăng đóng góp hoạt động đầu tƣ tổng thu nhập hoạt động Vietcombank 5.2 Khuyến nghị 5.2.1 Đối với phủ Thứ nhất, phủ cần xây dựng hệ thống pháp lý đầy đủ tạo điều kiện cho phát triển tất sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhƣ sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử, sản phẩm bảo lãnh, sản phẩm tƣ vấn tài chính, sản phẩm dịch vụ tái phái sinh Trên sở Vietcombank bám sát quy định, xây dựng quy trình sản phẩm tƣơng ứng ngân hàng chƣơng trình phát triển hoạt động kinh doanh Thứ hai, phủ cần trọng đầu tƣ phát triển sở hạ tầng công nghệ, khoa học kỹ thuật, tạo môi trƣờng cho việc chuyển giao công nghệ nƣớc giới doanh nghiệp Việt Nam Thứ ba, xây dựng chế pháp lý hoạt động đầu tƣ cách phù hợp ổn định, trƣờng hợp có thay đổi cần có lộ trình u cầu ngân hàng có biện pháp xử lý khoảng thời gian hợp lý Đây sở cho ngân hàng tự tin đẩy mạnh đầu tƣ phát triển kinh tế 5.2.2 Đối với ngân hàng nhà nƣớc Thứ nhất, NHNN cần áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ quản lý giám sát hoạt động tổ chức tín dụng, đƣa cảnh báo phù hợp nhƣ định hƣớng ổn định kinh tế giai đoạn để Ngân hàng thƣơng mại đƣợc cập nhật kịp thời tuân thủ quy định Thứ hai, NHNN cần đại hóa kênh giao dịch toán nhƣ toán liên ngân hàng, hệ thống giao dịch điện tử, giám sát từ xa, hệ thống thông tin quản lý Thứ ba, kinh tế Việt Nam kinh tế có độ mở lớn, NHNN cần nắm bắt hội mở rộng mối quan hệ tạo hội hợp tác quốc tế nhằm giúp ngân 77 hàng nƣớc có hội tiếp cận với nguồn vốn đầu tƣ giới, tiếp cận với tổ chức tài giới thơng qua tiếp cận công nghệ nƣớc phát triển Tóm tắt chƣơng Trong xu hội nhập quốc tế, tổ chức kinh tế Việt Nam nói chung, Vietcombank nói riêng có nhiều hội mở rộng phát triển mình, vƣơn tới mục tiêu tập đồn tài vững mạnh Cùng với điều nỗ lực tồn thể cán nhân viên ban điều hành từ việc hoạch định sách phát triển đến kế hoạch hành động Để đạt mục tiêu tập đồn tài vững mạnh vƣơn giới hoạt động Vietcombank không dừng lại phát triển hoạt động đem lại thu nhập lãi mà hƣớng tới phát triển tất hoạt động, đa dạng hóa danh mục đầu tƣ, đa dạng hóa sản phẩm đồng thời trọng cơng tác kiểm sốt rủi ro Để làm đƣợc điều cần đƣợc hỗ trợ lớn từ phủ quan ban ngành DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu Tiếng Việt Báo cáo thƣờng niên Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Lê Công, (2017) Áp dụng Basel II quản trị rủi ro Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Hội thảo khoa học quốc gia: Áp dụng Basel II quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại Việt Nam, hội thách thức lộ trình thực hiện, trang 53-62 Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ban hành ngày 20/11/2017 Quốc hội ban hành Nguyễn Đăng Dờn, 2012 Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại đại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Khải, (2016) Đa dạng hóa thu nhập hiệu suất điều chỉnh rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam, 1(10) Quyết định 254/QD-TTg ngày 01/03/2012 Thủ Tƣớng Chính Phủ việc phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29 tháng năm 2004 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam việc ban hành Hệ thống tài khoản kế tốn Tổ chức tín dụng Thơng tƣ 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Ngân hàng nhà nƣớc quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nƣớc Trần Tất Thành, (2007), Cơ hội thách thức cho thị trường tài giai đoạn mới, Tạp chí Tài kỳ, 1(3) 10 Võ Xuân Vinh & Trần Thị Mai Phƣơng, (2015) Lợi nhuận rủi ro từ đa dạng hóa thu nhập ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí kinh tế phát triển, 26(8).54-70 B Tài liệu Tiếng Anh Acharya, V V., Hasan, I & Saunders, A (2006) Should banks be diversified? Evidence from individual bank loan portfolios The Journal of Business, 79(3), 1355-1412 Baele, L., De Jonghe, O., & Vander Vennet, R (2007) Does the stock market value bank diversification? Journal of Banking & Finance, 31(7), 1999-2023 Chiorazzo, V., Milani, C.&Salvini, F (2008) Income diversification and bank performance: Evidence from Italian banks Journal of Financial Services Research, 33(3), 181-203 De Young, R and Rice, T (2004) Non-interest income and financial performance at U.S commercial banks Journal of Finance, 39, 101–207 DeYoung, R., &Roland, K P (2001) Product mix and earnings volatility at commercial banks:Evidence from a degree of total leverage model Journal of Financial Intermediation, 10(1), 54-84 Elsas, R., Hackethal, A., & Holzhauser, M (2010) The anatomy of bank diversification Journal of Banking & Finance, 34(6), 1274-1287 Lee, C C., Hsieh, M F., & Yang, S J (2014) The relationship between revenue diversification and bank performance: Do financial structures and financial reforms matter? Japan and the World Economy, 29, 18-35 Lepetit, L., Nys, E., Rous, P., & Tarazi, A (2008) Bank income structure and risk: An empirical analysis of European banks Journal of Banking & Finance, 32(8), 1452-1467 Maudos, J.,(2017) Income structure, profitability and risk in the European banking sector: the impact of the crisis Research in International Business and Finance, 39, 85-101 10 Pennathur, A K., Subrahmanyam, V & Vishwasrao, S (2012) Income diversification and risk: Does ownership matter? An empirical examination of Indian banks Journal of Banking & Finance, 36(8), 2203-2215 11 Sanya, S., & Wolfe, S.(2011) Can banks in emerging economies benefit from revenue diversification? Journal of Financial Services Research, 40(1-2), 79101 12 Sissy, A.M., Amidu, M., Abor, J.Y., 2017 The effects of revenue diversification and cross border banking on risk and return of banks in Africa Research in International Business and Finance 40, 1-18 13 Stiroh, K J (2004a) Diversification in banking: Is noninterest income the answer? Journal of Money,Credit and Banking, 36(5), 853-882 14 Stiroh, K J., & Rumble, A (2006) The dark side of diversification: The case of US financial holding companies Journal of Banking & Finance, 30(8), 2131-2161 15 Stiroh, K J., (2006a) A portfolio view of banking with interest and noninterest activities Journal of Money, Credit, and Banking, 38(5), 1351-1361 ... rủi ro ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam Hiện nay, ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Việt Nam có xu hƣớng đa dạng hóa nguồn thu nhập Nghiên cứu tác động đa dạng hóa thu nhập đến mức độ rủi ro ngân. .. đƣợc đa dạng hóa thu nhập ngân hàng Đặc biệt, nêu rõ biểu vấn đề tồn q trình da dạng hóa thu nhập tác động đến rủi ro Vietcombank  Chƣơng 3: Phân tích tác động đa dạng hóa thu nhập đến mức độ rủi. .. quan ngân hàng Ngồi ra, chƣơng đƣa lý thuyết nghiên cứu giới đa dạng hóa thu nhập, rủi ro, lý thuyết tác động đa dạng hóa thu nhập đến mức độ rủi ro Từ đó, xem xét biểu đa dạng hóa thu nhập Vietcombank