Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -o0o - HỒNG VŨ CHÍNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -o0o - HỒNG VŨ CHÍNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS.TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập làm việc với tinh thần nghiêm túc thân với hướng dẫn TS Trần Thị Mộng Tuyết Số liệu thống kê trung thực, nội dung kết nghiên cứu luận văn chưa công bố công trình thời điểm TP HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2017 Tác giả Hoàng Vũ Chính MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu .3 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Nội dung đề tài .4 1.8 Ý nghĩa đề tài .5 CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 2.2 Tổng quan hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 2.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 2.2.2 Các tiêu đo lường hiệu hoạt độngcủa ngân hàng 2.3 Tổng quan thu nhập lãi cận biên 12 2.4 Lý thuyết xác định thu nhập lãi cận biên 14 2.5 Lược khảo nghiên cứu trước yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại 17 Bảng 2.1 Tổng hợp kết nghiên cứu trước 24 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM 29 3.1 Thực trạng thu nhập lãi cận biên Ngân hàng TMCP Việt Nam 29 3.2 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên Ngân hàng TMCP Việt Nam 32 3.2.1 Rủi ro tín dụng 32 3.2.2 Rủi ro khoản 33 3.2.3 Vốn chủ sở hữu 34 3.2.4 Chỉ số Lerner 36 3.2.5 Hiệu chi phí 37 3.2.6 Chất lượng quản trị 38 3.2.7 Chính sách dự trữ Ngân hàng Nhà nước 39 3.2.8 Quy mô ngân hàng 40 3.2.9 Dư nợ cho vay 41 3.2.10 Tăng trưởng kinh tế 42 3.2.11 Lạm phát 42 3.2.12 Lãi suất 43 3.3 Đánh giá chung thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên Ngân hàng TMCP Việt Nam 44 CHƯƠNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 4.1 Mơ hình nghiên cứu 46 4.1.1 Dữ liệu nghiên cứu 46 4.1.2 Mơ hình nghiên cứu 48 4.2 Đo lường biến 49 4.2.1 Biến phụ thuộc 49 4.2.2 Biến độc lập 49 4.3 Phương pháp ước lượng 59 4.4 Kết nghiên cứu 60 4.4.1 Thống kê mô tả 60 4.4.2 Ma trận tương quan 61 4.4.3 Kết ước lượng 63 CHƯƠNG KẾT LUẬN 72 5.1 Thảo luận kết 72 5.2 Gợi ý sách/giải pháp 73 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 76 TÓM TẮT……………… 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tổng hợp kết nghiên cứu trước 24 Bảng 4.1 Bảng tổng hợp danh sách ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 47 Bảng 4.2 Bảng tổng hợp biến mô hình nghiên cứu .57 Bảng 4.3 Bảng mô tả thống kê biến 60 Bảng 4.4 Bảng ma trận tương quan 62 Bảng 4.5 Bảng kết ước lượng ảnh hưởng yếu tố đến thu nhập lãi cận biên 27 Ngân hàng TMCP Việt Nam từ 2006 - 2016 .63 Bảng 4.6 Tóm tắt kết nghiên cứu 70 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 3.1 Tình hình thu nhập lãi Ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 30 Hình 3.2 Tình hình thu nhập lãi cận biên Ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 31 Hình 3.3 Tình hình biến động thu nhập lãi cận biên rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 33 Hình 3.4 Tình hình biến động thu nhập lãi cận biên rủi ro khoản Ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 34 Hình 3.5 Tình hình biến động thu nhập lãi cận biên rủi ro vốn Ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 35 Hình 3.6 Tình hình biến động thu nhập lãi cận biên số Lerner Ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 36 Hình 3.7 Tình hình biến động thu nhập lãi cận biên chi phí hoạt động Ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 37 Hình 3.8 Tình hình biến động thu nhập lãi cận biên tài sản sinh lời Ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 38 Hình 3.9 Tình hình biến động thu nhập lãi cận biên dự trữ Ngân hàng nhà nước Ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 39 Hình 3.10 Tình hình biến động thu nhập lãi cận biên quy mô Ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 40 Hình 3.11 Tình hình biến động thu nhập lãi cận biên dư nợ cho vay Ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 41 Hình 3.12 Tình hình biến động thu nhập lãi cận biên tăng trưởng kinh tế Ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 42 Hình 3.13 Tình hình biến động thu nhập lãi cận biên lạm phát Ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 43 Hình 3.14 Tình hình biến động thu nhập lãi cận biên lãi suất Ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 44 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên tiếng Việt Ar BCTC Tên tiếng Anh Autoregressive Báo cáo tài BCĐKT Bảng cân đối kế toán GDP Tăng trưởng kinh tế NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NIM Thu nhập lãi cận biên TMCP Thương mại cổ phần PHỤ LỤC 3.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Dynamic panel-data estimation , two-step system GMM Group variable: id Time variable : time Number of instrument s = 37 =1 0 =0 Wald chi2(10) Prob > chi2 avg = 9.07 max = 10 nim cbrtea Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: id Time variable : time Number of instrumen ts = 37 5 =9 0 =0 Wald chi2(11) Prob > chi2 nim avg = 9.07 max = 10 Coef Std Err z P>|z| nim cbrtea Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: id Time variable : time Number of instrumen ts = 37 =8 0 =0 Wald chi2(11) Prob > chi2 nim avg = 9.07 max = 10 Coef Std Err z P>|z| nim cbrtea Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: id Time variable : time Number of instrumen ts = 37 3 =7 0 =0 Wald chi2(11) Prob > chi2 nim avg = 9.07 max = 10 Coef Std Err z P>|z| nim cbrtea Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: id Time variable : time Number of instrumen ts = 28 6 =0 0 =0 Wald chi2(11) Prob > chi2 nim avg = 9.07 max = 10 Coef Std Err z P>|z| nim cbrtea Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable ... TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM 3.1 Thực trạng thu nhập lãi cận biên Ngân hàng TMCP Việt Nam Trước tiến hành ước lượng ảnh hưởng yếu tố đến thu. .. sách Việt Nam, để cải thiện thu nhập lãi cận biên (NIM) Ngân hàng TMCP Việt Nam 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên Ngân hàng TMCP Việt Nam? Mức độ ảnh hưởng yếu. .. tố tác động đến thu nhập lãi cận biên Ngân hàng TMCP Việt Nam? Các giải pháp để nâng cao thu nhập lãi cận biên Ngân hàng TMCP Việt Nam? 1.4 Đối tượng nghiên cứu Thu nhập lãi cận biên yếu tố ảnh