Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ PHƯƠNG DUNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ PHƯƠNG DUNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM TỐ NGA TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2019 Tác giả luận văn Lê Phương Dung MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Tóm tắt Abstract CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý thực đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu đề tài: CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ RỦI RO TÍN DỤNG 2.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại Việt Nam 2.1.1 Số lượng ngân hàng 2.1.2 Quy mô tài sản 2.1.3 Hoạt động huy động vốn 2.1.4 Hoạt động tín dụng 2.1.5 Quy mô lợi nhuận sau thuế 12 2.2 Các vấn đề cần quan tâm hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 13 2.2.1 Rủi ro tín dụng 13 2.2.2 Xử lý nợ xấu 14 2.2.3 Quản trị điều hành 15 2.3 Lựa chọn vấn đề rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 16 2.3.1 Vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 16 2.3.1.1 Tỷ lệ nợ xấu 16 2.3.1.2 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng 19 2.3.1.3 Nợ xấu hiệu hoạt động kinh doanh 20 2.3.2 Lựa chọn vấn đề rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 21 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Cơ sở lý thuyết 25 3.1.1 Khái quát rủi ro tín dụng ngân hàng 25 3.1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 25 3.1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 25 3.1.1.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 27 3.1.1.4 Tác động rủi ro tín dụng 30 3.1.2 Tiêu chí đo lường rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 31 3.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 34 3.1.4 Lược khảo nghiên cứu trước 37 3.1.4.1 Các nghiên cứu liên quan đến nhóm yếu tố nội ngân hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng 37 3.1.4.2 Các nghiên cứu liên quan đến nhóm yếu tố kinh tế vĩ mơ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng 39 3.1.4.3 Các nghiên cứu liên quan đến rủi ro tín dụng chịu ảnh hưởng yếu tố nội ngân hàng yếu tố kinh tế vĩ mô 40 3.2 Phương pháp nghiên cứu 41 3.2.1 Dữ liệu nghiên cứu 41 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu 43 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 46 4.1 Thực trạng rủi ro tín dụng 46 4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 50 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Gợi ý giải pháp 60 Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục Phụ lục Phụ lục DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DP RRTD: EFF: Dự phịng rủi ro tín dụng Ký hiệu hiệu chi phí hoạt động EXR Ký hiệu tỷ giá hối đoái INF: Ký hiệu tỷ lệ lạm phát INR: Ký hiệu lãi suất danh nghĩa LG: Ký hiệu tăng trưởng tín dụng LLP: Ký hiệu dự phịng rủi ro tín dụng NFSC Uỷ ban giám sát tài quốc gia NHNN: Ngân hàng Nhà Nước 10 NHTM: Ngân hàng thương mại 11 NII: Ký hiệu thu nhập lãi 12 NPL: Ký hiệu nợ xấu (đại diện cho rủi ro tín dụng) 13 RRTD: Rủi ro tín dụng 14 SIZE: Ký hiệu quy mô ngân hàng (tổng tài sản) 15 TCTD: Tổ chức tín dụng 16 UNR: Ký hiệu tỷ lệ thất nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Số lượng NHTM Việt Nam giai đoạn 2007–2018 Biểu 2.1: Tổng tài sản NHTM Việt Nam giai đoạn 2007–2018 Biểu 2.2: Tăng trưởng nguồn vốn huy động NHTM Việt Nam giai đoạn 2007–2018 Biểu 2.3: Tăng trưởng tín dụng NHTM Việt Nam giai đoạn 2007–2018 Biểu 2.4: Quy mô lợi nhuận sau thuế NHTM Việt Nam giai đoạn 2007– 2018 Biểu 2.5: Tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam giai đoạn 2007–2018 Biểu 2.6: Cơ cấu nợ xấu theo ngành NHTM Việt Nam năm 2012 Biểu 2.7: Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam giai đoạn 2007–2018 Biểu 2.8: Tỷ lệ nợ xấu hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam giai đoạn 2007–2018 Bảng 3.1: Bảng tổng kết yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Bảng 4.1: Nợ xấu NHTM Việt Nam năm 2007 - 2012 Bảng 4.2: Nợ xấu NHTM Việt Nam năm 2013 – 2018 Bảng 4.3: Bảng thống kê mô tả biến Bảng 4.4: Bảng ma trận hệ số tương quan Bảng 4.5: Bảng hệ số VIF sau bỏ biến INR, ETA Bảng 4.6: Bảng tổng kết kết hồi quy TÓM TẮT Tiêu đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam Tóm tắt Ngân hàng đóng vai trị quan trọng kinh tế Tín dụng hoạt động chủ yếu ngân hàng Việc nhận biết yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hiểu rõ tác động yếu tố đến rủi ro tín dụng cần thiết Đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam mức độ ảnh hưởng yếu tố 12 năm từ 2007 - 2018 Đã có số nghiên cứu trước vấn đề yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam tìm thấy rủi ro tín dụng chịu ảnh hưởng yếu tố kinh tế vĩ mô yếu tố nội ngân hàng Tác giả kỳ vọng xác định đầy đủ yếu tố có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam Đề tài sử dụng phương pháp định lượng: hồi quy mơ hình theo phương pháp GMM kết hợp phương pháp phân tích để nghiên cứu vấn đề Dữ liệu nghiên cứu truy suất từ Bankscope, từ báo cáo thống kê NHNN từ báo cáo tài kiểm tốn 25 NHTM Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2018 công bố hàng năm Dựa kết nghiên cứu tìm thấy, tác giả đưa kết luận gợi ý số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam Từ khóa: Rủi ro tín dụng, nợ xấu, yếu tố vĩ mô, yếu tố nội ngân hàng ABSTRACT Title Affecting factors of credit risk at Vietnamese commercial banks Abstract Banks play an important role in the economy Credit is a major activity of the bank Identifying factors that affect credit risk and understanding the impact of these factors on credit risk is necessary The study investigates the factors affecting credit risk at Vietnamese commercial banks and the impact of these factors in the 12 years from 2007 to 2018 There have been some previous studies on factors affecting credit risk in Vietnamese commercial banks and found credit risks affected by both macroeconomic and internal factors The author expects to more fully identify the factors affecting credit risk in Vietnamese commercial banks The topic uses quantitative methods: GMM model regression combines analytical methods to study the problem Research data is accessed from the Bankscope, from the State Bank's statistical report and from the audited financial statements of 25 Vietnamese commercial banks from 2007 to 2018 published annually Based on the research findings, the author gives conclusions and suggestions for some solutions to limit credit risks in Vietnamese commercial banks Keywords: Credit risk, bad debt, macro factors, internal factors of banks PHỤ LỤC 3: BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU (BIẾN KINH TẾ VĨ MÔ) t n 2007 BIDV 2008 BIDV 2009 BIDV 2010 BIDV 2011 BIDV 2012 BIDV 2013 BIDV 2014 BIDV 2015 BIDV 2016 BIDV 2017 BIDV 2018 BIDV 2007 VIETINBANK 2008 VIETINBANK 2009 VIETINBANK 2010 VIETINBANK 2011 VIETINBANK 2012 VIETINBANK 2013 VIETINBANK 2014 VIETINBANK 2015 VIETINBANK 2016 VIETINBANK 2017 VIETINBANK 2018 VIETINBANK 2007 VIETCOMBANK 2008 VIETCOMBANK 2009 VIETCOMBANK 2010 VIETCOMBANK 2011 VIETCOMBANK 2012 VIETCOMBANK 2013 VIETCOMBANK 2014 VIETCOMBANK 2015 VIETCOMBANK 2016 VIETCOMBANK 2017 VIETCOMBANK INF 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 GGDP 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 INR 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 UNR 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 EXR 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 t n 2018 VIETCOMBANK 2007 SCB 2008 SCB 2009 SCB 2010 SCB 2011 SCB 2012 SCB 2013 SCB 2014 SCB 2015 SCB 2016 SCB 2017 SCB 2018 SCB 2007 Sacombank 2008 Sacombank 2009 Sacombank 2010 Sacombank 2011 Sacombank 2012 Sacombank 2013 Sacombank 2014 Sacombank 2015 Sacombank 2016 Sacombank 2017 Sacombank 2018 Sacombank 2007 MBBANK 2008 MBBANK 2009 MBBANK 2010 MBBANK 2011 MBBANK 2012 MBBANK 2013 MBBANK 2014 MBBANK 2015 MBBANK 2016 MBBANK 2017 MBBANK 2018 MBBANK INF 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 GGDP 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 INR 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 UNR 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 EXR 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 t n 2007 ACB 2008 ACB 2009 ACB 2010 ACB 2011 ACB 2012 ACB 2013 ACB 2014 ACB 2015 ACB 2016 ACB 2017 ACB 2018 ACB 2007 SHB 2008 SHB 2009 SHB 2010 SHB 2011 SHB 2012 SHB 2013 SHB 2014 SHB 2015 SHB 2016 SHB 2017 SHB 2018 SHB 2007 VPBANK 2008 VPBANK 2009 VPBANK 2010 VPBANK 2011 VPBANK 2012 VPBANK 2013 VPBANK 2014 VPBANK 2015 VPBANK 2016 VPBANK 2017 VPBANK 2018 VPBANK 2007 TECHCOMBANK INF 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 GGDP 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 INR 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 UNR 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 EXR 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 t n 2008 TECHCOMBANK 2009 TECHCOMBANK 2010 TECHCOMBANK 2011 TECHCOMBANK 2012 TECHCOMBANK 2013 TECHCOMBANK 2014 TECHCOMBANK 2015 TECHCOMBANK 2016 TECHCOMBANK 2017 TECHCOMBANK 2018 TECHCOMBANK 2007 HDBANK 2008 HDBANK 2009 HDBANK 2010 HDBANK 2011 HDBANK 2012 HDBANK 2013 HDBANK 2014 HDBANK 2015 HDBANK 2016 HDBANK 2017 HDBANK 2018 HDBANK 2007 SAIGONBANK 2008 SAIGONBANK 2009 SAIGONBANK 2010 SAIGONBANK 2011 SAIGONBANK 2012 SAIGONBANK 2013 SAIGONBANK 2014 SAIGONBANK 2015 SAIGONBANK 2016 SAIGONBANK 2017 SAIGONBANK 2018 SAIGONBANK 2007 EXIMBANK 2008 EXIMBANK INF 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 GGDP 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 INR 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 UNR 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 EXR 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 t n 2009 EXIMBANK 2010 EXIMBANK 2011 EXIMBANK 2012 EXIMBANK 2013 EXIMBANK 2014 EXIMBANK 2015 EXIMBANK 2016 EXIMBANK 2017 EXIMBANK 2018 EXIMBANK 2007 VIB 2008 VIB 2009 VIB 2010 VIB 2011 VIB 2012 VIB 2013 VIB 2014 VIB 2015 VIB 2016 VIB 2017 VIB 2018 VIB 2007 AGRIBANK 2008 AGRIBANK 2009 AGRIBANK 2010 AGRIBANK 2011 AGRIBANK 2012 AGRIBANK 2013 AGRIBANK 2014 AGRIBANK 2015 AGRIBANK 2016 AGRIBANK 2017 AGRIBANK 2018 AGRIBANK 2007 MARITIMEBANK 2008 MARITIMEBANK 2009 MARITIMEBANK INF 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 GGDP 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 INR 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 UNR 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 EXR 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 t n 2010 MARITIMEBANK 2011 MARITIMEBANK 2012 MARITIMEBANK 2013 MARITIMEBANK 2014 MARITIMEBANK 2015 MARITIMEBANK 2016 MARITIMEBANK 2017 MARITIMEBANK 2018 MARITIMEBANK 2007 SEABANK 2008 SEABANK 2009 SEABANK 2010 SEABANK 2011 SEABANK 2012 SEABANK 2013 SEABANK 2014 SEABANK 2015 SEABANK 2016 SEABANK 2017 SEABANK 2018 SEABANK 2007 OCB 2008 OCB 2009 OCB 2010 OCB 2011 OCB 2012 OCB 2013 OCB 2014 OCB 2015 OCB 2016 OCB 2017 OCB 2018 OCB 2007 ABBANK 2008 ABBANK 2009 ABBANK 2010 ABBANK INF 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 GGDP 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 INR 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 UNR 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 EXR 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 t n 2011 ABBANK 2012 ABBANK 2013 ABBANK 2014 ABBANK 2015 ABBANK 2016 ABBANK 2017 ABBANK 2018 ABBANK 2007 NCB 2008 NCB 2009 NCB 2010 NCB 2011 NCB 2012 NCB 2013 NCB 2014 NCB 2015 NCB 2016 NCB 2017 NCB 2018 NCB 2007 VIETABANK 2008 VIETABANK 2009 VIETABANK 2010 VIETABANK 2011 VIETABANK 2012 VIETABANK 2013 VIETABANK 2014 VIETABANK 2015 VIETABANK 2016 VIETABANK 2017 VIETABANK 2018 VIETABANK 2007 NAM A BANK 2008 NAM A BANK 2009 NAM A BANK 2010 NAM A BANK 2011 NAM A BANK INF 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 GGDP 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 INR 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 UNR 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 EXR 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 t n 2012 NAM A BANK 2013 NAM A BANK 2014 NAM A BANK 2015 NAM A BANK 2016 NAM A BANK 2017 NAM A BANK 2018 NAM A BANK 2007 KIENLONGBANK 2008 KIENLONGBANK 2009 KIENLONGBANK 2010 KIENLONGBANK 2011 KIENLONGBANK 2012 KIENLONGBANK 2013 KIENLONGBANK 2014 KIENLONGBANK 2015 KIENLONGBANK 2016 KIENLONGBANK 2017 KIENLONGBANK 2018 KIENLONGBANK 2007 VIETCAPITAL BANK 2008 VIETCAPITAL BANK 2009 VIETCAPITAL BANK 2010 VIETCAPITAL BANK 2011 VIETCAPITAL BANK 2012 VIETCAPITAL BANK 2013 VIETCAPITAL BANK 2014 VIETCAPITAL BANK 2015 VIETCAPITAL BANK 2016 VIETCAPITAL BANK 2017 VIETCAPITAL BANK 2018 VIETCAPITAL BANK 2007 PGBANK 2008 PGBANK 2009 PGBANK 2010 PGBANK 2011 PGBANK 2012 PGBANK INF 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 0.08303 0.23120 0.07050 0.08860 0.18680 0.09090 GGDP 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 0.07129 0.05661 0.05397 0.06423 0.06240 0.05247 INR 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 0.09717 0.17499 0.10682 0.09808 0.15123 0.11389 UNR 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 0.04640 0.02380 0.01737 0.01114 0.00999 0.01027 EXR 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 t n 2013 PGBANK 2014 PGBANK 2015 PGBANK 2016 PGBANK 2017 PGBANK 2018 PGBANK INF 0.06590 0.04710 0.00880 0.03240 0.03520 3.53943 GGDP 0.05422 0.05983 0.06679 0.06210 0.06812 0.07578 INR 0.11240 0.09049 0.08043 0.09028 0.06704 7.54695 UNR 0.01252 0.01256 0.01859 0.01851 0.01886 0.02000 EXR 20,933 21,148 21,698 21,935 22,370 22,825 PHỤ LỤC 3: BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU (BIẾN NỘI TẠI NGÂN HÀNG) t n 2007 BIDV 2008 BIDV 2009 BIDV 2010 BIDV 2011 BIDV 2012 BIDV 2013 BIDV 2014 BIDV 2015 BIDV 2016 BIDV 2017 BIDV 2018 BIDV 2007 VIETINBANK 2008 VIETINBANK 2009 VIETINBANK 2010 VIETINBANK 2011 VIETINBANK 2012 VIETINBANK 2013 VIETINBANK 2014 VIETINBANK 2015 VIETINBANK 2016 VIETINBANK 2017 VIETINBANK 2018 VIETINBANK 2007 VIETCOMBANK 2008 VIETCOMBANK 2009 VIETCOMBANK 2010 VIETCOMBANK 2011 VIETCOMBANK 2012 VIETCOMBANK 2013 VIETCOMBANK 2014 VIETCOMBANK 2015 VIETCOMBANK 2016 VIETCOMBANK 2017 VIETCOMBANK 2018 VIETCOMBANK 2007 SCB 2008 SCB 2009 SCB 2010 SCB 2011 SCB 2012 SCB 2013 SCB 2014 SCB 2015 SCB 2016 SCB 2017 SCB 2018 SCB 2007 Sacombank NPL 0.03658 0.02790 0.02509 0.03050 0.03555 0.03842 0.03073 0.02233 0.02010 0.01844 0.01610 0.01800 0.01020 0.01811 0.01320 0.01427 0.01880 0.01460 0.00997 0.01112 0.00920 0.01022 0.01130 0.01593 0.03293 0.04612 0.02406 0.02796 0.02006 0.02389 0.02716 0.02305 0.01845 0.01507 0.01110 0.00987 0.00338 0.00575 0.01280 0.11402 0.07250 0.07230 0.01632 0.00495 0.01880 0.00676 0.00447 0.00419 0.00237 LLP 0.01420 0.01668 0.01769 0.01407 0.01409 0.01176 0.01099 0.01010 0.00841 0.00944 0.00891 0.00899 0.01028 0.01111 0.00633 0.00750 0.00650 0.00724 0.00568 0.00653 0.00577 0.00711 0.00743 0.01105 0.01065 0.01880 0.01810 0.01833 0.01431 0.01307 0.01395 0.01221 0.01273 0.01026 0.00780 0.00955 0.00308 0.00460 0.00626 0.01277 0.01140 0.00663 0.00361 0.00301 0.00397 0.00585 0.00530 0.00535 0.00279 EFF 0.30532 0.41461 0.44564 0.47535 0.43521 0.40354 0.38052 0.38795 0.44234 0.43703 0.36752 0.35186 0.41603 0.57023 0.59758 0.48754 0.41236 0.42593 0.43761 0.46514 0.46408 0.48417 0.46926 0.48646 0.28243 0.28997 0.39754 0.39338 0.37181 0.39871 0.40384 0.39708 0.39114 0.40339 0.40369 0.34232 0.39878 0.38024 0.42684 0.38680 0.33238 0.71052 0.70726 0.54095 0.50649 0.56932 0.74023 0.60927 0.30385 LEV 0.94144 0.94537 0.94188 0.94324 0.94134 0.94542 0.94189 0.94924 0.95252 0.95800 0.96216 0.96115 0.93591 0.93628 0.94896 0.95151 0.94023 0.93488 0.90752 0.91797 0.92933 0.93744 0.94332 0.94357 0.89409 0.93682 0.93569 0.93541 0.92369 0.90107 0.91874 0.92590 0.93423 0.94019 0.95032 0.94326 0.89858 0.92722 0.91776 0.92183 0.92173 0.92380 0.92756 0.94557 0.95099 0.95773 0.96547 0.96786 0.88668 ETA 0.05689 0.05463 0.05812 0.06508 0.05866 0.05458 0.05811 0.05076 0.04748 0.04200 0.03784 0.03885 0.06409 0.06372 0.05104 0.04849 0.05979 0.06512 0.09248 0.08203 0.07067 0.06256 0.05668 0.05643 0.07398 0.06209 0.06264 0.06459 0.07631 0.09893 0.08987 0.07410 0.06577 0.05981 0.04968 0.05674 0.10142 0.07278 0.08224 0.07817 0.07827 0.07620 0.07244 0.05443 0.04901 0.04227 0.03453 0.03214 0.11332 NII 0.37825 0.25472 0.29724 0.20041 0.18662 0.19889 0.26203 0.22101 0.20892 0.22315 0.21324 0.20354 0.29559 0.17308 0.16045 0.17990 0.09395 0.17327 0.14972 0.16474 0.17212 0.15076 0.15583 0.20382 0.28864 0.18976 0.26948 0.29223 0.18755 0.27751 0.30691 0.30152 0.26648 0.25459 0.25092 0.27494 0.35602 0.16823 0.21922 0.69979 0.09704 0.03471 0.22323 0.35024 0.07470 0.22059 0.54157 0.53111 0.47394 SIZE 19.14 19.32 19.50 19.70 19.82 20.00 20.12 20.29 20.56 20.72 20.88 20.97 18.93 19.08 19.31 19.72 19.95 20.04 20.17 20.31 20.47 20.67 20.81 20.87 19.10 19.22 19.36 19.54 19.73 19.84 19.96 20.17 20.33 20.48 20.76 20.79 17.07 17.47 17.81 17.91 18.79 18.82 19.01 19.31 19.56 19.70 19.91 20.05 17.07 ROE 0.13162 0.14699 0.16021 0.15587 0.12860 0.11225 0.12002 0.14522 0.15182 0.14504 0.14855 0.14446 0.10796 0.14627 0.19338 0.18296 0.21135 0.19102 0.11016 0.10439 0.10409 0.11323 0.10892 0.07970 0.16487 0.19782 0.21534 0.21428 0.16018 0.10408 0.10228 0.10422 0.11768 0.14065 0.17253 0.23779 0.09834 0.16513 0.07023 0.05831 0.03543 0.00561 0.00318 0.00696 0.00531 0.00440 0.00682 0.00948 0.17828 2008 Sacombank 2009 Sacombank 2010 Sacombank 2011 Sacombank 2012 Sacombank 2013 Sacombank 2014 Sacombank 2015 Sacombank 2016 Sacombank 2017 Sacombank 2018 Sacombank 2007 MBBANK 2008 MBBANK 2009 MBBANK 2010 MBBANK 2011 MBBANK 2012 MBBANK 2013 MBBANK 2014 MBBANK 2015 MBBANK 2016 MBBANK 2017 MBBANK 2018 MBBANK 2007 ACB 2008 ACB 2009 ACB 2010 ACB 2011 ACB 2012 ACB 2013 ACB 2014 ACB 2015 ACB 2016 ACB 2017 ACB 2018 ACB 2007 SHB 2008 SHB 2009 SHB 2010 SHB 2011 SHB 2012 SHB 2013 SHB 2014 SHB 2015 SHB 2016 SHB 2017 SHB 2018 SHB 2007 VPBANK 2008 VPBANK 2009 VPBANK 2010 VPBANK 2011 VPBANK 0.00618 0.00692 0.00158 0.00563 0.02074 0.01477 0.01194 0.05930 0.06819 0.06680 0.01999 0.03729 0.01915 0.01723 0.01340 0.01602 0.01840 0.02432 0.02730 0.01620 0.01335 0.01210 0.01225 0.00083 0.00886 0.00408 0.00336 0.00857 0.02481 0.03018 0.02175 0.01291 0.00869 0.00710 0.00720 0.00503 0.01886 0.02792 0.01399 0.02234 0.08817 0.04057 0.02023 0.01721 0.01880 0.02331 0.02401 0.00482 0.03407 0.01630 0.01201 0.01779 0.00370 0.00520 0.00523 0.00557 0.00958 0.00829 0.00692 0.00746 0.00708 0.00699 0.00762 0.00485 0.00557 0.00687 0.00694 0.00772 0.00773 0.00969 0.01333 0.00896 0.00758 0.00688 0.00874 0.00157 0.00217 0.00300 0.00350 0.00351 0.00858 0.01148 0.01256 0.00851 0.00760 0.00615 0.00737 0.00065 0.00176 0.00463 0.00534 0.00500 0.01100 0.00830 0.00623 0.00697 0.00705 0.00945 0.00866 0.00200 0.00439 0.00474 0.00328 0.00379 0.53589 0.45203 0.47491 0.50637 0.60615 0.58245 0.55274 0.62683 0.87632 0.73162 0.69228 0.34226 0.33908 0.27773 0.26521 0.33728 0.33922 0.36250 0.37444 0.38648 0.40411 0.36727 0.39140 0.26637 0.37526 0.36665 0.39347 0.40005 0.73497 0.66215 0.64570 0.64620 0.61720 0.54520 0.47416 0.28050 0.39879 0.39551 0.45728 0.51010 0.56663 0.77709 0.49007 0.52059 0.50879 0.45013 0.47237 0.48647 0.64846 0.51899 0.47150 0.52425 0.88679 0.89552 0.90386 0.89850 0.91133 0.89572 0.90564 0.92539 0.93392 0.93716 0.93987 0.88017 0.89454 0.89507 0.91566 0.92880 0.92637 0.91624 0.91800 0.89809 0.89968 0.90809 0.90863 0.92672 0.92625 0.93980 0.94453 0.95780 0.92930 0.92625 0.93258 0.93792 0.94096 0.94460 0.93708 0.82386 0.83657 0.91201 0.91803 0.91820 0.91851 0.92793 0.93823 0.94523 0.94371 0.94927 0.94980 0.87976 0.86833 0.90749 0.75682 0.90232 0.11321 0.10448 0.09614 0.10150 0.08867 0.10428 0.09436 0.07461 0.06608 0.06284 0.06013 0.11983 0.10546 0.10493 0.08434 0.07120 0.07363 0.11173 0.08200 0.10191 0.10032 0.09191 0.09137 0.07328 0.07375 0.06020 0.05547 0.04220 0.07070 0.07375 0.06742 0.06208 0.05904 0.05540 0.06292 0.17614 0.15652 0.08799 0.08197 0.08180 0.08149 0.07207 0.06177 0.05477 0.05629 0.05073 0.05020 0.12024 0.12842 0.09251 0.07249 0.07118 0.55110 0.40980 0.30601 0.14833 0.07242 0.13058 0.22963 0.20762 0.39444 0.39790 0.34261 0.39938 0.13270 0.24075 0.07851 (0.01953) 0.13710 0.19555 0.18328 0.13554 0.16860 0.18941 0.20447 0.56598 0.35646 0.43253 0.25528 0.09745 (0.23900) 0.23186 0.20525 0.06603 0.08837 0.37242 0.26349 0.65898 0.66345 0.25181 0.18167 0.11715 0.34539 0.08814 0.13245 0.04655 0.16229 0.26529 0.18551 0.28921 0.05379 0.16023 0.05670 0.06068 18.03 18.41 18.77 18.76 18.83 18.89 19.06 19.49 19.61 19.71 20.05 17.20 17.61 17.99 18.46 18.72 18.97 19.00 19.11 19.20 19.34 19.54 19.68 18.26 18.47 18.94 19.14 19.45 18.98 18.93 19.01 19.12 19.27 19.46 19.61 16.33 16.49 17.13 17.75 18.08 18.57 18.78 18.94 19.14 19.27 19.47 19.59 16.71 16.74 17.13 18.06 18.23 0.12743 0.14427 0.05858 0.14294 0.07361 0.12907 0.12798 0.02476 0.00354 0.05372 0.06845 0.13877 0.14887 0.15116 0.18757 0.22252 0.17722 0.11126 0.14470 0.11076 0.11852 0.15233 0.17564 0.28125 0.28464 0.21781 0.20522 0.27142 0.05955 0.06731 0.07604 0.08095 0.09505 0.13306 0.24786 0.05825 0.08593 0.13173 0.11817 0.12670 0.17665 0.08335 0.07546 0.07092 0.06567 0.09816 0.10054 0.10396 0.05954 0.11521 0.07310 0.12411 2012 VPBANK 2013 VPBANK 2014 VPBANK 2015 VPBANK 2016 VPBANK 2017 VPBANK 2018 VPBANK 2007 TECHCOMBANK 2008 TECHCOMBANK 2009 TECHCOMBANK 2010 TECHCOMBANK 2011 TECHCOMBANK 2012 TECHCOMBANK 2013 TECHCOMBANK 2014 TECHCOMBANK 2015 TECHCOMBANK 2016 TECHCOMBANK 2017 TECHCOMBANK 2018 TECHCOMBANK 2007 HDBANK 2008 HDBANK 2009 HDBANK 2010 HDBANK 2011 HDBANK 2012 HDBANK 2013 HDBANK 2014 HDBANK 2015 HDBANK 2016 HDBANK 2017 HDBANK 2018 HDBANK 2007 SAIGONBANK 2008 SAIGONBANK 2009 SAIGONBANK 2010 SAIGONBANK 2011 SAIGONBANK 2012 SAIGONBANK 2013 SAIGONBANK 2014 SAIGONBANK 2015 SAIGONBANK 2016 SAIGONBANK 2017 SAIGONBANK 2018 SAIGONBANK 2007 EXIMBANK 2008 EXIMBANK 2009 EXIMBANK 2010 EXIMBANK 2011 EXIMBANK 2012 EXIMBANK 2013 EXIMBANK 2014 EXIMBANK 2015 EXIMBANK 0.02719 0.02810 0.02538 0.02428 0.02027 0.02871 0.02724 0.00450 0.02560 0.02000 0.03464 0.02802 0.02696 0.03652 0.02354 0.01656 0.01574 0.01611 0.01763 0.00313 0.01926 0.01102 0.00832 0.02108 0.02353 0.02697 0.02121 0.01301 0.01053 0.01095 0.01080 0.00422 0.00691 0.01781 0.01913 0.04750 0.02931 0.02242 0.02080 0.01879 0.02631 0.02980 0.02201 0.00875 0.04712 0.01834 0.01420 0.01611 0.01318 0.01982 0.02461 0.01859 0.00424 0.00549 0.00713 0.00651 0.00656 0.00890 0.00881 0.00555 0.00942 0.00563 0.00407 0.00498 0.00664 0.00777 0.00550 0.00609 0.00637 0.00701 0.00747 0.00256 0.00419 0.00333 0.00247 0.00312 0.00370 0.00747 0.00414 0.00647 0.00471 0.00475 0.00483 0.00618 0.00642 0.01023 0.00868 0.01488 0.00708 0.00664 0.00565 0.00500 0.00523 0.00533 0.00532 0.00218 0.00573 0.00579 0.00479 0.00337 0.00356 0.00418 0.00635 0.00767 0.57923 0.55768 0.57286 0.48336 0.39666 0.38941 0.34357 0.35145 0.32317 0.30212 0.33646 0.35519 0.41381 0.61701 0.48604 0.41819 0.36799 0.30028 0.32451 0.30826 0.61564 0.40690 0.47552 0.47614 0.52320 0.70358 0.61409 0.57240 0.57153 0.48373 0.42704 0.29715 0.40741 0.38205 0.22710 0.34970 0.36629 0.50224 0.40415 0.53917 0.57878 0.53338 0.53191 0.34792 0.31862 0.35203 0.27988 0.30470 0.42758 0.65313 0.63586 0.60515 0.93466 0.93628 0.94523 0.93151 0.92502 0.88930 0.88866 0.91223 0.90567 0.92089 0.93753 0.93204 0.92637 0.91332 0.91673 0.91849 0.92171 0.90695 0.84530 0.94641 0.82500 0.90609 0.93144 0.92121 0.89781 0.90055 0.91038 0.90999 0.93617 0.92349 0.92671 0.85943 0.87044 0.83781 0.79028 0.75880 0.77104 0.77112 0.78787 0.81532 0.82122 0.84419 0.83632 0.81326 0.73379 0.79597 0.89698 0.91119 0.90716 0.91371 0.91287 0.89562 0.06534 0.06372 0.05477 0.06849 0.07498 0.11070 0.11134 0.09063 0.09463 0.07911 0.06247 0.06796 0.07363 0.08668 0.08327 0.08151 0.07829 0.09305 0.15470 0.05359 0.17500 0.09391 0.06856 0.07879 0.10219 0.09945 0.08962 0.09001 0.06383 0.07651 0.07329 0.14057 0.13117 0.16219 0.20972 0.24120 0.22896 0.22888 0.21213 0.18468 0.17878 0.15581 0.16368 0.18674 0.26621 0.20403 0.10302 0.08881 0.09284 0.08629 0.08713 0.10438 0.05376 0.19771 0.14706 0.16171 0.23139 0.35104 0.41149 0.23666 0.44217 0.36199 0.32521 0.20974 0.14248 0.20487 0.17845 0.16400 0.27677 0.42044 0.36353 0.21859 0.46738 0.52356 0.26484 0.04985 0.44163 0.82492 0.59325 0.30820 0.25223 0.24453 0.23171 0.11554 0.27036 0.11989 0.52722 0.08534 0.08307 0.11959 0.15693 0.11635 0.14429 0.13507 0.22267 0.32655 0.30247 0.23341 0.21344 0.15180 0.08728 0.15477 0.06842 0.10572 18.45 18.61 18.88 19.01 19.12 19.27 19.43 17.49 17.90 18.34 18.83 19.00 19.00 18.87 18.99 19.07 19.27 19.41 19.58 16.44 16.07 16.77 17.35 17.62 17.78 18.27 18.40 18.44 18.77 19.01 19.15 16.14 16.23 16.29 16.64 16.58 16.55 16.54 16.61 16.73 16.79 16.90 16.86 17.33 17.69 18.00 18.69 19.03 18.95 18.95 18.90 18.65 0.10664 0.13170 0.13967 0.12926 0.19296 0.18445 0.22653 0.14283 0.20892 0.23214 0.22076 0.25663 0.07581 0.04067 0.07239 0.06682 0.14862 0.22737 0.16228 0.16331 0.03584 0.10812 0.11427 0.12022 0.06052 0.02401 0.04762 0.04431 0.07560 0.12228 0.17392 0.11911 0.10971 0.10723 0.22548 0.07790 0.08398 0.04935 0.05190 0.01272 0.03966 0.01598 0.01212 0.07362 0.05536 0.08481 0.13400 0.18723 0.13399 0.04444 0.00335 0.00340 2016 EXIMBANK 2017 EXIMBANK 2018 EXIMBANK 2007 VIB 2008 VIB 2009 VIB 2010 VIB 2011 VIB 2012 VIB 2013 VIB 2014 VIB 2015 VIB 2016 VIB 2017 VIB 2018 VIB 2007 AGRIBANK 2008 AGRIBANK 2009 AGRIBANK 2010 AGRIBANK 2011 AGRIBANK 2012 AGRIBANK 2013 AGRIBANK 2014 AGRIBANK 2015 AGRIBANK 2016 AGRIBANK 2017 AGRIBANK 2018 AGRIBANK 2007 MARITIMEBANK 2008 MARITIMEBANK 2009 MARITIMEBANK 2010 MARITIMEBANK 2011 MARITIMEBANK 2012 MARITIMEBANK 2013 MARITIMEBANK 2014 MARITIMEBANK 2015 MARITIMEBANK 2016 MARITIMEBANK 2017 MARITIMEBANK 2018 MARITIMEBANK 2007 SEABANK 2008 SEABANK 2009 SEABANK 2010 SEABANK 2011 SEABANK 2012 SEABANK 2013 SEABANK 2014 SEABANK 2015 SEABANK 2016 SEABANK 2017 SEABANK 2018 SEABANK 2007 OCB 0.02946 0.02268 0.01846 0.02490 0.01844 0.01276 0.01588 0.02690 0.02620 0.02775 0.02514 0.02070 0.02575 0.02488 0.02240 0.02500 0.03251 0.04145 0.05607 0.07535 0.07370 0.05899 0.03620 0.02628 0.02078 0.02054 0.01601 0.02084 0.01491 0.00629 0.01868 0.02268 0.02614 0.02707 0.05159 0.03235 0.02241 0.02181 0.02989 0.00150 0.02064 0.02472 0.02138 0.02747 0.02969 0.06296 0.02795 0.02145 0.01712 0.00843 0.01508 0.01480 0.00908 0.00703 0.00698 0.00337 0.00538 0.00441 0.00504 0.00708 0.00909 0.01269 0.01071 0.00890 0.00969 0.00766 0.00630 0.01413 0.01394 0.01322 0.02163 0.03200 0.02987 0.02583 0.02005 0.01413 0.01244 0.01099 0.01004 0.00196 0.00262 0.00295 0.00276 0.00324 0.00732 0.00893 0.00632 0.00672 0.00605 0.00377 0.00718 0.00176 0.00351 0.00526 0.00585 0.00325 0.00633 0.00633 0.00621 0.00432 0.00526 0.00483 0.00640 0.00358 0.60553 0.57670 0.65442 0.39053 0.66602 0.54522 0.47070 0.48986 0.55262 0.61687 0.48443 0.55923 0.61394 0.56856 0.43534 0.42679 0.47804 0.57177 0.54514 0.56024 0.54286 0.62837 0.56587 0.50853 0.51350 0.44750 0.44614 0.31704 0.36317 0.30947 0.35821 0.52059 0.70827 0.69092 0.59700 0.72185 0.49815 0.63844 0.62025 0.18815 0.29458 0.28091 0.31052 0.72372 0.81243 0.74540 0.71470 0.82174 0.58496 0.58085 0.57767 0.37996 0.89656 0.90542 0.90346 0.94447 0.93397 0.94800 0.93007 0.91598 0.86757 0.89064 0.89302 0.89872 0.91696 0.92910 0.92359 0.95253 0.95556 0.92841 0.91637 0.94328 0.93976 0.94576 0.94607 0.94507 0.95083 0.95339 0.95575 0.89278 0.94258 0.94437 0.94514 0.91694 0.91731 0.90851 0.90858 0.87032 0.85290 0.87830 0.90012 0.87179 0.81414 0.82085 0.89603 0.94523 0.92564 0.92833 0.92914 0.93194 0.94312 0.95094 0.94129 0.85920 0.10344 0.09458 0.09654 0.05553 0.06603 0.05200 0.06993 0.08402 0.13243 0.10936 0.10698 0.10128 0.08304 0.07090 0.07641 0.04693 0.04398 0.04058 0.05516 0.04869 0.05644 0.05218 0.05876 0.05589 0.04917 0.04661 0.04425 0.10722 0.05742 0.05563 0.05486 0.08306 0.08269 0.09149 0.09142 0.12968 0.14710 0.12170 0.09988 0.12821 0.18586 0.17915 0.10397 0.05477 0.07436 0.07170 0.07086 0.06806 0.05688 0.04906 0.05871 0.14080 0.17122 0.30194 0.27843 0.28611 0.10025 0.28465 0.17240 (0.06529) 0.06984 0.18409 0.32959 0.17650 0.22716 0.15349 0.20431 0.24912 0.26096 0.32038 0.22704 0.16201 0.15372 0.19115 0.16618 0.19213 0.19636 0.20068 0.22475 0.18836 0.09540 0.22290 0.25587 0.35441 0.23271 0.28196 0.42754 0.33152 0.38856 0.57563 0.39918 0.15085 0.05325 0.26150 0.21895 (0.04445) 0.00873 0.19639 0.33650 0.02660 0.03682 0.09844 0.16202 0.10809 18.68 18.83 18.85 17.49 17.36 17.85 18.36 18.39 17.96 18.11 18.19 18.25 18.47 18.63 18.75 19.61 19.81 19.99 20.10 20.15 20.24 20.36 20.45 20.59 20.72 20.86 20.97 16.68 17.30 17.97 18.56 18.55 18.52 18.45 18.45 18.47 18.34 18.54 18.74 17.08 16.93 17.24 17.83 18.43 18.13 18.20 18.20 18.26 18.45 18.64 18.76 16.28 0.02208 0.05750 0.04310 0.14150 0.07365 0.15599 0.11705 0.08027 0.06234 0.01022 0.05674 0.05731 0.06425 0.12861 0.20814 0.10797 0.12084 0.14509 0.09028 0.12937 0.05348 0.04614 0.05637 0.05928 0.06882 0.07563 0.10664 0.09175 0.16903 0.21750 0.18287 0.08393 0.02491 0.03614 0.01223 0.00902 0.01071 0.00915 0.06264 0.08887 0.07687 0.08388 0.10955 0.02277 0.00945 0.02649 0.01529 0.01593 0.01986 0.04817 0.05962 0.10186 2008 OCB 2009 OCB 2010 OCB 2011 OCB 2012 OCB 2013 OCB 2014 OCB 2015 OCB 2016 OCB 2017 OCB 2018 OCB 2007 ABBANK 2008 ABBANK 2009 ABBANK 2010 ABBANK 2011 ABBANK 2012 ABBANK 2013 ABBANK 2014 ABBANK 2015 ABBANK 2016 ABBANK 2017 ABBANK 2018 ABBANK 2007 NCB 2008 NCB 2009 NCB 2010 NCB 2011 NCB 2012 NCB 2013 NCB 2014 NCB 2015 NCB 2016 NCB 2017 NCB 2018 NCB 2007 VIETABANK 2008 VIETABANK 2009 VIETABANK 2010 VIETABANK 2011 VIETABANK 2012 VIETABANK 2013 VIETABANK 2014 VIETABANK 2015 VIETABANK 2016 VIETABANK 2017 VIETABANK 2018 VIETABANK 2007 NAM A BANK 2008 NAM A BANK 2009 NAM A BANK 2010 NAM A BANK 2011 NAM A BANK 0.02870 0.02640 0.02050 0.02794 0.02385 0.02912 0.03895 0.01940 0.01754 0.01794 0.02288 0.01506 0.01500 0.01459 0.01165 0.02822 0.02833 0.06742 0.03969 0.02122 0.02505 0.02770 0.01886 0.00163 0.02906 0.02452 0.02239 0.02916 0.05640 0.06067 0.02525 0.02150 0.01485 0.01533 0.02120 0.00670 0.01799 0.01312 0.02518 0.02330 0.04650 0.02880 0.02326 0.02264 0.02140 0.02675 0.01370 0.01640 0.01520 0.01710 0.02181 0.02837 0.00692 0.00844 0.00531 0.00686 0.01136 0.00626 0.00779 0.00488 0.00520 0.00479 0.00565 0.00337 0.00602 0.00537 0.00556 0.00764 0.00896 0.01131 0.00705 0.00595 0.00788 0.00897 0.00719 0.00062 0.00201 0.00510 0.00638 0.00707 0.01012 0.00719 0.00530 0.00434 0.00420 0.00500 0.00542 0.00222 0.00577 0.00772 0.00826 0.00842 0.00799 0.00714 0.00530 0.00544 0.00667 0.00509 0.00552 0.00164 0.00336 0.00235 0.00375 0.00277 0.63962 0.42108 0.40063 0.47174 0.47873 0.49623 0.52801 0.55782 0.56274 0.53091 0.37199 0.34698 0.73152 0.41944 0.44712 0.46964 0.62311 0.66360 0.66049 0.60802 0.58434 0.58374 0.57346 0.49253 0.66553 0.42562 0.52122 0.57557 0.87628 0.92744 0.91098 0.85683 0.79944 0.78701 0.81950 0.31158 0.54661 0.38740 0.41206 0.50537 0.59302 0.76362 0.72418 0.50139 0.50843 0.56511 0.47639 0.40772 0.81884 0.58811 0.50272 0.40925 0.84238 0.81627 0.84053 0.85243 0.86072 0.87910 0.89723 0.91455 0.92610 0.92725 0.91208 0.85564 0.70687 0.83070 0.87807 0.88681 0.89468 0.90095 0.91539 0.91092 0.92204 0.92825 0.92368 0.94153 0.90132 0.93761 0.89901 0.85708 0.85248 0.88985 0.91285 0.93334 0.95328 0.95528 0.95544 0.85981 0.85983 0.89158 0.85901 0.84115 0.85640 0.86725 0.89784 0.90641 0.93464 0.93611 0.94084 0.87281 0.78116 0.87780 0.85010 0.82664 0.15762 0.18373 0.15947 0.14757 0.13928 0.12090 0.10277 0.08545 0.07390 0.07275 0.08792 0.14436 0.29313 0.16930 0.12193 0.11319 0.10532 0.09905 0.08461 0.08908 0.07796 0.07175 0.07632 0.05847 0.09868 0.06239 0.10099 0.14292 0.14752 0.11015 0.08715 0.06666 0.04730 0.04472 0.04456 0.14019 0.14017 0.10842 0.14099 0.15885 0.14356 0.13275 0.10216 0.09359 0.06536 0.06389 0.05916 0.12719 0.21884 0.12220 0.14990 0.17336 0.19689 0.11559 0.10481 0.00630 (0.11125) (0.02282) 0.13042 0.06796 0.10701 0.11627 0.31432 0.23054 0.19592 0.17721 0.10542 0.00019 0.05062 0.17026 0.11531 0.15622 0.19709 0.19833 0.30018 0.64646 0.21559 0.39264 0.07276 (0.07920) 0.01410 0.10571 0.09496 0.00693 0.09601 0.10922 0.21034 0.43778 0.30097 0.36516 0.27629 0.24157 0.40926 (0.03863) 0.16932 (0.25940) 0.12673 (0.15723) 0.04865 0.23497 0.29985 0.07933 0.22761 0.36601 16.13 16.36 16.80 17.05 17.13 17.31 17.48 17.72 17.97 18.25 18.42 16.66 16.13 16.36 16.80 17.05 17.13 17.31 17.48 17.72 17.97 18.25 18.32 16.11 16.20 16.74 16.81 16.93 16.89 17.19 17.42 17.69 18.05 18.09 18.10 16.06 16.15 16.58 17.00 16.93 17.02 17.11 17.39 17.55 17.93 17.98 18.08 15.47 15.59 16.21 16.49 16.76 0.04087 0.08846 0.09698 0.08069 0.06019 0.06089 0.05489 0.04958 0.08205 0.13266 0.20033 0.06524 0.01256 0.06942 0.10303 0.06662 0.07665 0.02754 0.01878 0.01538 0.04040 0.08032 0.10408 0.12907 0.05310 0.12214 0.07845 0.05150 0.00075 0.00576 0.00251 0.00166 0.00335 0.00672 0.01111 0.11050 0.05011 0.12246 0.07848 0.06937 0.04644 0.01675 0.01306 0.02091 0.02475 0.02400 0.02747 0.11269 0.00753 0.04209 0.06373 0.07288 2012 NAM A BANK 2013 NAM A BANK 2014 NAM A BANK 2015 NAM A BANK 2016 NAM A BANK 2017 NAM A BANK 2018 NAM A BANK 2007 KIENLONGBANK 2008 KIENLONGBANK 2009 KIENLONGBANK 2010 KIENLONGBANK 2011 KIENLONGBANK 2012 KIENLONGBANK 2013 KIENLONGBANK 2014 KIENLONGBANK 2015 KIENLONGBANK 2016 KIENLONGBANK 2017 KIENLONGBANK 2018 KIENLONGBANK 2007 VIETCAPITAL BANK 2008 VIETCAPITAL BANK 2009 VIETCAPITAL BANK 2010 VIETCAPITAL BANK 2011 VIETCAPITAL BANK 2012 VIETCAPITAL BANK 2013 VIETCAPITAL BANK 2014 VIETCAPITAL BANK 2015 VIETCAPITAL BANK 2016 VIETCAPITAL BANK 2017 VIETCAPITAL BANK 2018 VIETCAPITAL BANK 2007 PGBANK 2008 PGBANK 2009 PGBANK 2010 PGBANK 2011 PGBANK 2012 PGBANK 2013 PGBANK 2014 PGBANK 2015 PGBANK 2016 PGBANK 2017 PGBANK 2018 PGBANK 0.02476 0.01477 0.01468 0.00913 0.02937 0.01947 0.01544 0.01270 0.01657 0.01166 0.01109 0.02773 0.02926 0.02471 0.01953 0.01126 0.01061 0.00839 0.00942 0.00440 0.01238 0.03475 0.04066 0.02702 0.01895 0.04108 0.02014 0.02500 0.01300 0.01800 0.02060 0.00062 0.01428 0.01225 0.01418 0.02056 0.08437 0.02980 0.02485 0.02754 0.02468 0.03339 0.03061 0.00435 0.00266 0.00403 0.00550 0.00909 0.01549 0.01028 0.00333 0.00395 0.00388 0.00489 0.00530 0.00744 0.00573 0.00584 0.00543 0.00558 0.00588 0.00600 0.00103 0.00099 0.00537 0.00445 0.00277 0.00355 0.00539 0.00544 0.00424 0.00561 0.00619 0.00724 0.00083 0.00287 0.00452 0.00643 0.01045 0.01653 0.00752 0.00671 0.00721 0.00706 0.00779 0.00752 0.49456 0.61568 0.59158 0.54260 0.59714 0.51173 0.64233 0.29456 0.59734 0.46375 0.38349 0.38833 0.51418 0.55676 0.62345 0.66932 0.73758 0.70989 0.76313 0.16192 0.88169 0.45395 0.53693 0.35991 0.52782 0.67944 0.66923 0.77717 0.88059 0.83656 0.74000 0.28055 0.48651 0.36571 0.42531 0.38758 0.49975 0.69942 0.63838 0.64883 0.54028 0.46846 0.43405 0.79530 0.88679 0.91067 0.90373 0.91988 0.93264 0.94404 0.70992 0.64366 0.85068 0.74461 0.80690 0.81957 0.84127 0.85630 0.86721 0.88986 0.90557 0.91331 0.62903 0.68518 0.66761 0.74733 0.80548 0.84194 0.86041 0.87150 0.88583 0.89777 0.91620 0.92763 0.88392 0.83411 0.89504 0.86730 0.85264 0.83530 0.87097 0.87046 0.86335 0.85920 0.87850 0.87670 0.20470 0.11321 0.08933 0.09627 0.08012 0.06736 0.05596 0.29008 0.35634 0.14932 0.25539 0.19310 0.18043 0.15873 0.14370 0.13279 0.11014 0.09443 0.08669 0.37097 0.31482 0.33239 0.25267 0.19452 0.15806 0.13959 0.12850 0.11417 0.10223 0.08380 0.07237 0.11608 0.16589 0.10496 0.13270 0.14736 0.16470 0.12903 0.12954 0.13663 0.14080 0.12150 0.12330 0.29760 0.40694 0.12957 0.09666 0.12240 0.29533 0.04710 0.00951 0.07633 0.04504 (0.05255) 0.04152 0.02718 0.02633 0.05873 0.02221 0.11620 0.03743 0.15911 0.55436 (0.55164) 0.17199 0.05687 0.27071 0.29905 0.19776 0.29522 0.22236 0.19732 0.13326 0.15696 0.13392 0.33928 0.31852 0.22205 0.06278 0.12015 0.23466 0.12558 0.12341 0.10388 0.23019 0.29176 16.59 17.18 17.43 17.38 17.57 17.81 18.13 14.60 14.89 15.83 16.35 16.70 16.76 16.90 16.97 17.05 17.23 17.44 17.57 14.53 15.02 15.02 15.92 16.65 16.84 16.95 17.07 17.18 17.29 17.50 17.67 15.36 15.64 16.16 16.61 16.68 16.77 17.03 17.07 17.02 17.03 17.19 17.21 0.05513 0.04138 0.05619 0.05690 0.00957 0.06524 0.14035 0.08436 0.03557 0.08203 0.06057 0.11367 0.10104 0.08847 0.05363 0.04867 0.03370 0.05611 0.05181 0.08522 0.00469 0.04935 0.02720 0.08178 0.06308 0.03203 0.04893 0.01606 0.00081 0.01003 0.02840 0.07531 0.06388 0.16000 0.10068 0.17223 0.07567 0.01190 0.03924 0.01210 0.03508 0.01812 0.03443 ... TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 46 4.1 Thực trạng rủi ro tín dụng 46 4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTM Việt. .. yếu tố nội ngân hàng (ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng phi hệ thống) nhóm yếu tố kinh tế vĩ mơ (ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hệ thống) Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng có hệ thống yếu tố. .. đề yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam tìm thấy rủi ro tín dụng chịu ảnh hưởng yếu tố kinh tế vĩ mô yếu tố nội ngân hàng Tác giả kỳ vọng xác định đầy đủ yếu tố có ảnh hưởng đến rủi