Nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -  - Ngô Thị Vĩnh Phương NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -  - Ngô Thị Vĩnh Phương NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.HỒNG ĐỨC TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những thơng tin, nội dung số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Đề tài dựa vào nghiên cứu thực tế hoàn tồn với nguồn trích dẫn Tác giả Ngơ Thị Vĩnh Phương MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết ý nghĩa nghiên cứu đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài 4.1 Phương pháp thu thập số liệu 4.2 Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN 1.1 Tín dụng cá nhân 1.1.1 Khái niệm tín dụng cá nhân 1.1.2 Đặc điểm tín dụng cá nhân 1.1.2.1 Quy mô khoản vay nhỏ, số lượng khoản vay lớn 1.1.2.2 Tín dụng cá nhân thường dẫn đến rủi ro 1.1.2.3 Tín dụng cá nhân gây tốn chi phí 1.1.3 Vai trị tín dụng cá nhân 1.1.4 Các sản phẩm tín dụng cá nhân 1.2 Nâng cao chất lượng tín dụng 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng 1.2.2 Khái niêm rủi ro tín dụng 1.2.3 Mối quan hệ rủi ro tín dụng chất lượng tín dụng 1.2.4 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng 10 1.2.5 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 11 1.2.5.1 Các tiêu định lượng 11 1.2.5.2 Các tiêu định tính 13 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân 14 1.2.6.1 Nhân tố chủ quan 14 1.2.6.2 Nhân tố khách quan 17 1.2.7 Xử lý liệu khảo sát chương trình SPSS 18 1.3 Bài học kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân cho ngân hàng Việt Nam 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 23 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Á Châu 23 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 23 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh 25 2.2 Thực trạng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu 30 2.2.1 Quá trình triển khai tín dụng cá nhân 30 2.2.2 Quy trình sách tín dụng cá nhân 31 2.2.2.1 Chính sách khách hàng cá nhân 31 2.2.2.2 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân 33 2.2.2.3 Thẩm định tín dụng 35 2.2.2.4 Phê duyệt tín dụng 36 2.2.3 Phát triển tín dụng cá nhân ACB 37 2.2.3.1 Dư nợ tín dụng cá nhân 37 2.2.3.2 Thu nhập từ hoạt động tín dụng cá nhân 42 2.4 Thực trạng chất lượng tín dụng cá nhân ACB 43 2.4.1 Đánh giá chất lượng tín dụng cá nhân theo tiêu nợ xấu 43 2.4.1.1 Chỉ tiêu nợ xấu cá nhân theo khu vực 45 2.4.1.2 Chỉ tiêu nợ xấu cá nhân theo cấu kỳ hạn 46 2.4.2 Đánh giá chất lượng tín dụng theo phân loại trích lập dự phòng rủi ro 46 2.4.2.1 Chỉ tiêu phân loại nhóm nợ 46 2.4.2.2 Chỉ tiêu trích lập dự phịng rủi ro 48 2.5 Khảo sát chất lượng tín dụng cá nhân ACB 48 2.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 48 2.5.2 Quy trình khảo sát 49 2.5.3 Kết khảo sát 50 2.6 Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng ACB 59 2.6.1 Những kết đạt 59 2.6.2 Những tồn nguyên nhân 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 65 3.1 Định hướng phát triển tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu 65 3.1.1 Định hướng chung 65 3.1.2 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân 66 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân ACB 67 3.2.1 Giải pháp ACB tổ chức thực 67 3.2.1.1 Xây dựng định hướng sách tín dụng, hệ thống thơng tin tín dụng 67 3.2.1.2 Hồn thiện quy trình tín dụng đảm bảo thực tốt cơng tác quản lý tín dụng 68 3.2.1.3 Tăng cường cơng tác đánh rủi ro tín dụng, kiểm tra đánh giá giám sát tín dụng 70 3.2.1.4 Đào tạo nguồn nhân lực, cán công nhân viên 71 3.2.1.5 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 72 3.2.1.6 Cải tiến sản phẩm 74 3.2.1.7 Tăng cường công tác đánh giá, xử lý nợ xấu 75 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ 76 3.2.2.1 Giải pháp từ Chính phủ 76 3.2.2.2 Giải pháp từ Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đơng Nam Á BTD : Ban tín dụng CLMS : Chương trình quản lý tín dụng cá nhân COG : Các chức danh thủ tục quản lý thu nợ, nhắc nợ, thúc nợ KHCN DNTN : Doanh nghiệp tư nhân HĐBĐ : Hợp đồng bảo đảm HĐQT : Hội đồng quản trị HĐTD : Hợp đồng tín dụng HSO : Hội Sở HSTD : Hồ sơ tín dụng KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KPP : Kênh phân phối (Sở giao dịch, chi nhánh phòng giao dịch) KQPD : Kết phê duyệt NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NVKD : Nhân viên kinh doanh NVKS : Nhân viên kiểm soát NVPC : Nhân viên phân công NVTĐ : Nhân viên thẩm định NVTD : Nhân viên tín dụng OS : Các chức danh thực nghiệp vụ pháp lý chứng từ, kiểm soát, giải ngân tiền vay theo quy định ACB thời kỳ PD : Đơn vị/các cấp phê duyệt PFC : Nhân viên tư vấn tài cá nhân SXKD : Sản xuất kinh doanh TCBS : The complete banking solution – phần mền quản lý thông tin khách hàng TCTD : Tổ chức tín dụng TĐTS : Đơn vị/chức danh thẩm định tài sản TKY : Thư ký TMCP : Thương mại cổ phần TN : Thu nợ TNHH : Công ty trách nhiệm hữu hạn TSĐB : Tài sản đảm bảo TTGDCK : Trung tâm giao dịch chứng khốn TTTDCN : Trung tâm tín dụng cá nhân UBND : Ủy ban nhân dân UBTD : Ủy ban tín dụng VAMC : Cơng ty quản lý tài sản TCTD Việt Nam VND : đồng Việt Nam WTO : World Trade Organization – Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 – Quy mô hoạt động ngân hàng qua năm 2010 – 2013 24 Bảng 2.2 – Huy động vốn ACB từ năm 2010-2013 25 Bảng 2.3 – Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế ACB từ năm 2010-2013 27 Bảng 2.4 – Kết hoạt động kinh doanh ACB từ năm 2010-2013 28 Bảng 2.5 – Các bước thực quy trình cho vay cá nhân ACB 35 Bảng 2.6: Dư nợ cho vay cá nhân ACB từ năm 2010-2013 37 Bảng 2.7 – Dư nợ tín dụng cá nhân ACB theo kỳ hạn từ năm 2010-2013 38 Bảng 2.8 – Dư nợ cho vay cá nhân ACB theo vị trí địa lý từ năm 2010-2013 39 Bảng 2.9 – Dư nợ cho vay cá nhân ACB theo sản phẩm từ năm 2010-2013 41 Bảng 2.10 – Thu nhập từ hoạt động tín dụng cá nhân ACB từ năm 2010-2013 43 Bảng 2.11 – Tỷ lệ nợ hạn ACB từ năm 2010-2013 44 Bảng 2.12 – Nợ xấu cho vay cá nhân năm 2012-2013 theo khu vực 45 Bảng 2.13 – Nợ xấu cho vay cá nhân năm 2012-2013 theo kỳ hạn 46 Bảng 2.14 – Phân loại nhóm nợ ACB từ năm 2010-2013 47 Bảng 2.15 – Trích lập dự phịng ACB từ năm 2010-2013 48 Bảng 2.16 – Thống kê độ tuổi mẫu khảo sát 50 Bảng 2.17 – Thống kê giới tính mẫu khảo sát 51 Bảng 2.18 – Thống kê thâm niên mẫu khảo sát 51 Bảng 2.19 – Thống kê mô tả biến quan sát mẫu khảo sát 52 Bảng 2.20 – Kiểm định thang đo nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng 53 Bảng 2.21 – Kiểm định thang đo nhân tố chủ quan từ phía khách hàng 54 Bảng 2.22 – Kiểm định thang đo nhân tố khách quan 54 Bảng 2.23 – Bảng ma trận nhân tố xoay 56 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Hiện làm đề tài nghiên cứu “Nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu” Tôi mong nhận hỗ trợ từ anh/chị cách trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Dữ liệu thu thập trình nghiên cứu dùng cho việc kiểm tra lý thuyết đề tài nghiên cứu Tơi cam kết thơng tin trình bày kết nghiên cứu dạng thống kê, không nêu tên cụ thể cá nhân Câu hỏi sàng lọc Giới tính ○ Nam ○ Nữ Thời gian anh/chị làm tín dụng cơng việc liên quan đến tín dụng ACB ○ < năm ○ Từ năm đến năm ○ Từ năm đến năm ○ > năm Độ tuổi ○ 22 tuổi – 25 tuổi ○ 25 tuổi – 30 tuổi ○ 30 tuổi – 40 tuổi ○ > 40 tuổi Câu hỏi nghiên cứu: Bảng câu hỏi nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân Xin anh/chị vui lòng trả lời cách khoanh tròn số dòng tương ứng với mức độ đồng tình anh/chị phát biểu theo quy ước Hồn tồn khơng ảnh hưởng Không ảnh hưởng Trung lập Ảnh hưởng Hoàn toàn ảnh hưởng I Nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng Chính sách tín dụng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? Quy trình cho vay cá nhân ngân hàng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? Công tác thẩm định cho vay ngân hàng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? Các quy định sản phẩm điều kiện ràng buộc hồ sơ có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? 5 Công tác định giá tài sản đảm bảo có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? Trình độ lực chun mơn kinh nghiệm nhân viên tín dụng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? Đạo đức nghề nghiệp nhân viên tín dụng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? Kiểm soát nội tình hình tuân thủ quy định thủ tục cho vay, giám sát kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay sau giải ngân có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? II Nhân tố chủ quan từ phía khách hàng Khả cung cấp thông tin khách hàng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? Mục đích sử dụng vốn vay khách hàng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? Uy tín tốn khoản vay khách hàng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? Tình hình tài khách hàng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? 5 Kinh nghiệm, lực khách hàng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? Định hướng hoạt động kinh doanh khách hàng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? III Nhân tố khách quan Nguyên nhân bất khả kháng: thiên tai, dịch bệnh, thời tiết,… có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? Những thay đổi mơi trường kinh tế - trị - xã hội nước giới có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? Khung hệ thống pháp luật chưa hồn thiện có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? Chưa có thơng tin quản lý đồng khách hàng TCTD có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? 5 Cơng tác tổ chức giám sát, kiểm tra ngân hàng nhà nước có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? Chân thành cám ơn! PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT SPSS I Dữ liệu phân tích SPSS Ký hiệu mức độ ảnh hưởng - Hồn tồn khơng ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Trung lập Ảnh hưởng Hoàn toàn ảnh hưởng Mã hóa biến mẫu thống kê - Gioitinh Giới tính Thamnien Thời gian làm tín dụng cơng việc lien quan đến tín dụng Dotuoi Độ tuổi Mã hóa biến nhân tố nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng - I Nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng CQNH1 Chính sách tín dụng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? CQNH2 Quy trình cho vay cá nhân ngân hàng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? CQNH3 Công tác thẩm định cho vay ngân hàng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? CQNH4 Các quy định sản phẩm điều kiện ràng buộc hồ sơ có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? CQNH5 Cơng tác định giá tài sản đảm bảo có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? CQNH6 Trình độ lực chun mơn kinh nghiệm nhân viên tín dụng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? CQNH7 Đạo đức nghề nghiệp nhân viên tín dụng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? CQNH8 Kiểm sốt nội tình hình tn thủ quy định thủ tục cho vay, giám sát kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay sau giải ngân có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? II Nhân tố chủ quan từ phía khách hàng CQKH1 Khả cung cấp thông tin khách hàng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? CQKH2 Mục đích sử dụng vốn vay khách hàng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? CQKH3 Uy tín tốn khoản vay khách hàng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? CQKH4 Tình hình tài khách hàng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? CQKH5 Kinh nghiệm, lực khách hàng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? CQKH6 Định hướng hoạt động kinh doanh khách hàng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? III Nhân tố khách quan KQ1 Nguyên nhân bất khả kháng: thiên tai, dịch bệnh, thời tiết,… có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? KQ2 Những thay đổi môi trường kinh tế - trị - xã hội nước giới có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? KQ3 Khung hệ thống pháp luật chưa hồn thiện có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? KQ4 Chưa có thơng tin quản lý đồng khách hàng TCTD có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? KQ5 Cơng tác tổ chức giám sát, kiểm tra ngân hàng nhà nước có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân? II Kết khảo sát thực tế • Kiểm định thống kê mẫu khảo sát Dotuoi Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 22 tuoi - 25 tuoi 31 14.1 14.1 14.1 25 tuoi - 30 tuoi 103 46.8 46.8 60.9 Valid 30 tuoi - 40 tuoi 54 24.5 24.5 85.5 > 40 tuoi 32 14.5 14.5 100.0 Total 220 100.0 100.0 Độ tuổi chia làm nhóm có 31 người từ 22 tuổi -25 tuổi, 103 người từ 25 tuổi-30 tuổi, 54 người nhóm 30 tuổi-40 tuổi 32 người > 40 tuổi Gioitinh Frequency Percent Valid Percent Nam 94 42.7 42.7 Valid Nu 126 57.3 57.3 Total 220 100.0 100.0 Mẫu khảo sát có 220 người có 94 nam 126 nữ Cumulative Percent 42.7 100.0 Thamnien Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent < nam 44 20.0 20.0 20.0 Tu nam den nam 45 20.5 20.5 40.5 Valid Tu nam den nam 50 22.7 22.7 63.2 > nam 81 36.8 36.8 100.0 Total 220 100.0 100.0 Thâm niên tín dụng cá nhân chia thành thành nhóm có 44 người có kinh nghiệm < năm, 45 người có kinh nghiệm từ năm đến năm, 50 người có kinh nghiệm từ năm đến năm 81 người có kinh nghiệm > năm Nhận xét: đa phần độ tuổi nhân viên ACB tương đối trẻ (< 30 tuổi) Về kinh nghiệm tín dụng cá nhân tập trung nhóm có kinh nghiệm > năm Do đối tượng khảo sát nhân viên có liên quan đến cơng việc tín dụng cá nhân nên biết rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân • Kiểm định thống kê nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation CQKH4 220 4.43 689 CQNH7 220 4.42 733 CQNH3 220 4.35 612 CQNH6 220 4.34 667 CQKH3 220 4.28 696 CQNH1 220 4.21 551 CQNH2 220 4.14 689 CQNH4 220 4.09 617 CQKH1 220 4.06 656 CQKH5 220 3.98 749 CQNH8 220 3.97 749 CQKH2 220 3.96 668 KQ4 220 3.94 794 KQ3 220 3.76 729 KQ2 220 3.75 708 CQKH6 220 3.74 777 CQNH5 220 3.73 775 KQ1 220 3.72 747 KQ5 220 3.62 714 Valid N (listwise) 220 Các nhân tố xếp theo thứ tự giảm dần giá trị trung bình Tất nhân tố có giá trị trung bình > điều chứng tỏ nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Giá trị trung bình cao 4.43 thấp 3.62 Trong đó, nhân tố tình hình tài khách hàng, đạo đức nghề nghiệp nhân viên tín dụng, cơng tác thẩm định cho vay ngân hàng, trình độ lực chuyên môn kinh nghiệm nhân viên tín dụng nhân tố có giá trị trung bình cao • Kiểm định độ tin cậy thang đo - Kiểm định hệ số cronbach’s anpha thang đo Tiêu chuẩn hệ số cronbach’s anpha > 0.6 đạt tương quan biến tổng > 0.3  Kiểm định độ tin cậy thang đo biến nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 665 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CQNH1 29.03 7.702 656 259 CQNH2 29.10 7.336 657 264 CQNH3 28.89 6.947 457 612 CQNH4 29.15 7.227 358 635 CQNH5 29.51 7.246 671 227 CQNH6 28.90 6.876 422 618 CQNH7 28.82 6.296 534 585 CQNH8 29.27 6.820 362 634 Kết cronbach’s anpha biến nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng 0.665 biến có hệ số tương quan biến tổng < 0.3 CQNH1 (chính sách tín dụng ngân hàng), CQNH2 (quy trình trình cho vay cá nhân ngân hàng) CQNH5 (công tác định giá tài sản đảm bảo) Các biến xem xét loại bỏ trình phân tích nhân tố EFA Các biến cịn lại phù hợp đạt độ tin cậy  Kiểm định độ tin cậy thang đo biến nhân tố chủ quan từ phía khách hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 729 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CQKH1 20.32 5.991 444 698 CQKH2 20.41 5.969 440 699 CQKH3 20.10 5.895 436 700 CQKH4 20.01 5.379 557 663 CQKH5 20.40 5.437 531 671 CQKH6 20.63 5.814 383 718 Kết cronbach’s anpha biến nhân tố chủ quan từ phía khách hàng 0.728 Các biến có tương quan biến tổng > 0.3 nên biến phù hợp đạt độ tin cậy  Kiểm định độ tin cậy thang đo biến nhân tố khách quan Reliability Statistics Cronbach's Alpha 785 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted KQ1 15.07 4.926 569 742 KQ2 15.05 5.007 588 737 KQ3 15.05 4.847 608 729 KQ4 14.85 4.846 541 753 KQ5 15.16 5.221 505 763 Kết cronbach’s anpha biến nguyên nhân khách quan 0.786 Các biến có tương quan biến tổng > 0.3 nên biến phù hợp đạt độ tin cậy • Phân tích nhân tố EFA Dựa theo kết cronbach’s anpha nhóm biến ta tiến hành đánh giá phân tích nhân tố Theo lý thuyết, biến có hệ số tương quan biến tổng < 0.3 bước chạy cronbach’s anpha loại bỏ dần trình chạy phân tích nhân tố Tuy nhiên, xét mặt lý thuyết thực tế, biến CQNH1 (chính sách tín dụng ngân hàng), CQNH2 (quy trình trình cho vay cá nhân ngân hàng) CQNH5 (công tác định giá tài sản đảm bảo) nhân tố có ảnh hưởng quan trọng q trình xét cấp tín dụng cá nhân Do đó, đề tài ghi nhận biến quan sát trình chạy phân tích nhân tố KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .719 1348.899 171 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % of Cumulative Total % Variance % Initial Eigenvalues Total % of Variance Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 4.722 24.853 24.853 4.722 24.853 24.853 3.079 16.207 16.207 2.251 11.848 36.701 2.251 11.848 36.701 2.890 15.208 31.415 1.652 8.696 45.397 1.652 8.696 45.397 1.735 9.134 40.549 1.230 6.476 51.873 1.230 6.476 51.873 1.700 8.945 49.495 1.213 6.386 58.259 1.213 6.386 58.259 1.481 7.795 57.290 1.066 5.608 63.867 1.066 5.608 63.867 1.250 6.577 63.867 955 5.025 68.893 882 4.642 73.535 723 3.805 77.340 674 3.547 80.887 652 3.432 84.319 575 3.028 87.347 520 2.735 90.082 459 2.416 92.498 361 1.900 94.398 343 1.806 96.204 276 1.451 97.655 248 1.307 98.962 197 1.038 100.000 Rotated Component Matrixa Component CQKH4 788 -.025 -.005 174 088 045 CQKH3 728 -.073 -.099 103 054 022 CQNH7 716 237 339 -.050 -.147 203 CQNH6 658 267 197 -.159 -.155 241 CQKH5 602 115 206 355 092 -.128 CQNH8 511 309 093 286 242 -.182 KQ3 138 767 115 -.003 027 181 KQ2 146 756 -.081 038 232 -.227 KQ1 156 718 093 267 -.187 -.262 KQ4 033 652 017 134 -.049 243 KQ5 -.111 645 -.102 170 198 284 CQNH4 009 038 829 129 067 020 CQNH3 233 -.065 726 -.080 250 063 CQKH6 060 231 038 784 094 -.010 CQKH2 287 134 -.097 617 055 399 CQKH1 311 058 355 519 -.372 176 CQNH1 161 -.001 060 037 772 086 CQNH2 -.095 180 341 050 634 049 CQNH5 098 129 105 115 099 775 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Score Coefficient Matrix Component CQNH1 067 -.066 -.075 -.013 542 051 CQNH2 -.095 031 167 007 397 002 CQNH3 013 -.052 423 -.105 107 -.006 CQNH4 -.136 -.015 543 074 -.047 -.061 CQNH5 -.036 -.015 -.018 -.015 045 640 CQNH6 242 092 037 -.282 -.132 160 CQNH7 234 060 124 -.203 -.140 105 CQNH8 156 048 -.029 102 152 -.233 CQKH1 -.018 -.064 212 319 -.306 066 CQKH2 015 -.079 -.154 369 037 279 CQKH3 311 -.094 -.179 -.021 068 -.016 CQKH4 309 -.093 -.132 012 080 -.015 CQKH5 173 -.043 046 165 047 -.194 CQKH6 -.109 -.034 -.007 545 041 -.092 KQ1 -.022 274 072 089 -.182 -.299 KQ2 039 300 -.088 -.093 133 -.241 KQ3 -.013 302 035 -.159 -.037 102 KQ4 -.062 241 -.013 -.025 -.078 163 KQ5 -.107 -.103 021 106 225 Extraction Method: Principal Component Analysis .211 Rotation Method: varimax with Kaiser Normalization Kiểm định KMO Bartlett ta thấy: - Hệ số KMO = 0.719 -> 0.5 - Sig = 0.000 < α = 0.05 Nhận xét: biến có mối tương quan với nhau, thích hợp để phân tích nhân tố Dựa vào bảng giải thích tổng phương sai (Total Variance Explained) phụ lục, eigenvalue >1 ta chọn nhân tố nhân tố có % phương sai cộng dồn (cumulative %) = 66.87% tức nhân tố giải thích 66.87% biến thiên liệu Từ bảng ma trận nhân tố xoay, ta có nhân tố rút ra: - Nhân tố gồm biến quan sát CQNH6, CQNH7, CQNH8, CQKH3, CQKH4, CQKH5 đặt tên “nhân tố rủi ro nghiệp vụ” Đây rủi ro có liên quan đến q trình đánh giá phân tích tín dụng để định cho vay nhân viên tín dụng - Nhân tố gồm biến quan sát KQ1, KQ2, KQ3, KQ4, KQ5 đặt tên “nhân tố rủi ro bên ngoài” Đây rủi ro chi phối ngân hàng khách hàng - Nhân tố gồm biến quan sát CQNH3, CQNH4 đặt tên “nhân tố rủi ro nội ngân hàng” Đây nhân tố xuất phát từ đặc điểm hoạt động cho vay bao gồm công tác thẩm định quy định sản phẩm - Nhân tố gồm biến quan sát CQKH1, CQKH2, CQKH6 đặt tên “nhân tố rủi ro thông tin” Rủi ro thông tin tập hợp nhân tố thông tin bất cân xứng khách hàng ngân hàng gây khó khăn việc đánh giá, phân tích khoản vay - Nhân tố gồm biến quan sát CQNH1, CQNH2 đặt tên “nhân tố rủi ro tập trung” Rủi ro tập trung xuất phát từ yếu tố định hướng sách tín dụng, quy trình cho vay tác động bao trùm tồn sản phẩm, tiêu chí xem xét khách hàng,… - Nhân tố có biến quan sát CQNH5 đặt tên “nhân tố rủi ro tài sản đảm bảo” Dựa vào bảng ma trận tính điểm hệ số nhân tố (component score coefficient matrix) ta có phương trình nhân tố: F1 = 0.242*CQNH6 + 0.234*CQNH7 + 0.156*CQNH8 + 0.311*CQKH3 + 0.309*CQKH4 + 0.173*CQKH5 Nhân tố bị tác động biến quan sát gồm CQNH6, CQNH7, CQNH8, CQKH3, CQKH4, CQKH5 Các yếu tố tác động thuận chiều với nhân tố biến biến CQKH3(uy tín tốn khách hàng), CQKH4 (tình hình tài khách hàng) CQNH6 (trình độ lực chuyên môn kinh nghiệm nhân viên tín dụng) tác động mạnh F2 = 0.274*KQ1 + 0.300*KQ2 + 0.302*KQ3 + 0.241*KQ4 + 0.225*KQ5 Nhân tố bị tác động biến quan sát gồm KQ1, KQ2, KQ3, KQ4, KQ5 Các yếu tố tác động thuận chiều với nhân tố biến KQ3 (khung hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện) KQ2 (những thay đổi mơi trường kinh tế trị - xã hội nước giới) tác động mạnh F3 = 0.423*CQNH3 + 0.543*CQNH4 Nhân tố bị tác động biến quan sát gồm CQNH3 (công tác thẩm định cho vay), CQNH4 (các quy định sản phẩm điều kiện ràng buộc hồ sơ) Các yếu tố tác động thuận chiều ảnh hưởng mạnh đến nhân tố F4 = 0.319*CQKH1 + 0.369*CQKH2 + 0.545*CQKH6 Nhân tố bị tác động biến quan sát gồm CQKH1, CQKH2 CQKH6 Các yếu tố tác động thuận chiều với nhân tố yếu tố CQKH6 (định hướng hoạt động kinh doanh khách hàng) CQKH2 (mục đích sử dụng vốn vay khách hàng) tác động mạnh F5 = 0.542*CQNH1 + 0.397*CQNH2 Nhân tố bị tác động biến quan sát gồm CQNH1 (định hướng sách tín dụng), CQNH2 (quy trình cho vay khách hàng cá nhân) Các yếu tố tác động thuận chiều ảnh hưởng lớn đến nhân tố F6 = 0.640*CQNH5 Nhân tố có biến quan sát CQNH5 (công tác định giá tài sản đảm bảo) Biến quan sát tác động chiều ảnh hưởng lớn đến nhân tố Kết luận: Dựa khảo sát dựa đánh giá nhân viên tín dụng mức độ ảnh hưởng nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng cá nhân với 19 biến quan sát ban đầu, sau phân tích nhân tố, ta rút trích nhân tố gồm nhân tố gồm nhân tố rủi ro nghiệp vụ, nhân tố rủi ro bên ngoài, nhân tố rủi ro nội ngân hàng, nhân tố rủi ro thông tin, nhân tố rủi ro tập trung nhân tố rủi ro tài sản đảm bảo Từ phương trình hệ số nhân tố, ta rút nhân tố tác động mạnh đến chất lượng tín dụng như: - Cơng tác định giá tài sản đảm bảo - Định hướng sách tín dụng - Quy trình cho vay khách hàng cá nhân - Các quy định sản phẩm điều kiện ràng buộc hồ sơ - Công tác thẩm định cho vay ngân hàng - Định hướng hoạt động kinh doanh khách hàng - Mục đích sử dụng vốn vay khách hàng - Tình hình tài uy tín tốn khách hàng