Tác động của vốn ngân hàng đến rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ HƯƠNG THẢO TÁC ĐỘNG CỦA VỐN NGÂN HÀNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2008 - 2018 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ HƯƠNG THẢO TÁC ĐỘNG CỦA VỐN NGÂN HÀNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2008 - 2018 CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (HƯỚNG ỨNG DỤNG) MÃ SỐ: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGUỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VƯƠNG ĐỨC HOÀNG QUÂN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Vũ Thị Hương Thảo, học viên lớp Cao học khóa K27, chun ngành Tài chính, trường Đại Học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh Các số liệu luận văn sử dụng trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Cơ trường Đại Học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt cho kiến thức suốt năm học trường Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Vương Đức Hồng Qn tận tình hướng dẫn tơi hồn thành tốt luận văn MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH, ĐỒ THỊ TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.2 Lý nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu: 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Kết cấu đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Khái niệm, nguyên nhân rủi ro tín dụng tiêu chí đo lường 2.1.1 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 2.1.2 Cách đo lường rủi ro tín dụng 10 2.3 Cơ sở lý luận mối quan hệ vốn ngân hàng rủi ro tín dụng 13 2.3.1 Mối quan hệ vốn ngân hàng rủi ro tín dụng góc độ rủi ro đạo đức 13 2.3.2 Mối quan hệ vốn ngân hàng rủi ro tín dụng góc độ hành vi ngân hàng 15 2.4 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm trước 16 2.4.1 Các nghiên cứu thực nghiệm nước 16 2.4.2 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 21 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Mô hình nghiên cứu 28 3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 3.2.1 Phương pháp thu thập liệu 33 3.2.2 Phương pháp ước lượng 36 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 39 4.1 Thống kê mô tả 39 4.1.1 Nợ xấu trích lập dự phịng 39 4.1.2 Vốn điều lệ tỉ lệ an toàn vốn 40 4.1.3 Tỷ suất sinh lợi tài sản bình quân 41 4.1.4 Quy mô tổng tài sản 42 4.1.5 Tốc độ tăng trưởng GDP tỉ lệ lạm phát 43 4.1.6 Thống kê mô tả 43 4.2 Ma trận hệ số tương quan kiểm định tượng đa cộng tuyến 45 4.3 Kiểm định phương sai thay đổi tự tương quan 48 4.4 Kết hồi quy 49 4.4.1 Kết hồi quy mơ hình 49 4.4.2 Kiểm định độ tin cậy mơ hình 52 4.4.3 Tổng hợp kết ước lượng 52 4.4 Thảo luận kết 53 4.5 Hàm ý sách 56 4.5.1 Hàm ý quan chức 56 4.5.2 Hàm ý NHTM 57 CHƯƠNG KẾT LUẬN 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 62 5.2.1 Hạn chế đề tài 62 5.2.2 Hướng nghiên cứu 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN APEC Asia-Pacific Economic Cooperation Association of Southeast Asian Nations Basel Committee on banking Supervision Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương ASEAN BCBS BCTC CAR GDP GMM Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á Uỷ ban Basel giám sát ngân hàn Báo cáo tài Capital Adequacy Ratio Gross Domestic Product Generalized Method of Moments Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Tổng thu nhập quốc nội Phương pháp ước lượng moment tổng quát NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần ROA TCTD Return on Asset Suất sinh lời tổng tài sản Tổ chức tín dụng DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tổng hợp nghiên cứu thực nghiệm trước 24 Bảng 3.1 Mô tả biến 33 Bảng 3.2 Danh sách ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu 35 Bảng 4.1 Thống kê mô tả 44 Bảng 4.2 Ma trận tương quan 46 Bảng 4.3 Kết kiểm tra đa cộng tuyến qua hệ số VIF 47 Bảng 4.4 Kết kiểm tra vấn đề hồi quy 48 Bảng 4.5 Kết hồi quy tác động vốn ngân hàng đến rủi ro tín dụng ngân hàng đại diện NPL 50 Bảng 4.6 Kết hồi quy tác động vốn ngân hàng đến rủi ro tín dụng ngân hàng đại diện LLP 51 DANH MỤC HÌNH, ĐỒ THỊ Hình 4.1 So sánh tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 39 Hình 4.2 Vốn điều lệ tỉ lệ an tồn vốn trung bình hàng năm từ 2008-2018 40 Hình 4.3 Tỷ lệ ROAA NHTM trung bình hàng năm từ 2008-2018 41 Hình 4.4 Tổng tài sản NHTM trung bình hàng năm từ 2008-2018 42 Hình 4.5 Tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm từ 2008-2018 43 TĨM TẮT Sau khủng hoảng tồn cầu 2007-2008, NHNN liên tiếp đưa yêu cầu nâng cao chất lượng vốn tự có hệ thống nhằm chống đỡ rủi ro xảy Cụ thể, Thơng tư 41/2016/TT-NHNN ban hành với mục tiêu điều chỉnh hệ số CAR tiệm cận với Basel II, u cầu vốn rủi ro tín dụng cần bổ sung thêm yêu cầu vốn cho rủi ro thị trường rủi ro hoạt động Bài nghiên cứu thực nhằm xem xét tác động yếu tố vốn đến rủi ro tín dụng NHTM cổ phần Việt Nam để xác định sách tăng vốn NHNN NHTM có thực hiệu việc kiểm sốt rủi ro tín dụng Dựa vào nghiên cứu trước, luận văn sử dụng mơ hình hồi quy GMM để phân tích mối quan hệ vốn rủi ro tín dụng Trong đó, rủi ro tín dụng ngân hàng luận văn đo lường hai yếu tố (1) tỷ lệ nợ xấu ngân hàng dư nợ cho vay (2) tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng tổng cho vay khách hàng TCTD khác Bộ liệu nghiên cứu lấy từ báo cáo tài (BCTC) có kiểm tốn 23 NHTPCP Việt Nam từ năm 2008-2018 Kết ước lượng cho thấy vốn ngân hàng có tác động đáng kể đến rủi ro tín dụng ngân hàng, chiều hướng tác động tùy thuộc vào đại diện vốn ngân hàng Cụ thể, kết cho thấy vốn điều lệ ngân hàng tăng cao làm tăng rủi ro tín dụng mà ngân hàng phải đối mặt Trong đó, hệ số an tồn vốn gia tăng giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro Từ khóa: Vốn ngân hàng, Rủi ro tín dụng, Tỷ lệ an toàn vốn BID 2015 0.84 31.16 20.56 1.22 1.68 6.68 0.88 BID 2016 0.66 31.16 20.73 1.36 1.99 6.21 3.24 BID 2017 0.61 31.16 20.91 1.26 1.62 6.81 3.52 BID 2018 0.60 31.16 34.81 1.24 1.69 7.08 3.54 CTG 2008 29.67 12.02 19.08 1.55 1.81 5.66 23.12 CTG 2009 0.58 30.05 8.06 19.31 0.94 0.61 5.40 7.05 CTG 2010 1.11 30.35 8.02 19.72 1.17 0.66 6.42 8.86 CTG 2011 1.51 30.64 10.57 19.95 1.03 0.75 6.24 18.68 CTG 2012 1.28 30.90 10.33 20.04 1.04 1.47 5.25 9.09 CTG 2013 1.07 31.25 13.2 20.17 0.87 5.42 6.59 CTG 2014 0.92 31.25 10.4 20.31 0.97 1.12 5.98 4.71 CTG 2015 0.79 31.25 10.6 20.47 0.84 0.92 6.68 0.88 CTG 2016 0.78 31.25 10.4 20.67 1.04 0.9 6.21 3.24 CTG 2017 0.73 31.25 20.81 1.04 1.14 6.81 3.52 CTG 2018 0.48 31.25 34.69 1.50 1.56 7.08 3.54 EIB 2008 1.74 29.61 17.69 1.22 4.71 5.66 23.12 10.9 45.89 EIB 2009 1.99 29.81 26.87 18.00 0.98 1.83 5.40 7.05 EIB 2010 1.85 29.99 17.79 18.69 1.01 1.42 6.42 8.86 EIB 2011 1.93 30.15 12.94 19.03 0.83 1.61 6.24 18.68 EIB 2012 1.21 30.15 16.38 18.95 0.63 1.32 5.25 9.09 EIB 2013 0.39 30.15 14.47 18.95 0.64 1.98 5.42 6.59 EIB 2014 0.03 30.15 13.16 18.89 1.1 2.46 5.98 4.71 EIB 2015 0.03 30.15 16.52 18.64 1.14 1.86 6.68 0.88 EIB 2016 0.24 30.15 17.12 18.67 1.35 2.95 6.21 3.24 EIB 2017 0.59 30.15 15.98 18.82 0.91 2.27 6.81 3.52 EIB 2018 0.44 30.15 32.66 1.03 1.85 7.08 3.54 HDB 2008 0.51 28.07 23.49 16.07 0.49 1.93 5.66 23.12 HDB 2009 1.35 28.07 13.37 16.77 0.46 1.1 5.40 7.05 HDB 2010 1.01 28.32 9.15 17.35 0.42 0.83 6.42 8.86 HDB 2011 1.07 28.73 10.22 17.62 0.61 2.11 6.24 18.68 HDB 2012 0.67 29.24 11.97 17.78 0.81 2.35 5.25 9.09 HDB 2013 0.31 29.72 11.55 18.27 1.45 3.67 5.42 6.59 HDB 2014 0.51 29.72 11.18 18.42 2.27 5.98 4.71 HDB 2015 0.5 29.72 13.7 18.48 1.31 1.59 6.68 0.88 HDB 2016 0.57 29.72 12.5 18.83 1.08 1.46 6.21 3.24 HDB 2017 1.03 29.91 13.5 19.06 1.09 1.52 6.81 3.52 HDB 2018 1.58 29.91 33.01 1.07 1.53 7.08 3.54 KLB 2008 1.45 27.63 42.56 14.89 0.45 1.66 5.66 23.12 KLB 2009 1.76 27.63 18.38 15.83 0.45 1.17 5.40 7.05 KLB 2010 1.94 28.73 31.22 16.35 0.7 1.11 6.42 8.86 KLB 2011 2.59 28.73 26.39 16.70 0.75 2.77 6.24 18.68 KLB 2012 1.93 28.73 33.42 16.74 1.39 2.93 5.25 9.09 KLB 2013 1.57 28.73 20.74 16.88 0.89 2.47 5.42 6.59 KLB 2014 0.79 28.73 18.38 16.96 0.96 1.95 5.98 4.71 KLB 2015 0.68 28.73 19.77 17.05 0.84 1.13 6.68 0.88 KLB 2016 0.43 28.73 16.35 17.23 0.74 1.06 6.21 3.24 KLB 2017 0.6 28.73 15.78 17.44 0.76 0.84 6.81 3.52 KLB 2018 0.58 28.81 31.38 0.87 0.86 7.08 3.54 MBB 2008 1.9 28.85 12.35 17.61 0.78 1.83 5.66 23.12 MBB 2009 1.93 29.30 12 18.05 1.51 1.58 5.40 7.05 MBB 2010 1.92 29.62 12.9 18.51 0.9 1.26 6.42 8.86 MBB 2011 1.71 29.62 9.59 18.75 1.83 1.59 6.24 18.68 MBB 2012 1.47 29.93 11.15 18.98 1.49 1.84 5.25 9.09 MBB 2013 1.28 30.05 11 19.01 1.81 2.45 5.42 6.59 MBB 2014 1.3 30.08 10.07 19.12 2.61 2.73 5.98 4.71 MBB 2015 1.18 30.40 12.41 19.21 1.69 1.61 6.68 0.88 MBB 2016 1.2 30.47 12.5 19.36 1.36 1.32 6.21 3.24 MBB 2017 1.21 30.53 12 19.56 1.17 1.2 6.81 3.52 MBB 2018 1.83 30.70 33.52 1.52 1.32 7.08 3.54 MSB 2008 1.26 28.04 9.83 17.30 0.76 1.49 5.66 23.12 MSB 2009 1.6 28.73 8.42 17.97 0.68 0.62 5.40 7.05 MSB 2010 1.29 29.24 7.11 18.56 1.87 6.42 8.86 MSB 2011 0.69 29.71 10.74 18.55 0.97 3.88 6.24 18.68 MSB 2012 0.2 29.71 11.31 18.52 2.01 2.65 5.25 9.09 MSB 2013 0.3 29.71 10.56 18.49 1.95 2.71 5.42 6.59 MSB 2014 0.14 29.71 15.7 18.46 1.81 5.16 5.98 4.71 MSB 2015 0.11 30.09 24.53 18.46 1.97 3.41 6.68 0.88 MSB 2016 0.14 30.09 16.49 18.34 1.45 2.36 6.21 3.24 MSB 2017 0.12 30.09 13.82 18.54 1.45 2.23 6.81 3.52 MSB 2018 0.69 30.09 32.56 2.06 3.01 7.08 3.54 NamABank 2008 0.17 27.86 15.59 0.45 5.66 23.12 NamABank 2009 0.67 27.86 16.21 0.3 5.40 7.05 NamABank 2010 1.09 28.32 16.49 0.67 2.18 6.42 8.86 NamABank 2011 1.44 28.73 16.76 0.52 2.84 6.24 18.68 NamABank 2012 1.04 28.73 16.59 0.99 2.48 5.25 9.09 NamABank 2013 0.6 28.73 17.18 0.67 1.48 5.42 6.59 NamABank 2014 0.57 28.73 17.43 0.72 1.4 5.98 4.71 NamABank 2015 0.53 28.74 17.38 0.87 0.91 6.68 0.88 NamABank 2016 0.08 28.74 17.57 1.46 1.62 6.21 3.24 NamABank 2017 0.49 28.74 17.81 2.31 6.81 3.52 NamABank 2018 0.91 28.84 31.95 1.61 7.08 3.54 NVB 2008 0.55 27.63 14 16.20 0.23 2.91 5.66 23.12 NVB 2009 0.96 27.63 8.87 16.74 0.63 2.45 5.40 7.05 NVB 2010 0.81 28.23 19.47 16.81 0.86 2.24 6.42 8.86 NVB 2011 0.78 28.73 17.18 16.93 2.92 6.24 18.68 NVB 2012 0.01 28.73 19.09 16.89 1.67 5.64 5.25 9.09 NVB 2013 0.07 28.73 16.03 17.19 1.52 6.07 5.42 6.59 NVB 2014 0.02 28.73 10.83 17.42 1.05 2.52 5.98 4.71 NVB 2015 0.02 28.73 11.08 17.69 1.01 2.15 6.68 0.88 NVB 2016 0.02 28.73 5.69 18.05 1.05 1.48 6.21 3.24 NVB 2017 0.03 28.73 18.09 1.09 1.53 6.81 3.52 NVB 2018 0.05 28.73 31.91 1.1 1.67 7.08 3.54 OCB 2008 0.6 28.02 16.13 0.8 5.66 23.12 OCB 2009 1.81 28.32 16.36 1.04 2.64 5.40 7.05 OCB 2010 1.88 28.60 16.80 0.65 2.05 6.42 8.86 OCB 2011 1.34 28.73 17.05 6.24 18.68 OCB 2012 0.87 28.80 17.13 1.74 5.25 9.09 OCB 2013 0.8 28.80 17.31 1.02 5.42 6.59 OCB 2014 0.61 28.90 17.48 1.32 5.98 4.71 OCB 2015 0.47 28.90 17.72 0.87 6.68 0.88 OCB 2016 0.68 29.02 17.97 0.81 1.75 6.21 3.24 OCB 2017 1.1 29.24 18.25 0.82 1.79 6.81 3.52 OCB 2018 1.91 29.52 32.24 0.99 2.29 7.08 3.54 PGBank 2008 1.21 27.63 15.64 0.41 1.42 5.66 23.12 PGBank 2009 2.11 27.63 16.16 0.74 1.23 5.40 7.05 PGBank 2010 1.63 28.32 16.61 0.83 1.42 6.42 8.86 PGBank 2011 2.63 28.32 16.68 1.36 2.06 6.24 18.68 PGBank 2012 1.3 28.73 16.77 2.07 8.44 5.25 9.09 PGBank 2013 0.17 28.73 17.03 0.92 2.98 5.42 6.59 PGBank 2014 0.52 28.73 17.07 1.19 2.48 5.98 4.71 PGBank 2015 0.16 28.73 17.02 0.96 2.75 6.68 0.88 PGBank 2016 0.5 28.73 17.03 0.94 2.47 6.21 3.24 PGBank 2017 0.24 28.73 17.19 1.01 3.23 6.81 3.52 PGBank 2018 0.43 28.73 31.03 1.02 2.96 7.08 3.54 Saigonbank 2008 1.51 27.65 16.16 16.23 0.91 0.69 5.66 23.12 Saigonbank 2009 1.82 28.04 14.42 16.29 1.25 1.78 5.40 7.05 Saigonbank 2010 5.54 28.53 24.75 16.64 1.17 1.91 6.42 8.86 Saigonbank 2011 1.89 28.72 23.83 16.55 1.93 2.35 6.24 18.68 Saigonbank 2012 1.97 28.76 23.94 16.51 0.96 2.93 5.25 9.09 Saigonbank 2013 1.17 28.76 24.05 16.50 0.92 2.24 5.42 6.59 Saigonbank 2014 1.19 28.76 23.03 16.58 0.82 2.08 5.98 4.71 Saigonbank 2015 0.26 28.76 19.98 16.69 0.71 1.88 6.68 0.88 Saigonbank 2016 0.76 28.76 23.36 16.76 0.71 2.63 6.21 3.24 Saigonbank 2017 0.27 28.76 23.36 16.88 0.83 2.98 6.81 3.52 Saigonbank 2018 0.2 28.76 30.65 0.81 2.2 7.08 3.54 Seabank 2008 1.32 29.03 30.39 16.92 0.47 0.72 5.66 23.12 Seabank 2009 1.73 29.25 34.03 17.24 0.67 1.8 5.40 7.05 Seabank 2010 1.47 29.31 13.72 17.83 0.95 6.42 8.86 Seabank 2011 0.16 29.31 13.29 18.43 1.64 3.11 6.24 18.68 Seabank 2012 0.06 29.31 15.5 18.13 2.34 2.97 5.25 9.09 Seabank 2013 0.2 29.33 14.29 18.20 1.28 6.3 5.42 6.59 Seabank 2014 0.11 29.33 17.61 18.20 1.14 3.11 5.98 4.71 Seabank 2015 0.11 29.33 17.55 18.26 0.81 3.17 6.68 0.88 Seabank 2016 0.12 29.33 9.14 18.45 0.86 2.97 6.21 3.24 Seabank 2017 0.27 29.33 7.85 18.64 0.83 0.84 6.81 3.52 Seabank 2018 0.37 29.67 32.58 1.04 2.34 7.08 3.54 SHB 2008 1.46 28.32 18.16 16.48 0.28 1.89 5.66 23.12 SHB 2009 1.52 28.32 17.06 17.13 0.66 2.79 5.40 7.05 SHB 2010 1.26 28.88 13.81 17.75 0.76 1.4 6.42 8.86 SHB 2011 1.23 29.20 13.37 18.08 0.74 2.23 6.24 18.68 SHB 2012 0.03 29.81 14.18 18.57 1.94 8.81 5.25 9.09 SHB 2013 0.65 29.81 12.38 18.78 1.33 5.66 5.42 6.59 SHB 2014 0.51 29.81 11.33 18.95 0.96 2.02 5.98 4.71 SHB 2015 0.43 29.88 11.4 19.14 1.05 1.72 6.68 0.88 SHB 2016 0.42 30.05 SHB 2017 SHB 13 19.30 1.06 1.87 6.21 3.24 0.59 30.05 19.47 1.4 2.33 6.81 3.52 2018 0.55 30.12 33.41 1.38 2.4 7.08 3.54 STB 2008 1.44 29.26 12.16 18.04 0.72 0.6 5.66 23.12 STB 2009 1.94 29.53 11.41 18.46 0.86 0.64 5.40 7.05 STB 2010 1.46 29.85 9.97 18.84 0.99 0.54 6.42 8.86 STB 2011 1.41 30.00 11.66 18.77 0.58 6.24 18.68 STB 2012 0.68 30.00 9.53 18.84 1.47 2.05 5.25 9.09 STB 2013 1.42 30.15 10.22 18.90 1.21 1.46 5.42 6.59 STB 2014 1.26 30.15 9.87 19.06 1.06 1.19 5.98 4.71 STB 2015 0.27 30.57 9.51 19.49 1.21 1.86 6.68 0.88 STB 2016 0.03 30.57 10.82 19.62 1.22 6.91 6.21 3.24 STB 2017 0.29 30.57 11.3 19.72 1.23 4.67 6.81 3.52 STB 2018 0.46 30.57 33.64 1.37 2.11 7.08 3.54 TCB 2008 2.37 28.92 13.99 17.89 0.77 2.53 5.66 23.12 TCB 2009 2.24 29.32 9.6 18.34 1.23 2.49 5.40 7.05 TCB 2010 1.71 29.57 13.11 18.83 1.15 2.29 6.42 8.86 TCB 2011 1.91 29.80 11.4 19.01 0.83 2.83 6.24 18.68 TCB 2012 0.42 29.81 12.6 19.01 1.51 2.7 5.25 9.09 TCB 2013 0.39 29.81 14.03 18.88 1.65 3.65 5.42 6.59 TCB 2014 0.65 29.81 15.65 18.99 1.08 2.38 5.98 4.71 TCB 2015 0.83 29.81 14.74 19.07 0.98 1.66 6.68 0.88 TCB 2016 1.47 29.81 13.1 19.28 0.96 1.58 6.21 3.24 TCB 2017 2.55 30.09 19.41 1.08 1.61 6.81 3.52 TCB 2018 2.87 31.19 33.40 1.39 1.75 7.08 3.54 TPB 2008 2.09 27.63 14.70 0.01 5.66 23.12 TPB 2009 1.95 27.85 16.19 0.48 5.40 7.05 TPB 2010 1.02 28.73 16.85 0.83 0.02 6.42 8.86 TPB 2011 -5.99 28.73 17.03 6.48 0.67 6.24 18.68 TPB 2012 0.58 29.34 16.53 4.75 3.66 5.25 9.09 TPB 2013 1.62 29.34 17.28 2.27 2.33 5.42 6.59 TPB 2014 1.28 29.34 17.76 1.01 1.22 5.98 4.71 TPB 2015 0.88 29.34 18.15 0.85 0.81 6.68 0.88 TPB 2016 0.62 29.40 18.48 0.8 0.75 6.21 3.24 TPB 2017 0.84 29.40 18.64 1.06 1.09 6.81 3.52 TPB 2018 1.39 29.78 32.54 1.14 1.12 7.08 3.54 VCB 2008 0.64 30.12 8.9 19.22 3.68 4.61 5.66 23.12 VCB 2009 1.64 30.12 8.11 19.36 3.25 2.47 5.40 7.05 VCB 2010 1.5 30.21 19.54 3.15 2.91 6.42 8.86 VCB 2011 1.24 30.61 11.4 19.72 2.2 2.03 6.24 18.68 VCB 2012 1.13 30.77 14.63 19.84 2.19 2.4 5.25 9.09 VCB 2013 0.99 30.77 13.13 19.97 2.31 2.73 5.42 6.59 VCB 2014 0.87 30.91 11.35 20.17 1.87 2.31 5.98 4.71 VCB 2015 0.85 30.91 11.04 20.33 2.02 1.84 6.68 0.88 VCB 2016 0.93 31.21 11.13 20.48 1.59 1.5 6.21 3.24 VCB 2017 31.21 11.63 20.76 1.31 1.14 6.81 3.52 VCB 2018 1.39 31.21 12.14 34.61 1.62 0.98 7.08 3.54 VIB 2008 0.46 28.32 8.53 17.36 0.94 1.84 5.66 23.12 VIB 2009 1.01 28.51 8.67 17.85 0.91 VIB 2010 1.05 29.02 10.11 18.36 1.13 VIB 2011 0.67 29.08 14.9 18.39 1.53 VIB 2012 0.65 29.08 19.14 17.99 VIB 2013 0.07 29.08 17.33 VIB 2014 0.66 29.08 VIB 2015 VIB 1.28 5.40 7.05 6.42 8.86 2.48 6.24 18.68 1.68 2.5 5.25 9.09 18.16 2.55 2.82 5.42 6.59 17.71 18.21 2.09 2.51 5.98 4.71 0.63 29.21 18 18.25 1.57 2.07 6.68 0.88 2016 0.59 29.36 13.25 18.46 1.67 2.58 6.21 3.24 VIB 2017 0.99 29.36 13.07 18.63 1.17 2.49 6.81 3.52 VIB 2018 1.67 29.69 32.57 0.91 2.52 7.08 3.54 Vietcapital Bank 2008 0.18 27.63 55.5 15.02 0.26 1.24 5.66 23.12 Vietcapital Bank 2009 1.64 27.63 45.11 15.02 0.76 3.48 5.40 7.05 Vietcapital Bank 2010 0.98 28.32 54.92 15.92 0.57 4.07 6.42 8.86 Vietcapital Bank 2011 2.14 28.73 34.4 16.65 0.51 2.7 6.24 18.68 Vietcapital Bank 2012 1.08 28.73 27.48 16.84 0.75 1.9 5.25 9.09 Vietcapital Bank 2013 0.47 28.73 20.1 16.95 1.13 4.11 5.42 6.59 Vietcapital Bank 2014 0.66 28.73 13.2 17.07 2.89 5.98 4.71 Vietcapital Bank 2015 0.19 28.73 16.1 17.18 0.74 2.89 6.68 0.88 Vietcapital Bank 2016 0.01 28.73 11.3 17.29 0.83 2.89 6.21 3.24 Vietcapital Bank 2017 0.09 28.73 17.50 0.97 6.81 3.52 Vietcapital Bank 2018 0.22 28.73 31.47 1.13 7.08 3.54 VPB 2008 0.78 28.38 14.29 16.74 3.41 5.66 23.12 VPB 2009 1.27 28.38 11.94 17.13 0.56 1.63 5.40 7.05 VPB 2010 1.15 29.02 12.51 17.91 0.62 1.2 6.42 8.86 VPB 2011 1.12 29.25 12.5 18.23 1.06 1.82 6.24 18.68 VPB 2012 0.69 29.38 12.5 18.45 0.94 2.72 5.25 9.09 VPB 2013 0.91 29.38 12.5 18.61 1.09 2.81 5.42 6.59 VPB 2014 0.88 29.48 11.3 18.91 1.25 2.54 5.98 4.71 VPB 2015 1.34 29.72 12.2 19.08 1.42 2.69 6.68 0.88 VPB 2016 1.86 29.85 13.2 19.25 1.39 2.91 6.21 3.24 VPB 2017 2.54 30.39 14.6 19.44 1.7 3.39 6.81 3.52 VPB 2018 2.45 30.86 33.41 1.6 3.5 7.08 3.54