Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP.HCM

GI O Ụ V OT O TRƢỜNG I HỌ KINH TẾ TP.H M - VŨ MINH HIẾU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ẾN NỢ XẤU T I CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG M I VIỆT NAM TRÊN ỊA BÀN TP HCM LUẬN VĂN TH SỸ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014 GI O Ụ V TRƢỜNG OT O I HỌ KINH TẾ TP.H M - VŨ MINH HIẾU YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ẾN NỢ XẤU T I NGÂN H NG THƢƠNG M I VIỆT NAM TRÊN ỊA Chuyên ngành N TP H M : Tài Ngân hàng Mã số chuyên ngành : 60.34.02.01 LUẬN VĂN TH SỸ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Huy Hồng Thành phố Hồ hí Minh, năm 2014 LỜI CAM OAN Tôi cam đoan luận văn “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo đƣợc trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chƣa đƣợc công bố đƣợc sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu ngƣời khác đƣợc sử dụng luận văn mà khơng đƣợc trích dẫn theo quy định Luận văn chƣa đƣợc nộp để nhận cấp trƣờng đại học sở đào tạo khác TP HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2015 Tác giả MỤ LỤ TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA THỰC TIỄN ĐỀ TÀI BỐ CỤC ĐỀ TÀI .5 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỢ XẤU VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NỢ XẤU 1.1 TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU NGÂN HÀNG .6 1.1.1 Khái niệm nợ xấu 1.1.2 Nguyên nhân nợ xấu: 10 1.1.2.1 Do thân ngân hàng 10 1.1.2.2 Do thân khách hàng vay 10 1.1.2.3 Nguyên nhân khách quan: 10 1.1.3 Tác động nợ xấu 11 1.1.3.1 Tác động nợ xấu đến hoạt động NHTM 11 1.1.3.2 Tác động nợ xấu đến khách hàng 12 1.1.3.3 Tác động nợ xấu đến kinh tế 13 1.1.4 Một số tiêu đánh giá tình hình nợ xấu TCTD: 14 1.2 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TỪ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY: .15 1.2.1 Cơng tác thẩm định tín dụng 15 1.2.2 Chính sách điều hành quản lý tín dụng 16 1.2.3 Lãi suất cho vay 17 1.2.4 Công tác kiểm tra giám sát khoản vay 17 1.2.5 Tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng 18 1.2.6 Khả quản lý, điều hành ngƣời đứng đầu doanh nghiệp vay vốn 19 1.2.7 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết 20 1.3 KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM .23 2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2006 ĐẾN 2013: 23 2.2 THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 27 2.2.1 Thực trạng cơng tác thẩm định tín dụng nợ xấu: 27 2.2.2 Thực trạng sách điều hành quản lý tín dụng nợ xấu:29 2.2.3 Thực trạng lãi suất cho vay nợ xấu 30 2.2.4 Thực trạng công tác kiểm tra giám sát khoản vay nợ xấu 33 2.2.5 Thực trạng tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng nợ xấu .34 2.2.6 Thực trạng khả quản lý điều hành ngƣời đứng đầu doanh nghiệp vay vốn nợ xấu: .37 2.3 KẾT LUẬN CHƢƠNG 39 CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KIỂM ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM .40 3.1 CƠ SỞ DỮ LIỆU: .40 3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 40 3.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: .43 3.3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 43 3.3.2 Kết hiệu chỉnh thang đo: .44 3.3.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo .51 3.3.4 Kiểm định thang đo thơng qua phân tích nhân tố khám phá EFA .54 3.3.5 Mơ hình nghiên cứu sau đánh giá thang đo 62 3.3.6 Kiểm định mô hình giả thuyết: 63 3.3.6.1 Phân tích tƣơng quan 63 3.3.6.2 Phân tích hồi quy 66 3.3.7 Kiểm định giả thuyết .70 3.4 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 75 4.1 Gợi ý giải pháp nhằm hạn chế Nợ xấu NHTM Việt Nam địa bàn TP HCM 75 4.1.1 Giải pháp Cơng tác thẩm định tín dụng .75 4.1.2 Giải pháp Chính sách điều hành, quản lý tín dụng 78 4.1.3 Giải pháp Công tác kiểm tra, giám sát khoản vay 80 4.1.4 Giải pháp yếu tố Lãi suất cho vay: 81 4.1.5 Giải pháp yếu tố Tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng: 82 4.1.6 Giải pháp yếu tố Khả quản lý điều hành ngƣời đứng đầu doanh nghiệp vay vốn: 83 4.2 Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc: .84 4.3 KẾT LUẬN CHƢƠNG 4: 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục I: DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM Phụ lục II: DÀN BÀI CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH Phụ lục III: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Phụ lục IV: DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐƢỢC PHỎNG VẤN Phụ lục V: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU V.1 Thống kê mô tả mẫu V.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo V.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA V.4 Phân tích tƣơng quan Pearson V.5 Phân tích hồi quy DANH MỤ TỪ VIẾT TẮT Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BCBS: Ủy Ban Basel giám sát Ngân hàng CBTD: Cán tín dụng CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc CP: Chính phủ GDP: Tổng sản phẩm Quốc nội IAS: Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế NH: Ngân hàng NHTM: Ngân hàng Thƣơng mại NHTMCP: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTMNN: Ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc QLTD: Quản lý tín dụng RRTD: Rủi ro tín dụng TCTD: Tổ chức tín dụng TD: Tín dụng TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh VAMC: Cơng ty Quản lý tài sản Việt Nam DANH MỤ HÌNH Hình 1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất Hình 2.1 Tỷ lệ nợ xấu NHTM địa bàn TP.HCM giai đoạn từ năm 2006 đến 2013 Hình 2.2 Biểu đồ tình hình lãi suất cho vay tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thƣơng mại địa bàn TP.HCM giai đoạn 2009- tháng 06/2014 Hình 2.3 Biểu đồ tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thƣơng mại địa bàn TP.HCM giai đoạn 2009- tháng 06/2014 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu Hình 3.2 Biểu đồ phần dƣ chuẩn hóa Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted Sự thiếu kiến thức chuyên 5.69 2.865 663 635 5.68 3.147 591 716 5.66 3.078 576 733 môn kinh nghiệm quản lý, điều hành lãnh đạo doanh nghiệp vay vốn khiến doanh nghiệp hoạt động hiệu gặp khó khăn việc trả nợ ngân hàng Sự yếu quản lý chuyên môn lãnh đạo doanh nghiệp vay vốn khiến phương án vay không cịn tính khả thi cao dự kiến Kinh nghiệm khả quản lý điều hành lãnh đạo doanh nghiệp vay vay yếu tố hàng đầu đảm bảo cho khả trả nợ doanh nghiệp Nợ xấu ngân hàng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 864 Item Statistics Mean Std N Deviation Tại ngân hàng, khoản vay có khả khó thu hồi 2.99 875 210 3.01 878 210 3.20 889 210 vốn có dấu hiệu gia tăng Tại ngân hàng, khoản dự phịng rủi ro tín dụng ngày tăng Tại ngân hàng, khoản vay hạn trả nợ 90 ngày gia tăng Tại ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ ngày 3.01 767 210 tăng cao Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted Tại ngân hàng, 9.22 4.959 657 850 9.20 4.582 780 798 9.02 4.507 792 793 9.20 5.433 633 858 khoản vay có khả khó thu hồi vốn có dấu hiệu gia tăng Tại ngân hàng, khoản dự phịng rủi ro tín dụng ngày tăng Tại ngân hàng, khoản vay hạn trả nợ 90 ngày gia tăng Tại ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ ngày tăng cao V.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA  Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập  Xoay nhân tố lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 777 2201.859 df 190 Sig .000 Total Variance Explained Com pone Initial Eigenvalues Total nt % of Cumulativ Variance e% Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total Total % of Cumulative Variance % % of Cumulative Variance % 4.901 24.505 24.505 4.901 24.505 24.505 3.147 15.737 15.737 2.645 13.225 37.729 2.645 13.225 37.729 2.853 14.266 30.003 2.171 10.855 48.584 2.171 10.855 48.584 2.494 12.472 42.475 2.113 10.567 59.151 2.113 10.567 59.151 2.294 11.471 53.946 1.874 9.370 68.521 1.874 9.370 68.521 2.156 10.779 64.725 1.380 6.902 75.424 1.380 6.902 75.424 2.140 10.699 75.424 660 3.302 78.726 587 2.937 81.663 472 2.361 84.023 10 462 2.310 86.334 11 412 2.061 88.395 12 367 1.834 90.229 13 359 1.794 92.022 14 302 1.510 93.532 15 276 1.378 94.910 16 272 1.361 96.272 17 229 1.143 97.415 18 202 1.008 98.423 19 181 903 99.326 20 135 674 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component Công tác thẩm định chưa 188 128 866 -.061 021 194 182 084 851 024 024 097 184 139 874 -.059 084 117 760 135 195 -.053 -.071 028 866 125 108 -.060 048 -.005 876 155 094 001 -.064 054 886 054 176 -.045 -.029 050 Ban lãnh đạo ngân hàng quan tâm chặt chẽ làm tăng nguy nợ xấu Cán thẩm định thiếu kinh nghiệm khả chuyên môn việc đánh giá khách hàng phương án vay dẫn đến rủi ro tín dụng Nội dung, quy trình thẩm định thực hiệu quả, khoa học, đánh giá khách quan, xác khả tài chính, phương án vay vốn khách hàng góp phần làm giảm rủi ro tín dụng Sự cạnh tranh ngân hàng khiến ban lãnh đạo ngân hàng nới lỏng quy định điều kiện vay vốn Chính sách điều hành quản lý tín dụng khơng phù hợp tình hình kinh tế khó khăn, đầy biến động dễ dẫn đến rủi ro tín dụng Chính sách điều hành quản lý tín dụng chưa chặt chẽ làm gia tăng khoản tín dụng khơng hợp lệ Mục tiêu tăng trưởng tín dụng lơi kéo nhà quản lý ngân hàng cho vay mức thời kỳ kinh tế bất ổn Các khoản vay có lãi suất 009 -.015 -.055 119 860 083 -.120 -.065 144 032 782 -.185 014 039 032 056 839 -.068 332 604 012 086 158 -.021 030 877 152 -.058 -.086 006 110 882 058 -.084 -.032 102 112 901 137 -.017 -.045 093 -.081 005 077 867 -.035 062 -.015 -.014 009 887 117 -.117 cao có rủi ro chuyển thành nợ xấu Lãi suất cho vay cao khiến doanh nghiệp vay vốn chịu áp lực lớn việc trả nợ ngân hàng Các doanh nghiệp chấp nhận mức lãi suất cho vay cao thường hoạt động không hiệu Công tác kiểm tra giám sát khoản vay thực thường xuyên đảm bảo nguồn vốn vay sử dụng mục đích Cơng tác kiểm tra giám sát khoản vay giúp cán quản lý nắm rõ tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việc xem nhẹ thực cách chiếu lệ công tác kiểm tra, giám sát khoản vay làm tăng nguy nợ xấu Các ngân hàng phải bỏ nhiều chi phí để giám sát khoản vay Sự tăng trưởng mạnh tín dụng dẫn đến tăng trưởng nợ xấu ngày nhiều Áp lực tăng trưởng dư nợ cao để tối đa hóa lợi nhuận khiến ban lãnh đạo ngân hàng bỏ qua quy định đảm bảo an toàn vốn Tăng trưởng dư nợ cao -.031 -.074 -.187 823 145 -.066 045 102 148 -.155 -.072 831 065 050 030 045 -.063 829 -.012 008 181 -.017 -.020 779 khiến ngân hàng khó khăn kiểm sốt khoản nợ khách hàng Sự thiếu kiến thức chuyên môn kinh nghiệm quản lý, điều hành lãnh đạo doanh nghiệp vay vốn khiến doanh nghiệp hoạt động hiệu gặp khó khăn việc trả nợ ngân hàng Sự yếu quản lý chuyên môn lãnh đạo doanh nghiệp vay vốn khiến phương án vay khơng cịn tính khả thi cao dự kiến Kinh nghiệm khả quản lý điều hành lãnh đạo doanh nghiệp vay vay yếu tố hàng đầu đảm bảo cho khả trả nợ doanh nghiệp Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations  Xoay nhân tố lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 768 Approx Chi-Square 2112.991 df 171 Sig .000 Total Variance Explained Com pone Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total Total % of Cumulative % of Cumulativ nt Variance % Variance % Variance e% 4.708 24.781 24.781 4.708 24.781 24.781 3.100 16.315 16.315 2.586 13.613 38.394 2.586 13.613 38.394 2.543 13.385 29.700 2.156 11.346 49.740 2.156 11.346 49.740 2.489 13.100 42.799 1.991 10.480 60.220 1.991 10.480 60.220 2.282 12.013 54.812 1.871 9.849 70.069 1.871 9.849 70.069 2.135 11.236 66.048 1.367 7.195 77.264 1.367 7.195 77.264 2.131 11.215 77.264 598 3.145 80.409 481 2.532 82.941 470 2.471 85.412 10 424 2.232 87.645 11 372 1.958 89.603 12 361 1.898 91.502 13 306 1.611 93.113 14 276 1.453 94.566 15 274 1.440 96.006 16 236 1.241 97.246 17 204 1.073 98.319 18 184 971 99.290 19 135 710 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component Công tác thẩm định chưa 191 131 865 -.060 193 024 180 074 855 023 097 021 185 131 876 -.059 117 083 Ban lãnh đạo ngân hàng quan tâm chặt chẽ làm tăng nguy nợ xấu Cán thẩm định thiếu kinh nghiệm khả chuyên môn việc đánh giá khách hàng phương án vay dẫn đến rủi ro tín dụng Nội dung, quy trình thẩm định thực hiệu quả, khoa học, đánh giá khách quan, xác khả tài chính, phương án vay vốn khách hàng góp phần làm giảm rủi ro tín dụng Sự cạnh tranh 775 141 182 -.046 025 -.056 869 094 109 -.059 -.005 049 881 126 095 002 054 -.062 888 026 177 -.045 050 -.028 013 -.025 -.058 121 083 865 -.120 -.074 142 032 -.184 784 015 016 035 056 -.067 838 067 897 139 -.042 000 -.057 ngân hàng khiến ban lãnh đạo ngân hàng nới lỏng quy định điều kiện vay vốn Chính sách điều hành quản lý tín dụng khơng phù hợp tình hình kinh tế khó khăn, đầy biến động dễ dẫn đến rủi ro tín dụng Chính sách điều hành quản lý tín dụng chưa chặt chẽ làm gia tăng khoản tín dụng khơng hợp lệ Mục tiêu tăng trưởng tín dụng lơi kéo nhà quản lý ngân hàng cho vay mức thời kỳ kinh tế bất ổn Các khoản vay có lãi suất cao có rủi ro chuyển thành nợ xấu Lãi suất cho vay cao khiến doanh nghiệp vay vốn chịu áp lực lớn việc trả nợ ngân hàng Các doanh nghiệp chấp nhận mức lãi suất cho vay cao thường hoạt động không hiệu Công tác kiểm tra giám sát khoản vay giúp cán quản lý nắm rõ tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việc xem nhẹ thực 144 888 049 -.070 096 -.007 148 913 126 -.001 087 -.018 -.079 002 075 868 062 -.033 -.012 -.020 007 889 -.117 121 -.036 -.097 -.182 820 -.065 141 047 107 148 -.154 831 -.072 067 057 028 046 829 -.061 -.014 009 184 -.018 779 -.023 cách chiếu lệ công tác kiểm tra, giám sát khoản vay làm tăng nguy nợ xấu Các ngân hàng phải bỏ nhiều chi phí để giám sát khoản vay Sự tăng trưởng mạnh tín dụng dẫn đến tăng trưởng nợ xấu ngày nhiều Áp lực tăng trưởng dư nợ cao để tối đa hóa lợi nhuận khiến ban lãnh đạo ngân hàng bỏ qua quy định đảm bảo an toàn vốn Tăng trưởng dư nợ cao khiến ngân hàng khó khăn kiểm sốt khoản nợ khách hàng Sự thiếu kiến thức chuyên môn kinh nghiệm quản lý, điều hành lãnh đạo doanh nghiệp vay vốn khiến doanh nghiệp hoạt động hiệu gặp khó khăn việc trả nợ ngân hàng Sự yếu quản lý chuyên môn lãnh đạo doanh nghiệp vay vốn khiến phương án vay khơng cịn tính khả thi cao dự kiến Kinh nghiệm khả quản lý điều hành lãnh đạo doanh nghiệp vay vay yếu tố hàng đầu đảm bảo cho khả trả nợ doanh nghiệp Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations  Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 811 Approx Chi-Square 408.659 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total Variance % of Cumulative % Variance 2.848 71.199 71.199 547 13.667 84.866 353 8.833 93.699 252 6.301 100.000 2.848 71.199 71.199 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component Tại ngân hàng, khoản vay có khả khó thu hồi vốn có dấu hiệu gia tăng .802 Tại ngân hàng, khoản dự phịng rủi ro tín dụng ngày tăng .887 Tại ngân hàng, khoản vay hạn trả nợ 90 ngày gia tăng .895 Tại ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ ngày tăng cao .785 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted V.4 Phân tích tƣơng quan Pearson Correlations Cơng tác Chính Lãi suất Cơng tác Tỷ lệ tăng Khả Tỷ lệ thẩm sách cho vay kiểm tra, trưởng tín quản lý, nợ xấu định tín điều giám sát dụng điều hành ngân dụng hành khoản hàng quản lý vay người đứng đầu tín dụng doanh nghiệp vay vốn Cơng Pearson tác Correlation thẩm Sig (2- định tín tailed) dụng N 210 ** 368 ** 063 000 210 368 ** -.091 297** -.464** 364 000 189 000 000 210 210 210 210 210 -.067 ** -.101 111 -.366** 337 000 143 108 000 266 Chính Pearson sách Correlation điều Sig (2- hành tailed) quản lý N 210 210 210 210 210 210 210 Lãi suất Pearson 063 -.067 -.072 178** -.131 318** cho vay Correlation 364 337 296 010 058 000 210 210 210 210 210 210 ** ** -.072 -.101 * 160 -.341** 000 000 296 146 021 000 210 210 210 210 210 210 210 -.091 -.101 178** -.101 -.117 294** 000 258 tín dụng Sig (2tailed) N Công Pearson tác Correlation kiểm Sig (2- tra, tailed) giám N 266 258 210 sát khoản vay Tỷ lệ Pearson tăng Correlation trưởng Sig (2- tín dụng tailed) N Khả Pearson Correlation quản lý, Sig (2- điều tailed) hành N 189 143 010 146 210 210 210 210 * 090 000 210 210 210 -.512** ** 111 -.131 160 -.117 000 108 058 021 090 210 210 210 210 210 210 210 -.464** -.366** 318** -.341** 294** -.512** 000 000 000 000 000 000 210 210 210 210 210 210 297 000 người đứng đầu doanh nghiệp Nợ xấu Pearson ngân Correlation hàng Sig (2tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) V.5 Phân tích hồi quy b Model Summary Mode R l 727 a R Adjusted R Std Error of Durbin- Square Square the Estimate Watson 529 515 50127 1.794 a Predictors: (Constant), Khả quản lý, điều hành người đứng đầu doanh nghiệp, Chính sách điều hành quản lý tín dụng, Lãi suất cho vay, Tốc độ tăng trưởng dư nợ cao, Công tác kiểm tra, giám sát khoản vay, Cơng tác thẩm định tín dụng b Dependent Variable: Nợ xấu ngân hàng a ANOVA Model Sum of df Mean Squares Sig Square Regression 57.201 9.533 Residual 51.009 203 251 108.210 209 Total F 37.940 000 b 210 a Dependent Variable: Nợ xấu ngân hàng b Predictors: (Constant), Khả quản lý, điều hành người đứng đầu doanh nghiệp, Chính sách điều hành quản lý tín dụng, Lãi suất cho vay, Tốc độ tăng trưởng dư nợ cao, Công tác kiểm tra, giám sát khoản vay, Công tác thẩm định tín dụng Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std a t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF Error (Constant) 3.970 291 13.654 000 Công tác -.209 043 -.267 -4.823 000 760 1.315 -.128 042 -.161 -3.047 003 829 1.207 234 048 241 4.838 000 933 1.072 -.114 041 -.141 -2.752 006 886 1.128 156 050 156 3.151 002 948 1.055 -.299 045 -.342 -6.668 000 880 1.136 thẩm định tín dụng Chính sách điều hành quản lý tín dụng Lãi suất cho vay Công tác kiểm tra, giám sát khoản vay Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng Khả quản lý, điều hành người đứng đầu doanh nghiệp vay vốn a Dependent Variable: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng Collinearity Diagnosticsa M Dimens Eigen Conditi Variance Proportions o ion value d on (Const Cơng Chính Lãi Công Tốc độ Khả Index ant) tác sách suất tác tăng quản lý, thẩm điều cho kiểm trưởng điều hành định tín hành vay tra, dư nợ dụng quản lý giám cao người tín dụng sát đứng đầu khoản doanh vay nghiệp el 1 6.643 1.000 00 00 00 00 00 00 00 110 7.786 00 11 11 09 04 16 02 074 9.461 00 01 33 01 02 00 58 066 9.999 00 23 06 02 77 00 00 055 10.967 00 50 39 07 08 02 19 040 12.878 00 15 02 52 00 55 03 012 24.029 99 00 08 30 09 27 19 a Dependent Variable: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng Residuals Statistics Minimum Maximum a Mean Std N Deviation Predicted Value Residual Std Predicted 1.6702 4.3409 3.0536 52315 210 -1.45885 1.34039 00000 49403 210 -2.644 2.461 000 1.000 210 -2.910 2.674 000 986 210 Value Std Residual a Dependent Variable: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng